計量經(jīng)濟(jì)學(xué)各章習(xí)題

1、第1章 緒 論習(xí) 題一、單項選擇題1把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時間順序和時間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（    ）A. 橫截面數(shù)據(jù)           B. 時間序列數(shù)據(jù)    C. 面板數(shù)據(jù)             D. 原始數(shù)據(jù) 2同一時間、不同單位按同一統(tǒng)計指標(biāo)排列的觀測數(shù)據(jù)稱為（ ）A原始數(shù)據(jù) B截面數(shù)據(jù) C時間序列數(shù)據(jù) D面板數(shù)據(jù)3用計量

2、經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題可分為以下四個階段（    ）A 確定科學(xué)的理論依據(jù)、建立模型、模型修定、模型應(yīng)用B建立模型、估計參數(shù)、檢驗?zāi)Ｐ?、?jīng)濟(jì)預(yù)測C搜集數(shù)據(jù)、建立模型、估計參數(shù)、預(yù)測檢驗D建立模型、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用4下列哪一個模型是計量經(jīng)濟(jì)模型(      ) A.投入產(chǎn)出模型                B.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 C.包含隨機變量的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 

3、; D.模糊數(shù)學(xué)模型 二、問答題1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究目的3計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究內(nèi)容習(xí)題答案一、單項選擇題1B 2B 3B 4C二、問答題1答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)相結(jié)合的一門綜合性學(xué)科，是一門從數(shù)量上研究物質(zhì)資料生產(chǎn)、交換、分配、消費等經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動規(guī)律及其應(yīng)用的科學(xué)2答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究目的主要有三個：（1） 結(jié)構(gòu)分析。指應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)模型對經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系作出定量的度量。（2） 預(yù)測未來。指應(yīng)用已建立的計量經(jīng)濟(jì)模型求因變量未來一段時期的預(yù)測值。（3） 政策評價。指通過計量經(jīng)濟(jì)模型仿真各種政策的執(zhí)行效果，對不同的政策進(jìn)行比較和選擇。3答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在長期的發(fā)展過程

4、中逐步形成了兩個分支：理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)理論的特殊分支，即應(yīng)用理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和預(yù)測經(jīng)濟(jì)變量。2 一元線性回歸模型習(xí) 題一、單項選擇題1最小二乘法是指（ ）A. 使達(dá)到最小值 B. 使達(dá)到最小值C. 使達(dá)到最小值 D. 使達(dá)到最小值2 在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（ ）A. B. C D. 3線設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是( ) A BC D在回歸直線上4對樣本的相關(guān)系數(shù)，以下結(jié)論錯誤的是（     ）A

5、. 越接近0， 與之間線性相關(guān)程度高 B. 越接近1，與之間線性相關(guān)程度高 C. D、，則與相互獨立二、多項選擇題1最小二乘估計量的統(tǒng)計性質(zhì)有（ ）A. 無偏性 B. 線性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性2利用普通最小二乘法求得的樣本回歸直線的特點（ ）A. 必然通過點 B. 可能通過點 C. 殘差的均值為常數(shù) D. 的平均值與的平均值相等 E. 殘差與解釋變量之間有一定的相關(guān)性3隨機變量（隨機誤差項）中一般包括那些因素（ ）A 回歸模型中省略的變量B 人們的隨機行為C 建立的數(shù)學(xué)模型的形式不夠完善。D 經(jīng)濟(jì)變量之間的合并誤差。E 測量誤差。三、計算題1表1是中國1978年-

6、1997年的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的數(shù)據(jù)，表2為一元線性回歸模型的估計結(jié)果表1 中國19781997年的財政收入與國內(nèi)生產(chǎn)總值 （單位：億元） 年 份 國內(nèi)生產(chǎn)總值X 財政收入Y197819791980108110821983198419851986198719881989199019911992199319941995100619973624.14038.24517.84860.35301.85957.47206.78989.110201.411954.514992.316917.818598.421662.526651.934560.546670.057494.966850.57345

7、2.51132.261146.381159.931175.791212.331366.951642.862004.822122.012199.352357.242664.902937.103149.483483.374348.955218.106242.207407.998651.14數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒表2 Eviews 軟件的估計結(jié)果試根據(jù)這些數(shù)據(jù)完成下列問題；(1)建立財政收入對國內(nèi)生產(chǎn)總值的簡單線性回歸模型，并解釋斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；(2)對此模型進(jìn)行評價；(3)若是1998年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為78017.8億元，確定1998年財政收入的預(yù)測值和預(yù)測區(qū)間(,)。習(xí)題答案一、單項選擇題1

8、D 2C 3B 4A二、多項選擇題1 ABC 2ACD 3ABCDE三、計算題解：（1）建立中國1978年-1997年的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的線性回歸方程 利用1978年-1997年的數(shù)據(jù)估計其參數(shù)，結(jié)果為 斜率系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義：GDP增加1億元，平均說來財政收入將增加0.1億元。（2），說明總離差平方和的99被樣本回歸直線解釋，僅有不到1未被解釋，因此，樣本回歸直線對樣本點的擬合優(yōu)度是很高的。給出顯著水平0.05，查自由度v=20-2=18的t分布表，得臨界值2.10,，,故回歸系數(shù)均顯著不為零，說明國內(nèi)生產(chǎn)總值對財政收入有顯著影響，并且回歸模型中應(yīng)包含常數(shù)項。從以上得評價可以看出，此模

9、型是比較好的。（3）若是1998年的國內(nèi)生產(chǎn)總值為78017.8億元，確定1998年財政收入的點預(yù)測值為 (億元)1998年財政收入平均值預(yù)測區(qū)間()為:(億元)第3章 多元線性回歸模型習(xí) 題一、單項選擇題1設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量。則對多元線性回歸方程進(jìn)行顯著性檢驗時，所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ） A. B C D2多元線性回歸分析中（回歸模型中的參數(shù)個數(shù)為k），調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（ ）A. B. C. D. 3已知五元線性回歸模型估計的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機誤差項的方差估計量為( )A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 204

10、在模型的回歸分析結(jié)果報告中，有F263489.23，F(xiàn)的p值0.000000，表明（      ）A、解釋變量對的影響是顯著的B、解釋變量對的影響是顯著的C、解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的.D、解釋變量和對的影響是不顯著5多元線性回歸分析中的 ESS反映了（      ）A 因變量觀測值總變差的大小B 因變量回歸估計值總變差的大小 C 因變量觀測值與估計值之間的總變差D Y關(guān)于X的邊際變化6在古典假設(shè)成立的條件下用OLS方法估計線性回歸模型參數(shù)，則參數(shù)估計量具有（  

11、0; ）的統(tǒng)計性質(zhì)。A有偏特性                B. 非線性特性C最小方差特性           D. 非一致性特性 7關(guān)于可決系數(shù)，以下說法中錯誤的是（    ）A.可決系數(shù)的定義為被回歸方程已經(jīng)解釋的變差與總變差之比B. C.可決系數(shù)反映了樣本回歸線對樣本觀測值擬合優(yōu)劣程度的一種描述D.可決系數(shù)的大

12、小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個數(shù)的影響二、多項選擇題1調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)之間的關(guān)系敘述正確的有（ ）A.與均非負(fù)B.有可能大于C.判斷多元回歸模型擬合優(yōu)度時，使用D.模型中包含的解釋變量個數(shù)越多，與就相差越大E.只要模型中包括截距項在內(nèi)的參數(shù)的個數(shù)大于1，則2對多元線性回歸方程（有k個參數(shù)）的顯著性檢驗，所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ） A. B. C. D. E. 三、判斷題1 在對參數(shù)進(jìn)行最小二乘估計之前，沒有必要對模型提出古典假定。2 一元線性回歸模型與多元線性回歸模型的基本假定是相同的。3擬合優(yōu)度檢驗和F檢驗是沒有區(qū)別的。四、問答題1.某公司想決定在何處建造一個新的百貨店，對

13、已有的30個百貨店的銷售額作為其所處地理位置特征的函數(shù)進(jìn)行回歸分析，并且用該回歸方程作為新百貨店的不同位置的可能銷售額，估計得出（括號內(nèi)為估計的標(biāo)準(zhǔn)差）其中：第個百貨店的日均銷售額（百美元）；第個百貨店前每小時通過的汽車數(shù)量（10輛）； 第個百貨店所處區(qū)域內(nèi)的人均收入（美元）； 第個百貨店內(nèi)所有的桌子數(shù)量； 第個百貨店所處地區(qū)競爭店面的數(shù)量；請回答以下問題：（1） 說出本方程中系數(shù)0.1和0.01的經(jīng)濟(jì)含義。（2） 各個變量前參數(shù)估計的符號是否與期望的符號一致？（3） 在0.05的顯著性水平下檢驗變量的顯著性。（臨界值，）2為研究中國各地區(qū)入境旅游狀況，建立了各省市旅游外匯收入（Y，百萬美元）

14、、旅行社職工人數(shù)（X1，人）、國際旅游人數(shù)（X2，萬人次）的模型，用某年31個省市的截面數(shù)據(jù)估計結(jié)果如下： （1） 從經(jīng)濟(jì)意義上考察估計模型的合理性。（2） 在5%顯著性水平上，分別檢驗參數(shù)的顯著性；在5%顯著性水平上，檢驗?zāi)Ｐ偷恼w顯著性。習(xí)題答案一、單項選擇題1B 2A 3D 4C 5C 6C 7D二、多項選擇題1 CDE 2BE三、判斷題1答：錯誤。在古典假定條件下，OLS估計得到的參數(shù)估計量是該參數(shù)的最佳線性無偏估計（具有線性、無偏性、有效性）。總之，提出古典假定是為了使所作出的估計量具有較好的統(tǒng)計性質(zhì)以便進(jìn)行統(tǒng)計推斷。2答：錯誤。在多元線性回歸模型里除了對隨機誤差項提出假定外，還對解

15、釋變量之間提出無多重共線性的假定。3答：錯誤。(1)F檢驗中使用的統(tǒng)計量有精確的分布，而擬合優(yōu)度檢驗沒有；（2）對是否通過檢驗，可決系數(shù)（修正可決系數(shù)）只能給出一個模糊的推測；而F檢驗可以在給定顯著水平下，給出統(tǒng)計上的嚴(yán)格結(jié)論。四、計算題1. 解：（1）每小時通過該百貨店的汽車增加10輛，該店的每日收入就會平均增加10美元。該區(qū)域居民人均收入每增加1美元，該店每日收入就會平均增加1美元。（2） 最后一個系數(shù)與期望的符號不一致，應(yīng)該為負(fù)數(shù)，即該區(qū)競爭的店面越多，該店收入越低。其余符號符合期望。（3） 用t檢驗。t0.1/0.02=5，有t>知道，該變量顯著。2. 解：（1）由模型估計結(jié)果可

16、看出：旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)均與旅游外匯收入正相關(guān)。平均說來，旅行社職工人數(shù)增加1人，旅游外匯收入將增加0.1179百萬美元；國際旅游人數(shù)增加1萬人次，旅游外匯收入增加1.5452百萬美元。（2）取，查表得。因為3個參數(shù)t統(tǒng)計量的絕對值均大于，說明經(jīng)t檢驗3個參數(shù)均顯著不為0，即旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)分別對旅游外匯收入都有顯著影響。 取，查表得，由于，說明旅行社職工人數(shù)和國際旅游人數(shù)聯(lián)合起來對旅游外匯收入有顯著影響，線性回歸方程顯著成立。第4章 非線性回歸模型的線性化習(xí) 題一、問答題1不可線性化的非線性回歸模型的線性化估計方法。2解釋下列模型中參數(shù)的含義：（1）；（2）；（3）二、

17、計算題某商場1990年1998年間皮鞋銷售額（萬元）的統(tǒng)計資料如下表所示。某商場1990年1998年間皮鞋銷售額統(tǒng)計資料年份199019911992199319941995199619971998時間t123 4 5 6 7 8 9銷售額Y4.15.37.29.612.917.123.229.537.4考慮對數(shù)增長模型，試用上表的數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，并預(yù)測1999該商場皮鞋的銷售額。習(xí)題答案一、問答題1答：（1）直接搜索法（Direct Search Method）；（2）直接優(yōu)化法（Direct Optimization Method）；（3）迭代線性化法（Iterative Linearza

18、tion Method）。2答：(1)是Y對X的彈性，即X變化1，Y變化.(2)表示X變化1個單位，Y變化100*. (3) 表示X變化1，Y增加或減少/100.二、計算題解：回歸分析的結(jié)果如下： 1999年該商場的銷售額：第5章 異 方 差習(xí) 題一、單項選擇題1 回歸模型中具有異方差性時，仍用OLS估計模型，則以下說法正確的是（ ）A. 參數(shù)估計值是無偏非有效的 B. 參數(shù)估計量仍具有最小方差性 C. 常用F 檢驗失效 D. 參數(shù)估計量是有偏的2更容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為 ( ) A. 時序數(shù)據(jù) B. 修勻數(shù)據(jù) C. 橫截面數(shù)據(jù) D. 年度數(shù)據(jù)3在具體運用加權(quán)最小二乘法時, 如果變換的結(jié)果是

19、則Var(u)是下列形式中的哪一種?(     ) A. B. C. D. 4. 在異方差性情況下，常用的估計方法是（） A一階差分法            B. 廣義差分法 C工具變量法            D. 加權(quán)最小二乘法5. 在異方差的情況下，參數(shù)估計值的方差不能正確估計的原因是（ ）A. B. C. D. 6. 設(shè)，則對原模型變換的正

20、確形式為( ) 7. 下列說法不正確的是（ ）A.異方差是一種隨機誤差現(xiàn)象      B.異方差產(chǎn)生的原因有設(shè)定誤差C.檢驗異方差的方法有F檢驗法   D.修正異方差的方法有加權(quán)最小二乘法8. 如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計是（ ）A無偏的，非有效的         B. 有偏的，非有效的C無偏的，有效的          

21、D. 有偏的，有效的9. 在檢驗異方差的方法中，不正確的是（ ）A. Goldfeld-Quandt方法           B. ARCH檢驗法C. White檢驗法                   D. DW檢驗法10. 在異方差的情況下，參數(shù)估計值仍是無偏的，其原因是（ ）A.零均值假定成

22、立           B.序列無自相關(guān)假定成立C.無多重共線性假定成立     D.解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定成立11. 在修正異方差的方法中，不正確的是（ ）A.加權(quán)最小二乘法               B.對原模型變換的方法C.對模型的對數(shù)變換法  

23、0;        D.兩階段最小二乘法12. 下列說法正確的是（ ）A.異方差是樣本現(xiàn)象         B.異方差的變化與解釋變量的變化有關(guān)C.異方差是總體現(xiàn)象         D.時間序列更易產(chǎn)生異方差二、多項選擇題1 如果模型中存在異方差現(xiàn)象，則會引起如下后果（ ）A. 參數(shù)估計值有偏    

24、;         B. 參數(shù)估計值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗失效       D. 預(yù)測精度降低E. 參數(shù)估計值仍是無偏的2 Goldfeld-Quandt檢驗法的應(yīng)用條件是（ ）A. 將觀測值按解釋變量的大小順序排列      B. 樣本容量盡可能大C. 隨機誤差項服從正態(tài)分布        

25、;      D. 將排列在中間的約1/4的觀測值刪除掉E除了異方差外，其它假定條件均滿足三、計算題1根據(jù)某城市19781998年人均儲蓄(y)與人均收入(x)的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型 se=（340.0103）（0.0622）下面取時間段19781985和19911998，分別建立兩個模型（括號內(nèi)為t值），模型1： 模型2：計算F統(tǒng)計量，即，對給定的，查F分布表，得臨界值。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項什么工作，其結(jié)論是什么？2 設(shè)消費函數(shù)為 式中，為消費支出，為個人可支配收入，為個人的流動資產(chǎn)，為隨機誤差項，并且（其中為常數(shù)）

26、。試回答以下問題： （1）選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；（2）寫出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達(dá)式。3 運用美國1988研究與開發(fā)（R&D）支出費用（Y）與不同部門產(chǎn)品銷售量（X）的數(shù)據(jù)建立了一個回歸模型，并運用Glejser方法和White方法檢驗異方差，由此決定異方差的表現(xiàn)形式并選用適當(dāng)方法加以修正。結(jié)果如下： White Heteroskedasticity Test:F-statistic3.057161 Probability0.076976Obs*R-squared5.212471 Probability0.073812Test Equation:Depend

27、ent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 08/08/05 Time: 15:38Sample: 1 18Included observations: 18VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C-6219633.6459811.-0.9628200.3509X229.3496126.21971.8170660.0892X2-0.0005370.000449-1.1949420.2507R-squared0.289582 Mean dependent var6767029.Adjusted

28、 R-squared0.194859 S.D. dependent var14706003S.E. of regression13195642 Akaike info criterion35.77968Sum squared resid2.61E+15 Schwarz criterion35.92808Log likelihood-319.0171 F-statistic3.057161Durbin-Watson stat1.694572 Prob(F-statistic)0.076976 請問：（1）White檢驗判斷模型是否存在異方差。（2）Glejser檢驗判斷模型是否存在異方差。（3）

29、該怎樣修正。習(xí)題答案一、單項選擇題1 A 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. C 8. A 9. D 10. D 11. D 12. B二、多項選擇題1 BCDE 2BCE三、計算題1解：該檢驗為Goldfeld-Quandt檢驗，因為F=4334.937>4.28，所以模型存在異方差。2解：(1)因為，所以取，用乘給定模型兩端，得 上述模型的隨機誤差項的方差為一固定常數(shù)，即 （2）根據(jù)加權(quán)最小二乘法，可得修正異方差后的參數(shù)估計式為 其中 3解：（1）給定和自由度為2下，查分布表，得臨界值，而White統(tǒng)計量，有，則不拒絕原假設(shè)，說明模型中不存在異方差。（2）因為對如

30、下函數(shù)形式 得樣本估計式 由此，可以看出模型中隨機誤差項有可能存在異方差。（3）對異方差的修正，可取權(quán)數(shù)為。第6章 自相關(guān)習(xí) 題一、單項選擇題1設(shè)為隨機誤差項，則一階線性自相關(guān)是指（ ）2已知樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于1，則DW統(tǒng)計量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 43在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計值仍是無偏的，其原因是（ ） A. 無多重共線性假定成立B. 同方差假定成立C. 零均值假定成立 D. 解釋變量與隨機誤差項不相關(guān)假定成立4應(yīng)用DW檢驗方法時應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（ ）A. 解釋變量為非隨機的 B. 被解釋

31、變量為非隨機的C. 線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量 D. 隨機誤差項服從一階自回歸5廣義差分法是（ ）的一個特例A. 加權(quán)最小二乘法               B. 廣義最小二乘法C. 普通最小二乘法               D. 兩階段最小二乘法6在下列引起序列自相關(guān)的原因中，不正確的是（ ）A.

32、 經(jīng)濟(jì)變量具有慣性作用         B. 經(jīng)濟(jì)行為的滯后性C. 設(shè)定偏誤                     D. 解釋變量之間的共線性7已知模型的形式為，在用實際數(shù)據(jù)對模型的參數(shù)進(jìn)行估計的時候,測得DW統(tǒng)計量為0.6453,則廣義差分變量是(    )ABCD8在修正序列自相關(guān)的

33、方法中，能修正高階自相關(guān)的方法是（ ）A. 利用DW統(tǒng)計量值求出            B. Cochrane-Orcutt法C. Durbin兩步法                     D. 移動平均法9在DW檢驗中，當(dāng)d統(tǒng)計量為2時，表明（ ）A. 存在完全的正自相關(guān)&#

34、160;      B. 存在完全的負(fù)自相關(guān)C. 不存在自相關(guān)             D. 不能判定10在給定的顯著性水平之下，若DW統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dL和du,則當(dāng)dL<DW<du時，可認(rèn)為隨機誤差項( ) A. 存在一階正自相關(guān) B. 存在一階負(fù)相關(guān) C. 不存在序列相關(guān) D. 存在序列相關(guān)與否不能斷定11 在序列自相關(guān)的情況下，參數(shù)估計值的方差不能正確估計的原因是（ ）12在DW檢驗中，當(dāng)d統(tǒng)計量

35、為0時，表明（ ）A.存在完全的正自相關(guān)         B.存在完全的負(fù)自相關(guān) C.不存在自相關(guān)                D.不能判定13在DW檢驗中，存在正自相關(guān)的區(qū)域是（ ）A. 4-4              &#

36、160; B. 0C. 4-              D. ,4-4-14如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計量是( )A無偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C無偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的15廣義差分法是對( )用最小二乘法估計其參數(shù)。二、多項選擇題1如果模型中存在序列自相關(guān)現(xiàn)象，則有如下后果（ ）A. 參數(shù)估計值有偏          

37、60; B. 參數(shù)估計值的方差不能正確確定C. 變量的顯著性檢驗失效      D. 預(yù)測精度降低E參數(shù)估計值仍是無偏的2廣義最小二乘法的特殊情況是（ ） A. 對模型進(jìn)行對數(shù)變換        B. 加權(quán)最小二乘法 C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合                D. 廣義差分法 E.

38、增加樣本容量3下列說法不正確的有（ ）A. 加權(quán)最小二乘法是廣義最小二乘法的特殊情況B. 廣義最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特殊情況C. 廣義最小二乘法是廣義差分法的特殊情況D. 廣義差分法是廣義最小二乘法的特殊情況E. 普通最小二乘法是加權(quán)最小二乘法的特殊情況F. 加權(quán)最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情況4在DW檢驗中，存在不能判定的區(qū)域是（ ）A. 0         B. 4-C.            

39、;        D. 4-4-E. 4-45檢驗序列自相關(guān)的方法是（ ）A. F檢驗法                     B. White檢驗法C. 圖形法             

40、        D. ARCH檢驗法EDW檢驗法                   F. Goldfeld-Quandt檢驗法三、判斷題1D-W檢驗中的D-W值在0到4之間，數(shù)值越小說明模型隨機誤差項的自相關(guān)程度越小，數(shù)值越大說明模型隨機誤差項的自相關(guān)程度越大。四問答題1根據(jù)某地區(qū)居民對農(nóng)產(chǎn)品的消費y和居民收入x的樣本資料，應(yīng)用最小二乘法估計模型

41、，估計結(jié)果如下，擬合效果見圖。由所給資料完成以下問題：（1）在的條件下，查D-W表得臨界值分別為，試判斷模型中是否存在自相關(guān)；（2）如果模型存在自相關(guān)，求出相關(guān)系數(shù)，并利用廣義差分變換寫出無自相關(guān)的廣義差分模型。習(xí)題答案一、單項選擇題1B 2A 3C 4B 5B 6D 7B 8C 9C 10D 11B 12A 13B 14C 15D二、多項選擇題1BCDE 2BD 3BCF 4CD 5CE三、判斷題1答：錯誤。 DW的取值在0到4之間，當(dāng)DW落在最左邊（）以及最右邊（）時，分別為一階正自相關(guān)和一階負(fù)自相關(guān)；當(dāng)落在中間（）時，為不存在自相關(guān)區(qū)域；其次為兩個不能判定區(qū)域。四、問答題1答：（1）因為

42、DW=0.68<1.106，所以模型中的隨機誤差存在正的自相關(guān)。（2）由DW=0.68，計算得=0.66（），所以廣義差分表達(dá)式為 第7章 多重共線性習(xí) 題一、單項選擇題1如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計量（）A.不確定，方差無限大        B.確定，方差無限大 C.不確定，方差最小          D.確定，方差最小2多元線性回歸模型中，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t值都不顯著，但

43、模型的F值確很顯著，這說明模型存在（ ）A多重共線性 B異方差 C自相關(guān) D設(shè)定偏誤3逐步回歸法既檢驗又修正了（ ）A異方差性               B.自相關(guān)性C隨機解釋變量           D.多重共線性4如果模型中的解釋變量存在完全的多重共線性，參數(shù)的最小二乘估計量是（ ）A無偏的 B. 有偏的 C. 不確定 D. 確定的5設(shè)線性回歸模型為，

44、下列表明變量之間具有完全多重共線性的是（ ）A BC D其中v為隨機誤差項6簡單相關(guān)系數(shù)矩陣方法主要用于檢驗（ ）A異方差性     B.自相關(guān)性 C隨機解釋變量    D.多重共線性7設(shè)為解釋變量，則完全多重共線性是( )8下列說法不正確的是（ ）A. 多重共線性產(chǎn)生的原因有模型中大量采用滯后變量  B. 多重共線性是樣本現(xiàn)象C. 檢驗多重共線性的方法有DW檢驗法     D. 修正多重共線性的方法有增加樣本容量二、多項選擇題1能夠檢驗多重共線性的方法有（ ）A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法

45、 B. t檢驗與F檢驗綜合判斷法C. DW檢驗法 D. ARCH檢驗法E. White 檢驗 2如果模型中解釋變量之間存在共線性，則會引起如下后果（ ） A. 參數(shù)估計值確定               B. 參數(shù)估計值不確定C. 參數(shù)估計值的方差趨于無限大       D. 參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義不正確E. DW統(tǒng)計量落在了不能判定的區(qū)域3能夠檢驗多重共線性的方法有（ ）A. 簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法

46、0;                B. DW檢驗法C. t檢驗與F檢驗綜合判斷法            D. ARCH檢驗法E. 輔助回歸法(又待定系數(shù)法)          三、判斷題1多重共線性問題是隨機擾動項違背古典假定引

47、起的。2解釋變量與隨機誤差項相關(guān)，是產(chǎn)生多重共線性的主要原因。3在模型中引入解釋變量的多個滯后項容易產(chǎn)生多重共線性。四、問答題1下面結(jié)果是利用某地財政收入對該地第一、二、三產(chǎn)業(yè)增加值的回歸結(jié)果。根據(jù)這一結(jié)果試判斷該模型是否存在多重共線性，說明你的理由。Dependent Variable: REVMethod: Least SquaresSample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C17414.6314135.101.2320130.2640GDP1-0.2775100.1

48、46541-1.8937430.1071GDP20.0848570.0935320.9072520.3992GDP30.1905170.1516801.2560480.2558R-squared0.993798 Mean dependent var63244.00Adjusted R-squared0.990697 S.D. dependent var54281.99S.E. of regression5235.544 Akaike info criterion20.25350Sum squared resid1.64E+08 Schwarz criterion20.37454Log like

49、lihood-97.26752 F-statistic320.4848Durbin-Watson stat1.208127 Prob(F-statistic)0.0000012克萊因與戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年戰(zhàn)爭期間略去)美國國內(nèi)消費Y和工資收入X1、非工資非農(nóng)業(yè)收入X2、農(nóng)業(yè)收入X3的時間序列資料，利用OLSE估計得出了下列回歸方程(括號中的數(shù)據(jù)為相應(yīng)參數(shù)估計量的標(biāo)準(zhǔn)誤)：試對上述模型進(jìn)行評析，指出其中存在的問題。習(xí)題答案一、單項選擇題1A 2A 3D 4C 5A 6D 7A 8C二、多項選擇題1 AB 2 BCD 3ACE三、判斷題1 答：錯誤。應(yīng)該是解釋變量

50、之間高度相關(guān)引起的。2答：錯誤。產(chǎn)生多重共線性的主要原因是：（1）許多經(jīng)濟(jì)變量在時間上有共同變動的趨勢；（2）解釋變量的滯后值作為解釋變量在模型中使用。  3答：正確。在分布滯后模型里多引進(jìn)解釋變量的滯后項，由于變量的經(jīng)濟(jì)意義一樣，只是時間不一致，所以很容易引起多重共線性。四、問答題1答：存在嚴(yán)重多重共線性。因為方程整體非常顯著，表明三次產(chǎn)業(yè)GDP對財政收入的解釋能力非常強，但是每個個別解釋變量均不顯著，且存在負(fù)系數(shù)，與理論矛盾，原因是存在嚴(yán)重共線性。2答：從模型擬合結(jié)果可知，樣本觀測個數(shù)為27，消費模型的判定系數(shù)，F(xiàn)統(tǒng)計量為107.37，在0.05置信水平下查分子自由度為

51、3，分母自由度為23的F臨界值為3.03，計算的F值遠(yuǎn)大于臨界值，表明回歸方程是顯著的。模型整體擬合程度較高。依據(jù)參數(shù)估計量及其標(biāo)準(zhǔn)誤，可計算出各回歸系數(shù)估計量的t統(tǒng)計量值：除外，其余的值都很小。工資收入X1的系數(shù)的t檢驗值雖然顯著，但該系數(shù)的估計值過大，該值為工資收入對消費邊際效應(yīng)，因為它為1.059，意味著工資收入每增加一美元，消費支出的增長平均將超過一美元，這與經(jīng)濟(jì)理論和常識不符。另外，理論上非工資非農(nóng)業(yè)收入與農(nóng)業(yè)收入也是消費行為的重要解釋變量，但兩者的t檢驗都沒有通過。這些跡象表明，模型中存在嚴(yán)重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關(guān)系，掩蓋了各個部分對解釋消費行為的單獨影響。第8章&

52、#160;   模型中的特殊解釋變量 習(xí)    題 一、單項選擇題1對于一個含有截距項的計量經(jīng)濟(jì)模型，若某定性因素有m個互斥的類型，為將其引入模型中，則需要引入虛擬變量個數(shù)為（ b    ）A.  m          B.  m-1          C.  m+1 

53、         D.  m-k2在經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)生轉(zhuǎn)折時期，可以通過引入虛擬變量方法來表示這種變化。例如，研究中國城鎮(zhèn)居民消費函數(shù)時。1991年前后，城鎮(zhèn)居民商品性實際支出Y對實際可支配收入X的回歸關(guān)系明顯不同?，F(xiàn)以1991年為轉(zhuǎn)折時期，設(shè)虛擬變量，數(shù)據(jù)散點圖顯示消費函數(shù)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：基本消費部分下降了，邊際消費傾向變大了。則城鎮(zhèn)居民線性消費函數(shù)的理論方程可以寫作（  d  ）A.        

54、0;  B. C.     D. 3對于有限分布滯后模型在一定條件下，參數(shù)可近似用一個關(guān)于的阿爾蒙多項式表示（），其中多項式的階數(shù)m必須滿足（  a  ）       A       B     C       D4對于有限分布滯后模型，解釋變量的滯后長度每增加一期，可利用的樣本數(shù)據(jù)就會(

55、  b  )  A. 增加1個     B. 減少1個   C. 增加2個     D. 減少2個5經(jīng)濟(jì)變量的時間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（   b    ）A異方差問題             B. 多重共線性問題C序列相關(guān)

56、性問題                  D. 設(shè)定誤差問題6將一年四個季度對因變量的影響引入到模型中（含截距項），則需要引入虛擬變量的個數(shù)為（   b   ）    A. 4          B. 3    

57、0; C. 2          D. 17若想考察某兩個地區(qū)的平均消費水平是否存在顯著差異，則下列那個模型比較適合（Y代表消費支出；X代表可支配收入；D2、D3表示虛擬變量） （ d ）A.                 B.C.   D. 二、多項選擇題1以下變量中可以作為解釋變量的

58、有 （      ）A. 外生變量         B. 滯后內(nèi)生變量       C. 虛擬變量 D. 前定變量         E. 內(nèi)生變量2關(guān)于衣著消費支出模型為：，其中Yi為衣著方面的年度支出；Xi為收入，則關(guān)于模型中的參數(shù)下列說法正確的是（   ）A.表示在保持其他條件不變時，女性比男性在衣著消費

59、支出方面多支出（或少支出）差額B.表示在保持其他條件不變時，大學(xué)畢業(yè)及以上比其他學(xué)歷者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額C.表示在保持其他條件不變時，女性大學(xué)及以上文憑者比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額D. 表示在保持其他條件不變時，女性比男性大學(xué)以下文憑者在衣著消費支出方面多支出（或少支出）差額E. 表示性別和學(xué)歷兩種屬性變量對衣著消費支出的交互影響 三、判斷題1通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。2虛擬變量的取值只能取0或1。3通過虛擬變量將屬性因素引入計量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個數(shù)與模型有無截距項無關(guān)

60、。 四、問答題1Sen和Srivastava（1971）在研究貧富國之間期望壽命的差異時，利用101個國家的數(shù)據(jù)，建立了如下的回歸模型（括號內(nèi)的數(shù)值為對應(yīng)參數(shù)估計值t值）：其中：X是以美元計的人均收入；Y是以年計的期望壽命。Sen和Srivastava 認(rèn)為人均收入的臨界值為1097美元（），若人均收入超過1097美元，則被認(rèn)定為富國；若人均收入低于1097美元，被認(rèn)定為貧窮國。（1）解釋這些計算結(jié)果。（2）回歸方程中引入的原因是什么？如何解釋這個回歸解釋變量？（3）如何對貧窮國進(jìn)行回歸？又如何對富國進(jìn)行回歸？ 2當(dāng)模型中出現(xiàn)隨機解釋變量時，最小二乘估計量具有什么特征

61、60; 習(xí)題答案 一、單項選擇題1B  2D  3A  4B  5B  6B  7D 二、多項選擇題1ABCDE  2ABCE 三、判斷題1錯誤。引入虛擬變量的個數(shù)與樣本容量大小無關(guān)，與變量屬性，模型有無截距項有關(guān)。2錯誤。虛擬變量的取值是人為設(shè)定的，也可以取其它值。3錯誤。模型有截距項時，如果被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，則模型中引入m1個虛擬變量，否則會陷入“虛擬變量陷阱”；模型無截距項時，若被考察的定性因素有m個相互排斥屬性，可以引入m個虛擬變量，這時不會出現(xiàn)多重共線性。&

62、#160;四、問答題1答：（1）由，也就是說，人均收入每增加2.7183倍，平均意義上各國的期望壽命會增加9.39歲。若當(dāng)為富國時，則平均意義上，富國的人均收入每增加2.7183倍，其期望壽命就會減少3.36歲，但其截距項的水平會增加23.52，達(dá)到21.12的水平。但從統(tǒng)計檢驗結(jié)果看，對數(shù)人均收入lnX對期望壽命Y的影響并不顯著。方程的擬合情況良好，可進(jìn)一步進(jìn)行多重共線性等其他計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗。（2）若代表富國，則引入的原因是想從截距和斜率兩個方面考證富國的影響，其中，富國的截距為，斜率為，因此，當(dāng)富國的人均收入每增加2.7183倍，其期望壽命會增加6.03歲。（3）對于貧窮國，設(shè)定，則引入

63、的虛擬解釋變量的形式為；對于富國，回歸模型形式不變。 2答：（1）當(dāng)隨機解釋變量X與隨機項u時相互獨立的時候，最小二乘估計量仍然是無偏的。（2）如果隨機解釋變量X與隨機項u既不獨立也不相關(guān)時，最小二乘估計量是有偏的，但是一致估計量。（3）如果隨機解釋變量X與隨機項u具有高度的相關(guān)關(guān)系，最小二乘估計量是有偏的，非一致的。 第9章 聯(lián)立方程模型習(xí) 題一、單項選擇題1關(guān)于聯(lián)立方程組模型，下列說法中錯誤的是（ ）A. 結(jié)構(gòu)模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，也可以是前定變量 B. 簡化模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量，C. 簡化模型中解釋變量是前定變量D. 結(jié)構(gòu)模型中解釋變量可以是內(nèi)生變量2如果某個結(jié)構(gòu)方程是恰好識別的，估計其參數(shù)可用（ ）A. 最小二乘法 B. 極大似然法 C. 廣義差分法 D. 間接最小二乘法3在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是（     ）A. 有偏且一致