市場微觀結(jié)構(gòu)剖析之八：信息提純尋找高質(zhì)量反轉(zhuǎn)因子_第1頁
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本文格式為Word版，下載可任意編輯市場微觀結(jié)構(gòu)剖析之八：信息提純，尋找高質(zhì)量反轉(zhuǎn)因子 正文名目 1 1 引言 . . . 5 2 2 信噪比的計(jì)算 . . . 5 2.1 閱歷模態(tài)分解（EMD） . 6 2.2 信噪比（SNR）因子的特征與構(gòu)建 . 8 2.3 信噪比（SNR）因子的表現(xiàn) . 9 2.4 參數(shù)敏感性測試 . 11 2.5 新 SNR 因子的合成 . 13 2.6 信號(hào)與噪聲的時(shí)間尺度 . 14 3 3 因子的深化剖析與應(yīng)用 . . . 16 3.1 動(dòng)量/反轉(zhuǎn)因子的逆境 . 16 3.2 信噪比與反轉(zhuǎn)雙分組解析 . 17 3.3 改進(jìn)反轉(zhuǎn)因子：信噪比增加反轉(zhuǎn) . 19 4 總結(jié) . . . 20 5 5 風(fēng)險(xiǎn)提示 . . . 21 圖表名目 圖表 1 1 價(jià)格序列 1 1 . . . . . . 5 圖表 2 2 價(jià)格序列 2 2 . . . . . . 5 圖表 3 3 信號(hào)處理方法介紹（傅里葉變換、小波分解、 EMD ） . . . . 6 圖表 4 4 EMD 分別過程 . . . . . . 7 圖表 5 5 EMD 第一次分別結(jié)果 . . . . . . 7 圖表 6 6 2021/12/31 某股票的股價(jià)信噪分別 . . . . . 7 圖表 7 7 分解到不同層數(shù)時(shí)，信噪比因子截面中位數(shù)的 20 日移

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