應用回歸分析試卷

1、題號一一三四合計備 注得分閱卷人審核人?應用回歸分析?試卷測試時間共120分鐘需使用計算器要求將答案做在做題紙上,做在別處無分.50分單項選擇題每題 1分1.回歸分析的建模依據(jù)為A.統(tǒng)計理論 B.預測理論C.經(jīng)濟理論D.數(shù)學理論2.隨機方程式構(gòu)造依據(jù)為A.經(jīng)濟恒等式B.政策法規(guī)C.變量間的技術(shù)關(guān)系D.經(jīng)濟行為3.回歸模型的被解釋變量一定是A,限制變量B.政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量4.在同一時點或時期上,不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)是A .時期數(shù)據(jù)B.時點數(shù)據(jù)C.時序數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)B.研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系5.回歸分析的目的為A.研究解釋變量對被解釋變量的依賴關(guān)系C.

2、研究被解釋變量對解釋變量的依賴關(guān)系D.以上說法都不對6.在回歸分析中,有關(guān)被解釋變量Y和解釋變量A . Y為隨機變量,X為非隨機變量C.X、Y均為隨機變量X的說法正確的為D.B. Y為非隨機變量,X為隨機變量X、丫均為非隨機變量7.在X與丫的相關(guān)分析中A. X是隨機變量,Y是非隨機變量C.X和Y都是隨機變量B. Y是隨機變量,X是非隨機變量D. X和Y均為非隨機變量8.總體回歸線是指A.解釋變量X取給定值時,被解釋變量B .樣本觀測值擬合的最好的曲線.Y的樣本均值的軌跡.C.使殘差平方和最小的曲線D.解釋變量X取給定值時,被解釋變量9.最小二乘準那么是指Y的條件均值或期望值的軌跡.A.隨機誤差

3、項6的平方和最小B. Y與它的期望值EY/X的離差平方和最小C. X與它均值EX的離差的平方和最小D.殘差e的平方和最小10.根據(jù)經(jīng)典假設,線性回歸模型中的解釋變量應為非隨機變量,且A.與被解釋變量Y不相關(guān)C.與回歸值Y不相關(guān)B.與隨機誤差項名不相關(guān)D.以上說法均不對11.有效估計量是指A.在所有線性無偏估計中方差最大B.在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)最小C.在所有線性無偏估計量中方差最小12.在一元線性回歸模型中,仃2的無偏估計量 爐為 n、e2iA. n n 、ejC. ID.在所有線性無偏估計量中變異系數(shù)最大B.n 一22 .13判定系數(shù)R的取值范圍為2.A. 0 - R -2D.B.)

4、n -2乙e ii 1n - 1n-2乙e ii +n 30 - R2 - 1D. 1 < R2 < 4B. Z = 0D=0, & = 0B.實際值Y0的一個置值區(qū)間D.實際值X.的一個置值區(qū)間C.var( e i)=0 i=1,2, n19. R2 調(diào)整F2的計算公式是A.R2= 1- n -1n - p -1C. R2=1-n -1n - p - 2SSESSTSSESSTD. 解釋變量是非隨機的B.r2=1-n£-1. SSEn-1 SSTD.R2=1-n-p-2. SSEn 一1 SSTC. 0 < R2 < 414.回歸系數(shù)P1通過了 t檢

5、驗,表示A. I：-11 - 0C. :0, Z =015 .個值區(qū)間預測就是給出A.預測值 噂的一個置值區(qū)間C.實際值Y0的期望值的一個置值區(qū)間16 .一元線性回歸模型 Y =綜+ BiX + &中,瓦的最小二乘估計是A.斗=Y ZXB.斗=Y ZxC. ? =Y ?XD. % =y ?X17 .回歸分析中簡單回歸指的是 A.兩個變量之間的回歸B.三個以上變量的回歸C.兩個變量之間的線性回歸D.變量之間的線性回歸18 .運用OLSE模型及相關(guān)變量的根本假定不包括 A.E( £ i)=0 B.cov( £ i, £ j)=0 i wj,i,j=1,2,3,

6、20 .以下選項哪個是用來檢驗模型是否存在異方差問題 A.方差擴大化因子VIF B.DW檢驗21 .在多元線性回歸模型中,調(diào)整后的判定系數(shù) 2222A. R : RB. R : R22 .以下哪種情況說明存在異方差A. E；i -0 B. E；i ；j U0,i 二 jC.等級相關(guān)系數(shù)D.連貫檢驗R2與判定系數(shù)R2的關(guān)系為 2222C. R < RD. R < RC. E缶2=仃2常數(shù) D. E92=%223 .當模型存在異方差時,使用普通最小二乘法得到的估計量是A.有偏估計量B.有效估計量24 .以下哪種方法不是檢驗異方差的方法A.殘差圖分析法B.等級相關(guān)系數(shù)法25 .異方差情形

7、下,常用的估計方法是A.一階差分法B廣義差分法26 .以下那種情況屬于存在序列相關(guān)A. Cov i, ；j =0,i = j2.C. Covj = c- ,i = jC.無偏估計量D.漸進有效估計量C.樣本分段比檢驗D.DW檢驗法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法B. Cov i,= 0,i : j2.D. Cov；i, ；j - ；1 ,i = j27.假設線性回歸模型的隨機誤差項存在序列相關(guān)時,直接用普通最小二乘法估計參數(shù),那么參數(shù)估計量為A.有偏估計量B.有效估計量C.無效估計量D.漸進有效估計量28.以下哪種方法不是檢驗序列有效的方法A.殘差圖分析法B.自相關(guān)系數(shù)法C.方差擴大因子法D.

8、 DW檢驗法29. DW檢驗適用于檢驗A.異方差B.序列相關(guān)C.多重共線性D.設定誤差30.假設計算的DW的統(tǒng)計量為2,那么說明該模型A.不存在序列相關(guān)B.存在一階正序列相關(guān)C.存在一階負序列相關(guān)D.存在局階相關(guān)31.DW檢驗的原假設為)C. DW=1A. DW=032 .DW 統(tǒng)計量的取范圍是A. -1 < DW < 0 B, -1 < DW < 1 C, -2 < DW 三 2 D, 0 三 DW < 433 .根據(jù)20個觀測值估計的一元線性回歸模型的DW=2.3,在樣本容量 n =20,解釋變量個數(shù) k =1 不包含常數(shù)項,顯著型水平a =0.05時,

9、查得dL=1.201 , dU=1.411 ,那么可以判斷該模型A,不存在一階自相關(guān)B,有正的一階自相關(guān) C,有負的一階自相關(guān)D,無法確定34 .當模型存在一階自相關(guān)情況下,常用的估計方法是A,加權(quán)最小二乘法B,廣義差分法C,工具變量法D.普通最小二乘法35,采用一階差分法估計一階自相關(guān)模型,適合于A, ： ： 1 B. : ：- 0C, -1 :二：二 0 D, 0 :二：二 136 .在多元線性回歸模型中,假設某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近1,那么說明模型中存在A.異方差B,自相關(guān) C,多重共線性D,設定誤差37 .在線性回歸模型中,假設解釋變量X1和X2的觀測值成比例,即有 X

10、u =kX2i ,其中k為非零常數(shù),那么說明模型中存在A.異方差B.嚴格共線性D 序列相關(guān)D,高度共線性38 .經(jīng)驗認為,某個解釋變量與其他解釋變量間多重共線性很嚴重的判別標準是這個解釋變量的方差擴大化因子A.大于零B 小于1 C 大于10 D 小于539 .假設查表得到dL和dU,那么不存在序列相關(guān)的區(qū)間為A. 0 < DW < dL B. dU < DW 三 4 - dU40,設Y =?0 +PX +®,Y表示居民消費支出,A. Y = 01X -DC. Y = B0 (、 一：2)X41.設Y = P° +P1X +%丫表示居民消費支出,A. Y =

11、 ：01X 2D - 工C. Y = -0 ( -1-2)X ；C. 4 -dU < DW <4-dL D. 4 - dU < DW < 4X表示居民收入,D=1代表城鎮(zhèn)居民,D=0代表農(nóng)村居民,B. Y = ：0：2：1X ；D. Y 二飛0X -2D* X；X表示居民收入,D=1代表城鎮(zhèn)居民,D=0代表農(nóng)村居民,B. Y = ：012 一1X 一：D. Y = 01X ,D*X；那么截距變動模型為那么斜率變動模型為42,設虛擬變量D影響線性回歸模型中 X的斜率,如何引進虛擬變量,使模型成為斜率變動模型A,直接引進D B,按新變量D*X引進 C,按新變量D+X引進D,

12、無法引進43 .虛擬變量的賦值原那么是A,給定某一質(zhì)量變量的某屬性出現(xiàn)為1,未出現(xiàn)為0B,不用賦值C,根據(jù)某一質(zhì)量變量屬性種類編號賦值D.以上說法都不正確44 .有關(guān)虛擬變量的表述正確的選項是A.用來代表質(zhì)的因素,有時候也可以代表數(shù)量因素B,只能用來代表質(zhì)的因素C,只能用來代表數(shù)量因素D.以上說法都不正確45 .如果一個回歸模型包含截距項,對一個具有M個特征的質(zhì)的因素需要引入的虛擬變量的個數(shù)為A.MB.M-1C.M-2D.M+146 .設個人消費函數(shù) Y =兔+P1X +8中,消費支出 Y不僅與收入X有關(guān),而且與消費者的性別、年齡構(gòu)成有關(guān),年齡構(gòu)成可以分為老,中,青三個層次,假定邊際消費傾向不

13、變,該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為A.1個B.2個C.3個D.4個47 .在一個包含截距項的回歸模型Y =久十B1X十名中,如果將一個具有 M個特征的質(zhì)的因素設定 M個虛擬變量,那么會產(chǎn)生的問題是A.異方差B,序列相關(guān)C,不完全多重線性相關(guān)D,完全多重線性相關(guān)48,設消費函數(shù)為Y = P0 +PX +P2D + " 式中Y表示某年居民的消費水平,X表示同年居民的收入水平,D為虛擬變量,D=1表示正常年份,D=0表示非正常年份,那么A.該模型為截距、斜率同時變動模型B,該模型為截距變動模型C,該模型為斜率變動模型D,該模型為時間序列模型49.設截距和斜率同時變動模型為Y = P0 +

14、PX + %D +03D*X + w ,對模型做t檢驗,下面哪種情況成立時,該模型為截距變動模型A. 一：2=0；3=0B, 一：2=0；3=0C, 一：2=0；3=0D, 一：2=0：3 = 050.根據(jù)樣本資料建立的消費函數(shù)如下：a =110.5 + 65D+0.5Xt ,其中,C為消費,X為收入,虛擬變量D=1表示城鎮(zhèn)家庭,D=0表示農(nóng)村家庭,所有參數(shù)均檢驗顯著,那么城鎮(zhèn)家庭的消費函數(shù)為A. a =110.5 0.5XtB, © =175.5 0.5Xt C. 3； =110,5 65.5Xt D, «=130 0.5Xt、10分判斷題每題1分,做出判斷即可1 .最小

15、二乘估計量具有最小方差.2 .多元線性回歸中,F檢驗是用來檢驗模型中每一個自變量對 y的影響是否顯著.3.在一元線性回歸方程 y' = £0十B； x中,var B；反映的是估計量8；的波動大小.4,自相關(guān)問題是指回歸模型中一個解釋變量與另一個解釋變量相關(guān)造成的對模型的影響.5,模型中的解釋變量越多,說明該模型越準確,越能說明變量間的關(guān)系.6,變量間的統(tǒng)計關(guān)系是一種確定性的關(guān)系,即由一個或一些變量可以唯一確定另外一個變量.7 .當回歸方程中存在多重共線性問題時,可以通過剔除變量消除這種共線性.8 .回歸方程的檢驗結(jié)果越顯著, r2越大.9 .如果經(jīng)濟模型中不包含常數(shù)項,那么 m個屬性特征需要引入 m個虛擬變量.10 .殘差平方和SSE是由自變量x的波動引起的.三、20分證實題每題 10分1,試證實經(jīng)典線性回歸模型參數(shù)估計量的性質(zhì)var B' =<j2x,x,并說明你在證實時用到了那些根本假定.2,平方和分解式SST=SSR+SSE在什么情況下成立,證實之.四、20分計算題選定煙臺市2005年1-8月份百人冰激淋消費額為被解釋