《商業(yè)銀行經營學》試卷

1、四、簡答題1、商業(yè)銀行在國民經濟活動中的地位。2、商業(yè)銀行存款創(chuàng)新的原則和存款商品的營銷過程。3、商業(yè)銀行短期借款的渠道。4、影響商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金需要量的因素有哪些？5、影響商業(yè)銀行超額準備金需要量的因素有哪些？6、商業(yè)銀行貸款政策包括哪些內容？7、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務的內容有哪些？8、商業(yè)銀行為什么要發(fā)展表外業(yè)務？9、當預測利率處于不同的周期階段時，銀行應如何配置利率敏感資金？為什么？10、簡述杜邦分析法評價要素的分解和組合。11、商業(yè)銀行風險的涵義。12、何謂全方位質量管理？它要注意哪些環(huán)節(jié)？五、案例題類型見練習冊第二章的3、第三章4、第五章9、第十一章2、六、論述題1、試述國際商業(yè)銀行體

2、系的發(fā)展趨勢。2、試述商業(yè)銀行資本管理的對策。3、試述如何落實貸款債權債務，防止企業(yè)逃廢銀行債務。商業(yè)銀行經營學試卷題型1、 單項選擇題（1分X10=10分）2、 多項選擇題（選出25個正確答案，多選、少選、錯選均不得分。1分X10=10分）3、 判斷題（正確的打“/”，錯誤的打“X”，1分X10=10分）4、 簡答題（34分）5個小題（分值大小不等）5、 案例題（12分X2=24分）6、 論述題（12分）內蒙古財經學院2011?2012學年第一學期期末考試商業(yè)銀行經營學試卷注意：本試卷所有試題一律在答題紙上作答，試卷同答題紙一同收回）一、單項選擇題（每小題1分，共10分）1、從歷史上看，銀行

3、起源于（）。A.英國B.意大利C.美國D.瑞士2、按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達到（）。A.4%B.6%C.8%D.10%3、商業(yè)銀行表外風險資產的計算參照（）進行。A.表外風險資產的實際數(shù)額B.表外風險資產二刀表外資產X表內相對性質資產的風險權數(shù)C.表外風險資產二刀表外資產X信用轉換系數(shù)D.表外風險資產二刀表外資產X信用轉換系數(shù)X表內相對性質資產的風險權數(shù)4、商業(yè)銀行為服務客戶存款而支付的一切費用是存款的（）。A.利息成本B?營業(yè)成本C?資金成本D?有關成本5、現(xiàn)金調撥臨界點的確定為（）。A.平均每天正常支出量X提前時間B.平均每天正常支出量+保險庫存量C. 平均每天正常

4、支出量X提前時間+保險庫存量D. 平均每天正常支出量X提前時間+保險庫存量X提前時間6、借款人償還貸款本息沒有問題，但潛在問題如果發(fā)展下去將會影響貸款的償還，此種貸款是（）。A.正常貸款B?關注貸款C?次級貸款D?可疑貸款7、下列銀行業(yè)務中不屬于表外業(yè)務的是（）。A.票據(jù)貼現(xiàn)B?票據(jù)發(fā)行便利C?貸款出售D?貸款承諾8、按照風險的（），可把風險分為靜態(tài)風險和動態(tài)風險。A.性質B.程度C.主體構成D.形態(tài)9、（）是主要采用通訊的方法，通過向有關專家發(fā)出預測問題調查表的方式來搜集和征詢專家們的意見，經過多次反復、匯總、整理、歸納各種專家意見后做出預測判斷。A.德爾菲法B.專家小組法C.意見匯集法D.

5、主觀概率法10、世界第一家純網絡銀行一一安全第一網絡銀行，產生在（）。A.瑞士B.英國C.意大利D.美國、多項選擇題（選出2?5個正確答案，多選、少選、錯選均不得分。每小題1分，共10分）1、股份制商業(yè)銀行的決策系統(tǒng)主要由（）構成。A.股東大會B.董事會C.董事會以下設置的各種委員會D.總經理（行長）E.副總經理（副行長）2、商業(yè)銀行的功能有（）。A.信用中介B.支付中介C.信用創(chuàng)造D.金融服務E.調節(jié)經濟3、衡量存款穩(wěn)定性的主要指標有（）。A.活期存款穩(wěn)定率B?定期存款穩(wěn)定率C?活期平均占用天數(shù)D.定期平均占用天數(shù)E?活期存款平均余額4、貸款檔案應包括（）。A.法律文件B?企業(yè)經營報表C?信

6、貸文件D.還款記錄E.銀行經營報表5、商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產包括（）。A.庫存現(xiàn)金B(yǎng)?短期有價證券C?在中央銀行存款D.存放同業(yè)存款E.在途資金6、貸款價格的構成包括（）。A.貸款利率B.貸款承諾費C.貸款服務費D.補償余額E.隱含價格7、資產管理理論經過了（）階段。A.商業(yè)性貸款理論B.資產可轉換理論C.預期收入理論D.融資缺口模型E.持續(xù)期缺口模型8、商業(yè)銀行財務報表中的流量報表包括（）。A.資產負債表B.損益表C.現(xiàn)金流量表9、要定量預測商業(yè)銀行風險，可用（）方法。A.德爾菲法B.時間序列預測法C.彈性分析法D.利潤表E.股東產權表D.馬爾可夫鏈預測法E.累積頻率分析法10、商業(yè)銀行內部控制

7、方法主要有控制法和財務法兩種，其主要的功能為（）風險。A.分散B.自留C.抑制D.轉嫁E.預防三、判斷題（每題1分，共10分。對的打，錯的打“X”，只判斷正誤不必改錯）1、商業(yè)銀行的存款越多越好。（2、中國在東京市場發(fā)行美元債券屬于歐洲債券。（）3、商業(yè)銀行貸款變化趨勢線在其波動線的下面。（）4、基礎頭寸是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與中央銀行的法定存款準備金之和。（）5、商業(yè)信用證結算方式中，開證行擔負第一付款責任，是第一付款人。（）6、易變負債比例越高，銀行面臨的潛在流動性需求規(guī)模越大且不穩(wěn)定。（）7、資產負債表是一種流量報表。（）8、商業(yè)銀行的非利息收入是由盈利資產帶來的。（）9、按技術劃分商業(yè)

8、銀行內部控制類型可分為事前控制、同步控制、事后控制。（）10、信貸風險是指接受信貸者不能按約償付貸款的可能性。（）四、簡答題（本題共34分）1、 闡述商業(yè)銀行制度的概念及建立商業(yè)銀行制度的基本原則。（5分）2、 銀行負債的作用有哪些？（5分）3、 簡述商業(yè)銀行在國民經濟中的地位。（5分）4、 、簡述杜邦分析法及評價要素的分解和組合。（5分）5、 表外業(yè)務發(fā)展的原因？（6分）6、 影響商業(yè)銀行超額準備金需要量的因素有哪些？銀行如何調節(jié)超額準備金數(shù)量？（8分）五、案例分析（每題12分，共24分）1、名寶服飾集團成立于2007年，是一家服裝制造商，產品以外銷為主。目前它在B銀行有兩筆貸款：（1）14

9、00萬元的3年期貸款，用于擴大廠房，最終還款日為2013年；（2）800萬元的短期貸款。中長期貸款是以公司價值2000萬元的建筑和土地作為抵押的，而短期貸款是由某集團公司作擔保。公司產品銷售量穩(wěn)步增加，由2007年1300萬元增加到2010年2900萬元。雖然第一年虧損100萬元，但從第二年起，公司的利潤每年分別為90萬元、160萬元和280萬元。產品主要是外銷，而公司良好的經營狀況是由于其主要客戶美國某著名服飾經銷商持續(xù)增加的生產訂單，目前該公司負責名寶服飾集團90%的銷售量。2010年末公司的資產凈值為2060萬元，并且具有良好的流動性，過去3年的流動性比率分別為1.8、1.6和1.7。2

10、009年借款人的總資產價值為6330萬元。最近銀行在對抵押的公司建筑和土地進行的專業(yè)估價顯示，它們的現(xiàn)值為1770萬元。到檢查日，借款人貸款余額為1680萬元，均未逾期。由于公司良好的經營業(yè)績，貸款利息能按時償還。擔保單位有充足的擔保能力。問題：請對800萬元流動資金貸款和880萬元的中長期貸款進行分類評級，并說明評級理由。12分）2、在未來一周內某銀行持有利率敏感性資產45億元，利率敏感性負債為20億元（注：總資產和總負債各為60億元），假設利率敏感性資產與固定利率資產的收益率分別為6%和7%，利率敏感性負債與固定利率負債成本率分別為4%和5%。問題：（1）該行是正缺口還是負缺口？在利率不變

11、時，銀行的凈利息收入為多少？（4分）（2）當利率敏感性資產收益率與利率敏感性負債成本率都上漲2%時，銀行的凈利息收入為多少？（2分）（3）總結利率敏感性缺口、利率升降，及銀行凈利息收入之間的關系。（6分）六、論述題（本題共12分）討論商業(yè)銀行資本管理對策。內蒙古財經學院2011?2012學年第一學期期末考試商業(yè)銀行經營學試題答案、單項選擇題每小題1分，共10分）1、B2、C3、D4、C5、C6、B7、A8、A9、A10、D、多項選擇題選出2?5個正確答案，多選、少選、錯選均不得分。每小題1共10分）1、ABC2、ABCDE3、AC4、ACD5、ACDE6、ABDE7、ABC8、BCD9、BCD

12、E10、ABCD三、判斷題每題1分，共10分，對的打，錯的打“X”，只判斷正誤不必改錯）1、 X2、“3、X4、X5、“6>V7、X8、X910、"四、簡答題本題共34分）1 、闡述商業(yè)銀行制度的概念及建立商業(yè)銀行制度的基本原則。（5分）答：商業(yè)銀行制度，是一個國家用法律形式所確定的該國商業(yè)銀行體系、結構及組成這一體系的原則的總和。（2分）基本原則：（1）有利于銀行業(yè)競爭；（2）有利于保護銀行體系的安全；（3）使銀行保持適當?shù)囊?guī)模。（3分）2、銀行負債的作用有哪些？5分）（ 1）銀行負債是商業(yè)銀行吸收資金的主要來源，是銀行經營的先決條件；分）（ 2）銀行負債是保持銀行流動性的手

13、段；（1分）（ 3）銀行負債是社會經濟發(fā)展的強大動力；（1分）（ 4）銀行負債構成社會流通中的貨幣量；（1分）（ 5）銀行負債是銀行同社會各界聯(lián)系的主要渠道。（1分）3、 簡述商業(yè)銀行在國民經濟中的地位。（5分）（1）商業(yè)銀行已成為整個國民經濟活動的中樞；（1分）（2）商業(yè)銀行的業(yè)務活動對全社會的貨幣供給具有重要影響；（1分）（3）商業(yè)銀行已成為社會經濟活動的信息中心；（1分）（4）商業(yè)銀行已成為國家實施宏觀經濟政策的重要途徑和基礎；（1分）4、簡述杜邦分析法及評價要素的分解和組合。（5分）答：（1）杜邦分析法是一種典型的綜合分析法,其核心是凈值收益率（ROE）,該指標具有極強的綜合性。（2（

14、2）兩因素的杜邦分析法：分）凈值收益率純利潤k 100%純利潤 資產資產凈值100%（5）商業(yè)銀行成了社會資本運動的中心。（1分）或ROEROAEM（1分）（3）三因素的杜邦分析法：ROE純收潤鬻入凈產100%=銀行利潤率（PM資產利用率（AU股本乘數(shù)（EM或ROEPMAUEM或RO歐金運用和費用管理效率x資產管理效率x風險因素。（1純利潤稅前收入稅前收入，、一，資產利用率股本乘數(shù)總收入（4）四因素的杜邦分析法：或ROE稅負支出管理效率x資金運用和費用控制管理效率x資產管理效率x風險因素。（1分）5、表外業(yè)務發(fā)展的原因？（6分）答：（1）規(guī)避資本管制，增加贏利來源；（2）適應金融環(huán)境的變化；（

15、3）轉移和分散風險；（4）適應客戶對銀行服務多樣化的需要；（5）銀行自身擁有的有利條件促使銀行發(fā)展表外業(yè)務；（6）科技進步推動了銀行表外業(yè)務。（每點各1分）6、影響商業(yè)銀行超額準備金需要量的因素有哪些？銀行如何調節(jié)超額準備金數(shù)量?（8分）影響因素：（1）存款波動；（2）貸款的發(fā)放與回收；（3）其他因素：向央行借款、同業(yè)往來、法定存款準備金、信貸資金調撥、財政性存款。（3分）（1）同業(yè)拆借；（2）短期債券回購及商業(yè)票據(jù)交易；調節(jié)途徑：（通過中央銀行融資；3）（4）商業(yè)銀行系統(tǒng)內的資金調度；（5）出售其他資產。（5分）五、案例分析（每題12分，共24分）1、評級結果：800萬元短期貸款為正常類，8

16、80萬元長期貸款為關注類。（4分）理由：（1）借款人的還款記錄好，能夠按時歸還貸款利息。（2分）（2）該公司的財務經營業(yè)績較好，銷售情況保持良好的增長速度，盈利逐年增加，而且短期償還能力指標（流動性比率）也保持在合理水平，有較強的短期償還能力，從資料中尚未發(fā)現(xiàn)影響其償還短期貸款的不利因素。（2分）（3）長期貸款有較為充足的抵押品，經專業(yè)評估抵押品現(xiàn)值能夠抵償貸款本息。（2分）（4）借款人的銷售渠道過分依賴于單一的客戶，存在集中性風險，經銷商的經營管理風險會直接影響借款人的經營，而在國際貿易中存在許多不確定因素。這一點對其未來的償還能力存在影響。（2分）2、答：（1）正缺口，45-20=25億元

17、（2分）凈利息收入=（45X6%+15V7%-（20X4%+40X5%=0.95億元（2分）（2）上升2%時，凈利息收入=（45X8%+1樂7%）-（20X6%+4（X5%）=1.45億元（2分）（3）評分標準：正缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關系；（2分）負缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關系；（2分）零缺口與利率升降及銀行凈利息收入之間的關系。（2分）關系如下表：利率敏感利率利息收變動利息支凈利息收性缺口變動入變動幅度出變動入變動正值上升增加>增加增加正值下降減少>減少減少負值上升增加V增加減少負值下降減少V減少增加零值上升增加=增加小艾零值下降減少=減少小艾七、論述題（本題共12分）討論商業(yè)銀行資本管理對策（一）分子對