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文檔簡介
變量的顯著性檢驗（ t 檢驗） 多元線性回歸模型，方程的總體線性關系式顯 著的，并不能說明每個解釋變量對被解釋變量 的影響都是顯著的。因此必須對每個解釋變量 進行顯著性檢驗，以決定是否作為解釋變量被 保留在模型中。 t 統(tǒng)計量 參數估計量的方差： Cov( = 2 ( X X 1 c jj表示矩陣 XX1主對角線上的第j個元素。 ( 2 2 是隨機干擾項的方差，實際計算中用 代 替。 j 服從正態(tài)分布如下： N ( j , 2 c jj t= Var ( j = 2 c jj j j j S j = j j ee c jj n k 1 t (n k 1 t 檢驗 在變量顯著性檢驗中，針對 設計的原假設和備擇 Xj 假設為： H0 : j = 0 給定一個顯著性水平，得到臨界值 根據： t t (n k 1拒絕原假設H 0 2 H1： j 0 t 2 t t (n k 1接受原假設H 0 2 注意 沒有絕對的顯著性水平。關鍵仍然是考察經濟 變量在經濟關系上是否對解釋變量有影響，顯 著性檢驗起到驗證的作用。同時還要看顯著性 水平不太高的變量在模型中及模型應用中的作 用，不要簡單剔除變量！
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