《計量經(jīng)濟學(xué)》實驗報告三

1、.計量經(jīng)濟學(xué)實驗報告三開課實驗室：財經(jīng)科學(xué)實驗室2012年 4月 21日班級：學(xué)號：姓名：實驗項目名稱序列相關(guān)性的檢驗與修正成績：驗證性 綜合性設(shè)計性指導(dǎo)教師簽字 ：實驗性質(zhì)：?_【實驗?zāi)康摹空莆招蛄邢嚓P(guān)性的檢驗與修正方法并能運用Eviews 軟件進行實現(xiàn)【實驗要求】掌握檢驗方法， 根據(jù) OLS法的輸出結(jié)果判斷是否存在序列相關(guān)，運用廣義差分法進行模型修正， 熟悉基本操作步驟， 讀懂各項上機榆出結(jié)果的含義并能進行分析【實驗軟件】Eviews軟件【實驗內(nèi)容】根據(jù)給定的案例數(shù)據(jù)按實驗要求進行操作【實驗方案與進度】實驗：下表是某上市公司的子公司的年銷售額Y 與其總公司年銷售額X 的觀測數(shù)據(jù)：序號XY1

2、127.320.96213021.43132.721.964129.421.52513522.396137.122.767141.223.488142.823.669145.524.110145.324.0111148.324.5412146.424.313150.2251/4'.14153.125.6415157.326.3616160.726.9817164.227.5218165.627.7819168.728.2420171.728.78(1) 用普通最小二乘法估計模型參數(shù)Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/21

3、/12Time: 10:26Sample: 1 20Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-1.4547500.214146-6.7932610.0000X0.1762830.001445122.01700.0000R-squared0.998792Mean dependent var24.56900Adjusted R-squared0.998725S.D. dependent var2.410396S.E. of regression0.086056Akaike info criteri

4、on-1.972991Sum squared resid0.133302Schwarz criterion-1.873418Log likelihood21.72991F-statistic14888.14Durbin-Watson stat0.734726Prob(F-statistic)0.000000?=-1.454750+0.176283XYi01 Xi(2) 用圖形法進行自相關(guān)檢驗0.20.1DIS0.0ER-0.1-0.2-0.2-0.10.00.10.2RESID(-1)屬于一階正自相關(guān)(3) 用 DW值檢驗?zāi)Ｐ褪欠翊嬖谝浑A自相關(guān)2/4'.H 0 :0,H1:0DW0.7

5、34726, dL1.2所以模型存在一階正自相關(guān)(4) 證明廣義差分法可以消除模型隨機擾動項自相關(guān)。 （寫出證明過程）因為模型隨機誤差項ut 存在一階序列相關(guān)且相關(guān)系數(shù)已知，即有：utut 1vt對于 Yt01 Xtut滯后一期，并且兩邊同乘以自相關(guān)系數(shù)得：Yt 101 Xt 1ut 1可得廣義差分模型YtYt 10 11 X tX t 1 ut ut 1記： YtYtYt 1（ t=2,3, ， n）XtXtXt 1（ t=2,3, ， n）vtutut 1（ t=2,3, ， n）則可寫成： Yt = 01+1 Xt + vt因 vtutut 1 ，則 Var( vt )=v2 ,Cov(

6、 vt , vs )=0( ts ).即 vt 滿足同方差和無序列相關(guān)的經(jīng)典假設(shè)，所以對式采用普通最小二乘法進行估計。顯然，經(jīng)過廣義差分后，樣本的觀測點比原來少了一個，只有n-1 個，為了不損失樣本觀測信息，可將第一個樣本觀測點即t=1 時的樣本觀測值變換為：Y112 Y1Xi 112 X i1 （ i=2,3, ， k）v112 u1將這組樣本數(shù)據(jù)與上述廣義差分?jǐn)?shù)據(jù)合并，仍為一個容量為n 的樣本。根據(jù)此樣本利用普通最小二乘法，就可以估計出Yt 對 X it （ i=2,3, ， k ）的回歸模型。3/4'.(5) 使用迭代法估計模型參數(shù)， 并證明在 5%顯著性水平下迭代后的模型隨機擾

7、動項不存在一階自相關(guān)。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/21/12Time: 10:37Sample(adjusted): 2 20Included observations: 19 after adjusting endpointsConvergence achieved after 16 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C1.7388672.8730840.6052270.5535X0.1605240.00793120.240420.0000AR(1)0.9588190.08005911.976460.0000R-squared0.999259Mean dependent var24.75895Adjusted R-squared0.999166S.D. dependent var2.317563S.E. of regression0.066928Akaike info criterion-2.426450Sum squared resid0.071670Schwarz criterion-2.27732