C17007私募證券投資基金策略分類與業(yè)績(jī)分析下100分

1、一、單項(xiàng)選擇題1. 投資者在一定期間內(nèi)頻繁申贖某基金產(chǎn)品，則對(duì)投資者而言其計(jì)算收益率的最優(yōu)方法是（ ）。    A. 期限加權(quán)收益率    B. 時(shí)間加權(quán)收益率    C. 金額加權(quán)收益率    D. 分組相對(duì)收益率     您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：2. 某私募證券基金產(chǎn)品存續(xù)期6個(gè)月，期初單位凈值為1元，每月單位凈值數(shù)據(jù)為（無分紅和業(yè)績(jī)報(bào)酬）1.02、1.01、1.04

2、、1.06、1.03、1.05（元），則其最大回撤率為（ ）。    A. -0.98%    B. -0.96%    C. -2.83%    D. -3.85%     您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：3. 以下（ ）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)將虧損視為風(fēng)險(xiǎn)。    A. 下行風(fēng)險(xiǎn)    B. 最大回撤率

3、0;   C. 波動(dòng)率    D. 收益率方差     您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項(xiàng)選擇題4. 在對(duì)私募證券基金進(jìn)行分析，建立私募證券基金分析體系時(shí)，應(yīng)涵蓋以下（ ）維度。    A. 投資者    B. 基金經(jīng)理    C. 基金公司    D. 基金產(chǎn)品   

4、60; 您的答案：D,B,C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：5. 以下關(guān)于幾個(gè)經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的表述正確的有（ ）。    A. 特雷諾指數(shù)定義波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)為風(fēng)險(xiǎn)    B. 投資者往往是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的，偏好更高的收益和更低的風(fēng)險(xiǎn)，因此夏普比率越大越好    C. 詹森指數(shù)如果大于0，表明基金管理人主動(dòng)管理跑贏了同等風(fēng)險(xiǎn)水平的消極組合，主動(dòng)管理是有意義和成效的    D. 與特雷諾指數(shù)相比，夏普比率分母包含的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵更廣

5、0;    您的答案：C,D,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：6. 以下屬于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的是（ ）。    A. 索提諾比率    B. 夏普比率    C. 詹森指數(shù)    D. 特雷諾指數(shù)     您的答案：C,D,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：7. 在對(duì)私募證券投資基金進(jìn)行業(yè)績(jī)分析時(shí)，常用的收益類指標(biāo)有（ ）。  

6、;  A. 年化收益率    B. 超額收益率    C. 上行捕獲率    D. 下行捕獲率     您的答案：C,A,B,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：三、判斷題8. 最大回撤率是用私募證券基金凈值的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)計(jì)算得到的。（ ）     您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：9. 無論正負(fù)，夏普比率越大越好。（ ）  

7、0;  您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：10. 金額加權(quán)收益率假定所有投資金額都能獲取到同樣的收益率，與投資者投入時(shí)點(diǎn)和金額大小無關(guān)。（ ）     您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：試卷總得分：100.0一、單項(xiàng)選擇題1. 投資者在一定期間內(nèi)頻繁申贖某基金產(chǎn)品，則對(duì)投資者而言其計(jì)算收益率的最優(yōu)方法是（ ）。    A. 期限加權(quán)收益率    B. 時(shí)間加權(quán)收益率    C. 金額加權(quán)收益

8、率    D. 分組相對(duì)收益率     您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：2. 某投資者期初買入私募證券基金產(chǎn)品時(shí)單位凈值為1.20元，買入100萬份，1年半以后凈值為1.40元，期間未追加或贖回份額，則幾何年化收益率為（ ）。    A. 20%    B. -0.96%    C. -2.83%    D. 10.82% 

9、60;   您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：3. 以下（ ）風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)將虧損視為風(fēng)險(xiǎn)。    A. 下行風(fēng)險(xiǎn)    B. 最大回撤率    C. 波動(dòng)率    D. 收益率方差     您的答案：B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項(xiàng)選擇題4. 在對(duì)私募證券基金進(jìn)行分析，建立私募證券基金分析體系時(shí)，應(yīng)涵蓋以下（ ）維度。  

10、0; A. 投資者    B. 基金經(jīng)理    C. 基金公司    D. 基金產(chǎn)品     您的答案：D,C,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：5. 以下屬于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的是（ ）。    A. 索提諾比率    B. 夏普比率    C. 詹森指數(shù)   &#

11、160;D. 特雷諾指數(shù)     您的答案：C,D,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：6. 在對(duì)私募證券投資基金進(jìn)行業(yè)績(jī)分析時(shí)，常用的收益類指標(biāo)有（ ）。    A. 年化收益率    B. 超額收益率    C. 上行捕獲率    D. 下行捕獲率     您的答案：C,D,A,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：7. 私募證券投資基金的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)

12、至少包含以下（ ）維度。    A. 波動(dòng)性    B. 虧損    C. 對(duì)目標(biāo)收益率的向下偏移    D. 對(duì)市場(chǎng)行情敏感     您的答案：A,B,C,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：三、判斷題8. 最大回撤率是用私募證券基金凈值的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)計(jì)算得到的。（ ）     您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：9. 時(shí)間加權(quán)收益率

13、在處理現(xiàn)金流入流出時(shí)對(duì)每個(gè)時(shí)段的現(xiàn)金流依據(jù)時(shí)間長(zhǎng)短賦予相應(yīng)權(quán)重。（ ）     您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：10. 無論正負(fù)，夏普比率越大越好。（ ）     您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：試卷總得分：100.0一、單項(xiàng)選擇題1. 投資者在一定期間內(nèi)頻繁申贖某基金產(chǎn)品，則對(duì)投資者而言其計(jì)算收益率的最優(yōu)方法是（ ）。    A. 期限加權(quán)收益率    B. 時(shí)間加權(quán)收益率  

14、;  C. 金額加權(quán)收益率    D. 分組相對(duì)收益率     您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：2. 某投資者期初買入私募證券基金產(chǎn)品時(shí)單位凈值為1.20元，買入100萬份，1年半以后凈值為1.40元，期間未追加或贖回份額，則幾何年化收益率為（ ）。    A. 20%    B. -0.96%    C. -2.83%   &#

15、160;D. 10.82%     您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：3. 某私募證券基金產(chǎn)品存續(xù)期6個(gè)月，期初單位凈值為1元，每月單位凈值數(shù)據(jù)為（無分紅和業(yè)績(jī)報(bào)酬）1.02、1.01、1.04、1.06、1.03、1.05（元），則其最大回撤率為（ ）。    A. -0.98%    B. -0.96%    C. -2.83%    D. -3.85%  

16、   您的答案：D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項(xiàng)選擇題4. 以下關(guān)于幾個(gè)經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的表述正確的有（ ）。    A. 特雷諾指數(shù)定義波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)為風(fēng)險(xiǎn)    B. 投資者往往是風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的，偏好更高的收益和更低的風(fēng)險(xiǎn)，因此夏普比率越大越好    C. 詹森指數(shù)如果大于0，表明基金管理人主動(dòng)管理跑贏了同等風(fēng)險(xiǎn)水平的消極組合，主動(dòng)管理是有意義和成效的    D. 與特雷諾指數(shù)相比，夏普比率分母包

17、含的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵更廣     您的答案：D,B,C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：5. 與公募基金相比，私募證券投資基金存在以下（ ）等方面不同。    A. 私募基金的信息披露程度與公募基金存在較大差距    B. 私募基金相較于公募基金策略靈活程度高、策略體系更豐富    C. 公募基金的數(shù)據(jù)基本是日頻的、規(guī)范易取得，而私募基金不同產(chǎn)品在數(shù)據(jù)公布頻率和日期上差異很大，在進(jìn)行私募產(chǎn)品橫向比較時(shí)需要將日期調(diào)整到統(tǒng)一維度 &#

18、160;  D. 公募基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要由基金公司提供的投研平臺(tái)決定、受基金經(jīng)理更迭影響較小，而私募基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)主要與基金經(jīng)理的個(gè)人能力掛鉤     您的答案：A,C,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：6. 以下屬于三大經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益指標(biāo)的是（ ）。    A. 索提諾比率    B. 夏普比率    C. 詹森指數(shù)    D. 特雷諾指數(shù)     您的答案：C,D,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：7. 私募證券投資基金的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)至少包含以下（ ）維度。    A. 波動(dòng)性    B. 虧損    C. 對(duì)目標(biāo)收益率的向下偏移    D. 對(duì)市場(chǎng)行情敏感     您的答案：B,D,A,C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：三