第十章實(shí)用多元統(tǒng)計(jì)分析ppt課件

1、西安理工大西安理工大學(xué)學(xué)工程管理系工程管理系 馬馬斌斌 余梁蜀余梁蜀Project Management Department of XIAn Project Management Department of XIAn University of TechnologyUniversity of TechnologyMa Bing Yu Liangshu Ma Bing Yu Liangshu 10.110.210.310.410.1聚類分析聚類分析Q 型型R 型型樣品的分類樣品的分類指標(biāo)變量的分類指標(biāo)變量的分類nmnnmmXXXXXXXXXX.212222111211jnjijijSXXY,

2、1ijnijXnX11212, 1)(11jijnijnXXnS,.)2 , 1;,.2 , 1(minminmax111jniijijXXZXXnininiijijij關(guān)系或互相消長的關(guān)系。關(guān)系或互相消長的關(guān)系。ijXnimax1ijXnimin1ijijRXXninijmaxmax112衡量樣品或指標(biāo)間相似性的統(tǒng)計(jì)量的類型衡量樣品或指標(biāo)間相似性的統(tǒng)計(jì)量的類型（1距離系數(shù)距離系數(shù)在實(shí)際應(yīng)用中，常用下式表達(dá)作為距離系數(shù)在實(shí)際應(yīng)用中，常用下式表達(dá)作為距離系數(shù) 顯然，對(duì)于正規(guī)化的數(shù)據(jù)，有顯然，對(duì)于正規(guī)化的數(shù)據(jù)，有，），）d，），）越小。第越小。第i個(gè)變量與第個(gè)變量與第j個(gè)變量就越相似；反之，相似性

3、就越個(gè)變量就越相似；反之，相似性就越小。小。21),()(jtitntjidXX 21),()(1jtitntjidXXn（相似系數(shù)（相似系數(shù) 顯然，顯然， cos ij cos ij絕對(duì)值越大，第絕對(duì)值越大，第i個(gè)變個(gè)變量的與第量的與第j個(gè)變量就越相似，反之相反。個(gè)變量就越相似，反之相反。21211cosjtntitntjtitntijXXXX（相關(guān)系數(shù)（相關(guān)系數(shù) 顯然顯然,Ri,j)Ri,j)的絕對(duì)值越大，第個(gè)變量的絕對(duì)值越大，第個(gè)變量與第與第個(gè)變量之間的關(guān)系就越密切；反之，就越不密切。個(gè)變量之間的關(guān)系就越密切；反之，就越不密切。21211)()()(),(jjtNtitntjjtiitn

4、tXXXXXXXXjiR 10.1.3分類的形成分類的形成 原則：原則：（若選出的一對(duì)變量未曾連接過，就連結(jié)為一組。（若選出的一對(duì)變量未曾連接過，就連結(jié)為一組。（若選出的變量對(duì)中，有一個(gè)已同別的連結(jié)成組，則把（若選出的變量對(duì)中，有一個(gè)已同別的連結(jié)成組，則把另一個(gè)變量另一個(gè)變量 與這個(gè)組連接。與這個(gè)組連接。（若對(duì)選出的變量分別在已連結(jié)好的兩組內(nèi)，則把這兩（若對(duì)選出的變量分別在已連結(jié)好的兩組內(nèi)，則把這兩個(gè)組連結(jié)。個(gè)組連結(jié)。10.221222)(1)(njjXZnXZ11111)(1)(njjXZnXZ)(1XZ)(2XZ；時(shí)，判斷它屬于當(dāng)；時(shí)，判斷它屬于當(dāng)則若ZXZC),X(Z)(21；時(shí)，判斷它

5、屬于當(dāng)；時(shí)，判斷它屬于當(dāng)則若ZXZC),X(Z)(tpttYCZ1p)1,.,l(t, )X(Y)X(Y)X(Y)X(Y )X(Y)X(Y)X(Y)X(YS)2(22jtn1j22jt1t1jtn1j1t1jttl21121其中，ttlptldnnSC)(1XZ)(2XZ1n1j1jt1p1tt1212211)X(Yn1C)X(Z)()(其中，nnXnXZnZc1n1j2jt2p1tt2)X(Yn1C)X(Z；時(shí)，判斷它屬于當(dāng)；時(shí)，判斷它屬于當(dāng)則若ZXZC),X(Z)(21；時(shí)，判斷它屬于當(dāng)；時(shí)，判斷它屬于當(dāng)則若ZXZC),X(Z)(服從第一自由度為服從第一自由度為P P，第二自由度為，第二自

6、由度為n1+n2-p-1n1+n2-p-1的的F F分布。分布。這樣可以查這樣可以查F F分布進(jìn)行檢驗(yàn)并評(píng)價(jià)判別函數(shù)。分布進(jìn)行檢驗(yàn)并評(píng)價(jià)判別函數(shù)。PPYCYCZ.11),.,1)()(2112ptXYXYddcDtttPttt（其中) 1,(1)2)(21221212121pnnpFDppnnnnnnnnFPtttdcD12),.1(%100*2ptDdCDttYt10.3nmnnmmXXXXXXXXXX.212222111211記為記為Y1t，Yt2(t=1,n),則有則有1X2X2Y1X1YntntttntntttYYYYXXXX112222111222211)()()()(1%75%25

7、nttYY121)(),.1,()()()(21121mjiXXXXXXXXsrntjtjntitijtjinttiijijmmmmmmrrrrrrrrrRS.212222111211),.1(.11miXeXeYmmiii1.11miimiieeee),.,1(.11miXeXeYmmiii),.,1(.11miXeXeYmmiii),.,1(.11miXeXeYmmiiimmmmmmmeeeeeeeeeee.2122221112111miiieee.1),.1(.11miXeXeYmmiiimmmtrSSStr.(.)(111）mkkk.1.1mk.11),.1,(;mjiSeRjjiji

8、XYjiiimjijmjjjXYeSRji1212;變變 量量 名名 稱稱x1 中國房地產(chǎn)板塊股票價(jià)格指數(shù)中國房地產(chǎn)板塊股票價(jià)格指數(shù)x2 中國房地產(chǎn)北京城市指數(shù)中國房地產(chǎn)北京城市指數(shù)x3 中國房地產(chǎn)上海城市指數(shù)中國房地產(chǎn)上海城市指數(shù)x4 全國零售價(jià)格指數(shù)全國零售價(jià)格指數(shù)1853. 0374. 0525. 01076. 0444. 01339. 01R621.0544.0270.0496.01e380. 0167. 0338. 0844. 03e681. 0651. 0332. 0046. 04e083. 0500. 0838. 0202. 02e這樣就可以得到這樣就可以得到4 4個(gè)主成份。其第

9、一、第二主成份分別為個(gè)主成份。其第一、第二主成份分別為43211621. 0544. 0270. 0496. 0XXXXY43212083. 0500. 0838. 0202. 0XXXXY主成份可解釋的方差方差貢獻(xiàn)率累計(jì)方差貢獻(xiàn)率Y12.3330.5830.583Y21.0890.2720.855Y30.5400.1350.990Y40.0380.0101.0004.0001.000變變 量量Y1Y2X10.7570.211X2-0.412-0.874X30.8320.520X40.948-0.08710.4nmnnmmXXXXXXXXXX.212222111211mpmpmmmppppuF

10、aFaFaXuFaFaFaXuFaFaFaX.2211222221212112121111),.1,(10ptktktk),.1,(0mjiiipipiiiuFaFaFaX.2211uXXXYkk.22110回歸模型正交因子模型估計(jì)的參數(shù)回歸系數(shù)0 1 ,k,u，的方差Du因子負(fù)荷系數(shù)ai1,aip,ui的方差Dui自變量的性質(zhì)X1,XK為可觀測的顯在變量F1,Fm為不可觀測的潛在變量自變量的個(gè)數(shù)K是已知的P是未知的，需要估計(jì)自變量之間的關(guān)系可能相關(guān)是相互獨(dú)立的mpmmppaaaaaaaaaA.2122221112112212.ipiiaahiiDuiipiiiiaaDuhDX).(22121853. 0374.