江蘇吳中集團BT項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃

1、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2009 年度資產(chǎn)管理報告第一節(jié)重要提示本報告依據(jù)證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法、中國證監(jiān)會出具的 關(guān)于核準(zhǔn)中信證券股份有限公司設(shè)立江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃的批復(fù)及其他有關(guān)規(guī)定制作。本報告中關(guān)于 BT 項目回購款債權(quán)收入的數(shù)據(jù)由江蘇吳中集團提供，專項計劃專用賬戶的資金余額由中信銀行提供并確認(rèn)。報告期間： 2009年 1月1日至 2009年12月31日。第二節(jié)吳中 BT 專項計劃基本情況優(yōu)先級產(chǎn)品信息：轉(zhuǎn)讓簡稱吳中 01吳中 02吳中 03吳中 04吳中 05吳中 06轉(zhuǎn)讓代碼119011119012119013119014119

2、015119016發(fā)行規(guī)模3.47 億3.30 億3.19 億2.79 億1.77 億1.36 億存 續(xù) 期0.34 年1.34 年2.34 年3.34 年4.34 年5.34 年產(chǎn)掛牌起始日2006-9-152006-9-152006-9-152006-9-152006-9-152006-9-15品2007年1月2008 年 1月2009年 1月2010年1月2011年 1月2012年1月終 止 日16 日14 日15 日第 9 個工作日第 9 個工作日第 9 個工作日資每份面額100100100100100100料預(yù)期年收益率3.20%3.70%3.95%4.15%4.25%4.30%發(fā)行

3、方式面值發(fā)行發(fā)行價格發(fā)行價格均為100 元 /份還本付息方式定期付息，到期還本次級產(chǎn)品信息：規(guī)模0.7 億元存 續(xù) 期5.34 年終 止 日2012 年 1 月第 9 個工作日還本付息方式每年分配當(dāng)期剩余資金信用評級大公國際給予優(yōu)先級受益憑證產(chǎn)品04 06 均為 AAA 級擔(dān)保安排中信銀行為優(yōu)先級受益憑證相對應(yīng)的預(yù)期支付金額及相關(guān)費用，提供無條件的不可撤消的連帶責(zé)任保證擔(dān)保推廣對象由合格機構(gòu)投資者認(rèn)購，最低認(rèn)購金額100 萬元托管銀行中信銀行股份有限公司登記機構(gòu)中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司流動性安排通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓第三節(jié)專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)的運作情況本專項計劃的基礎(chǔ)資產(chǎn)， 系指

4、依據(jù)原始權(quán)益人分別與BT 項目回購主體簽訂的 BT 協(xié)議及 BT 補充協(xié)議所確定的回購款合同債權(quán)。根據(jù) BT 協(xié)議及 BT 補充協(xié)議的約定，自 2009 年起， BT 項目回購主體均需僅在每年的 12 月 31 日前支付回購款及相應(yīng)利息。 2009 年 12 月 31 日， BT 項目回購主體正常履行第六次付款義務(wù)，專用賬戶收到回購主體劃轉(zhuǎn)的BT 項目回購款為317,578,977.59元人民幣。2009 年 12 月 8 日，經(jīng)大公國際資信評估有限公司跟蹤評級，本計劃 0406優(yōu)先級受益憑證的信用級別維持AAA 級。第四節(jié)專項計劃資金投資管理運作情況一、專項計劃資產(chǎn)的投資運作情況根據(jù)江蘇吳中

5、集團BT 項目回購款資產(chǎn)支持受益憑證募集說明書的約定，專項計劃資產(chǎn)在分配前可用于投資銀行存款和銀行協(xié)定存款。在本報告期內(nèi)， 專用賬戶內(nèi)的資金僅以銀行存款的形式存放。管理人支付 39.8 萬管理費，向托管人支付2009 年 1 月 14 日，專項計劃向計劃86.7 萬托管費。二、專項計劃收益分配情況本期計劃第三期收益分配方案已于2009年 1月 8日公告，2009年 1月16日完成兌付，詳細情況請參考中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇吳中集團 BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第三期收益分配的公告 。第五節(jié)托管人報告（報告期間 2009年1月1日至 2009年 12月31日）中信銀行托管部（以下稱“本托

6、管人” ）依據(jù)江蘇吳中集團 BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃托管協(xié)議 （以下稱“托管協(xié)議” ），自 2006 年 8 月 31 日起托管江蘇吳中集團 BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃（以下稱“專項計劃” ）的全部資產(chǎn)?，F(xiàn)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會 證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法（以下稱“試行辦法” ）及其他相關(guān)規(guī)定，出具本托管人報告。1、本托管人在托管專項計劃資產(chǎn)期間，嚴(yán)格遵守證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法和其他有關(guān)法規(guī)以及托管協(xié)議的規(guī)定，誠信地履行了托管人的職責(zé)，不存在損害委托人財產(chǎn)權(quán)益的行為。2、本托管人在本報告期內(nèi)依照試行辦法和托管協(xié)議對專項計劃的賬戶資金劃轉(zhuǎn)情況、 計劃管理人在資金

7、運作、 專項計劃費用開支等方面進行了必要的監(jiān)督，未發(fā)現(xiàn)計劃管理人有違反法律、行政法規(guī)、 試行辦法有關(guān)規(guī)定和托管協(xié)議約定的行為。3、本托管人認(rèn)真復(fù)核了本專項計劃2009 年度資產(chǎn)管理報告中的有關(guān)內(nèi)容，認(rèn)為其真實、準(zhǔn)確。中信銀行托管部2010年1月第六節(jié)其他事項本報告期內(nèi)原始權(quán)益人持續(xù)經(jīng)營， 未發(fā)生違反合同約定的損害基礎(chǔ)資產(chǎn)及其收益的情況。本報告期內(nèi)專項計劃管理人、托管人、評級機構(gòu)未發(fā)生變更。本報告期內(nèi)專項計劃受益憑證的信用評級未發(fā)生變化。第七節(jié) 備查文件目錄1、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃管理合同2、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3、江蘇吳中集團BT 項

8、目回購款專項資產(chǎn)管理計劃托管協(xié)議4、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃保證合同5、天銀律師事務(wù)所 2006 天銀專字第006 號關(guān)于中信證券設(shè)立江蘇吳中集團 BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃的法律意見書6、大公國際資信評估有限公司大公報D【2006】045 號江蘇吳中集團BT項目回購款資產(chǎn)支持受益憑證信用評級報告7、江蘇仁合資產(chǎn)評估有限公司蘇仁評報字（2006）第 041 號江蘇吳中集團有限公司委估資產(chǎn)評估報告書8、上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司信長會師報字（2006）第 22746 號江蘇吳中集團有限公司控股子公司BT 項目現(xiàn)金流量表專項審核報告9、管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和

9、公司章程10、托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照11、中國證監(jiān)會同意吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃成立的批準(zhǔn)文件12、江蘇吳中集團 BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃成立公告13、中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第一期收益分配的公告14、江蘇吳中集團 BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理報告15、江蘇吳中集團 BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃審計報告16、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2007 年度半年度資產(chǎn)管理報告17、中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第二期收益分配的公告18、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2007 年度資產(chǎn)管理報告19、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2008 年度半年度資產(chǎn)管理報告20、大公國際資信評估有限公司大公報D【2008】246 號江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃優(yōu)先級受益憑證跟蹤評級報告21、中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃第三期收益分配的公告22、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2008 年度資產(chǎn)管理報告23、江蘇吳中集團BT 項目回購款專項資產(chǎn)管理計劃2009 年度半年度資產(chǎn)管