單位根檢驗(yàn)的EViews操作

1、單位根檢驗(yàn)的EViews操作 利用利用EViews進(jìn)行單位根檢驗(yàn)進(jìn)行單位根檢驗(yàn) （ADF、DF檢驗(yàn)的操作步驟基本相同）檢驗(yàn)的操作步驟基本相同） 在主菜單選擇在主菜單選擇Quick / Series Statistics / Unit Root Test 輸入待檢驗(yàn)的序列名輸入待檢驗(yàn)的序列名/單擊單擊OK / 出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對話框出現(xiàn)單位根檢驗(yàn)對話框 單位根檢驗(yàn)對話框單位根檢驗(yàn)對話框(由三部分構(gòu)成由三部分構(gòu)成) （1）檢驗(yàn)類型（）檢驗(yàn)類型（Test Type) (A)DF檢驗(yàn)檢驗(yàn) PP檢驗(yàn)檢驗(yàn) （2）檢驗(yàn)對象）檢驗(yàn)對象 Level（水平序列）（水平序列） 1st difference（一階差分序

2、列）（一階差分序列） 2nd difference（二階差分序列）（二階差分序列） （3）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng)）檢驗(yàn)式中應(yīng)包括的附加項(xiàng) Intercept（漂移項(xiàng)）（漂移項(xiàng)） Trend and Intercept（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)）（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)） None（無附加項(xiàng)）（無附加項(xiàng)） （4）檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)。）檢驗(yàn)式中因變量的滯后差分項(xiàng)的個(gè)數(shù)。 例例 根據(jù)根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)年鑒中國統(tǒng)計(jì)年鑒2004，得到我國，得到我國19782003年的年的GDP序列，檢驗(yàn)其是否為平穩(wěn)序列。序列，檢驗(yàn)其是否為平穩(wěn)序列。 中國中國19782003年度年度GDP序列序列方法方法1: 用時(shí)序圖判斷用時(shí)序圖

3、判斷 由由GDP的時(shí)序圖的時(shí)序圖初步判斷初步判斷序列是序列是不平穩(wěn)的不平穩(wěn)的(可以看出該序列可能可以看出該序列可能存在趨勢項(xiàng)，若需用存在趨勢項(xiàng)，若需用ADF檢驗(yàn)則選擇第三種模型進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)則選擇第三種模型進(jìn)行檢驗(yàn))。方法方法2: 用用自相關(guān)系數(shù)自相關(guān)系數(shù)圖判斷圖判斷 中國中國GDP時(shí)間序列的時(shí)間序列的自相關(guān)系數(shù)不是自相關(guān)系數(shù)不是很快地（如滯后期很快地（如滯后期K=2，3）趨于零，即緩慢下降，趨于零，即緩慢下降，再次表明序列是非平穩(wěn)的再次表明序列是非平穩(wěn)的.Quick Series Statistics Unit Root Test方法方法3: 單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)輸入變量名（本例：輸入變量名（

4、本例：GDP） 選擇選擇ADF檢驗(yàn)檢驗(yàn) / Level（水平序列）（水平序列）/ Trend and Intercept（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)）（趨勢項(xiàng)和漂移項(xiàng)）/ 滯后期數(shù)：滯后期數(shù)：2在原假設(shè)在原假設(shè) 00:1:HH 或=0 下，單位根的下，單位根的t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為：檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的值為： .0.786011 或 在在1、5、10三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值分三個(gè)顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值分別為別為- 4.4167、-3.6219、-3.2474，顯然，上述，顯然，上述 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值大于相應(yīng)相應(yīng)DW臨界值，從而接受臨界值，從而接受 ，表明我國，表明我國19782003

5、年度年度GDP序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列序列存在單位根，是非平穩(wěn)序列。0H繼續(xù)討論繼續(xù)討論:對對GDP的一階差分的一階差分進(jìn)行檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn) 在在10的顯著性水平的顯著性水平下，單位根檢驗(yàn)的臨界值為下，單位根檢驗(yàn)的臨界值為 -3.2602，上述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值，上述檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值-3.62511小于相應(yīng)小于相應(yīng)DW臨界值，臨界值，從而拒絕從而拒絕H0，表明我國，表明我國19782003年年D(GDP)序序列是平穩(wěn)序列列是平穩(wěn)序列.年度數(shù)據(jù)一般選擇1或2年，月度數(shù)據(jù)一般選擇6個(gè)月、12個(gè)月或者18個(gè)月，季度數(shù)據(jù)一般4或者8。 滯后階數(shù)的問題。最佳滯后階數(shù)主要根據(jù)AIC SC準(zhǔn)則判定，當(dāng)你選擇好檢驗(yàn)方式

6、，確定好常數(shù)項(xiàng)、趨勢項(xiàng)選擇后，在lagged differences欄里可以從0開始嘗試，最大可以嘗試到7。你一個(gè)個(gè)打開去觀察，看哪個(gè)滯后階數(shù)使得結(jié)論最下方一欄中的AIC 和SC值最小，那么該滯后階數(shù)則為最佳滯后階數(shù)。 單位根是否應(yīng)該包括常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng)可以通過觀察序列圖確定，通過Quick-graph-line操作觀察你的數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)隨時(shí)間變化有明顯的上升或下降趨勢，則有趨勢項(xiàng)，若圍繞0值上下波動(dòng)，則沒有趨勢項(xiàng)；其二，關(guān)于是否包括常數(shù)項(xiàng)有兩種觀點(diǎn)，一種是其截距為非零值，則取常數(shù)項(xiàng)，另一種是序列均值不為零則取常數(shù)項(xiàng)。 我們老師說樣本較大時(shí)，選用bic ，較小時(shí)用aic 先找出最小的AIC和SIC

7、（不是絕對值），在此基礎(chǔ)上看ADF檢驗(yàn)是否通過，即判斷是否是平穩(wěn)序列。 我一般是根據(jù)模型的最優(yōu)滯后階滯后階數(shù)數(shù)作為協(xié)整的最優(yōu)滯后階數(shù)滯后階數(shù) 根據(jù)赤池信息準(zhǔn)則或舒瓦茨信息準(zhǔn)則 adf檢驗(yàn)是在殘差存在自相關(guān)時(shí)用的，滯滯后階數(shù)后階數(shù)可以根據(jù)序列自相關(guān)和偏自相關(guān)圖確定判斷用不用常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng)常數(shù)項(xiàng)和趨勢項(xiàng)一般做法是：先畫原序列的曲線圖，根據(jù)圖形可以看出是否應(yīng)該包含截距項(xiàng)（常數(shù)項(xiàng)）或者趨勢項(xiàng)（這種方法是比較常用、有效和易行的）；對于生成過程比較復(fù)雜的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，比較難直觀地判斷其是否含有時(shí)間趨勢或常數(shù)項(xiàng)，而需要對常數(shù)項(xiàng)、時(shí)間趨勢項(xiàng)及單位根單位根項(xiàng)的系數(shù)進(jìn)行反復(fù)檢驗(yàn)，以及它們之間較為復(fù)雜的聯(lián)合檢驗(yàn)，以