供應(yīng)鏈金融的數(shù)據(jù)化風(fēng)控管理

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)鏈金融的數(shù)據(jù)化風(fēng)控管理專心-專注-專業(yè)1發(fā)展供應(yīng)鏈和供應(yīng)鏈金融成為國家戰(zhàn)略全產(chǎn)業(yè)鏈是中國產(chǎn)業(yè)的特征國務(wù)院關(guān)于積極推進供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指 導(dǎo)意見（國辦發(fā)201刀84號）x關(guān)于開展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點的通知（ 商建函2018 142商務(wù)部、人行、銀保監(jiān)會等八 部門）關(guān)于推動供應(yīng)鏈金融服務(wù)實體經(jīng)濟的指導(dǎo)意 見（銀保監(jiān)辦發(fā)2019155號）目前中國是世界上擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部 工業(yè)門類的國家，全世界最長、最豐富、最完 整的產(chǎn)業(yè)鏈。我們擁有制造業(yè)大而全，先進制 造業(yè)起步較晚。十九大報告提出"加快建設(shè)制造強國。促進中 國產(chǎn)業(yè)邁向全球價值鏈中高端，培育若干世界

2、級先進制造業(yè)集群。在未來很長一段時間內(nèi) ,制造業(yè)結(jié)構(gòu)升級都將是中國高質(zhì)量經(jīng)濟的新 動能。3廣闊的市場空間金融轉(zhuǎn)型趨勢前瞻產(chǎn)業(yè)硏究院供應(yīng)鏈金融行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示, 到2020年，我國供應(yīng)鏈金融的市場規(guī)?？蛇_ 14.98萬億元左右。海量的鏈上中小微企業(yè)-零售轉(zhuǎn)型、交易銀行轉(zhuǎn)型成為未來發(fā)展的長期趨勢 o居民消費興起、制造業(yè)升級使消費信貸、投資理 財和交易銀行獲得廣闊發(fā)展空間。大數(shù)據(jù)等金融科 技發(fā)展改善了批量業(yè)務(wù)的風(fēng)控,使以往難以批量化 、線上化經(jīng)營的業(yè)務(wù)變得可能。a供應(yīng)鏈金融是公司業(yè)務(wù)中的零售業(yè)務(wù)，打通公司風(fēng) 控和零售風(fēng)控技術(shù),尤其是批量獲客、數(shù)據(jù)化風(fēng)控供應(yīng)鏈金融定義和“新”特征定義：根據(jù)國際商會20

3、16年標準定義，供應(yīng)鏈金融是指利用融資和風(fēng)險緩釋的措施和技術(shù)，對供應(yīng)鏈流 程和交易中營運資本的管理和流動性投資資金的使用進行優(yōu)化。通常用于賒銷交易，由供應(yīng)鏈事件引發(fā), 貿(mào)易流程的可見性、基于技術(shù)平臺實現(xiàn)。核心：實現(xiàn)價值共贏，通過對供應(yīng)鏈的某個環(huán)節(jié)或全鏈條提供金融服務(wù)，有效整合供應(yīng)鏈上的資金流、 信息流、物流、商流快速響應(yīng)企業(yè)的資金需求，從而達到提高資金使用效率、為各方創(chuàng)造價值和降低風(fēng) 險的作用。新特征場景化傳統(tǒng)金融機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均有切入供 應(yīng)鏈金融的優(yōu)勢必須通過不同的小生態(tài)圈構(gòu)建完整的大生態(tài)圈，競 爭中有合作以交易為背景，金融需求與場景結(jié)合，產(chǎn)品綜合化 服務(wù)嵌入電商場景，信息流場景

4、化、動態(tài)化，現(xiàn)金 流處在可視或可控狀態(tài)線上線下有機結(jié)合，提升效率和客戶體驗；字握供應(yīng)鏈融資過程中的物流、商流、信息流、資 金流，為防范金融風(fēng)險提供支撐新技術(shù)物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、云計算的應(yīng)用，以及掌握 業(yè)務(wù)四流合一的數(shù)據(jù)流，不僅促進業(yè)務(wù)發(fā)展，更是 供應(yīng)鏈金融風(fēng)控核心主體多元化數(shù)據(jù)化線上化理論內(nèi)涵與經(jīng)濟邏輯：供應(yīng)鏈金融初心C+B :源自C端，由直接或者間接滿足消費者需求的各方組成的鏈條和網(wǎng)絡(luò) 從消費者的需求開始，經(jīng)過產(chǎn)品設(shè)計、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)、批發(fā)、零售（中間包 括倉儲、物流）等環(huán)節(jié),到最后把產(chǎn)品送到最終用戶的各項制造和商業(yè)活動所形 成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。供應(yīng)商T制造商-物流倉儲商-批發(fā)商T零售商I消費者社會

5、分工和現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果將非本企業(yè)核心業(yè)務(wù)外包出去，專注于核心業(yè)務(wù)、專業(yè)化管理。企業(yè)大都成為供應(yīng)鏈的一環(huán)。供應(yīng)鏈是生產(chǎn)鏈和價值鏈滿足消費者需求,并在滿足消費者需求過程中創(chuàng)造供應(yīng)鏈整體價值最大化全國乃至全球范圍內(nèi)配置生產(chǎn)過程，每個步驟需求最佳服務(wù)方案，使得產(chǎn)品質(zhì)量、!1!價格和供應(yīng)時間最優(yōu)組合供應(yīng)鏈金融的價值:降低交易成本，提高供應(yīng)鏈整體價值供應(yīng)鏈價值二消費者價值供應(yīng)鏈成本供應(yīng)鏈成本二制造成本（固定成本）占25%+交易成本（可變成本）占75% 金融成本屬于交易成本范疇供應(yīng)鏈的內(nèi)涵與大數(shù)據(jù)：網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)與多元數(shù)據(jù)C+B：源自C端，由直接或者間接滿足消費者需求的各方組成從消費者的需求開始，經(jīng)過產(chǎn)品設(shè)

6、計、原材料供應(yīng)、生產(chǎn)、批發(fā)、零售（中間包括倉儲、物流）等環(huán)節(jié)，到最后把產(chǎn)品送到最終用戶的各項制造和商業(yè)活動所形成的網(wǎng)鏈構(gòu)。供應(yīng)商-生產(chǎn)商-分銷商-零售商-消費者本質(zhì)是生產(chǎn)鏈、價值鏈/滿足消費者需求，并在滿足消費者需求過程中創(chuàng)造供應(yīng)鏈整體價值最大化/全球范圍內(nèi)配置生產(chǎn)過程，每個步驟尋求最佳方案，產(chǎn)品質(zhì)量、價格和供應(yīng)時間最 優(yōu)組合從鏈條到網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)多元、動態(tài)、真實單一鏈條：供應(yīng)商、制造商、運輸商、倉儲商、批發(fā)商、零售商、消費者網(wǎng)絡(luò)與生態(tài)：供應(yīng)商、銷售商交叉主體來源多元：多個主體從靜態(tài)到動態(tài)、實時、持續(xù)真實、底層核心企業(yè)控制交易標的I “物的信用” I基于核心企業(yè)履約能力的判斷，包括保理、反向保理、應(yīng)

7、收賬 款質(zhì)押融資、商票貼現(xiàn)、賣方擔(dān)保模式、差額回購模式等基于 核心企業(yè)應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款基于對銷售貨物的價值判斷和變現(xiàn)能力的控制、包括抵質(zhì)押、 動態(tài)抵質(zhì)押和倉單質(zhì)押四流三性：供應(yīng)鏈“商流、物流、資金流、信息流”和“真 實性、封閉性、自償性”客戶評級+債項評級整合交易對手、交易量、交易頻率等交易信息；基于商業(yè)交 易規(guī)律。掌握銷售淡旺季、節(jié)日促銷、核心廠商鋪貨、規(guī)模 采購折扣、商家推廣等商業(yè)銷售規(guī)律模型化、數(shù)據(jù)化智能化的信用體系整體違約率不高國際商會(International Chamber of Commerce)對9家銀行在2005至2008年520萬筆 貿(mào)易融資交易和18家銀行2008至2

8、010年1140萬筆交易的研究表明，貿(mào)易融資平均期限 147天，表外貿(mào)易融資平均期限80天，520萬筆交易中只有947筆違約，違約率(PD) 和損失率(LGD)非常低。 風(fēng)險邏輯 供應(yīng)鏈金融既有貿(mào)易金融的共性，更具有高頻低額、自償性、封閉性、持續(xù)性的特點； 從單個企業(yè)的財務(wù)信息，轉(zhuǎn)變?yōu)榻灰仔畔⒅鲗?dǎo)、財務(wù)信息為輔，本質(zhì)上不是基于借款主 體的財務(wù)狀況、單體信用，而是基于交易鏈條能夠產(chǎn)生未來現(xiàn)金流的商殆或勞務(wù)而給予 的一種授信。信用風(fēng)險大幅降低，但是操作風(fēng)險提高。 風(fēng)險變化 供應(yīng)鏈金融降低了違約概率(PD)和違約損失率(LGD),從而減少信用風(fēng)險資本占用。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)要求銀行對單一償債主體的風(fēng)險評

9、估，變?yōu)閷σ院诵钠髽I(yè)為主體的上下游企業(yè)的償 債風(fēng)險評估，不是對單個企業(yè)的信用狀況進行評估，其信用風(fēng)險不同于普通流動性貸款。對債務(wù)人 評級和債項評級因素的綜合考慮，是對截然分開的兩維評級思路的顛覆，類似于內(nèi)部評級法下的專 業(yè)貸款。小額高頻、封閉自償、交易事件驅(qū)動下的過程可視；探尋商業(yè)邏輯生態(tài)、行業(yè)宏觀數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈整體核心企業(yè)、上下游企業(yè)乃至終端消費者企業(yè)主體信用與債項信用核心企業(yè)與上下游企業(yè)評級的關(guān)系：替代、增信上下游企業(yè)PD與實際違約率上下游企業(yè)LGD與實際違約概率商業(yè)邏輯：采購、生產(chǎn)、銷傳的規(guī)律多元數(shù)據(jù)來源外部數(shù)據(jù)：征信、工商、稅務(wù)、司法財務(wù)數(shù)據(jù)：匯總結(jié)果、定期靜態(tài)、結(jié)構(gòu)化交易數(shù)據(jù)：

10、底層生產(chǎn)經(jīng)營、動態(tài)實時、非結(jié)構(gòu)化業(yè)務(wù)特征： 公司業(yè)務(wù)中 的零售業(yè)務(wù)融科技驅(qū)動:線上化數(shù)字化生態(tài)化：從行業(yè)出發(fā)整合產(chǎn)業(yè)+金融傳統(tǒng)風(fēng)控與數(shù)據(jù)風(fēng)控的邏輯傳統(tǒng)評級從過去推導(dǎo)未來:統(tǒng)計模型 量化，測算離違約的距離 一般一年有效數(shù)量有限，維護成本高信用風(fēng)險模型為主 違約概率因果邏輯大數(shù)據(jù)風(fēng)控因果關(guān)系/相關(guān)關(guān)系算法和規(guī)則經(jīng)驗，多維風(fēng)險畫像快速迭代 海量規(guī)則，千、萬、億反欺詐規(guī)則為主交易真實性和合理性商業(yè)邏輯和產(chǎn)業(yè)邏輯A兩個驗證數(shù)據(jù)交叉驗證 ERP、財務(wù)、倉儲.物流歷史驗證供應(yīng)鏈金融市場產(chǎn)品狀況 從應(yīng)收類到預(yù)付類、存貨類從上游供應(yīng)商,到下游經(jīng)銷商打通從圍繞核心企業(yè)信用建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)據(jù)信用 意識:企業(yè)數(shù)據(jù)化程

11、度、企業(yè)提供數(shù)據(jù)意愿 制度：數(shù)據(jù)保護與流轉(zhuǎn)制度 技術(shù):系統(tǒng)分割、標準各異從融資驅(qū)動到綜合金融服務(wù)貸款、銀行承兌票據(jù)賬戶體系、結(jié)算、現(xiàn)金管理、證券化從關(guān)系型業(yè)務(wù)到非關(guān)系型業(yè)務(wù)行視控可可可構(gòu)建客戶體驗導(dǎo)向和科技驅(qū)動的風(fēng)險管理模式：可行.可視、可控風(fēng)險管理目標業(yè)務(wù)可行、商業(yè)模式可行，讓業(yè)務(wù)跑得通、跑得快、跑得穩(wěn) 過程可視、風(fēng)險可視，大數(shù)據(jù)交叉驗證，挖掘產(chǎn)供銷規(guī)律、客戶風(fēng)險畫4 過程可控.風(fēng)險可控，線上+線下、二分貸+八分管，閉環(huán)管理、敏捷管理、智能管理風(fēng)險管理舉措在內(nèi)容上，以客戶為中心，再造流程和制度，平衡客戶體驗與風(fēng)控效果;在實現(xiàn)形式上，利用金融科技搭建風(fēng)險管理大中臺，實現(xiàn)風(fēng)控的線上化、敏捷化、數(shù)

12、據(jù)化、智能化。端對端流程優(yōu)化與再造差異化、一體化制度建設(shè)金融科技賦能風(fēng)險大中臺供應(yīng)鏈金融的原理架構(gòu)決定了供應(yīng)鏈 金融應(yīng)當(dāng)采取不同于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異 化授信和風(fēng)險政策，同時供應(yīng)鏈金融 制度涉及面廣，傳統(tǒng)制度客戶營銷、 產(chǎn)品設(shè)計、風(fēng)險管理各行其是，貸前、 貸中、貸后制度各異，準入、評級、 調(diào)查、評審、放款、預(yù)警、檢查、撥 備、資本等碎片化分布。一體化制度 建設(shè)為供應(yīng)鏈金融發(fā)展提供專門的、 差異化的制度保障以及激勵約束機制, 讓風(fēng)險可控、穩(wěn)定發(fā)展。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程是影響供應(yīng)鏈金 融發(fā)展、客戶體驗、業(yè)務(wù)拓展 積極性的最直接制肘，對傳統(tǒng) 流程進行優(yōu)化、變革和再造， 讓業(yè)務(wù)可行；構(gòu)建客戶體驗優(yōu)、 風(fēng)控效果佳、運

13、營成本低、運 營效率高四者統(tǒng)一的供應(yīng)鏈金 融新流程，是“制勝法寶”和 “護城河”。傳統(tǒng)線下風(fēng)險管理難以適用供 應(yīng)鏈金融批量客戶、高頻低額， 時滯長、成本高，需要線上化 風(fēng)控，以大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式實現(xiàn) 風(fēng)險管理模型化、敏捷化、數(shù) 據(jù)化，讓過程可視，風(fēng)險可控。供應(yīng)鏈金融大數(shù)據(jù)風(fēng)險管理挑戰(zhàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)工具連接打通挖掘采集獲?。汉诵钠髽I(yè)提供意愿、 上下游企業(yè)提供能力存儲整合：財務(wù)數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、 外部數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)交叉驗證：真實性與合理性判斷 標準分析挖掘：反欺詐、信用風(fēng)險；算法、模型量化風(fēng)險和經(jīng)濟資本計量模式：對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)RAROC與 EVA： Risk-Adjusted Return On Ca

14、pital風(fēng)險調(diào)整后的資本回報風(fēng)險調(diào)整后收益利息收入+非利息收入資金成本營業(yè)成本-風(fēng)險成本（預(yù)期損失EL）經(jīng)濟資本（非預(yù)期損失UL）最低經(jīng)濟 資本回扌艮率RAROC =經(jīng)濟資本EVA （Economic Value Added）經(jīng)濟增加值=風(fēng)險調(diào)整后收益一經(jīng)濟資本x銀行自定最低經(jīng)濟資本回報率量化風(fēng)險對供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)利息收入低、非利息收入（交叉銷售）高，而非利息收入難以計算 到客戶層級和單筆借據(jù)層級2 營業(yè)成本線下作業(yè)成本高3 風(fēng)險成本和資本成本 PD*LGD*EAD中小微企業(yè)自身評級低4 監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本計算方法差異險因子的影響業(yè)務(wù)核心邏輯是介入核心客戶的購產(chǎn)銷鏈條,通過為核心客戶提供服務(wù)實現(xiàn) 各環(huán)節(jié)的綜合收益最大化而不是依靠承擔(dān)核心客戶和上下游客戶的高風(fēng)險獲 得高收益,考核機制需要變革供應(yīng)鏈金融的風(fēng)險計量和資本占用優(yōu)勢PD :核心企業(yè)的信用傳遞LGD:網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)中的處置成本降低 EAD :小額 M :短期 R :弱周期，中小微企業(yè)交叉銷售與存款優(yōu)勢從融資驅(qū)動到解決方案驅(qū)動供應(yīng)鏈