保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬分析講解

1、第八組，博弈論 實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)及其他，9000字保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬分析*本文是王文舉主持的北京市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)“十五”規(guī)劃項(xiàng)目、北京市教委人文社會(huì)科學(xué)研究計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目（06BJBJG180）、北京市“百千萬人才工程”資助項(xiàng)目和北京市拔尖創(chuàng)新人才資助項(xiàng)目保險(xiǎn)問題博弈分析與經(jīng)濟(jì)仿真研究的階段性成果。任 韜 作者簡(jiǎn)介：任 韜，男，（1978.7），首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院，博士，講師 王文舉 王文舉，男，（1965.8），首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，博士，教授，博士生導(dǎo)師（首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心 北京 100026） 摘 要：目前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“一大多小”的寡頭壟斷結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)特征對(duì)市

2、場(chǎng)主體的行為產(chǎn)生了明顯的影響。本文以經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬方法為工具，建立了保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)模擬模型，對(duì)在不同規(guī)模差異的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，保險(xiǎn)人定價(jià)行為的特征和投保人福利水平進(jìn)行了動(dòng)態(tài)模擬研究，并依據(jù)研究的結(jié)論提出了相關(guān)建議。關(guān)鍵詞：保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，博弈論，經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬，SWARM一、引言目前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額高度集中，呈現(xiàn)典型的寡頭壟斷特點(diǎn)。就財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)而言，保費(fèi)收入排名前三的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額之和2006年達(dá)到了67%，而且最大的一家（人保股份）市場(chǎng)分額則達(dá)到了45%；在人身保險(xiǎn)市場(chǎng)上，保費(fèi)收入排名前三的國(guó)壽股份、太保壽和平保壽三家公司的合計(jì)份額達(dá)到了72%，而且國(guó)壽股份一家的市場(chǎng)分額就達(dá)到了46% 數(shù)據(jù)

3、來源：中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員網(wǎng)站（）。從這些數(shù)據(jù)中可以看出，無論是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)還是在人身保險(xiǎn)市場(chǎng)，都具有很高的市場(chǎng)集中度，市場(chǎng)份額的絕大部分被幾家大公司瓜分，兩個(gè)市場(chǎng)都呈現(xiàn)“一個(gè)大寡頭，多個(gè)小寡頭”的情形。根據(jù)市場(chǎng)力量假說的觀點(diǎn)，市場(chǎng)集中度高意味著存在數(shù)量較少但是具有較大規(guī)模、市場(chǎng)占有率較高的企業(yè)。這些企業(yè)可以憑借其規(guī)模降低成本，提高利潤(rùn)。并且在市場(chǎng)集中度過高的市場(chǎng)中，大企業(yè)具有操縱市場(chǎng)的力量，企業(yè)之間容易達(dá)成協(xié)議，從而降低了共謀成本，通過價(jià)格優(yōu)勢(shì)來獲得壟斷利潤(rùn)。因此，目前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，勢(shì)必會(huì)對(duì)各保險(xiǎn)公司的行為產(chǎn)生影響，并最終影響到投保人的利益。本文試圖使用經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)模擬的方法，通過建

4、立保險(xiǎn)市場(chǎng)計(jì)算機(jī)動(dòng)態(tài)模擬模型，實(shí)驗(yàn)在不同市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下保險(xiǎn)公司行為特征以及由此給投保人利益帶來的影響，并根據(jù)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果提出相關(guān)建議。二、動(dòng)態(tài)模擬模型的建立本文構(gòu)造的動(dòng)態(tài)模擬模型，是在“基于CAS理論的多主體寡頭競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)模擬平臺(tái)” 任韜、王文舉，基于CAS的多主體寡頭價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)仿真系統(tǒng)J，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)學(xué)報(bào)，2007.3基礎(chǔ)上使用SWARM建立的，涉及到三類市場(chǎng)主體，分別是監(jiān)管人、保險(xiǎn)人和投保人（被保險(xiǎn)人）。其中監(jiān)管人是一個(gè)虛擬的主體，不以模擬主體形式在模型中出現(xiàn)，而是通過外生給定的變量形式體現(xiàn)其作用，因此在模型中真正的動(dòng)態(tài)模擬主體有保險(xiǎn)人和投保人兩類。1保險(xiǎn)人主體在動(dòng)態(tài)模擬模型中設(shè)置了兩個(gè)保險(xiǎn)人主

5、體，是保險(xiǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)者，負(fù)責(zé)生產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品、決定保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格（保費(fèi)附加率）、按照保單向發(fā)生損失的投保人賠償。保險(xiǎn)人的利潤(rùn)主要來自所得到的保費(fèi)與成本和賠付間的差額。因此其利潤(rùn)的多少與價(jià)格直接相關(guān)，是價(jià)格的增函數(shù)。由于模型要模擬的是具有不同規(guī)模的保險(xiǎn)企業(yè)，因此模型中的兩個(gè)保險(xiǎn)人主體具有不同的初始財(cái)富，除此之外，這兩個(gè)保險(xiǎn)人主體具有相同的行為模式。（1）保險(xiǎn)人主體屬性在模型中存在兩個(gè)保險(xiǎn)人主體，分別具有較大和較小的初始財(cái)富，代表規(guī)模不同的兩個(gè)保險(xiǎn)人。保險(xiǎn)人屬性主要包括保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格、個(gè)人代理費(fèi)率、銷售量、利潤(rùn)和初始財(cái)富。其中保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格以保費(fèi)附加率的形式出現(xiàn)。保險(xiǎn)人主體的初始財(cái)富屬性代表了保險(xiǎn)公司

6、的規(guī)模，這個(gè)屬性是動(dòng)態(tài)模擬模型中兩個(gè)保險(xiǎn)人主體的唯一區(qū)別。（2）保費(fèi)和利潤(rùn)的計(jì)算在本模型中最關(guān)鍵問題是保費(fèi)的計(jì)算，它涉及到了保險(xiǎn)人和投保人兩個(gè)主體。保險(xiǎn)人根據(jù)投保人選定的免賠額和自己當(dāng)期的保費(fèi)附加率，依據(jù)投保人損失概率計(jì)算純保費(fèi)和總保費(fèi)，其計(jì)算公式為： （1）其中，為投保人發(fā)生部分損失的概率，為發(fā)生全部損失的概率，且有。這兩個(gè)概率在動(dòng)態(tài)模擬模型中是作為公共信息出現(xiàn)的。同時(shí)，本模型假設(shè)投保人在發(fā)生部分損失時(shí)，其損失服從在區(qū)間上的均勻分布，則的推導(dǎo)如下： （2）這樣，在投保人決定了自己的免賠額后，通過上述公式就可以得知自己所購(gòu)買保險(xiǎn)的總保費(fèi)。保險(xiǎn)人的利潤(rùn)主要是其獲得的保費(fèi)與付出的賠付之差，其公式為

7、： （3）（3）保險(xiǎn)人主體行為保險(xiǎn)人主體具有三個(gè)主要行為，分別是決定保費(fèi)附加率行為（setA）、決定賠償額行為（indemnity）和比較行為（compare）。setA行為在模型每一個(gè)運(yùn)行周期的初始時(shí)運(yùn)行，其功能是設(shè)訂保費(fèi)附加率的變化方向（升高、降低或不變）。Indemnity行為由投保人主體在向保險(xiǎn)人主體要求賠償時(shí)調(diào)用，其功能為：根據(jù)投保人主體提供的損失額和免賠額對(duì)投保人進(jìn)行賠償，同時(shí)將該賠償額從保險(xiǎn)人的本期利潤(rùn)中減去。賠償額的計(jì)算公式為： （4）compare行為在模型每一個(gè)運(yùn)行周期的結(jié)束時(shí)運(yùn)行，其功能是比較保險(xiǎn)人自己在這一期的利潤(rùn)、銷售額、保費(fèi)附加率等屬性與上一期的變化。 2投保人主體

8、投保人主體是動(dòng)態(tài)模擬模型中的買方，負(fù)責(zé)向代理人主體購(gòu)買保險(xiǎn)。投保人具有一定的初始稟賦，它會(huì)按照一定概率發(fā)生損失，并根據(jù)所購(gòu)買保險(xiǎn)向保險(xiǎn)人索賠。投保人的效用的多少與其購(gòu)買保險(xiǎn)的價(jià)格、損失的多少和賣給他保險(xiǎn)的保險(xiǎn)人主體的初始財(cái)富直接相關(guān)，是初始財(cái)富的增函數(shù)，價(jià)格和損失的減函數(shù)。在模型中，一共設(shè)置了500個(gè)這樣的投保人主體。（1）投保人主體屬性投保人的屬性主要包括初始財(cái)富、期望效用、實(shí)際效用、部分損失概率、完全損失概率、最大損失額和規(guī)模偏好。這里主要解釋期望效用、實(shí)際效用和規(guī)模偏好三個(gè)屬性。實(shí)際效用屬性代表了投保人主體購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品后得到的實(shí)際效用，而期望效用則表示投保人主體購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品前的期望效用，

9、兩種效用都分別包括由保險(xiǎn)產(chǎn)品帶來的效用和由保險(xiǎn)公司規(guī)模帶來的效用兩部分，即： （5）期望效用的部分是根據(jù)保費(fèi)和損失概率計(jì)算出來的期望值，而實(shí)際效用的部分則是根據(jù)保費(fèi)、損失和獲得的賠償計(jì)算出來的實(shí)際值。效用中部分的計(jì)算與規(guī)模偏好屬性有關(guān)。投保人的規(guī)模偏好越強(qiáng)，則越大。每一個(gè)投保人主體都有一個(gè)規(guī)模偏好屬性，這一屬性表示投保人對(duì)保險(xiǎn)公司規(guī)模的關(guān)心程度，在模型中表現(xiàn)為一個(gè)系數(shù)scalePrefer，并且不同投保人主體的scalePrefer系數(shù)具有不同的值。 （2）投保人主體行為 投保人主體具有四個(gè)主要行為，分別是決定最優(yōu)免賠額行為（setD）、購(gòu)買行為（consume）、發(fā)生損失并索賠行為（loss

10、AndIndemnity）和比較行為（compare）。setD行為的功能是設(shè)定自己最優(yōu)免賠額的變化方向（升高、降低或不變）。consume行為的功能為，當(dāng)setD行為確定了當(dāng)期該投保人免賠額后，根據(jù)每個(gè)保險(xiǎn)人主體提供的保費(fèi)附加率選擇能使自己期望效用最大化的保險(xiǎn)人購(gòu)買保險(xiǎn)。其效用由（5）式給出。lossAndIndemnity行為的功能是，在投保人購(gòu)買了保險(xiǎn)后，按照作為公共信息的投保人損失概率來隨機(jī)產(chǎn)生損失，并據(jù)此向保險(xiǎn)人主體索賠，即調(diào)用保險(xiǎn)人主體的indemnity行為。compare行為在模型每一個(gè)運(yùn)行周期的結(jié)束時(shí)運(yùn)行，其功能是比較投保人人自己在這一期的效用與上一期的變化。 3主體間博弈關(guān)

11、系 保險(xiǎn)人和投保人的行為具有直接相互影響，夏龍梅、王文舉（2002） 夏龍梅、王文舉，保險(xiǎn)價(jià)格比較靜態(tài)博弈分析J，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2002.7和王文舉、夏龍梅（2003） 王文舉、夏龍梅，保險(xiǎn)人行為博弈分析J，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究，2003.8建立了“保險(xiǎn)人行為博弈分析模型”對(duì)這一影響進(jìn)行了分析。本動(dòng)態(tài)模擬模型中保險(xiǎn)人主體與投保人主體之間的交互行為模式，正是以這個(gè)博弈模型為藍(lán)本建立的。所不同的是，在本動(dòng)態(tài)模擬模型中，有兩個(gè)規(guī)模不同的保險(xiǎn)人主體，因此投保人主體需要在兩個(gè)保險(xiǎn)人主體之間選擇能夠使其期望效用最大化的保險(xiǎn)人主體進(jìn)行交易。因此實(shí)際的博弈過程比保險(xiǎn)人行為博弈分析模型更復(fù)雜。 4模型運(yùn)

12、行模式動(dòng)態(tài)模型被激活后，會(huì)按照周期運(yùn)行，在每一個(gè)模擬周期開始時(shí)，保險(xiǎn)人和投保人的屬性都處于一個(gè)初始狀態(tài)，記作，向量中的兩個(gè)分量分別代表了保險(xiǎn)人和投保人的初始狀態(tài)；各主體在經(jīng)過一個(gè)模擬周期的交互行為后，處于一個(gè)最終狀態(tài)，記作；若將這些交互行為的集合記為，則在每一個(gè)模擬周期里，動(dòng)態(tài)模擬模型的運(yùn)行可以記作：。在每一個(gè)模擬周期內(nèi)，各主體的行為的集合具有固定的執(zhí)行順序，圖1顯示了在第個(gè)模擬周期內(nèi)主體行為的執(zhí)行順序：模擬周期開始保險(xiǎn)人：setA投保人：setD投保人：consume投保人：lossAndIndemnity保險(xiǎn)人：compare投保人：compare模擬周期結(jié)束圖1：動(dòng)態(tài)模擬模型行為執(zhí)行順序

13、 5模型運(yùn)行結(jié)果的顯示 模型運(yùn)行的結(jié)果用以下4個(gè)圖形來說明： （1）兩個(gè)保險(xiǎn)人的費(fèi)率隨時(shí)間的變化圖 兩個(gè)保險(xiǎn)人費(fèi)率隨時(shí)間的變化圖顯示了保險(xiǎn)人主體的保費(fèi)附加率a隨模擬周期的變化趨勢(shì)（圖2左），該圖反映的是保險(xiǎn)人主體其產(chǎn)品（即保險(xiǎn)）價(jià)格的情況，反映的是保險(xiǎn)市場(chǎng)供給方的信息。圖2：兩保險(xiǎn)人費(fèi)率和銷售量隨時(shí)間的變化 （2）兩保險(xiǎn)人銷售量隨時(shí)間的變化圖 兩保險(xiǎn)人銷售量隨時(shí)間的變化圖（圖2右）顯示了兩個(gè)保險(xiǎn)人主體的銷售量隨模擬周期的變化趨勢(shì)。由于投保人主體在購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品是具有個(gè)人理性約束，因此兩個(gè)保險(xiǎn)人銷量的和并不總是等于投保人主體的總數(shù)，也就是說有的投保人主體選擇不購(gòu)買保險(xiǎn)，這一點(diǎn)在該圖中能夠直觀地看到

14、。因此該圖既反映了兩類保險(xiǎn)人主體銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品的情況，又反映了投保人主體購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品的情況，同時(shí)顯示了保險(xiǎn)市場(chǎng)上的需求和供給兩個(gè)方面的信息。 （3）投保人總福利隨時(shí)間的變化圖 投保人總福利隨時(shí)間的變化圖顯示了投保人的總福利隨模擬周期的變化趨勢(shì)（圖3左）。總福利是將所有投保人的實(shí)際效用（即在發(fā)生損失后的效用，此時(shí)如果投保人主體購(gòu)買了保險(xiǎn)產(chǎn)品則會(huì)根據(jù)其免賠額獲得賠償）加總得來的。反映的是保險(xiǎn)市場(chǎng)上需求方面的信息。 （4）投保人免賠額隨時(shí)間的變化圖 投保人免賠額隨時(shí)間的變化顯示了投保人主體在購(gòu)買保險(xiǎn)時(shí)確定的免賠額隨模擬周期的變化趨勢(shì)（圖3右）。在這個(gè)圖中有五條曲線，其中曲線averageD顯示的是所有

15、購(gòu)買了保險(xiǎn)的投保人主體的平均免賠額，曲線Con1和Con100則顯示了兩個(gè)單獨(dú)的投保人主體（編號(hào)為1和100）免賠額的情況，這兩個(gè)投保人主體的規(guī)模偏好分別為0和1，曲線D1和D2分別反映了向兩個(gè)保險(xiǎn)人主體購(gòu)買保險(xiǎn)的投保人的平均免賠額。該圖反映了投保人主體購(gòu)買保險(xiǎn)的情況，即免賠額大意味著保險(xiǎn)購(gòu)買量小，免賠額小意味著保險(xiǎn)購(gòu)買量大，反映的是保險(xiǎn)市場(chǎng)需求方的信息。圖3：投保人總福利免賠額隨時(shí)間的變化三、保險(xiǎn)人規(guī)模差距對(duì)定價(jià)行為影響分析根據(jù)產(chǎn)業(yè)組織理論中的“結(jié)構(gòu)行為績(jī)效”理論，保險(xiǎn)人定價(jià)行為與保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有直接關(guān)系。當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷結(jié)構(gòu)特征，市場(chǎng)集中度高，市場(chǎng)產(chǎn)品呈現(xiàn)較強(qiáng)的同質(zhì)性，中國(guó)人壽

16、，人保等幾家大型保險(xiǎn)公司分別在壽險(xiǎn)和非壽險(xiǎn)領(lǐng)域占據(jù)了較大分額，保險(xiǎn)人之間具有較大的規(guī)模差距。那么，在這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，保險(xiǎn)企業(yè)的定價(jià)行為會(huì)呈現(xiàn)什么特征呢？下面將使用前面構(gòu)造的動(dòng)態(tài)模擬模型對(duì)不同規(guī)模差距下保險(xiǎn)人定價(jià)行為以及市場(chǎng)上投保人福利變化進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析。 1規(guī)模差距較大時(shí)模型運(yùn)行結(jié)果 將兩個(gè)保險(xiǎn)人主體的初始財(cái)富分別定義為400000 此數(shù)據(jù)和以下數(shù)據(jù)皆為動(dòng)態(tài)模擬模型的虛擬數(shù)據(jù)，不具備實(shí)際意義。（保險(xiǎn)人主體1）和200000（保險(xiǎn)人主體2），其規(guī)模的差異達(dá)到了一倍，同時(shí)，定義保險(xiǎn)人主體1的單位成本為1，保險(xiǎn)人主體2的單位成本為2，這表明規(guī)模越大的保險(xiǎn)人單位成本越低。啟動(dòng)動(dòng)態(tài)模擬模型，得到的運(yùn)行結(jié)果

17、。首先觀察此時(shí)保險(xiǎn)人主體的定價(jià)行為，從圖4左中可以很明顯的觀察到，此時(shí)兩個(gè)保險(xiǎn)人主體的保費(fèi)附加率隨時(shí)間的變化具有很強(qiáng)的相關(guān)性，同時(shí)，保險(xiǎn)人主體2的保費(fèi)附加率曲線（曲線a2）在大多數(shù)時(shí)間處于保險(xiǎn)人主體1的保費(fèi)附加率曲線（曲線a1）之下，這表明規(guī)模小的保險(xiǎn)人在定價(jià)行為上追隨規(guī)模大的保險(xiǎn)人；而從圖4右中還可以看出，保險(xiǎn)人主體1以其規(guī)模優(yōu)勢(shì)占據(jù)了較大的市場(chǎng)分額，保險(xiǎn)人主體2以價(jià)格優(yōu)勢(shì)也有較穩(wěn)定的市場(chǎng)分額。這與現(xiàn)實(shí)中的情形是相符的。圖4：兩保險(xiǎn)人主體保費(fèi)附加率和銷售量隨時(shí)間的變化再?gòu)耐侗Ｈ私嵌瓤?，此時(shí)模型中的500名投保人通過購(gòu)買保險(xiǎn)所獲得的總福利水平見圖5左，即投保人主體的總福利低于220000；從圖

18、5右可以觀察到，由于保險(xiǎn)人主體2的保費(fèi)附加率較低，因此向其購(gòu)買保險(xiǎn)的投保人通常會(huì)選擇多買些保險(xiǎn)，在圖中表現(xiàn)為保險(xiǎn)人主體2的消費(fèi)者的平均免賠額（曲線D2）較低；而由于保險(xiǎn)人主體1的保費(fèi)附加率較高，因此向其購(gòu)買保險(xiǎn)的投保人通常會(huì)選擇少買些保險(xiǎn)，在圖中表現(xiàn)為保險(xiǎn)人主體1的消費(fèi)者平均免賠額（曲線D1）較高。圖5：投保人總福利和免賠額隨時(shí)間的變化 2規(guī)模差距縮小后的模型運(yùn)行結(jié)果將兩個(gè)保險(xiǎn)人主體的初始財(cái)富分別定義為400000（保險(xiǎn)人主體1）和300000（保險(xiǎn)人主體2），其規(guī)模的差異明顯縮小了，啟動(dòng)動(dòng)態(tài)模擬模型，得到的運(yùn)行結(jié)果。首先觀察此時(shí)保險(xiǎn)人主體的定價(jià)行為，見圖6左：圖6：兩保險(xiǎn)人保費(fèi)附加率和投保人

19、總福利隨時(shí)間變化圖此時(shí)兩個(gè)保險(xiǎn)人主體的保費(fèi)附加率隨時(shí)間的變化不再具有很強(qiáng)的相關(guān)性，在圖中（圖6左）表現(xiàn)為保險(xiǎn)人主體2的定價(jià)行為不再模仿保險(xiǎn)人主體1，其保費(fèi)附加率也不一定要低于保險(xiǎn)人主體1的保費(fèi)附加率，即保險(xiǎn)人2的定價(jià)行為體現(xiàn)了比較強(qiáng)的自主性。由于這次實(shí)驗(yàn)唯一變化的是兩個(gè)保險(xiǎn)人主體規(guī)模的差異明顯縮小，因此可以推定這一變化是保險(xiǎn)人2的行為模式變化的原因。由于兩個(gè)保險(xiǎn)人主體的規(guī)模差異明顯縮小，因此投保人主體規(guī)模偏好對(duì)其購(gòu)買決策的影響大大減小。保險(xiǎn)人主體2不再需要以較低的保費(fèi)附加率來吸引投保人主體，這意味著保險(xiǎn)人主體1不再有定價(jià)主動(dòng)權(quán)，從而保費(fèi)附加率（價(jià)格）成為競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，競(jìng)爭(zhēng)雙方都降低自己的價(jià)格

20、，以獲得更多的銷售量。這一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)投保人主體的好處從圖6右中可以很容易看到，此時(shí)，投保人主體的總福利水平超過了220000，與圖5左相比大大增加了，因此，保險(xiǎn)人之間規(guī)模差異的縮小，使得保險(xiǎn)人之間不存在由于投保人對(duì)規(guī)模偏好造成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)的唯一手段；這一變化的結(jié)果就是保險(xiǎn)產(chǎn)品價(jià)格下降，同時(shí)，投保人主體獲得了更高的福利水平。命題1：在其它條件不變的前提下，當(dāng)保險(xiǎn)市場(chǎng)上兩保險(xiǎn)人規(guī)模差距縮小時(shí)，規(guī)模較小的保險(xiǎn)人顯示出更多的行為自主性，市場(chǎng)價(jià)格降低，同時(shí)，投保人的整體福利水平提高。現(xiàn)在重新對(duì)圖4左進(jìn)行考察，該圖顯示出保險(xiǎn)人主體2其定價(jià)行為的模式與保險(xiǎn)人主體1很類似，并且保險(xiǎn)人主體2盡量保證自己

21、在價(jià)格上具有低價(jià)優(yōu)勢(shì)。而此時(shí)兩個(gè)保險(xiǎn)人的規(guī)模差距明顯。因此造成這一結(jié)果的原因主要有兩個(gè)：第一，由于投保人對(duì)規(guī)模較大的保險(xiǎn)人具有一定程度的偏好，因此規(guī)模較小的保險(xiǎn)人為保證自己的銷售量，需要以比規(guī)模較大的保險(xiǎn)人更低的保費(fèi)附加率來吸引投保人；第二，較高的保費(fèi)附加率意味著較高的利潤(rùn)，因此保險(xiǎn)人2也具有提高保費(fèi)附加率的動(dòng)力。這兩種原因共同作用的結(jié)果就是：當(dāng)保險(xiǎn)人1提高保費(fèi)附加率時(shí)，在較高利潤(rùn)的誘惑下，保險(xiǎn)人2也會(huì)提高其保費(fèi)附加率，但限度不會(huì)超過保險(xiǎn)人1；當(dāng)保險(xiǎn)人1降低保費(fèi)附加率時(shí)，為了保證自己的保費(fèi)附加率更低，保險(xiǎn)人2不得不也降低保費(fèi)附加率。即保險(xiǎn)人2對(duì)保險(xiǎn)人1的定價(jià)行為進(jìn)行了模仿。這一結(jié)果形成了命題2

22、：命題2：當(dāng)市場(chǎng)上保險(xiǎn)人規(guī)模差距很大時(shí)，規(guī)模較小的保險(xiǎn)人在定價(jià)行為上有模仿規(guī)模較大的保險(xiǎn)人的趨勢(shì)。四、結(jié)論及建議根據(jù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)模擬模型的實(shí)驗(yàn)結(jié)果，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)保險(xiǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)出寡頭壟斷的結(jié)構(gòu)特征，市場(chǎng)產(chǎn)品具有較強(qiáng)的同質(zhì)性，且保險(xiǎn)人之間存在較大的規(guī)模差距時(shí)，由于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的作用，規(guī)模差距限制了定價(jià)行為作為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)手段的效果，規(guī)模較小的保險(xiǎn)人更愿意讓自己保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格隨著規(guī)模較大的保險(xiǎn)人價(jià)格一起波動(dòng)，實(shí)際上是賦予了規(guī)模較大的保險(xiǎn)人近似壟斷地位的定價(jià)權(quán)。這直接導(dǎo)致了市場(chǎng)創(chuàng)新機(jī)制的弱化和消費(fèi)者福利的減小。當(dāng)我們將模型中的保險(xiǎn)人主體的規(guī)模差距縮小時(shí)，發(fā)現(xiàn)此時(shí)定價(jià)行為作為競(jìng)爭(zhēng)手段的效果明顯起來，不再存在擁有近似壟斷地位的定價(jià)權(quán)的保險(xiǎn)人。由于競(jìng)爭(zhēng)的緣故，保險(xiǎn)產(chǎn)品的價(jià)格大幅度下降，從而，消費(fèi)者獲得了較高的福利水平。因此，對(duì)于保險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管者來說，應(yīng)當(dāng)采取積極措施，鼓勵(lì)中、小規(guī)模的保險(xiǎn)公司的發(fā)展，促進(jìn)中小型保險(xiǎn)公司作大作強(qiáng)；同時(shí)，對(duì)大型保險(xiǎn)公司加強(qiáng)市場(chǎng)行為監(jiān)管，防止其利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)操縱市場(chǎng)，維護(hù)和促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，最終對(duì)投保人的利益實(shí)施有效的保障。參考文獻(xiàn)1 任 韜、王文舉，基于