水方中級課程——多彩MACD指標

1、多彩多彩MACD技術部：水方老師技術部：水方老師20172017年年8 8月月3030日日芒果期貨主要內(nèi)容主要內(nèi)容 l概論lMACD定義、原理及優(yōu)缺點 l一般用法l特殊用法l高級用法l復盤概論概論 打開每個軟件，MACD是自帶的第一個副圖。所謂適者生存，既然如此應用廣泛，必有其道理。個人認為真正有用指標不在你我編輯中。而是深刻領悟精通一個指標。 當然，指標是落后的。何出此言：先有量，再有價，再有K線的成型，再落實到指標。比如60分鐘的K線成型，才有指標的定型。假如前半個小時漲，指標貌似會金叉，但是后半個小時大跌，指標將直接引起變化。這就是價格和指標的因果關系。 所以，在整個交易系統(tǒng)中，竊以為：

2、分時量、分時線為第一，而后是盤口，而后是K線。K線是表象，分時是內(nèi)質(zhì)，成交量是引起質(zhì)變量變動因。均線以及其他所有指標只是落后的表現(xiàn)形式，只能做為輔助。而且只能說指標不是萬能的。 當運用一個指標進行交易，有70%的成功率，那就是一個成功的有用的指標。概論概論 市場中，我們無依無靠，研究指標，能找到一套易學易用的交易系統(tǒng)是我們的夢寐以求。個人也曾經(jīng)癡迷指標，但只能說徒勞而已。閱遍指標無數(shù)，歸根還是大道至簡：MACD。不說指標無用論，只能說指標中最管用還是MACD。 相對于其他指標，MACD屬于趨勢類指標，一般來說比較穩(wěn)定，能過濾一般無用的信號。類似KDJ之類的擺蕩指標，則變化更是多段。前一分鐘金叉

3、，后一分鐘馬上死叉。令用者如墜云里霧里。 MACD指標是我個人操作系統(tǒng)里非?？粗械囊粋€指標，特取名多彩MACD，在此愿與各位朋友共論之。 定義定義lMACD由杰拉爾德阿佩爾1979年（Gerald Appel）提出來的，全稱為均線集中分叉(Moving Average Convergence Divergence)，是最為簡單同時又最為可靠的指標之一。lMACD指標:它主要由兩部分組成，即正負差(DIF)、異同平均數(shù)(DEA)，其中正負差是核心，DEA是輔助； BAR柱狀圖。MACD包含三個部分原理原理lMACD指標是根據(jù)均線的構(gòu)造原理，對價格的收盤價進行平滑處理，求出算術平均值以后再進行計算

4、，是一種趨向指標。 lMACD指標是運用快速和慢速移動平均線及其聚合與分離的征兆，加以雙重平滑運算。l優(yōu)點：是過濾掉MA產(chǎn)生的頻繁出現(xiàn)的買賣信號，使發(fā)出信號的要求和限制增加，避免假信號的出現(xiàn)，用起來比MA更有把握。l缺點：同MA一樣，盤整和單邊市失誤多；對未來價格上升和下降的深度不能有效體現(xiàn)。計算公式計算公式l12日EMA的計算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13 26日EMA的計算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27 差離值（DIF）的計算： DIF = EMA12 - EMA26 然后再根據(jù)差離值計算其9日

5、的EMA，即差離平均值，差離平均值用DEA來表示。 DEA = （前一日DEA X 8/10 + 今日DIF X 2/10） lBAR=2*（DIF-DEA）l舉例：計算公式計算公式l12日EMA的計算：EMA12 = 前一日EMA12 X 11/13 + 今日收盤 X 2/13 26日EMA的計算：EMA26 = 前一日EMA26 X 25/27 + 今日收盤 X 2/27 差離值（DIF）的計算： DIF = EMA12 - EMA26 l =16.614-16.787=-0.1730然后再根據(jù)差離值計算其9日的EMA，即差離平均值，差離平均值用DEA來表示。 DEA = （前一日DEA

6、X 8/10 + 今日DIF X 2/10）l =（ -0.1203*8/10+-0.1730*2/10）=-0.13804lBAR=2*（DIF-DEA）=2*（-0.1728+0.1380）=-0.084l2015-2-28收盤時：DIF=-0.1728 DEA=-0.1308 綠柱=-0.0839l前一日EMA12=16.617 前一日EMA26=16.802 今日收盤=16.595lEMA12=16.614 EMA26=16.787 前一日DEA=-0.1203MACD的一般用法的一般用法 l1、位置及交叉 l2、背離（注意事項）l1.DIFF、DEA均為正，DIFF向上突破DEA，買

7、入信號。2.DIFF、DEA均為負，DIFF向下跌破DEA，賣出信號。 3.DEA線與K線發(fā)生背離，行情反轉(zhuǎn)信號。4.分析MACD柱狀線，由正變負，賣出信號；由負變正，買入信號。MACD圖例解析（一般用法）圖例解析（一般用法）MACD和20日均線的綜合應用MACD圖例解析（一般用法）圖例解析（一般用法）MACD和20日均線的綜合應用20日均線實際也是布林軌道的中軌，一般價格站在中軌以上行情日均線實際也是布林軌道的中軌，一般價格站在中軌以上行情相對比較強勢，所以，在選擇買入的時候，要盡量選擇價格在相對比較強勢，所以，在選擇買入的時候，要盡量選擇價格在20日線已經(jīng)走平或者翹頭向上的行情。日線已經(jīng)走

8、平或者翹頭向上的行情。MACD圖例解析（一般用法）圖例解析（一般用法）MACD和20日均線的綜合應用MACD頂背離（頂背離（1）MACD頂背離（頂背離（2）MACD底背離底背離MACD特殊用法特殊用法 l1、“空中加油”l2、“死叉不死”l3、“金叉不金”l4、“底部”二次金叉買入l5、“頂部”二次死叉賣出1、空中加油、空中加油 空中加油（空中加油（2）2、死叉不死、死叉不死3、金叉不金、金叉不金4、底部兩次金叉買入、底部兩次金叉買入5、“頂部頂部”兩次死叉賣出兩次死叉賣出高級用法高級用法l1、柱狀圖的綜合運用l2、柱狀圖的單獨使用1、柱狀圖的綜合運用、柱狀圖的綜合運用 此方法的口訣即為：買小賣小。此方法的口訣即為：買小賣小。買小賣?。ㄙI小賣?。?）買小賣?。ㄙI小賣小（2）MACD柱狀圖的單獨使用柱狀圖的單獨使用MACD在震蕩的時候效果不佳在震蕩的時候效果不佳MACD在單邊市的時候效果不佳在單邊市的時候效果不佳應對策略應對策略l使用MACD進行決策的同時，仍需有假設失誤的應對策略應對策略。止損是最好的應對策略。MACD大小周期關