如何建立交易系統(tǒng)均線戰(zhàn)法

1、股市如戰(zhàn)場，炒股似拼殺股市如戰(zhàn)場，炒股似拼殺 -如何建立交易系統(tǒng)如何建立交易系統(tǒng)中銀國際BOC International1主要內容主要內容n 金融市場的游戲規(guī)則金融市場的游戲規(guī)則n 什么是交易系統(tǒng)？什么是交易系統(tǒng)？ n 交易系統(tǒng)的構成交易系統(tǒng)的構成n 如何建立自己的交易系統(tǒng)如何建立自己的交易系統(tǒng)n 135均線交易系統(tǒng)介紹均線交易系統(tǒng)介紹中銀國際BOC International2金融市場的游戲規(guī)則金融市場的游戲規(guī)則1 1、財富轉移規(guī)則、財富轉移規(guī)則n市場不創(chuàng)造財富，只是財富的轉移。整個市場市場不創(chuàng)造財富，只是財富的轉移。整個市場是撮合交易，有賣的，才有買的。買和賣形成是撮合交易，有賣的，才有

2、買的。買和賣形成對手盤，如果買的人因為買而贏利，那么賣的對手盤，如果買的人因為買而贏利，那么賣的人就因為賣出而虧損。人就因為賣出而虧損。 2 2、負值博弈規(guī)則、負值博弈規(guī)則n扣除各種交易、管理，印花稅等費用，市場的扣除各種交易、管理，印花稅等費用，市場的博弈的總值為負值，即負值博弈。博弈的總值為負值，即負值博弈。3 3、少數人盈利規(guī)則、少數人盈利規(guī)則n股市俗語也有股市俗語也有“7 7虧虧2 2平平1 1賺賺”的說法的說法 。 負值博負值博弈弈 游戲的目的就是怎樣站在市場的少數人群里游戲的目的就是怎樣站在市場的少數人群里中銀國際BOC International3市場投資者分類市場投資者分類n

3、直覺性交易者：直覺性交易者：靠自己直覺系統(tǒng)交易的人靠自己直覺系統(tǒng)交易的人n 系統(tǒng)性交易者：系統(tǒng)性交易者：擁有一套經過統(tǒng)計學或實踐證擁有一套經過統(tǒng)計學或實踐證明了的，能夠長期穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)的人。明了的，能夠長期穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)的人。中銀國際BOC International4直覺性交易的特點直覺性交易的特點n直覺性交易不具有穩(wěn)定性：直覺性交易不具有穩(wěn)定性：時好時壞，時賺時陪，最后讓投資者對自己的直覺失去信任，迷失了方向，時好時壞，時賺時陪，最后讓投資者對自己的直覺失去信任，迷失了方向，已經不知道走哪條路才是最正確的。已經不知道走哪條路才是最正確的。n直覺性交易操作指令模糊：直覺性交易操作指

4、令模糊：買入某只股票，通常都是感覺這只股票要上漲。但什么時候開始上漲，具體買入某只股票，通常都是感覺這只股票要上漲。但什么時候開始上漲，具體能漲到多少，并沒有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的時候就會產生猶豫、舉棋不定。能漲到多少，并沒有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的時候就會產生猶豫、舉棋不定。n 直覺經常被干擾：直覺經常被干擾：直覺會隨著周圍的環(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會影響著我們的交易直覺會隨著周圍的環(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會影響著我們的交易直覺。直覺。n直覺性交易受心態(tài)影響較大：直覺性交易受心態(tài)影響較大：上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞

5、，不知所措上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞，不知所措n所以，直覺性交易并沒有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利。所以，直覺性交易并沒有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利。中銀國際BOC International5直覺性交易者的心理變化n上漲的時候越漲心越亂，下跌的時候越跌越心安。上漲的時候越漲心越亂，下跌的時候越跌越心安。 n 當有了贏利，就會產生高興的情緒當有了贏利，就會產生高興的情緒n出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動n當激動的情緒達到一定程度的時候，普通的投資者是經不住市場的波動的，心里深當激動的情緒達到一定程度的時候，普通的投資者是經不住市場的波動的，心里深處早已經生出了獲利了解、落袋為安的

6、想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很處早已經生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很少的利潤少的利潤n 反觀虧損的時候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的幅度增加而降低。反觀虧損的時候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的幅度增加而降低。n假如我們只虧了一點，會產生緊張的情緒。假如我們只虧了一點，會產生緊張的情緒。n如果出現(xiàn)大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢？因為緊張情緒的產生是因如果出現(xiàn)大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢？因為緊張情緒的產生是因為不知所措，只虧了一點的時候如果沒有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時候為不知所措，只虧了一點的時候如果沒有賣出，多半人是不愿

7、意在虧了很多的時候賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅定了不進行賣出的決定。如果繼續(xù)大幅下跌，賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅定了不進行賣出的決定。如果繼續(xù)大幅下跌，這種決定將更加堅定，所以不再不知所措，所以不再緊張，任由市場變化了。這種決定將更加堅定，所以不再不知所措，所以不再緊張，任由市場變化了。 中銀國際BOC International6經典散戶心態(tài)經典散戶心態(tài)中銀國際BOC International7系統(tǒng)性交易的特點系統(tǒng)性交易的特點n 通過經過統(tǒng)計學或實踐證明了的交易通過經過統(tǒng)計學或實踐證明了的交易系統(tǒng)進行操作；系統(tǒng)進行操作；n 有明確的買、賣、倉位控制原則有明確的買、賣、倉位控制原則

8、n 不受外界政策、消息、傳言的干擾；不受外界政策、消息、傳言的干擾；n 可以冷靜的看待市場的漲跌，不受盈可以冷靜的看待市場的漲跌，不受盈利與虧損而影響操作心態(tài)，對市場能利與虧損而影響操作心態(tài)，對市場能夠做出客觀的研判；夠做出客觀的研判；只有運用系統(tǒng)性交易才能夠讓我們站到少數贏利的人群里只有運用系統(tǒng)性交易才能夠讓我們站到少數贏利的人群里中銀國際BOC International8什么是交易系統(tǒng)？n 交易系統(tǒng)是：操盤手（個人）用于實盤交易的、較為完整的、且具有實盤操作性的交易規(guī)則（贏利模式）。 n 簡單地說，交易系統(tǒng)指導交易者要在什么情況下買入，賣出、買賣多少，如果市場向相反方向發(fā)展，則應該如何處

9、理，如果市場向相同方向發(fā)展，又該如何處理，等等。中銀國際BOC International9交易系統(tǒng)的功效n理查德.丹尼斯是美國一位富有傳奇色彩的交易大師，他把幾千美元放在股市中賺到2億美元。美國的傳奇人物n艾肯哈特是一位非常有名的基金經理。n丹尼斯認為：只要是智力正常的人，哪怕他從來不懂股市，只只要是智力正常的人，哪怕他從來不懂股市，只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能在股市中獲得成功。要掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能在股市中獲得成功。n艾肯哈特選擇了13個普通人作為培訓者，丹尼斯用2周時間向這13人傳授他的一套交易方法。n培訓后，由丹尼斯向這些人提供交易資金，然后讓他們獨立交易一年時間，進行驗證

10、。任何普通人只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)方法，就能在股市中獲得成功大家認可他的觀點嗎？大家認可他的觀點嗎？一年后，答案出來了，丹尼斯的觀點完全正確！一年后，答案出來了，丹尼斯的觀點完全正確！受訓的受訓的1313人業(yè)績都很優(yōu)秀，其中有人的收益率甚至高人業(yè)績都很優(yōu)秀，其中有人的收益率甚至高出他們的師傅丹尼斯。出他們的師傅丹尼斯。中銀國際BOC International12交易系統(tǒng)的功效n從這則故事中，我們可以看到建立交易系從這則故事中，我們可以看到建立交易系統(tǒng)，按原則計劃去交易的重要性。統(tǒng)，按原則計劃去交易的重要性。n由計劃交易取代隨意性交易：由計劃交易取代隨意性交易：但是在很多但是在很多人眼里，

11、建立交易系統(tǒng)，按原則計劃交易人眼里，建立交易系統(tǒng)，按原則計劃交易的概念想當模糊，他們過多重視股價預測的概念想當模糊，他們過多重視股價預測，而對自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨，而對自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。意性。n沒有交易原則和計劃就去買賣股票如同沒沒有交易原則和計劃就去買賣股票如同沒有設計圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出有設計圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出巨大代價。巨大代價。 中銀國際BOC International13交易系統(tǒng)構成交易系統(tǒng)構成交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)2、交易周期、交易周期3、交易方式、交易方式4、交易原則、交易原則短線短線中線中線長線長線左側交易左側交易右側交易右側交易買入

12、原則買入原則賣出原則賣出原則止損原則止損原則倉位控制倉位控制1、盈利目標、盈利目標中銀國際BOC International14左右側交易左右側交易n 左側交易又叫低吸高拋，左側交易又叫低吸高拋，n 其特點是，在價格抵達或者即將抵達其特點是，在價格抵達或者即將抵達某個所謂的重要支撐點或者阻力點的某個所謂的重要支撐點或者阻力點的時候就直接逆向入市，而不會等待價時候就直接逆向入市，而不會等待價格轉勢。格轉勢。n 右側交易又叫追漲殺跌右側交易又叫追漲殺跌n 當價格出現(xiàn)明顯的反轉之后再進行入當價格出現(xiàn)明顯的反轉之后再進行入市操作市操作中銀國際BOC International15左右側交易左右側交易n

13、 左側交易指標：多選擇震蕩指標，如左側交易指標：多選擇震蕩指標，如kdj、rsi等，主要表現(xiàn)為逢低吸納，逢等，主要表現(xiàn)為逢低吸納，逢高派發(fā)思想高派發(fā)思想 n 右側交易指標：多選擇趨勢類指標，右側交易指標：多選擇趨勢類指標，如如ma、macd等指標，主要表現(xiàn)為跟等指標，主要表現(xiàn)為跟隨趨勢追漲殺跌思想隨趨勢追漲殺跌思想 中銀國際BOC International16如何建立自己的交易系統(tǒng)如何建立自己的交易系統(tǒng)確定盈利目標確定盈利目標確定交易方式確定交易方式選擇技術指標選擇技術指標確定買入原則確定買入原則確定賣出原則確定賣出原則確定止損原則確定止損原則交易系統(tǒng)驗證交易系統(tǒng)驗證補充完善補充完善確定交易

14、周期確定交易周期左側交易左側交易右側交易右側交易確定倉位控制確定倉位控制建立交易系統(tǒng)的流程建立交易系統(tǒng)的流程交易系統(tǒng)建立舉例中銀國際BOC International18第一步：確定盈利目標第一步：確定盈利目標每月盈利10%中銀國際BOC International19第二步：確定交易周期第二步：確定交易周期n 短線：持股短線：持股1 1個月以內個月以內n 中線：持股中線：持股1 1到到3 3個月個月n 長線：持股長線：持股3 3個月以上個月以上短線短線中線中線長線長線中銀國際BOC International20第三步：確定交易方式第三步：確定交易方式n選擇右側交易選擇右側交易中銀國際BOC

15、 International21第四步：選擇技術指標第四步：選擇技術指標n 均線系統(tǒng)均線系統(tǒng) 13 34 55 13 34 55 日日均線均線n MACDMACD指標指標中銀國際BOC International22第五步：確定買入、賣出、止損原則第五步：確定買入、賣出、止損原則n 買入：買入：1313日均線上穿日均線上穿3434日均線，同時日均線，同時MACDMACD指標指標金叉金叉n 賣出：股價跌破賣出：股價跌破1313日均日均線，同時線，同時MACDMACD死叉死叉n 止損：跌破買入價止損：跌破買入價5%5%中銀國際BOC International23止損的意義止損的意義n止損的意義就

16、在于：在面臨下一次的戰(zhàn)斗止損的意義就在于：在面臨下一次的戰(zhàn)斗時，不至于因為沒有子彈而被迫出局。時，不至于因為沒有子彈而被迫出局。 n世界投資大師索羅斯說過，世界投資大師索羅斯說過，投資本身沒有投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。風險，失控的投資才有風險。n“鱷魚定律鱷魚定律”n“沒想到會跌這么多沒想到會跌這么多”n止損的核心在于不讓虧損持續(xù)擴大。止損的核心在于不讓虧損持續(xù)擴大。n“說的容易，做起來難說的容易，做起來難” ” 需要不斷修煉需要不斷修煉中銀國際BOC International24第六步：確定倉位控制原則第六步：確定倉位控制原則n 大盤處于震蕩盤整階段大盤處于震蕩盤整階段采用采用

17、30%30%倉位操作倉位操作n 大盤決定倉位，大盤決定倉位，2020周線周線上上70%70%，2020周線下周線下30%30%中銀國際BOC International25倉位控制的重要性倉位控制的重要性 第一：規(guī)避風險第一：規(guī)避風險 n 市場里總會出現(xiàn)你意想不到的事情發(fā)生，如果第一次你滿倉交易，虧損市場里總會出現(xiàn)你意想不到的事情發(fā)生，如果第一次你滿倉交易，虧損10%10%，那么第二筆你，那么第二筆你就只剩就只剩90%90%的實力，連虧個三筆后你就只剩的實力，連虧個三筆后你就只剩70%70%的實力了。的實力了。所以資金管理是比交易系統(tǒng)更加重要的一節(jié)，再好的系統(tǒng)，配上糟糕的資金管理，可以在一所以

18、資金管理是比交易系統(tǒng)更加重要的一節(jié)，再好的系統(tǒng)，配上糟糕的資金管理，可以在一夜之間讓你傾家蕩產，可是反過來，嚴格謹慎的資金管理計劃再配上個不算太爛的交易系統(tǒng)夜之間讓你傾家蕩產，可是反過來，嚴格謹慎的資金管理計劃再配上個不算太爛的交易系統(tǒng)，卻能讓你穩(wěn)健的累積起屬于你自己的財富。，卻能讓你穩(wěn)健的累積起屬于你自己的財富。第二：心態(tài)調節(jié)第二：心態(tài)調節(jié)n全倉或空倉時摻雜做多做空的希望在里面，影響客觀決策。全倉或空倉時摻雜做多做空的希望在里面，影響客觀決策。中銀國際BOC International26第七步：進行實踐驗證和完善第七步：進行實踐驗證和完善n 隨機選擇一段歷史行情驗證隨機選擇一段歷史行情驗證

19、交易系統(tǒng)的成功率，如成功交易系統(tǒng)的成功率，如成功率大于率大于60%60%即可以采用即可以采用n 交易系統(tǒng)驗證可以通過軟件交易系統(tǒng)驗證可以通過軟件進行進行中銀國際BOC International27應用交易系統(tǒng)需要注意的問題應用交易系統(tǒng)需要注意的問題n 交易系統(tǒng)沒有交易系統(tǒng)沒有100%100%的準確率，但是可以提高你獲勝的概率的準確率，但是可以提高你獲勝的概率n “適合的適合的”是最好的。是最好的。n 在實際中，根本不可能有一套適合所有交易者的標準化交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)的建立過程就像學游泳，有人擅長蛙泳，有人擅長蝶泳，但在他沒有下水嘗試之前，根本無法確定哪種泳姿最適合他。因此，交易系統(tǒng)的建立，必

20、須是在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、風險承受力因此，交易系統(tǒng)的建立，必須是在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、風險承受力、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過大量的交易實踐才能夠逐步形成。、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過大量的交易實踐才能夠逐步形成。中銀國際BOC International28135135均線交易系統(tǒng)介紹均線交易系統(tǒng)介紹n 系統(tǒng)簡介系統(tǒng)簡介135135均線系統(tǒng)即均線系統(tǒng)即1313日均線、日均線、3434日均日均線、線、5555日均線組合系統(tǒng)的簡稱。日均線組合系統(tǒng)的簡稱。n 特點：特點：n 采用采用“斐波那契斐波那契”數列為參數數列為參數n 操作簡便操作簡便n 實戰(zhàn)性強實戰(zhàn)性

21、強中銀國際BOC International29135135均線系統(tǒng)介紹均線系統(tǒng)介紹n 買點：根據股價與均線之間的位置買點：根據股價與均線之間的位置關系及均線之間的交叉關系確認關系及均線之間的交叉關系確認 共共7個買點個買點n 賣點：根據格蘭威爾法則來確定，賣點：根據格蘭威爾法則來確定，共共3個賣點個賣點中銀國際BOC International30買點1：紅杏出墻n紅杏出墻紅杏出墻 形態(tài)特征：形態(tài)特征：1313日均日均線由下降趨于走平。股價線由下降趨于走平。股價從下向上突破從下向上突破 1313日均線日均線，并且在，并且在1313日均線上企穩(wěn)日均線上企穩(wěn)，這根站在，這根站在1313日均線上的

22、日均線上的陽線稱之為陽線稱之為“紅杏出墻紅杏出墻 。n紅杏出墻是紅杏出墻是135135均線的第均線的第一買點，也是行情最初啟一買點，也是行情最初啟動點。動點。中銀國際BOC International31買點2：黑客點擊n 黑客點擊黑客點擊 形態(tài)特征：股價有效突破形態(tài)特征：股價有效突破5555日均線后開始回落，但在日均線后開始回落，但在5555日均線日均線附近獲得支撐，如果附近獲得支撐，如果K K線收陰，回落線收陰，回落的股價恰好落在的股價恰好落在1313日均線與日均線與5555日均日均線的結點處，即線的結點處，即 黑客點擊黑客點擊 形態(tài)成形態(tài)成立。是即將拉升的標志之一。立。是即將拉升的標志之

23、一。 黑客黑客點擊點擊 出現(xiàn)以后，應密切關注均線系出現(xiàn)以后，應密切關注均線系統(tǒng)以及量能的變化，一旦發(fā)現(xiàn)放量統(tǒng)以及量能的變化，一旦發(fā)現(xiàn)放量上攻，要毫不猶豫地進場為莊家抬上攻，要毫不猶豫地進場為莊家抬轎。轎。中銀國際BOC International32買點3：紅衣俠女n紅衣俠女紅衣俠女 形態(tài)特征：股價經過長形態(tài)特征：股價經過長期下跌或充分調整以后，期下跌或充分調整以后，5555日日均線基本處于水平狀態(tài)。股價均線基本處于水平狀態(tài)。股價沿著沿著1313日均線爬至日均線爬至5555日均線附日均線附近進行窄幅整理。在近進行窄幅整理。在1313日均線日均線上穿上穿5555日均線之日，如果股價日均線之日，如

24、果股價攜量上攻，形態(tài)即告成立。把攜量上攻，形態(tài)即告成立。把站在站在 右上角右上角 結點處的那根陽結點處的那根陽線稱之為線稱之為 紅衣俠女紅衣俠女 。是即將。是即將拉升的標志之二。拉升的標志之二。中銀國際BOC International33買點4：梅開二度n梅開二度梅開二度 形態(tài)特征：形態(tài)特征：1313日均線向上日均線向上穿越穿越5555日均線以后，股價滯漲回日均線以后，股價滯漲回落，落，1313日均線弱勢下叉日均線弱勢下叉3434日均線日均線，隨著股價的止跌企穩(wěn)，隨著股價的止跌企穩(wěn)，1313日均日均線開始勾頭向上二次穿越線開始勾頭向上二次穿越3434日均日均線，我們把在主均線之上的線，我們把

25、在主均線之上的1313日日均線金叉穿越均線金叉穿越3434日均線，稱之為日均線，稱之為 梅開二度梅開二度 。屬上升中繼形態(tài)。屬上升中繼形態(tài)。中銀國際BOC International34買點5：均線互換n均線互換均線互換 形態(tài)特征：前期形態(tài)特征：前期3434日均線順勢上穿日均線順勢上穿5555日均線日均線。3434日均線下穿再上穿日均線下穿再上穿5555日均線的過程，就是日均線的過程，就是 均線均線互換互換 。 均線互換均線互換 的完成的完成，標志著股價開始走強，標志著股價開始走強，此后均線系統(tǒng)構成的多頭此后均線系統(tǒng)構成的多頭排列，支持股價延續(xù)上行排列，支持股價延續(xù)上行趨勢，后市必有一波上攻趨

26、勢，后市必有一波上攻行情。行情。中銀國際BOC International35買點6：三線推進n 三線推進三線推進 形態(tài)特征：底部區(qū)形態(tài)特征：底部區(qū)域均線系統(tǒng)呈膠合狀態(tài)或域均線系統(tǒng)呈膠合狀態(tài)或間距極小的多頭或空頭排間距極小的多頭或空頭排列，股價始終在三線附近列，股價始終在三線附近小幅波動，時間一般持續(xù)小幅波動，時間一般持續(xù)半年左右。此時如出現(xiàn)一半年左右。此時如出現(xiàn)一陽穿三線或股價在三線上陽穿三線或股價在三線上揭竿而起，揭竿而起， 三線推進三線推進 形形態(tài)即告成立。那將是絕佳態(tài)即告成立。那將是絕佳進場時機。進場時機。中銀國際BOC International36買點7：海底撈月n 海底撈月海底撈月 形態(tài)特征：形態(tài)特征：1313日均日均線弱勢下叉中長期均線并線弱勢下叉中長期均線并在其不遠處作半弧狀運動在其不遠處作半弧狀運動，1313日均線重新上穿日均線重新上穿5555日日均線，表明有新的資金進均線，表明有新的資金進