計量經(jīng)濟學(xué)試卷06

1、上 海 金 融 學(xué) 院計量經(jīng)濟學(xué)、金融計量經(jīng)濟學(xué)課程 集中考試 非集中考試 考試形式：開卷 閉卷 上機 考試用時: _90_ 分鐘考試時不能使用計算工具、只能使用簡單計算器(無存儲功能)、可使用任何計算工具 試 題 紙 一、 單項選擇（每題3分，共30分）1、下列模型的表達形式錯誤的是（ ）A B C D 2利用OLS方法估計得到的回歸直線=+X必經(jīng)過點（ ）A. (0,0) B. (,0) C. (0, ) D. (,)3某一時間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列為（ ）。A1階單整   B 3階單整 C2階單整   D以上答案均不正確4當(dāng)誤

2、差項存在異方差時并不影響參數(shù)估計的（ ）A無偏性 B有效性 C一致性 D都影響5下列檢驗中不是用來檢驗異方差的是（ ）A懷特檢驗    B戈德-匡特檢驗 C格里瑟檢驗  D格蘭杰檢驗 6對于模型，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var(i)=Xi-22，則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ ）。A.Xi B. Xi2 C.1/Xi D. 1/ Xi27在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù) （）判定系數(shù) A < ； B > ； C = ； D 與 的關(guān)系不能確定8、下列式子中正確的是（ ）A. R2 =1-RSS/TSS  

3、; B. R2 =RSS/TSS C. TSS =1-ESS/RSS D. 1=ESS+RSS    9、在DW檢驗中，當(dāng)dW統(tǒng)計量為0時，表明（ ） A.存在完全的正自相關(guān) B.存在完全的負自相關(guān) C.不存在自相關(guān) D.不能判定 10.下列說法正確的是（ ）A.非平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)回歸時一定會產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象B. 運用非平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)回歸得到的模型沒有價值C.參數(shù)估計的無偏性比有效性更重要D. 非平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)回歸時不一定會產(chǎn)生偽回歸現(xiàn)象二、名詞解釋（每題3分，共9分）1、自回歸模型 2、方差膨脹因子3、協(xié)整 三

4、、計算分析題（共50分）1、對1978年到2001年中國的進口建立線性模型，用OLS法回歸。其中Y表示進口，X表示國民收入。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/12/05 Time: 17:32Sample: 1978 2001Included observations: 24VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C152.8514（ ） 3.3125640.0032X0.0203700.001014（ ）0.0000R-squared0.948304&

5、#160;   Mean dependent var826.9542Adjusted R-squared0.945954    S.D. dependent var667.4365S.E. of regression（ ）    Akaike info criterion13.00650Sum squared resid529671.0    Schwarz criterion13.10467Log likelihood-154.0780

6、0;   F-statistic403.5634Durbin-Watson stat0.624061    Prob(F-statistic)0.0000001） 寫出回歸模型（2分）2） 計算括號內(nèi)的數(shù)據(jù)并寫出計算過程（3分*3=9分）3） 判斷模型誤差項是否存在序列相關(guān)問題（95%的置信水平）(3分)。如果存在，寫出解決這一問題的一種方法。（6分）2、根據(jù)19852007年中國糧食生產(chǎn)與相關(guān)投入的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，建立線性回歸模型。其中糧食產(chǎn)量Y（萬噸）、農(nóng)業(yè)化肥施用量X1（萬千克）、糧食播種面積X2（千公頃）、成災(zāi)面積X3（公

7、頃）、農(nóng)業(yè)機械總動力X4（萬千瓦）、農(nóng)業(yè)勞動力X5（萬人）。（22分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/23/06 Time: 20:31Sample: 1985 2007Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-12815.7514078.90-0.9102800.3806X16.2125620.7408818.3853730.0000X20.4213800.1269253.3199190.0061X

8、3-0.1662600.059229-2.8070650.0158X4-0.0977700.067647-1.4452990.1740X5-0.0284250.202357-0.1404710.8906R-squared0.982798    Mean dependent var44127.11Adjusted R-squared0.975630    S.D. dependent var4409.100S.E. of regression688.2984    Akaike

9、 info criterion16.16752Sum squared resid5685056.    Schwarz criterion16.46431Log likelihood-139.5077    F-statistic137.1164Durbin-Watson stat1.810512    Prob(F-statistic)0.0000001） 寫出多元線性回歸的基本假設(shè)（6分）2） 根據(jù)回歸結(jié)果判斷農(nóng)業(yè)花費施用量是否對糧食產(chǎn)量有顯著影響（3分）3） 判斷模型的

10、總體顯著性程度。（3分）4） 模型是否存在多重共線性問題？為什么? 如果解釋變量存在多重共線性，會對回歸產(chǎn)生什么影響模型(5分)5） 如何解決多重共線性問題？（5分）3、（8分）已知收入模型：=500+20t+60D1+500D2其中m為收入，t為時間， D1為針對性別的虛擬變量，性別為男時等于1； D2為針對否念過大學(xué)的虛擬變量，念過時等于1。t性別學(xué)歷李強200男大學(xué)周紅吳兵 220250女男大學(xué)初中根據(jù)模型計算上面各人的收入。四、簡答題（11分）1、如何對計量回歸模型進行檢驗（6分）2、什么叫偽回歸？怎樣檢驗？（5分）上 海 金 融 學(xué) 院_計量經(jīng)濟學(xué)、金融計量經(jīng)濟學(xué)課程集中考試 非集中

11、考試 考試形式： 閉卷 考試用時:_90_ 分鐘注：本課程所用教材，教材名：_計量經(jīng)濟學(xué)教程_ _ 主編：_謝識予_ 出版社：_復(fù)旦大學(xué)出版社 版次：_第二版_ _ 答案及評分標準 二、單項選擇題（共10題，每題3分，共計30分）1 A 2 D 3 A 4 A 5 D 6 A 7 A 8 A 9 A 10 D 二、名詞解釋（3分*3=9分）1、自回歸模型：解釋變量中包含有被解釋變量的滯后變量的回歸模型。2、方差膨脹因子：由于某一解釋變量與其它解釋變量存在共線性導(dǎo)致其參數(shù)估計的方差被擴大的倍數(shù)。3、協(xié)整：同階單整的非平穩(wěn)時間序列數(shù)據(jù)的線性組合是平穩(wěn)序列的情況。三、計算分析題（5 0分）三、計算分

12、析題（共50分）1、1）2分） Y = 152.8514231 + 0.02037024818*X2）9分）46.14293, 20.08889, 155.16433）9分）DW=0.624061，查表可得存在正相關(guān)性。根據(jù)DW=2（1-）估計出，再利用廣義差分法或柯奧迭代法直至消除自相關(guān)性為止。2、1）6分）6條假設(shè)，每條1分：線性性；被解釋變量是確定性變量，解釋變量是隨機變量；誤差項均值為0；方差為常數(shù)；服從正態(tài)分布；不存在嚴重共線性。2）3分）對X1的參數(shù)T檢驗，說明影響顯著3）3分）根據(jù)F檢驗，總體顯著。4）5分）符號異常，參數(shù)估計不穩(wěn)定，模型無價值5）5分）增加解釋變量；差分模型；先驗約束；分布估計參數(shù)；逐步回歸等方法。3、(對1個3分