計量經濟學試卷06

1、上 海 金 融 學 院計量經濟學、金融計量經濟學課程 集中考試 非集中考試 考試形式：開卷 閉卷 上機 考試用時: _90_ 分鐘考試時不能使用計算工具、只能使用簡單計算器(無存儲功能)、可使用任何計算工具 試 題 紙 一、 單項選擇（每題3分，共30分）1、下列模型的表達形式錯誤的是（ ）A B C D 2利用OLS方法估計得到的回歸直線=+X必經過點（ ）A. (0,0) B. (,0) C. (0, ) D. (,)3某一時間序列經一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列為（ ）。A1階單整   B 3階單整 C2階單整   D以上答案均不正確4當誤

2、差項存在異方差時并不影響參數估計的（ ）A無偏性 B有效性 C一致性 D都影響5下列檢驗中不是用來檢驗異方差的是（ ）A懷特檢驗    B戈德-匡特檢驗 C格里瑟檢驗  D格蘭杰檢驗 6對于模型，如果在異方差檢驗中發(fā)現(xiàn)Var(i)=Xi-22，則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（ ）。A.Xi B. Xi2 C.1/Xi D. 1/ Xi27在多元回歸中，調整后的判定系數 （）判定系數 A < ； B > ； C = ； D 與 的關系不能確定8、下列式子中正確的是（ ）A. R2 =1-RSS/TSS  

3、; B. R2 =RSS/TSS C. TSS =1-ESS/RSS D. 1=ESS+RSS    9、在DW檢驗中，當dW統(tǒng)計量為0時，表明（ ） A.存在完全的正自相關 B.存在完全的負自相關 C.不存在自相關 D.不能判定 10.下列說法正確的是（ ）A.非平穩(wěn)時間序列數據回歸時一定會產生偽回歸現(xiàn)象B. 運用非平穩(wěn)時間序列數據回歸得到的模型沒有價值C.參數估計的無偏性比有效性更重要D. 非平穩(wěn)時間序列數據回歸時不一定會產生偽回歸現(xiàn)象二、名詞解釋（每題3分，共9分）1、自回歸模型 2、方差膨脹因子3、協(xié)整 三

4、、計算分析題（共50分）1、對1978年到2001年中國的進口建立線性模型，用OLS法回歸。其中Y表示進口，X表示國民收入。Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 11/12/05 Time: 17:32Sample: 1978 2001Included observations: 24VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C152.8514（ ） 3.3125640.0032X0.0203700.001014（ ）0.0000R-squared0.948304&

5、#160;   Mean dependent var826.9542Adjusted R-squared0.945954    S.D. dependent var667.4365S.E. of regression（ ）    Akaike info criterion13.00650Sum squared resid529671.0    Schwarz criterion13.10467Log likelihood-154.0780

6、0;   F-statistic403.5634Durbin-Watson stat0.624061    Prob(F-statistic)0.0000001） 寫出回歸模型（2分）2） 計算括號內的數據并寫出計算過程（3分*3=9分）3） 判斷模型誤差項是否存在序列相關問題（95%的置信水平）(3分)。如果存在，寫出解決這一問題的一種方法。（6分）2、根據19852007年中國糧食生產與相關投入的統(tǒng)計數據，建立線性回歸模型。其中糧食產量Y（萬噸）、農業(yè)化肥施用量X1（萬千克）、糧食播種面積X2（千公頃）、成災面積X3（公

7、頃）、農業(yè)機械總動力X4（萬千瓦）、農業(yè)勞動力X5（萬人）。（22分）Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/23/06 Time: 20:31Sample: 1985 2007Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.  C-12815.7514078.90-0.9102800.3806X16.2125620.7408818.3853730.0000X20.4213800.1269253.3199190.0061X

8、3-0.1662600.059229-2.8070650.0158X4-0.0977700.067647-1.4452990.1740X5-0.0284250.202357-0.1404710.8906R-squared0.982798    Mean dependent var44127.11Adjusted R-squared0.975630    S.D. dependent var4409.100S.E. of regression688.2984    Akaike

9、 info criterion16.16752Sum squared resid5685056.    Schwarz criterion16.46431Log likelihood-139.5077    F-statistic137.1164Durbin-Watson stat1.810512    Prob(F-statistic)0.0000001） 寫出多元線性回歸的基本假設（6分）2） 根據回歸結果判斷農業(yè)花費施用量是否對糧食產量有顯著影響（3分）3） 判斷模型的

10、總體顯著性程度。（3分）4） 模型是否存在多重共線性問題？為什么? 如果解釋變量存在多重共線性，會對回歸產生什么影響模型(5分)5） 如何解決多重共線性問題？（5分）3、（8分）已知收入模型：=500+20t+60D1+500D2其中m為收入，t為時間， D1為針對性別的虛擬變量，性別為男時等于1； D2為針對否念過大學的虛擬變量，念過時等于1。t性別學歷李強200男大學周紅吳兵 220250女男大學初中根據模型計算上面各人的收入。四、簡答題（11分）1、如何對計量回歸模型進行檢驗（6分）2、什么叫偽回歸？怎樣檢驗？（5分）上 海 金 融 學 院_計量經濟學、金融計量經濟學課程集中考試 非集中

11、考試 考試形式： 閉卷 考試用時:_90_ 分鐘注：本課程所用教材，教材名：_計量經濟學教程_ _ 主編：_謝識予_ 出版社：_復旦大學出版社 版次：_第二版_ _ 答案及評分標準 二、單項選擇題（共10題，每題3分，共計30分）1 A 2 D 3 A 4 A 5 D 6 A 7 A 8 A 9 A 10 D 二、名詞解釋（3分*3=9分）1、自回歸模型：解釋變量中包含有被解釋變量的滯后變量的回歸模型。2、方差膨脹因子：由于某一解釋變量與其它解釋變量存在共線性導致其參數估計的方差被擴大的倍數。3、協(xié)整：同階單整的非平穩(wěn)時間序列數據的線性組合是平穩(wěn)序列的情況。三、計算分析題（5 0分）三、計算分

12、析題（共50分）1、1）2分） Y = 152.8514231 + 0.02037024818*X2）9分）46.14293, 20.08889, 155.16433）9分）DW=0.624061，查表可得存在正相關性。根據DW=2（1-）估計出，再利用廣義差分法或柯奧迭代法直至消除自相關性為止。2、1）6分）6條假設，每條1分：線性性；被解釋變量是確定性變量，解釋變量是隨機變量；誤差項均值為0；方差為常數；服從正態(tài)分布；不存在嚴重共線性。2）3分）對X1的參數T檢驗，說明影響顯著3）3分）根據F檢驗，總體顯著。4）5分）符號異常，參數估計不穩(wěn)定，模型無價值5）5分）增加解釋變量；差分模型；先驗約束；分布估計參數；逐步回歸等方法。3、(對1個3分