統(tǒng)計預(yù)測概論

1、第一章預(yù)測概論1.1預(yù)測的基本概念預(yù)測的基本概念1.2現(xiàn)代預(yù)測發(fā)展概況現(xiàn)代預(yù)測發(fā)展概況1.3預(yù)測的種類預(yù)測的種類1.4預(yù)測的基本原則和程序預(yù)測的基本原則和程序1.5 預(yù)測精度和預(yù)測方法的選擇預(yù)測精度和預(yù)測方法的選擇1.6預(yù)測與決策預(yù)測與決策1.7 統(tǒng)計預(yù)測方法統(tǒng)計預(yù)測方法 1.1預(yù)測的基本概念 預(yù)測預(yù)測 由過去和現(xiàn)在推測未來由過去和現(xiàn)在推測未來 由已知推測未知由已知推測未知 統(tǒng)計預(yù)測統(tǒng)計預(yù)測 預(yù)測方法的研究范疇預(yù)測方法的研究范疇 利用科學(xué)的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進(jìn)行定量推測，并計算概利用科學(xué)的統(tǒng)計方法對事物的未來發(fā)展進(jìn)行定量推測，并計算概率置信區(qū)間率置信區(qū)間 統(tǒng)計預(yù)測的三要素統(tǒng)計預(yù)測的三要素

2、 實際資料是預(yù)測的依據(jù)實際資料是預(yù)測的依據(jù) 經(jīng)濟(jì)理論是預(yù)測的基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)理論是預(yù)測的基礎(chǔ) 數(shù)學(xué)模型是預(yù)測的手段數(shù)學(xué)模型是預(yù)測的手段1.1預(yù)測的基本概念 統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測 聯(lián)系聯(lián)系 它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象；它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象； 它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；理決策、制定政策和檢查政策等提供信息； 統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟(jì)定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論。統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟(jì)定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論。1.1預(yù)測的基本概念 統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測 區(qū)別區(qū)別

3、 從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟(jì)預(yù)測都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟(jì)預(yù)測都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象，但著眼點不同。前者屬象的數(shù)值作為其研究對象，但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完預(yù)測方法的完善程度善程度；后者則是對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測，是一；后者則是對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測，是一種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷。來發(fā)展做出判斷。1.1預(yù)測的基本概念 統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測 區(qū)別區(qū)別 從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟(jì)預(yù)測是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的從研究的領(lǐng)域

4、來看，經(jīng)濟(jì)預(yù)測是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各問題，而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。個領(lǐng)域。1.3 預(yù)測的分類 可以從不同角度進(jìn)行分類可以從不同角度進(jìn)行分類 按照預(yù)測按照預(yù)測方法性質(zhì)方法性質(zhì)的不同，預(yù)測可分為定性預(yù)測和定量預(yù)測。的不同，預(yù)測可分為定性預(yù)測和定量預(yù)測。 定性預(yù)測是指預(yù)測者根據(jù)一定的定性預(yù)測是指預(yù)測者根據(jù)一定的理論知識和經(jīng)驗理論知識和經(jīng)驗，在對研究對象的發(fā)，在對研究對象的發(fā)展進(jìn)行調(diào)查研究和分析的基礎(chǔ)上，對其發(fā)展趨勢做出判斷的方法。展進(jìn)行調(diào)查研究和分析的基礎(chǔ)上，對其發(fā)展趨勢做出判斷的方法。 定量預(yù)測是指在取得歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過建立定量預(yù)

5、測是指在取得歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過建立數(shù)學(xué)模型或統(tǒng)計方數(shù)學(xué)模型或統(tǒng)計方法法推導(dǎo)出預(yù)測值的方法。推導(dǎo)出預(yù)測值的方法。 按照預(yù)測時間長短的不同，分為長期預(yù)測、中期預(yù)測、短期預(yù)測按照預(yù)測時間長短的不同，分為長期預(yù)測、中期預(yù)測、短期預(yù)測和近期預(yù)和近期預(yù)測。 具體的期限長短因預(yù)測對象性質(zhì)的不同而有所不同。總的來說，對近具體的期限長短因預(yù)測對象性質(zhì)的不同而有所不同?？偟膩碚f，對近期或短期預(yù)測結(jié)果的精度要求較高，而對長期預(yù)測結(jié)果的精度要求則期或短期預(yù)測結(jié)果的精度要求較高，而對長期預(yù)測結(jié)果的精度要求則較低。較低。1.4預(yù)測的基本原則和程序 預(yù)測的基本原則預(yù)測的基本原則 連貫性原則連貫性原則 是指事物過去和現(xiàn)在

6、的發(fā)展變化規(guī)律在是指事物過去和現(xiàn)在的發(fā)展變化規(guī)律在未發(fā)生質(zhì)變未發(fā)生質(zhì)變的情況下，的情況下，可以延續(xù)至未來?？梢匝永m(xù)至未來。 這種連貫性包含兩方面的含義：一是這種連貫性包含兩方面的含義：一是時間上的連貫性時間上的連貫性，指如果，指如果系統(tǒng)停止執(zhí)行過去一直沿用的政策或措施，并不能立即消除因系統(tǒng)停止執(zhí)行過去一直沿用的政策或措施，并不能立即消除因此而產(chǎn)生的影響，它仍要按原有慣性進(jìn)行一段時間。二是此而產(chǎn)生的影響，它仍要按原有慣性進(jìn)行一段時間。二是系統(tǒng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)的連貫性，指系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)可以認(rèn)為是不變的，具的連貫性，指系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)可以認(rèn)為是不變的，具有相對的穩(wěn)定性。有相對的穩(wěn)定性。1.4預(yù)測的

7、基本原則和程序 類推性原則類推性原則 類推性原則是指事物的結(jié)構(gòu)或規(guī)律具有相似性，有類推性原則是指事物的結(jié)構(gòu)或規(guī)律具有相似性，有些事物可能是另一事件發(fā)生的先兆，因而可由已知些事物可能是另一事件發(fā)生的先兆，因而可由已知事物的發(fā)展規(guī)律類推未來。事物的發(fā)展規(guī)律類推未來。 相關(guān)性原則相關(guān)性原則 相關(guān)性原則是指任何事物都不是孤立存在的，必將相關(guān)性原則是指任何事物都不是孤立存在的，必將和周圍事物發(fā)生聯(lián)系，且在與其他事物的相互影響和周圍事物發(fā)生聯(lián)系，且在與其他事物的相互影響下發(fā)展。下發(fā)展。1.4預(yù)測的基本原則和程序 預(yù)測的程序預(yù)測的程序 根據(jù)預(yù)測任務(wù)確定預(yù)測目標(biāo)根據(jù)預(yù)測任務(wù)確定預(yù)測目標(biāo) 收集和分析有關(guān)資料和信

8、息收集和分析有關(guān)資料和信息 選擇預(yù)測方法并進(jìn)行預(yù)測選擇預(yù)測方法并進(jìn)行預(yù)測 分析評價分析評價 提交預(yù)測報告提交預(yù)測報告1.5預(yù)測精度及預(yù)測方法的選擇 預(yù)測精度預(yù)測精度 指預(yù)測結(jié)果與實際情況的符合程度，是衡量預(yù)測方法指預(yù)測結(jié)果與實際情況的符合程度，是衡量預(yù)測方法是否適用于預(yù)測對象的一個重要指標(biāo)。是否適用于預(yù)測對象的一個重要指標(biāo)。 影響預(yù)測精度的主要因素影響預(yù)測精度的主要因素 資料的準(zhǔn)確與完備性資料的準(zhǔn)確與完備性 預(yù)測方法的適用性預(yù)測方法的適用性 所建模型的正確性所建模型的正確性 預(yù)測者的素質(zhì)預(yù)測者的素質(zhì)1.5預(yù)測精度及預(yù)測方法的選擇 預(yù)測精度的度量指標(biāo)預(yù)測精度的度量指標(biāo) 單個預(yù)測值的誤差單個預(yù)測值

9、的誤差 單個預(yù)測值的相對誤差單個預(yù)測值的相對誤差 平均絕對誤差平均絕對誤差MAE：ttteyytttttteYYeYY(1,2, )tn1111nntttttMAEeYYnn1.5預(yù)測精度及預(yù)測方法的選擇 平均絕對百分誤差平均絕對百分誤差MAPE： 均方誤差均方誤差MSE：1111nntttttTtYYeMAPEnYnY221111()nntttttMSEeYYnn 預(yù)測方法的選擇預(yù)測方法的選擇 符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律和特點符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)律和特點 符合統(tǒng)計資料所反映的規(guī)律符合統(tǒng)計資料所反映的規(guī)律 力求取得較好的預(yù)測精度力求取得較好的預(yù)測精度 力求實用力求實用1.5預(yù)測精度及預(yù)測方法的選擇1.6預(yù)

10、測與決策的關(guān)系 預(yù)測是對研究對象的未來發(fā)前景所作的估計和推預(yù)測是對研究對象的未來發(fā)前景所作的估計和推測，決策是根據(jù)預(yù)測對未來作為作出的決定。測，決策是根據(jù)預(yù)測對未來作為作出的決定。 因此，預(yù)測是決策的基礎(chǔ)和前提，決策是預(yù)測的因此，預(yù)測是決策的基礎(chǔ)和前提，決策是預(yù)測的服務(wù)對象和實踐機(jī)會，沒有科學(xué)的預(yù)測就沒有科服務(wù)對象和實踐機(jī)會，沒有科學(xué)的預(yù)測就沒有科學(xué)的決策，二者相輔相成，不可偏廢。學(xué)的決策，二者相輔相成，不可偏廢。1.7預(yù)測方法 參考徐國祥教材。時間范圍時間范圍 適用情況適用情況計算機(jī)硬件計算機(jī)硬件最低要求最低要求應(yīng)做工作應(yīng)做工作定性預(yù)測法定性預(yù)測法短、中、短、中、長期長期對缺乏歷史統(tǒng)計對缺乏

11、歷史統(tǒng)計資料或趨勢面臨資料或趨勢面臨轉(zhuǎn)折的事件進(jìn)行轉(zhuǎn)折的事件進(jìn)行預(yù)測預(yù)測計算器計算器需做大量的調(diào)查需做大量的調(diào)查研究工作研究工作一元線性回一元線性回歸預(yù)測法歸預(yù)測法短、中期短、中期自變量與因變量自變量與因變量之間存在線性關(guān)之間存在線性關(guān)系系計算器計算器為兩個變量收集為兩個變量收集歷史數(shù)據(jù)，此項歷史數(shù)據(jù)，此項工作是此預(yù)測中工作是此預(yù)測中最費時的最費時的多元線性回多元線性回歸歸(分類分類)預(yù)預(yù)測法測法短、中期短、中期因變量與兩個或因變量與兩個或兩個以上自變量兩個以上自變量之間存在線性關(guān)之間存在線性關(guān)系系在兩個自變量在兩個自變量情況下可用計情況下可用計算器，多于兩算器，多于兩個自變量的情個自變量的情

12、況下用計算機(jī)況下用計算機(jī)為所有變量收集為所有變量收集歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)測中最費時的測中最費時的方法方法方法方法時間范圍時間范圍 適用情況適用情況計算機(jī)硬件計算機(jī)硬件最低要求最低要求應(yīng)做工作應(yīng)做工作多元線性回多元線性回歸歸(分類分類)預(yù)預(yù)測法測法短、中期短、中期因變量與兩個或因變量與兩個或兩個以上自變量兩個以上自變量之間存在線性關(guān)之間存在線性關(guān)系系在兩個自變量在兩個自變量情況下可用計情況下可用計算器，多于兩算器，多于兩個自變量的情個自變量的情況下用計算機(jī)況下用計算機(jī)為所有變量收集為所有變量收集歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)歷史數(shù)據(jù)是此預(yù)測中最費時的測中最費時的非線性回歸非線性回歸(分類分類)預(yù)測預(yù)測法

13、法短、中期短、中期因變量與一個自因變量與一個自變量或多個其它變量或多個其它自變量之間存在自變量之間存在某種非線性關(guān)系某種非線性關(guān)系在兩個變量情在兩個變量情況下可用計算況下可用計算器，多于兩個器，多于兩個變量的情況下變量的情況下用計算機(jī)用計算機(jī)必須收集歷史數(shù)必須收集歷史數(shù)據(jù)，并用幾個非據(jù)，并用幾個非線性模型試驗線性模型試驗趨勢外推法趨勢外推法中期到長中期到長期期當(dāng)被預(yù)測項目的當(dāng)被預(yù)測項目的有關(guān)變量用時間有關(guān)變量用時間表示時，用非線表示時，用非線性回歸性回歸與非線性回歸與非線性回歸預(yù)測法相同預(yù)測法相同只需要因變量的只需要因變量的歷史資料，但用歷史資料，但用趨勢圖做試探時趨勢圖做試探時很費時很費時方

14、法方法時間范時間范圍圍 適用情況適用情況計算機(jī)硬件計算機(jī)硬件最低要求最低要求應(yīng)做工作應(yīng)做工作分解分析法分解分析法短期短期適用于一次性的短適用于一次性的短期預(yù)測或在使用其期預(yù)測或在使用其他預(yù)測方法前消除他預(yù)測方法前消除季節(jié)變動的因素季節(jié)變動的因素計算器計算器 只需要序列的歷只需要序列的歷史資料史資料移動平均法移動平均法短期短期不帶季節(jié)變動的反不帶季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測復(fù)預(yù)測計算器計算器只需要因變量的只需要因變量的歷史資料，但初歷史資料，但初次選擇權(quán)數(shù)時很次選擇權(quán)數(shù)時很費時間費時間指數(shù)平滑法指數(shù)平滑法短期短期具有或不具有季節(jié)具有或不具有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測變動的反復(fù)預(yù)測在用計算機(jī)在用計算機(jī)建立模型后建立

15、模型后進(jìn)行預(yù)測時，進(jìn)行預(yù)測時，只需計算器只需計算器就行了就行了只需要因變量的只需要因變量的歷史資料，是一歷史資料，是一切反復(fù)預(yù)測中最切反復(fù)預(yù)測中最簡易的方法，但簡易的方法，但建立模型所費的建立模型所費的時間與自適應(yīng)過時間與自適應(yīng)過濾法不相上下濾法不相上下方法方法時間時間范圍范圍 適用情況適用情況計算機(jī)計算機(jī)硬件硬件最低要最低要求求應(yīng)做工作應(yīng)做工作自適應(yīng)自適應(yīng)過濾法過濾法短期短期適用于趨勢型適用于趨勢型態(tài)的性質(zhì)隨時態(tài)的性質(zhì)隨時間而變化，而間而變化，而且沒有季節(jié)變且沒有季節(jié)變動的反復(fù)預(yù)測動的反復(fù)預(yù)測計算機(jī)計算機(jī)只需要因變只需要因變量的歷史資量的歷史資料，但制定料，但制定并檢查模型并檢查模型規(guī)格很費

16、時規(guī)格很費時間間平穩(wěn)時平穩(wěn)時間序列間序列預(yù)測法預(yù)測法短期短期適用于任何序適用于任何序列的發(fā)展型態(tài)列的發(fā)展型態(tài)的一種高級預(yù)的一種高級預(yù)測方法測方法計算機(jī)計算機(jī)計算過程復(fù)計算過程復(fù)雜、繁瑣雜、繁瑣方法方法時間時間范圍范圍 適用情況適用情況 計算機(jī)計算機(jī)硬件硬件 最低最低要求要求應(yīng)做工應(yīng)做工作作干預(yù)分干預(yù)分析模型析模型預(yù)測法預(yù)測法短期短期適用于當(dāng)時間序適用于當(dāng)時間序列受到政策干預(yù)列受到政策干預(yù)或突發(fā)事件影響或突發(fā)事件影響的預(yù)測的預(yù)測計算機(jī)計算機(jī) 收集歷收集歷史數(shù)據(jù)史數(shù)據(jù)及影響及影響時間時間景氣預(yù)景氣預(yù)測法測法短、短、中期中期適用于時間趨勢適用于時間趨勢延續(xù)及轉(zhuǎn)折預(yù)測延續(xù)及轉(zhuǎn)折預(yù)測計算機(jī)計算機(jī)收集大收集大量歷史量歷史資料和資料和數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)，并需大并需大量計算量計算方法方法時間時間范圍范圍 適用情況適用情況 計算機(jī)計算機(jī)硬件硬件 最低最低要求要求應(yīng)做工