應(yīng)用經(jīng)濟資本管理理念_提升農(nóng)村銀行管理ppt課件

1、應(yīng)用經(jīng)濟資本理念 提升農(nóng)村銀行管理農(nóng)村銀行總資產(chǎn)增速快于銀行業(yè)整體機構(gòu)/年份2005200620072008200920101銀行業(yè)金融機構(gòu)37469.7439505311663151.579514.695305.32政策性銀行及國家開發(fā)銀行2928.33473.24278.15645.46945.67652.13大型商業(yè)銀行2100524236.42850032575.140799.846894.34股份制商業(yè)銀行4465.55444.67274.28833.711818.114903.75非銀行金融機構(gòu)1016.21059.4971.71180.21550.42089.66外資銀行715.

2、5927.91252.51344.81349.21742.37新型農(nóng)村金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行1378.71612.21768.72216.32704.53510.18城市銀行22402776.93471.74212.45707.27854.89農(nóng)村銀行3720.64419.55599.17143.78639.710658.3銀行總資產(chǎn) （人民幣 億元）注： 農(nóng)村銀行=農(nóng)村商業(yè)銀行+農(nóng)村合作銀行+農(nóng)村信用社 城市銀行=城市商業(yè)銀行+城市信用社農(nóng)村銀行總資產(chǎn)增速快于銀行業(yè)整體機構(gòu)/年份2005200620072008200920101銀行業(yè)金融機構(gòu)100.00%100.00%100.00%100.

3、00%100.00%100.00%2政策性銀行及國家開發(fā)銀行7.82%7.90%8.05%8.94%8.73%8.03%3大型商業(yè)銀行56.06%55.15%53.66%51.58%51.31%49.20%4股份制商業(yè)銀行11.92%12.39%13.69%13.99%14.86%15.64%5非銀行金融機構(gòu)2.71%2.41%1.83%1.87%1.95%2.19%6外資銀行1.91%2.11%2.36%2.13%1.70%1.83%7新型農(nóng)村金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行3.68%3.67%3.33%3.51%3.40%3.68%8城市銀行5.98%6.32%6.54%6.67%7.18%8.24

4、%9農(nóng)村銀行9.93%10.06%10.54%11.31%10.87%11.18%銀行總資產(chǎn) （百分比）注： 農(nóng)村銀行=農(nóng)村商業(yè)銀行+農(nóng)村合作銀行+農(nóng)村信用社 城市銀行=城市商業(yè)銀行+城市信用社農(nóng)村銀行凈資產(chǎn)增速快于銀行業(yè)整體注： 農(nóng)村銀行=農(nóng)村商業(yè)銀行+農(nóng)村合作銀行+農(nóng)村信用社 城市銀行=城市商業(yè)銀行+城市信用社機構(gòu)/年份2005200620072008200920101銀行業(yè)金融機構(gòu)3580741710.650076.359361.475070.689473.12政策性銀行及國家開發(fā)銀行27763300.63920.35264.86539.37215.93大型商業(yè)銀行20045.32288

5、2.426917.630614.238603.644033.24股份制商業(yè)銀行43325254.269358392.411254.114087.25非銀行金融機構(gòu)912.6942.4796.1949.21264.91706.36外資銀行653853.21135.31202.81181.81556.97新型農(nóng)村金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行1378.71612.21756.82194.22671.33436.58城市銀行2154.12650.43276.83940.85346.87372.49農(nóng)村銀行3555.34215.35338.468038208.710064.8銀行凈資產(chǎn) （人民幣 億元）農(nóng)村銀

6、行盈利增速快于銀行業(yè)整體機構(gòu)/年份20072008200920101銀行業(yè)金融機構(gòu)4475836688992政策性銀行及國家開發(fā)銀行492335423大型商業(yè)銀行2473544005154股份制商業(yè)銀行5684931365非銀行金融機構(gòu)332830416外資銀行612687新型農(nóng)村金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行113128城市銀行264150779農(nóng)村銀行29405169銀行稅后利潤 （人民幣 億元）農(nóng)村銀行盈利增速快于銀行業(yè)整體機構(gòu)/年份20072008200920101銀行業(yè)金融機構(gòu)50076.359361.475070.689473.12政策性銀行及國家開發(fā)銀行3920.35264.86539.

7、37215.93大型商業(yè)銀行26917.630614.238603.644033.24股份制商業(yè)銀行69358392.411254.114087.25非銀行金融機構(gòu)796.1949.21264.91706.36外資銀行1135.31202.81181.81556.97新型農(nóng)村金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行1756.82194.22671.33436.58城市銀行3276.83940.85346.87372.49農(nóng)村銀行5338.468038208.710064.8銀行稅后利潤（百分比）農(nóng)村銀行凈資產(chǎn)增速快于銀行業(yè)整體注： 農(nóng)村銀行=農(nóng)村商業(yè)銀行+農(nóng)村合作銀行+農(nóng)村信用社 城市銀行=城市商業(yè)銀行+城市信

8、用社機構(gòu)/年份2005200620072008200920101銀行業(yè)金融機構(gòu)100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%2政策性銀行及國家開發(fā)銀行7.75%7.91%7.83%8.87%8.71%8.06%3大型商業(yè)銀行55.98%54.86%53.75%51.57%51.42%49.21%4股份制商業(yè)銀行12.10%12.60%13.85%14.14%14.99%15.74%5非銀行金融機構(gòu)2.55%2.26%1.59%1.60%1.68%1.91%6外資銀行1.82%2.05%2.27%2.03%1.57%1.74%7新型農(nóng)村金融機構(gòu)和郵政儲蓄銀行

9、3.85%3.87%3.51%3.70%3.56%3.84%8城市銀行10.91%11.85%12.59%13.02%14.18%16.47%9農(nóng)村銀行9.93%10.11%10.66%11.46%10.93%11.25%銀行凈資產(chǎn) （百分比）銀行管理模式升級鄭板橋糊涂外延式發(fā)展聰明內(nèi)涵式發(fā)展智慧可持續(xù)發(fā)展銀行管理模式粗放型同質(zhì)型命令型主觀型精細(xì)化差異化導(dǎo)向化計量化單一型孤立型即期型個體型多元化綜合化長期化社會化農(nóng)村銀行獨特定位差異經(jīng)營社會責(zé)任農(nóng)貸滿足農(nóng)村群眾需要促進農(nóng)村社區(qū)發(fā)展微貸小貸農(nóng)村銀行普遍難題信貸員對發(fā)放微小貸缺乏動力信用風(fēng)險難以分析、監(jiān)控操作風(fēng)險難以控制成功案例：管理平臺解決難題新

10、昌銀行應(yīng)用瑞華融信公司開發(fā)的綜合管理軟件平臺，推進業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理成功實現(xiàn)信用產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型管理平臺在業(yè)務(wù)記錄中細(xì)分產(chǎn)品類型，薪酬體系鼓勵微小貸業(yè)務(wù)在4400多戶基礎(chǔ)上，2010年凈增2000多戶（80%以上是微小貸客戶）顯著降低信用風(fēng)險管理平臺于2009年5月開始應(yīng)用于微小貸試點城中支行試點兩年來沒有發(fā)生一筆不良貸款銀行總體不良貸款總額與不良貸款率實現(xiàn)雙降有效控制操作風(fēng)險違規(guī)預(yù)警功能監(jiān)控200多個操作風(fēng)險點，自動識別可疑操作和差錯違規(guī)跟蹤功能協(xié)助對可疑操作和差錯的審計、鑒別、歸類、解決違規(guī)計分功能記錄并累計部門與員工的合規(guī)、違規(guī)事件，積分影響薪酬考核會計差錯率從2009年的萬分之2.9

11、7降至2010年的萬分之2.81薪酬體系調(diào)動積極性工資 = 基本工資 + 業(yè)務(wù)量工資 + 績效工資（35%）（25%）（40%）基本工資：按職位、學(xué)歷、工作年限等確定業(yè)務(wù)量工資：業(yè)務(wù)量對信貸員用戶數(shù)衡量，對二線員工用業(yè)務(wù)筆數(shù)（根據(jù)業(yè)務(wù)條線和管理導(dǎo)向調(diào)整尺度）績效工資計算經(jīng)濟增加值EVA計算“所得額”分值：在EVA基礎(chǔ)上進行調(diào)整，融入管理導(dǎo)向（如社會效益、業(yè)務(wù)定位）、行為考量（如違規(guī)、合規(guī)的累計分?jǐn)?shù)）等因素定出績效工資管理與平臺：知行合一制定目標(biāo)確立框架分解任務(wù)配置資源跟蹤進展發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)控風(fēng)險積累數(shù)據(jù)統(tǒng)計成果總結(jié)經(jīng)驗確定薪酬提升框架年初年中年末實施考核升級管理與平臺：相輔相成信息平臺管理體系實施

12、理念提升水平銀行管理平臺：功效 目標(biāo)分解、資源配置、激勵引導(dǎo) 多維細(xì)分，數(shù)據(jù)收集 風(fēng)險預(yù)警、跟蹤核查 網(wǎng)上對接、流程規(guī)范 透明度、針對性、及時性 員工素質(zhì)、企業(yè)理念執(zhí)行力分析力監(jiān)控力運營力協(xié)同力凝聚力全面提升放眼未來：銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展拓展業(yè)務(wù)深度針對現(xiàn)有客戶群、產(chǎn)品挖掘潛力拓展業(yè)務(wù)廣度拓展業(yè)務(wù)高度擴大現(xiàn)有業(yè)務(wù)的覆蓋面開發(fā)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)（信用卡、外匯業(yè)務(wù)等），開展資本市場運作傳統(tǒng)業(yè)務(wù)現(xiàn)代業(yè)務(wù)國際業(yè)務(wù)平臺配合業(yè)務(wù)發(fā)展放眼未來：管理平臺的升級績效考核模塊客戶關(guān)系模塊成本分?jǐn)偰K管理報表模塊轉(zhuǎn)移定價模塊經(jīng)濟資本模塊資產(chǎn)負(fù)債模塊資金管理模塊資產(chǎn)組合管理與優(yōu)化模塊產(chǎn)品定價（簡單產(chǎn)品）模塊風(fēng)險管理（簡單產(chǎn)品）

13、模塊交易處理（簡單產(chǎn)品）模塊產(chǎn)品對沖管理模塊交易策略管理模塊產(chǎn)品定價（衍生品）模塊風(fēng)險管理（衍生品）模塊交易處理（衍生品）模塊基本業(yè)務(wù) 存款、 信貸、 中間資金交易固定收益市場：拆借、票據(jù)、回購、債券等復(fù)雜交易利率、外匯、信用、商品、股權(quán)：遠期、期貨、期權(quán)、互換等拓展銀行業(yè)務(wù)增加管理工具深化平臺功能管理平臺配合銀行業(yè)務(wù)發(fā)展信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險等管理量化模型、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、會計處理等巴塞爾風(fēng)險合規(guī)與監(jiān)管附錄EVA的計量EVA運營中的挑戰(zhàn)管理平臺的設(shè)計理念管理平臺的現(xiàn)有模塊操作風(fēng)險預(yù)警點示例EVA的計量以賬戶為最小計算單位，計算每筆交易的經(jīng)濟增加值（EVA）：EVA = 轉(zhuǎn)移定價收

14、入成本分?jǐn)傤A(yù)期風(fēng)險成本經(jīng)濟資本成本1、轉(zhuǎn)移定價（利差計算）2、成本分?jǐn)偅ń?jīng)營成本）3、預(yù)期風(fēng)險成本（信用損失撥備）4、經(jīng)濟資本成本（操作風(fēng)險、信用風(fēng)險）EVA運營中的挑戰(zhàn)多系統(tǒng)升級維護難模塊無縫連接數(shù)據(jù)整合數(shù)據(jù)缺乏歷史數(shù)據(jù)模擬不適用樣本小現(xiàn)采用改造的系數(shù)法EVA本身的計量難關(guān)聯(lián)度的測量經(jīng)濟資本的配置難邊際法難以適用現(xiàn)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)向配置內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價收益率曲線難以構(gòu)造現(xiàn)采用多資金池法多元化的平衡短期效益 vs 長期效益經(jīng)濟效益 vs 社會責(zé)任采用廣義的EVA農(nóng)村銀行管理平臺的設(shè)計理念模塊化模塊獨立開發(fā)模塊獨立升級對接化模塊無縫銜接模塊數(shù)據(jù)共享個性化“農(nóng)”“小”多元化綜合多指標(biāo)考量追求可持續(xù)發(fā)展農(nóng)

15、村銀行管理平臺的現(xiàn)有模塊信用風(fēng)險模塊：內(nèi)部評級的初級法操作風(fēng)險模塊：替代的標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部轉(zhuǎn)移定價：多資金池法（正研究期限匹配法）市場風(fēng)險模塊：VAR（正在開發(fā)系統(tǒng)）客戶關(guān)系管理：由原有的信貸系統(tǒng)升級成本核算： 時間驅(qū)動的作業(yè)成本法績效與薪酬： 以EVA為主導(dǎo)，結(jié)合KPI流動性風(fēng)險： 待以后添加操作風(fēng)險預(yù)警點示例三級分類名稱功能描述實現(xiàn)方法柜員監(jiān)控管理網(wǎng)點庫存限額管理網(wǎng)點庫存限額大于設(shè)定參數(shù)網(wǎng)點所有柜員當(dāng)前余額累計授信人信息監(jiān)控連環(huán)保3個貸款客戶循環(huán)擔(dān)保從貸款分戶明細(xì)和客戶擔(dān)保關(guān)系文件時查找客戶A為客戶B擔(dān)保，客戶B為客戶C擔(dān)保，客戶C為客戶A擔(dān)保的所有貸款數(shù)據(jù)授信業(yè)務(wù)預(yù)警月末發(fā)放月初收回貸款貸款月末發(fā)放