如何從TradeStation看系統(tǒng)的好壞

1、如何從TradeStationPerformanceReport來(lái)看系統(tǒng)的好壞在這里跟大家報(bào)告一下通常我如何看一個(gè)交易系統(tǒng)的好壞跟穩(wěn)健度，其中很多地方是可以從performancereport里面看的出來(lái)的。通常我第一個(gè)看的會(huì)是equitycurve的圖，當(dāng)看到一個(gè)崎嶇不平的equitycurve的時(shí)候，可以馬上就將不好的系統(tǒng)剔除掉。而且交易的次數(shù)要夠多，才具有統(tǒng)計(jì)上的意義。通常會(huì)需要最少要有30個(gè)longtrade和30個(gè)shorttrade才具有統(tǒng)計(jì)學(xué)上的效力，交易的次數(shù)越多，則在統(tǒng)計(jì)學(xué)上代表的顯著性也就越好。會(huì)總哄mgrr器EbZfMSftF11比g沖：r堿4IJ珂f賊&口+Ti陽(yáng)滬嘰中

2、R理hl(閔；:乂呻?3MMiS4-盜芳grl%耳啊Hile左殊卻詫屈匚J和金耳21*-：事3SLb*圈沖恬a第二個(gè)是Entryefficiency&exitefficiency,來(lái)看這個(gè)系統(tǒng)的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)好不好。像下面的圖形，顯示entryefficiency不錯(cuò)，達(dá)到64%。但是exitefficiency只有27%，通常對(duì)于趨勢(shì)系統(tǒng)的exitefficiency應(yīng)該要有40%以上才可以，擺蕩系統(tǒng)應(yīng)該要有50%以上。代表著我們可以加入trailingstop或是profittarget等出場(chǎng)方式來(lái)改善出場(chǎng)的效率。EntryEfficiency:F川尸#潭呻兄rM*4L(J【嚇舲申吟沖Ijji-

3、i9iGMi*呼YJir：9茁|SJ!SE?j?：n豐出j五葛叵五亦?卅-3Z裳躡iT-F(JI5SExitEfficiency:第三個(gè)是我認(rèn)為比較重要的，同時(shí)也是tradestationonlineseminar里面提到比較重要的圖表。就是MaxiumAdverseExcursion和MaxiumAdverseExcursionPercent。這兩個(gè)圖表一個(gè)是用金額，另一個(gè)是用百分比率來(lái)顯示所有獲利&虧損的交易，當(dāng)進(jìn)場(chǎng)之后所發(fā)生虧損（drawdown）的金額（或比率）。其中黃色向上的三角形代表獲利的交易，紅色向下的三角形代表虧損的交易。橫向的X軸代表著曾經(jīng)發(fā)生過最大的虧損，縱向的Y軸代表著最

4、后這筆交易出場(chǎng)的時(shí)候獲利或虧損實(shí)際的金額。由下面的圖可以看的出來(lái)這個(gè)系統(tǒng)的交易，如果drawdown超2,500的話，就很少會(huì)變成獲利的交易，而且實(shí)際上出場(chǎng)的時(shí)候的虧損通常會(huì)比2,500還要多。所以這時(shí)候我們可以考慮是不是要設(shè)一個(gè)2,500的stoploss在這個(gè)系統(tǒng)里面。讓系統(tǒng)不要發(fā)生超出預(yù)期的超大虧損。（不過要小心不要變成curvefitting的情形）53犧飼Sfl三llManymdLMritrecvTKHA應(yīng)Gknwq詛彈陽(yáng)冷怛舊&站”*1町死3HS*AjiVxcZ孫亦Zu?i:(IIWC-MaxiumadverseExcursionPercent則可以看出所有交易從進(jìn)場(chǎng)以后，會(huì)發(fā)生drawdown的金額占我們整體資金的百分比。用資金管理的觀點(diǎn)來(lái)看，這個(gè)可以用來(lái)作我們控制每一筆交易的虧損不要占我們整體資金的比例。像我之前加上資金管理觀念的黃金交易系統(tǒng)。就是由這里來(lái)看虧損會(huì)不會(huì)超出我們整體資金的3%。竝空這些從performancereport所觀察出來(lái)的東西，是可以讓我們?nèi)タ匆粋€(gè)系統(tǒng)是不是具有穩(wěn)健度，也可以當(dāng)作一個(gè)改善系統(tǒng)的參考。同時(shí)讓我們?cè)趯?shí)際交易的時(shí)候比較具有信心。千萬(wàn)不要只看到performancereport里面的netprofit很高，然后equity很平滑，就覺得這是一個(gè)很好的系統(tǒng)，把這個(gè)系統(tǒng)當(dāng)作圣杯來(lái)拜，然后把所有