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1、產業(yè)經濟學第七章 博弈論與企業(yè)策略性行為 本章主要內容1博弈與博弈論 234新產業(yè)組織學與策略性行為 非合作策略性行為 合作策略性行為 第一節(jié)博弈與博弈論在經濟學中,博弈論是一個重要的理論概念,指個人或組織,面對一定的環(huán)境條件,在一定的規(guī)則約束下,依靠所掌握的信息(同時或先后,一次或多次),從各自選擇的行為或是策略進行選擇并加以實施,從而取得相應結果或收益的過程?,F(xiàn)代博弈理論的創(chuàng)立源于匈牙利數(shù)學家馮諾伊曼(Von Neumann)于1944年,與經濟學家奧斯卡摩根斯坦恩(Oskar Morgenstern)合作出版的巨著博弈論與經濟行為,這標志著現(xiàn)代系統(tǒng)博弈理論的初步形成。博弈論分為合作博弈與

2、非合作博弈。一、博弈論概述第一節(jié)博弈與博弈論合作博弈在20世紀50年代發(fā)展到鼎盛時期,代表人物是納什和夏普里。與此同時,非合作博弈開始創(chuàng)立。納什(Nash)在1950年和1951年發(fā)表了兩篇關于非合作博弈的重要文章,塔克爾(Tucker)于1950年定義了“囚徒困境”。這些著作奠定了現(xiàn)代非合作博弈的基石。第一節(jié)博弈與博弈論第一節(jié)博弈與博弈論 小約翰納什(John Forbes Nash)是20 世紀最有才華的數(shù)學家之一。他在22 歲的時候所寫的一篇只有20 多頁的論文奠定了博弈論的基礎,1994 年和另外兩位經濟學家一起獲得了諾貝爾經濟學獎。 第一節(jié)博弈與博弈論到60年代,出現(xiàn)了一些重要人物,

3、澤爾滕(Selten)將納什均衡的概念引入動態(tài)分析提出了“精煉納什均衡”的概念;海薩尼(Harsanyi)把不完全信息引入博弈論研究。第一節(jié)博弈與博弈論萊因哈德澤爾騰(Reinhard Selten),1930年10月10日出生于德國的不萊斯勞(Breslau)。1984年至今一直在波恩大學工作。1994年澤爾騰教授因在“非合作博弈理論中開創(chuàng)性的均衡分析”方面的杰出貢獻而榮獲諾貝爾經濟學獎。 80年代,克瑞普斯(Kreps)和威爾遜(Wilson)合作發(fā)表了關于動態(tài)不完全信息博弈的文章。博弈論在經濟學中的絕大多數(shù)應用模型都是在70年代中期以后發(fā)展起來的。從80年代開始,博弈論逐漸成為主流經濟學

4、的一部分。第一節(jié)博弈與博弈論二、博弈論的主要內容一個完整的博弈應至少包含如下三項要素:(1)博弈的參加者,也稱為局中人或博弈方。(2)策略空間。是指各博弈方可選擇策略的集合。(3)局中人的盈利函數(shù)。按照局中人行動的先后次序,如果局中人同時選擇行動,稱為靜態(tài)博弈。如果局中人的行動有先后順序,后行動者可以觀察到先行動者的行動,并在此基礎上采取自己最有利的策略,稱為動態(tài)博弈。第一節(jié)博弈與博弈論迄今為止,產業(yè)組織理論研究的發(fā)展大致經歷了兩個階段:第一階段是基本完成于20世紀60年代并在后來仍然具有很大影響力的傳統(tǒng)產業(yè)組織理論(TIO),它主要包括以市場結構研究為核心內容(SCP范式)的哈佛學派和以市場

5、行為研究為核心內容的芝加哥學派;第二節(jié)新產業(yè)組織學與策略性行為一、產業(yè)組織理論的發(fā)展階段第二階段是在20世紀70年代以后由于新的研究方法引入而出現(xiàn)的新產業(yè)組織理論(NIO),它的研究焦點是策略性行為。新產業(yè)組織理論的興起和發(fā)展對傳統(tǒng)產業(yè)組織理論的分析方法和分析范式提出了重要挑戰(zhàn)。第二節(jié)新產業(yè)組織學與策略性行為一方面,新產業(yè)組織理論超越了傳統(tǒng)哈佛學派的SCP分析范式,否認市場結構外生性的觀點,并且認為企業(yè)不是被動地對給定的外部條件做出反應,而是試圖以策略行為去改變市場環(huán)境、影響競爭對手的預期,從而排擠競爭對手或遏制新企業(yè)進入市場。另一方面,新產業(yè)組織理論也對芝加哥學派的靜態(tài)的價格產出框架提出了質

6、疑。第二節(jié)新產業(yè)組織學與策略性行為讓泰勒爾(Jean Tirole),1953年8月9日生,教授,經濟學博士。法國圖盧茲大學產業(yè)經濟研究所科研所長。美國麻省理工學院經濟學博士。1998年被推選為世界經濟計量學會主席,2001年當選為歐洲經濟學會主席。 第二節(jié)新產業(yè)組織學與策略性行為第二節(jié)新產業(yè)組織學與策略性行為二、策略性行為對策略性行為的定義,最早來自于謝林(Schelling )在其經典著作戰(zhàn)略沖突中的描述,他認為策略性行為是指一個企業(yè)旨在通過影響競爭對手對該企業(yè)行動的預期,使競爭對手在預期的基礎上做出對該企業(yè)有利的決策行為,這種影響競爭對手預期的行為就稱為策略性行為。附錄 智豬博弈策略性行

7、為的市場基礎是寡占或壟斷市場。在現(xiàn)實中,古諾模型(Cournot)、伯川德模型(Bertrand)、斯塔克爾伯格模型(Stackelberg )等寡占模型是最常用的理論分析模型。這些經典經濟分析模型的運用也反映了新、舊產業(yè)組織理論的顯著區(qū)別。策略性行為的研究方法主要是博弈論和信息經濟學的運用。策略性行為研究的應用主要是為現(xiàn)實的市場現(xiàn)象提供理論解釋,并為反托拉斯分析提供理論依據。第二節(jié) 市場集中度的測定指標合作策略性行為包括企業(yè)為追求利潤極大化所采取的提高其競爭地位的行動。這類行為通常以降低競爭者的利潤為代價來實現(xiàn)己方的利潤增長。第三節(jié) 非合作策略性行為一、限制性定價限制性定價是一種短期非合作策

8、略性行為,它通過原有企業(yè)的當前價格策略來影響潛在企業(yè)對進入市場后利潤水平的預期,從而影響潛在企業(yè)的進入決策。第三節(jié) 非合作策略性行為(一)限制性定價的主要內容限制性定價理論的內容主要包括以下三個方面:1、靜態(tài)限制性定價2、動態(tài)限制性定價3、完全信息下的限制性定價第三節(jié) 非合作策略性行為(二)限制性定價的決定1、靜態(tài)限制性價格的決定2、動態(tài)限制性定價的決定第三節(jié) 非合作策略性行為掠奪性定價是指原有企業(yè)將價格削減至對手平均成本之下,以便將對手驅逐出市場或者遏制進入,即使遭受短期損失。一旦對手離開市場,原有企業(yè)就會提高價格以補償掠奪期損失(Schmalensee; Rosenbaum; Romano

9、 and Berg)。第三節(jié) 非合作策略性行為二、掠奪性定價(一)芝加哥學派:非理性掠奪1、假定:信息獲取成本非常之低,接近0,因此被掠奪方可以獲得資本市場和消費者支持,從而渡過掠奪期;自由進入而且沒有進入成本,導致壟斷利潤無法取得 第三節(jié) 非合作策略性行為2、結論:被掠奪方可以獲得資本市場的資金支持和消費者支持,從而渡過掠奪期,致使掠奪失??;掠奪方掠奪期損失大于被掠奪方損失,導致掠奪無法成功;壟斷利潤的獲得有很大不確定性,進而掠奪損失的補償無法保證第三節(jié) 非合作策略性行為(二)后芝加哥學派:理性的掠奪1、結論如果假定更接近現(xiàn)實的不完全信息,那么低于短期最優(yōu)水平的定價將會成為理性戰(zhàn)略;掠奪收益

10、不僅來自掠奪市場,一個市場的掠奪通過遏制進入和威懾對手可以在其他相關地理或產品市場獲利。2、模型連鎖店悖論Kreps 和 Wilson模型Milgrom 和 Roberts模型第三節(jié) 非合作策略性行為保爾米格羅姆(Paul Milgrom),斯坦福大學教授,在拍賣理論和機制設計理論方面享有盛譽。1979年畢業(yè)于斯坦福大學,獲得商學博士學位,目前是斯坦福大學人類學和社會科學教授、經濟學教授。他還在哈佛大學和MIT授課。 第三節(jié) 非合作策略性行為合作策略性行為是指企業(yè)旨在協(xié)調本行業(yè)各家企業(yè)行動和限制競爭而采取的一些行為。對于合作策略性行為的研究源于卡特爾合謀(collusion)理論。第四節(jié)合作策

11、略性行為寡頭壟斷行業(yè)的企業(yè)之間是相互依賴的(interdependence)。這種相互依賴性導致了寡頭企業(yè)之間不同程度的競爭與合作,從而導致了策略性行為的發(fā)生。對于合作策略性行為的研究源于卡特爾合謀(collusion)理論。博弈論的引入使合作策略性行為的研究達到了一個新的層次。一些學者用博弈論的方法在動態(tài)的框架下研究合作策略性行為。第四節(jié)合作策略性行為一、合作策略性行為概述二、默契合作策略性行為 (一)重復博弈與“富有的窘境”默契合作策略性行為的“合作”是局中人某種討價還價過程的結果。重復博弈(超級博弈)被廣泛地運用于研究默契合作策略性行為中。重復博弈屬于動態(tài)博弈的范疇。它是指同樣的博弈重復

12、多次,其中每次博弈稱作“階段博弈(stage game)”。事實上,重復博弈理論在解釋默契合作策略性行為方面存在著均衡過多的問題,即陷入了“富有的窘境”(embarrassment of riches)。無名氏定理揭示了子博弈完美納什均衡可能有無數(shù)多。第四節(jié)合作策略性行為(二)冷酷策略冷酷策略(grim strategy)是指在重復博弈中,只要所有的人都采取合作的策略,那么就一直合作下去,如果有一方背叛了合作,那么合作就永遠終止,所有的人對此行為加以懲罰。 第四節(jié)合作策略性行為(三)胡蘿卜加大棒策略胡蘿卜加大棒策略則是一個較為溫和的策略。開始所有的壟斷企業(yè)都生產一個合作的低產量,相應地利潤也比

13、較高,但是一旦有某個企業(yè)背離了這個策略生產高產量時,所有的企業(yè)都調整為高產量去懲罰他。如果任何一個企業(yè)在懲罰期不懲罰(對于不執(zhí)行懲罰策略的人給予懲罰是給予懲罰者的一個胡蘿卜),懲罰期重新開始。如果沒有企業(yè)在懲罰期不懲罰,合作期又重新開始。第四節(jié)合作策略性行為三、明確合作策略性行為明確合作策略性行為是指寡頭企業(yè)通過公開或秘密的協(xié)議(書面或秘密會談)來協(xié)調行為以使合作組織利潤最大化的一種行為。(一)共同成本手冊與多產品定價公式(二)轉售價格維持(RPM)(三)基點定價第四節(jié)合作策略性行為(四)一致-競爭條款(五)價格領導(六)預告價格變動(七)最惠國待遇條款(八)行業(yè)協(xié)會(九)交換信息(十)分割市

14、場與固定市場份額第四節(jié)合作策略性行為 謝謝!9、靜夜四無鄰,荒居舊業(yè)貧。9月-229月-22Sunday, September 18, 202210、雨中黃葉樹,燈下白頭人。21:12:5821:12:5821:129/18/2022 9:12:58 PM11、以我獨沈久,愧君相見頻。9月-2221:12:5821:12Sep-2218-Sep-2212、故人江海別,幾度隔山川。21:12:5821:12:5821:12Sunday, September 18, 202213、乍見翻疑夢,相悲各問年。9月-229月-2221:12:5821:12:58September 18, 202214、

15、他鄉(xiāng)生白發(fā),舊國見青山。18 九月 20229:12:58 下午21:12:589月-2215、比不了得就不比,得不到的就不要。九月 229:12 下午9月-2221:12September 18, 202216、行動出成果,工作出財富。2022/9/18 21:12:5821:12:5818 September 202217、做前,能夠環(huán)視四周;做時,你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。9:12:58 下午9:12 下午21:12:589月-229、沒有失敗,只有暫時停止成功!。9月-229月-22Sunday, September 18, 202210、很多事情努力了未必有結果,但是不

16、努力卻什么改變也沒有。21:12:5821:12:5821:129/18/2022 9:12:58 PM11、成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。9月-2221:12:5821:12Sep-2218-Sep-2212、世間成事,不求其絕對圓滿,留一份不足,可得無限完美。21:12:5821:12:5821:12Sunday, September 18, 202213、不知香積寺,數(shù)里入云峰。9月-229月-2221:12:5821:12:58September 18, 202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。18 九月 20229:12:58 下午21:12:589月

17、-2215、楚塞三湘接,荊門九派通。九月 229:12 下午9月-2221:12September 18, 202216、少年十五二十時,步行奪得胡馬騎。2022/9/18 21:12:5821:12:5818 September 202217、空山新雨后,天氣晚來秋。9:12:58 下午9:12 下午21:12:589月-229、楊柳散和風,青山澹吾慮。9月-229月-22Sunday, September 18, 202210、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。21:12:5821:12:5821:129/18/2022 9:12:58 PM11、越是沒有本領的就越加自命不凡。9月-2221:12:5821:12Sep-2218-Sep-2212、越是無能的人,越喜歡挑剔別人的錯兒。21:12:5821:12:5821:12Sunday, September 18, 202213、知人者智,自知者明。勝人者有力,自勝者強。9月-229月-2221:12:5821:12:58September 18, 202214、意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。18 九月 20229:12:58 下午21:12:589月-2215、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。九月 229:12 下午9月-2221:12September 18, 202216、業(yè)余生活要有意義

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