商業(yè)銀行經(jīng)營管理期末復(fù)習(xí)試題

1、 .檔 1歷史上第一家資本主義股份制商業(yè)銀行成立于_ 。A B1609 年C D 2銀行資本內(nèi)部融資的主要來源_A發(fā)行普通股B發(fā)行優(yōu)先股C未分配利潤 D發(fā)行中長期債券 3非預(yù)期損失主要對應(yīng)于 。A 一級資本B二級資本 三級資本D經(jīng)濟資本 4在商業(yè)銀行存款中，所需流動性資金準(zhǔn)備率最高的_A穩(wěn)定性貨幣負(fù)債 B脆弱性貨幣負(fù)債C平安性貨幣負(fù)債 D游動性貨幣負(fù)債 5信用分析的原那么主要有三種，即 、5C、5P，三原那么中對信用保證要求的描述為 。A. what；capacity；paymentC. what；collateral；protectionB. ；collateral；protectionD.

2、 ；collateral；protection 6借款人目前歸還貸款本息沒有問題，但存在一些可能對歸還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是 。A 正常貸款 B關(guān)注貸款C次級貸款D不良貸款 7商業(yè)銀行獲取短期資金最簡便的方法_A同業(yè)拆借 B向央行再貼現(xiàn)C證券回購D國際金融市場融資 8對銀行選擇盈利資產(chǎn)具有最重要意義的本錢概念_A. 利息本錢 B資金本錢C其他本錢 D可用資金本錢 9商業(yè)銀行首先必須堅持的經(jīng)營原那么_A流動性B平安性 C盈利性D. 效益性 10按照銀行流動性管理中的進(jìn)取型原那么，借入資金渠道不包_A. 發(fā)行債券 B. 向金融市場拆借資金C. 自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換 D. 大面額存單 11價格領(lǐng)導(dǎo)模

3、型的利率根底是 。A銀行的短期貸款利率 C銀行關(guān)系戶的利率B中央銀行的再貼現(xiàn)率D假設(shè)干大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率 12利息保障倍數(shù)的計算公式_A. 稅前凈利利息費用C. 稅后利潤+利息費用利息費用B稅前息前利潤+利息費用利息費用 D稅前凈利+利息費用/利息費用 13在對借款人財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，杠桿比率的分析目的是幫助銀行了解借款企業(yè)的 。A資產(chǎn)結(jié)構(gòu) B歸還能力C 盈利狀況D資本結(jié)構(gòu) 14影響商業(yè)銀行流動性的主要因素_A存款業(yè)務(wù)的變化 C租賃業(yè)務(wù)的變化B存貸款業(yè)務(wù)的變化 D代理業(yè)務(wù)的變化 15一家銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，當(dāng)利率上升時，其利潤會 。A上升B下降 C不變 D不確定 16票據(jù)發(fā)行便利是因

4、為而推出的新產(chǎn)品。A.躲避管制B. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險 C. 增加信用D. 降低融資本錢 17商業(yè)銀行所持有的資產(chǎn)中最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)_A政府短期債券 B短期流動資金貸款C中長期國家債券D公司債券 18招商銀行的“易貸通、工商銀行的“理財金賬戶等屬于 。A.金融工具創(chuàng)新B. 金融技術(shù)創(chuàng)新C. 金融市場創(chuàng)新 D.效勞方式創(chuàng)新 19依據(jù)風(fēng)險容忍度不同，偏好投資于中小板股票的客戶屬于類型。A.積極B. 穩(wěn)健C. 保守D.厭惡 20信用卡最主要的功能_ A轉(zhuǎn)賬結(jié)算功能 B儲蓄功能 21保存利潤屬于 。C匯兌功能D消費貸款功能A.永久股東權(quán)益 B. 公開儲藏 C. 非公開儲藏 D.三級資本.檔 22以下選項中能引

5、起銀行流動性需求增加的是 。A客戶存入存款 C銀行收回貸款B客戶提取存款 D銀行出售資產(chǎn) 23單一銀行制的銀行主要集中_A美國 英國C德國D日本 24目前計量市場風(fēng)險最成熟的方法_A久期分析 B. VaRC敞口分析D敏感性分析 25商業(yè)銀行證券投資的主要對象_A. 股票 B. 國家債券C. 企業(yè)債券 D. 可轉(zhuǎn)換證券二多項選擇 1股份制商業(yè)銀行的內(nèi)部組織機構(gòu)中，決策機構(gòu)包_A. 董事會D. 監(jiān)事會B. 行長總經(jīng)理 E. 分支機構(gòu)C. 股東大會 2企業(yè)現(xiàn)金流量的分析一般包括 。A.經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 D. 融資活動的現(xiàn)金流量B. 投資活動現(xiàn)金流量 C. 銷售活動的現(xiàn)金流量 E. 償債活動的現(xiàn)金流量

6、 3金融創(chuàng)新的主要原因有 。A.躲避管制 D. 國際化B. 躲避金融風(fēng)險 E. 財務(wù)協(xié)同效應(yīng)C.提高競爭力 4貸款五級分類中，屬于不良貸款的_ A次級貸款 B逾期貸款D關(guān)注貸款 E呆滯貸款 5常見的個人信用評估方法有 。C可疑貸款A(yù).Z 計分模型 D. FICO 信用分B. 杜蘭德評分體系 E. ZETA 模型C.5C 6現(xiàn)金資產(chǎn)主要包括 。A. 庫存現(xiàn)金D. 存放同業(yè) 7自助銀行是由A.現(xiàn)金自動取款機D.因特網(wǎng)B. 法定準(zhǔn)備金E. 超額準(zhǔn)備金設(shè)備組成。 自動柜員機 E. 自動查帳機C. 托收中的現(xiàn)金C.POS 機 8利率風(fēng)險按照來源不同，可分為 。A.交易風(fēng)險D.收益曲線風(fēng)險B. 期權(quán)性風(fēng)險

7、 重新定價風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險 9按照【巴塞爾資本協(xié)議】規(guī)定，以下屬于附屬資本的有 。A.公開儲藏重估儲藏 C.普通準(zhǔn)備金D.混合資本工具 次級長期債務(wù) 10信用衍生工具的品種主要_ A信用違約互換 B信用價差期權(quán) D信用違約期權(quán) E總收益互換C信用遠(yuǎn)期合約三 計算題1某商業(yè)銀行 2004 度有三種負(fù)債來源：生息活期存款，短期借款；各自的年平均數(shù)分別為 50 億元，100 元，50 億元；對 應(yīng)的利率分別為 ；其他本錢率分別為 應(yīng)的可用資金比率為 70%求該銀行的可用資金本 錢率。結(jié)果保存至小數(shù)點后 2 位2某銀行資產(chǎn)總額為 100 元，紅利分配比例 30%，資本比例為 8%，資產(chǎn)增長率為 6%，

8、計算資產(chǎn)收益率。.檔3某客戶借入一筆 1 年期的 20000 的貸款。如果采用按季度等額本金歸還方式，年利率為 12，求每期還款額。四問答題1簡述私人銀行與財富管理的差異。以下表為例，說明我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)變動的情況。20042007 年商業(yè)銀行不良貸款占全部貸款比例情況表單位：%不良貸款 次級類貸款 可疑類貸款 損失類貸款總計2007 年1.062.252.866.172006 1.512.932.657.092005 2.193.273.158.612004 2.366.844.0013.213. 簡述電子銀行與傳統(tǒng)銀行的差異。4未來商業(yè)銀行開展呈現(xiàn)出哪些變化趨勢？5. 抵押貸款與質(zhì)押貸

9、款的差異？五 論述題1試分析美國住房抵押貸款證券化市場開展的啟示。 2試述商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的主要策略。3試述我國商業(yè)銀行資本補充的主要途徑。題號答案題號答案1A14A2A15B3D16B4A17D5D18D6B19C7B20D8A21B9B22B10B23B11C24B12B25D13D題號答案1ABCDE2ABD3AC4ABC5ABD6AC7ABDE8BCDE9BCDE10ABE三、計算共 3 題 ，總計 15 分：共 3 小題，算分析過程、答案正確，得總值；計算分析過程確，計算果錯誤酌情扣分； 只有計算果，沒有計算過程或析不得分。每題 5 分，共 15 分1、答案：財務(wù)杠桿率=資產(chǎn)總額

10、資本總額10 倍2 分資本收益率= 3 分2、答案：流動性需求= 1-5%30%+ 5001-3%15%+20100%=527.85百萬元 分 3、答案：稅前收益率=貸款利息貸款使用資金額1008%/100=8%2 分當(dāng)銀行要求貸款額度的 15%作為補償余額時3 分銀行貸款的稅前收益率=(貸款利息補償余額的承當(dāng)費)實際使用資金額=1008%+10015%1%/1001-15%=8.15/85=9.59%5 分四、簡答共 5 題 ，每題 4 分，總計 20 分：1、信用增級，資產(chǎn)組合，風(fēng)險隔離，預(yù)期現(xiàn)金流的分析。每小點 1 分2、三種本錢概念差異2 分；三種本錢之間的數(shù)量關(guān)系2 分。3人銀行門檻

11、高務(wù)種類少勞以人為主族化收費富管理門檻低務(wù)種類多勞以科技為主眾化收費 方面差異為 1 分。4、按五級分類法提取專項準(zhǔn)備金2 分；按貸款余額提取普通呆賬準(zhǔn)備金 分；對國家規(guī)定的工程提取特種準(zhǔn)備1 分。 5、金融監(jiān)管當(dāng)局中央銀行、銀監(jiān)會、同業(yè)協(xié)會、媒體、消費者、存款保險機構(gòu)其中任意 4 個主體，各 1 分。.檔五、論述三題中任選兩題作。每題 10 分，共 20 分1試述美國次貸危機的原因、影響與啟示。原因：一級市場住房抵押貸款門檻低、利率高，信貸風(fēng)險控制到位；二級市場過度證券化，信息不對稱，杠桿率過高，監(jiān)管不力。 分影響：金融危機：大量銀行倒閉、股市、債市美國暴跌；經(jīng)濟危機：企業(yè)倒閉、工人失業(yè)、全

12、球經(jīng)濟大幅下挫。 分 啟示：信貸資產(chǎn)證券化有利于分散風(fēng)險；教訓(xùn)：金融機構(gòu)應(yīng)審慎經(jīng)營，加強資本市場信息披露，強化金融監(jiān)管，防范全球金融體系中 的風(fēng)險。3 分綜合分析3 分2商業(yè)銀行不良貸款的處置策略。答：第一，貸款重新設(shè)計。2 分第二，貸款清算。處置擔(dān)保品；申請法院清算判決；破產(chǎn)清算。 分第三，貸款損失準(zhǔn)備金制度。主要有普通呆賬準(zhǔn)備；專項呆賬準(zhǔn)備；特別呆帳準(zhǔn)備。1 分第四，國家注資。1 分第五，企業(yè)自身利潤核銷。1 分綜合分析3 分3商業(yè)銀行經(jīng)營管理的開展趨勢。答：一是全球化趨勢。主要表現(xiàn)為股東全球化業(yè)務(wù)全球化機構(gòu)全球化利潤全球化；雇員全球化經(jīng)營管理模式全球化； 客戶全球化。2 分二是全能化趨勢

13、。優(yōu)點：首先，分散經(jīng)營風(fēng)險；其次，增加盈利渠道；第三，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu) 2 分三是大型化趨勢。通過內(nèi)涵式擴張和外延式擴張實現(xiàn)自身規(guī)模的擴大。2 分四是網(wǎng)絡(luò)化趨勢。網(wǎng)絡(luò)銀行的優(yōu)勢在于：首先經(jīng)營范圍廣；其次經(jīng)營本錢低；第三提供方便快捷的效勞。 分綜合分析2 分試卷二一項選擇在每題的四個備選答案中選出一個正確的答案將正確答案的號碼填在下面的表格內(nèi)。每題 1 分，共 25 題，共 25 分 1、1694 年銀行的成立，標(biāo)志著資本主義現(xiàn)代商業(yè)制度開始形成。A 英國 B 英格蘭 C 威尼斯 D 意大利 2、各國存款保險制度的組織形式主要有三種，其中由銀行出資設(shè)立存款保險機構(gòu)的典型代表是 。 A、美

14、國 B、英國 C日本 D、德國 3、商業(yè)銀行首要的經(jīng)營原那么是 。A、效益性 B、流動性 C、平安性 D、盈利性 4、股份制商業(yè)銀行的最高權(quán)利機構(gòu)是 。A 董事會 B 監(jiān)事會 C 股東大會 D 行長或總經(jīng)理 5、影響存款利率的最主要因素是 。A、存款期限 B、存款金額 C客戶關(guān)系 D、存款競爭 6、當(dāng)銀行存款規(guī)模擴大到一定的程度，銀行利潤開始下降時，銀行選擇存款利率時應(yīng)采取的方法是 。 A、本錢加利潤存款定價 B、邊際本錢定價 C、加權(quán)平均本錢定價 D、價格領(lǐng)導(dǎo)模型定價 7、銀行資金本錢的分析方法各有特點，如果需要準(zhǔn)確評價某銀行的歷史經(jīng)營狀況，那么可使用 。 A、單一資金的邊際本錢分析 B、加

15、權(quán)平均邊際本錢分析C歷史加權(quán)平均本錢法分析 D、總額法 8、農(nóng)業(yè)地區(qū)的銀行在春季播種期間，存款下降而貸款需求上升，這是 A 短期 B 長期 C 周期 D 臨時流動性需求。 9、法定準(zhǔn)備金的計算可采用滯后和同步準(zhǔn)備金計算兩種方法。其中滯后準(zhǔn)備金計算法主要適用于銀行對 金。A、交易性賬戶 B、非交易性賬戶 C儲蓄賬戶 D單位存款賬戶.存款準(zhǔn)備 10規(guī)模較小，資金實力不夠雄厚的銀行多采用.檔進(jìn)行流動性管理。A、進(jìn)取型原那么 B、保守型原那么 C、安性原那么 、本錢最低原那么 11現(xiàn)金資產(chǎn)管理的首要目標(biāo)是 。A、保證庫存現(xiàn)金平安 B、使現(xiàn)金資產(chǎn)控制在適度的規(guī)模上C適時調(diào)節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)流量 D、保持足夠多的

16、現(xiàn)金資產(chǎn) 12借款人目前歸還貸款本息沒有問題，但存在一些可能對歸還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是 。 A 、正常貸款 B、 關(guān)注貸款 C 次級貸款 D、不良貸款 13我國商業(yè)銀行最主要的收入來源是 。A、貸款業(yè)務(wù) B 、存款業(yè)務(wù) C 、證券投資 D、結(jié)算業(yè)務(wù) 14以下因素中，構(gòu)成企業(yè)的第一還款來源。A、現(xiàn)金流量 B、信用支持 C財務(wù)狀況與現(xiàn)金流量 、 財務(wù)狀況 15負(fù)債管理不利于銀行 。A 提高知名度 B 擴大資產(chǎn)規(guī)模 C 增強資產(chǎn)流動性 D 穩(wěn)健經(jīng)營 16商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩局部組成：一是法定存款準(zhǔn)備金；二是 。 A、向中央銀行借款 B、再貼現(xiàn) C庫存現(xiàn)金 D超額準(zhǔn)備金 17銀行直接

17、作為交易當(dāng)事的一方參與的業(yè)務(wù)是 。A 擔(dān)保 B 代理保險 C 代理融通 D 支票結(jié)算 18消費信貸產(chǎn)生的理論根底是 。A、 經(jīng)濟周期理論 B 、生命周期消費理論 C 、貨幣需求理論 D、 商業(yè)周期理論 19是指客戶在銀行計算機網(wǎng)絡(luò)和各種終端設(shè)備上，自己動手辦理以前由銀行職員才能辦理的一套銀行業(yè)務(wù)。A、自助銀行 B、銀行 C銀行 D、網(wǎng)絡(luò)銀行 20如果銀行預(yù)期未來利率下降，那么其應(yīng)當(dāng)建立的資金缺口為 。 A 正 B 負(fù) C 零 D 不確定 21負(fù)債管理不利于銀行 。A 提高知名度 B 擴大資產(chǎn)規(guī)模 C 增強資產(chǎn)流動性 D 穩(wěn)健經(jīng)營 22銀行在經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)時，兼具承租人和出租人雙重身份的業(yè)務(wù)是 A

18、、直接租賃 B、轉(zhuǎn)租賃 C售后租賃 D、杠桿租賃 23由持卡人先消費、銀行定期收回所墊款項的信用卡是A借記卡 B、貸記卡 C轉(zhuǎn)賬卡 D、儲蓄卡 24現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的核心是 。A資產(chǎn)管理 B、資產(chǎn)負(fù)債綜合管理 C資產(chǎn)負(fù)債外管理 D、利率風(fēng)險管理 25具有無金額起點限制，見票即付、允許背書轉(zhuǎn)讓的特點。A 本票 B、支票 、商業(yè)匯票 D、銀行承兌匯票得分評閱人二、多項選擇題共 8 題，每題 2 分，計 16 分。請將答案寫在下面括號 內(nèi) 1、以下指標(biāo)表達(dá)了資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論。A、資產(chǎn)負(fù)債率 B、中長期貸款比率 C流動比率D、核心存款比率 E、同業(yè)拆借比率 2、新巴塞爾資本協(xié)議將銀行風(fēng)險的

19、范圍由信用風(fēng)險擴大到_ A、流動性風(fēng)險 B、市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險D、國家風(fēng)險 E、管理風(fēng)險 3、商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)主要包括 。A、活期存款 B、庫存現(xiàn)金 C在中央銀行存款D、存放同業(yè)存款 、在途資金.檔 4、國際金融債券主要有 。A、外國金融債券 B、美國金融債券 C歐洲金融債券D、平行金融債券 E、合作金融債券 5、自助銀行的終端設(shè)備主要有 。A、現(xiàn)金自動取款機 B、自動柜員機 C自動查賬機 D、自動轉(zhuǎn)賬機 E、POS 6、企業(yè)貸款的價格領(lǐng)導(dǎo)模型定價法中貸款利率決定于 。A、優(yōu)惠利率 B、籌資邊際本錢 C違約風(fēng)險貼水D、期限風(fēng)險貼水 E、貸款收益 7、目前，我國住房抵押貸款的較為普遍還款方式

20、有 。A、等額本息法 B、等額本金法 C 、分級支付 D、后巨額支付 E、反向年金抵押貸款 8、現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨挑戰(zhàn)。A、金融證券化 B、混業(yè)經(jīng)營 C金融電子化 D、跨國經(jīng)營活動 E、金融監(jiān)管得分評閱人三、計算題共 3 題，總計 19 分1、某客戶借入一筆 1 年期貸款 18000 ，年利率為 12%：如果銀行要求客戶保存 10%的補償余額，試計算該筆貸款的真實利率 4 分。如果該客戶 9 個月后要求提前還款，試計算銀行應(yīng)該給予客戶的利息回扣 分。此題共 7 分2根據(jù)以下某商業(yè)銀行的資金來源數(shù)據(jù)，試計算該行的資金本錢率和可用資金本錢率。 分工程活期存款儲蓄存單定期存款短期借款股權(quán)資本年平均數(shù)(

21、億元)188101215可用資金比率(%)7590909595利息率(%)5.211.512.014.029.0其他本錢率 (%)2.30.20.10.10.13、假定某銀行游動性貨幣負(fù)債、脆弱性貨幣負(fù)債和穩(wěn)定性貨幣負(fù)債分別為 2500 元、2100 萬元、3000 萬元，銀行應(yīng)保持的流動性準(zhǔn) 備分別為 90%、25%和 10%，法定存款準(zhǔn)備金比率為 15%，該行新增貸款預(yù)計為 1000 元，流動性準(zhǔn)備為 100%，試求該行的總流動 性需求。保存兩位小數(shù)。6 分得分評閱人四、簡答題共 4 題，每題 5 分，總計 20 分1、為什么說商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)？2、簡述銀行發(fā)放企業(yè)貸款的程序。3、

22、簡述金融證券化趨勢對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)。4、簡述混業(yè)經(jīng)營模式的優(yōu)劣。得分評閱人五、論述題任選 2 題作答，每題 10 分，總計 20 分1、試述商業(yè)銀行籌集資本的主要途徑。2、如何看待我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的開展？3、試述美國住房抵押貸款資產(chǎn)證券化對中國的啟示.。一、單項擇題共 25 小題，每題 1 分，選擇正確得 1 分，選擇錯誤得 0 分：題號答案1B2D3C4C5A6B7C8A9B10B.檔題號答案11B12B13A14C15D16D17A18B19A20B題號答案21C22B23B24D25A二、多項擇題：共 小題，每題 2 分，選擇正確得 分，選擇錯誤或選擇全得 0 分：題號答案題號答案1

23、ABC6ACD2BC7ABC3BCDE8ABC4ACD5ABC三、計算共 3 題 ，總計 19 分：分標(biāo)準(zhǔn)：計算分析過程、答案正確，得總分值；計算分析過程正確，計算結(jié)果錯誤，酌情扣 分；只有計算結(jié)果，沒有計算過程不得分。7 分真實利率為： 4 分根據(jù) 78s 條款法，提前 3 個月還款的利息回扣率為： 2 分因此利息回扣為： 1 分6 分資金總額為：18+8+10+12+15=63 分資金本錢率為：=15.16% 2 分可用資金本錢率為：3 分6 分總流動性需求=負(fù)載的流動性需求+貸款的流動性需求 2 分負(fù)債的流動性需求為： 1-15%1-15%25%+30001-15%10%=1912.57

24、+446.25+255=2613.82 1 分 貸款的流動性需求為：1000100%=1000 1 分所以總流動性需求為：2613.82+1000=3613.82萬元 分四、簡答共 4 題 ，每題 5 分，總計 20 分：1為什么說商業(yè)銀行是特殊的金融企業(yè)。 分 要點一：有別于中央銀行、專業(yè)銀行和非銀行金融機構(gòu)2 分要點二：中央銀行是一國的金融管理當(dāng)局，不以盈利為目的； 分要點三：專業(yè)銀行和非銀行金融機構(gòu)只限于某幾種辦理具體的信貸業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)經(jīng)營具有局限性 分要點四：商業(yè)銀行的那么既經(jīng)營零售業(yè)務(wù)，也經(jīng)營批發(fā)業(yè)務(wù)，已成為現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的金融百貨公司。 1 分2簡述銀行發(fā)行企業(yè)貸款的程序。5 分第一步：貸款的綜合分析； 1 分第二步：確定貸款的結(jié)構(gòu)，假設(shè)不能確定，那么拒絕發(fā)放貸款。假設(shè)能確定，那么繼續(xù)下面的步驟； 1 分第三步：提出貸款結(jié)構(gòu)方案并與客戶談判 ； 1 分第四步：審查貸款能否滿足銀行與客戶的需要，假設(shè)不能，那么拒絕發(fā)放貸款，假設(shè)能夠，那么在完成貸款文件之后，發(fā)放貸款 分3金融證券化趨勢對商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)。5 分要點一 世紀(jì) 80 年代以來場經(jīng)濟興旺國家的金融脫媒化日益嚴(yán)重，資金的融通越來越遠(yuǎn)離銀行資產(chǎn)證券化成為不可逆轉(zhuǎn) 的趨勢；1 分要點二：資信良好的大公司通常愿意通過直接融資市