KAMS-日終清算操作手冊講解

金證科技? ＜資產(chǎn)管理系統(tǒng)MS＞KAMS-日終清算操作手冊SrtEriZHENrtlNUDQWFECnmOk-QCYCQ-.UrD金融軟件中心201年月公司名稱深圳市金證科技股份有限公司文檔編號文檔名稱KAMS-日終清算操作手冊文檔版本V1.0起草＜馮元貞＞起草日期YYYY-MM-DD審批＜審批人＞審批日期YYYY-MM-DD修訂歷史1.02011.02013-03-23版本日期狀態(tài)修訂人摘要號狀態(tài)標(biāo)識：狀態(tài)標(biāo)識：C-CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted狀態(tài)標(biāo)識：狀態(tài)標(biāo)識：C-CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted目錄1.運營1.1.日常系統(tǒng)管理獨立清算清算前備份清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入清算交收清算對賬結(jié)算交收權(quán)益處理余額對賬估值數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入科目數(shù)據(jù)調(diào)整與會計數(shù)目對賬輔助清算收市交收后處理收市檢查收市檢查收市檢查收市檢查清算后備份20歸檔21日初22初始化22日初結(jié)算交收24運營1.1.日常系統(tǒng)管理日終分為四大步：1＞獨立清算：主要針對普通業(yè)務(wù)處理交易所的清算文件、結(jié)算文件以及日終對賬2＞輔助清算：主要針對融資融券業(yè)務(wù)的日終清算對賬3＞收市：日終交收檢查以及當(dāng)日交易數(shù)據(jù)的歸檔操作4＞日初：進(jìn)行系統(tǒng)初始化界面如圖所示（圖為日初的具體流程）：■-」■■3nllwJtIJEIirsE圖系統(tǒng)清算流程圖■-」■■3nllwJtIJEIirsE圖系統(tǒng)清算流程圖1.1.1.獨立清算獨立清算包括：清算前備份、清算轉(zhuǎn)入、清算交收、清算對賬、結(jié)算交收、權(quán)益處理、余額對賬、經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)同步、經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入、經(jīng)紀(jì)商結(jié)算交收、經(jīng)紀(jì)商對賬。清算前備份功能介紹:清算前備份是在正式做清算前，先將數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防備在日終清算的過程中出現(xiàn)異常情況下可以使數(shù)據(jù)恢復(fù)到日終結(jié)算剛開始的階段。備份前，系統(tǒng)會對日終未交收業(yè)務(wù)自動檢查，可在此自動處理。操作界面如下圖所示：圖清算前備份操作說明:￡開始1、單擊 —若有日終未交收業(yè)務(wù)，系統(tǒng)會彈出相關(guān)提示信息，點擊確定后，系統(tǒng)彈出“清算前待處理業(yè)務(wù)檢查”對話框，如下圖所示：0自動執(zhí)行單擊志。，系統(tǒng)強制完成所有日終待處理業(yè)務(wù)。詳情可參考操作日

單擊志。2、日終待處理業(yè)務(wù)執(zhí)行后，再次單擊結(jié)束后，單擊田關(guān)閉。開始即可開始清算前備份操作。備份2、日終待處理業(yè)務(wù)執(zhí)行后，再次單擊結(jié)束后，單擊田關(guān)閉。開始即可開始清算前備份操作。備份完成清算前備份操作。詳情可參考下方的操作日志。詳細(xì)說明：1、清算文件路徑可通過【系統(tǒng)】【系統(tǒng)配置項】中的“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫備份路徑”設(shè)置。2、 日終待處理業(yè)務(wù)主要有：場外待交收業(yè)務(wù)一包括銀行間債券買賣交收、網(wǎng)下申購交收、網(wǎng)下申購中簽交收。資金類到期處理一關(guān)聯(lián)【產(chǎn)品財務(wù)】【資金管理】“調(diào)整資金”中的“操作生效時點為日終”的設(shè)置。融資融券到期購回日終處理一關(guān)聯(lián)【業(yè)務(wù)參數(shù)】【業(yè)務(wù)配置項】【運營管理】下的“到期的交易所回購處理方式為日終處理的設(shè)置。質(zhì)押回購欠庫提醒一根據(jù)上海jsmx文件系統(tǒng)會通知質(zhì)押回購的欠庫信息。清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入功能介紹：清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入主要為校驗并轉(zhuǎn)入交易所日終清算文件，操作界面如下圖所示：圖清算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入操作說明：單擊圍全部盍起1或I□全部展開1可改變清算文件路徑的顯示狀態(tài)。單田關(guān)閉完成清算文件轉(zhuǎn)入操（■開始田關(guān)閉完成清算文件轉(zhuǎn)入操擊——__―開始轉(zhuǎn)入操作，轉(zhuǎn)入完成后，單擊作。詳情可查看下方的操作日志詳細(xì)說明:1、轉(zhuǎn)入日終清算文件：深圳的sjshb、LOFJS、sjsmxl、sjstp和SCD,滬A的gh、jsmx、kgh和dgh，中金所的trade，上期所、鄭商所、大商所的cjhb文件。清算文件路徑可通過【運營】【日終清算路徑維護(hù)】查看或維護(hù)。當(dāng)設(shè)定路徑下的清算文件存在時，“文件狀態(tài)”顯示為“就緒”，否則顯示為“不存在”。2、導(dǎo)入前系統(tǒng)校驗了dbf文件的每一條記錄信息中股東代碼需存在、交易席位需存在、文件日期正確性、成交編號不可重復(fù)、成交數(shù)量需與日間成交數(shù)量相等、合同序號需存在，若校驗失敗則該文件“完成進(jìn)度”會顯示為紅色進(jìn)度條，“狀態(tài)信息”顯示為“執(zhí)行失敗”，“完成標(biāo)志”為“未完成”。用戶可通過點擊下方的折疊按鈕查看處理失敗的詳細(xì)提示信息。3、校驗成功的記錄由dbf文件寫入clearmatch （日終成交記錄表）表，同時過濾了系統(tǒng)不處理的數(shù)據(jù)（如過濾了sjshb中ywlb為0C、空的數(shù)據(jù)，只保留了ywlb為0B、0S的數(shù)據(jù)）。4、若出現(xiàn)配對失敗的記錄，系統(tǒng)會彈出相應(yīng)的提示信息。用戶也可通過單擊4未配對查詢 田關(guān)閉 —— 查看未配對記錄。單擊 即完成本步操作。詳情可參考下方的操作日志。提示:1深市的sjshb文件中主要處理業(yè)務(wù)：交易所股票買賣、交易所債券的買賣、交易所融資融券回購、etf申購贖回、開放式基金申購贖回、大宗交易、lof認(rèn)購。2深市的LOFJS文件中主要處理業(yè)務(wù)：lof申購贖回3深市的sjsmxl文件中主要處理業(yè)務(wù)：etf申贖的份額交收通知、資金交收通知、費用交收4深市的SCD文件中主要處理業(yè)務(wù)：深圳基金盤后業(yè)務(wù)，包括基金拆分合并和深圳跨市場etf5深市的sjstp文件中主要處理：議案投票6滬市的gh文件中主要處理業(yè)務(wù)：交易所股票買賣、交易所債券的買賣、交易所融資融券回購、新股申購、新股中簽及還款、配股繳款申報、配售繳款申報、議案投票；7滬市的jsmx文件中主要處理業(yè)務(wù)：etf申購贖回8滬市的kgh文件中主要處理業(yè)務(wù)：開放式基金申購贖回、lof認(rèn)購、lof申購贖回9滬市的dgh文件中主要處理業(yè)務(wù)：大宗交易10中金所的trade中主要處理業(yè)務(wù)：股指期貨11上期所、鄭商所、大商所的cjhb中主要處理業(yè)務(wù)：商品期貨清算交收功能說明：清算交收是將轉(zhuǎn)入的交易所的實際成交數(shù)據(jù)與交易系統(tǒng)中的成交數(shù)據(jù)配對，配對成功后更新持倉表(combstkbal)和項目資產(chǎn)表(projectasset)。操作界面如下圖所示：功能介紹功能介紹:轉(zhuǎn)入并處理交易所結(jié)算文件，處理清算流水。操作界面如下圖所示:功能介紹功能介紹:轉(zhuǎn)入并處理交易所結(jié)算文件，處理清算流水。操作界面如下圖所示:圖清算交收操作說明：單擊匱全都醫(yī)起］或I□全卻展開1可改變清算文件路徑的顯示狀態(tài)。單沁完成結(jié)算交收操O沁完成結(jié)算交收操擊 二―開始結(jié)算交收操作，交收完成后，單擊作。若出現(xiàn)配對失敗的記錄，系統(tǒng)會彈出相應(yīng)的提示信息。詳情可參考下方的操作日志清算對賬p功能介紹：導(dǎo)入深圳的證券交易統(tǒng)計 sjstj.dbf文件、上海的結(jié)算明細(xì)文件 jsmx.dbf交易過戶類型（00A）的數(shù)據(jù)和期貨的trddata.txt文件，進(jìn)行操作界面如下圖所示：結(jié)算交收圖日終結(jié)算處理I□關(guān)閉完成結(jié)算交收操操作說明:單擊I璽全都垂即或I門全卻I□關(guān)閉完成結(jié)算交收操Q(mào)開始擊 __―開始結(jié)算交收操作，交收完成后，單擊作。詳情可查看下方的操作日志。詳細(xì)說明：?深圳：此處處理的為深交所的結(jié)算數(shù)據(jù) 10種化學(xué)物質(zhì)。但事實上，作為商品應(yīng)用的只有五溴二苯醚，八溴二苯醚和十溴二苯醚。其中五溴二苯醚和八溴二苯醚已被上述幾個歐盟法規(guī)限制使用，而真正應(yīng)用于紡織品和塑料制品具有有效阻燃作用的是十溴二苯醚。歐盟于2005年10:該報告耗時十年，研究項目多達(dá)588項，結(jié)論是十溴二苯醚對人體健康無風(fēng)險，大白鼠口服急性LDI這里特別要注意的是歐盟在豁免清單中列出的十溴二苯醚明確表述為 商用十溴二苯醚”，而且作為豁免基礎(chǔ)的十溴二苯醚風(fēng)險評估報告也是針對商用十溴二苯醚”進(jìn)行的。那么商用十溴二苯醚”是什么概念呢，它要求十溴二苯醚含量大于97.2＞深交所股份文件.5%,八溴二苯醚含量小于0.04%，五溴二苯醚含量更少。也說是說，十溴二苯醚生產(chǎn)過程中，由于溴化不完全，會產(chǎn)生少量的九溴二苯醚和八溴二苯醚，但只要各成份在上述限量范圍內(nèi)，十溴二苯醚是可以使用的。而歐盟以上法規(guī)對于多溴二苯醚1000mg/kg的限量是指什么？對于商用十溴二苯醚中，只要九溴二苯醚含量小于2.5%，其余的多溴二苯醚含量不大于1000mg/kg就可以符合要求了。國外公司已鄭重向客戶承諾他們所生產(chǎn)的十溴二苯醚符合上述的商用十溴二苯醚”含量，國內(nèi)生產(chǎn)的十溴二苯醚產(chǎn)品純度約97%，基本上符合要求，但是，因為產(chǎn)品純度不穩(wěn)定，如果其中八溴二苯

醚含量超過0.04%(400rag,因為阻燃織物的阻燃劑用量很大，浸軋液中含量占40—55%，因此很容易超過限用標(biāo)準(zhǔn)。歐盟以上關(guān)于多溴二苯醚的法規(guī)至今并沒有明確統(tǒng)一的市場監(jiān)管方法和產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)，中國商務(wù)部新聞發(fā)言人曾于今年7月3日作出上述表示，這將嚴(yán)重影響檢測結(jié)果。由于檢測方法的不統(tǒng)一，同一批次的產(chǎn)品在不同的檢測機構(gòu)，會得出不同的檢測結(jié)果。十溴二苯醚是我國產(chǎn)量最大，用量最多的阻燃劑品種，目前年產(chǎn)能力已達(dá) 5萬噸，實際年產(chǎn)量約2.5萬噸，約占世界消費總量的1/4,總產(chǎn)量的1/5。目前期待的是盡快出臺統(tǒng)一的市場監(jiān)管方法和產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格控制產(chǎn)品純度，十溴二苯醚仍然不失為一種優(yōu)良的阻燃劑。參考文獻(xiàn):北京理工大學(xué)自然科學(xué)溴素法催化合成十溴二苯醚及其精[1]歐育湘韓廷解.溴系阻燃劑與環(huán)境保護(hù)及人類健康報.2005.5:1?4新股上市、新債上市、增發(fā)上市；[2]楊澤慧，陳聲宗，李文生，張競，李瑞生北京理工大學(xué)自然科學(xué)溴素法催化合成十溴二苯醚及其精制新工藝研究?化學(xué)世界.2002.(3:1503>⑶陳偉紅，徐曉楠，張丹，郭子?xùn)|，舒中俊4>深交所交收明細(xì)結(jié)果4>深交所交收明細(xì)結(jié)果sjsjg.dbf[4]段玉豐?塑料加工應(yīng)用[J]19981>:證券變動文件zqbd.dbf:⑸陳玉琴，張志德?耿玉敏，等?化學(xué)工程師⑸陳玉琴，張志德?耿玉敏，等?化學(xué)工程師J3.1998,(2配股：配股權(quán)益到賬、配股繳款、配股摘牌、配股入賬;紅股登記、紅利登記、紅股上市流通;新股上市、增發(fā)上市.十溴二苯醚與赤磷對2>/PPjsmx.dbf(注：文件已在清算轉(zhuǎn)入時轉(zhuǎn)入，這里只對相關(guān)業(yè)務(wù)做處理)：現(xiàn)代塑料加工應(yīng)用.紅利到賬I-V'I-V'I-V'I-V'于洋3＞上海單市場etf現(xiàn)金替代cam.dbf:上海單市場etf現(xiàn)金替代4＞楊澤慧，陳聲宗，李文生等，氯化溴法催化合成十溴二苯醚工藝研究 J].精細(xì)化工，2002.19(1:上海跨境etf現(xiàn)金替代kjcam.dbf:上?？缇砮tf現(xiàn)金替代6＞上海開放基金紅利文件khl.txt:上海開放式基金紅利?處理新意系統(tǒng)的相關(guān)清算流水：包括銀行間流水、場外流水、現(xiàn)貨流水、應(yīng)收應(yīng)付流水、資金變動流水、證券變動流水等。權(quán)益處理功能介紹：主要處理兌息兌付、紅股紅利等權(quán)益相關(guān)業(yè)務(wù)。操作說明：單擊圍全部羞起1或「鬥全部展開1可改變清算文件路徑的顯示狀態(tài)。單日關(guān)閉完成結(jié)算處理操Q(mào)開始日關(guān)閉完成結(jié)算處理操擊 開始權(quán)益處理操作，處理完成后，單擊作。詳情可查看下方的操作日志詳細(xì)說明：1＞深交所股份文件sjsgf.dbf深圳紅股到賬、紅利到賬；2＞通知信息tzxx.dbf:上海紅利紅股登記通知、兌息兌付登記通知;3＞結(jié)算明細(xì)文件處理業(yè)務(wù)jsmx.dbf:債券兌息、債券兌付；紅利到賬；4＞證券變動文件zqbd.dbf:紅股上市流通。余額對賬功能介紹：導(dǎo)入sjsdz.dbf 文件、sjsfw.dbf文件、cusfund.txt 文件、kye.txt、qtsl.dbf、zqye.dbf文件與交易所進(jìn)行余額對賬。進(jìn)行操作界面如下圖所示

操作說明:單擊盧全哉HU或匱隹部區(qū)石可改變清算文件路徑的顯示狀態(tài)。單完成余額操作Q開始完成余額操作擊 開始余額對賬操作，處理完成后，單擊詳情可查看下方的操作日志經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)同步調(diào)整當(dāng)前科目韻刷新□關(guān)閉應(yīng)刷新Bi全部展開「”'修改價格▼修改價格Alt+U修改全部價格3重新計算y完成1.1.2.［數(shù)據(jù)同步］是將恒生柜臺的數(shù)據(jù)讀取至系統(tǒng)經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入［數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入］是將讀取的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入至預(yù)交收表中。經(jīng)紀(jì)商數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入［結(jié)算交收］處理現(xiàn)金還款、賣券還款、現(xiàn)券還款、買券還券、擔(dān)保品轉(zhuǎn)入、擔(dān)保品轉(zhuǎn)出00經(jīng)紀(jì)商對賬收市包括：交收后處理、收市檢查、歸檔和清算后備份。如下圖所示:iMEdM屮??■ * O■琲交收后處理功能介紹：交收后處理是生成成本掛賬流水，主要針對轉(zhuǎn)托管和擔(dān)保品劃轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。界面如下圖所示：收市檢查功能介紹：收市檢查為清算后系統(tǒng)科目數(shù)據(jù)、系統(tǒng)凈資產(chǎn)與估值數(shù)據(jù)的對比檢查,操作界面如下圖所示：圖收市檢查O開始O開始操作說明：單擊 開始本步操作，單擊田關(guān)閉―———完成本步操作。詳情可查看下方的操作日志?！笆帐袡z查”相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)可通過【業(yè)務(wù)參數(shù)】【業(yè)務(wù)配置項】【運營管理】查看，如下圖所示：收市檢查丸連過、可否電挾宅2可以

歸檔功能介紹：歸檔是將日志流水、權(quán)限代理、產(chǎn)品資產(chǎn)、資產(chǎn)單元資產(chǎn)、委托表、指令表等信息寫入歷史庫中相應(yīng)的歷史表，方便用戶后期進(jìn)行查詢。田關(guān)閉 — 完成本步操作說明：單擊I田關(guān)閉 — 完成本步操作。詳情可查看下方的操作日志圖歸檔清算后備份功能介紹：清算完成后備份交易庫，保存在設(shè)置的路徑下。操作界面如下圖所示:ilHMflRfeliWlflli?-ilHMflRfeliWlflli?-圖清算后備份提示：清算文件路徑可通過【系統(tǒng)】【系統(tǒng)配置項】中的“業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫備份路徑”查看或維護(hù)。備份前，該設(shè)定路徑需存在，否則備份失敗。歸檔功能介紹：歸檔是將日志流水、權(quán)限代理、產(chǎn)品資產(chǎn)、資產(chǎn)單元資產(chǎn)、委托表、指令表等信息寫入歷史庫中相應(yīng)的歷史表，方便用戶后期進(jìn)行查詢。田關(guān)閉 —田關(guān)閉 — 完成本步操作說明：單擊 二一開始本步操作，歸檔完成后，單擊操作。詳情可查看下方的操作日志圖歸檔初始化1.14日初

圖歸檔初始化1.14日初功能介紹：系統(tǒng)初始化包括初始化系統(tǒng)日期/狀態(tài)、清除歷史數(shù)據(jù)、當(dāng)日交易數(shù)據(jù)初始化、當(dāng)日數(shù)據(jù)自動處理、日初結(jié)算數(shù)據(jù)交收。詳細(xì)可參考“操作日志”。操作界面如下圖所示：圖清算初始化?開始操作說明：在清算初始化界面，單擊 二一開始系統(tǒng)的初始化操作。初I田關(guān)閉始化結(jié)束后，單擊—— 完成系統(tǒng)初始化操作。若初始化失敗，可單擊護(hù)初始化失敗恢復(fù) 打開數(shù)據(jù)庫恢復(fù)界面，將系統(tǒng)恢復(fù)到初始化失敗前的狀態(tài)。初始化失敗數(shù)據(jù)庫恢復(fù)界面如下圖所示：圖初始化失敗數(shù)據(jù)恢復(fù)詳細(xì)說明:1、初始化的下一交易日可通過【業(yè)務(wù)參數(shù)】【交易參數(shù)】【工作日歷設(shè)置】查看或維護(hù)。2、初始化的部分功能可通過【業(yè)務(wù)參數(shù)】【業(yè)務(wù)配置項】【運營管理】配置，如下圖所示。1WETOC\o"1-5"\h\zOf i?LJ!削 ■"■*?■弋 ?UMWtf.■時<* 電■■t jA』il