商業(yè)銀行管理12章第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)防范方法課件

第五節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法第五節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法回避策略（損失控制性方法）分散策略（損失控制性方法）轉(zhuǎn)移策略（風(fēng)險(xiǎn)的事前控制）消減策略補(bǔ)償策略商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法回避策略（損失控制性方2回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略避重就輕的投資選擇原則收硬付軟和借軟貸硬的幣種選擇原則揚(yáng)長避短、趨利避害的債務(wù)交換原則資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化原則回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略避重就輕的投資選擇原則收硬付3回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略通俗的講，就是不要把雞蛋都放在一個(gè)籃子里主要應(yīng)用于難以回避而必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)包括隨機(jī)分散和有效分散兩種：隨機(jī)分散：隨機(jī)增加資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)的數(shù)量。使用簡單且管理成本低，適用于小規(guī)模銀行，但無法有效保證分散效果；有效分散：通過對(duì)資產(chǎn)的研究分析實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、收益的最優(yōu)組合。需要專門的技術(shù)人員，成本高，適用于資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行。回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略通俗的講，就是不要把雞蛋都放4回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略風(fēng)險(xiǎn)其他主體（交易對(duì)象或第三者）其他的金融產(chǎn)品\金融市場\另一類的地區(qū)減輕損失風(fēng)險(xiǎn)大小相應(yīng)變化轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)與分散風(fēng)險(xiǎn)緊密相關(guān)聯(lián)銀行利用合法交易和業(yè)務(wù)手段將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他方的方法有：通過貸款的浮動(dòng)利率政策和抵押放款方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給借款人；發(fā)放貸款時(shí)要求將借款人對(duì)抵押物進(jìn)行投保，講抵押物損失的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到保險(xiǎn)公司；通過信用衍生工具轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)；通過擔(dān)保方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給擔(dān)保人等。回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略風(fēng)險(xiǎn)其他主體（交易對(duì)象或第三5常見的消減風(fēng)險(xiǎn)交易形式有:回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略套頭交易掉期交易期貨交易期權(quán)交易常見的消減風(fēng)險(xiǎn)交易形式有:回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略套6補(bǔ)償策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略定價(jià)補(bǔ)償預(yù)備性補(bǔ)償參加保險(xiǎn)建立專項(xiàng)準(zhǔn)備金具體方法有：補(bǔ)償策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略定價(jià)補(bǔ)償具體方法有：7四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊以上防范方法是針對(duì)狹義的風(fēng)險(xiǎn)管理而言，僅僅從商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)出發(fā)，換個(gè)角度思考，從風(fēng)險(xiǎn)的成因找對(duì)策，明顯，還存在很多防范漏洞，于是，總結(jié)得出四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊以上防范方法是針對(duì)狹義的風(fēng)險(xiǎn)管理而言，僅僅從8四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊板塊一：避免風(fēng)險(xiǎn)，即扎實(shí)基礎(chǔ)，有所為有所不為。板塊二：減少風(fēng)險(xiǎn)，即采取有效措施對(duì)可能會(huì)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范，也叫損失管理。在風(fēng)險(xiǎn)“冰山”一角浮出時(shí)，果斷處理，防患于未然。板塊三：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，即把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給別人，避免自己遭受損失。包括非保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移。板塊四：改革創(chuàng)新，即搞好金融創(chuàng)新，深化各項(xiàng)改革。四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊板塊一：避免風(fēng)險(xiǎn)，即扎實(shí)基礎(chǔ)，有所9避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．必須及早處置一些明顯有問題的金融機(jī)構(gòu)。2．積極整章建制，科學(xué)完善制度體系。3．多措并舉，提升制度執(zhí)行力。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．必須及早處置一些明顯有10避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在減少市場風(fēng)險(xiǎn)方面，銀行要通過匹配資產(chǎn)和負(fù)債來規(guī)避結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。2．國內(nèi)銀行須嚴(yán)肅應(yīng)對(duì)房貸和其它潛在金融風(fēng)險(xiǎn)問題。3．減少管理上的盲點(diǎn)，加強(qiáng)管理成本風(fēng)險(xiǎn)的防范。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在減少市場風(fēng)險(xiǎn)方面，銀11避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新包括非保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移。前者是通過“連橫戰(zhàn)略”合同的方式，組成抵御風(fēng)險(xiǎn)共同體，筑成抗拒風(fēng)險(xiǎn)的堡壘；后者就是轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司，因此購買保險(xiǎn)也是處理風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)有效方式。1．加強(qiáng)銀行間信息交流。2．加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司的合作。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新包括非保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)方12避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度的礎(chǔ)上，加快國內(nèi)金融改革步伐。2．提高金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力。3．借鑒國外一些銀行的經(jīng)驗(yàn)，搞好風(fēng)險(xiǎn)防范。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度13案例介紹原告：某銀行某分行

被告：建華物資貿(mào)易集團(tuán)總公司（第一被告）

被告：建華誠成大廈管理有限公司（第二被告）

被告：某市某區(qū)物資局（第三被告）

1997年12月2日，原告與第一被告簽訂了《借款合同》，合同約定由第二被告以土地面積3600平方米的價(jià)值1773萬元建華大廈作抵押，同時(shí)簽定了《抵押合同》，但未辦理抵押登記手續(xù)，并且在貸款未結(jié)清前，建華企業(yè)以房管局要求更換房產(chǎn)證需提供原件為由，從經(jīng)辦人處借走房產(chǎn)證，后借款人將其同一抵押物抵押給他行用于抵押貸款，銀行該筆貸款抵押懸空。建華集團(tuán)的法定代表人承諾，若第一、第二被告不能按期還款，建華集團(tuán)愿意承擔(dān)還款責(zé)任。某區(qū)物資局與建華集團(tuán)聯(lián)營成立了建華物資公司。故起訴時(shí)將其列為被告之一。合同到期后，幾被告均未按期還款，故訴至法院，同時(shí)申請(qǐng)?jiān)V訟保全，請(qǐng)求查封建華企業(yè)集團(tuán)所持有的民生銀行股權(quán)，同時(shí)請(qǐng)求歸還所欠貸款本息。

案例介紹原告：某銀行某分行

被告：建華物資貿(mào)易集團(tuán)總14庭審過程中，經(jīng)法院主持調(diào)解雙方達(dá)成了分期還款協(xié)議。在規(guī)定的期限內(nèi)銀行申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，查明銀行申請(qǐng)查封的股權(quán)之前已被轉(zhuǎn)讓。又經(jīng)過多方努力查找到貸款企業(yè)投資在某省某市的制藥廠，在法院查封過程中發(fā)現(xiàn)貸款企業(yè)尚欠該合伙企業(yè)的投資款，無法查封；另外又發(fā)現(xiàn)了貸款企業(yè)開辦的旅游度假村，但度假村為租用農(nóng)民的集體土地，并且拖欠農(nóng)民的租金，度假村經(jīng)營不善已處于歇業(yè)狀態(tài)。被告所欠債務(wù)較多，且銀行發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)線索經(jīng)核實(shí)均無執(zhí)行的可行性，此筆貸款難以收回。

案例介紹庭審過程中，經(jīng)法院主持調(diào)解雙方達(dá)成了分期還款協(xié)議。在規(guī)定的期15評(píng)析

1．根據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定，抵押是指債務(wù)人或第三人不轉(zhuǎn)移對(duì)依法可以抵押的財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照本法規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押人和抵押權(quán)人應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立抵押合同，應(yīng)當(dāng)辦理抵押物登記，抵押合同自登記之日起生效。該案是因銀行未按法律規(guī)定及時(shí)辦妥抵押登記手續(xù)而產(chǎn)生，面對(duì)500萬元的損失，足以引以為鑒。

2．造成該筆貸款無法收回的主要原因是：貸前調(diào)查失真，貸后管理失控，借款人出現(xiàn)支付風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，沒有引起重視，錯(cuò)失對(duì)借款人持有民生銀行股權(quán)進(jìn)行查封收貸的機(jī)會(huì)。

3．抵押合同簽訂后沒有將抵押物辦理登記，且將抵押的房產(chǎn)權(quán)證原件借出，造成重復(fù)抵押，優(yōu)先權(quán)被其它銀行取得。現(xiàn)借款企業(yè)已名存實(shí)亡，法定代表人因其它問題涉嫌刑事犯罪被判刑，該筆貸款實(shí)際已形成損失，該貸款目前已欠息111萬元。

評(píng)析

1．根據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定，抵押是指債16教訓(xùn)

通過上述血的教訓(xùn)，總結(jié)如下：

1．加強(qiáng)對(duì)員工的教育培訓(xùn)力度，教育員工要有對(duì)自己銀行事業(yè)負(fù)責(zé)的高度責(zé)任心，與貸款客戶在大是大非面前劃清界限，不能違反原則講私人感情。

2．分、支行需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)一級(jí)信貸檔案的管理，完善借閱等管理制度，要有必要的約束。

3．嚴(yán)格按照法律及總、分行關(guān)于信貸業(yè)務(wù)的規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，完善相關(guān)手續(xù)，嚴(yán)禁違法或越權(quán)違規(guī)操作。

教訓(xùn)

通過上述血的教訓(xùn)，總結(jié)如下：

1．加強(qiáng)對(duì)員工的教17謝謝！謝謝！18第五節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法第五節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法19商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法回避策略（損失控制性方法）分散策略（損失控制性方法）轉(zhuǎn)移策略（風(fēng)險(xiǎn)的事前控制）消減策略補(bǔ)償策略商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范方法回避策略（損失控制性方20回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略避重就輕的投資選擇原則收硬付軟和借軟貸硬的幣種選擇原則揚(yáng)長避短、趨利避害的債務(wù)交換原則資產(chǎn)結(jié)構(gòu)短期化原則回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略避重就輕的投資選擇原則收硬付21回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略通俗的講，就是不要把雞蛋都放在一個(gè)籃子里主要應(yīng)用于難以回避而必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)包括隨機(jī)分散和有效分散兩種：隨機(jī)分散：隨機(jī)增加資產(chǎn)組合中每種資產(chǎn)的數(shù)量。使用簡單且管理成本低，適用于小規(guī)模銀行，但無法有效保證分散效果；有效分散：通過對(duì)資產(chǎn)的研究分析實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、收益的最優(yōu)組合。需要專門的技術(shù)人員，成本高，適用于資產(chǎn)規(guī)模較大的銀行?；乇懿呗苑稚⒉呗赞D(zhuǎn)移策略消減策略通俗的講，就是不要把雞蛋都放22回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略風(fēng)險(xiǎn)其他主體（交易對(duì)象或第三者）其他的金融產(chǎn)品\金融市場\另一類的地區(qū)減輕損失風(fēng)險(xiǎn)大小相應(yīng)變化轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)與分散風(fēng)險(xiǎn)緊密相關(guān)聯(lián)銀行利用合法交易和業(yè)務(wù)手段將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給他方的方法有：通過貸款的浮動(dòng)利率政策和抵押放款方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給借款人；發(fā)放貸款時(shí)要求將借款人對(duì)抵押物進(jìn)行投保，講抵押物損失的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到保險(xiǎn)公司；通過信用衍生工具轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)；通過擔(dān)保方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給擔(dān)保人等?；乇懿呗苑稚⒉呗赞D(zhuǎn)移策略消減策略風(fēng)險(xiǎn)其他主體（交易對(duì)象或第三23常見的消減風(fēng)險(xiǎn)交易形式有:回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略套頭交易掉期交易期貨交易期權(quán)交易常見的消減風(fēng)險(xiǎn)交易形式有:回避策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略套24補(bǔ)償策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略定價(jià)補(bǔ)償預(yù)備性補(bǔ)償參加保險(xiǎn)建立專項(xiàng)準(zhǔn)備金具體方法有：補(bǔ)償策略分散策略轉(zhuǎn)移策略消減策略定價(jià)補(bǔ)償具體方法有：25四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊以上防范方法是針對(duì)狹義的風(fēng)險(xiǎn)管理而言，僅僅從商業(yè)銀行的經(jīng)營活動(dòng)出發(fā)，換個(gè)角度思考，從風(fēng)險(xiǎn)的成因找對(duì)策，明顯，還存在很多防范漏洞，于是，總結(jié)得出四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊以上防范方法是針對(duì)狹義的風(fēng)險(xiǎn)管理而言，僅僅從26四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊板塊一：避免風(fēng)險(xiǎn)，即扎實(shí)基礎(chǔ)，有所為有所不為。板塊二：減少風(fēng)險(xiǎn)，即采取有效措施對(duì)可能會(huì)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范，也叫損失管理。在風(fēng)險(xiǎn)“冰山”一角浮出時(shí)，果斷處理，防患于未然。板塊三：轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，即把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給別人，避免自己遭受損失。包括非保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移。板塊四：改革創(chuàng)新，即搞好金融創(chuàng)新，深化各項(xiàng)改革。四大風(fēng)險(xiǎn)防范板塊板塊一：避免風(fēng)險(xiǎn)，即扎實(shí)基礎(chǔ)，有所27避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．必須及早處置一些明顯有問題的金融機(jī)構(gòu)。2．積極整章建制，科學(xué)完善制度體系。3．多措并舉，提升制度執(zhí)行力。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．必須及早處置一些明顯有28避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在減少市場風(fēng)險(xiǎn)方面，銀行要通過匹配資產(chǎn)和負(fù)債來規(guī)避結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。2．國內(nèi)銀行須嚴(yán)肅應(yīng)對(duì)房貸和其它潛在金融風(fēng)險(xiǎn)問題。3．減少管理上的盲點(diǎn)，加強(qiáng)管理成本風(fēng)險(xiǎn)的防范。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在減少市場風(fēng)險(xiǎn)方面，銀29避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新包括非保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移。前者是通過“連橫戰(zhàn)略”合同的方式，組成抵御風(fēng)險(xiǎn)共同體，筑成抗拒風(fēng)險(xiǎn)的堡壘；后者就是轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司，因此購買保險(xiǎn)也是處理風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)有效方式。1．加強(qiáng)銀行間信息交流。2．加強(qiáng)與保險(xiǎn)公司、擔(dān)保公司的合作。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新包括非保險(xiǎn)方式的轉(zhuǎn)移和保險(xiǎn)方30避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度的礎(chǔ)上，加快國內(nèi)金融改革步伐。2．提高金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力。3．借鑒國外一些銀行的經(jīng)驗(yàn)，搞好風(fēng)險(xiǎn)防范。避免風(fēng)險(xiǎn)減少風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)改革創(chuàng)新1．在建立現(xiàn)代金融企業(yè)制度31案例介紹原告：某銀行某分行

被告：建華物資貿(mào)易集團(tuán)總公司（第一被告）

被告：建華誠成大廈管理有限公司（第二被告）

被告：某市某區(qū)物資局（第三被告）

1997年12月2日，原告與第一被告簽訂了《借款合同》，合同約定由第二被告以土地面積3600平方米的價(jià)值1773萬元建華大廈作抵押，同時(shí)簽定了《抵押合同》，但未辦理抵押登記手續(xù)，并且在貸款未結(jié)清前，建華企業(yè)以房管局要求更換房產(chǎn)證需提供原件為由，從經(jīng)辦人處借走房產(chǎn)證，后借款人將其同一抵押物抵押給他行用于抵押貸款，銀行該筆貸款抵押懸空。建華集團(tuán)的法定代表人承諾，若第一、第二被告不能按期還款，建華集團(tuán)愿意承擔(dān)還款責(zé)任。某區(qū)物資局與建華集團(tuán)聯(lián)營成立了建華物資公司。故起訴時(shí)將其列為被告之一。合同到期后，幾被告均未按期還款，故訴至法院，同時(shí)申請(qǐng)?jiān)V訟保全，請(qǐng)求查封建華企業(yè)集團(tuán)所持有的民生銀行股權(quán)，同時(shí)請(qǐng)求歸還所欠貸款本息。

案例介紹原告：某銀行某分行

被告：建華物資貿(mào)易集團(tuán)總32庭審過程中，經(jīng)法院主持調(diào)解雙方達(dá)成了分期還款協(xié)議。在規(guī)定的期限內(nèi)銀行申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行，在執(zhí)行過程中，查明銀行申請(qǐng)查封的股權(quán)之前已被轉(zhuǎn)讓。又經(jīng)過多方努力查找到貸款企業(yè)投資在某省某市的制藥廠，在法院查封過程中發(fā)現(xiàn)貸款企業(yè)尚欠該合伙企業(yè)的投資款，無法查封；另外又發(fā)現(xiàn)了貸款企業(yè)開辦的旅游度假村，但度假村為租用農(nóng)民的集體土地，并且拖欠農(nóng)民的租金，度假村經(jīng)營不善已處于歇業(yè)狀態(tài)。被告所欠債務(wù)較多，且銀行發(fā)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)線索經(jīng)核實(shí)均無執(zhí)行的可行性，此筆貸款難以收回。

案例介紹庭審過程中，經(jīng)法院主持調(diào)解雙方達(dá)成了分期還款協(xié)議。在規(guī)定的期33評(píng)析

1．根據(jù)《中華人民共和國擔(dān)保法》的規(guī)定，抵押是