計量經濟學題庫(超完整版)及答案

PAGEPAGE39計量經濟學題庫一、單項選擇題（每小題1分）1．計量經濟學是下列哪門學科的分支學科（C）。C．經濟學2．計量經濟學成為一門獨立學科的標志是（B）。B．1933年《計量經濟學》會刊出版3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。D．前定變量4．橫截面數據是指（A）。A．同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據5．同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數據列是（C）。C．時間序列數據6．在計量經濟模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現為具有一定的概率分布的隨機變量，其數值受模型中其他變量影響的變量是（）。B．外生變量7．描述微觀主體經濟活動中的變量關系的計量經濟模型是（）。A．微觀計量經濟模型8．經濟計量模型的被解釋變量一定是（）。C．內生變量9．下面屬于橫截面數據的是（）。D．某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值10．經濟計量分析工作的基本步驟是A．設定理論模型→收集樣本資料→估計模型參數→檢驗模型11．將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。D．滯后變量12．（）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型本身決定。B．內生變量13．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（）。B．時間序列數據14．計量經濟模型的基本應用領域有（）。A．結構分析、經濟預測、政策評價15．變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（）。A．函數關系與相關關系16．相關關系是指（）。D．變量間不確定性的依存關系17．進行相關分析時的兩個變量（）。A．都是隨機變量18．表示x和y之間真實線性關系的是（）。C．19．參數的估計量具備有效性是指（）。B．20．對于，以表示估計標準誤差，表示回歸值，則（）。B．21．設樣本回歸模型為則普通最小二乘法的的公式中，D．22．對于，以表示估計標準誤差，r表示相關系數，則有D．23．產量（X，臺）與單位產品成本（Y，元/臺）之間的回歸方程為，這說明（）。D．產量每增加一臺，單位產品成本平均減少1.5元24．在總體回歸直線中，表示B．當X增加一個單位時，Y平均增加個單位25．對回歸模型進行檢驗時，通常假定服從（）。C．26．以Y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數的D．27．設Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（）。D．28．用OLS估計經典線性模型，則樣本回歸直線通過點_________。D．29．以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足A．30．用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作t檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大D．t0.025(28)31．已知某一直線回歸方程的判定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為B．0.832．相關系數r的取值范圍是（）。D．－1≤r≤133．判定系數R2的取值范圍是（）。C．0≤R2≤134．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則A．預測區(qū)間越寬，精度越低35．如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數等于（）。C．036．根據決定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2＝1時，有（）。D．F＝∞37．在C—D生產函數中，（）。A.和是彈性38．回歸模型中，關于檢驗所用的統(tǒng)計量，下列說法正確的是（）。D．服從39．在二元線性回歸模型中，表示A．當X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動40．在雙對數模型中，的含義是（）。D．Y關于X的彈性41．根據樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費支出將增加（）。C．0.75％42．按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（）。A．與隨機誤差項不相關43．根據判定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（）。C.F=∞44．下面說法正確的是（）。D.外生變量是非隨機變量45．在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（）。A.內生變量46．回歸分析中定義的（）。B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量47．計量經濟模型中的被解釋變量一定是（）。C．內生變量48.在由的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500，則調整后的多重決定系數為（）D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價格）50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（）C.51.模型中，的實際含義是（）B.關于的彈性52．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于１，則表明模型中存在C.多重共線性53.線性回歸模型中，檢驗時C.t(n-k-1)54.調整的判定系數與多重判定系數之間有如下關系()D.55．關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素56．在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個數)Cn≥30或n≥3（k+1）57.下列說法中正確的是：D如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量58.半對數模型中，參數的含義是C．X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化59.半對數模型中A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率60.雙對數模型中，參數的含義是D.Y關于X的彈性

61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（）A.異方差性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（）D.加權最小二乘法63.White檢驗方法主要用于檢驗（）A.異方差性64.Glejser檢驗方法主要用于檢驗（）A.異方差性65.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（）D.方差膨脹因子檢驗66.當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是（）A.加權最小二乘法67.加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數，從而提高估計精度，即B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用68.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差與有顯著的形式的相關關系（滿足線性模型的全部經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為C.69．果戈德菲爾特——匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（）A.異方差問題70.設回歸模型為，其中，則的最有效估計量為C.71．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關，則（）。D.cov(ut,us)≠0(t≠s)72．DW檢驗的零假設是（ρ為隨機誤差項的一階相關系數）（）。B．ρ＝073．下列哪個序列相關可用DW檢驗A．ut＝ρut－1+vt74．DW的取值范圍是（）。D．0≤DW≤475．當DW＝4時，說明（）。D．存在完全的負的一階自相關76．根據20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（）。A．不存在一階自相關77．當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是C．廣義差分法78．對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（D）。79．采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況（）。B．ρ≈180．定某企業(yè)的生產決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在B81．根據一個n=30的樣本估計后計算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（）。D．無法判斷是否存在一階自相關。82.于模型，以ρ表示et與et-1之間的線性相關關系（t=1,2,…T）,則下列明顯錯誤的B．ρ＝-0.8，DW＝-0.483．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（）。B.時間序列數據84．當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（）D．一致性85．經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況C．大于586．模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數的OLS估計量方差A．增大87．對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時，估計量的方差將是原來的B．1.33倍88．如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴重的C．多重共線性問題89．在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1，則表明模型中存在C多重共線性90．存在嚴重的多重共線性時，參數估計的標準差（）。A．變大91．完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（）。D．可以計算模型的擬合程度92．設某地區(qū)消費函數中，消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變，則考慮上述構成因素的影響時，該消費函數引入虛擬變量的個數為（）C.3個93．當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用（）D.虛擬變量94．由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為（）A.系統(tǒng)變參數模型95．假設回歸模型為，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關則的普通最小二乘估計量D.有偏且不一致96．假定正確回歸模型為，若遺漏了解釋變量X2，且X1、X2線性相關則的普通最小二乘法估計量(

)D.有偏且不一致97．模型中引入一個無關的解釋變量(

)C.導致普通最小二乘估計量精度下降98．設消費函數，其中虛擬變量，如果統(tǒng)計檢驗表明成立，則東中部的消費函數與西部的消費函數是(

)。D.相互重疊的99．虛擬變量(

)A.主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是()。D.折線101．如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要B.m-1102．設某商品需求模型為，其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，D．完全的多重共線性103.對于模型，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產生（）。C.完全多重共線性104.設消費函數為，其中虛擬變量，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（）。A.，105．設無限分布滯后模型為，且該模型滿足Koyck變換的假定，則長期影響系數為（）。C．106．對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（）。B．多重共線性問題107．在分布滯后模型中，短期影響乘數為（）。D．108．對于自適應預期模型，估計模型參數應采用()。D．工具變量法109．koyck變換模型參數的普通最小二乘估計量是()。D．有偏且不一致110．下列屬于有限分布滯后模型的是（）。D．111．消費函數模型，其中為收入，則當期收入對未來消費的影響是：增加一單位，增加（）。C．0.1個單位112．下面哪一個不是幾何分布滯后模型（）。D．有限多項式滯后模型113．有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（）。D．參數過多難估計問題114．分布滯后模型中，為了使模型的自由度達到30，必須擁有多少年的觀測資料（）。D．38115．如果聯立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（）。C．不可識別116．下面關于簡化式模型的概念，不正確的是（）。C．簡化式參數是結構式參數的線性函數117．對聯立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：(

B．單方程估計法和系統(tǒng)估計法118．在結構式模型中，其解釋變量()。C．可以內生變量也可以是前定變量119．如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程參數的方法可用A．二階段最小二乘法120．當模型中第個方程是不可識別的，則該模型是(

)。B．不可識別的121．結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是(

)A．外生變量122．在完備的結構式模型中，外生變量是指（）。D．Gt123．在完備的結構式模型中，隨機方程是指（）。D．方程1和2124．聯立方程模型中不屬于隨機方程的是（）。D．恒等式125．結構式方程中的系數稱為（）。C．結構式參數126．簡化式參數反映對應的解釋變量對被解釋變量的（）。C．前兩者之和127．對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下D．一致性二、多項選擇題（每小題2分）1．計量經濟學是以下哪些學科相結合的綜合性學科（）。A．統(tǒng)計學B．數理經濟學C．經濟統(tǒng)計學D．數學E．經濟學2．從內容角度看，計量經濟學可分為（）。A．理論計量經濟學B．狹義計量經濟學C．應用計量經濟學D．廣義計量經濟學E．金融計量經濟學3．從學科角度看，計量經濟學可分為（）。A．理論計量經濟學B．狹義計量經濟學C．應用計量經濟學D．廣義計量經濟學E．金融計量經濟學4．從變量的因果關系看，經濟變量可分為（）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內生變量D．外生變量E．控制變量5．從變量的性質看，經濟變量可分為（）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內生變量D．外生變量E．控制變量1．ADE2．AC3．BD4．AB5．CD6．使用時序數據進行經濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（）。A．對象及范圍可比B．時間可比C．口徑可比D．計算方法可比E．內容可比7．一個計量經濟模型由以下哪些部分構成（）。A．變量B．參數C．隨機誤差項D．方程式E．虛擬變量8．與其他經濟模型相比，計量經濟模型有如下特點（）。A．確定性B．經驗性C．隨機性D．動態(tài)性E．靈活性9．一個計量經濟模型中，可作為解釋變量的有（）。A．內生變量B．外生變量C．控制變量D．政策變量E．滯后變量10．計量經濟模型的應用在于（）。A．結構分析B．經濟預測C．政策評價D．檢驗和發(fā)展經濟理論E．設定和檢驗模型11．下列哪些變量屬于前定變量()。A．內生變量B．隨機變量C．滯后變量D．外生變量E．工具變量12．經濟參數的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(

)。A．折舊率

B．稅率

C．利息率D．憑經驗估計的參數

E．運用統(tǒng)計方法估計得到的參數13．在一個經濟計量模型中，可作為解釋變量的有(

)。A．內生變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量E．外生變量14．對于經典線性回歸模型，各回歸系數的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有(

)。A．無偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性15．指出下列哪些現象是相關關系（）。A．家庭消費支出與收入B．商品銷售額與銷售量、銷售價格C．物價水平與商品需求量D．小麥高產與施肥量E．學習成績總分與各門課程分數16．一元線性回歸模型的經典假設包括（）。A．B．C．D．E．17．以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（）。A．B．C．D．E．18．表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。A．B．C．D．E．6．ABCDE7．ABCD8．BCD9．ABCDE10．ABCD11．CD12．ABCD13．BCDE14．ABE15．ACD16．ABCDE17．ABE18．AC19．表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關關系，則下列哪些是正確的（）。A．B．C．D．E．20．回歸分析中估計回歸參數的方法主要有（）。A．相關系數法B．方差分析法C．最小二乘估計法D．極大似然法E．矩估計法21．用OLS法估計模型的參數，要使參數估計量為最佳線性無偏估計量，則要求（）。A．B．C．D．服從正態(tài)分布E．X為非隨機變量，與隨機誤差項不相關。22．假設線性回歸模型滿足全部基本假設，則其參數的估計量具備（）。A．可靠性B．合理性C．線性D．無偏性E．有效性23．普通最小二乘估計的直線具有以下特性（）。A．通過樣本均值點B．C．D．E．24．由回歸直線估計出來的值（）。A．是一組估計值．B．是一組平均值C．是一個幾何級數D．可能等于實際值YE．與實際值Y的離差之和等于零25．反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（）。A．相關系數B．回歸系數C．樣本決定系數D．回歸方程的標準差E．剩余變差（或殘差平方和）26．對于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為（）。A．B．C．D．E．27．對于樣本回歸直線，為估計標準差，下列決定系數的算式中，正確的有（）。A．B．C．D．E．19．BE20．CDE21．ABCDE22．CDE23．ABDE24．ADE25．ACE26．ABCDE27．ABCDE28．下列相關系數的算式中，正確的有（）。A．B．C．D．E．29．判定系數R2可表示為（）。A．B．C．D．E．30．線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足（）。A．B．C．D．E．31．調整后的判定系數的正確表達式有（）。A．B．C．D．E．32．對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。A．B．C．D．E．33.將非線性回歸模型轉換為線性回歸模型，常用的數學處理方法有（）A.直接置換法B.對數變換法C.級數展開法D.廣義最小二乘法E.加權最小二乘法34.在模型中（）A.與是非線性的B.與是非線性的C.與是線性的D.與是線性的E.與是線性的35.對模型進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結果總體線性關系顯著，則有（）。A.B.C.D.E.28．ABCDE29．BCE30．ACDE31．BCD32．BC33．AB34．ABCD35．BCD36.剩余變差是指（）。A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（）。A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設為回歸模型中的參數個數（包括截距項），則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為（）。A.B.C.D.E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數與可決系數之間（）。A.<B.≥C.只能大于零D.可能為負值40.下列計量經濟分析中那些很可能存在異方差問題（）A.用橫截面數據建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數據建立產出對勞動和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎構造宏觀計量經濟模型D.以國民經濟核算帳戶為基礎構造宏觀計量經濟模型E.以30年的時序數據建立某種商品的市場供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質（）A.線性B.無偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42.異方差性將導致（）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計量非有效C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D.建立在普通最小二乘法估計基礎上的假設檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎上的預測區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（）。A.DW檢驗B.方差膨脹因子檢驗法C.判定系數增量貢獻法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗法44.當模型存在異方差現象進，加權最小二乘估計量具備（）。A.線性B.無偏性C.有效性D.一致性E.精確性45.下列說法正確的有（）。A.當異方差出現時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B.當異方差出現時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標準差D.如果OLS回歸的殘差表現出系統(tǒng)性，則說明數據中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OLS殘差必定表現出明顯的趨勢46．DW檢驗不適用一下列情況的序列相關檢驗（）。A．高階線性自回歸形式的序列相關B．一階非線性自回歸的序列相關C．移動平均形式的序列相關D．正的一階線性自回歸形式的序列相關E．負的一階線性自回歸形式的序列相關36．ACDE37．BCD38．BC39．AD40.ABCDE41.AB42.BCDE43.DE44.ABCDE45.BE46.ABC47．以dl表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區(qū)域是（）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4-dl≤DW≤4E．0≤DW≤dl48．DW檢驗不適用于下列情況下的一階線性自相關檢驗（）。A．模型包含有隨機解釋變量B．樣本容量太小C．非一階自回歸模型D．含有滯后的被解釋變量E．包含有虛擬變量的模型49．針對存在序列相關現象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（）。A．加權最小二乘法B．一階差分法C．殘差回歸法D．廣義差分法E．Durbin兩步法50．如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關，普通最小二乘估計仍具備（）。A．線性B．無偏性C．有效性D．真實性E．精確性51．DW檢驗不能用于下列哪些現象的檢驗（）。A．遞增型異方差的檢驗B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關檢驗C．xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗D．的一階線性自相關檢驗E．遺漏重要解釋變量導致的設定誤差檢驗52．下列哪些回歸分析中很可能出現多重共線性問題（）。A．資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產函數的解釋變量B．消費作被解釋變量，收入作解釋變量的消費函數C．本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數D．商品價格．地區(qū)．消費風俗同時作為解釋變量的需求函數E．每畝施肥量．每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產的解釋變量的模型53．當模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（）。A．各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關C．估計量的精度將大幅度下降D．估計對于樣本容量的變動將十分敏感E．模型的隨機誤差項也將序列相關54．下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（）。A．相關系數B．DW值C．方差膨脹因子D．特征值E．自相關系數55．多重共線性產生的原因主要有（）。A．經濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢B．經濟變量之間往往存在著密切的關聯C．在模型中采用滯后變量也容易產生多重共線性D．在建模過程中由于解釋變量選擇不當，引起了變量之間的多重共線性E．以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有（）。A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B．利用先驗信息改變參數的約束形式C．變換模型的形式D．綜合使用時序數據與截面數據E．逐步回歸法以及增加樣本容量57．關于多重共線性，判斷錯誤的有（）。A．解釋變量兩兩不相關，則不存在多重共線性B．所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C．有多重共線性的計量經濟模型沒有應用的意義D．存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結構分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（）。A．參數無法估計B．只能估計參數的線性組合C．模型的判定系數為0D．模型的判定系數為147.BC48.BCD49.BDE50.AB51.ABCDE52．AC53．ACD54．ACD55．ABCD56．ABCDE57．ABC58．AB59．下列判斷正確的有（）。A．在嚴重多重共線性下，OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。B．多重共線性問題的實質是樣本現象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C．雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據此模型進行預測。D．如果回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60．在包含有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具變量(

)。A.與該解釋變量高度相關

B.與其它解釋變量高度相關

C.與隨機誤差項高度相關

D.與該解釋變量不相關E.與隨機誤差項不相關61．關于虛擬變量，下列表述正確的有（）A．是質的因素的數量化B．取值為l和0C．代表質的因素D．在有些情況下可代表數量因素E．代表數量因素62．虛擬變量的取值為0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（）A．0表示存在某種屬性B．0表示不存在某種屬性C．1表示存在某種屬性D．1表示不存在某種屬性E．0和1代表的內容可以隨意設定63．在截距變動模型中，模型系數（）A．是基礎類型截距項B．是基礎類型截距項C．稱為公共截距系數D．稱為公共截距系數E．為差別截距系數64．虛擬變量的特殊應用有（）A．調整季節(jié)波動B．檢驗模型結構的穩(wěn)定性C．分段回歸D．修正模型的設定誤差E．工具變量法65．對于分段線性回歸模型，其中（）A．虛擬變量D代表品質因素B．虛擬變量D代表數量因素C．以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同D．以為界，前后兩段回歸直線的截距不同E．該模型是系統(tǒng)變參數模型的一種特殊形式66．下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有(

)

A．koyck變換模型

B．自適應預期模型C．部分調整模型

D．有限多項式滯后模型E．廣義差分模型67．對于有限分布滯后模型，將參數表示為關于滯后的多項式并代入模型，作這種變換可以（）。A．使估計量從非一致變?yōu)橐恢翨．使估計量從有偏變?yōu)闊o偏C．減弱多重共線性D．避免因參數過多而自由度不足E．減輕異方差問題68．在模型中，延期過渡性乘數是指（）A．B．C．D．E．59．ABC60．AE61．ABCD62．BC63．AC64．ABC65．BE66．ABC67．CD68．BCD69．對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型．自適應預期模型．局部調整模型，其共同特點是（）A．具有相同的解釋變量B．僅有三個參數需要估計C．用代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D．避免了原模型中的多重共線性問題E．都以一定經濟理論為基礎70．當結構方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（）

A．最小二乘法B．廣義差分法C．間接最小二乘法D．二階段最小二乘法E．有限信息極大似然估計法71．對聯立方程模型參數的單方程估計法包括(

)

A．工具變量法

B．間接最小二乘法C．完全信息極大似然估計法

D．二階段最小二乘法E．三階段最小二乘法72．小型宏觀計量經濟模型中，第1個方程是（）A．結構式方程B．隨機方程C．行為方程D．線性方程E．定義方程73．結構式模型中的解釋變量可以是（）A．外生變量B．滯后內生變量C．虛擬變量D．滯后外生變量E．模型中其他結構方程的被解釋變量74.與單方程計量經濟模型相比，聯立方程計量經濟模型的特點是（）。A.適用于某一經濟系統(tǒng)的研究B.適用于單一經濟現象的研究C.揭示經濟變量之間的單項因果關系D.揭示經濟變量之間相互依存、相互因果的關系E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數量關系F.用一組方程來描述經濟系統(tǒng)內內生變量和外生變量（先決變量）之間的數量關系75.隨機方程包含哪四種方程（）。A.行為方程B.技術方程C.經驗方程D.制度方程E.統(tǒng)計方程76.下列關于聯立方程模型的識別條件，表述正確的有（）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以識別C.方程識別的階條件和秩條件相互獨立D.秩條件成立時，根據階條件判斷方程是恰好識別還是過度識別77．對于C-D生產函數模型，下列說法中正確的有（）。A．參數A反映廣義的技術進步水平B．資本要素的產出彈性C．勞動要素的產出彈性D．必定等于178．對于線性生產函數模型，下列說法中正確的有（）。A．假設資本K與勞動L之間是完全可替代的B．資本要素的邊際產量C．勞動要素的邊際產量D．勞動和資本要素的替代彈性69．ABCD70．CD71．ABD72．ABCD73．ABCDE74．ADF75．ABD76．BD77．ABC78．ABCD79．關于絕對收入假設消費函數模型（），下列說法正確的有A．參數表示自發(fā)性消費B．參數＞0C．參數0表示邊際消費傾向D．參數1＜080.建立生產函數模型時，樣本數據的質量問題包括（）。A.線性B.完整性C.準確性D.可比性E.一致性79．ABCD80．BCDE四、簡答題（每小題5分）1．簡述計量經濟學與經濟學、統(tǒng)計學、數理統(tǒng)計學學科間的關系。答：計量經濟學是經濟理論、統(tǒng)計學和數學的綜合。（1分）經濟學著重經濟現象的定性研究，計量經濟學著重于定量方面的研究。（1分）統(tǒng)計學是關于如何收集、整理和分析數據的科學，而計量經濟學則利用經濟統(tǒng)計所提供的數據來估計經濟變量之間的數量關系并加以驗證。（1分）數理統(tǒng)計學作為一門數學學科，可以應用于經濟領域，也可以應用于其他領域；計量經濟學則僅限于經濟領域。（1分）計量經濟模型建立的過程，是綜合應用理論、統(tǒng)計和數學方法的過程，計量經濟學是經濟理論、統(tǒng)計學和數學三者的統(tǒng)一。2．計量經濟模型有哪些應用？答：①結構分析。（1分）②經濟預測。（1分）③政策評價。（1分）④檢驗和發(fā)展經濟理論。3．簡述建立與應用計量經濟模型的主要步驟。答：①根據經濟理論建立計量經濟模型；（1分）②樣本數據的收集；（1分）③估計參數；（1分）④模型的檢驗；（1分）⑤計量經濟模型的應用。（1分）4．對計量經濟模型的檢驗應從幾個方面入手？答：①經濟意義檢驗；（2分）②統(tǒng)計準則檢驗；（1分）③計量經濟學準則檢驗；（1分）④模型預測檢驗。5．計量經濟學應用的數據是怎樣進行分類的？答：四種分類：①時間序列數據；（1分）②橫截面數據；（1分）③混合數據；（1分）④虛擬變量數據。（2分）6．在計量經濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？答：隨機誤差項是計量經濟模型中不可缺少的一部分。（1分）產生隨機誤差項的原因有以下幾個方面：①模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；（1分）②模型關系認定不準確造成的誤差；（1分）③變量的測量誤差；（1分）④隨機因素。（1分）7．古典線性回歸模型的基本假定是什么？答：①零均值假定。（1分）即在給定xt的條件下，隨機誤差項的數學期望（均值）為0，即。②同方差假定。（1分）誤差項的方差與t無關，為一個常數。③無自相關假定。（1分）即不同的誤差項相互獨立。④解釋變量與隨機誤差項不相關假定。（1分）⑤正態(tài)性假定，（1分）即假定誤差項服從均值為0，方差為的正態(tài)分布。8．總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯系。答：主要區(qū)別：①描述的對象不同。（1分）總體回歸模型描述總體中變量y與x的相互關系，而樣本回歸模型描述所觀測的樣本中變量y與x的相互關系。②建立模型的不同。（1分）總體回歸模型是依據總體全部觀測資料建立的，樣本回歸模型是依據樣本觀測資料建立的。③模型性質不同。（1分）總體回歸模型不是隨機模型，樣本回歸模型是隨機模型，它隨著樣本的改變而改變。主要聯系：樣本回歸模型是總體回歸模型的一個估計式，之所以建立樣本回歸模型，目的是用來估計總體回歸模型。9．試述回歸分析與相關分析的聯系和區(qū)別。答：兩者的聯系：①相關分析是回歸分析的前提和基礎；回歸分析是相關分析的深入和繼續(xù)。（1分）②相關分析與回歸分析的有關指標之間存在計算上的內在聯系。（1分）兩者的區(qū)別：①回歸分析強調因果關系，相關分析不關心因果關系，所研究的兩個變量是對等的。（1分）②對兩個變量x與y而言，相關分析中：；在回歸分析中，和卻是兩個完全不同的回歸方程。（1分）③回歸分析對資料的要求是被解釋變量y是隨機變量，解釋變量x是非隨機變量；相關分析對資料的要求是兩個變量都隨機變量。10．在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質？答：①線性，是指參數估計量和分別為觀測值和隨機誤差項的線性函數或線性組合。（1分）②無偏性，指參數估計量和的均值（期望值）分別等于總體參數和。（2分）③有效性（最小方差性或最優(yōu)性），指在所有的線性無偏估計量中，最小二乘估計量和的方差最小。11．簡述BLUE的含義。答：BLUE即最佳線性無偏估計量，是bestlinearunbiasedestimators的縮寫。（2分）在古典假定條件下，最小二乘估計量具備線性、無偏性和有效性，是最佳線性無偏估計量，即BLUE，這一結論就是著名的高斯－馬爾可夫定理。12．對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性F檢驗之后，還要對每個回歸系數進行是否為0的t檢驗？答：多元線性回歸模型的總體顯著性F檢驗是檢驗模型中全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是否顯著。（1分）通過了此F檢驗，就可以說模型中的全部解釋變量對被解釋變量的共同影響是顯著的，但卻不能就此判定模型中的每一個解釋變量對被解釋變量的影響都是顯著的。（3分）因此還需要就每個解釋變量對被解釋變量的影響是否顯著進行檢驗，即進行t檢驗。（1分）13.給定二元回歸模型：，請敘述模型的古典假定。解答：（1）隨機誤差項的期望為零，即。（2）不同的隨機誤差項之間相互獨立，即（1分）。（3）隨機誤差項的方差與t無關，為一個常數，即。即同方差假設（1分）。（4）隨機誤差項與解釋變量不相關，即。通常假定為非隨機變量，這個假設自動成立（1分）。（5）隨機誤差項為服從正態(tài)分布的隨機變量，即（1分）。（6）解釋變量之間不存在多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關系，即不存在多重14.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？解答：因為人們發(fā)現隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數的值往往會變大，從而增加了模型的解釋功能。這樣就使得人們認為要使模型擬合得好，就必須增加解釋變量（2分）。但是，在樣本容量一定的情況下，增加解釋變量必定使得待估參數的個數增加，從而損失自由度，而實際中如果引入的解釋變量并非必要的話可能會產生很多問題，比如，降低預測精確度、引起多重共線性等等。為此用修正的決定系數來估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度（3分）。15.修正的決定系數及其作用。解答：，（2分）其作用有：（1）用自由度調整后，可以消除擬合優(yōu)度評價中解釋變量多少對決定系數計算的影響；（2分）（2）對于包含解釋變量個數不同的模型，可以用調整后的決定系數直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調整的決定系數來比較（1分）。16.常見的非線性回歸模型有幾種情況？解答：常見的非線性回歸模型主要有:對數模型（1分）半對數模型或（1分）倒數模型（1分）多項式模型（1分）成長曲線模型包括邏輯成長曲線模型和Gompertz成長曲線模型（1分）17.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是。①②③④解答：①系數呈線性，變量非線性；（1分）②系數呈線性，變量非呈線性；（1分）③系數和變量均為非線性；（1分）④系數和變量均為非線性。（2分）18.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數是否呈線性，或都是或都不是。①②③④解答：①系數呈線性，變量非呈線性；（1分）②系數非線性，變量呈線性；（1分）③系數和變量均為非線性；(2分)④系數和變量均為非線性（1分）。19.什么是異方差性？試舉例說明經濟現象中的異方差性。異方差性是指模型違反了古典假定中的同方差假定，它是計量經濟分析中的一個專門問題。在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同，則稱隨機項具有異方差性，即（t=1，2，……，n）。（3分）例如，利用橫截面數據研究消費和收入之間的關系時，對收入較少的家庭在滿足基本消費支出之后的剩余收入已經不多，用在購買生活必需品上的比例較大，消費的分散幅度不大。收入較多的家庭有更多可自由支配的收入，使得這些家庭的消費有更大的選擇范圍。由于個性、愛好、儲蓄心理、消費習慣和家庭成員構成等那個的差異，使消費的分散幅度增大，或者說低收入家庭消費的分散度和高收入家庭消費得分散度相比較，可以認為牽著小于后者。這種被解釋變量的分散幅度的變化，反映到模型中，可以理解為誤差項方差的變化。（2分）20.產生異方差性的原因及異方差性對模型的OLS估計有何影響。產生原因：（1）模型中遺漏了某些解釋變量；（2）模型函數形式的設定誤差；（3）樣本數據的測量誤差；（4）隨機因素的影響。（2分）產生的影響：如果線性回歸模型的隨機誤差項存在異方差性，會對模型參數估計、模型檢驗及模型應用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型參數最小二乘估計值的無偏性；（2）參數的最小二乘估計量不是一個有效的估計量；（3）對模型參數估計值的顯著性檢驗失效；（4）模型估計式的代表性降低，預測精度精度降低。（3分）21.檢驗異方差性的方法有哪些？檢驗方法：（1）圖示檢驗法；（1分）（2）戈德菲爾德—匡特檢驗；（1分）（3）懷特檢驗；（1分）（4）戈里瑟檢驗和帕克檢驗（殘差回歸檢驗法）；（1分）（5）ARCH檢驗（自回歸條件異方差檢驗）（1分）22.異方差性的解決方法有哪些？解決方法：（1）模型變換法；（2分）（2）加權最小二乘法；（2分）（3）模型的對數變換等（1分）23.什么是加權最小二乘法？它的基本思想是什么？加權最小二乘法的基本原理：最小二乘法的基本原理是使殘差平方和為最小，在異方差情況下，總體回歸直線對于不同的的波動幅度相差很大。隨機誤差項方差越小，樣本點對總體回歸直線的偏離程度越低，殘差的可信度越高（或者說樣本點的代表性越強）；而較大的樣本點可能會偏離總體回歸直線很遠，的可信度較低（或者說樣本點的代表性較弱）。（2分）因此，在考慮異方差模型的擬合總誤差時，對于不同的應該區(qū)別對待。具體做法：對較小的給于充分的重視，即給于較大的權數；對較大的給于充分的重視，即給于較小的權數。更好的使反映對殘差平方和的影響程度，從而改善參數估計的統(tǒng)計性質。（3分）24.樣本分段法（即戈德菲爾特——匡特檢驗）檢驗異方差性的基本原理及其使用條件。樣本分段法（即戈德菲爾特—匡特檢驗）的基本原理：將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對樣本1和樣本2進行回歸，并計算兩個子樣本的殘差平方和，如果隨機誤差項是同方差的，則這兩個子樣本的殘差平方和應該大致相等；如果是異方差的，則兩者差別較大，以此來判斷是否存在異方差。（3分）使用條件：（1）樣本容量要盡可能大，一般而言應該在參數個數兩倍以上；（2）服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均滿足。（2分）25．簡述DW檢驗的局限性。答：從判斷準則中看到，DW檢驗存在兩個主要的局限性：首先，存在一個不能確定的值區(qū)域，這是這種檢驗方法的一大缺陷。（2分）其次：檢驗只能檢驗一階自相關。（2分）但在實際計量經濟學問題中，一階自相關是出現最多的一類序列相關，而且經驗表明，如果不存在一階自相關，一般也不存在高階序列相關。所以在實際應用中，對于序列相關問題—般只進行檢驗。（1分）26．序列相關性的后果。答：（1）模型參數估計值不具有最優(yōu)性；（1分）（2）隨機誤差項的方差一般會低估；（1分）（3）模型的統(tǒng)計檢驗失效；（1分）（4）區(qū)間估計和預測區(qū)間的精度降低。（1分）（全對即加1分）27．簡述序列相關性的幾種檢驗方法。答：（1）圖示法；（1分）（2）D-W檢驗；（1分）（3）回歸檢驗法；（1分）（4）另外，偏相關系數檢驗，布羅斯—戈弗雷檢驗或拉格朗日乘數檢驗都可以用來檢驗高階序列相關。（2分）28．廣義最小二乘法（GLS）的基本思想是什么？答:基本思想就是對違反基本假定的模型做適當的線性變換，使其轉化成滿足基本假定的模型，從而可以使用OLS方法估計模型。（5分）29．自相關性產生的原因有那些？答：（1）經濟變量慣性的作用引起隨機誤差項自相關；（1分）（2）經濟行為的滯后性引起隨機誤差項自相關；（1分）(3)一些隨機因素的干擾或影響引起隨機誤差項自相關；（1分）（4）模型設定誤差引起隨機誤差項自相關；（1分）（5）觀測數據處理引起隨機誤差項自相關。（1分）30．請簡述什么是虛假序列相關，如何避免？答：數據表現出序列相關，而事實上并不存在序列相關。（2分）要避免虛假序列相關，就應在做定量分析之間先進行定性分析，看從理論上或經驗上是否有存在序列相關的可能，可能性是多大。（3分）31．DW值與一階自相關系數的關系是什么？答：或者32．什么是多重共線性？產生多重共線性的原因是什么？答：多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關系。產生多重共線性主要有下述原因：（1）樣本數據的采集是被動的，只能在一個有限的范圍內得到觀察值，無法進行重復試驗。（2分）（2）經濟變量的共同趨勢（1分）（3）滯后變量的引入（1分）（4）模型的解釋變量選擇不當（1分）33．什么是完全多重共線性？什么是不完全多重共線性？答：完全多重共線性是指對于線性回歸模型若則稱這些解釋變量的樣本觀測值之間存在完全多重共線性。（2分）不完全多重共線性是指對于多元線性回歸模型若則稱這些解釋變量的樣本觀測之間存在不完全多重共線性。（3分）34．完全多重共線性對OLS估計量的影響有哪些？答：（1）無法估計模型的參數，即不能獨立分辨各個解釋變量對因變量的影響。（3分）（2）參數估計量的方差無窮大（或無法估計）（2分）35．不完全多重共線性對OLS估計量的影響有哪些？答：（1）可以估計參數，但參數估計不穩(wěn)定。（2分）（2）參數估計值對樣本數據的略有變化或樣本容量的稍有增減變化敏感。（1分）（3）各解釋變量對被解釋變量的影響難精確鑒別。（1分）（4）t檢驗不容易拒絕原假設。（1分）36．從哪些癥狀中可以判斷可能存在多重共線性？答：（1）模型總體性檢驗F值和R2值都很高，但各回歸系數估計量的方差很大，t值很低，系數不能通過顯著性檢驗。（2分）（2）回歸系數值難以置信或符號錯誤。（1分）（3）參數估計值對刪除或增加少量觀測值，以及刪除一個不顯著的解釋變量非常敏感。（2分）37．什么是方差膨脹因子檢驗法？答：所謂方差膨脹因子是存在多重共線性時回歸系數估計量的方差與無多重共線性時回歸系數估計量的方差對比而得出的比值系數。（2分）若時，認為原模型不存在“多重共線性問題”；（1分）若時，則認為原模型存在“多重共線性問題”；（1分）若時，則模型的“多重共線性問題”的程度是很嚴重的，而且是非常有害的。（1分）38．模型中引入虛擬變量的作用是什么？答案：（1）可以描述和測量定性因素的影響；（2分）（2）能夠正確反映經濟變量之間的關系，提高模型的精度；（2分）（3）便于處理異常數據。（1分）39．虛擬變量引入的原則是什么？答案：（1）如果一個定性因素有m方面的特征，則在模型中引入m-1個虛擬變量；（1分）（2）如果模型中有m個定性因素，而每個定性因素只有兩方面的屬性或特征，則在模型中引入m個虛擬變量；如果定性因素有兩個及以上個屬性，則參照“一個因素多個屬性”的設置虛擬變量。（2分）（3）虛擬變量取值應從分析問題的目的出發(fā)予以界定；（1分）（4）虛擬變量在單一方程中可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量。（1分）40．虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？答案：（1）加法方式：其作用是改變了模型的截距水平；（2分）（2）乘法方式：其作用在于兩個模型間的比較、因素間的交互影響分析和提高模型的描述精度；（2分）（3）一般方式：即影響模型的截距有影響模型的斜率。（1分）41．判斷計量經濟模型優(yōu)劣的基本原則是什么？答案：（1）模型應力求簡單；（1分）（2）模型具有可識別性；（1分）（3）模型具有較高的擬合優(yōu)度；（1分）（4）模型應與理論相一致；（1分）（5）模型具有較好的超樣本功能。（1分）42．模型設定誤差的類型有那些？答案：（1）模型中添加了無關的解釋變量；（2分）（2）模型中遺漏了重要的解釋變量；（2分）（3）模型使用了不恰當的形式。（1分）43．工具變量選擇必須滿足的條件是什么？答案：選擇工具變量必須滿足以下兩個條件：（1）工具變量與模型中的隨機解釋變量高度相關；（3分）（2）工具變量與模型的隨機誤差項不相關。（2分）44．設定誤差產生的主要原因是什么？答案：原因有四：（1）模型的制定者不熟悉相應的理論知識；（1分）（2）對經濟問題本身認識不夠或不熟悉前人的相關工作；（1分）（3）模型制定者缺乏相關變量的數據；（1分）（4）解釋變量無法測量或數據本身存在測量誤差。（2分）45．在建立計量經濟學模型時，什么時候，為什么要引入虛擬變量？答案：在現實生活中，影響經濟問題的因素除具有數量特征的變量外，還有一類變量，這類變量所反映的并不是數量而是現象的某些屬性或特征，即它們反映的是現象的質的特征。這些因素還很可能是重要的影響因素，這時就需要在模型中引入這類變量。（4分）引入的方式就是以虛擬變量的形式引入。（1分）46．估計有限分布滯后模型會遇到哪些困難？直接用最小二乘法估計有限分布滯后模型的有：（1）損失自由度（2分）（2）產生多重共線性（2分）（3）滯后長度難確定的問題（1分）47．什么是滯后現像？產生滯后現像的原因主要有哪些？因變量受其自身或其他經濟變量前期水平的影響，稱為滯后現象。其原因包括：（1）經濟變量自身的原因；（2分）（2）決策者心理上的原因（1分）；（3）技術上的原因（1分）；（4）制度的原因（1分）。48．簡述koyck模型的特點。koyck模型的特點包括：（1）模型中的λ稱為分布滯后衰退率，λ越小，衰退速度越快（2分）；（2）模型的長期影響乘數為b0·（1分）;（3）模型僅包括兩個解釋變量，避免了多重共線性（1分）；（4）模型僅有三個參數，解釋了無限分布滯后模型因包含無限個參數無法估計的問題（1分）49．簡述聯立方程的類型有哪幾種？聯立方程模型中方程有：行為方程式（1分）；技術方程式（1分）；制度方程式（1分）；平衡方程（或均衡條件）（1分）；定義方程（或恒等式）（1分）。50．簡述聯立方程的變量有哪幾種類型？聯立方程的變量主要包括內生變量（2分）、外生變量（2分）和前定變量（1分）。51．模型的識別有幾種類型？模型的識別有恰好識別（2分）、過渡識別（2分）和不可識別（1分）三種。52.簡述識別的條件。識別的條件條件包括階條件和秩條件。階條件是指，如果一個方程能被識別，那么這個方程不包含的變量總數應大于或等于模型系統(tǒng)中方程個數減1（3分）；秩條件是指，在一個具有K個方程的模型系統(tǒng)中，任何一個方程被識別的充分必要條件是：所有不包含在這個方程中變量的參數的秩為K－1（2分）。五、計算分析題（每小題10分）1、下表為日本的匯率與汽車出口數量數據，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379答：（1）（2分）散點圖如下：（2）=0.9321（3分）（3）截距項81.72表示當美元兌日元的匯率為0時日本的汽車出口量，這個數據沒有實際意義；（2分）斜率項3.65表示汽車出口量與美元兌換日元的匯率正相關，當美元兌換日元的匯率每上升1元，會引起日本汽車出口量上升3.65萬輛。（3分）2、已知一模型的最小二乘的回歸結果如下：標準差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元），X：利率（%）。答：（1）系數的符號是正確的，政府債券的價格與利率是負相關關系，利率的上升會引起政府債券價格的下降。（2分）（2）代表的是樣本值，而代表的是給定的條件下的期望值，即。此模型是根據樣本數據得出的回歸結果，左邊應當是的期望值，因此是而不是。（3分）（3）沒有遺漏，因為這是根據樣本做出的回歸結果，并不是理論模型。（2分）（4）截距項101.4表示在X取0時Y的水平，本例中它沒有實際意義；斜率項-4.78表明利率X每上升一個百分點，引起政府債券價格Y降低478美元。（3分）3、估計消費函數模型得t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81答：（1）提出原假設H0：，H1：。由于t統(tǒng)計量＝18.7，臨界值，由于18.7>2.1098，故拒絕原假設H0：，即認為參數是顯著的。（3分）（2）由于，故。（3分）（3）回歸模型R2=0.81，表明擬合優(yōu)度較高，解釋變量對被解釋變量的解釋能力為81%，即收入對消費的解釋能力為81％，回歸直線擬合觀測點較為理想。（4分）4、已知估計回歸模型得且，答：判定系數：==0.8688（3分）相關系數：（2分）5、有如下表數據日本物價上漲率與失業(yè)率的關系答：（1）（2分）散點圖如下：根據圖形可知，物價上漲率與失業(yè)率之間存在明顯的負相關關系，擬合倒數模型較合適。（2分）（2）模型一：＝0.8554（3分）模型二：＝0.8052（3分）7、根據容量n=30的樣本觀測值數據計算得到下列數據：，，，，，試估計Y對X的回歸直線。答：（2分）（2分）故回歸直線為：（1分）8、下表中的數據是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的，請回答以下問題答：（1）由于，，，，，，，得（3分）（2分）總成本函數為：（1分）（2）截距項表示當產量X為0時工廠的平均總成本為26.28，也就量工廠的平均固定成本；（2分）斜率項表示產量每增加1個單位，引起總成本平均增加4.26個單位。（2分）9、有10戶家庭的收入（X，元）和消費（Y，百元）數據如下表答：（1）回歸模型的R2＝0.9042，表明在消費Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到90％以上，回歸直線的代表性及解釋能力較好。（2分）（2）對于斜率項，>，即表明斜率項顯著不為0，家庭收入對消費有顯著影響。（2分）對于截距項，>，即表明截距項也顯著不為0，通過了顯著性檢驗。（2分）（3）Yf=2.17+0.2023×45＝11.2735（2分）（2分）95%置信區(qū)間為（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。（2分）10、已知相關系數r＝0.6，估計標準誤差，樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數；（3）總變差。答：（1）由于，。（4分）（2）（2分）（3）（4分）11、在相關和回歸分析中，已知下列資料：答：（1）＝＝11.38（2分）（2分）斜率系數：（1分）（2）R2=r2=0.92=0.81，剩余變差：（1分）總變差：TSS＝RSS/(1-R2)=2000/(1-0.81)=10526.32（2分）（3）（2分）12、根據對某企業(yè)銷售額Y以及相應價格X的11組觀測資料計算：答：（1）（3分）（2分）故回歸直線為，（2）（2分）銷售額的價格彈性＝＝0.072（3分）13、假設某國的貨幣供給量Y與國民收入X的歷史如系下表（1）回歸方程為：，由于斜率項p值＝0.0000<，表明斜率項顯著不為0，即國民收入對貨幣供給量有顯著影響。（2分）截距項p值＝0.5444>，表明截距項與0值沒有顯著差異，即截距項沒有通過顯著性檢驗。（2分）（2）截距項0.353表示當國民收入為0時的貨幣供應量水平，此處沒有實際意義。斜率項1.968表明國民收入每增加1元，將導致貨幣供應量增加1.968元。（3分）（3）當X＝15時，，即應將貨幣供應量定在29.873的水平。（3分）14、假定有如下的回歸結果其中，Y表示美國的咖啡消費量（每天每人消費的杯數），X表示咖啡的零售價格（單位：美元/杯），t表示時間。問：答：（1）這是一個時間序列回歸。（圖略）（2分）（2）截距2.6911表示咖啡零售價在每磅0美元時，美國平均咖啡消費量為每天每人2.6911杯，這個沒有明顯的經濟意義；（2分）斜率－0.4795表示咖啡零售價格與消費量負相關，表明咖啡價格每上升1美元，平均每天每人消費量減少0.4795杯。（2分）（3）不能。原因在于要了解全美國所有人的咖啡消費情況幾乎是不可能的。（2分）（4）不能。在同一條需求曲線上不同點的價格彈性不同，若要求價格彈性，須給出具體的X值及與之對應的Y值。15、下面數據是依據10組X和Y的觀察值得到的：，，，，答：由已知條件可知，，（3分）（3分）（2分）（2分）16.根據某地1961—1999年共39年的總產出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數據，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：解答：（1）這是一個對數化以后表現為線性關系的模型，lnL的系數為1.451意味著資本投入K保持不變時勞動—產出彈性為1.451；（3分）lnK的系數為0.384意味著勞動投入L保持不變時資本—產出彈性為0.384（2分）.（2）系數符號符合預期，作為彈性，都是正值，而且都通過了參數的顯著性檢驗（t檢驗）（5分，要求能夠把t值計算出來）。17.某計量經濟學家曾用1921~1941年與1945~1950年（1942~1944年戰(zhàn)爭期間略去）美國國內消費Ｃ和工資收入Ｗ、非工資－非農業(yè)收入Ｐ、農業(yè)收入Ａ的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：解答：該消費模型的判定系數，Ｆ統(tǒng)計量的值，均很高，表明模型的整體擬合程度很高。（2分）計算各回歸系數估計量的t統(tǒng)計量值得：，，。除外，其余T值均很小。工資收入Ｗ的系數t檢驗值雖然顯著，但該系數的估計值卻過大，該值為工資收入對消費的邊際效應，它的值為1.059意味著工資收入每增加一美元，消費支出增長將超過一美元，這與經濟理論和生活常識都不符。（5分）另外，盡管從理論上講，非工資—非農業(yè)收入與農業(yè)收入也是消費行為的重要解釋變量，但二者各自的t檢驗卻顯示出它們的效應與0無明顯差異。這些跡象均表明模型中存在嚴重的多重共線性，不同收入部分之間的相互關系掩蓋了各個部分對解釋消費行為的單獨影響。（3分）18.計算下面三個自由度調整后的決定系數。這里，為決定系數，為樣本數目，為解釋變量個數解答:(1)（3分）(2)；負值也是有可能的。（4分）(3)（3分）19.設有模型，試在下列條件下:解答：當時，模型變?yōu)?，可作為一元回歸模型來對待（5分）當時，模型變?yōu)?同樣可作為一元回歸模型來對待（5分）20．假設要求你建立一個計量經濟模型來說明在學校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學年收集數據，得到兩個可能的解釋性方程：解答:（1）第2個方程更合理一些，，因為某天慢跑者的人數同該天日照的小時數應該是正相關的。（4分）（2）出現不同符號的原因很可能是由于與高度相關而導致出現多重共線性的緣故。從生活經驗來看也是如此，日照時間長，必然當天的最高氣溫也就高。而日照時間長度和第二天需交學期論文的班級數是沒有相關性的。（6分）21．假定以校園內食堂每天賣出的盒飯數量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學校當日的學生數量（單位：千人）作為解釋變量，進行回歸分析；假設不管是否有假期，食堂都營業(yè)。不幸的是，食堂內的計算機被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復，你不能說出獨立變量分別代表著哪一項！下面是回歸結果（括號內為標準差）：解答：（1）是盒飯價格，是氣溫，是學校當日的學生數量，是附近餐廳的盒飯價格。（4分）（2）在四個解釋變量中，附近餐廳的盒飯價格同校園內食堂每天賣出的盒飯數量應該是負相關關系，其符號應該為負，應為；學校當日的學生數量每變化一個單位，盒飯相應的變化數量不會是28.4或者12.7，應該是小于1的，應為；至于其余兩個變量，從一般經驗來看，被解釋變量對價格的反應會比對氣溫的反應更靈敏一些，所以是盒飯價格，是氣溫22.設消費函數為，其中為消費支出，為個人可支配收入，為隨機誤差項，并且（其中為常數）。解：（一）原模型：（1）等號兩邊同除以，新模型：（2）（2分）令則：（2）變?yōu)椋?分）此時新模型不存在異方差性。（2分）（二）對進行普通最小二乘估計其中（4分）（進一步帶入計算也可）23.檢驗下列模型是否存在異方差性，列出檢驗步驟，給出結論。解：（1）（2分）（2）（3分）（3）（2分）（4），接受原假設，認為隨機誤差項為同方差性。（3分）24.假設回歸模型為：，其中：；并且是非隨機變量，求模型參數的最佳線性無偏估計量及其方差。解：原模型：根據為消除異方差性，模型等號兩邊同除以模型變?yōu)椋海?分）令則得到新模型：（2分）此時新模型不存在異方差性。（2分）利用普通最小二乘法，估計參數得：（4分）26.根據某地1961—1999年共39年的總產出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數據，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：答案：(1)題中所估計的回歸方程的經濟含義：該回歸方程是一個對數線性模型，可還原為指數的形式為：，是一個C-D函數，1.451為勞動產出彈性，0.3841為資本產出彈性。因為1.451+0.3841〉1，所以該生產函數存在規(guī)模經濟。（6分）(2)該回歸方程的估計中存在什么問題?應如何改進?

因為DW=0.858,dL=1.38,即0.858<1.38,故存在一階正自相關?？衫肎LS方法消除自相關的影響。（4分）27．根據我國1978——2000年的財政收入和國內生產總值的統(tǒng)