微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論發(fā)展中索南夏因的地位,微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)論文

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論發(fā)展中索南夏因的地位,微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)論文內(nèi)容摘要：雨果索南夏因是美國(guó)出色的經(jīng)濟(jì)學(xué)家,重點(diǎn)研究一般平衡理論,并由于索南夏因-曼特爾-德布魯定理而享譽(yù)學(xué)術(shù)界。他的主要奉獻(xiàn)包括:(1)率先對(duì)超額需求函數(shù)構(gòu)造進(jìn)行研究,對(duì)索南夏因-曼特爾-德布魯定理的提出有重要奉獻(xiàn),證明了知足特定限制的任意函數(shù)都可能是經(jīng)濟(jì)體的超額需求函數(shù),此時(shí)平衡不唯一且不穩(wěn)定。這一成果表示清楚了一般平衡理論的不可證偽性,也帶來了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的分離。(2)提出了價(jià)格機(jī)制的公理化表示出方式,塑造了價(jià)格的辨別機(jī)制,為公理化表示出社會(huì)選擇經(jīng)過做出了突出奉獻(xiàn)。(3)通過放松阿羅不可能定理的基本假設(shè)、簡(jiǎn)化吉伯德-薩特思韋特定理的證明和研究防止策略性的機(jī)制,推動(dòng)了投票理論的發(fā)展。(4)對(duì)魯賓斯坦討價(jià)還價(jià)模型進(jìn)行了擴(kuò)展與再檢驗(yàn),將不完全信息情境引入討價(jià)還價(jià)模型中,使該模型更具現(xiàn)實(shí)解釋力。本文關(guān)鍵詞語：索南夏因;一般平衡;投票;價(jià)格公理化;非合作會(huì)談;作者簡(jiǎn)介：姚東旻,電子郵箱:yaodongminn@163.com;莊穎,;朱泳奕,。;基金：高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金;HugoF.SonnenscheinsContributionstoMicroeconomicsYAODongminZHUANGYingZHUYongyiCentralUniversityofFinanceandEconomicsAbstract：HugoF.Sonnenschein,withmicroeconomicsashismainresearcharea,isanoutstandingeconomistintheUnitedStates.HefocusesongeneralequilibriumtheoryandisfamousforSonnenschein-Mantel-Debreutheorem.Hismaincontributionsareasfollows:Firstly,Sonnenscheintakestheleadinanalyzingthestructureofexcessdemandfunction,andproposestheSonnenschein-Mantel-Debreutheorem,whichprovesthatanyfunctionsatisfyingcertainlimitsmaybetheexcessdemandfunctionoftheeconomy.Thetheoremshowsthattheequilibriumisnon-uniqueandunstable,whichfurtherleadstotheunfalsifiablityofgeneralequilibriumtheory,andbringsalsotheseparationbetweenthemicro-foundationandmacroeconomics.Secondly,Sonnenscheinpresentstheaxiomaticcharacterizationofthepricemechanism,distinguishingitfromothercompetitivemechanisms,andpromotestheaxiomatizationofthesocialselectionprocess.Thirdly,SonnenscheinenrichesthevotingtheorybyrelaxingthefundamentalassumptionsoftheArrowsimpossibilitytheorem,simplifiestheproofofGibbard-Satterthwaitetheorem,andexploresthemechanismofstrategy-proofness.Fourthly,Sonnenscheinextendsandre-examinestheRubinsteinbargainingmodel,byintroducingbargainingunderincompleteinformationintothemodel,whichmakesthebargainingmodelmorerealistic.Keyword：HugoF.Sonnenschein;Sonnenschein-Mantel-DebreuTheorem;GeneralEquilibrium;PriceAxiomatization;Non-cooperativeBargaining;雨果索南夏因(HugoF.Sonnenschein)是美國(guó)出色的經(jīng)濟(jì)學(xué)家與教育管理者,曾任芝加哥大學(xué)校長(zhǎng),現(xiàn)任芝加哥大學(xué)講席教授。索南夏因1940年11月14日出生于美國(guó)紐約。他于1961年獲羅切斯特大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位,1964年獲普渡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。索南夏因畢業(yè)以后曾先后執(zhí)教于明尼蘇達(dá)大學(xué)、馬薩諸塞大學(xué)和西北大學(xué);自1976年起開場(chǎng)任普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系教授;19881991年間任美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)文理學(xué)院院長(zhǎng)和講座教授;19911993年再任普林斯頓大學(xué)講席教授,并任該校教務(wù)長(zhǎng);1993年起任芝加哥大學(xué)講席教授,并于19932000年任該校校長(zhǎng)。索南夏因曾先后中選為美國(guó)藝術(shù)和科學(xué)院院士、美國(guó)國(guó)家科學(xué)院院士、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、美國(guó)哲學(xué)學(xué)會(huì)會(huì)士、美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)聯(lián)合會(huì)出色會(huì)士。索南夏因的研究極大地促進(jìn)了微觀經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展。他重點(diǎn)研究一般平衡理論,并由于與曼特爾(R.Mantel)和德布魯(G.Debreu)共同提出的索南夏因-曼特爾-德布魯定理(Sonnenschein-Mantel-Debreutheorem,簡(jiǎn)稱SMD定理)而享譽(yù)學(xué)術(shù)界。該定理表示清楚:知足連續(xù)性(continuity)、零次齊次性(zerohomogeneity)并遵循瓦爾拉斯法則(Walrasslaw)的任何函數(shù),都可能是超額需求函數(shù)。此時(shí),經(jīng)濟(jì)體中存在多重平衡且無法保持穩(wěn)定狀態(tài),這導(dǎo)致了一般平衡理論不可證偽?？偝~需求函數(shù)僅有的三個(gè)限制條件降低了一般平衡理論對(duì)個(gè)人理性行為的解釋力,帶來了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)和宏觀經(jīng)濟(jì)理論間的不匹配。除了對(duì)一般平衡理論的奉獻(xiàn)外,索南夏因還通過公理化的方式表示出價(jià)格機(jī)制,并通過規(guī)范性的分析框架探尋求索市場(chǎng)中消費(fèi)者行為和廠商行為的動(dòng)態(tài)變化,促進(jìn)了社會(huì)選擇經(jīng)過中公理化范式的應(yīng)用。同時(shí),索南夏因通過對(duì)阿羅不可能定理的拓展和對(duì)吉伯德-薩特思韋特定理(Gibbard-Satterthwaitetheorem,簡(jiǎn)稱G-S定理)的簡(jiǎn)化,豐富了防止專制性和防止策略性的研究。而其對(duì)魯賓斯坦討價(jià)還價(jià)模型的延伸和再檢驗(yàn),增加了該模型的適用性與解釋力,使得索南夏因在非合作會(huì)談的研究領(lǐng)域占有一席之地。下文將對(duì)索南夏因在上述四個(gè)方面的研究進(jìn)行具體的介紹。一、索南夏因?qū)σ话闫胶饫碚摰姆瞰I(xiàn)索南夏因?qū)σ话闫胶饫碚摪l(fā)展的核心奉獻(xiàn),是其與曼特爾(Mantel,1974)、德布魯(Debreu,1974)共同證明的SMD定理。本節(jié)我們將以一般平衡理論的發(fā)展為線索,闡述SMD定理產(chǎn)生的背景及其主要內(nèi)容,并深切進(jìn)入分析其對(duì)一般平衡理論可證偽性的挑戰(zhàn)和對(duì)一般平衡理論后續(xù)發(fā)展的影響。(一)一般平衡理論及其發(fā)展一般平衡理論是在對(duì)經(jīng)濟(jì)主體偏好、技術(shù)和稟賦的基本假設(shè)下,建立的關(guān)于人類經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)整體平衡的存在性、穩(wěn)定性和有效性的公理化研究理論,在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)中起到了支柱作用。早在古典經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)期,學(xué)者就對(duì)平衡概念有了科學(xué)的初步認(rèn)識(shí)。當(dāng)時(shí)的平衡是指經(jīng)濟(jì)社會(huì)以時(shí)間為維度,在經(jīng)歷沖擊之后恢復(fù)到的平衡狀態(tài)。瓦爾拉斯最早在(純粹經(jīng)濟(jì)學(xué)要義〕(Walras,1874)中建立起一般平衡模型,研究市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中消費(fèi)者和廠商間的互相關(guān)系,并運(yùn)用消費(fèi)者效用最大化、廠商利潤(rùn)最大化和市場(chǎng)出清等條件對(duì)市場(chǎng)行為進(jìn)行規(guī)范和限制。當(dāng)經(jīng)濟(jì)體在一組價(jià)格中實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)和需求的平衡,且該組價(jià)格保持不變時(shí),經(jīng)濟(jì)體處于平衡狀態(tài)。瓦爾拉斯通過構(gòu)建獨(dú)立方程求解經(jīng)濟(jì)中的平衡。他以為假如方程是線性、獨(dú)立、不受限制的,且方程個(gè)數(shù)與未知數(shù)個(gè)數(shù)一樣,則存在平衡解。然而,方程通常是非線性的且需要知足更多的限制,進(jìn)而無法保證平衡解的存在。因而,之后的學(xué)者專注于一般平衡存在性的證明。華而不實(shí),阿羅和德布魯(ArrowDebreu,1954)初次利用超額需求函數(shù)對(duì)一般平衡理論進(jìn)行嚴(yán)格敘述,并在知足特殊的前提條件下,給出了平衡存在性的數(shù)學(xué)證明,即瓦爾拉斯一般平衡方程組在某些特殊假設(shè)下有解,這就是著名的阿羅-德布魯模型。德布魯(Debreu,1959)證明了,在個(gè)人偏好關(guān)系知足連續(xù)性、嚴(yán)格凸性(strictlyconvex)和嚴(yán)格單調(diào)遞增(strictlymonotonicallyincreasing)的條件下,超額需求函數(shù)是市場(chǎng)價(jià)格的連續(xù)、零次齊次且知足瓦爾拉斯法則的函數(shù)。在這里基礎(chǔ)上,學(xué)者通過構(gòu)建整體經(jīng)濟(jì)的總超額需求函數(shù)來討論平衡的存在性問題(Sonnenschein,2021)。然而,僅僅證明經(jīng)濟(jì)體中存在平衡是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,還需要證明該平衡是唯一確定且保持穩(wěn)定的。固然阿羅等經(jīng)濟(jì)學(xué)家充分討論了此問題,但除了平衡存在性外,平衡唯一性、價(jià)格調(diào)整的全局穩(wěn)定性和比擬靜態(tài)只在極其嚴(yán)格的條件下才成立。因而,這些工作無法得出具有普適性的結(jié)果,仍然有很多問題需要繼續(xù)討論。例如,一個(gè)定義在正象限(positiveorthant)內(nèi)部緊集(compactset)上的函數(shù)能否作為一般經(jīng)濟(jì)平衡的超額需求函數(shù)?線性的超額需求函數(shù)在理論上能否存在?要想回答這些問題,需要對(duì)超額需求函數(shù)的構(gòu)造進(jìn)行愈加深切進(jìn)入的研究。遺憾的是,當(dāng)時(shí)學(xué)術(shù)界對(duì)超額需求函數(shù)的研究?jī)H僅停留在經(jīng)歷體驗(yàn)統(tǒng)計(jì)層面,直到1972年5月,索南夏因才初次對(duì)超額需求函數(shù)的構(gòu)造進(jìn)行了分析。(二)SMD定理的提出超額需求函數(shù)是經(jīng)濟(jì)中各個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的超額需求之和,由經(jīng)濟(jì)主體的偏好關(guān)系、稟賦以及市場(chǎng)價(jià)格所決定,是研究平衡及其性質(zhì)的有效途徑。索南夏因(Sonnenschein,1972,1973)以為,在證明平衡唯一性時(shí),應(yīng)該首先考慮經(jīng)濟(jì)體中可能存在什么類型的超額需求函數(shù),進(jìn)而將平衡解的唯一性問題轉(zhuǎn)化為超額需求函數(shù)的唯一性問題。索南夏因(Sonnenschein,1972)率先考慮在正象限內(nèi)部,特定商品的超額需求函數(shù)能否存在于一般平衡經(jīng)濟(jì)中。其研究結(jié)果表示清楚:(1)在相對(duì)價(jià)格域中,任意一個(gè)多項(xiàng)式函數(shù)都可能作為特定商品的超額需求函數(shù);(2)對(duì)于相對(duì)價(jià)格域中的任何價(jià)格,當(dāng)且僅當(dāng)它知足瓦爾拉斯法則時(shí),能夠基于該價(jià)格生成任何給定的超額需求分配。索南夏因(Sonnenschein,1973)隨后證明了德布魯1959年研究結(jié)果的逆命題。他指出:(1)假如一個(gè)行為良好的交換經(jīng)濟(jì)的總超額需求函數(shù)能夠?qū)r(jià)格映射為數(shù)量,這個(gè)函數(shù)必須知足連續(xù)性、零次齊次性和瓦爾拉斯法則。(2)當(dāng)經(jīng)濟(jì)中只存在兩種商品時(shí),對(duì)于任何一個(gè)知足上述三個(gè)條件的超額需求函數(shù),總能夠通過個(gè)人效用最大化的方式生成對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)體,即超額需求函數(shù)可逆。在這里之后,曼特爾(Mantel,1974)和德布魯(Debreu,1974)進(jìn)一步證明了在任意種類商品和存在L個(gè)位似消費(fèi)者(對(duì)初始稟賦配置無任何限制)的情形下,總超額需求函數(shù)的性質(zhì),最終構(gòu)成了索南夏因-曼特爾-德布魯定理(即SMD定理)。該定理表示清楚,當(dāng)相對(duì)價(jià)格變化時(shí),個(gè)體稟賦價(jià)值也隨之發(fā)生變化,但總超額需求函數(shù)并不繼承個(gè)體超額需求函數(shù)的所有屬性。這使得經(jīng)濟(jì)體總能在特定條件下基于價(jià)格實(shí)現(xiàn)超額需求配置,此時(shí)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體中存在多個(gè)超額需求函數(shù),而任何一個(gè)知足特定條件的超額需求函數(shù)也都能構(gòu)建出對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)體?？偝~需求函數(shù)的不唯一性使我們沒有理由要求經(jīng)濟(jì)體中平衡是唯一的且穩(wěn)定的。此時(shí),任何知足SMD定理限制的事都會(huì)發(fā)生(Mas-Colelletal,1995),后人也將SMD定理稱為一切皆有可能定理(anythinggoestheorem)。(三)SMD定理對(duì)一般平衡理論的挑戰(zhàn)一般平衡理論作為經(jīng)濟(jì)學(xué)支柱是無可爭(zhēng)議的,但SMD定理的提出在很大程度上削弱了一般平衡理論的已有成果。限制條件的任意性、平衡點(diǎn)的多樣性和全局的不穩(wěn)定性,使得經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí)不能對(duì)一般平衡理論進(jìn)行檢驗(yàn),這對(duì)一般平衡可證偽的觀點(diǎn)產(chǎn)生了相當(dāng)大的沖擊(ShaferSonnenschein,1982)。面對(duì)市場(chǎng)經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí),總能找到多個(gè)總超額需求函數(shù),既能反映現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)的特征,又符合一般平衡理論的限制要求。從市場(chǎng)經(jīng)歷體驗(yàn)的一,到總超額需求函數(shù)的多,再到一般平衡理論的一,構(gòu)成了條條大路通羅馬的情況。任何經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí)都能在一般平衡理論的范圍內(nèi)得到解釋。Carvajaletal(2004)以為該現(xiàn)象表示清楚一般平衡理論存在缺乏,即一般平衡理論不能產(chǎn)生可經(jīng)歷體驗(yàn)證偽的預(yù)測(cè)。就唯一性來看,在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)模型中主要通過求解數(shù)學(xué)模型確定經(jīng)濟(jì)體系的狀態(tài),方程的解就是經(jīng)濟(jì)的平衡(Kehoe,1985)。保證平衡的唯一性是應(yīng)用比擬靜態(tài)分析的關(guān)鍵。當(dāng)個(gè)體超額需求函數(shù)知足顯示偏好弱公理(weakaxiomofrevealedpreference)或總可替代性(grosssubstitutability)時(shí),純交換經(jīng)濟(jì)存在唯一的平衡。但SMD定理以為,單獨(dú)的個(gè)體偏好缺乏以確定經(jīng)濟(jì)將處于哪個(gè)平衡,多個(gè)超額需求函數(shù)的存在會(huì)求解出多個(gè)平衡解。平衡的多重性表示清楚,在詳細(xì)應(yīng)用中,全局的比擬靜態(tài)分析不再有效,我們難以確定平衡處在哪種詳細(xì)的狀態(tài)中。因而,也就無法對(duì)一般平衡理論能否準(zhǔn)確、有效預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)進(jìn)行檢驗(yàn),這弱化了一般平衡理論的解釋力和預(yù)測(cè)力。就穩(wěn)定性來看,穩(wěn)定性的解決方案為進(jìn)行比擬靜態(tài)分析提供了重要的支撐(Samuelson,1941)。穩(wěn)定性討論當(dāng)初始價(jià)格不是平衡價(jià)格時(shí)能否存在價(jià)格調(diào)整經(jīng)過使價(jià)格向平衡點(diǎn)收斂。然而,并非所有的動(dòng)態(tài)系統(tǒng)都是穩(wěn)定的,當(dāng)價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整經(jīng)過無法使經(jīng)濟(jì)趨向平衡時(shí),就無法實(shí)現(xiàn)全局穩(wěn)定(Tohme,2006)。給定總超額需求函數(shù)的性質(zhì),能夠構(gòu)建一個(gè)反映競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)過的動(dòng)態(tài)模型來考察其能否具有穩(wěn)定性質(zhì)。該模型的二階偏導(dǎo)數(shù)條件是保證局部穩(wěn)定平衡存在的條件,描繪敘述價(jià)格動(dòng)態(tài)的微分方程等價(jià)于超額需求函數(shù)或與超額需求函數(shù)成比例。SMD定理意味著,對(duì)于每一個(gè)給定的平衡價(jià)格體系和相關(guān)的超額需求,都能夠定義出任意擁有一樣總體行為和一樣平衡的經(jīng)濟(jì)體。超額需求函數(shù)的任意性使得二階偏導(dǎo)數(shù)條件也具有任意性,很容易產(chǎn)生局部不穩(wěn)定和背離平衡軌跡的超額需求矢量,導(dǎo)致全局不穩(wěn)定性(IngraoIsrael,1990)。SMD定理使全局不穩(wěn)定的例子得到擴(kuò)展,我們很難準(zhǔn)確預(yù)測(cè)將來會(huì)發(fā)生什么,將朝著哪個(gè)方向發(fā)展,也無法通過經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí)對(duì)將來的不確定性進(jìn)行評(píng)判,這對(duì)一般平衡理論在穩(wěn)定性上的發(fā)展產(chǎn)生了重大影響。事實(shí)上,一般平衡理論的很多假設(shè)只是對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的粗略數(shù)學(xué)表示,不僅概念界定過于廣泛和模糊,且缺少能夠獲得確定經(jīng)濟(jì)結(jié)論的基本假設(shè)。這使得一旦面對(duì)經(jīng)濟(jì)中可能出現(xiàn)的任何有悖于一般平衡理論的經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí),一般平衡理論都能夠通過:(1)對(duì)概念的進(jìn)一步細(xì)化將該情況納入一般平衡理論的解釋范圍(Kirman,1989);(2)構(gòu)造一個(gè)知足一般平衡理論基本條件的經(jīng)濟(jì)體,使得在該經(jīng)濟(jì)體中特殊的經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí)能夠得到合理解釋?？梢?總超額需求函數(shù)的無限可能使我們無法找到經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí)來反駁一般平衡理論,理論的科學(xué)性也就無從談起了。正如索南夏因等(ShaferSonnenschein,1982)指出,一般平衡理論本質(zhì)上沒有對(duì)數(shù)據(jù)施加任何可驗(yàn)證的限制。SMD定理對(duì)一般平衡存在可證偽限制的挑戰(zhàn),直接導(dǎo)致了該理論被很多學(xué)者質(zhì)疑甚至是遺棄。(四)索南夏因?qū)σ话闫胶饫碚摵罄m(xù)發(fā)展的重大影響SMD定理對(duì)一般平衡理論的挑戰(zhàn)使得很多學(xué)者希望通過個(gè)體偏好假設(shè)來預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求的愿望破滅。諸多經(jīng)濟(jì)學(xué)者開場(chǎng)質(zhì)疑一般平衡理論的中心地位,這導(dǎo)致了研究一般平衡理論的學(xué)者們的分道揚(yáng)鑣:一部分學(xué)者試圖通過改變一般平衡理論的條件,恢復(fù)其理論有效性,例如加強(qiáng)對(duì)偏好和個(gè)人行為等的詳細(xì)限制,以及運(yùn)用平衡流形(equilibriummanifold)1替換超額需求函數(shù)等;而另一部分學(xué)者則通過建立宏觀與微觀的聯(lián)絡(luò),消除一般平衡理論微觀基礎(chǔ)和宏觀理論分離的現(xiàn)象,如理性預(yù)期理論對(duì)不確定情形下競(jìng)爭(zhēng)性平衡的證明等。下面對(duì)一般平衡理論的后續(xù)發(fā)展進(jìn)行具體介紹。1.對(duì)一般平衡理論可證偽性的再討論。一切皆有可能定理并不意味著經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的終結(jié)(Sonnenschein,2021)。假如期望總超額需求函數(shù)表現(xiàn)出特定的特性,就需要對(duì)個(gè)人怎樣與其別人相聯(lián)絡(luò)做出限制。然而,即便要求初始稟賦分布是一組事先確定的商品空間中的獨(dú)立點(diǎn),或者對(duì)消費(fèi)者偏好施加同質(zhì)性的較強(qiáng)假設(shè),也不會(huì)改變SMD定理的有效性(ChengWellman,1998)。由于在SMD定理的模型構(gòu)建中,允許為所有的個(gè)體選擇一樣的稟賦條件。因而,增加對(duì)代理人同質(zhì)偏好、相對(duì)收入分布任意設(shè)定等限制并不會(huì)影響超額需求函數(shù)的性質(zhì)。Kirman(1989)嘗試從消費(fèi)者個(gè)體間的特征出發(fā)對(duì)個(gè)人需求行為進(jìn)行限制,要求個(gè)體行為互相依靠或具有共同一致行為。在該假設(shè)下,市場(chǎng)中個(gè)體之間的聯(lián)絡(luò)才能導(dǎo)致總體層面的規(guī)律性,進(jìn)而對(duì)總超額需求函數(shù)施加有意義的限制。同時(shí),對(duì)代理人分布特征的假設(shè),例如收入分配導(dǎo)致的富人和窮人的比例、社會(huì)組織的演變所代表的一部分人的利益訴求,也能帶來對(duì)總需求函數(shù)的合理解釋,進(jìn)而解釋宏觀規(guī)律性。更進(jìn)一步地,部分學(xué)者直接運(yùn)用平衡流形替代總超額需求函數(shù),跳出了原有的思維框架。在顯示偏好公理、瓦爾拉斯對(duì)應(yīng)(Walrasiancorrespondence)等技術(shù)支持下,平衡流形能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)平衡的比擬靜態(tài)分析,成為研究一般平衡理論新的基礎(chǔ)。BrownMatzkin(1996)以為,在沒有對(duì)個(gè)人選擇行為進(jìn)行觀察的基礎(chǔ)上,個(gè)人的理性信息能夠?qū)傮w變量施加限制。ChiapporiEkeland(2004)支持該觀點(diǎn),給定一個(gè)從總稟賦到價(jià)格的光滑映射,在假設(shè)經(jīng)濟(jì)中存在至少和商品數(shù)量相等的消費(fèi)者的前提下,對(duì)于某些個(gè)人效用函數(shù)和完全平等的總收入分配,不能拒絕存在從總稟賦到平衡價(jià)格的映射函數(shù)的假設(shè)。該映射函數(shù)正是平衡流形,通過引入私人收入或稟賦信息,采取了另一種從市場(chǎng)行為到一般平衡理論的對(duì)應(yīng)途徑。2.對(duì)微觀基礎(chǔ)和宏觀理論關(guān)系的重新詮釋。部分學(xué)者仍然堅(jiān)持以為,一般平衡模型沒有可證偽的經(jīng)歷體驗(yàn)事實(shí),SMD定理對(duì)超額需求函數(shù)的分析給一般平衡理論帶來了滅頂之災(zāi)(Hahn,1975)。這導(dǎo)致近年來越來越多的研究以為瓦爾拉斯微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)走向衰敗,應(yīng)該從經(jīng)濟(jì)研究的前沿轉(zhuǎn)移到幕后。一般平衡理論在對(duì)經(jīng)濟(jì)體中個(gè)人行為性質(zhì)的分析基礎(chǔ)上構(gòu)建模型,并通過總超額需求函數(shù)的性質(zhì)確定經(jīng)濟(jì)中平衡的性質(zhì)。例如,通過行為良好(well-behaved)的代表性代理人(representativeagent)的選擇或偏好反映出社會(huì)的總體選擇,使對(duì)個(gè)人消費(fèi)者需求性質(zhì)的研究能夠在整體層面同樣適用。這導(dǎo)致了當(dāng)時(shí)存在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)都能解釋宏觀總具體表現(xiàn)出象的局面。然而SMD定理的提出隔斷了個(gè)人需求函數(shù)和總超額需求函數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,即便經(jīng)濟(jì)中的每個(gè)個(gè)體都很好地知足了需求函數(shù)的所有基本條件,在對(duì)個(gè)人需求進(jìn)行加總時(shí),類似顯示偏好弱公理等重要條件也會(huì)變得不知足。這導(dǎo)致加總市場(chǎng)行為的任意模型都不適用。此時(shí),微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)無法為宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)提供理論基礎(chǔ)(Hands,2020),進(jìn)而微觀經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和宏觀經(jīng)濟(jì)理論互相分離。這催生了學(xué)者關(guān)于建立宏觀和微觀互相關(guān)系的新嘗試,理性預(yù)期理論開場(chǎng)獲得發(fā)展。一方面,宏觀經(jīng)濟(jì)政策主要是通過影響微觀個(gè)體行為實(shí)現(xiàn)的,僅僅根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)制定政策會(huì)缺少微觀基礎(chǔ)上的支持。另一方面,微觀個(gè)人通過整合私人信息和市場(chǎng)信息,構(gòu)成了對(duì)將來經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的理性預(yù)期并影響宏觀經(jīng)濟(jì)變量。理性預(yù)期的分析方式方法將微觀分析與宏觀分析相結(jié)合,使研究不確定情形下的一般平衡問題成為可能。市場(chǎng)中的交易在很大程度上是隨著時(shí)間的推移而先后發(fā)生的,索南夏因等(AndersonSonnenschein,1982)證明了現(xiàn)代理人的預(yù)期知足理性條件時(shí),存在不確定情境中的競(jìng)爭(zhēng)性平衡。隨后,索南夏因等(AndersonSonnenschein,1985)將價(jià)格、私人信息和環(huán)境狀態(tài)結(jié)合起來構(gòu)建一般平衡的計(jì)量模型,并通過模型估計(jì)數(shù)據(jù)和真實(shí)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的比擬對(duì)不確定情形下的一般平衡理論進(jìn)行了驗(yàn)證。二、索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制研究的奉獻(xiàn)價(jià)格機(jī)制在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中占有重要的地位。亞當(dāng)斯密看不見的手指出,即便市場(chǎng)中個(gè)人獨(dú)立進(jìn)行最大化決策,最終也能到達(dá)整體平衡。在這里經(jīng)過中,價(jià)格機(jī)制發(fā)揮了重要的作用。當(dāng)市場(chǎng)處于非平衡狀態(tài)時(shí),價(jià)格機(jī)制通過調(diào)整資源配置到達(dá)市場(chǎng)出清。當(dāng)經(jīng)濟(jì)處于平衡狀態(tài)時(shí),商品的總供應(yīng)和總需求取決于市場(chǎng)上所有商品和要素的價(jià)格,此時(shí)使商品市場(chǎng)和要素市場(chǎng)同時(shí)到達(dá)平衡的價(jià)格即為平衡價(jià)格。在平衡唯一性和穩(wěn)定性的探尋求索中,價(jià)格機(jī)制是保證全局穩(wěn)定的重要手段。因而,索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制給予了高度的關(guān)注和熱情。圖1索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制的奉獻(xiàn)圖1索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制的奉獻(xiàn)下載原圖索南夏因等(KruegerSonnenschein,1967)通過對(duì)價(jià)格在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的實(shí)際運(yùn)用情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),在小型經(jīng)濟(jì)中,任何超額需求函數(shù)的變化都不會(huì)改變其對(duì)應(yīng)的價(jià)格。而在開放經(jīng)濟(jì)中,國(guó)際價(jià)格的變動(dòng)卻會(huì)對(duì)社會(huì)福利產(chǎn)生影響,其主要包括:(1)有貿(mào)易時(shí)的福利水平好于沒有貿(mào)易時(shí);(2)其他條件不變,貿(mào)易條件的改善會(huì)提高潛在的福利水平;(3)當(dāng)只要兩種固定商品供給時(shí),改善貿(mào)易條件或者存在高價(jià)格差帶來的福利增加優(yōu)于不改善貿(mào)易條件或者只存在低價(jià)格差。在實(shí)際經(jīng)歷體驗(yàn)的基礎(chǔ)上,索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制理論進(jìn)行了不斷探尋求索。針對(duì)國(guó)際價(jià)格變動(dòng)對(duì)社會(huì)福利的影響,索南夏因等(FosterSonnenschein,1970)從理論層面對(duì)國(guó)內(nèi)價(jià)格變動(dòng)影響社會(huì)福利的機(jī)制進(jìn)行了研究。經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍以為,征稅或?qū)δ承┬袠I(yè)補(bǔ)貼會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)扭曲。在一個(gè)扭曲的經(jīng)濟(jì)體系中,僅僅改變單一的扭曲行為反而可能導(dǎo)致福利減少。索南夏因等運(yùn)用包含N個(gè)商品的簡(jiǎn)單封閉經(jīng)濟(jì)模型,檢驗(yàn)了在何種條件下扭曲的徑向減少(radialdecrease)能夠?qū)е赂＠黾?(1)當(dāng)生產(chǎn)邊際替代率不變且沒有低質(zhì)商品時(shí),經(jīng)濟(jì)中存在唯一平衡,此時(shí)通過調(diào)整生產(chǎn)與消費(fèi)之間的稅收楔子能減少扭曲、增加社會(huì)福利。(2)當(dāng)生產(chǎn)邊界嚴(yán)格凹時(shí),經(jīng)濟(jì)中存在多重平衡。在存在多重平衡的經(jīng)濟(jì)體中,特定平衡解的優(yōu)化問題是困難的,單純地減稅反而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)偏離最優(yōu)狀態(tài)。索南夏因等提出了三種調(diào)整機(jī)制:補(bǔ)貼、彈性工資調(diào)整制度和彈性價(jià)格調(diào)整機(jī)制。他們?cè)诮鉀Q價(jià)格扭曲問題的經(jīng)過中進(jìn)行了分類討論,從更深層次分析了價(jià)格機(jī)制對(duì)社會(huì)福利的影響。這為之后價(jià)格公理化的提出奠定了理論基礎(chǔ),也為管理者制定政策提供了理論框架。通過對(duì)價(jià)格理論基礎(chǔ)和實(shí)際經(jīng)歷體驗(yàn)的探尋求索,索南夏因(Sonnenschein,1974)進(jìn)一步研究了價(jià)格機(jī)制在資源配置中的作用。他將價(jià)格機(jī)制視為與競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制類似的資源配置機(jī)制,通過研究怎樣為價(jià)格機(jī)制提供絕對(duì)的(categorical)公理,提出了價(jià)格機(jī)制的辨別(identify)機(jī)制:(1)平衡存在;(2)信息集中有唯一的價(jià)格信息;(3)唯一價(jià)格信息是平衡價(jià)格;(4)公理S。公理S指出,給定任何被允許的信息和有限的經(jīng)濟(jì)體,當(dāng)擴(kuò)大原始有限經(jīng)濟(jì)體構(gòu)造出一個(gè)更大范圍的有限經(jīng)濟(jì)體時(shí),此經(jīng)濟(jì)體的平衡信息集中包含了原始經(jīng)濟(jì)體中的信息。換句話講,當(dāng)經(jīng)濟(jì)體中增加了足夠數(shù)量的其他消費(fèi)者時(shí),有限個(gè)體會(huì)被淹沒(swamp)?，F(xiàn)有經(jīng)濟(jì)體中的平衡結(jié)果會(huì)被納入更大范圍的經(jīng)濟(jì)中,構(gòu)建平衡價(jià)格。因而當(dāng)價(jià)格機(jī)制知足辨別公理時(shí),存在從信息到價(jià)格的唯一映射,使得每一種優(yōu)化都是一個(gè)平衡。索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制的公理化表示,使我們?cè)诿媾R更多消費(fèi)者或更大范圍的經(jīng)濟(jì)時(shí)仍然能通過價(jià)格機(jī)制實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)平衡。將價(jià)格機(jī)制描繪敘述為現(xiàn)實(shí)中的普遍目的,表示清楚了存在從隱性分配機(jī)制到價(jià)格機(jī)制的映射,這使得通過價(jià)格機(jī)制反映消費(fèi)者的實(shí)際選擇經(jīng)過成為以公理的方式表示出完好社會(huì)選擇經(jīng)過的重要進(jìn)步(Plott,1976)。同時(shí),價(jià)格的辨別公理也成了比擬競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格經(jīng)過和其他經(jīng)過的基本理論框架。在對(duì)價(jià)格機(jī)制公理化的研究基礎(chǔ)上,索南夏因等對(duì)價(jià)格在消費(fèi)者決策和廠商決策中的作用進(jìn)行了理論探尋求索。索南夏因等(NovshekSonnenschein,1979)研究了消費(fèi)者怎樣在不同品牌的商品中選擇價(jià)格和質(zhì)量特征?？紤]一個(gè)可區(qū)分的商品模型,價(jià)格誘導(dǎo)的需求變化能夠分解為收入效用、替代效用和商品改變效用(change-of-commodityeffect)。在價(jià)格發(fā)生變化時(shí),商品改變效用反映了消費(fèi)者購(gòu)買類似產(chǎn)品的比例,這種效應(yīng)總是負(fù)的。即便個(gè)人需求函數(shù)的斜率為正,只要存在與價(jià)格變化的商品充分接近的可區(qū)分商品,對(duì)商品改變效用的清楚明晰認(rèn)識(shí)也能保證市場(chǎng)對(duì)于該商品的需求函數(shù)的斜率為負(fù)。而在決定總需求函數(shù)的斜率時(shí),具有保存價(jià)格的邊際消費(fèi)者發(fā)揮了重要的作用。假設(shè)需求是由連續(xù)的消費(fèi)者決定的,此時(shí)價(jià)格的無窮小變化也會(huì)改變購(gòu)買該商品的消費(fèi)者數(shù)量。該框架在商品價(jià)格非連續(xù)變化的情形下同樣適用。遺憾的是,當(dāng)時(shí)的總需求理論并未關(guān)注邊際消費(fèi)者,也忽視了新古典收入,這導(dǎo)致了替代效應(yīng)的錯(cuò)誤運(yùn)用。索南夏因等對(duì)需求改變效用的分析,一方面,糾正了理論分析中的誤區(qū),明確了邊際消費(fèi)者在需求理論中的重要作用。另一方面,索南夏因等建立的需求模型也為用數(shù)據(jù)分析消費(fèi)者行為提供了實(shí)用工具。隨機(jī)擾動(dòng)的各種概率分布衍生出了離散logit模型、廣義logit模型和probit模型,為經(jīng)歷體驗(yàn)性應(yīng)用提供了相當(dāng)大的靈敏性。價(jià)格變化改變社會(huì)資源配置,一方面是通過價(jià)格信號(hào)誘導(dǎo)需求變化實(shí)現(xiàn)的,另一方面是通過價(jià)格信號(hào)改變廠商進(jìn)入決策、供應(yīng)和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)的。能否存在足夠的潛在利潤(rùn)引導(dǎo)經(jīng)濟(jì)向有效配置的方向發(fā)展是經(jīng)濟(jì)分析的一個(gè)經(jīng)典話題。索南夏因(Sonnenschein,1981)利用動(dòng)態(tài)局部平衡模型,討論了當(dāng)商品具有異質(zhì)性時(shí)利潤(rùn)和價(jià)格作為廠商進(jìn)入誘導(dǎo)因素對(duì)資源配置的影響。研究發(fā)現(xiàn),在市場(chǎng)向平衡狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整的經(jīng)過中,市場(chǎng)中已有廠商會(huì)以與利潤(rùn)變化率成正比的速度向更高層次利潤(rùn)的方向調(diào)整商品生產(chǎn),以期實(shí)現(xiàn)廠商價(jià)值最大化。而市場(chǎng)外部廠商發(fā)現(xiàn)有利可圖時(shí),也會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)改變市場(chǎng)中的供應(yīng)與價(jià)格。此時(shí),需求與供應(yīng)相等的平衡條件成為支配這種動(dòng)態(tài)經(jīng)過(t?tonnementdynamics)的手段,進(jìn)而廠商數(shù)量和商品價(jià)格隨時(shí)間不斷調(diào)整,最終到達(dá)市場(chǎng)平衡價(jià)格和平衡數(shù)量。索南夏因利用供需相等的平衡條件探尋求索市場(chǎng)價(jià)格和利潤(rùn)的調(diào)整機(jī)制,發(fā)如今平衡利潤(rùn)為零的情況下,資源能夠到達(dá)有效配置。綜上所述,在理論和實(shí)際兩方面,索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制理論的拓展做出了重要奉獻(xiàn),尤其是對(duì)價(jià)格機(jī)制公理化體系的建設(shè)。價(jià)格變化背后蘊(yùn)含著消費(fèi)者和廠商行為的改變,對(duì)價(jià)格機(jī)制的公理化表示出等價(jià)于以公理化方式完好表示出社會(huì)選擇經(jīng)過,使得該領(lǐng)域研究向前邁出了重要的一步。價(jià)格辨別機(jī)制也成為區(qū)分價(jià)格機(jī)制與其他資源配置機(jī)制的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。同時(shí),索南夏因等對(duì)消費(fèi)者需求和廠商供應(yīng)變化機(jī)理的討論,明晰了價(jià)格機(jī)制實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)平衡的途徑,為之后學(xué)者研究?jī)r(jià)格機(jī)制及其作用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。索南夏因也在該領(lǐng)域繼續(xù)探尋求索,并將其運(yùn)用到國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域中。雷布琴斯基定理(Rybczynskitheorem)是國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域的重要定理之一。它關(guān)注商品生產(chǎn)和消費(fèi)、要素價(jià)格和消費(fèi)者財(cái)富是怎樣隨要素稟賦的變化而變化的。索南夏因等(Opp,SonnenscheinTombazos,2018)在赫克歇爾-俄林模型(Heckscher-Ohlinmodel)中對(duì)雷布琴斯基定理進(jìn)行了重新討論,得出了相反的結(jié)論:一種生產(chǎn)要素稟賦的增加,會(huì)導(dǎo)致密集使用該要素的商品生產(chǎn)的絕對(duì)減少和較少使用該要素的商品生產(chǎn)的絕對(duì)增加。這對(duì)當(dāng)下國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域的實(shí)際運(yùn)行發(fā)揮了重要的影響。三、索南夏因?qū)ν镀崩碚摰姆瞰I(xiàn)阿羅在其所發(fā)表的(社會(huì)選擇與個(gè)人價(jià)值〕(Arrow,1951)一書中提出了對(duì)任意一組個(gè)人偏好進(jìn)行加總的機(jī)制。要使投票結(jié)果能夠反映出大多數(shù)人的意見,需要知足下面條件:(1)社會(huì)價(jià)值觀和個(gè)人價(jià)值觀存在正向聯(lián)絡(luò),也稱為弱帕累托原則(weakParetoprinciple)假如所有個(gè)體都以為某備選項(xiàng)(alternative)是最優(yōu)的,那么社會(huì)整體排序也以為該備選項(xiàng)最優(yōu)。且當(dāng)個(gè)體的價(jià)值觀發(fā)生改變時(shí),相應(yīng)的社會(huì)排序也會(huì)做出正向反響。(2)無關(guān)備選對(duì)象的獨(dú)立性(independenceofirrelevantalternatives)每個(gè)人根據(jù)任意給定的集合做出的選擇,與不在該集合中的備選項(xiàng)無關(guān)。(3)公民主權(quán)(citizenssovereignty),也稱為無限制性(unrestricteddomain)每個(gè)人都能根據(jù)自個(gè)的價(jià)值觀自由地選擇備選項(xiàng),任何邏輯上可能的個(gè)人排序都不應(yīng)該先驗(yàn)地被排除。(4)非專制性(non-dictatorship)社會(huì)選擇不由某一個(gè)人的偏好決定。然而,阿羅指出不存在一個(gè)同時(shí)知足這四項(xiàng)條件的社會(huì)福利函數(shù),這被稱為阿羅不可能定理(Arrowsimpossibilitytheorem)。圖2索南夏因?qū)ν镀崩碚摰姆瞰I(xiàn)圖2索南夏因?qū)ν镀崩碚摰姆瞰I(xiàn)下載原圖從1972年起,索南夏因等便開場(chǎng)關(guān)注投票理論的發(fā)展,并通過對(duì)基本假設(shè)條件的弱化肯定了阿羅不可能定理在社會(huì)決定函數(shù)中的存在。阿羅關(guān)注能否存在同時(shí)知足四個(gè)條件且能夠?qū)⑷我鈧€(gè)人偏好加總為社會(huì)偏好的機(jī)制。類似地,森(Sen,1969)研究能否存在某個(gè)規(guī)則能夠?qū)⑷我鈧€(gè)人偏好集轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蛟趥溥x項(xiàng)中做出選擇的組關(guān)系(grouprelation)。森將這種關(guān)系稱為社會(huì)決定函數(shù)(socialdecisionfunction)。社會(huì)決定函數(shù)加強(qiáng)了傳遞性假設(shè),森以為將傳遞性假設(shè)變?yōu)閿M傳遞性(quasi-transitive)2假設(shè)能在不影響社會(huì)最優(yōu)的前提下否認(rèn)阿羅的不可能結(jié)果。然而,索南夏因等(Mas-ColellSonnenschein,1972)研究指出,社會(huì)福利函數(shù)是知足傳遞性偏好關(guān)系的社會(huì)決定函數(shù)。通過引入正向響應(yīng)(positiveresponsiveness)和弱專制者(weakdictator)3概念,索南夏因等重新肯定了阿羅不可能定理的作用。索南夏因等證明:(1)具有擬傳遞偏好的社會(huì)決定函數(shù),不可能同時(shí)知足社會(huì)價(jià)值觀和個(gè)人價(jià)值觀存在正向聯(lián)絡(luò)、對(duì)無關(guān)備選對(duì)象的獨(dú)立性和不存在弱專制者(或者正向響應(yīng))三個(gè)基本條件。(2)當(dāng)存在至少四個(gè)候選人時(shí),社會(huì)決定函數(shù)不可能同時(shí)知足社會(huì)價(jià)值觀和個(gè)人價(jià)值觀存在正向聯(lián)絡(luò)、對(duì)無關(guān)備選對(duì)象的獨(dú)立性、不存在弱專制者和正向響應(yīng)四個(gè)條件?？梢?索南夏因等通過改變阿羅不可能定理的假設(shè)條件,將該定理的討論從特殊的社會(huì)福利函數(shù)拓展到一般的社會(huì)決定函數(shù)。他將森(Sen,1969)對(duì)社會(huì)決定函數(shù)的研究方式方法引入到對(duì)阿羅不可能定理的研究中,卻得出了與森不同的結(jié)論,即在偏好具有擬傳遞性的條件下,阿羅不可能定理同樣適用。除了放松基本假設(shè)條件外,索南夏因等進(jìn)一步考慮了偏好彩票(lottery)的情況。阿羅對(duì)社會(huì)福利函數(shù)不可能性質(zhì)的研究建立在將社會(huì)偏好域(profiles)轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)偏好關(guān)系的基礎(chǔ)上。而索南夏因等(BarberaSonnenschein,1978)擴(kuò)大了阿羅不可能定理對(duì)偏好關(guān)系的研究范圍,考慮將社會(huì)偏好域轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣?huì)偏好關(guān)系上的彩票(即社會(huì)福利組合,socialwelfarescheme)。這在不改變個(gè)人偏好集合和維度的基礎(chǔ)上,增加了偏好加總可能產(chǎn)生的結(jié)果,以及偏好加總產(chǎn)生令人滿意的結(jié)果的可能性。在社會(huì)福利組合下組織E能夠保證偏好x甚于y變?yōu)榻M織E能夠在概率P下保證偏好x甚于y。這將討論的社會(huì)偏好關(guān)系概率化,從確定的1到概率P,進(jìn)而將社會(huì)偏好關(guān)系擴(kuò)展為既包括原有的偏好關(guān)系,也包括新增的以概率形式表示的社會(huì)偏好關(guān)系。阿羅不可能定理的適用范圍得到極大擴(kuò)展。此后,索南夏因等(SchmeidlerSonnenschein,1974)轉(zhuǎn)向?qū)Ψ乐共呗孕缘难芯?并運(yùn)用更簡(jiǎn)單的方式證明了吉伯德-薩特思韋特定理(即G-S定理),明確了從阿羅不可能定理到G-S定理的對(duì)應(yīng)途徑。一方面為理解阿羅不可能定理提供了全新的視角,另一方面也促進(jìn)了G-S定理的不斷發(fā)展。防止策略性是在策略性行為不能獲益的假設(shè)下研究怎樣防止社會(huì)成員通過非真實(shí)表示出個(gè)人偏好獲得更高層次收益。假如至少有一個(gè)人在某種選擇的情況下能夠通過非真實(shí)投票獲得不同于他真實(shí)偏好的結(jié)果,那么該社會(huì)決定函數(shù)就是可操作的(manipulable)。G-S定理指出,社會(huì)決定函數(shù)無法同時(shí)知足防止策略性和不可操作兩個(gè)要求。假如社會(huì)決定函數(shù)是防止策略性的,同時(shí)有至少三個(gè)候選人時(shí),就存在專制者。否則,任何非專制的社會(huì)決定函數(shù)都會(huì)是可操縱的。該結(jié)論在弱排序(即允許無差異偏好)的情況下同樣成立。事實(shí)上,很多投票方案被以為是可操作的。維克里猜測(cè)(Vickreysconjecture)指出,為了避免投票經(jīng)過中的非真實(shí)意愿表示出,決策程序需要知足特定的限制條件,這些條件等價(jià)于阿羅不可能定理中的獨(dú)立性和正向聯(lián)絡(luò)。然而,阿羅不可能定理是不一致的。假如僅僅知足公民主權(quán)和非專制者兩個(gè)條件,投票經(jīng)過仍然是可操作的。Gibbard(1973)對(duì)維克里猜測(cè)進(jìn)行了證明:包含至少三個(gè)備選項(xiàng)的投票方案要么是可操作的,要么是專制的。然而,他固然基于阿羅不可能定理證明了上述結(jié)論,但是這并不是一個(gè)簡(jiǎn)單的方式方法,這在一定程度上增加了G-S定理被接受和使用的難度。而索南夏因通過簡(jiǎn)化從阿羅不可能定理到G-S定理的證明步驟,使得G-S定理遭到越來越多學(xué)者們的關(guān)注,并催生了一系列的后續(xù)研究,為G-S定理成為社會(huì)選擇理論中最重要的結(jié)論之一添上了濃墨重彩的一筆。在對(duì)G-S定理研究的基礎(chǔ)上,索南夏因等進(jìn)一步討論了怎樣解決不可操作問題。在存在N個(gè)投票者和K個(gè)備選項(xiàng)的條件下,每個(gè)投票者對(duì)可能采取的2K個(gè)子集進(jìn)行線性排序。投票方案則將投票者的線性排序轉(zhuǎn)變?yōu)槟康募?。G-S定理指出,假如存在多個(gè)目的,所有不可操作的投票方案都是專制的?？死?Clarke,1971)提出了稅收鼓勵(lì)機(jī)制:將達(dá)成投票目的所獲得的收益與需要付出的成本分離,以促使投票者真實(shí)表示出自個(gè)的偏好。該機(jī)制解決了搭便車問題,并且知足不可操作性。索南夏因等(Barbera,SonnenscheinZhou,1991)借鑒該機(jī)制提出了委員會(huì)投票(votingbycommittees)概念作為偏好域中不可操作方案的唯一形式,這也是防止策略性操作的社會(huì)決定函數(shù)的形式。委員會(huì)投票需要知足下面性質(zhì):(1)在考慮N維空間(hypercube)4的情況下,單峰偏好(single-peaked)是可分離的,委員會(huì)投票在可分離偏好(separablepreferences)領(lǐng)域是防止策略性的5。(2)中位數(shù)空間(medianspaces)6在防止策略性中發(fā)揮了重要的作用。(3)需要知足選民主權(quán)(votersovereignty)、中位性(neutral)和匿名性(anonymous)7的要求。索南夏因等委員會(huì)投票概念的提出明確了不可操作方案應(yīng)該具有何種性質(zhì),將防止策略性研究向前推進(jìn)了一大步。綜上所述,索南夏因等通過對(duì)社會(huì)決定函數(shù)施加限制以及對(duì)概率為P的偏好的引入,在更大范圍內(nèi)推廣了阿羅不可能定理,促進(jìn)了學(xué)者從更深層次研究阿羅不可能定理。1977年,森又通過對(duì)社會(huì)決定函數(shù)一致性(consistency)與二元偏好規(guī)則性(regularity)間響應(yīng)的探尋求索,重新解釋了阿羅不可能結(jié)果。經(jīng)過反復(fù)的討論與研究,阿羅不可能定理不斷發(fā)展,而森也部分由于解決了投票悖論獲得了1998年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),在這里經(jīng)過中索南夏因的奉獻(xiàn)不可忽視。阿羅不可能定理表示清楚,在偏好已經(jīng)知道的情況下,不存在將個(gè)人偏好加總為社會(huì)偏好的機(jī)制;而G-S定理則表示清楚,不存在讓社會(huì)成員真實(shí)表示出本身偏好的機(jī)制。固然二者討論的不可能問題的重點(diǎn)不同,但索南夏因等的簡(jiǎn)化證明使更多學(xué)者意識(shí)到G-S定理和阿羅不可能定理的關(guān)系,兩大不可能理論的共同作用給政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)。之后,學(xué)者們從改變簡(jiǎn)單多數(shù)規(guī)則入手,例如委員會(huì)投票、議程設(shè)置模型等的討論,帶來了政治經(jīng)濟(jì)學(xué)新一輪的發(fā)展。四、索南夏因?qū)Ψ呛献鲿?huì)談理論的奉獻(xiàn)20世紀(jì)70年代,學(xué)術(shù)界對(duì)討價(jià)還價(jià)(bargaining)問題展開了廣泛的討論,越來越多的學(xué)者開場(chǎng)基于非合作博弈視角研究討價(jià)還價(jià)問題。通過博弈論方式方法,能夠?qū)τ喾峙浞绞竭M(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè),進(jìn)而解決之前困擾學(xué)術(shù)界的會(huì)談問題。魯賓斯坦(Rubinstein,1982)以為討價(jià)還價(jià)模型是一個(gè)完美的子博弈納什平衡,交替報(bào)價(jià)的會(huì)談制度使最終會(huì)談收益的劃分取決于代理人的時(shí)間偏好、報(bào)價(jià)的時(shí)間間隔以及哪個(gè)介入者優(yōu)先采取行動(dòng)。當(dāng)雙方報(bào)價(jià)之間的時(shí)間間隔趨近于零時(shí),博弈中的先發(fā)優(yōu)勢(shì)將會(huì)消失,最終的收益劃分將趨近于均等分配。該結(jié)論在學(xué)術(shù)界引起了強(qiáng)烈的反響。在這里之前,經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍以為純粹的雙寡頭壟斷問題的結(jié)果應(yīng)該是不確定的,但是魯賓斯坦這種簡(jiǎn)單的分析框架卻得出了令人信服的結(jié)論。索南夏因等(Gul,SonnenscheinWilson,1986)將討價(jià)還價(jià)模型應(yīng)用于壟斷分析中,對(duì)科斯猜測(cè)(Coaseconjecture)8進(jìn)行了檢驗(yàn)。他們還將賣方對(duì)多個(gè)消費(fèi)者進(jìn)行重復(fù)交替報(bào)價(jià)的情境引入到討價(jià)還價(jià)模型,擴(kuò)展了魯賓斯坦對(duì)于雙邊寡頭會(huì)談問題的分析。在動(dòng)態(tài)壟斷情境中,壟斷者不會(huì)在第一時(shí)間給出最低的報(bào)價(jià),消費(fèi)者也很容易意識(shí)到這一點(diǎn)。因而,在廠商第一次報(bào)價(jià)時(shí),消費(fèi)者能夠選擇不進(jìn)行購(gòu)買,等待之后的報(bào)價(jià)?；诖?能夠?qū)艛嗾叨▋r(jià)問題視為討價(jià)還價(jià)模型。魯賓斯坦以為在雙邊寡頭定價(jià)問題中,會(huì)存在唯一的子博弈完美平衡的純策略,貼現(xiàn)率的引入能夠確定最終的貿(mào)易利益分配。但是索南夏因等的研究發(fā)現(xiàn),當(dāng)壟斷者對(duì)具有連續(xù)偏好的消費(fèi)者報(bào)價(jià)時(shí),實(shí)際情境比魯賓斯坦模型的分析更為復(fù)雜。在壟斷者報(bào)價(jià)的每個(gè)時(shí)期里,市場(chǎng)上都存在子博弈納什平衡。當(dāng)市場(chǎng)知足零成本、正利率且買方偏好具有連續(xù)性等假設(shè)時(shí),假如買方對(duì)于商品估值是正的,那么存在唯一平衡且買方策略固定,平衡價(jià)格沿著平衡途徑變動(dòng)。因而科斯猜測(cè)被證明是一個(gè)固定的策略:縮短報(bào)價(jià)周期的長(zhǎng)度,將會(huì)使價(jià)格降至零或者最小值。索南夏因等(Neelin,SonnenscheinSpiegel,1988)還通過設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn),對(duì)魯賓斯坦提出的討價(jià)還價(jià)模型進(jìn)行再檢驗(yàn),討論當(dāng)會(huì)談延長(zhǎng)至兩個(gè)回合以上時(shí)逆向歸納法求解的平衡結(jié)果能否穩(wěn)定。在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的討價(jià)還價(jià)環(huán)節(jié)中,由一方?jīng)Q定怎樣劃分餡餅,另一方?jīng)Q定接受或者拒絕。假如選擇接受,則整個(gè)博弈結(jié)束;假如選擇拒絕,那么博弈將進(jìn)入下一輪,此時(shí)玩家之間交換權(quán)利。餡餅的價(jià)值在每一輪都會(huì)縮水,假如雙方在規(guī)定的回合里未達(dá)成協(xié)議,那么雙方將不獲得任何回報(bào)。實(shí)驗(yàn)分為兩個(gè)、三個(gè)、五個(gè)回合三種情境,研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),在博弈回合為兩個(gè)回合時(shí),實(shí)驗(yàn)結(jié)果與魯賓斯坦討價(jià)還價(jià)模型完全一樣,最終財(cái)富分配也符合逆向歸納法所得出的結(jié)果。但是在多回合的博弈中,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與理論預(yù)測(cè)出現(xiàn)偏離,且不隨實(shí)驗(yàn)者經(jīng)歷體驗(yàn)和利害關(guān)系變化而發(fā)生改變。尤其是在多于三個(gè)回合后,這種偏離最為明顯,甚至在部分實(shí)驗(yàn)中,介入雙方同意平均分配財(cái)富份額。除了對(duì)已有理論進(jìn)行經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn),索南夏因等(GulSonnenschein,1988)還討論了單邊不確定性會(huì)談中的延遲問題。他們以為,在魯賓斯坦的討價(jià)還價(jià)模型中,平衡的唯一性導(dǎo)致買方肯定會(huì)接受賣方第一輪的報(bào)價(jià)。但是在實(shí)際情境中,交易不可能毫無延遲地發(fā)生。為了具體表現(xiàn)出這種延遲性,索南夏因等在博弈模型中引入不完全信息是具有講服力的。假設(shè)賣方的估值和買方的類型(type)分布是共同知識(shí),但是買方的真實(shí)類型是私人信息。在信息不完全的會(huì)談經(jīng)過中,介入者通過報(bào)價(jià)中花費(fèi)的時(shí)間來顯示他們的估值,最終的博弈結(jié)果只要在一些延遲之后才會(huì)產(chǎn)生。索南夏因等的研究將完全信息下的魯賓斯坦討價(jià)還價(jià)模型推廣至不完全信息情境中,并對(duì)純策略下的序貫平衡進(jìn)行適當(dāng)改良。通過推演發(fā)現(xiàn),在不完全信息情境中,當(dāng)知足策略連續(xù)性和信念穩(wěn)定性與單調(diào)性假設(shè)時(shí),能得到唯一的平衡策略,所有類型的買方都會(huì)以大致一樣的價(jià)格進(jìn)行報(bào)價(jià)交易。該結(jié)論背后的邏輯是,固然估值不同的買方在不同時(shí)間會(huì)支付不同的價(jià)格,但是當(dāng)報(bào)價(jià)之間的時(shí)間間隔很小時(shí),短時(shí)間內(nèi)會(huì)給出大量可供挑選的報(bào)價(jià)。假如不同類型的買方報(bào)價(jià)接近同一水平,那么剩余的買方不會(huì)表現(xiàn)出差異態(tài)度,并會(huì)更快給出其報(bào)價(jià)。因而,當(dāng)報(bào)價(jià)之間間隔時(shí)間很短時(shí),討價(jià)還價(jià)博弈會(huì)快速發(fā)生。綜上所述,索南夏因等在對(duì)魯賓斯坦討價(jià)還價(jià)模型的研究基礎(chǔ)上,不僅設(shè)計(jì)博弈實(shí)驗(yàn)在多個(gè)回合中檢驗(yàn)了逆向歸納法的適用性,還進(jìn)一步地?cái)U(kuò)展了魯賓斯坦對(duì)雙邊寡頭會(huì)談問題的分析,并將討價(jià)還價(jià)模型從完美信息推演至具有單邊不確定性的不完美信息情境中。索南夏因等的研究具有很強(qiáng)的啟發(fā)與引導(dǎo)作用,使得對(duì)于雙邊不確定性情境的討論成為可能,而不完全信息的引入為檸檬市場(chǎng)問題的進(jìn)一步研究打下了理論與模型的基礎(chǔ)。五、總結(jié)與評(píng)論索南夏因在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展中具有舉足輕重的地位,他與合作者在一般平衡理論、價(jià)格機(jī)制研究、投票理論和非合作會(huì)談理論上都做出了重要的奉獻(xiàn),極大地推動(dòng)了上述領(lǐng)域的研究進(jìn)展。不僅如此,索南夏因在競(jìng)爭(zhēng)性一般平衡、古諾寡頭模型、鼓勵(lì)相容、機(jī)制設(shè)計(jì)、空間經(jīng)濟(jì)的平衡等問題上也頗有建樹,其對(duì)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究既有理論深度,又有領(lǐng)域?qū)挾取Ｊ紫?根據(jù)索南夏因、曼特爾、德布魯?shù)难芯克偨Y(jié)出的索南夏因-曼特爾-德布魯定理,是一般平衡理論發(fā)展歷史上極其重要的定理。該定理表示清楚,除了需要知足連續(xù)性、零次齊次性和瓦爾拉斯法則外,個(gè)人超額需求函數(shù)的其他屬性并未具體表現(xiàn)出在總超額需求函數(shù)中。這切斷了個(gè)人需求函數(shù)和總超額需求函數(shù)的聯(lián)絡(luò),使得微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中對(duì)個(gè)人消費(fèi)行為的理性假設(shè)與宏觀總超額需求函數(shù)不存在一樣的落腳點(diǎn),這導(dǎo)致了微觀基礎(chǔ)和宏觀理論的分離。同時(shí),超額需求函數(shù)是研究一般平衡理論的重要途徑,索南夏因-曼特爾-德布魯定理對(duì)總超額需求函數(shù)不唯一性的證明,直接反映了經(jīng)濟(jì)中平衡點(diǎn)的不唯一性,并確認(rèn)了不穩(wěn)定性。該定理本質(zhì)上揭示了一般平衡理論的不可證偽性,直接影響其后續(xù)的發(fā)展。第二,索南夏因?qū)r(jià)格機(jī)制公理化表示出的創(chuàng)始性研究,成為區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)性價(jià)格經(jīng)過與其他資源配置經(jīng)過的理論框架,使得社會(huì)選擇經(jīng)過向公理化方向發(fā)展邁出了重要的一步。不僅如此,索南夏因等運(yùn)用價(jià)格機(jī)制對(duì)消費(fèi)者的需求變動(dòng)和廠商的供應(yīng)變動(dòng)的內(nèi)在邏輯進(jìn)行解釋,也對(duì)國(guó)際貿(mào)易領(lǐng)域要素稟賦和價(jià)格機(jī)制的作用進(jìn)行了分析,完善了其對(duì)價(jià)格機(jī)制的研究。第三,索南夏因等在社會(huì)決定函數(shù)和偏好彩票領(lǐng)域推廣了阿羅不可能定理,在更大范圍內(nèi)肯定了阿羅不可能定理。而其從阿羅不可能定理到G-S定理證明途徑的簡(jiǎn)化,展示了兩大不可能定理的對(duì)應(yīng)途徑,共同推動(dòng)了政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,也奠定了G-S定理在社會(huì)選擇理論中的地位。同時(shí),委員會(huì)投票概念的提出則成為防止策略性研究中的重要突破,促進(jìn)了投票理論的發(fā)展。第四,索南夏因在對(duì)魯賓斯坦討價(jià)還價(jià)模型的研究基礎(chǔ)上,檢驗(yàn)了該模型在多回合博弈中實(shí)際結(jié)果與理論預(yù)測(cè)的差異,并更進(jìn)一步地引入賣方對(duì)于多個(gè)消費(fèi)者進(jìn)行重復(fù)交替報(bào)價(jià)的情境和具有單邊不確定性的不完美信息情境,擴(kuò)展了魯賓斯坦對(duì)雙邊寡頭會(huì)談問題的分析。索南夏因在上述領(lǐng)域的研究具體表現(xiàn)出出其深切厚重的理論洞察力和成熟的建模分析經(jīng)歷體驗(yàn),獲得的眾多具有啟發(fā)性的成果對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。以下為參考文獻(xiàn)[]Arrow,K.J.G.Debreu(1954),Existenceofanequilibriumforacompetitiveeconomy,Econometrica22(3):265-290.[]Anderson,R.M.H.Sonnenschein(1982),Ontheexistenceofrationalexpectationsequilibrium,JournalofEconomicTheory26(2):261-278.[]Anderson,R.M.H.Sonnenschein(1985),Rationalexpectationsequilibriumwitheconometricmodels,ReviewofEconomicStudies52(3):359-369.[]Barbera,S.H.Sonnenschein(1978),Preferenceaggregationwithrandomizedsocialorderings,JournalofEconomicTheory18(2):244-254.[]Barbera,S.,H.SonnenscheinL.Zhou(1991),Votingbycommittees,Econometrica59(3):595-609.[]Brown,D.J.R.L.Matzkin(1996),Testablerestrictionsontheequilibriummanifold,Econometrica64(6):1249-1262.[]Carvajal,A.etal(2004),Equilibriumbehaviorinmarketsandgames:Testablerestrictionsandidentification,JournalofMathematicalEconomics40(1-2):1-40.[]Cheng,J.Q.M.P.Wellman(1998),TheWalrasalgorithm:Aconvergentdistributedimplementationofgeneralequilibriumoutcomes,ComputationalEconomics12(1):1-24.[]Chiappori,P.A.I.Ekeland(2004),Individualexcessdemands,JournalofMathematicalEcono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