一個(gè)用均線構(gòu)建的股票交易系統(tǒng)資料

一個(gè)用均線構(gòu)建(ɡòujiàn)的股票交易系統(tǒng)第一頁(yè)，共22頁(yè)。什么(shénme)是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)就是由相互關(guān)聯(lián)的交易規(guī)則構(gòu)成的一套完整的交易規(guī)則體系。交易系統(tǒng)的4個(gè)部分：1、方向：可不可以買(mǎi)2、時(shí)機(jī)：何時(shí)買(mǎi)賣(mài)、交易信號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)(fēngxiǎn)評(píng)估3、資金管理：買(mǎi)多少4、交易心理管理：堅(jiān)守信念或隨機(jī)應(yīng)變第二頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的四個(gè)要素(yàosù)1、方向預(yù)測(cè)方向預(yù)測(cè)回答(huídá)買(mǎi)賣(mài)方向的問(wèn)題。相對(duì)來(lái)說(shuō)這一步最為簡(jiǎn)易，因?yàn)閮r(jià)格變動(dòng)簡(jiǎn)而化之就是漲跌兩個(gè)方向。朝一個(gè)方向走錯(cuò)了，那相反的方向就是正確的。有人認(rèn)為是三個(gè)方向，除了漲跌還有橫盤(pán)。但橫盤(pán)只是相對(duì)的、暫時(shí)的。只有漲和跌才是絕對(duì)的、永恒的。橫盤(pán)給交易帶來(lái)的問(wèn)題可以通過(guò)時(shí)機(jī)抉擇和資金管理來(lái)解決。第三頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的四個(gè)要素(yàosù)2、時(shí)機(jī)決擇投機(jī)成功與否，很大程度上取決于你對(duì)機(jī)會(huì)的判斷能力。股票交易中的機(jī)會(huì)，只出現(xiàn)于多空平衡被打破的那一刻，即圖表中的“臨界點(diǎn)”。好的時(shí)機(jī)抉擇能夠做到：一、進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位非常明確，止損點(diǎn)不但很好找，而且止損的幅度很小，在這個(gè)價(jià)位吃進(jìn)的單子很好處理。二、是如果這一筆交易失敗了，下一步應(yīng)該采取的措施非常明確，即止損出來(lái)之后該怎么做應(yīng)該很容易選擇(xuǎnzé)。好的時(shí)機(jī)就是進(jìn)可以攻，退可以守的時(shí)機(jī)。第四頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的四個(gè)要素(yàosù)3、資金管理資金管理是要回答做多少的問(wèn)題。在實(shí)戰(zhàn)交易中單量控制就是要達(dá)到兩個(gè)效果：在交易中做對(duì)時(shí)要大幅度賺錢(qián)，做錯(cuò)時(shí)要小幅度虧錢(qián)。做到這一點(diǎn)需要有良好的時(shí)機(jī)抉擇相配合，并嚴(yán)格設(shè)定止損位和止盈位。同時(shí)需要注意兩個(gè)方面：第一、在交易中堅(jiān)持采用金字塔式加碼；第二、要恰當(dāng)?shù)靥幚碓诔霈F(xiàn)連續(xù)盈利和連續(xù)虧損后單量應(yīng)該放大還是(háishi)縮小的選擇。第五頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的四個(gè)要素(yàosù)4、心態(tài)控制個(gè)人心理控制能力很重要。實(shí)際上心態(tài)好壞與性格和經(jīng)驗(yàn)有關(guān)，隨著經(jīng)驗(yàn)的豐富，心理控制能力會(huì)逐步加強(qiáng)，可一旦涉及到性格方面(fāngmiàn)的原因就不是經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蚪鉀Q的了。很多時(shí)候股票交易是需要膽量的，比如在行情經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間盤(pán)整面臨突破時(shí)，最好在連續(xù)錯(cuò)誤時(shí)不斷加大單量。但在實(shí)際交易中連續(xù)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)很少有人有勇氣加大單量，因?yàn)檫@需要極強(qiáng)的心理承受能力。絕大多數(shù)交易者會(huì)不自覺(jué)的在錯(cuò)誤時(shí)減小單量。第六頁(yè)，共22頁(yè)。使用(shǐyòng)交易系統(tǒng)的注意事項(xiàng)千萬(wàn)不要認(rèn)為具有獲利能力的交易系統(tǒng)可以保證你每筆交易都成功！任何的獲利都是由虧小贏大組成的，任何交易系統(tǒng)都有弱點(diǎn)，虧損不可避免(bùkěbìmiǎn)。另外，使用交易系統(tǒng)必須保持適當(dāng)?shù)撵`活和彈性。同樣的交易系統(tǒng)不同的人使用，交易結(jié)果一定不一樣。交易系統(tǒng)具有相對(duì)的機(jī)械性，而適當(dāng)?shù)撵`活就如潤(rùn)滑油，可以保持這部機(jī)器更好的運(yùn)轉(zhuǎn)，這潤(rùn)滑油就是你的交易能力和應(yīng)變能力。第七頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)(yōudiǎn)1、可規(guī)避人性中心理層面的弱點(diǎn)當(dāng)市場(chǎng)行情(hángqíng)巨幅波動(dòng)或非客觀的市場(chǎng)消息面彌漫時(shí)，人為心理易形成恐慌以致誤判行情(hángqíng)。或是操作習(xí)性包括：過(guò)于自信，或沒(méi)自信？過(guò)于貪心或是容易滿足？總是覺(jué)得價(jià)格過(guò)高，要等回檔才買(mǎi)進(jìn)，甚至認(rèn)為漲多了一定會(huì)回檔，所以忍不住放空賺短差？賺了錢(qián)先出場(chǎng)，賠了守長(zhǎng)線等。而且這些“人性弱點(diǎn)”很難克服--江山易改，本性難移，連專(zhuān)業(yè)投資者也不例外，所以國(guó)外各大基金經(jīng)理人都習(xí)慣采用“機(jī)械式電腦程式操作法”。第八頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)(yōudiǎn)2、可增加操盤(pán)時(shí)效性及準(zhǔn)確度

電腦可以即時(shí)大量運(yùn)算并以最短時(shí)間找出最合適的買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出點(diǎn)，協(xié)助(xiézhù)交易者規(guī)避以往的失誤點(diǎn)以提高獲利。

1、電腦不預(yù)設(shè)立場(chǎng)，不會(huì)有恐懼，貪婪情緒。

（過(guò)多的主觀意愿或者偏見(jiàn)往往是操作失利的主因）

2、訊號(hào)簡(jiǎn)單明了，容易順勢(shì)賺取波段利潤(rùn)。

3、可以追求穩(wěn)定的報(bào)酬率。第九頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的特點(diǎn)(tèdiǎn)完整性完整性，即其對(duì)投機(jī)過(guò)程的一個(gè)完整交易周期中的各個(gè)決策點(diǎn)，包括進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、退場(chǎng)點(diǎn)、再進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、再退場(chǎng)點(diǎn)等的條件都有明確具體的規(guī)定(guīdìng)．從而形成一個(gè)完整的決策鏈。第十頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的特點(diǎn)(tèdiǎn)客觀性即其決策標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)的唯一性。如果條件集合(A)發(fā)生(fāshēng)．則決策B發(fā)生(fāshēng)，這種因果關(guān)系具有唯一性。第十一頁(yè)，共22頁(yè)。市場(chǎng)(shìchǎng)投資者分類(lèi)直覺(jué)性交易者：靠自己直覺(jué)系統(tǒng)交易的人系統(tǒng)性交易者：擁有一套經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定(wěndìng)贏利的交易系統(tǒng)的人。第十二頁(yè)，共22頁(yè)。直覺(jué)性交易(jiāoyì)的特點(diǎn)直覺(jué)性交易不具有穩(wěn)定性：時(shí)好時(shí)壞，時(shí)賺時(shí)賠，最后讓投資者對(duì)自己的直覺(jué)失去信任，迷失了方向，已經(jīng)不知道走哪條路才是最正確(zhèngquè)的。直覺(jué)性交易操作指令模糊：買(mǎi)入某只股票，通常都是感覺(jué)這只股票要上漲。但什么時(shí)候開(kāi)始上漲，具體能漲到多少，并沒(méi)有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤(pán)決斷的時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生猶豫、舉棋不定。

直覺(jué)經(jīng)常被干擾：直覺(jué)會(huì)隨著周?chē)沫h(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會(huì)影響著我們的交易直覺(jué)。直覺(jué)性交易受心態(tài)影響較大：上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞，不知所措所以，直覺(jué)性交易并沒(méi)有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利。

第十三頁(yè)，共22頁(yè)。直覺(jué)性交易者的心理(xīnlǐ)變化上漲的時(shí)候越漲心越亂，下跌的時(shí)候越跌越心安。

當(dāng)有了贏利，就會(huì)產(chǎn)生高興的情緒出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動(dòng)當(dāng)激動(dòng)的情緒達(dá)到一定程度的時(shí)候，普通的投資者是經(jīng)不住市場(chǎng)的波動(dòng)的，心里深處早已經(jīng)生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很少的利潤(rùn)

反觀虧損的時(shí)候，心情的緊張(jǐnzhāng)程度卻會(huì)隨著虧損的幅度增加而降低。假如我們只虧了一點(diǎn)，會(huì)產(chǎn)生緊張(jǐnzhāng)的情緒。如果出現(xiàn)大幅虧損，緊張(jǐnzhāng)的情緒反而降低了，為什么呢？因?yàn)榫o張(jǐnzhāng)情緒的產(chǎn)生是因?yàn)椴恢耄惶澚艘稽c(diǎn)的時(shí)候如果沒(méi)有賣(mài)出，多半人是不愿意在虧了很多的時(shí)候賣(mài)出的。所以雖然虧損增加了，卻堅(jiān)定了不進(jìn)行賣(mài)出的決定。如果繼續(xù)大幅下跌，這種決定將更加堅(jiān)定，所以不再不知所措，所以不再緊張(jǐnzhāng)，任由市場(chǎng)變化了。

第十四頁(yè)，共22頁(yè)。系統(tǒng)性交易(jiāoyì)的特點(diǎn)通過(guò)經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的交易系統(tǒng)進(jìn)行操作；有明確的買(mǎi)、賣(mài)、倉(cāng)位控制原則不受外界政策、消息、傳言的干擾；可以冷靜的看待市場(chǎng)的漲跌，不受盈利(yínɡlì)與虧損而影響操作心態(tài)，對(duì)市場(chǎng)能夠做出客觀的研判；第十五頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的功效(gōngxiào)理查德.丹尼斯是美國(guó)一位富有傳奇色彩的交易大師，他把幾千美元放在股市中賺到2億美元。美國(guó)的傳奇人物艾肯哈特是一位非常有名的基金經(jīng)理。丹尼斯認(rèn)為：只要(zhǐyào)是智力正常的人，哪怕他從來(lái)不懂股市，只要(zhǐyào)掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能在股市中獲得成功。艾肯哈特選擇了13個(gè)普通人作為培訓(xùn)者，丹尼斯用2周時(shí)間向這13人傳授他的一套交易方法。培訓(xùn)后，由丹尼斯向這些人提供交易資金，然后讓他們獨(dú)立交易一年時(shí)間，進(jìn)行驗(yàn)證。一年后，答案出來(lái)了，丹尼斯的觀點(diǎn)完全正確！

受訓(xùn)的13人業(yè)績(jī)都很優(yōu)秀，其中有人的收益率甚至高出他們的師傅丹尼斯。第十六頁(yè)，共22頁(yè)。交易系統(tǒng)的功效(gōngxiào)從這則故事中，我們可以看到建立交易系統(tǒng)，按原則計(jì)劃去交易的重要性。由計(jì)劃交易取代隨意性交易：但是在很多人眼里，建立交易系統(tǒng)，按原則計(jì)劃交易的概念想當(dāng)模糊，他們過(guò)多重視股價(jià)預(yù)測(cè)，而對(duì)自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。沒(méi)有交易原則和計(jì)劃就去買(mǎi)賣(mài)股票如同沒(méi)有設(shè)計(jì)圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出(fùchū)巨大代價(jià)。

第十七頁(yè)，共22頁(yè)。我的均線(jūnxiàn)交易系統(tǒng)簡(jiǎn)介第十八頁(yè)，共22頁(yè)。我的均線(jūnxiàn)交易系統(tǒng)簡(jiǎn)介如上圖，我的交易系統(tǒng)是由一根長(zhǎng)期均線（120日線）和四根短期均線構(gòu)成的。綠色向下箭頭為賣(mài)出信號(hào)。黃色錢(qián)袋為買(mǎi)入信號(hào)。目前上證指數(shù)四根短期均線向下發(fā)散，持續(xù)(chíxù)出現(xiàn)綠色賣(mài)出信號(hào)，表示大盤(pán)在走下降趨勢(shì)，此時(shí)宜空倉(cāng)觀望。根據(jù)此信號(hào)我已經(jīng)空倉(cāng)觀望2個(gè)月了?，F(xiàn)在我懶得去預(yù)測(cè)大盤(pán)會(huì)跌到哪里，只是靜靜等待黃色錢(qián)袋信號(hào)出現(xiàn)后再進(jìn)場(chǎng)。第十九頁(yè)，共22頁(yè)。我的均線(jūnxiàn)交易系統(tǒng)簡(jiǎn)介如圖，短期均線在120線之下向下發(fā)散+綠色箭頭