國際金融練習課件

1.如果你以電話向中國銀行詢問英鎊／美元（英鎊兌美元，斜線“／”表示“兌”）的匯價。中國銀行答道：“1.6900／10”。請問：中國銀行以什么匯價向你買進美元？1.6910你以什么匯價從中國銀行買進英鎊？1.6910如果你向中國銀行賣出英鎊，匯率是多少？1.6900練習題2.某銀行詢問美元對新加坡元的匯價，你答復道“1.6403/1.6410”。請問，如果該銀行想把美元賣給你，匯率是多少？1.64033.某銀行詢問美元兌港元匯價，你答復道：“1美元＝7.800／10港元”，請問：（1）該銀行要向你買進美元，匯價是多少？7.810（2）如你要買進美元，應按什么匯率計算？

7.800（3）如你要買進港元，又是什么匯率？7.8105.如果你向中國銀行詢問美元／歐元的報價，回答是“1.2940／1.2960”，請問：

（1）中國銀行以什么匯率向你買入美元，賣出歐元？1.2960（2）如果你要買進美元，中國銀行給你什么匯率？1.2940（3）如果你要買進歐元，匯率又是多少？1.29606.如果你是銀行，客戶向你詢問美元兌瑞士法郎匯價，你答復道：“1.4100／10”。請問：

（1）如果客戶要把瑞士法郎賣給你，匯率是多少？1.4110

（2）你以什么匯價向客戶賣出瑞士法郎？1.4110（3）如果客戶要賣出美元，匯率又是多少？1.41007.如果你是銀行，你向客戶報出美元兌港幣匯率為7.8057/67，客戶要以港幣向你買進100萬美元。請問：

（1）你應給客戶什么匯價？1.8067

（2）如果客戶以你的上述報價，向你購買了500萬美元，賣給你港幣。隨后，你打電話給一經(jīng)濟人想買回美元平倉。幾家經(jīng)紀人的報價是：

經(jīng)紀人A：7.8058／65

經(jīng)紀人B：7.8062／70

經(jīng)紀人

C：7.8054／60

經(jīng)紀人D：7.8053／63你同那一個經(jīng)紀人交易對你最為有利？匯價是多少？C,7.80609.根據(jù)下面的銀行報價回答問題：

美元／日元103.4／103.7

英鎊／美元1.3040／1.3050請問：某進出口公司要以英鎊支付日元，那么該公司以英鎊買進日元的套匯價是多少？同邊相乘得:1＆=￥134.8/135.3.該公司以英鎊買進日元的套匯價1＆=￥134.8.10根據(jù)下面的匯價回答問題：

美元／日元153.40／50

美元／港元7.8010／20請問某公司以港元買進日元支付貸款，日元兌港元匯價是多少？交叉相除得:HK$1=￥19.6616/19.6770.某公司以港元買進日元匯價是HK$1=￥19.6616.11．根據(jù)下面匯率：

美元／瑞典克朗6.9980／

6.9986

美元／加拿大元1.2329／

1.2359請問某中加合資公司要以加拿大元買進瑞典克朗，匯率是多少？方法同第10題。假定芝加哥IMM交易的3月份到期的英鎊期貨價格為$1.5020/￡，某銀行報同一交割日期的英鎊遠期合約價格為$1.5000/￡。如果不考慮交易成本，是否存在無風險套利機會？應當如何操作才能謀取收益？試計算最大可能收益率。套利活動對兩個市場的英鎊價格將產(chǎn)生怎樣影響？結(jié)合以上分析，試論證外匯期貨市場與外匯遠期市場之間存在聯(lián)動性。假定一美國企業(yè)的德國分公司將在9月份受到125萬歐元的貨款。為規(guī)避歐元貶值風險，購買了20張執(zhí)行匯率為$0.900/€的歐式歐元看跌期權(quán)，期權(quán)費為每歐元0.0216美元。請畫出該公司購買歐元看跌期權(quán)的收益曲線，標出盈虧平衡點匯率。若合約到期日的現(xiàn)匯匯率為$0.850/€，計算該公司的損益結(jié)果。設紐約市場上年利率為8％，倫敦市場上年利率為6％，即期匯率為GBP1=