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第四課：時(shí)間序列處理（一講師講師 時(shí)間：10月06

PART金融時(shí)間序列概念與方時(shí)間序列處1信號(hào)處2隨機(jī)過(guò)程（后續(xù)）隨機(jī)過(guò)程：AR、MA、ARIMA序金融時(shí)間序列分線性及穩(wěn)定信號(hào)時(shí)間序列分析條件異方差模型

極值分析及Valueatrisk（*）學(xué)習(xí)目標(biāo)（這兩周特征分1：周一大于其他交易 陸家嘴學(xué)重新認(rèn)識(shí)時(shí)間序列信“波動(dòng)

時(shí)間序列數(shù)據(jù)類TimeSeries Panel Cross-sectional時(shí)間序列數(shù)據(jù)

信號(hào)分析基本概濾波案

時(shí)間域/頻率

時(shí)窗的選 陸家嘴學(xué)知識(shí)介紹小波時(shí)間序列數(shù)據(jù)內(nèi)部結(jié)一般時(shí)間序列=期趨勢(shì)+短期趨勢(shì)+長(zhǎng)周期變化+短周期變+常規(guī)噪音+意外事件噪音（即尾部不可預(yù)期部分

建分離趨勢(shì)和簡(jiǎn)單周期信Notebook案時(shí)間序列周期1990年是長(zhǎng)周期變化分界點(diǎn)1980年左右是長(zhǎng)周期變化分界點(diǎn)數(shù)據(jù)分析須要結(jié)合可視化和人的解釋/判斷

隨機(jī)數(shù)與噪 關(guān)于隨機(jī)數(shù)（題外話 技術(shù)指標(biāo)與業(yè)業(yè)績(jī)指 PerformancePyfolioAlpha和orETF 陸家嘴學(xué)常用業(yè)績(jī)指標(biāo)意ShapeRatioSharpe比率InformationRatioTrenorRatioJensen’sAlpha常用業(yè)績(jī)指標(biāo)意

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