?2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強化訓(xùn)練試卷B卷附答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理強化訓(xùn)練試卷B卷附答案單選題（共100題）1、在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理框架的制度體系中，制定操作風(fēng)險與控制自我評估、損失數(shù)據(jù)收集、關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測等管理辦法屬于()方面的內(nèi)容。A.總的框架B.職能分工C.管理工具D.資本計量【答案】C2、（2018年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，置信水平的選擇對確定經(jīng)濟資本配置的規(guī)模有很大的影響。置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資金吸收的可能性將（）。A.越高；越大；越小B.越高；越大；越大C.越低；越??；越大D.不變；減?。蛔兇蟆敬鸢浮緽3、下列不屬于商業(yè)銀行專業(yè)貸款風(fēng)險暴露的是（）。A.銀行針對在某交易所交易的大宗原油商品進行的商品融資B.銀行向某家新成立的電廠項目發(fā)放項目貸款i億元C.銀行向某家大型企業(yè)發(fā)放一筆金額2000萬元的流動資金貸款D.銀行為某家航空公司收購飛機提供貸款，并約定以該飛機日后產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為還款【答案】C4、以下各風(fēng)險都會給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是（）。A.流動性風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險標準【答案】A5、商業(yè)銀行采用的內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險時，應(yīng)當采用壓力測試進行補充，因為市場風(fēng)險內(nèi)部模型（）。A.只能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險C.未能涵蓋價格劇烈波動可能對銀行造成的重大損失D.置信水平無法達到監(jiān)管要求【答案】C6、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設(shè)單獨計算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟資本分別為（??）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C7、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預(yù)期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D8、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性B.會計資料規(guī)范性C.財務(wù)報表審計D.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價【答案】D9、土地權(quán)屬性質(zhì)的審核主要是對土地權(quán)利的必要性、可行性、范圍、內(nèi)容、義務(wù)和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬【答案】A10、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險限額的描述，錯誤的是（）。A.風(fēng)險限額是風(fēng)險偏好傳導(dǎo)的重要手段B.風(fēng)險限額可以包括條線、實體、產(chǎn)品等維度C.風(fēng)險限額是根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢和整體發(fā)展戰(zhàn)略所設(shè)定的主要風(fēng)險指標的控制上（下）限D(zhuǎn).風(fēng)險限額的設(shè)定必須以行業(yè)標準和監(jiān)管要求為標準【答案】D11、操作風(fēng)險國內(nèi)監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是()的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（“操作風(fēng)險13條”）、《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》等文件。A.證監(jiān)會B.中國人民銀行C.銀監(jiān)會D.中國銀行【答案】C12、下列不屬于核心負債的是()。A.3個月的定期存款B.1年的定期存款C.3個月的發(fā)行債券D.活期存款中的不穩(wěn)定部分【答案】D13、以下屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信【答案】A14、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓(xùn)制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B15、以下不屬于國際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險組合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型【答案】D16、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)最主要面臨（）。A.期權(quán)性風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準風(fēng)險【答案】D17、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導(dǎo)其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉(zhuǎn)入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D18、商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當定期對市場風(fēng)險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A19、對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負有最終責(zé)任的是()。A.董事會和高級管理層B.基層管理人員C.規(guī)劃部門D.生產(chǎn)部門【答案】A20、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A21、市場風(fēng)險是指（）的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。A.市場供需B.市場商品C.市場交易D.市場價格?【答案】D22、（2018年真題）下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯誤的是（）。A.抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C.在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易D.為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機制【答案】C23、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負債敏感性缺口，此時市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。A.無法判斷B.上升C.下降D.不變【答案】C24、（2018年真題）商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險，有助于銀行的聲譽風(fēng)險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C25、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。A.負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段B.被動負債風(fēng)險管理模式階段——主動負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段——負債風(fēng)險管理模式階段——資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段——全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D26、風(fēng)險監(jiān)測是一個()的過程。A.動態(tài)、連續(xù)B.動態(tài)、間斷C.靜態(tài)、間斷D.靜態(tài)、連續(xù)【答案】A27、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C28、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產(chǎn)，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）。A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B29、商業(yè)銀行風(fēng)險管理委員會的核心職能是()。A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.承擔(dān)風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制的任務(wù)C.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理同經(jīng)營戰(zhàn)略方面的矛盾進行協(xié)調(diào)D.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施【答案】D30、以下選項中，屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是()。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.基本指標法D.高級計量法【答案】B31、下列選項中，不屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標的是（）。A.市場變動B.產(chǎn)品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B32、土地登記代理屬于（）的范疇。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.責(zé)任代理【答案】A33、（2021年真題）下列商業(yè)銀行資本補充渠道中，不屬于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公開發(fā)行（IPO）C.可轉(zhuǎn)換債券D.永續(xù)債【答案】A34、如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得出的違約概率是（）。A.0.03B.0.04C.0.05D.1【答案】B35、下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法不正確的是（）。A.風(fēng)險對沖不能被用于管理信用風(fēng)險B.風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險對沖對管理股票風(fēng)險非常有效D.風(fēng)險對沖對管理利率風(fēng)險非常有效【答案】A36、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風(fēng)險資本。A.基本指標法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B37、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不與商業(yè)銀行（??）緊密聯(lián)系。A.長期戰(zhàn)略B.短期策略C.風(fēng)險管理措施D.可利用資源緊【答案】B38、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權(quán)人D.中介機構(gòu)【答案】B39、與綜合風(fēng)險報告內(nèi)容不同，專題風(fēng)險報告主要是()。A.轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況、B.風(fēng)險應(yīng)對策略C.針對管理范圍的重大風(fēng)險事項進行報告D.加強風(fēng)險管理【答案】C40、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。A.100％B.80％C.75％D.50％【答案】A41、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.推行全面風(fēng)險管理理念C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進行量化【答案】D42、某私營企業(yè)于2008年1月1日從某銀行獲得一筆3年期1000萬元的抵押貸款，2008年12月30日，由于該企業(yè)財務(wù)狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天的違約行為。為降低損失，該銀行與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下述重組措施中最不可行的是（）。A.將該筆貸款期限延長半年B.給予企業(yè)10%的利率優(yōu)惠C.允許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息D.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品【答案】D43、（2018年真題）單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對（）進行分析。A.資產(chǎn)負債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負債表D.資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表【答案】A44、商業(yè)銀行應(yīng)當定期、及時向（）報告國別風(fēng)險情況。A.董事會和監(jiān)事會B.監(jiān)事會和高級管理層C.董事會和風(fēng)險管理部門D.董事會和高級管理層【答案】D45、（2018年真題）商業(yè)銀行下列部門中屬于風(fēng)險管理第二道防線的是（）。A.公司業(yè)務(wù)部門B.個人金融業(yè)務(wù)部門C.風(fēng)險管理部門D.內(nèi)部審計部門【答案】C46、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行需要審慎評估各類風(fēng)險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風(fēng)險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次【答案】D47、()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C48、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，對于影響顯著風(fēng)險發(fā)生的可能性低的風(fēng)險，戰(zhàn)略實施方案應(yīng)該()。A.消除風(fēng)險B.接受風(fēng)險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D49、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本假設(shè)不包括（）A.如果采取適當?shù)拇胧?，風(fēng)險可以完全避免B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.準確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會【答案】A50、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產(chǎn)為280億元，2010年年末總資產(chǎn)為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產(chǎn)收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D51、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險是指（）。A.違規(guī)風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】B52、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設(shè)備或高壓管道耐壓嚴密性試驗C.大型設(shè)備吊裝D.大型設(shè)備現(xiàn)場組裝【答案】A53、下列風(fēng)險種類中，()是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.聲譽風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)險【答案】C54、下列關(guān)于健康的風(fēng)險文化內(nèi)容說法錯誤的是(?)。A.樹立正確的風(fēng)險管理理念B.避免業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險C.加強高級管理層的驅(qū)動作用D.創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用【答案】B55、目前在全球范圍內(nèi)。巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于()來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本。A.違約概率模型B.信用評分模型C.內(nèi)部評級方法D.以上都不對【答案】C56、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。A.流動性風(fēng)險形成原因更復(fù)雜B.流動性風(fēng)險涉及的范圍更廣C.流動性風(fēng)險管理只需做好流動性安排D.流動性風(fēng)險被視為多維的風(fēng)險【答案】C57、當債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期()天以上，債務(wù)人即被視為違約。A.15B.30C.60D.90【答案】D58、某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場利率每年定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每年定價一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。該銀行所面臨的市場風(fēng)險不包括()。A.匯率風(fēng)險B.重新定價風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.基準風(fēng)險【答案】B59、留置擔(dān)保的范圍不包括()。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.定金【答案】D60、EAST系統(tǒng)于()在我國進入試運行階段。A.2008年B.2009年C.2010年D.2011年【答案】B61、20世紀60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理處于（）。A.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.全面風(fēng)險管理模式階段D.負債風(fēng)險管理模式階段【答案】B62、下列關(guān)于操作風(fēng)險識別方法的說法，錯誤的是()。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對操作風(fēng)險進行全面的識別B.自我評估的主要目的是加強對操作風(fēng)險識別、評估、控制和監(jiān)測流程的有效管理C.利用自我評估法能夠?qū)︼L(fēng)險成因、風(fēng)險指標和風(fēng)險損失進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計D.因果分析模型可以識別哪些風(fēng)險因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度【答案】C63、A企業(yè)2010年的銷售收入80億元，銷售凈利率為15％，2010年年初所有者權(quán)益為110億元，2010年年末所有者權(quán)益為130億元，則該企業(yè)2010年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.15％B.12％C.11％D.10％【答案】D64、（）被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的（）。A.保險；確定性B.風(fēng)險；不確定性C.保險；不確定性D.風(fēng)險；確定性【答案】B65、當前，某銀行貸款余額的50％為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤亦有超過50％來自該類型貸款，目前該類型貸款的不良率為0。根據(jù)上述信息，以下對該銀行貸款業(yè)務(wù)的評價，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.該類型貸款的預(yù)期損失為0B.該銀行的貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險C.追逐低風(fēng)險、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營的必然選擇D.該類型貸款不存在信用風(fēng)險，因此盡管比重偏高，亦無不妥【答案】B66、（2021年真題）某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B67、以下哪個不屬于對信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()A.總行明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟資本總量和增量額度C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風(fēng)險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B68、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C69、（）通常為一定歷史時期內(nèi)損失的平均值。A.預(yù)期損失B.期望損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A70、（）負責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】D71、經(jīng)濟資本的重要意義在于強調(diào)資本的(?)，即占用資本來防范風(fēng)險是需要付出成本的。A.有償占用B.風(fēng)險溢價C.價格補償D.邊際收益【答案】A72、參照國際最佳實踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理／控制措施可以采取（），最終到達高級管理層的三級管理方式。A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層領(lǐng)域C.從業(yè)務(wù)風(fēng)險管理委員會領(lǐng)域到基層業(yè)務(wù)單位D.從高級管理層到基層業(yè)務(wù)領(lǐng)域【答案】A73、下列關(guān)于壓力測試的說法，不正確的是()。A.壓力測試是對在正常市場情況下銀行所承受的市場風(fēng)險進行分析B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進行審查，不斷完善其程序【答案】A74、下列不屬于現(xiàn)場檢查的作用的是()。A.發(fā)現(xiàn)和識別風(fēng)險B.評價和指導(dǎo)作用C.反饋和建議作用D.消除風(fēng)險【答案】D75、下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B76、為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可用外部審計師，下列關(guān)于外部審計目的的表述，錯誤的是()。A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評價商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D.評價銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度【答案】D77、銀行的流動性風(fēng)險與()沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)【答案】B78、下列各項說法正確的是()。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風(fēng)險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的【答案】D79、（2017年真題）根據(jù)2011年1月銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》貸款撥備率的基本標準為（）。A.2.5%B.4.0%C.100.0%D.150.0%【答案】A80、商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A81、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（）。A.風(fēng)險規(guī)避B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散【答案】D82、金融資產(chǎn)的名義價值是其根據(jù)()所反映的賬面價值。A.歷史成本B.市場價格C.重置成本D.市值重估【答案】A83、以下各項符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的是()。A.風(fēng)險分析，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置，后評價B.信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置，后評價C.風(fēng)險分析，后評價，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險處置D.信用信息的收集與傳遞，后評價，風(fēng)險分析，風(fēng)險處置【答案】B84、下列不屬于企業(yè)非財務(wù)因素分析的是()。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B85、關(guān)于理解風(fēng)險與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯誤的是()。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風(fēng)險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利【答案】D86、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D87、管理缺乏可連續(xù)性屬于()。A.非財務(wù)警示信號B.財務(wù)警示信號C.區(qū)域風(fēng)險信號D.行業(yè)風(fēng)險警示信號【答案】A88、（2020年真題）下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.不良貸款率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款風(fēng)險遷徙率【答案】B89、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D90、以下哪個是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值()A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型【答案】B91、（2022年7月真題）關(guān)于外部審計與信息披露的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.外部審計有利于提高信息披露的質(zhì)量B.信息披露有利于降低外部審計的風(fēng)險C.信息披露有利于提高外部審計的效率D.外部審計有利于提高信息披露的時效性【答案】D92、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風(fēng)險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C93、（2018年真題）有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法中錯誤的是（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小【答案】D94、()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一。A.經(jīng)營管理B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險定價D.資產(chǎn)盈利【答案】B95、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險是指()。A.法律風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C96、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產(chǎn)收益率=凈利潤/總資產(chǎn)C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100％【答案】B97、下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略內(nèi)容的是(?)。A.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方式B.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑C.戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)方式D.戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略管理【答案】B98、不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是()。A.整體風(fēng)險報告B.最佳避險報告C.風(fēng)險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B99、下列不屬于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包種類的是(?)。A.非專業(yè)性服務(wù)外包B.業(yè)務(wù)營銷外包C.處理程序外包D.技術(shù)外包【答案】A100、（2020年真題）關(guān)于商業(yè)銀行核心一級資本充足率，下列表述最恰當?shù)氖牵ǎ?A.核心一級資本具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之前的特征B.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率監(jiān)管標準采用了巴塞爾協(xié)議中Ⅲ監(jiān)管標準C.核心一級資本充足率計算的分母部分只包含信用風(fēng)險和市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)兩個部分D.核心一級資本充足率計算的分子部分是核心一級資本減去對應(yīng)的資本扣除項【答案】D多選題（共50題）1、依據(jù)設(shè)計任務(wù)委托合同對設(shè)計工作進度的要求控制設(shè)計工作進度是（）進度控制的任務(wù)。A.業(yè)主方B.設(shè)計方C.施工方D.供貨方【答案】B2、下列關(guān)于風(fēng)險管理組織機構(gòu)的職責(zé)分工正確的有（）。A.董事會督促高級管理層采取必要的措施識別、計量、檢測和控制各種風(fēng)險B.只有當董事會充分意識到并積極利用風(fēng)險管理的潛在盈利能力時，風(fēng)險管理才能夠?qū)ι虡I(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益C.專門委員會可以負責(zé)擬訂具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則D.董事會通過調(diào)閱文件、檢查與調(diào)研、監(jiān)督測評、訪談座談等方式，對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程進行監(jiān)督E.最高風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交董事會批準【答案】AC3、操作風(fēng)險管理涉及商業(yè)銀行的每一個崗位，不論是業(yè)務(wù)線，還是管理職能部門都負有管理操作風(fēng)險的責(zé)任。下列各項屬于操作風(fēng)險管理部門主要職責(zé)的有()。A.對新出臺的操作風(fēng)險管理方案進行獨立評估B.協(xié)助其他部門識別、評估和監(jiān)測本行重大項目的操作風(fēng)險C.擬定本行操作風(fēng)險管理政策和程序，提交董事會和高級管理層審批D.建立適用全行的操作風(fēng)險基本控制標準，并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全行范圍內(nèi)的操作風(fēng)險管理E.設(shè)計、組織實施本行操作風(fēng)險評估、緩解（其中包括內(nèi)部控制措施）和監(jiān)測方法以及全行的操作風(fēng)險報告系統(tǒng)【答案】BCD4、以下風(fēng)險管理方法屬于事前管理，即在損失發(fā)生前進行的有f)。A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險分散E.風(fēng)險補償【答案】ABCD5、下列選項中，屬于短期流動性風(fēng)險計量指標的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.超額備付金率C.流動性覆蓋率D.流動性比例E.存貸比【答案】BCD6、新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風(fēng)險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風(fēng)險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風(fēng)險隱患，確保風(fēng)險管理實效。A.實施系統(tǒng)控制B.完善內(nèi)部管理C.規(guī)范操作流程D.強化人員培訓(xùn)E.建立完善配套業(yè)務(wù)制度【答案】ACD7、2008年3月1日，村民劉某與村委會簽訂了一份承包經(jīng)營合同，承包村里的3畝耕地30年。4月1日，劉某到縣政府進行了土地承包經(jīng)營的相關(guān)登記，并且縣政府于4月15日向劉某發(fā)放了承包經(jīng)營權(quán)證。2009年1月，因為劉某的兒子們都外出務(wù)工，劉某一人無力耕作該3畝土地，所以他與村西頭的蔣某將土地進行了對換承包，但是雙方并沒有到相關(guān)機關(guān)辦理變更登記。4月，村委會重新進行改選，改選后的新的村委會主任決定重新分配土地，于是將劉某承包的土地收回。下列說法正確的是（）。A.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年3月1日設(shè)立B.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年4月1日設(shè)立C.劉某與蔣某對換承包地的行為無效D.村委會可以給劉某補償后收回劉某的土地【答案】A8、風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）是主流的操作風(fēng)險評估工具，因為他主要包括固有風(fēng)險、控制措施、剩余風(fēng)險三個部分的分析，下列表述正確的有（）A.銀行的控制措施應(yīng)合理到位，才能夠有效控制或規(guī)避風(fēng)險B.固有風(fēng)險是指在沒有任何管理控制措施的情況下，經(jīng)營管理過程本身所具有的風(fēng)險C.固有風(fēng)險+控制措施=剩余風(fēng)險D.風(fēng)險與控制自我評估應(yīng)當充分考慮本行內(nèi)、外部環(huán)境因素E.剩余風(fēng)險是指實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后仍然保留的風(fēng)險【答案】ABD9、下列關(guān)于正確認識風(fēng)險與收益的關(guān)系，說法正確的有（）。A.遵循風(fēng)險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展B.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實施平衡管理C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險D.重點強調(diào)風(fēng)險損失而喪失盈利的機會E.以此產(chǎn)生良好的激勵效果【答案】ABC10、損失數(shù)據(jù)收集的核心包括（）。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失金額確定D.損失事件信息審核E.損失數(shù)據(jù)驗證【答案】ABCD11、商業(yè)銀行信息科技部門的主要管理要素有()。A.確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.負責(zé)落實信息安全管理職能D.根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域E.配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所有設(shè)備進行安全檢查【答案】ABCD12、下列關(guān)于信貸審批的說法，錯誤的是（）。A.信貸審批應(yīng)當堅持審貸分離的原則B.信貸審貸要對信用風(fēng)險暴露進行詳細的評估C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】CD13、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的說法，正確的有()。A.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險模型準確并長期有效B.風(fēng)險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當具有高度的真實性、準確性和充足性C.風(fēng)險模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況D.深刻理解不同風(fēng)險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風(fēng)險計量方法/模型越高級，計量出來的風(fēng)險越準確【答案】BCD14、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有（）。A.優(yōu)先股B.資本公積C.損失準備缺口D.盈余公積E.實收資本或普通股【答案】BD15、內(nèi)部信息科技審計的責(zé)任包括（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執(zhí)行信息科技專項審計【答案】ABCD16、市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。銀行的市場準入不包括()。A.機構(gòu)準入B.業(yè)務(wù)準人C.高級管理人員準入D.資質(zhì)準入E.風(fēng)險控制水平【答案】D17、商業(yè)銀行風(fēng)險控制應(yīng)實現(xiàn)的目標有(?)。A.把商業(yè)銀行的風(fēng)險控制在最低水平B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略符合經(jīng)營目標的要求C.在成本／收益基礎(chǔ)上保持有效性D.對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債表等資料進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險E.通過對風(fēng)險誘因的分析：發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，完善風(fēng)險管理程序【答案】BC18、計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取（）。A.標準法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級初級法E.內(nèi)部評級高級法【答案】AD19、有效的聲譽風(fēng)險管理體系應(yīng)當強調(diào)的內(nèi)容包括()。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構(gòu)文化C.建立公平的獎懲機制D.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織【答案】ABCD20、白棕繩有侵油和不侵油之分，侵油后不易腐爛，但質(zhì)地較硬，不易變曲，強度比不侵油者低（10%～20%）。A.10%～20%B.10%C.15%D.15%～20%【答案】A21、新聞平臺收集到的信息包括（）。A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮B.消費信心指數(shù)C.GDP增長率D.政治恐怖主義E.官僚主義【答案】ABCD22、下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C.商業(yè)銀行的流動性比例不低于25％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC23、流動性比率/指標法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標的有（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC24、商業(yè)銀行董事會在外包管理的過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)包括（）。A.制定外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度B.審議批準本機構(gòu)的外包范圍及相關(guān)安排C.確定外包業(yè)務(wù)的范圍及相關(guān)安排D.定期審閱本機構(gòu)外包活動相關(guān)報告E.確定外包管理團隊職責(zé)【答案】BD25、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法正確的是（）。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當從零售和公司／機構(gòu)兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，確定流動性的適宜度【答案】BC26、流動性資產(chǎn)包括（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).超額準備金C.短期內(nèi)到期的貸款D.活期存款E.中央銀行借貸【答案】ABC27、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的特征包括()。A.風(fēng)險低B.易于定價C.價值穩(wěn)定D.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低【答案】ABC28、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制E.風(fēng)險對沖【答案】ABCD29、內(nèi)部信息科技審計的責(zé)任包括（）。A.制定、實施和調(diào)整審計計劃B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內(nèi)控機制的充分性和有效性C.提出整改意見D.檢查整改意見是否得到落實E.執(zhí)行信息科技專項審計【答案】ABCD30、單一客戶風(fēng)險監(jiān)測的環(huán)境類指標包括()。A.信用環(huán)境B.政策法規(guī)環(huán)境C.外部重大事件D.公司治理結(jié)構(gòu)E.融資主體的合規(guī)性【答案】ABC31、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風(fēng)險，下列做法恰當?shù)挠校ǎ.適度分散客戶種類和資金到期日B.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)C.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系D.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合E.關(guān)注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)【答案】ABCD32、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行中長期授信時，需要作出預(yù)測和分析的有()。A.資金來源以及使用情況B.預(yù)期資產(chǎn)負債情況C.損益情況D.項目建設(shè)進度E.營運計劃【答案】ABCD33、自評工作需要堅持的原則不包括（）。A.全面性B.審慎性C.及時性D.獨立性E.平衡性【答案】BD34、運用信用評分模型進行信用風(fēng)險分析的基本流程包括()。A.不斷利用數(shù)字模擬對模型進行壓力測試和修正B.在使用模型的過程中，不斷根據(jù)新獲得的數(shù)據(jù)對模型進行修正C.將同類的潛在借款人的相關(guān)變量帶入函數(shù)式算出數(shù)值，作為決策是否貸款的標準D.利用歷史數(shù)據(jù)進行回歸分析，得出各相關(guān)因素的權(quán)重以體現(xiàn)其對這一類借款人違約的影響程度E.根據(jù)經(jīng)驗或相關(guān)性分析，確定某一類別借款人的信用風(fēng)險的相關(guān)變量，模擬出特定形式的函數(shù)【答案】CD35、下列各項中，()屬于流動性比率／指標。A.現(xiàn)金頭寸指標B.大額負債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率