《個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)問題研究開題報(bào)告文獻(xiàn)綜述3200字》

PAGE開題報(bào)告姓名學(xué)號(hào)專業(yè)所屬學(xué)習(xí)中心通信地址郵政編碼電話E-mail地址是否申請(qǐng)學(xué)位設(shè)計(jì)（或論文）題目個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)警指導(dǎo)教師姓名職稱工作單位及所從事專業(yè)聯(lián)系方式王國(guó)立1、畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）內(nèi)容要求（或內(nèi)容綱要；字?jǐn)?shù)>5000字）：[主要包括選題的價(jià)值和意義，文獻(xiàn)綜述，論文的主要觀點(diǎn)和思路，所用到的方法，預(yù)期達(dá)到的結(jié)論等。]（1）選題目的和意義從消費(fèi)信貸供給角度來講，目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)金融行業(yè)主要是銀行系、銀行+互聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三種模式。銀行系由于有著龐大資金量，作為我國(guó)消費(fèi)信貸供給主要以中國(guó)建設(shè)銀行為主；北銀消費(fèi)金融公司作為銀行+互聯(lián)網(wǎng)的代表，這類消費(fèi)金融公司的特點(diǎn)是由銀行控股成立；以京東白條、螞蟻花唄等為代表的眾籌融資、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等消費(fèi)金融互聯(lián)網(wǎng)支付模式主要是借助互聯(lián)網(wǎng)興起的第三方支付。隨著我國(guó)居民收入增長(zhǎng)和消費(fèi)水平的提高，使得傳統(tǒng)的消費(fèi)形式和消費(fèi)觀念已難以滿足人們的多樣化消費(fèi)需求。在過去十年，中國(guó)消費(fèi)信貸支出僅達(dá)到美國(guó)消費(fèi)信貸支出的25%，與此同時(shí)，中國(guó)消費(fèi)占比中，住房信貸由于金額巨大，已達(dá)到80%比例，由此可以看出，未來我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸增長(zhǎng)空間巨大。隨著個(gè)人消費(fèi)信貸不斷推進(jìn)，各商業(yè)銀行都將個(gè)人消費(fèi)信貸視為個(gè)人業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行信貸存在的風(fēng)險(xiǎn)也逐步顯露，一方面，由于人們信用意識(shí)薄弱；另一方面，由于我國(guó)個(gè)人信貸制度不成熟，缺乏完善的配套制度。同時(shí)個(gè)人消費(fèi)信貸對(duì)象主要是個(gè)人，相比企業(yè)來說，除了受個(gè)人還款來源工資、獎(jiǎng)金外部客觀條件影響，還受個(gè)體思想、行為習(xí)慣等主觀個(gè)人不確定因素影響，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平越高，銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越小。中國(guó)建設(shè)銀行是商業(yè)銀行里個(gè)人消費(fèi)信貸規(guī)模最大也是最成熟的銀行之一。建設(shè)銀行當(dāng)前開展的主要個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)是由個(gè)人消費(fèi)額度貸款、個(gè)人住房貸款、建行“快”貸及信用卡消費(fèi)貸款等構(gòu)成。2017年個(gè)人消費(fèi)信貸已經(jīng)達(dá)到51938.53億元，然而個(gè)人消費(fèi)信貸不良貸款接近6.3%水平。個(gè)人消費(fèi)信貸產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，該業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也呈現(xiàn)多樣化特征，因此，如何管理個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)成為商業(yè)銀行管理的重點(diǎn)和難點(diǎn)。（2）文獻(xiàn)綜述1、國(guó)外研究國(guó)外對(duì)于個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的理論已經(jīng)趨于成熟。在評(píng)估方法的選擇上已經(jīng)由剛開始簡(jiǎn)單的計(jì)量方式向更復(fù)雜模型評(píng)估個(gè)人消費(fèi)信貸綜合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行探究。個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的研究，在Diamond（1984）正式確定了一個(gè)授權(quán)監(jiān)視器的研究基礎(chǔ)上，其后Lummer和McConnel（1989）；Mester（2004）進(jìn)行了深一步研究。商業(yè)銀行可以通過內(nèi)部評(píng)級(jí)評(píng)估借款人信譽(yù)，類似于資本市場(chǎng)為投資機(jī)構(gòu)提供的信用評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)可以幫助商業(yè)銀行更清楚借款人的信用情況，防范因?yàn)槟嫦蜻x擇給商業(yè)銀行帶來損失的可能性。David..Hand(2001)的研究指出，大多數(shù)成熟的歐美商業(yè)銀行消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)量方法主要是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、logistic回歸、回歸分割模型與原始貝葉斯模型等。KinKeungLai，LeanYu，ShouyangWang和Ligangzhou(2006)針對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，采用triple-phase神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成技術(shù)分析論證的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，判別客戶是否履約。LynThomos（2007）從巴塞爾協(xié)議出發(fā)，主張結(jié)合結(jié)構(gòu)化模型去評(píng)估個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)。從個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來源研究。Tabakis和Vinci（2002）從金融機(jī)構(gòu)個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的來源出發(fā)，開發(fā)了一個(gè)由易于量化的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的“核心部分”，以及包括其他更復(fù)雜信息兩部分組成的評(píng)級(jí)模型。Ranciere（2006）研究表明金融市場(chǎng)發(fā)育程度影響不良貸款情況，金融自由化的程度越高，借款人還款能力越強(qiáng)，從而商業(yè)銀行的不良貸款將會(huì)得到改善。但金融自由化程度過高，存在因?yàn)槭袌?chǎng)不完善而發(fā)生經(jīng)濟(jì)危機(jī)的可能性。2、國(guó)內(nèi)研究國(guó)內(nèi)個(gè)人消費(fèi)信貸相比于國(guó)外還不夠成熟。國(guó)內(nèi)學(xué)者關(guān)于個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)最早也是以國(guó)外文獻(xiàn)作為參考，由剛開始的定性分析到個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的定量研究。剛開始學(xué)者闡述了分析個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)建立模型多元化的必要性。胡延平(2006)研究表明從1998年開始，我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)開始不斷增加，作者通過我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)實(shí)證研究也表明，我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸也開始呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)。劉菁菁(2009)為了解決定性研究無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)難題，將不同研究方法相結(jié)合，得出需要結(jié)合多種評(píng)估模型，并全面結(jié)合借款人信用基礎(chǔ)上進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。隨著研究不斷深入，國(guó)內(nèi)學(xué)者開始探索適合信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的模型。王莉莉等(2006)以借款人信用作為評(píng)估基礎(chǔ)，將分類樹和Logistic回歸進(jìn)行了比較，得出分類樹算法復(fù)雜，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)具有依賴性，而Logistic回歸更適合運(yùn)用到實(shí)踐中對(duì)個(gè)人信用進(jìn)行評(píng)分。王九龍(2010)通過Logistic回歸與判別分析、生存分析等統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，比較出變量之間的差異性，并找出主要影響個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素。張國(guó)政（2015）以商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過Logistic回歸模型建立了個(gè)人信用評(píng)分模型。葉元宏（2017）利用調(diào)研得出的數(shù)據(jù)，結(jié)合商業(yè)銀行實(shí)際情況，運(yùn)用AHP層次分析法、金融業(yè)5C準(zhǔn)則,設(shè)定了個(gè)人消費(fèi)信貸評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)表。提出個(gè)人信貸還款能力應(yīng)作為個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)。（3）研究思路文章在國(guó)內(nèi)外現(xiàn)有研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，首先通過理論梳理個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)；其次，闡述個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的現(xiàn)狀及存在的問題。從個(gè)人消費(fèi)信貸開展的現(xiàn)狀出發(fā)，分析個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的現(xiàn)狀，并剖析當(dāng)前個(gè)人消費(fèi)信貸管理中存在的問題；接著對(duì)個(gè)人消費(fèi)信貸中的綜合風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)度；最后結(jié)合美國(guó)、歐洲、日本在個(gè)人消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)警方面優(yōu)秀可供建行借鑒的經(jīng)驗(yàn)，提出風(fēng)險(xiǎn)防范的對(duì)策建議，以期為我國(guó)發(fā)展個(gè)人消費(fèi)信貸提供可行參考價(jià)值。（4）研究方法1、文獻(xiàn)法通過閱讀國(guó)內(nèi)和國(guó)外大量個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范管理相關(guān)的文獻(xiàn)，了解目前關(guān)于個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)防范前沿理論和方法，找出本文寫作價(jià)值，并通過閱讀文獻(xiàn)，構(gòu)思本文寫作思路和框架，為本文寫作做充分的準(zhǔn)備。2、數(shù)量分析法為了更具體說明商業(yè)銀行發(fā)展個(gè)人消費(fèi)信貸及影響因素對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)的影響，本文通過指標(biāo)構(gòu)建，把影響建設(shè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的其他控制變量都納入統(tǒng)一框架，通過因子分析找出影響個(gè)人消費(fèi)信貸的影響因素，以期為商業(yè)銀行開展個(gè)人消費(fèi)信貸提供可行的政策建議。3、案例分析法本文選取中國(guó)建設(shè)銀行一家銀行，建設(shè)銀行是個(gè)人消費(fèi)信貸最成熟的銀行之一，剖析建設(shè)銀行消費(fèi)信貸開展整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在的信貸風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)該業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，找出影響因素，最后結(jié)合西方國(guó)家先進(jìn)的個(gè)人消費(fèi)信貸管理經(jīng)驗(yàn)為建設(shè)銀行提供建議。2、主要參考文獻(xiàn)、資料(寫清楚參考文獻(xiàn)名稱、作者、出版單位)：[1]孫國(guó)峰.中國(guó)消費(fèi)金融的現(xiàn)狀、展望與政策建議[J].金融論壇,2018,23(02):3-8.[2]王佳寧,羅重譜.打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”筆談[J].改革,2018(01):36.[3]胡延平.商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸面臨的問題及對(duì)策研究[J].消費(fèi)經(jīng)濟(jì)，2006,3,52-54.[4]劉菁菁，田銀華.從于粗糙集理論的個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則[J].經(jīng)濟(jì)研究,2009,90-92[5]王莉莉，曹敢，石亮，王東升.一種基于Logistic回歸和分類樹的客戶信用評(píng)估方法研究[J].江蘇科技大學(xué)學(xué)報(bào),2006,105,63-68[6]王九龍.消費(fèi)貸款中信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)研究[D].成都:四川農(nóng)業(yè)大學(xué)，2010,31-34[7]張國(guó)政,陳維煌,劉呈輝.基于Logistic模型的商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[J].金融理論與實(shí)踐,2015,(03):53-57.[8]葉元宏.W商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].寧夏大學(xué),2017.[9]蔣鑫.影響銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息，2008,5,25-26[10]盛佩玲.利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行信貸集中的影響[[J].重慶科技學(xué)院學(xué)報(bào):社會(huì)科學(xué)版，2016(3).[11]李宏謹(jǐn).利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì).國(guó)際金融研究,2015(2):65-76.[12]劉冰潔.我國(guó)個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)研究[D].太原:山西財(cái)經(jīng)大學(xué)，2010,7-9.[13]王驍馳.浙江泰隆商業(yè)銀行X分行個(gè)人消費(fèi)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].上海外國(guó)語大學(xué),2018.[14]顏剩勇，王小玉.商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及其模糊測(cè)度[J].湖南科技大學(xué)學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版）,2002(9):59-62[15]孫建政.一個(gè)基于Logistic回歸的個(gè)人信用評(píng)分模型[J].投資研究,2003(7):9-12.[16]徐紅,趙優(yōu)珍.論商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的原則和手段[J].新金融,2003(1):27-29.[17]王歡，商業(yè)銀行個(gè)人信貸操作風(fēng)險(xiǎn)研究[J].學(xué)術(shù)交流，2007(12):25-273、畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）進(jìn)度安排：起止時(shí)間階段內(nèi)容2019年7月1日—2019年7月31日選題,撰寫開題報(bào)告2019年8月1日—2019年8月31日撰寫論文初稿20