2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)自測(cè)提分題庫(kù)加精品答案

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)自測(cè)提分題庫(kù)加精品答案單選題（共50題）1、某組股票現(xiàn)值為100萬元，預(yù)計(jì)兩個(gè)月后可收到紅利1萬元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)年利率為12%，如買賣雙方就該組股票簽訂三個(gè)月后的轉(zhuǎn)讓合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（）元和（）元。A.199001019900B.200001020000C.250001025000D.300001030000【答案】A2、2013年記賬式附息國(guó)債票面利率是3.42%，到期日為2020年1月24日，對(duì)應(yīng)TF1509合約轉(zhuǎn)換因子為1.0167。2015年4月3日，該國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)99.640，應(yīng)計(jì)利息0.6372，期貨結(jié)算價(jià)97.525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期含有利息1.5085。則其隱含回購(gòu)利率為()。A.[(97.5251.0167+1.5085)-(99.640+0.6372)](99.640+0.6372)365/161B.[(99.6401.0167+0.6372)-(97.525+0.6372)](97.525+0.6372)365/161C.[(97.5251.0167+0.6372)-(99.640-0.6372)](99.640-0.6372)365/161D.[(99.6401.0167+1.5085)-(97.525-0.6372)](97.525-0.6372)365/161【答案】A3、下列關(guān)于平倉(cāng)的說法中，不正確的是（）。A.行情處于有利變動(dòng)時(shí)，應(yīng)平倉(cāng)獲取投機(jī)利潤(rùn)B.行情處于不利變動(dòng)時(shí)，應(yīng)平倉(cāng)限制損失C.行情處于不利變動(dòng)時(shí)，不必急于平倉(cāng)，應(yīng)盡量延長(zhǎng)持倉(cāng)時(shí)間，等待行情好轉(zhuǎn)D.應(yīng)靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】C4、（）是指持有方向相反的同一品種和同一月份合約的會(huì)員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格（該價(jià)格一般應(yīng)在交易所規(guī)定的價(jià)格波動(dòng)范圍內(nèi)）由交易所代為平倉(cāng)，同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉(cāng)單進(jìn)行交換的行為。A.合約價(jià)值B.股指期貨C.期權(quán)轉(zhuǎn)期貨D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨【答案】D5、12月1日，某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約，約定出售一批豆粕，協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格20元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值，以3215元/噸的價(jià)格賣出下一年3月份豆粕期貨合約，此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為期貨合約，此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為3200元/噸，2月12日，該油脂企業(yè)實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2950元/A.3225B.3215C.3235D.2930【答案】C6、下列關(guān)于我國(guó)境內(nèi)期貨強(qiáng)行平倉(cāng)制度說法正確的是（）。A.交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”的形式向所有會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求B.開市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求，執(zhí)行結(jié)果由期貨公司審核C.超過會(huì)員自行強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)D.強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，由會(huì)員記錄執(zhí)行結(jié)果并存檔【答案】C7、MA一個(gè)極大的弱點(diǎn)在于()。A.趨勢(shì)追逐性B.滯后性C.穩(wěn)定性D.助漲助跌性【答案】B8、某交易者欲利用到期日和標(biāo)的物均相同的期權(quán)構(gòu)建套利策略，當(dāng)預(yù)期標(biāo)的物價(jià)格上漲時(shí)，其操作方式應(yīng)為（）。A.買進(jìn)較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)B.買進(jìn)較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)C.買進(jìn)較高執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)，同時(shí)賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)D.買進(jìn)較高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)【答案】B9、我國(guó)期貨經(jīng)紀(jì)公司在1999年提高了準(zhǔn)入門檻，最低注冊(cè)資本不得低于（）人民幣。A.100萬元B.500萬元C.1000萬元D.3000萬元【答案】D10、以下關(guān)于利率期貨的說法中，正確的是()。A.目前在中金所交易的國(guó)債期貨都屬于短期利率期貨品種B.3個(gè)月的歐洲美元期貨屬于短期利率期貨品種C.中長(zhǎng)期利率期貨合約的標(biāo)的主要是中長(zhǎng)期國(guó)債，期限在5年以上D.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割【答案】B11、某投資者在2015年3月份以180點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一張5月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9600點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)以240點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張5月份到期、執(zhí)行價(jià)格為9300點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。在5月份合約到期時(shí)，恒指期貨價(jià)格為9280點(diǎn)，則該投資者的收益情況為（）點(diǎn)。A.凈獲利80B.凈虧損80C.凈獲利60D.凈虧損60【答案】C12、某交易者以2.87港元/股的價(jià)格買入一張股票看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為65港元/股；該交易者又以1.56港元/股的價(jià)格買入一份該股票的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格也為65港元/股。（合約單位為1000股，不考慮交易費(fèi)用）A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元【答案】D13、在芝加哥期貨交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的價(jià)格賣出一張（5000蒲式耳/張）7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為350美分/蒲式耳的玉米看跌期貨期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格跌至330美分/蒲式耳，期權(quán)價(jià)格為22美分/蒲式耳時(shí)，如果對(duì)手執(zhí)行該筆期權(quán)，則該賣出看跌期權(quán)者（）美元。A.虧損600B.盈利200C.虧損200D.虧損100【答案】D14、某交易者以1000元/噸的價(jià)格買入12月到期、執(zhí)行價(jià)格為48000元/噸的銅看跌期權(quán)。期權(quán)到期時(shí)，標(biāo)的銅價(jià)格為47500元/噸。（不考慮交易費(fèi)用和現(xiàn)貨升貼水變化）A.-1000B.500C.1000D.-500【答案】D15、面值為100萬美元的13周美國(guó)國(guó)債，當(dāng)投資者以98.8萬美元買進(jìn)時(shí)，年貼現(xiàn)率為（）。A.1.2%B.4.8%C.0.4%D.1.21%【答案】B16、關(guān)于國(guó)債期貨套期保值和基點(diǎn)價(jià)值的相關(guān)描述，正確的是（）。A.對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合的基點(diǎn)價(jià)值÷【（CTD價(jià)格×期貨合約面值÷100）×CTD轉(zhuǎn)換因子】B.對(duì)沖所需國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合價(jià)格波動(dòng)÷期貨合約價(jià)格C.國(guó)債期貨合約的基點(diǎn)價(jià)值約等于最便宜可交割國(guó)債的基點(diǎn)價(jià)值乘以其轉(zhuǎn)換因子D.基點(diǎn)價(jià)值是指利率每變化一個(gè)基點(diǎn)時(shí)，引起的債券價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)額【答案】A17、大量的期貨套利交易在客觀上使期貨合約之間的價(jià)差關(guān)系趨于（）。A.合理B.縮小C.不合理D.擴(kuò)大【答案】A18、賣出較近月份的期貨合約，同時(shí)買入較遠(yuǎn)月份的期貨合約進(jìn)行跨期套利的操作屬于（）。A.熊市套利B.牛市套利C.買入套利D.賣出套利【答案】A19、交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在一個(gè)交易所買入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣出同種外匯期貨合約而進(jìn)行套利屬于（）交易。A.期現(xiàn)套利B.跨期套利C.跨市場(chǎng)套利D.跨幣種套利【答案】C20、看跌期權(quán)的買方有權(quán)按執(zhí)行價(jià)格在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向期權(quán)賣方（）一定數(shù)量的標(biāo)的物。A.賣出B.先買入后賣出C.買入D.先賣出后買入【答案】A21、為了規(guī)避市場(chǎng)利率上升的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作是（）。A.賣出套期保值B.買入套期保值C.投機(jī)交易D.套利交易【答案】A22、有權(quán)指定交割倉(cāng)庫(kù)的是()。A.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)D.期貨交易所【答案】D23、（）是指對(duì)整個(gè)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)。A.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D24、某日我國(guó)3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價(jià)為2997元／噸，收盤價(jià)為2968元／噸，若豆粕期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為4%，下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為（）元／噸。A.3086B.3087C.3117D.3116【答案】D25、能源期貨始于（）年。A.20世紀(jì)60年代B.20世紀(jì)70年代C.20世紀(jì)80年代D.20世紀(jì)90年代【答案】B26、在行情變動(dòng)有利時(shí)，不必急于平倉(cāng)獲利，而應(yīng)盡量延長(zhǎng)持倉(cāng)時(shí)間，充分獲取市場(chǎng)有利變動(dòng)產(chǎn)生的利潤(rùn)。這就要求投機(jī)者能夠（）。A.靈活運(yùn)用盈利指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利B.靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利C.靈活運(yùn)用買進(jìn)指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利D.靈活運(yùn)用賣出指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】B27、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點(diǎn)250美元。某投機(jī)者3月20在1250.00點(diǎn)位買入3張6月份到期的指數(shù)期貨合約5并于3月25日在1275.00點(diǎn)位將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他因素影響的情況下，該投資者的凈收益是()美元。A.2250B.6250C.18750D.22500【答案】C28、?7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是（）。A.200點(diǎn)B.180點(diǎn)C.220點(diǎn)D.20點(diǎn)【答案】C29、1999年，國(guó)務(wù)院對(duì)期貨交易所再次進(jìn)行精簡(jiǎn)合并，成立了（）家期貨交易所。A.3B.4C.15D.16【答案】A30、股指期貨的標(biāo)的是（）。A.股票價(jià)格B.價(jià)格最高的股票價(jià)格C.股價(jià)指數(shù)D.平均股票價(jià)格【答案】C31、某套利者利用焦煤期貨進(jìn)行套利交易，假設(shè)焦煤期貨合約3個(gè)月的合理價(jià)差為20元／噸，焦煤期貨價(jià)格如下表所示，以下最適合進(jìn)行賣出套利的情形是（）。A.①B.②C.③D.④【答案】C32、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥期貨合約，同時(shí)買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨合約，成交價(jià)格分別為1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，該投資者同時(shí)將兩個(gè)交易所的小麥期貨合約平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為1240美分／蒲式耳、l255美分／蒲式耳。則該套利者（）。（1手=5000蒲式耳）A.盈利5000美元B.虧損5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】C33、糧食貿(mào)易商可利用大豆期貨進(jìn)行賣出套期保值的情形是（）。A.擔(dān)心大豆價(jià)格上漲B.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格C.已簽訂大豆購(gòu)貨合同，確定了交易價(jià)格，擔(dān)心大豆價(jià)格下跌D.三個(gè)月后將購(gòu)置一批大豆，擔(dān)心大豆價(jià)格上漲【答案】C34、最早推出外匯期貨合約的交易所是（）。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.倫敦國(guó)際金融期貨交易所D.堪薩斯市交易所【答案】B35、某公司于3月10日投資證券市場(chǎng)300萬美元,購(gòu)買ABC三種股票,各花費(fèi)100萬美元,三只股票與S&P500的貝塔系數(shù)分別為0.9、1.5、2.1。此時(shí)的S&P500現(xiàn)指為1430點(diǎn)。因擔(dān)心股票下跌造成損失,公司決定做套期保值。6月份到期的S&P500指數(shù)合約的期指為1450點(diǎn),合約乘數(shù)為250美元,公司需要賣出()張合約才能達(dá)到保值效果。A.7B.10C.13D.16【答案】C36、基本面分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)是（）。A.供求理論B.江恩理論C.道氏理論D.艾略特波浪理論【答案】A37、某組股票現(xiàn)值100萬元，預(yù)計(jì)隔2個(gè)月可收到紅利1萬元，當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率為12％，如買賣雙方就該組股票3個(gè)月后轉(zhuǎn)讓簽訂遠(yuǎn)期合約，則凈持有成本和合理價(jià)格分別為（）。A.19900元和1019900元B.20000元和1020000元C.25000元和1025000元D.30000元和1030000元【答案】A38、無本金交割外匯遠(yuǎn)期的簡(jiǎn)稱是（）。A.CPDB.NEFC.NCRD.NDF【答案】D39、以下指令中，成交速度最快的通常是（）指令。A.停止限價(jià)B.止損C.市價(jià)D.觸價(jià)【答案】C40、7月11日，某鋁廠與某鋁貿(mào)易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準(zhǔn)，以高于鋁期貨價(jià)格100元／噸的價(jià)格交收。同時(shí)鋁廠進(jìn)行套期保值。以16600元／噸的價(jià)格賣出9月份鋁期貨合約。此時(shí)鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16350元／噸。8月中旬，該鋁廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以16800元／噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià)，進(jìn)行實(shí)物交收，同時(shí)按該價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，此時(shí)鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16600元／噸。通過套期保值交易，該鋁廠鋁的售價(jià)相當(dāng)于（）元／噸。A.16700B.16600C.16400D.16500【答案】A41、下列關(guān)于期貨公司的性質(zhì)與特征的描述中，不正確的是（）。A.期貨公司面臨雙重代理關(guān)系B.期貨公司具有獨(dú)特的風(fēng)險(xiǎn)特征C.期貨公司屬于銀行金融機(jī)構(gòu)D.期貨公司是提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)【答案】C42、某日，鄭州商品交易所白糖期貨價(jià)格為5740元/噸，南寧同品級(jí)現(xiàn)貨白糖價(jià)格為5440元/噸，若將白糖從南寧運(yùn)到指定交割庫(kù)的所有費(fèi)用總和為160～190元/噸，持有現(xiàn)貨至合約交割的持倉(cāng)成本為30元/噸，則該白糖期現(xiàn)套利不可能的盈利額有（）元/噸。（不考慮交易費(fèi)用）??A.115B.105C.90D.80【答案】A43、甲玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值，在某月份玻璃期貨合約建倉(cāng)20手（每手20噸），當(dāng)時(shí)的基差為-20元／噸，平倉(cāng)時(shí)基差為-50元／噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中（）元。A.凈虧損6000B.凈盈利6000C.凈虧損12000D.凈盈利12000【答案】C44、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約要求可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超過（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】C45、國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時(shí)，其收益率已達(dá)到26％，鑒于后市不太明朗，認(rèn)為下跌的可能性大，為了保持這一業(yè)績(jī)到9月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值，滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元。其股票組合的現(xiàn)值為2．25億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0．8。假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點(diǎn)，而9月到期的期貨合約為5700點(diǎn)。該基金為了使2．25億元的股票組合得到有效保護(hù)，需要（）。A.賣出期貨合約131張B.買入期貨合約131張C.賣出期貨合約105張D.買入期貨合約105張【答案】C46、滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為()。A.0.01點(diǎn)B.0.1點(diǎn)C.0.2點(diǎn)D.1點(diǎn)【答案】C47、期貨的套期保值是指企業(yè)通過持有與現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸方向（）的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場(chǎng)未來要交易的替代物，以期對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。A.相同B.相反C.相關(guān)D.相似【答案】B48、期貨公司不可以（）。A.設(shè)計(jì)期貨合約B.代理客戶入市交易C.收取交易傭金D.管理客戶賬戶【答案】A49、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約，可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為（）年的記賬式付息國(guó)債。A.2～3.25B.4～5.25C.6.5～10.25D.8～12.25【答案】B50、在期貨交易中，通過套期保值轉(zhuǎn)移出去的大部分風(fēng)險(xiǎn)主要是由期貨市場(chǎng)中大量存在的（）來承擔(dān)。A.期貨投機(jī)者B.套利者C.套期保值者D.期貨公司【答案】A多選題（共20題）1、下列關(guān)于短期國(guó)債與中長(zhǎng)期國(guó)債的付息方式的說法中，正確的是（）。A.中長(zhǎng)期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值兌付B.短期國(guó)債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行到期按照面值兌付C.中長(zhǎng)期國(guó)債通常為分期付息的債券D.短期國(guó)債通常為分期付息的債券【答案】BC2、當(dāng)基差從“10美分/蒲式耳”變?yōu)椤?美分/蒲式耳”時(shí)，下列說法中，不正確的有（）。A.市場(chǎng)處于正向市場(chǎng)B.基差走強(qiáng)C.市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)D.基差走弱【答案】AB3、賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利的策略是（）。A.買入基差策略B.賣出基差策略C.基差多頭策略D.基差空頭策略【答案】BD4、套期保值是在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制，最終可能出現(xiàn)的結(jié)果有（）。A.盈虧相抵后還有盈利B.盈虧相抵后還有虧損C.盈虧完全相抵D.盈利一定大于虧損【答案】ABC5、上海期貨交易所上市的期貨品種包括（）等。A.銅B.鎳C.鋅D.鉛【答案】ABCD6、4月1日，現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)。則（）。A.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)B.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】BCD7、期貨交易指令的內(nèi)容包括（）等。A.合約月份B.交易方向C.數(shù)量D.開平倉(cāng)【答案】ABCD8、根據(jù)起息日不同，外匯掉期交易的形式包括（）。?A.隔夜掉期交易B.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易C.即期對(duì)期貨的掉期交易D.即期對(duì)遠(yuǎn)期的掉期交易【答案】ABD9、以下有關(guān)股指期貨的說法正確的有（）。A.股指期貨的合約規(guī)模由現(xiàn)貨指數(shù)點(diǎn)與合約乘數(shù)共同決定B.股指期貨以股票指數(shù)所代表的一攬子股票作為交割資產(chǎn)C.股指期貨采用現(xiàn)金交割D.股指期貨的合約規(guī)模由所報(bào)點(diǎn)數(shù)與合約乘數(shù)共同決定【答案】CD10、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量因（）等業(yè)務(wù)發(fā)生變化時(shí)，交易所收回原“標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單持有憑證”，簽發(fā)新的“標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單持有憑證”。A.交割B.交易C.轉(zhuǎn)讓D.注銷【答案】ABCD11、商品市場(chǎng)供給量由（）組成。A.期未結(jié)存量B.期初存量C.本期產(chǎn)量D.本期進(jìn)口量【答案】BCD12、以