計量經(jīng)濟學第一章緒論課件

《經(jīng)濟計量學》《Econometrics》第一章緒論一、計量經(jīng)濟學定義、學科地位二、計量經(jīng)濟學特點：模型三、計量經(jīng)濟學目的四、計量經(jīng)濟學的內容與方法§1.1計量經(jīng)濟學簡史：1926年，挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出Econometrics，第一屆諾貝爾經(jīng)濟學獎得主1930年在美國成立世界計量經(jīng)濟學會1933年創(chuàng)刊《Econometrica》雜志20世紀70年代以來現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的發(fā)展屬于經(jīng)濟學學科：從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看從諾貝爾經(jīng)濟學獎看

學科地位諾貝爾經(jīng)濟學獎得主，較多是計量經(jīng)濟學方面

克萊因（R.Klein）：計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權威的一部分。

二、計量經(jīng)濟學模型

經(jīng)濟數(shù)學模型與計量經(jīng)濟學模型經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析經(jīng)典計量經(jīng)濟學特點是：⑴數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量⑵模型結構—線性或者可以化為線性，因果分析，⑶估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。三、學習目的1、結構分析2、政策評價3、預測未來廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。應用計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內容，強調應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。經(jīng)典計量經(jīng)濟學應用領域，微觀經(jīng)濟例如生產(chǎn)、需求等。宏觀經(jīng)濟如消費、投資、貨幣需求等。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。計量經(jīng)濟學方法：一、理論模型的建立⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟學理論和經(jīng)濟行為分析。例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應該選擇不同的變量，為什么？在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。例如，消費和GDP之間的因果關系?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。考慮入選變量之間的關系。

要求變量間互相獨立。⑵確定模型的數(shù)學形式利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ的符號、大小、關系三、模型參數(shù)的估計

⑴各種模型參數(shù)估計方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法⑶關于應用軟件的使用課堂教學結合Eviews能夠熟練使用一種四、模型的檢驗⑴經(jīng)濟意義檢驗根據(jù)擬定的符號、大小、關系例如：ln(人均食品需求量)=－2.0－0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－4.5ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)ln(人均食品需求量)=－2.0+0.5ln(人均收入)－0.8ln(食品價格)+0.8ln(其它商品價格)⑵統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定包括擬合優(yōu)度檢驗總體顯著性檢驗變量顯著性檢驗⑶計量經(jīng)濟學檢驗由計量經(jīng)濟學理論決定包括異方差性檢驗序列相關性檢驗共線性檢驗歷史資料：與計量經(jīng)濟學有關諾貝爾經(jīng)濟學獎53位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學獲獎者名單2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergenTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型LeontiefTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorwayTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmetho