2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練試卷B卷附答案

2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化訓(xùn)練試卷B卷附答案單選題（共85題）1、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】D2、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500PaA.低壓系統(tǒng)B.中壓系統(tǒng)C.高壓系統(tǒng)D.超高壓系統(tǒng)【答案】B3、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。A.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失B.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等C.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域D.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D4、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險(xiǎn)，下列（）不屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的策略。A.緩釋風(fēng)險(xiǎn)B.回避風(fēng)險(xiǎn)C.降低風(fēng)險(xiǎn)D.對沖風(fēng)險(xiǎn)【答案】D5、()將銀行視為一個(gè)整體來衡量操作風(fēng)險(xiǎn)，只分析銀行整體的操作風(fēng)險(xiǎn)水平，而不對其構(gòu)成進(jìn)行分析。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】C6、（2018年真題）（）是反洗錢和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國際組織之一。A.埃格蒙特集團(tuán)B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團(tuán)D.亞太反洗錢集團(tuán)【答案】B7、下列各項(xiàng)不屬于自然人住所構(gòu)成的三個(gè)要件之一的是（）。A.須屬自然人的經(jīng)常居住地B.須屬固定住所C.須經(jīng)法律確認(rèn)D.房屋產(chǎn)權(quán)證書【答案】D8、以下承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)的是()A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B9、（2018年真題）下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。A.抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C.在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠(yuǎn)低于債券交易D.為了能夠快速及時(shí)地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制【答案】C10、下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去B.通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任D.進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理【答案】B11、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.權(quán)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B12、關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)，下列表述不正確的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計(jì)算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算【答案】D13、根據(jù)《土地登記辦法》規(guī)定，對當(dāng)事人提出的土地登記申請，其申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)場或者在（）日內(nèi)一次告知申請人需要補(bǔ)正的全部內(nèi)容。A.3B.5C.10D.15【答案】B14、計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（）。A.商譽(yù)B.附屬資本C.商業(yè)銀行對未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資D.商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資本投資【答案】A15、以下不是各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管原因的是()。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)C.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系【答案】B16、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負(fù)債L=1800億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為DA.增加22億元B.減少26億元C.減少22億元D.增加2億元【答案】A17、在以下限額類別中，最基本的限額是()。A.市場限額B.信用限額C.行業(yè)限額D.客戶限額【答案】D18、下列屬于微觀執(zhí)行層面上的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識別的是（）。A.建立企業(yè)級風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)B.董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.資產(chǎn)組合中存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C19、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D20、（）是用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿利率D.流動比率【答案】D21、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率約為(?)。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A22、沃爾夫斯堡集團(tuán)是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D23、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B24、即期交易中的交付及付款在合約訂立后的()營業(yè)日內(nèi)完成。A.1個(gè)B.2個(gè)C.3個(gè)D.當(dāng)日【答案】B25、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于()。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)B.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.會計(jì)資料規(guī)范性D.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查【答案】A26、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價(jià)值變動對盈利能力的影響，需每（）計(jì)量其公允價(jià)值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A27、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件形成的損失信息進(jìn)行()的過程。A.記錄、監(jiān)測、處理B.記錄、匯總、分析C.報(bào)告、匯總、記錄D.記錄、監(jiān)測、分析【答案】B28、風(fēng)管連接處嚴(yán)密度合格標(biāo)準(zhǔn)為中壓風(fēng)管每（）m接縫平均不大于（）處為合格。A.120，16B.120，8C.100，16D.100，8【答案】D29、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D30、貸款定價(jià)的形成機(jī)制比較復(fù)雜，其中形成均衡定價(jià)的三個(gè)主要力量不包括()。A.市場B.銀行C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.客戶【答案】D31、下列各項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行的流動性基本要素的是()。A.時(shí)間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C32、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強(qiáng)化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進(jìn)不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)D.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成【答案】A33、在代理業(yè)務(wù)中，委托方偽造收付款憑證騙取資金的操作風(fēng)險(xiǎn)歸屬于（）業(yè)務(wù)類別。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D34、商業(yè)銀行對可能對各類資產(chǎn)、負(fù)債以及表外項(xiàng)目價(jià)值造成影響的風(fēng)險(xiǎn)因素的變化進(jìn)行壓力測試時(shí)，不考慮()。A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B.市場收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷售價(jià)格上下波幅超過30％【答案】D35、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是()。A.非流程風(fēng)險(xiǎn)B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】A36、施工記錄的內(nèi)容與（）要相符。A.有機(jī)聯(lián)系B.土建工程之間的交叉配合C.目錄D.分包之間的記錄【答案】C37、我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運(yùn)營方式中，()是最容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A38、商業(yè)銀行與借款人及其他第三人簽訂擔(dān)保協(xié)議后，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時(shí)，銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保（）。A.減少負(fù)債的損失B.確保貸款的資金安全C.爭取貸款本息的最終償還或減少損失D.以抵押品的價(jià)值來補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)資本【答案】C39、以下哪項(xiàng)是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)()A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.市場準(zhǔn)入C.高級管理人員準(zhǔn)入D.運(yùn)營準(zhǔn)入【答案】B40、（）必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。A.證監(jiān)會B.銀行業(yè)協(xié)會C.基金業(yè)協(xié)會D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)【答案】D41、某商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)規(guī)模（BI）為8億歐元，對應(yīng)的邊際系數(shù)（α）為12%，內(nèi)部損失乘數(shù)為1.5，則該商業(yè)銀行履行2017版《巴塞爾Ⅲ最終方案》使用新標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（）億歐元。A.0.18B.12C.1.44D.0.96【答案】C42、()承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】B43、()法是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。A.高級計(jì)量B.基本指標(biāo)C.標(biāo)準(zhǔn)D.內(nèi)部模型【答案】A44、（2019年真題）LCR本質(zhì)上是一個(gè)流動性壓力測試，隱含了一個(gè)短期的流動性危機(jī)情景。危機(jī)情景的時(shí)段長設(shè)置為未來（）日。A.10B.15C.30D.90【答案】C45、（2018年真題）商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中，產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的，正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。關(guān)于對銀行的投訴和批評，下列說法中正確的是（）。A.解決表面問題，不須深究B.錯(cuò)誤已經(jīng)發(fā)生，銀行聲譽(yù)的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有助于銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C46、《巴塞爾新資本協(xié)議》認(rèn)為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口。A.國別風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B47、（2018年真題）根據(jù)2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，商業(yè)銀行的核心負(fù)債比例應(yīng)（）。A.小于30％B.大于或等于30％C.小于60％D.大于或等于60％【答案】D48、（2018年真題）商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】B49、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度是客戶評級，第二維度是（）。A.借款評級B.債項(xiàng)評級C.債務(wù)人評級D.債權(quán)人評級【答案】B50、對基于量化方法計(jì)算出的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額屬于市場風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的（）指標(biāo)。A.頭寸限額B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B51、我國銀行業(yè)的“三性原則”不包括(?)。A.安全性B.流動性C.效益性D.風(fēng)險(xiǎn)性【答案】D52、資本充足率等于（）。A.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)B.(資本-扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)C.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)D.(資本+扣除項(xiàng))÷(信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求)【答案】B53、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C54、高級計(jì)量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過()計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A55、某銀行2015年初次級類貸款余額為1000億元，其中在2015年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元，則次級類貸款遷徙率為（）。A.20.0％B.60.0％C.75.0％D.100.0％【答案】C56、下列不屬于核心負(fù)債的是()。A.3個(gè)月的定期存款B.1年的定期存款C.3個(gè)月的發(fā)行債券D.活期存款中的不穩(wěn)定部分【答案】D57、A公司2010年稅前凈利潤為3000萬元，利息費(fèi)用為500萬元，則該公司的利息償付比率為()。A.5B.6C.7D.8【答案】C58、操作風(fēng)險(xiǎn)評估的對象通常為“業(yè)務(wù)流程”和（），在特定情況下，也可能是某個(gè)特定的操作風(fēng)險(xiǎn)事件。A.“業(yè)務(wù)活動”B.“管理流程”C.“管理活動”D.“整體流程”【答案】C59、土地登記代理人的權(quán)利不包括（）。A.執(zhí)行土地登記代理業(yè)務(wù)，并根據(jù)合同約定獲取報(bào)酬B.根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定，從事土地登記代理活動C.要求委托人提供與代理有關(guān)的資料D.參加職業(yè)繼續(xù)教育和培訓(xùn)【答案】D60、（2018年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括（）。A.會計(jì)系統(tǒng)控制B.人員控制C.不相容職務(wù)分離控制D.授權(quán)審批控制【答案】B61、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)B.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額C.利用經(jīng)濟(jì)資本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失【答案】D62、下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是（）A.利用金融衍生品對沖或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險(xiǎn)B.采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失C.利用經(jīng)濟(jì)成本配置限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.對總交易頭寸或經(jīng)交易頭寸設(shè)定限額【答案】B63、銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價(jià)值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值D.持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除銀行面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)【答案】C64、以下關(guān)于久期的論述，正確的是(?)。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要具體分析【答案】A65、（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)敏感性的指標(biāo)。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B66、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A67、某商業(yè)銀行由X、Y兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為（）。A.X60億元，Y60億元B.X60億元，Y90億元C.X48億元，Y72億元D.X30億元，Y90億元【答案】C68、限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具，限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制手段。銀行可以對每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行從事的高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動得到控制。這種風(fēng)險(xiǎn)控制方式對于那些風(fēng)險(xiǎn)緩釋具有很大困難的風(fēng)險(xiǎn)十分適用。從各類限額的關(guān)系看，最基本的限額是（）。A.國別限額B.行業(yè)限額C.政府限額D.客戶限額【答案】D69、影響貸款最低定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)成本的因素不包括（）。A.違約概率B.盈利率C.違約損失率D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】B70、土地登記申請應(yīng)該由（）提出。A.街道辦事處B.居委會C.土地權(quán)利人D.土地管理部門代替土地權(quán)利人【答案】C71、在單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的內(nèi)容的是()。A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機(jī)制是否完備及運(yùn)行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析【答案】A72、在風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險(xiǎn)防線是（）。A.業(yè)務(wù)條線部門B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B73、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】D74、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的描述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)管理文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識和制度三個(gè)層次構(gòu)成B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)管理文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平是商業(yè)銀行的核心競爭力，風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)高收益D.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的責(zé)任，與其他部門無關(guān)【答案】A75、（2018年真題）假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國債。研究部門預(yù)測市場利率在未來將上揚(yáng)，國債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過利率掉期來管理該筆國債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AC.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行AD.銀行A以浮動利率支付利息給B，B以浮動利率支付利息給銀行A【答案】C76、下列不屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)評估的是（）。A.流動性比率B.現(xiàn)金流分析C.久期分析D.情景分析【答案】D77、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態(tài)B.變得陡C.呈垂直狀態(tài)D.變得平滑【答案】B78、(?)作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程B.商業(yè)銀行公司治理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)【答案】D79、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計(jì)算（），該項(xiàng)資本要求為風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的（）。A.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1-3.5%B.杠桿率緩沖資本，1-3.5%C.第二支柱資本，0-2.5%D.逆周期資本，0-2.5%【答案】D80、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002至2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險(xiǎn)是其()長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B81、下列（）不屬于《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》中規(guī)定的交易賬戶的內(nèi)容。A.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動中獲利的金融工具頭寸B.為對沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸C.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸D.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸【答案】B82、百分比收益率的數(shù)學(xué)公式為()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)÷P0×100％B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)÷P0×100％C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)÷P0×100％D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)÷P0×100％【答案】A83、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負(fù)債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為()。A.0.01B.0.05C.0.02D.0.03E.0.04【答案】A84、土地初始登記的特點(diǎn)體現(xiàn)為（）。A.初始登記屬于總登記的范疇B.初始登記具有經(jīng)常性C.初始登記具有集中性D.初始登記具有全域性E.初始登記具有分散性【答案】B85、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=900億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負(fù)債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C多選題（共38題）1、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則（）。A.定性的陳述B.具有前瞻性C.定量指標(biāo)D.基于總體風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)能力、風(fēng)險(xiǎn)輪廓，應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的最高風(fēng)險(xiǎn)水平E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】ABCD2、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有()。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的國家風(fēng)險(xiǎn)C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D3、自評工作需要堅(jiān)持的原則不包括（）。A.全面性B.審慎性C.及時(shí)性D.獨(dú)立性E.平衡性【答案】BD4、銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要分為（）。A.會計(jì)信息披露B.法律信息披露C.風(fēng)險(xiǎn)信息披露D.操作信息披露E.監(jiān)管要求的信息披露【答案】A5、下列計(jì)量方法中，適用于計(jì)量銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.缺口分析B.久期分析C.敏感性分析D.靜態(tài)模擬分析法E.動態(tài)模擬分析法【答案】ABCD6、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用()指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D7、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏B.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C.政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境發(fā)生變化D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性E.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證【答案】ABD8、下列各項(xiàng)所述情形，債務(wù)人可被視為違約的是（）。A.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款B.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款C.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還D.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn)E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少【答案】ABD9、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21目制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項(xiàng)E.存款人的獲利情況【答案】ABCD10、按照企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)的關(guān)系，企業(yè)集團(tuán)可以分為（）。A.綜合企業(yè)集團(tuán)B.縱向一體化企業(yè)集團(tuán)C.橫向一體化企業(yè)集團(tuán)D.股份合作化企業(yè)集團(tuán)E.有限責(zé)任制企業(yè)集團(tuán)【答案】BC11、商業(yè)銀行應(yīng)指定部門專門負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)和實(shí)施，內(nèi)容包括()。A.協(xié)助其他部門緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)B.擬定操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策C.建立全行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序D.擬定具體的操作規(guī)程和程序E.制定風(fēng)險(xiǎn)管理偏好【答案】ABCD12、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本E.四級資本【答案】ABC13、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。A.補(bǔ)充初級崗位B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)C.選拔高級職位D.獲得能夠提供新思想的員工【答案】C14、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的常用方法包括（）。A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模擬D.久期分析E.敞口分析【答案】ABCD15、商業(yè)銀行信息科技部門的主要管理要素有()。A.確保所有計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.負(fù)責(zé)落實(shí)信息安全管理職能D.根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域E.配備切實(shí)有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所有設(shè)備進(jìn)行安全檢查【答案】ABCD16、市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策應(yīng)當(dāng)與銀行的（）相適應(yīng)，與其總體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、管理能力、資本實(shí)力和能夠承擔(dān)的總體風(fēng)險(xiǎn)水平相一致，并符合監(jiān)管關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)要求。A.規(guī)模B.規(guī)章制度C.風(fēng)險(xiǎn)特征D.業(yè)務(wù)性質(zhì)E.復(fù)雜程度【答案】ACD17、下列（）屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍。A.品德B.資本C.還款能力D.抵押E.經(jīng)營環(huán)境【答案】ABCD18、下列屬于金融期貨的有(?)。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨E.市場期貨【答案】ACD19、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（）。A.為營業(yè)場所購買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)B.對于不擅長承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本C.銀行對信用等級較低的客戶提高貸款利率D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)保【答案】AD20、在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，質(zhì)押品中屬于現(xiàn)金類資產(chǎn)的有()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).評級AA一級(含)以上地區(qū)政府發(fā)行的債券C.銀行存單D.黃金E.中央政府發(fā)行的債券【答案】ACD21、下列對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中,正確的有()。A.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)C.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測E.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)【答案】ABC22、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢C.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化E.政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響【答案】ABCD23、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在外包合同中明確分包的相關(guān)事項(xiàng)，其中包括（）。A.服務(wù)提供商分包的規(guī)則B.及時(shí)通報(bào)外包活動的突發(fā)性事件C.不得將外包活動的主要業(yè)務(wù)分包D.配合商業(yè)銀行接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的檢查E.分包服務(wù)商應(yīng)當(dāng)確認(rèn)在業(yè)務(wù)分包后繼續(xù)保證對服務(wù)水平和系統(tǒng)控制負(fù)總責(zé)【答案】AC24、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系，說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理密切相關(guān)，相互作用B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)C.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)十分重要的方面D.風(fēng)險(xiǎn)管理目