《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》解讀

修訂背景及原則修訂背景20232月8，中銀監(jiān)會(huì)中人銀就商業(yè)行本理法征求意稿面全公開求明于02年月日正實(shí)這標(biāo)志著新塞協(xié)Ⅲ總監(jiān)管架中的際地。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)和中國(guó)人民銀行有關(guān)部門負(fù)責(zé)人就《商業(yè)銀行資本管理辦法（征意稿答者的內(nèi)顯《本法實(shí)施年商銀提升風(fēng)險(xiǎn)管水優(yōu)服體經(jīng)質(zhì)等面揮重要為國(guó)進(jìn)一對(duì)外開創(chuàng)了利件年來隨經(jīng)金形商業(yè)行務(wù)式變《資本辦施程遇一些問必依新情進(jìn)調(diào)此時(shí)塞爾委會(huì)BCB）入進(jìn)后機(jī)期管革先后布一列慎管要，作為球本管低準(zhǔn)將未逐開“監(jiān)一（RCP評(píng)估確保各員施及性全面致性銀會(huì)立于國(guó)行實(shí)情況結(jié)合國(guó)監(jiān)改最成《本法進(jìn)修有于進(jìn)行續(xù)升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量細(xì)程，導(dǎo)行更服實(shí)經(jīng)。本次修訂的原則根據(jù)記問內(nèi)介了動(dòng)行升管理升行實(shí)體經(jīng)濟(jì)本修持了大一堅(jiān)持險(xiǎn)二強(qiáng)調(diào)質(zhì)同類第持管資總穩(wěn)。圖表1三大訂則修訂原則相關(guān)內(nèi)容堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的設(shè)定應(yīng)客觀體現(xiàn)表內(nèi)外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)，使資本充足率準(zhǔn)確反映銀行整體風(fēng)險(xiǎn)水平和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。強(qiáng)調(diào)同質(zhì)同類比較我國(guó)銀行數(shù)量多、差別大，為提高監(jiān)管匹配性，擬在資本要求、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、信披露等要求上分類對(duì)待、區(qū)別處理，強(qiáng)調(diào)同質(zhì)同類銀行之間的分析比較。保持監(jiān)管資本總體穩(wěn)定平衡好資本監(jiān)管與社會(huì)信貸成本和宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的關(guān)系，統(tǒng)籌考慮相關(guān)監(jiān)管要求的疊加效應(yīng)，保持銀行業(yè)整體資本充足水平的穩(wěn)定性。資料來源：銀保監(jiān)，本次修訂的主要內(nèi)容圍繞建異資監(jiān)體訂構(gòu)一下風(fēng)加資計(jì)規(guī)完善調(diào)第支監(jiān)檢規(guī)定全提第支信息露準(zhǔn)內(nèi)容《求意見稿正2個(gè)件成計(jì)4萬字正點(diǎn)突總性原性制度要求件化文項(xiàng)求確體計(jì)規(guī)技標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)措施信息露內(nèi)容。商業(yè)銀行分檔監(jiān)管相比Ⅲ終本資本理法要?jiǎng)e于第是銀劃三個(gè)檔次應(yīng)同資監(jiān)體系目資監(jiān)銀行產(chǎn)模業(yè)復(fù)程度相匹配降中銀合成本第檔?；蚩鐦I(yè)較的行對(duì)標(biāo)本監(jiān)管際二產(chǎn)規(guī)和境務(wù)模對(duì)較的施簡(jiǎn)化的監(jiān)管第檔主是規(guī)小10億元商銀行進(jìn)步化本量并引導(dǎo)聚服縣和此監(jiān)根銀整體險(xiǎn)監(jiān)需時(shí)調(diào)機(jī)構(gòu)檔劃標(biāo)根家銀經(jīng)管和險(xiǎn)平等其入構(gòu)檔作出調(diào)。圖表2分檔準(zhǔn)分檔具體指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第一檔符合以下任一條件的商業(yè)銀行：上年末并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額500億元人民幣（含）以上。上年末境外債權(quán)債務(wù)余額30億元人民幣（含）以上且占上年末并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額的10（含）以上。第二檔符合以下任一條件的商業(yè)銀行：上年末并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額10億元人民幣（含）以上，且不符合第一檔商業(yè)銀行條件。上年末并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額小于10億元人民幣但境外債權(quán)債務(wù)余額大于。第三檔上年末并表口徑調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額小于10億元人民幣且境外債權(quán)債務(wù)余額為0的商業(yè)銀行。資料來源：銀保監(jiān)，根據(jù)理法二三內(nèi)資余的方整表外余額=調(diào)后內(nèi)產(chǎn)余（包括內(nèi)生具證融資易+生工資余額+證券資易產(chǎn)額整后外目一本扣項(xiàng)從整表資產(chǎn)余額中扣除的一級(jí)資本扣減項(xiàng)不包括商業(yè)銀行因自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值化來未現(xiàn)益按202年的上銀數(shù)估部分市銀行劃為一，分城行農(nóng)行歸第二。風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)量規(guī)則變化商業(yè)行險(xiǎn)權(quán)產(chǎn)括信風(fēng)加資風(fēng)險(xiǎn)權(quán)產(chǎn)操風(fēng)加權(quán)資。次面訂險(xiǎn)加資計(jì)規(guī)包信用險(xiǎn)重和部級(jí)法、市場(chǎng)險(xiǎn)準(zhǔn)和模以及作險(xiǎn)準(zhǔn)，升資計(jì)的險(xiǎn)感。其，信用險(xiǎn)權(quán)產(chǎn)商銀行險(xiǎn)權(quán)例值超90。信用暴分標(biāo)加險(xiǎn)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)如針房風(fēng)險(xiǎn)露的押款依據(jù)產(chǎn)型還來貸價(jià)值比LTV，置檔險(xiǎn)權(quán)；制部級(jí)使用圍校風(fēng)參。市場(chǎng)險(xiǎn)標(biāo)通過定險(xiǎn)子敏度指計(jì)資要代原基于寸資系的單做構(gòu)部型采預(yù)尾損ES方法替代風(fēng)價(jià)V方捕捉場(chǎng)動(dòng)肥風(fēng)。操作險(xiǎn)標(biāo)以業(yè)指為內(nèi)部失數(shù)為本求的調(diào)整子。圖表3三險(xiǎn)量整容風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量調(diào)整內(nèi)容信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法重點(diǎn)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn)，增加風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；限制內(nèi)部評(píng)級(jí)法使用范圍，校準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)新標(biāo)準(zhǔn)法通過確定風(fēng)險(xiǎn)因子和敏感度指標(biāo)計(jì)算資本要求，取代原基于頭寸和資本系數(shù)的簡(jiǎn)單做法；重構(gòu)內(nèi)部模型法采用預(yù)期尾部損（S方法替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)（a方法捕捉市場(chǎng)波動(dòng)的肥尾險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)新標(biāo)準(zhǔn)法以業(yè)務(wù)指標(biāo)為基礎(chǔ)，引入內(nèi)部損失乘數(shù)作為資本要求的調(diào)整因子。資料來源：銀保監(jiān)，圖表430上銀信風(fēng)權(quán)資占（）資料來源：萬得資訊，圖表5上市行心級(jí)本足率單）圖表6上市行級(jí)本足（單）資料來源：萬得資訊， 資料來源：萬得資訊，表內(nèi)貸款端和投資端的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重變動(dòng)貸款端重要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重變動(dòng)分析公司險(xiǎn)露為般司風(fēng)暴和業(yè)款一般司險(xiǎn)露風(fēng)權(quán)重為100，其中投資級(jí)公司1風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5（僅限于第一檔銀行，中企業(yè)險(xiǎn)露風(fēng)權(quán)為85小企風(fēng)暴的風(fēng)權(quán)為75二商業(yè)行不獨(dú)分資公風(fēng)險(xiǎn)照般風(fēng)險(xiǎn)露險(xiǎn)重專項(xiàng)款（限第檔行項(xiàng)目資分項(xiàng)在運(yùn)營(yíng)的險(xiǎn)重升而在營(yíng)段項(xiàng)融風(fēng)險(xiǎn)采100的險(xiǎn)權(quán)綜來優(yōu)型企的風(fēng)權(quán)下。圖表7貸款公風(fēng)暴風(fēng)權(quán)重動(dòng)分類分檔修訂前權(quán)重本次修訂稿權(quán)重一般公司第一檔一般公司非投資級(jí)公司)100100投資級(jí)公司10075中小企業(yè)10085小微企業(yè)7575第二檔-100100專業(yè)貸款第一檔物品融資和商品融資100100項(xiàng)目融資的運(yùn)營(yíng)前階段1301投資級(jí)公司是指即使在不利的經(jīng)濟(jì)周期和商業(yè)環(huán)境下，仍具備充足償債能力的公司10100-第二檔100項(xiàng)目融資的運(yùn)營(yíng)階段資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，個(gè)人露監(jiān)零個(gè)人險(xiǎn)露風(fēng)權(quán)為75，中合標(biāo)的交易2的用個(gè)循風(fēng)險(xiǎn)露風(fēng)權(quán)為45他人險(xiǎn)露險(xiǎn)權(quán)重為10。存在幣種錯(cuò)配3問題的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重調(diào)整為150（第二檔按照交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)計(jì)量圖表8貸款個(gè)風(fēng)暴風(fēng)權(quán)重動(dòng)分類修訂前權(quán)重本次修訂稿權(quán)重監(jiān)管零售個(gè)人7575合格交易者的信用卡個(gè)人循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)7545對(duì)其他個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)75100幣種錯(cuò)配問題100150資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，房地相的險(xiǎn)露主要分開階和開發(fā)段。開發(fā)險(xiǎn)露風(fēng)權(quán)為150，合慎求的風(fēng)權(quán)為10其中審要包以幾個(gè)面：第慎貸審準(zhǔn)商銀已定產(chǎn)開風(fēng)暴的款批標(biāo)準(zhǔn)，根債人款源對(duì)地所生現(xiàn)流的賴度進(jìn)相的定、定量析評(píng)債人償還力。第二未生期展，且合下件一：目本比為30（含以上其保住房發(fā)目本比25含以。商銀應(yīng)加對(duì)目本來、比、位況審監(jiān)督在資計(jì)中合慮目資金際位況。與務(wù)約定房產(chǎn)銷進(jìn)分分歸貸款息本償比超過50。業(yè)行應(yīng)強(qiáng)后管和金控及掌握目售度資回籠況，促務(wù)按償。2合格交易者風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在過去三年內(nèi)最近12個(gè)賬款金額大于0的賬單周期，均可按照事先約定的還款規(guī)則，在到期日前（含）全額償還應(yīng)付款項(xiàng)的信用卡個(gè)人循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)暴露。幣種錯(cuò)配是指風(fēng)險(xiǎn)暴露與債務(wù)人收入幣種不同。第三用居用的地開或設(shè)。圖表9開發(fā)段地風(fēng)暴風(fēng)險(xiǎn)重動(dòng)分類修訂前權(quán)重本次修訂稿權(quán)重房地產(chǎn)開發(fā)階段100150滿足審慎要求的房地產(chǎn)開發(fā)100100資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，對(duì)非發(fā)段房產(chǎn)險(xiǎn)暴分商房和居用地并了還款實(shí)性賴房產(chǎn)產(chǎn)生現(xiàn)流標(biāo)相關(guān)審要以貸價(jià)值比概念。圖表10還款質(zhì)依于地所產(chǎn)的金的準(zhǔn)還還款實(shí)質(zhì)性依賴于房地產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的標(biāo)準(zhǔn)如果債務(wù)人還款來源中50（不含）以上來自該房地產(chǎn)出售或租賃等所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，則視為實(shí)質(zhì)性依賴否則，視為不實(shí)質(zhì)性依賴。用于購(gòu)買三套及以上住房的個(gè)人住房抵押貸款應(yīng)按照還款實(shí)質(zhì)性依賴于房地產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流處理。資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，圖表11非開階房產(chǎn)險(xiǎn)露需滿相的慎求非非開發(fā)階段房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露需要滿足相關(guān)的審慎要求第一，房地產(chǎn)已完工。為風(fēng)險(xiǎn)暴露提供擔(dān)保的房地產(chǎn)必須全部完工，且符合國(guó)家相關(guān)部門規(guī)定的已完工認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。第二，法律上可執(zhí)行。如債務(wù)人違約，抵押合同和相關(guān)法律協(xié)議應(yīng)確保商業(yè)銀行可在合理時(shí)間內(nèi)將抵押的房地產(chǎn)變現(xiàn)。第三對(duì)房地產(chǎn)的抵押權(quán)要求貸款銀行擁有對(duì)房地產(chǎn)的第一順位抵押權(quán)或持有該房地產(chǎn)的第一順位抵押權(quán)以及后續(xù)的低順抵押權(quán)，沒有第三方的中間抵押權(quán)。第四審慎的貸款審批標(biāo)準(zhǔn)商業(yè)銀行已制定房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露的貸款審批標(biāo)準(zhǔn)并根據(jù)債務(wù)人還款對(duì)房地產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流的賴程度，進(jìn)行相應(yīng)的定性、定量分析，評(píng)估債務(wù)人的償還能力等。第五，審慎的房地產(chǎn)估值。房地產(chǎn)應(yīng)按照貸款價(jià)值比的計(jì)量規(guī)定進(jìn)行估值。第六，文檔要求。商業(yè)銀行應(yīng)全面記錄貸款發(fā)放及監(jiān)測(cè)所需的所有信息，包括債務(wù)人的償債能力和房地產(chǎn)估值信息。資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，圖表12關(guān)于款值的量定關(guān)于貸款價(jià)值比的計(jì)量規(guī)定定義貸款價(jià)值比等于貸款余額除以房地產(chǎn)價(jià)值。房地產(chǎn)價(jià)值為貸款發(fā)放時(shí)的初始價(jià)值。計(jì)算貸款價(jià)值比時(shí)，貸款余額將隨著貸款的分期償還而減少。滿足審慎標(biāo)準(zhǔn)第一，貸款余額包括未償還的貸款和未提取的承諾金額。貸款余額為準(zhǔn)備金扣減前和風(fēng)險(xiǎn)緩釋前的總額。第二房地產(chǎn)價(jià)值應(yīng)按審慎的估值標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立進(jìn)行估值評(píng)估應(yīng)獨(dú)立于銀行的抵押貸款受理貸款審核和審批流程。估值不應(yīng)考慮對(duì)價(jià)格上漲的預(yù)期及債務(wù)人表現(xiàn)，不應(yīng)高于市場(chǎng)價(jià)值。第三單家銀行發(fā)放的由同一房地產(chǎn)擔(dān)保且無其他銀行的中間抵押權(quán)的多筆貸款應(yīng)視為單一風(fēng)險(xiǎn)暴露以合計(jì)貸款金額計(jì)算貸款價(jià)值比。第四如房地產(chǎn)價(jià)值發(fā)生損毀等永久性減值則應(yīng)下調(diào)房地產(chǎn)價(jià)值如下調(diào)后通過修繕等方式實(shí)際提升了房地產(chǎn)價(jià)值，可在LV計(jì)量中予以考慮，但調(diào)整后的價(jià)值不應(yīng)超過貸款發(fā)放時(shí)的初始價(jià)值。銀保監(jiān)會(huì)有權(quán)根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)變化情況要求商業(yè)銀行下調(diào)房地產(chǎn)計(jì)量?jī)r(jià)值。第五，當(dāng)同一風(fēng)險(xiǎn)暴露由居住房地產(chǎn)和商用房地產(chǎn)共同抵押時(shí)，可采用以下兩種方式之一進(jìn)行計(jì)算。（）采用商用房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)計(jì)量規(guī)則，以房地產(chǎn)合計(jì)價(jià)值作為房地產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行計(jì)量；（）采用居住用房地風(fēng)險(xiǎn)暴露相關(guān)計(jì)量規(guī)則，以居住用房地產(chǎn)合計(jì)價(jià)值作為房地產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行計(jì)量。第六對(duì)已抵押房產(chǎn)商業(yè)銀行以再評(píng)估后的凈值為抵押追加貸款如仍滿足監(jiān)管規(guī)定中對(duì)抵押權(quán)等相關(guān)審慎要求，在LV計(jì)量中，房地產(chǎn)價(jià)值仍為貸款初次發(fā)放時(shí)的初始價(jià)值。資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，對(duì)居用地風(fēng)暴的風(fēng)權(quán)據(jù)款實(shí)質(zhì)依于地所生的現(xiàn)及關(guān)慎求幣錯(cuò)等題了詳劃而二行則獨(dú)劃居用地的險(xiǎn)暴。圖表13居住房產(chǎn)險(xiǎn)露風(fēng)險(xiǎn)重分檔分類修訂前權(quán)重本次修訂稿權(quán)重第一檔還款不實(shí)質(zhì)性依賴于房產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流符合審慎要求LTV60個(gè)人住房貸款抵押權(quán)重50二押風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重104060<T≤804580<T≤907090<T≤1075100LV按照交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量不符合審慎要求-按照交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量還款實(shí)質(zhì)性依賴于房地所產(chǎn)生的現(xiàn)金流符合審慎要求LTV605060<T≤806080<T≤907590<TV105不符合審慎要求-150存幣種錯(cuò)配--150第二檔不單獨(dú)劃分居住用房地產(chǎn)--按照交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量個(gè)人住房抵押貸款--50二押追加貸款并用于房地產(chǎn)投資的，追加部分--150資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，對(duì)商房險(xiǎn)露風(fēng)險(xiǎn)居用產(chǎn)一同根還否實(shí)質(zhì)性賴房產(chǎn)產(chǎn)的現(xiàn)流及關(guān)慎求等題行詳劃而第二檔銀則單劃商房地的險(xiǎn)露。圖表14商用地風(fēng)暴權(quán)重分檔分類修訂前權(quán)重本次修訂稿權(quán)重第一檔還款不實(shí)質(zhì)性依賴于房產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流符合審慎要求LTV60按照司風(fēng)暴露重6560<TV按照交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量不符合審慎要求-按照交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量還款實(shí)質(zhì)性依賴于房地所產(chǎn)生的現(xiàn)金流符合審慎要求LTV607560<T≤80Ma(0，交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重)80<T≤90110不符合審慎要求-150第二檔不單獨(dú)劃分商用房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露--按照交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量二押追加貸款并用于房地產(chǎn)投資的，追加部分--150資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，投資端重要項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重調(diào)整內(nèi)容投資重項(xiàng)相風(fēng)權(quán)重整容括：第一對(duì)（轄市治區(qū)及劃列人政府一債險(xiǎn)重調(diào)降10；第二企債投級(jí)券的險(xiǎn)重100下75；第三銀二資債次級(jí)險(xiǎn)重100上調(diào)150；第境外他銀行風(fēng)暴對(duì)對(duì)手業(yè)行準(zhǔn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)劃級(jí)后定應(yīng)權(quán)其A+A級(jí)月以的重別3040上升5和5B；B級(jí)月為50，3月上為5C級(jí)為50；二檔業(yè)行對(duì)境外他業(yè)行分級(jí)境外他銀行險(xiǎn)露風(fēng)權(quán)為其中始限個(gè)（）以，因境物易而生原期六月（）以內(nèi)險(xiǎn)露風(fēng)權(quán)為20。第境外他機(jī)構(gòu)險(xiǎn)合級(jí)其金機(jī)風(fēng)暴的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)從10降75；第六對(duì)權(quán)資了兩分對(duì)中分類的險(xiǎn)重調(diào)分別為參市化轉(zhuǎn)持有工企股投的風(fēng)權(quán)為40中對(duì)上市公司權(quán)資風(fēng)權(quán)為250對(duì)得家補(bǔ)受政監(jiān)股權(quán)的風(fēng)權(quán)40但該風(fēng)權(quán)的權(quán)資計(jì)金不超本資凈額10其，中財(cái)30以的權(quán)資險(xiǎn)權(quán)為2第七對(duì)前單的格資擔(dān)債以已約風(fēng)暴（含權(quán)資）項(xiàng)目本修按相標(biāo)準(zhǔn)行明劃。圖表15商業(yè)行級(jí)商業(yè)銀行評(píng)級(jí)A級(jí)A級(jí)是指信用風(fēng)險(xiǎn)較低的商業(yè)銀行，即使在不利的經(jīng)濟(jì)周期和商業(yè)環(huán)境下，也具備充足的償債能力。滿足所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管部門的最低資本要求。滿足所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管部門公開發(fā)布的監(jiān)管法規(guī)中關(guān)于緩沖資本要求，包括儲(chǔ)備資本要求、逆周期本要求以及系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求。上述最低資本要求和緩沖資本要求，不包括針對(duì)單家銀行的第二支柱資本要求。A級(jí)滿足前款所列條件，同時(shí)核心一級(jí)資本充足率不低于14，且杠桿率不低于5的商業(yè)銀行，可劃分為A級(jí)。B級(jí)B級(jí)是指信用風(fēng)險(xiǎn)較高的商業(yè)銀行，償債能力依賴于穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境。不滿足A級(jí)商業(yè)銀行標(biāo)準(zhǔn)。滿足所在國(guó)家或地區(qū)監(jiān)管部門的最低資本要求，不包括針對(duì)單家銀行的第二支柱資本要求。C級(jí)C級(jí)是指具有重大違約風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行，很可能或已經(jīng)無法償還債務(wù)。不滿足上述級(jí)、A級(jí)、B級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。在擁有外部審計(jì)報(bào)告的情況下，外部審計(jì)師出具了否定意見或無法表示意見，或者對(duì)銀行持續(xù)經(jīng)營(yíng)能表示懷疑。資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，圖表16商業(yè)行準(zhǔn)用險(xiǎn)評(píng)劃級(jí)后定應(yīng)權(quán)重分檔分類修訂前權(quán)重本次修訂稿權(quán)重第一檔A級(jí)原始期限三個(gè)月（含）以內(nèi)，或因跨境貨物貿(mào)易而產(chǎn)生的原始期限六個(gè)月（含）以內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)暴露境內(nèi)253個(gè)月以內(nèi)2020其他30A級(jí)原始期限三個(gè)月（含）以內(nèi)，或因跨境貨物貿(mào)易而產(chǎn)生的原始期限六個(gè)月（含）以內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)暴露20其他40B級(jí)原始期限三個(gè)月（含）以內(nèi)，或因跨境貨物貿(mào)易而產(chǎn)生的原始期限六個(gè)月（含）以內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)暴露50其他75C級(jí)-150第二檔不劃分級(jí)別原始期限三個(gè)月（含）以內(nèi)，或因跨境貨物貿(mào)易而產(chǎn)生的原始期限六個(gè)月（含）以內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)暴露20其他40資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，體現(xiàn)差異化監(jiān)管要求綜上以到端的險(xiǎn)重整升部在項(xiàng)款項(xiàng)融資運(yùn)營(yíng)階風(fēng)暴滿足慎求房產(chǎn)發(fā)階風(fēng)暴以開發(fā)房地風(fēng)暴的化層而過入資司合交者風(fēng)險(xiǎn)暴露的險(xiǎn)重上整促銀信投向合審標(biāo)的戶資端，同業(yè)易手評(píng)劃以及應(yīng)險(xiǎn)重上的回業(yè)本束資金空轉(zhuǎn)按監(jiān)部的算顯《求稿后銀業(yè)本水平體穩(wěn)出大波家銀因產(chǎn)別