2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關考試題庫帶答案解析

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理通關考試題庫帶答案解析單選題（共50題）1、（2018年真題）市場約束的核心是（）。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會D.外部中介機構【答案】A2、以下關于期權的論述，錯誤的是()A.期權的價值由時間價值和內在價值組成B.在到期前，當期權內在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權而言，標的資產的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權的時間價值為零D.價外期權的內在價值為零【答案】C3、新產品／業(yè)務的信用風險是指借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行產生()的風險。A.違約B.破產C.盈利D.損失【答案】D4、（2019年真題）商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價，將風險轉移給承保人的風險管理策略屬于（）。A.保險轉移B.自我轉移C.市場轉移D.非保險轉移【答案】A5、下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B6、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得______，比巴塞爾委員會規(guī)定的______個百分點。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B7、（2019年真題）根據(jù)《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質的犯罪行為。A.洗錢罪B.放火罪C.危險物質罪D.走私假幣罪【答案】A8、（2022年7月真題）為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風險管控能力，某中小銀行風險管理部門向首席風險官提出下列建議，其中最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負債占比B.完善公司治理機制，提升內部管理水平C.優(yōu)化業(yè)務結構，提高自身盈利和抗風險能力D.強化風險控制，提升資本集約化發(fā)展水平【答案】A9、（2018年真題）在商業(yè)銀行流動性風險管理中，流動性覆蓋率為優(yōu)質流動性資產儲備與未來（）日現(xiàn)金凈流出量之比。A.15B.30C.60D.90【答案】B10、（2018年真題）某一國家經(jīng)濟、政治或社會狀況惡化，威脅到在該國有重大商業(yè)關系或利益的本國借款人的還款能力的風險是指（）。A.間接國別風險B.主權風險C.政治風險D.宏觀經(jīng)濟風險【答案】A11、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C12、下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關系，說法不正確的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變等C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理金融資產和業(yè)務組合D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B13、外部人員的故意欺詐屬于()A.內部流程B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件【答案】D14、商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略C.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務D.建立完善的內部控制體系【答案】A15、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務因素分析的是（）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】B16、（2018年真題）關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法中正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經(jīng)營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門主要負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系【答案】D17、在業(yè)務外包管理活動中，()負責定期安排內部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B18、下列產品最適合采用歷史模擬法計量風險價值(VaR)的是（）。A.互換合約B.交易活躍的金融產品C.交易不活躍的金融產品D.場外信用衍生產品【答案】B19、由吊桿支架懸吊安裝的風管，每直線段均應設剛性的（）。A.固定支架B.矩形支架C.防晃支架D.單腳支架【答案】C20、國別風險應當至少劃分為（）個等級。A.三B.四C.五D.六【答案】C21、（2018年真題）法律風險與違規(guī)風險之間的關系是（）。A.違規(guī)風險包括法律風險B.兩者產生的風險相同C.兩者有關但又有區(qū)別D.兩者產生的原因相同【答案】C22、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為零C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險【答案】A23、最常用的風險事前控制手段是()。A.限額管理B.風險定價C.制定應急預案D.風險轉移【答案】A24、超額準備金率計算公式中的各項存款不包括的是（）。A.財政性存款B.保證金C.活期存款D.應解匯款【答案】A25、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，超額備付金比率為在央行的超額準備加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于()。A.1％B.1.5％C.2％D.2.5％【答案】C26、對計入所有者權益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D27、銀行以風險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質，及早識別出即將形成的風險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A28、假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券【答案】D29、建筑物在施工期，樓梯口、電梯廳門口、樓梯邊以及其他臨邊處均要設置臨時護欄，且有可靠的強度，護欄高度不低于（）m。A.1.2B.1.5C.1D.1.3【答案】A30、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的（）。A.法律風險B.市場風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D31、下列關于公允價值的說法中，錯誤的是()。A.公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值B.公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預期相沖突，則不應該用于計量公允價值D.若沒有證據(jù)表明資產交易市場存在時，公允價值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D32、商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.累計總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸500B.累計總敞口頭寸500.凈總敞口頭寸100C.累計總敞口頭寸300，凈總敞口頭寸300D.累計總敞口頭寸100。凈總敞口頭寸300【答案】B33、（2019年真題）商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）。A.來源集中，流動性風險高B.來源分散，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】B34、下列關于銀行資產、負債利率風險的說法，不正確的是（）。A.當市場利率上升時，銀行資產價值下降B.當市場利率上升時，銀行負債價值上升C.資產的久期越長，資產的利率風險越大D.負債的久期越長，負債的利率風險越大【答案】B35、在操作風險損失中，資金劃轉錯誤所帶來的損失屬于（）。A.監(jiān)管罰沒B.賬面減值C.追索失敗D.資產損失【答案】C36、商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨（）。A.聲譽風險B.模型風險C.市場風險D.法律風險【答案】B37、若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機和政治問題，信用風險較為嚴重，已經(jīng)實施債務重組但依然不能按時償還債務，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保或采取其他措施，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區(qū)的國別風險屬于()。A.低國別風險B.較低國別風險C.較高國別風險D.高國別風險【答案】C38、一旦商業(yè)銀行采用了（），未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法。A.標準法B.基本指標法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C39、賬面減值是指（）。A.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰。如違反產業(yè)政策等B.由于疏忽、事故或自然災害等事件造成實物資產的直接毀壞和價值的減少。如洪水等導致賬面價值減少C.由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少，如內部欺詐導致的銷賬等D.由于內部操作風險事件，導致商業(yè)銀行未能履行應承擔的責任造成對外的賠償。如因銀行自身業(yè)務中斷等【答案】C40、從事積極資產負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內從機構客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依存度_________、自身流動性風險管理的要求_________。（）A.較低；較高B.較高；較高C.較低；較低D.較高；較低【答案】A41、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權益為28億元人民幣，2000年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A42、（2018年真題）銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位B.最大限度地避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經(jīng)濟損失，持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C43、下列選項中，向董事會報告風險管理工作和風險狀況的是()。A.財務人員B.股東C.高管層D.董事長【答案】C44、銀行的風險管理部門結構通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風險管理部門結構的缺點分析的是（）。A.難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C.不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D.將技術支持等風險管理職能外包給專業(yè)服務供應商【答案】D45、我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C46、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內網(wǎng)點某段營業(yè)時間內接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D47、在計算資本充足率時，對質押的處理非常嚴格，僅包括一些高質量的金融工具，下列屬于高質量的金融工具的是()。A.評級為AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券B.銀行存單C.本外幣現(xiàn)金D.黃金【答案】A48、（2019年真題）計算總敞口頭寸比較激進的方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B49、商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是()。A.負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——全面風險管理模式階段B.被動負債風險管理模式階段——主動負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段——資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段——負債風險管理模式階段——資產負債風險管理模式階段——全面風險管理模式階段【答案】D50、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求B.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機【答案】C多選題（共30題）1、聲譽風險管理的具體做法有（）。A.制定危機管理規(guī)劃B.確保實現(xiàn)承諾C.確保及時處理投訴和批評D.增加對客戶／公眾的透明度E.保持與媒體的良好溝通【答案】ABCD2、地役權變更登記時不需要提交的權屬證明文件是（）。A.原地役權合同B.《集體土地所用證》C.變更后的地役權合同D.《土地他項權利證明書》【答案】B3、商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎有（）。A.開展有效的市場風險計量監(jiān)控B.準確計量市場風險監(jiān)管資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB4、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)維修成本E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABC5、下列關于監(jiān)事會職責的說法，正確的有（）。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應當與董事會及內部審計、風險管理等相關委員會和有關職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內部控制所做的相關工作E.監(jiān)事會有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險【答案】ABCD6、銀行監(jiān)管的公正原則包括（）。A.待遇公正B.結果公正C.實體公正D.程序公正E.市場公正【答案】CD7、在戰(zhàn)略風險評估中,應當首先由商業(yè)銀行內部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結構D.信用風險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD8、下列關于信用風險控制限額管理的說法，正確的有()。A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度不能等于客戶的最高債務承受額度C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一分為三步走D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額【答案】ACD9、（）登記資料是指涉及國家安全、軍事設施等單位的土地登記資料內容。A.特殊B.秘密C.特密D.機密【答案】A10、施工機械的（）是驅動各類施工機械進行工作的原動力。A.工作容量B.生產率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】C11、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務收益率D.資產收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD12、假設其他條件相同，則下列關于商業(yè)銀行各種流動性比率的表述，正確的有()。A.銀行現(xiàn)金頭寸指標越高，流動性風險越低B.銀行大額負債依賴度越低，流動性風險越高C.銀行核心存款比例越高，流動性風險越低D.銀行貸款總額與總資產的比率越低，流動性風險越高E.銀行易變負債與總資產的比率越高，流動性風險越高【答案】AC13、1988年，王某從原籍遷人A村，安家落戶，戶口性質為農業(yè)戶口。原告遷人后，A村按全村人均占地面積給原告分配了糧田及自留用，同時王某亦按規(guī)定向A村交納了各種稅費，并享有與其他村民同等的權利，同時也承擔相應的義務。2001年春季，因需要，A村的土地被征用，A村村委研究用土地補償金為村民供應糧油，但是不同意向王某供應糧油，并以書面通知形式告知了王某。王某不服，到A村所在地的B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府上訪，要求解決問題，鎮(zhèn)政府以信訪答復意見書的名義，對A村村委的決定予以確認，并建議王某如對該答復意見不服，可訴諸法律。其后，王某以B鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府為被告，向法院提起訴訟。根據(jù)以上情況，回答下列問題。A.信訪接待日B.工作例會日C.統(tǒng)一協(xié)調日D.信訪處理日【答案】A14、巴塞爾委員會提出，為了具備使用標準法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件有()。A.必須具備完善、健康的內部控制體系B.商業(yè)銀行應當建立與本行業(yè)務性質相適應的操作風險管理系統(tǒng)C.商業(yè)銀行應當建立清晰的操作風險內部報告路線D.董事會和高級管理層應當積極參與監(jiān)督操作風險管理架構E.必須設立有專門的風險管理委員會，受董事會直接領導【答案】BCD15、商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括（）。A.風險狀況B.損失事件C.誘因及控制措施D.關鍵風險指標E.資本情況【答案】ABCD16、商業(yè)銀行應報告的重大風險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務可能產生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風險事項E.各報告單位認為應報告的其他重要風險事項【答案】ABCD17、品質類指標包括()。A.資金實力B.人力資源C.技術及設備的先進性D.公司治理結構E.融資主體的合規(guī)性【答案】D18、文明施工要求，現(xiàn)場道路設置：消防通道形成環(huán)形，寬度不小于（）m。A.3.9B.3C.2.9D.3.5【答案】D19、風險管理的三道防線包括()。A.前臺業(yè)務人員B.風險管理職能部門C.監(jiān)事會D.內部審計E.外部監(jiān)督【答案】ABD20、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有()。A.可以用于外匯投機B.屬于衍生產品交易C.在實踐中通常簡稱為即期D.是外匯交易中最基本的交易E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險【答案】ACD21、關于商業(yè)銀行風險管理流程，下列表述正確的有（）。A.適時、準確地監(jiān)測風險是風險管理最基本的要求B.壓力測試法是商業(yè)銀行可以采取的風險計量方法C.風險控制要求隨時關注所采取的風險管理措施的實施質量和效果D.風險控制是對經(jīng)過識別和計量的風險采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償?shù)却胧〦.常用的風險識別的方法有專家調查列舉法、VaR分析法、情景分析法等【答案】ABD22、已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，應當自用工之日起（）內訂立書面勞動合同。A.1個星期B.半個月C.1個月D.2個月【答案】C23、下列各項中，（）屬于銀行盈利能力監(jiān)管指標。A.資本金收益率B.凈利息收入率C.凈業(yè)務收益率D.資產收益率E.非利息收入比率【答案】ABCD24、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管