期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識題庫綜合試卷A卷附答案

2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識題庫綜合試卷A卷附答案單選題（共50題）1、某投資者以55美分／蒲式耳的價格賣出執(zhí)行價格為1025美分／蒲式耳的小麥期貨看漲期權(quán)，則其損益平衡點為（）美分／蒲式耳。（不計交易費用）A.1075B.1080C.970D.1025【答案】B2、（）的出現(xiàn)，使期貨市場發(fā)生了翻天覆地的變化，徹底改變了期貨市場的格局。A.遠期現(xiàn)貨B.商品期貨C.金融期貨D.期貨期權(quán)【答案】C3、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）。A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變C.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸D.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸【答案】C4、在外匯管制比較嚴(yán)格的國家，禁止外匯自由市場存在，官方匯率就是()。A.基礎(chǔ)匯率B.名義匯率C.實際匯率D.政府匯率【答案】C5、下列關(guān)于交易單位的說法中，錯誤的是（）。A.交易單位，是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量B.對于商品期貨來說，確定期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的物的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所的會員結(jié)構(gòu)和該商品的現(xiàn)貨交易習(xí)慣等因素C.在進行期貨交易時，不僅可以以交易單位（合約價值）的整數(shù)倍進行買賣，還可以按需要零數(shù)購買D.若商品的市場規(guī)模較大、交易者的資金規(guī)模較大、期貨交易所中愿意參與該期貨交易的會員單位較多，則該合約的交易單位可設(shè)計得大一些，反之則小一些【答案】C6、當(dāng)某貨幣的遠期匯率低于即期匯率時，稱為（）。A.升水B.貼水C.升值D.貶值【答案】B7、某投資者買入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費為P，執(zhí)行價格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格（S）為（），該投資者不賠不賺。A.X+PB.X-PC.P-XD.P【答案】B8、針對同一外匯期貨品種，在不同交易所進行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。A.跨期套利B.跨市套利C.期現(xiàn)套利D.跨幣種套利【答案】B9、上海期貨交易所大戶報告制度規(guī)定，當(dāng)客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量（）以上（含本數(shù)）時，會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金和頭寸情況。A.50%B.80%C.70%D.60%【答案】B10、在滬深300指數(shù)期貨合約到期交割時，根據(jù)（）計算雙方的盈虧金額。A.當(dāng)日成交價B.當(dāng)日結(jié)算價C.交割結(jié)算價D.當(dāng)日收量價【答案】C11、對商品期貨而言,持倉費不包含（）A.倉儲費B.期貨交易手續(xù)費C.利息D.保險費【答案】B12、某投資者在恒生指數(shù)期貨為22500點時買入3份恒生指數(shù)期貨合約,并在恒生指數(shù)期貨為22800點時平倉。已知恒生指數(shù)期貨合約乘數(shù)為50,則該投資者平倉后（）A.盈利15000港元B.虧損15000港元C.盈利45000港元D.虧損45000港元【答案】C13、某國債對應(yīng)的TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167，該國債現(xiàn)貨報價為99．640，期貨結(jié)算價格為97．525，持有期間含有利息為1．5085。則該國債交割時的發(fā)票價格為（）元。A.100.6622B.99.0335C.101.1485D.102.8125【答案】A14、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價格風(fēng)險，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉，基差為-20元/噸，賣出平倉時的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是（）。A.盈利3000元B.虧損3000元C.盈利1500元D.虧損1500元【答案】A15、利用股指期貨可以（）。A.進行套期保值，降低投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險B.進行套期保值，降低投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險C.進行投機，通過期現(xiàn)市場的雙向交易獲取超額收益D.進行套利，通過期貨市場的單向交易獲取價差收益【答案】A16、在大豆期貨市場上，甲為買方，開倉價格為3000元／噸，乙為賣方，開倉價格為3200元／噸，大豆期貨交割成本為80元／噸，甲乙進行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉價格為3160元／噸，當(dāng)交收大豆價格為()元／噸時，期轉(zhuǎn)現(xiàn)對甲和乙都有利。(不考慮其他手續(xù)費等費用)A.3050B.2980C.3180D.3110【答案】D17、中國證監(jiān)會總部設(shè)在北京，在省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市設(shè)立()個證券監(jiān)管局，以及上海、深圳證券監(jiān)管專員辦事處。A.34B.35C.36D.37【答案】C18、一筆1M／2M的美元兌人民幣掉期交易成本時，銀行（報價方）報價如下：美元兌人民幣即期匯率為6．2340／6．2343；（1M）近端掉期點為40．00／45．00（bp）；（2M）遠端掉期點為55．00／60．00（bp），作為發(fā)起方的某機構(gòu)，如果交易方向是先買入、后賣出。A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】A19、我國某榨油廠計劃3個月后購人1000噸大豆，欲利用國內(nèi)大豆期貨進行套期保值，具體建倉操作是（）。（每手大豆期貨合約為10噸）A.賣出100手大豆期貨合約B.買入100手大豆期貨合約C.賣出200手大豆期貨合約D.買入200手大豆期貨合約【答案】B20、某交易者在3月20日賣出1手7月份大豆合約，價格為1840元/噸，同時買入1手9月份大豆合約價格為1890元/噸。5月20日，該交易者買入1手7月份大豆合約，價格為1810元/噸，同時賣出1手9月份大豆合約，價格為1875元/噸，交易所規(guī)定1手=10噸，則該交易者套利的結(jié)果為（）元。A.虧損150B.獲利150C.虧損200D.獲利200【答案】B21、3月5日，5月和7月優(yōu)質(zhì)強筋小麥期貨合約價格分別為2090元／噸和2190元／噸，交易者預(yù)期近期價差將縮小，下列選項中最可能獲利的是（）。A.買入5月合約同時賣出7月合約B.賣出5月合約同時賣出7月合約C.賣出5月合約同時買人7月合約D.買入5月合約同時買入7月合約【答案】A22、在我國商品期貨市場上，客戶的結(jié)算通過（）進行。A.交易所B.結(jié)算公司C.期貨公司D.中國期貨保證金監(jiān)控中心【答案】C23、下面做法中符合金字塔式買入投機交易的是（）。??A.以7000美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價格買入3手銅期貨合約；價格漲至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價格買入1手銅期貨合約；價格跌至7050美元/噸買入2手銅期貨合約；待價格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買入3手銅期貨合約【答案】C24、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價格為8800元／噸。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對其生產(chǎn)的菜籽油進行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉，成交價格為8950元／噸。至8月份，現(xiàn)貨價格至7950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價格出售菜籽油，同時將期貨合約對沖平倉。通過套期保值該廠菜籽油實際售價是8850元／噸，則該廠期貨合約對沖平倉價格是（）元／噸。A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A25、基差交易與一般的套期保值操作的不同之處在于，基差交易能夠（）。A.降低基差風(fēng)險B.降低持倉費C.是期貨頭寸盈利D.減少期貨頭寸持倉量【答案】A26、關(guān)于股指期貨期權(quán)的說法，正確的是（）。A.股指期貨期權(quán)的標(biāo)的物是特定的股指期貨合約B.股指期貨期權(quán)的標(biāo)的物是特定的股指期權(quán)合約C.股指期貨期權(quán)的標(biāo)的物是特定的股票價格指數(shù)D.股指期權(quán)既是一種期權(quán)合約，也是一種期貨合約【答案】A27、香港恒生指數(shù)期貨最小變動價位漲跌每點為50港元，某交易者在4月20日以11950點買入2張期貨合約，每張傭金為25港元。如果5月20日該交易者以12000點將手中合約平倉，則該交易者的凈收益是（）港元。A.-5000B.2500C.4900D.5000【答案】C28、期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險官的目的是（）。A.保證期貨公司的財務(wù)穩(wěn)健B.引導(dǎo)期貨公司合理經(jīng)營C.對期貨公司經(jīng)營管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險管理進行監(jiān)督、檢查D.保證期貨公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)【答案】C29、當(dāng)出現(xiàn)股指期價被高估時，利用股指期貨進行期現(xiàn)套利的投資者適宜進行（）。A.水平套利B.垂直套利C.反向套利D.正向套利【答案】D30、在我國申請設(shè)立期貨公司，要求主要股東以及實際控制人具有持續(xù)盈利能力，信譽良好，最近()年無重大違法違規(guī)記錄。A.1B.2C.3D.5【答案】C31、某鋁型材廠計劃在三個月后購進一批鋁錠，決定利用鋁期貨進行套期保值。3月5日該廠在7月份到期的鋁期貨合約上建倉，成交價格為20500元/噸。此時鋁錠的現(xiàn)貨價格為19700元/噸。至6月5日，期貨價格為20800元/噸，現(xiàn)貨價格為19900元/噸。則套期保值效果為（）。A.買入套期保值，實現(xiàn)完全套期保值B.賣出套期保值，實現(xiàn)完全套期保值C.買入套期保值，實現(xiàn)不完全套期保值，有凈盈利D.賣出套期保值，實現(xiàn)不完全套期保值，有凈盈利【答案】C32、某投資者開倉賣出10手國內(nèi)銅期貨合約，成交價格為47000元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為46950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為5%（銅期貨合約的交易單位為5噸/手，不計手續(xù)費等費用）。該投資者當(dāng)日交易保證金為（）元。A.117375B.235000C.117500D.234750【答案】A33、下列關(guān)于期權(quán)執(zhí)行價格的描述，不正確的是（）。A.對實值狀態(tài)的看漲期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，執(zhí)行價格降低，期權(quán)內(nèi)涵價值增加B.對看跌期權(quán)來說，其他條件不變的情況下，當(dāng)標(biāo)的物的市場價格等于或高于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零C.實值看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于其標(biāo)的物價格D.對看漲期權(quán)來說，標(biāo)的物價格超過執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越小【答案】D34、期貨交易采用的結(jié)算方式是（）。A.一次性結(jié)清B.貨到付款C.分期付款D.當(dāng)日無負債結(jié)算【答案】D35、某交易者以50美元鄺屯的價格買入一張3個月的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為3800美元/噸。期權(quán)到期時，標(biāo)的銅期貨價格為3750美元/噸，則該交易者的到期凈損益為（）美元/噸。(不考慮交易費用和現(xiàn)貨升貼水變化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】C36、期貨市場可對沖現(xiàn)貨市場風(fēng)險的原理是（）。A.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同，且臨近交割目，價格波動幅度擴大B.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同，且臨近交割日，價格波動幅度縮小C.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相反，且臨近交割日，價差擴大D.期貨與現(xiàn)貨的價格變動趨勢相同，且臨近交割日，價差縮小【答案】D37、《期貨交易所管理辦法》規(guī)定了召開理事會臨時會議的情形，下列不屬于該情形的是()。A.1／3以上理事聯(lián)名提議B.中國證監(jiān)會提議C.理事長提議D.期貨交易所章程規(guī)定的情形【答案】C38、假設(shè)某期貨品種每個月的持倉成本為50-60元/噸，期貨交易手續(xù)費2元/噸，某交易者打算利用該期貨品種進行期現(xiàn)套利。若在正向市場上，一個月后到期的期貨合約與現(xiàn)貨的價差（），則適合進行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。（假定現(xiàn)貨充足）A.大于48元/噸B.大于48元/噸，小于62元/噸C.大于62元/噸D.小于48元/噸【答案】D39、某投資者當(dāng)日開倉買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉價分別為2800點和2850點，如果該投資者當(dāng)日全部平倉，價格分別為2830點和2870點，當(dāng)日的結(jié)算價分別為2810點和2830點，則其平倉盈虧（逐日盯市）為（）元。（不計交易手續(xù)費等費用）A.盈利30000B.盈利90000C.虧損90000D.盈利10000【答案】A40、某投機者2月10日買入3張某股票期貨合約，價格為47.85元/股，合約乘數(shù)為5000元。3月15日，該投機者以49.25元/股的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他費用的情況下，其凈收益是（）元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D41、關(guān)于玉米的期貨與現(xiàn)貨價格，如果基差從-200元／噸變?yōu)?340元／噸，則該情形屬于（）。A.基差為零B.基差不變C.基差走弱D.基差走強【答案】C42、某日，鄭州商品交易所白糖期貨價格為5740元/噸，南寧同品級現(xiàn)貨白糖價格為5440元/噸，若將白糖從南寧運到指定交割庫的所有費用總和為160～190元/噸。則該日白糖期現(xiàn)套利的盈利空間為（）。（不考慮交易費用）A.30～110元/噸B.110～140元/噸C.140～300元/噸D.30～300元/噸【答案】B43、若某期貨合約的保證金為合約總值的8％，當(dāng)期貨價格下跌4％時，該合約的買方盈利狀況為（）。A.+50％B.-50％C.-25％D.+25％【答案】B44、3月中旬，某飼料廠預(yù)計兩個月后將需要玉米5000噸，決定利用玉米期貨進行套期保值。該廠在7月份到期的玉米期貨合約上建倉，成交價格為2060元／噸。此時玉米現(xiàn)貨價格為2000元／噸。至5月中旬，玉米期貨價格上漲至2190元／噸，玉米現(xiàn)貨價格為2080元／噸。該飼料廠按照現(xiàn)貨價格買入5000噸玉米，同時按照期貨價格將7月份玉米期貨合約對沖平倉。則套期保值的結(jié)果為（）。A.基差不變，實現(xiàn)完全套期保值B.基差走弱，不完全套期保值，存在凈盈利C.基差走強，不完全套期保值，存在凈盈利D.基差走強，不完全套期保值，存在凈虧損【答案】B45、美式期權(quán)的買方（）行權(quán)。A.可以在到期日或之后的任何交易日B.只能在到期日C.可以在到期日或之前的任一交易日D.只能在到期日之前【答案】C46、假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為6.2022，美元年利率為3%,人民幣年利率為5%，按單利計，1年期美元兌人民幣遠期匯率為（）。A.6.0641B.6.3262C.6.5123D.6.3226【答案】D47、上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利（不考慮傭金因素），則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）。A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變C.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸D.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸【答案】C48、某機構(gòu)打算用3個月后到期的1000萬資金購買等金額的A、B、C三種股票，現(xiàn)在這三種股票的價格分別為20元、25元和60元，由于擔(dān)心股價上漲，則該機構(gòu)采取買進股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點，每點乘數(shù)為100元，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機構(gòu)需要買進期指合約（）張。A.44B.36C.40D.52【答案】A49、下列關(guān)于買進看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。A.為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，可考慮買進看跌期權(quán)B.為控制標(biāo)的資產(chǎn)空頭風(fēng)險，可考慮買進看跌期權(quán)C.標(biāo)的資產(chǎn)價格橫盤整理，適宜買進看跌期權(quán)D.為鎖定現(xiàn)貨持倉收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，適宜買進看跌期權(quán)【答案】D50、下列建倉手數(shù)記錄中，屬于金字塔式增倉方式的是（）。A.1、5、7、9B.1、7、9、1C.9、7、5、1D.9、7、9、7【答案】C多選題（共30題）1、下列選項中，不屬于利率期貨的有（）。A.3個月期歐洲美元期貨B.3個月期歐洲銀行間歐元利率期貨C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨D.中國香港恒生指數(shù)期貨【答案】CD2、下列關(guān)于國債期貨中轉(zhuǎn)換因子的說法，正確的是（）。A.因票面利率與剩余期限不同，必須確定各種可交割國債與期貨合約標(biāo)的名義標(biāo)準(zhǔn)國債之間的轉(zhuǎn)換比例。這個比例就是轉(zhuǎn)換因子B.轉(zhuǎn)換因子實質(zhì)上是面值1元的可交割國債在其剩余期限內(nèi)的所有現(xiàn)金流按國債期貨合約標(biāo)的票面利率折現(xiàn)的現(xiàn)值C.轉(zhuǎn)換因子實質(zhì)上是面值10元的可交割國債在其剩余期限內(nèi)的所有現(xiàn)金流按國債期貨合約標(biāo)的票面利率折現(xiàn)的現(xiàn)值D.轉(zhuǎn)換因子在合約上市時由交易所公布，其數(shù)值在合約存續(xù)期間不變【答案】ABD3、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元利率高于美元利率后買入歐元，計劃投資3個月，則該投資者（）。A.可以在芝加哥商業(yè)交易所賣出歐元期貨進行套期保值B.可能承擔(dān)歐元升值風(fēng)險C.可以在芝加哥商業(yè)交易所買入歐元期貨進行套利保值D.可能承擔(dān)歐元貶值風(fēng)險【答案】AD4、某交易者以9710元/噸買入7月棕櫚油期貨合約100手，同時以9780元/噸賣出9月棕櫚油期貨合約100手，當(dāng)兩合約價格為（）時，將所持合約同時平倉，該交易者盈利。（不計手續(xù)費等費用）A.7月份合約為9730，9月份合約為9750B.7月份合約為9720，9月份合約為9770C.7月份合約為9750，9月份合約為9740D.7月份合約為9700，9月份合約為9785【答案】ABC5、下列說法正確的有（）。A.互換交易是一系列期權(quán)交易的組合B.遠期合約是期貨和互換的基礎(chǔ)C.期貨和互換是對遠期合約在不同方面創(chuàng)新后的衍生工具D.遠期協(xié)議可以被用來給期貨定價，也可以被用來給期權(quán)定價【答案】BC6、在我國，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時，不能提供的服務(wù)有（）。A.代理客戶進行期貨交易B.代理客戶進行結(jié)算與交割C.代期貨公司收付客戶期貨保證金D.提供期貨行情信息，交易設(shè)施【答案】ABC7、與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有的特點有（）。A.合約非標(biāo)準(zhǔn)化B.流動性風(fēng)險和信用風(fēng)險大C.交易對手機構(gòu)化D.交易品種多樣，形式靈活，規(guī)模巨大【答案】ABCD8、期貨交易套期保值活動主要轉(zhuǎn)移（）。A.價格風(fēng)險B.政治風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】AD9、以下關(guān)于K線的說法，正確的有（）。A.當(dāng)收盤價高于結(jié)算價時，形成陽線B.當(dāng)收盤價低于開盤價時，形成陰線C.當(dāng)收盤價低于結(jié)算價時，形成陰線D.當(dāng)收盤價高于開盤價時，形成陽線【答案】BD10、關(guān)于賣出看漲期權(quán)的損益（不計交易費用），下列說法正確的是（）A.履約損益=執(zhí)行價格－標(biāo)的資產(chǎn)價格B.平倉損益=權(quán)利金賣出價－權(quán)利金買入價C.損益平衡點為.執(zhí)行價格+權(quán)利金D.最大收益=權(quán)利金【答案】BCD11、面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為92.76時，以下正確的有（）。A.年貼現(xiàn)率為7.24%B.3個月貼現(xiàn)率為7.24%C.3個月貼現(xiàn)率為1.81%D.成交價格為98.19萬美元【答案】ACD12、下列關(guān)于滬深300股指期貨合約主要條款的正確表述是（）。A.合約乘數(shù)為每點300元B.最小變動價位為0.2點C.最低交易保證金為合約價值的10%D.交割方式為實物交割【答案】AB13、就看漲期權(quán)而言，期權(quán)合約標(biāo)的物的市場價格（）期權(quán)的執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為零。A.大于B.等于C.小于D.無關(guān)【答案】BC14、在我國，證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)，不能提供的服務(wù)有（）。A.代期貨公司、客戶收付期貨保證金B(yǎng).代理客戶進行結(jié)算與交割C.提供期貨行情信息、交易設(shè)施D.代理客戶進行期貨交易【答案】ABD15、世界最著名的股票指數(shù)包括（）。A.紐約證交所綜合股票指數(shù)B.香港恒生指數(shù)C.道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)D.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)【答案】ABCD16、鄭州商品交易所的期貨交易指令包括()。A.限價指令B.市價指令C.跨期套利指令D.止損指令【答案】ABC17、在貨幣互換中，本金交換的形式主要包括（）。A.在協(xié)議生效日按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換B.在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金C.兩種不同的貨幣，利率相同，交換時間不同D.主管部門規(guī)定的其他形式【答案】ABD18、下列關(guān)于外匯遠期交易應(yīng)用情形的描述中，正確的有（）。A.外匯債務(wù)承擔(dān)者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險B.短期投資者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險C.長期投資者通過外匯遠期交易規(guī)避匯率風(fēng)險D.進出口商通過鎖定外匯遠期匯率規(guī)避匯率風(fēng)險【答案】ABD19、滬深300股指期貨合約的合約月份為（）。