風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案(范本模板)

風(fēng)險(xiǎn)管理模擬試題及答案1商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力是：DA吸存放貸B支付中介C貨幣創(chuàng)造D風(fēng)險(xiǎn)管理2風(fēng)險(xiǎn)是指:CA損失的大小B損失的分布C未來(lái)結(jié)果的不確定性D收益的分布3風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的,一般遵循()的基本規(guī)律。BB．高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C．高風(fēng)險(xiǎn)高收益D．低風(fēng)險(xiǎn)低收益A投資組合理論B期權(quán)定價(jià)理論C平價(jià)理論D無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利理論25與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有().BA．特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B．普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C．特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D．普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款者,應(yīng)是多方面開(kāi)展，這里基于(B)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略.A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B風(fēng)險(xiǎn)分散C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償7商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在()兩個(gè)方面。CA．資本金管理和負(fù)債管理B．資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C．風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核D．流動(dòng)性管理和績(jī)效考核DC0.39風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：CA風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B風(fēng)險(xiǎn)管理制度C風(fēng)險(xiǎn)管理理念D風(fēng)險(xiǎn)管理技能10風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法中常用的情景分析法是指：CA將可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B通過(guò)圖解來(lái)識(shí)別和分析風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失C通過(guò)有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的可能狀態(tài)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素、預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案D風(fēng)險(xiǎn)管理人員通過(guò)實(shí)際調(diào)查研究以及對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)11風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：BA風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分，風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易B風(fēng)險(xiǎn)因素越多,風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜,難度就越大C風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜,則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素12以下哪一個(gè)模型是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量模型?CACreditMetricsBKMV模型4CVaR模型D高級(jí)計(jì)量法13CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的什么表示？AA信用等級(jí)B資產(chǎn)規(guī)模C盈利水平D還款意愿A正常風(fēng)險(xiǎn)B小概率事件的風(fēng)險(xiǎn)D以上都不是A專家定性分析B定量分析C定性分析和定量分析結(jié)合D以上都不對(duì)16預(yù)期損失率的計(jì)算公式是:AA預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口B預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／貸款資產(chǎn)總額C預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額D預(yù)期損失率＝預(yù)期損失／資產(chǎn)總額17中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？DA不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D以上都是18信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指：AA商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng)商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D以上都不對(duì)19貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)包括:CA系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D以上的都不對(duì)20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都B21以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是：DA相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系C相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)D以上都正確22信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是：CA客戶評(píng)級(jí)B債項(xiàng)評(píng)級(jí)C既有客戶評(píng)級(jí),又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)D以上都不對(duì)A測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響B(tài)一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響C著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響DA和CA提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D以上都正確ARAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本7BRAROC＝(貸款年收入－預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本CRAROC＝(貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D以上都不對(duì)26以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：DA5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)CCAMELs系統(tǒng)D以上都是27貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本是用來(lái):AA抵銷貸款預(yù)期損失B抵銷貸款非預(yù)期損失C抵銷貸款的預(yù)期和非預(yù)期損失D以上都不對(duì)已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類,從正常類貸款到損失類貸款，A29根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比,商業(yè)銀行分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟(jì)資本為：B31如果一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布，如果該貸款組合的違約概率是5％,那么該貸款組合中有10筆貸款違約的概率是:CA0。0132以下屬于客戶評(píng)級(jí)的專家判斷法的是：DA5Cs系統(tǒng)B5Ps系統(tǒng)CCAMELs系統(tǒng)D以上都是33絕對(duì)信用價(jià)差是指:BA不同債券或貸款的收益率之間的差額B債券或貸款的收益率同無(wú)風(fēng)險(xiǎn)債券的收益率的差額C固定收益證券同權(quán)益證券的收益率的差額D以上都不對(duì)ARAROC＝貸款年收入／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本BRAROC＝(貸款年收入－預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本CRAROC＝(貸款年收入－各項(xiàng)費(fèi)用－預(yù)期損失)／監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本D以上都不對(duì)A定性分析法B定量分析法C定性和定量相結(jié)合的分析法D以上都不對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億,關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類A金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值A(chǔ)利率B匯率C股票指數(shù)D商品價(jià)格指數(shù)A收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)40以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是：CA活期存款業(yè)務(wù)B房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D結(jié)算業(yè)務(wù)固定利率融資成本浮動(dòng)利率融資成本的利率互換,則各自應(yīng)該如何融資CAA企業(yè)進(jìn)行固定利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資BA企業(yè)進(jìn)行固定利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資CA企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資，B企業(yè)進(jìn)行固定利率融資DA企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,B企業(yè)進(jìn)行浮動(dòng)利率融資42雙方進(jìn)行利率互換后，總共節(jié)約多少融資成本？AA1％B2％C4％D5％AAA企業(yè)的融資成本為9。5％，B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5％BA企業(yè)的融資成本為9。5%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1%CA企業(yè)的融資成本為10%，B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+0.5%DA企業(yè)的融資成本為10%,B企業(yè)的融資成本為L(zhǎng)IBOR+1％44貨幣互換交易與利率互換交易的不同點(diǎn)是：CA貨幣互換需要在起初交換本金，但不需在期末交換本金B(yǎng)貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要再起初交換本金C貨幣互換需要在期初和期末交換本金D以上都不對(duì)45以下關(guān)于期權(quán)的論述錯(cuò)誤的是：DA期權(quán)價(jià)值由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值組成B在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值為零時(shí)，仍然存在時(shí)間價(jià)值C對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零D對(duì)于一個(gè)買(mǎi)方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格低于執(zhí)行價(jià)格時(shí),該期權(quán)的總價(jià)值為零46根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》和《國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)》,按照監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)所定義的交易賬戶與以下哪一類資產(chǎn)有較多的重合？AA以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)B持有待售的投資C持有到期的投資D貸款和應(yīng)收款47如果某商業(yè)銀行持有1000萬(wàn)美元資產(chǎn),700萬(wàn)美元負(fù)債,美元遠(yuǎn)期多頭500萬(wàn)，美元遠(yuǎn)期空頭300萬(wàn)，那么該商業(yè)銀行的美元敞口頭寸為：CA久期缺口的絕對(duì)值越大,銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C久期缺口絕對(duì)值得大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D析49以下不屬于內(nèi)部欺詐事件的是：DA頭寸故意計(jì)價(jià)錯(cuò)誤B多戶頭支票欺詐C交易品種未經(jīng)授權(quán)D銀行內(nèi)部發(fā)生的性別／種族歧視事件A信息系統(tǒng)升級(jí)換代B合規(guī)問(wèn)題C員工的知識(shí)/技能培養(yǎng)D公司治理結(jié)構(gòu)的完善51我國(guó)銀行業(yè)第一個(gè)關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的指引法規(guī)是:BA《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》B《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》C《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D爾新資本協(xié)議》52商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是：AA建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D以上都不是53對(duì)于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)損失,在計(jì)算監(jiān)管資本時(shí),應(yīng)當(dāng)將其視為：BA操作風(fēng)險(xiǎn)損失B信用風(fēng)險(xiǎn)損失C風(fēng)險(xiǎn)損失D以上都不對(duì)A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B操作風(fēng)險(xiǎn)D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)56健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括那些內(nèi)容？DA強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念B完善激勵(lì)約束機(jī)制C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D以上都是57以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是:CA商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理B商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來(lái)巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視C商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來(lái)巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視D以上都不對(duì)A商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或間接的責(zé)任C雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)仍然承擔(dān)責(zé)任D過(guò)多的外包業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險(xiǎn)或其他隱患A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)61商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指:AA商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)？DA將短期借款與長(zhǎng)期貸款匹配B將長(zhǎng)期借款與長(zhǎng)期貸款匹配C將短期借款與短期貸款匹配D資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡如果某商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元，負(fù)債為800億元，資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為％，那么按照久期分析方法描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的64商業(yè)銀行資產(chǎn)價(jià)值的變化為:A66商業(yè)銀行總價(jià)值變化為：BA增加13億元B減少13億元C增加42.6億元D減少42.6億元商業(yè)銀AA資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性過(guò)剩D以上都不對(duì)A長(zhǎng)期的潛在的風(fēng)險(xiǎn)B短期的風(fēng)險(xiǎn)C的風(fēng)險(xiǎn)D以上都不對(duì)70由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng),因而A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)A流動(dòng)性惡化B出現(xiàn)重大操作失誤C國(guó)家監(jiān)管政策變化D由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化A改善公司治理結(jié)構(gòu)B預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化73銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時(shí)代相風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)代過(guò)渡的標(biāo)志是：CD以上都不是74CreditMonitor模型將企業(yè)的股東權(quán)益視為:AA企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)B企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看跌期權(quán)C企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看漲期權(quán)D企業(yè)股權(quán)價(jià)值的看跌期權(quán)A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D資金鏈脆弱76我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的基本法律是：CA《巴塞爾資本協(xié)議》B爾新資本協(xié)議》C行業(yè)監(jiān)督管理法》D《有效銀行監(jiān)管核心原則》77以下哪一項(xiàng)不屬于CAMEL評(píng)級(jí)體系中的指標(biāo)：DA資本充足性B資產(chǎn)質(zhì)量C管理水平D競(jìng)爭(zhēng)力水平78銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括：DA風(fēng)險(xiǎn)水平B風(fēng)險(xiǎn)遷徙C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值79《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率的指標(biāo)不得低于：AA4%B8％C10％D12%公式，該商業(yè)銀行的資本充足率為：B二多選題A盈利性B安全性D擴(kuò)張性A信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)A方差B久期C凸度D在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)E期望收益4對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是:CDEA風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：ABCDEA專家調(diào)查列舉法B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C情景分析法D分解分析法E失誤樹(shù)分析法商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：ABCDA風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D風(fēng)險(xiǎn)控制7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:ABCDA經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B假按揭風(fēng)險(xiǎn)C由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足D借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施KPMG變量包括：ABCA貸款承諾的利息B與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率C貸款的違約回收率D貸款期限E借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值9我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？ABCDEA正常B關(guān)注C次級(jí)D可疑E損失10目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括:ABCACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型EZETA模型11中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？ABCDEA不良資產(chǎn)／貸款率B預(yù)期損失率C貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準(zhǔn)備充足率12根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征：ABCDEA全面性B相關(guān)性D可靠性13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定?ABCDA資金成本B經(jīng)營(yíng)成本C風(fēng)險(xiǎn)成本D資本成本E通貨膨脹調(diào)整成本14商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?ABCA審貸分離原則B統(tǒng)一考慮原則C重審原則D責(zé)任到人原則E追蹤審核原則15信用衍生產(chǎn)品包括：ABCDA總收益互換B信用違約互換C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)E股票期權(quán)16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),需要以下哪些變量？ABCA違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D期限E行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)17對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面?ABCDEA品德B資本C還款能力D抵押E經(jīng)營(yíng)環(huán)境ACreditMonitorBCreditMetricsCCreditPortfolioViewDCreditRisk+EVaR19根據(jù)無(wú)套利均衡原理,在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率,應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：BCDA銀行間的短期利率水平B第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D3年期的即期利率E市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成?ABA時(shí)間價(jià)值B內(nèi)在價(jià)值C執(zhí)行價(jià)格D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格E無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率A直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性D使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突E根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACEA當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加,資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲C當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲D當(dāng)久期缺口為正時(shí),如果市場(chǎng)利率上升,資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度,銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ACA資產(chǎn)的到期期限B資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是:ABCDEA忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響D缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的響E缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCDA人員因素B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷D外部因素E其他因素26核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為:BCDA核心員工的知識(shí)/技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D缺乏崗位輪換機(jī)制E核心員工的欺詐行為A數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B違反系統(tǒng)安全規(guī)定C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高28基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量?ABCA前三年中各年為正的總收入B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C巴塞爾委員會(huì)專門(mén)設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入E所計(jì)量的總的年數(shù)滿足哪些條件？ABCA董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E必須設(shè)立有專門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)30商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？ABCDA完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31以下論述正確的是:ADA對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D對(duì)商業(yè)銀行而言，公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感E零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的三性原則是:ABCA盈利性B流動(dòng)性D擴(kuò)張性33衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中,貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指A現(xiàn)金