2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷A卷包含答案

2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理考前沖刺模擬試卷A卷包含答案

單選題（共55題）1、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要，據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C2、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A3、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上【答案】A4、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】C5、內(nèi)部控制體系和()是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C6、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動(dòng)性D.效益性【答案】B7、一般來說，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報(bào)告。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】B8、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動(dòng)時(shí)，VaR隨之變動(dòng)，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B9、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B10、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個(gè)月B.半年C.9個(gè)月D.1年【答案】D11、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B12、為控制個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程B.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查C.改革信貸經(jīng)營管理模式D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度【答案】A13、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D14、正常貸款遷徙率等于（）。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A15、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的，應(yīng)當(dāng)具有透明度C.平等對(duì)待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負(fù)擔(dān)【答案】A16、下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是(?)。A.內(nèi)部人員盜竊客戶資料謀取私利B.委托方偽造收付款憑證騙取資金C.客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)D.代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失?【答案】D17、期貨市場所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】D18、20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于（）階段。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C19、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時(shí)問先后C.時(shí)間先后和重要程度D.時(shí)問先后和緊迫性【答案】A20、2014年3月巴塞爾委員會(huì)公布《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A21、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100％B.50％C.70％D.0【答案】C22、客戶評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶______的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶______的大小。（）A.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險(xiǎn)B.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險(xiǎn)C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險(xiǎn)D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險(xiǎn)【答案】B23、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見到的損失B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C24、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）A.自我評(píng)估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B25、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C26、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D27、關(guān)于國家風(fēng)險(xiǎn)的說法不正確的是（）。A.在同一個(gè)國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國家風(fēng)險(xiǎn)B.國家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.國家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個(gè)人一般不會(huì)遭受國家風(fēng)險(xiǎn)【答案】D28、為了確保銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會(huì)和高級(jí)管理層可使用外部審計(jì)師，下列關(guān)于外部審計(jì)目的的表述錯(cuò)誤的是（）。A.評(píng)估從商業(yè)銀行收到報(bào)告的精確性B.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C.評(píng)價(jià)商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度D.評(píng)價(jià)銀行各項(xiàng)資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)暴露程度【答案】D29、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A30、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】A31、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A32、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等B.個(gè)人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】D33、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。A.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司/機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主【答案】B34、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是()。A.安全性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動(dòng)性D.效益性【答案】B35、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。A.設(shè)定止損限額B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】B36、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性C.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對(duì)經(jīng)營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B37、商業(yè)銀行為了更好的管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，下列最不恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動(dòng)性B.建立多層次的流動(dòng)性屏障C.通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)D.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性【答案】A38、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】C39、商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。A.員工的必要知識(shí)不足B.業(yè)務(wù)流程無效C.一般配套設(shè)備不完善D.外部欺詐【答案】C40、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)和高級(jí)管理層C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)【答案】B41、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D42、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分B.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)偏好的協(xié)調(diào)一致C.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望D.風(fēng)險(xiǎn)偏好需要有效傳導(dǎo)至各實(shí)體、條線【答案】C43、下列對(duì)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A44、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。A.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)C.協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】D45、客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展過程是（）。A.違約概率模型→專家判斷法→信用評(píng)分模型B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型→專家判斷法→違約概率模型C.專家判斷法→信用評(píng)分模型→違約概率模型D.專家判斷法→違約概率模型→信用評(píng)分模型【答案】C46、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】C47、某公司流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6000萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)4000萬元，存貨合計(jì)2000萬元，則該公司的速動(dòng)比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A48、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)C.及時(shí)掌握市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A49、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)可不包括（）。A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布【答案】B50、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】C51、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.銀行正確識(shí)別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，有助于經(jīng)營管理從被動(dòng)防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)出擊B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可通過技術(shù)性的風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)對(duì)其進(jìn)行量化C.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期全國評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)【答案】B52、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件／合同缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤【答案】B53、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D54、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A55、下列不屬于可能影響聲譽(yù)的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的是()。A.房地產(chǎn)行業(yè)貸款比例超過30％B.優(yōu)質(zhì)客戶違約率上升C.不良貸款率接近5％D.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤【答案】D多選題（共20題）1、已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請(qǐng)一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請(qǐng)一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請(qǐng)一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)挠校ǎ?。A.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對(duì)A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信E.該企業(yè)集團(tuán)對(duì)A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD2、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評(píng)級(jí)授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺(tái)清算【答案】ABCD3、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）三大類。A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失【答案】AB4、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D5、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD6、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序【答案】BD7、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿足的原則有（）。A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.包括定量指標(biāo)E.包括定性的陳述【答案】ABCD8、風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動(dòng)中逐步形成的（）。A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.價(jià)值觀【答案】AD9、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，驗(yàn)證操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】AB10、關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理關(guān)系的表述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理戰(zhàn)略同風(fēng)險(xiǎn)管理屬于兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的范疇B.商業(yè)銀行忽視規(guī)模擴(kuò)張帶來的風(fēng)險(xiǎn)，最終會(huì)阻礙業(yè)務(wù)發(fā)展和利潤增長C.強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理可能會(huì)降低商業(yè)銀行的盈利，不利于長期經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)D.商業(yè)銀行追求業(yè)務(wù)增長必然要求提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，以維護(hù)業(yè)務(wù)發(fā)展的穩(wěn)定性、持續(xù)性E.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)，是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個(gè)重要方面【答案】BD11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無法確定的概念E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念【答案】BCD12、保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，這些作用包括（）。A.增進(jìn)市場信心B.確保銀行有能力履行貸款承諾C.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售D.降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)E.規(guī)避一切商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD13、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)(A1CO)會(huì)議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動(dòng)性危機(jī)。A.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備B.制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的穩(wěn)定性與多樣化C.控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日D.以同業(yè)負(fù)債、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來源，因?yàn)槠滟Y金來源更加分散E.制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測日常遵守的情況【答案】