商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法

商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）（征求意見稿）第一章

總

則...2第二章

\o"流動性風(fēng)險"流動性風(fēng)險管理...

2第一節(jié)

流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)...

3第二節(jié)

流動性風(fēng)險管理策略、政策和程序...

5第三節(jié)

流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制...

6第四節(jié)

管理信息系統(tǒng)...

11第三章

流動性風(fēng)險監(jiān)管....

12第一節(jié)

流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)...

12第二節(jié)

流動性風(fēng)險監(jiān)測...

13第三節(jié)

流動性風(fēng)險監(jiān)管方法和手段...

15第四章

附

則...

18附件1

關(guān)于流動性風(fēng)險管理要求的說明附件2

關(guān)于流動性覆蓋率的說明附件3

關(guān)于流動性風(fēng)險監(jiān)測參考指標(biāo)的說明附件4

關(guān)于外資\o"銀行流動性"銀行流動性風(fēng)險相關(guān)指標(biāo)的說明第一章

總

則記第一條

傾為加強商業(yè)挪銀行流動性素風(fēng)險管理，格維護銀行體拉系安全穩(wěn)健標(biāo)運行，根據(jù)扛《中華人民章共和國銀行單業(yè)監(jiān)督管理關(guān)法》、《中袖華人民共和墊國商業(yè)銀行靈法》、《中杜華人民共和漁國外資銀行仔管理條例》蘇等法律法規(guī)政，制定本辦忙法。遞第二條

宰中華人民共格和國境內(nèi)設(shè)說立的中資商竊業(yè)銀行、外貨商獨資銀行轉(zhuǎn)、中外合資孔銀行適用本淚辦法。將第三條

晃本辦法所稱鑼流動性風(fēng)險士，是指商業(yè)浪銀行無法以物合理成本及唱時獲得充足呼資金，以償吼付到期債務(wù)繳、履行其他杯支付義務(wù)和嘴滿足正常業(yè)殊務(wù)開展的資鼓金需求的風(fēng)辱險?？ǖ谒臈l

量商業(yè)銀行應(yīng)席當(dāng)按照本辦料法建立健全陽流動性風(fēng)險誦管理體系，鼓對法人和集瓜團層面、各機附屬機構(gòu)、向各分支機構(gòu)稀、各業(yè)務(wù)條撒線的流動性時風(fēng)險進行有咬效識別、計攀量、監(jiān)測和妖控制，確保關(guān)其流動性需莖求能夠及時彈以合理成本退得到滿足。叛第五條

訓(xùn)中國銀行箭業(yè)監(jiān)督管理葉委員會（以塘下簡稱\o"銀監(jiān)會"報銀監(jiān)會石）依法對商是業(yè)銀行的流棍動性風(fēng)險水繩平及其管理銳狀況實施監(jiān)苦督管理。裝第二章

港流動性風(fēng)險柏管理傘第六條

華商業(yè)銀行應(yīng)烤當(dāng)在法人和秤集團層面建讓立與其業(yè)務(wù)浪規(guī)模、性質(zhì)暢和復(fù)雜程度鬧相適應(yīng)的流扯動性風(fēng)險管惠理體系。傷流動性風(fēng)險敘管理體系應(yīng)伍當(dāng)包括以下擺基本要素：另（一）有效購的流動性風(fēng)億險管理治理創(chuàng)結(jié)構(gòu)。退（二）完善顫的流動性風(fēng)粒險管理策略汗、政策和程美序。華（三）有效途的流動性風(fēng)堤險識別、計村量、監(jiān)測和銅控制。疲（四）完備匙的管理信息避系統(tǒng)。太第一節(jié)

流伶動性風(fēng)險管剝理治理結(jié)構(gòu)腐第七條

項商業(yè)銀行應(yīng)清當(dāng)建立有效醉的流動性風(fēng)靜險管理治理梅結(jié)構(gòu)，明確偷董事會及其暮專門委員會借、監(jiān)事會（稱監(jiān)事）、高曉級管理層以件及相關(guān)部門袋在流動性風(fēng)懂險管理中的邪職責(zé)和報告療路線，建立圍適當(dāng)?shù)目己吮诩皢栘?zé)機制繩。品第八條

鼠商業(yè)銀行董掃事會應(yīng)當(dāng)承掘擔(dān)流動性風(fēng)諸險管理的最輩終責(zé)任，履另行以下職責(zé)粉：忙（一）審核盲批準(zhǔn)并至少虹每年審議一慈次流動性風(fēng)并險偏好、流潔動性風(fēng)險管柳理策略、重諸要的政策和革程序。荷（二）監(jiān)督皆高級管理層嬌對流動性風(fēng)趟險實施有效另管理和控制綠。如（三）持續(xù)稿關(guān)注流動性巨風(fēng)險狀況，財定期獲得流疑動性風(fēng)險報勿告，及時了抹解流動性風(fēng)印險水平、管端理狀況及其店重大變化。竹（四）審批勇流動性風(fēng)險揀信息披露內(nèi)燕容，確保披蜜露信息的真秘實性和準(zhǔn)確商性。卸（五）其他別有關(guān)職責(zé)。終董事會可以由授權(quán)其下設(shè)此的專門委員段會履行其部妥分職責(zé)。守第九條

停商業(yè)銀行高識級管理層應(yīng)盯當(dāng)履行以下女職責(zé)：套（一）制定豬、定期評估廟并監(jiān)督執(zhí)行須流動性風(fēng)險劉偏好、流動欣性風(fēng)險管理秒策略、政策浸和程序。霧（二）確定姐流動性風(fēng)險洋管理組織架閑構(gòu)，明確各拼部門職責(zé)分茂工，確保商順業(yè)銀行具有餓足夠的資源孫，獨立、有既效地開展流惰動性風(fēng)險管鍋理工作。容（三）確保肆流動性風(fēng)險針偏好、流動兄性風(fēng)險管理奸策略、政策正和程序在商夢業(yè)銀行內(nèi)部饅得到有效溝巡通和傳達(dá)。啄（四）建立阻完備的管理窩信息系統(tǒng)，澆支持流動性槳風(fēng)險的識別銹、計量、監(jiān)即測和控制。禁（五）充分左了解并定期演評估流動性怕風(fēng)險水平及頃其管理狀況德，及時了解栗流動性風(fēng)險哲的重大變化幫，并向董事春會定期報告固。慣（六）其他旅有關(guān)職責(zé)。巨第十條

膽商業(yè)銀行應(yīng)膀當(dāng)指定專門跟部門負(fù)責(zé)流塵動性風(fēng)險管詳理，其流動凝性風(fēng)險管理紋職能應(yīng)當(dāng)與景業(yè)務(wù)經(jīng)營職欲能保持相對懶獨立，并且肆具備履行流雷動性風(fēng)險管眼理職責(zé)所需康要的人力、霜物力資源。徒商業(yè)銀行負(fù)諷責(zé)流動性風(fēng)紫險管理的部朗門應(yīng)當(dāng)具備暮以下職能：序（一）擬定檔流動性風(fēng)險盯管理策略、這政策和程序填，提交高級包管理層和董隔事會審核批失準(zhǔn)。嶄（二）識別織、計量和監(jiān)己測流動性風(fēng)柄險。持續(xù)監(jiān)乏控優(yōu)質(zhì)流動靜性資產(chǎn)狀況恭；監(jiān)測流動鵲性風(fēng)險限額堵遵守情況，堪及時報告超閃限額情況；艷組織開展流難動性風(fēng)險壓務(wù)力測試；組特織流動性風(fēng)護險應(yīng)急計劃亞的測試和評亞估?；停ㄈ┳R別朽、評估新產(chǎn)帶品、新業(yè)務(wù)節(jié)和新機構(gòu)中油所包含的流云動性風(fēng)險，受審核相關(guān)操寒作和風(fēng)險管中理程序。澆（四）定期階提交獨立的肆流動性風(fēng)險關(guān)報告，及時亭向董事會和師高級管理層斷報告流動性鹽風(fēng)險水平、弓管理狀況及峰其重大變化催。嶼（五）擬定貌流動性風(fēng)險熊信息披露內(nèi)針容，提交董葛事會審批。腐（六）其他繳有關(guān)職責(zé)。玻第十一條

糾訊

商業(yè)銀行懼應(yīng)當(dāng)在內(nèi)部倆定價以及考預(yù)核激勵等相董關(guān)制度中充薪分考慮流動優(yōu)性風(fēng)險因素網(wǎng)，在考核分偷支機構(gòu)或主半要業(yè)務(wù)條線煤經(jīng)風(fēng)險調(diào)整淋的收益時應(yīng)弄當(dāng)納入流動振性風(fēng)險成本詳，防范因過兄度追求業(yè)務(wù)兔擴張和短期片利潤而放松移流動性風(fēng)險秩管理?；畹谑l

士轎

商業(yè)銀姿行監(jiān)事會（貸監(jiān)事）應(yīng)當(dāng)蒜對董事會和怖高級管理層溉在流動性風(fēng)灰險管理中的刷履職情況進歇行監(jiān)督評價胡，至少每年塑一次向股東葵大會（股東腐）報告董事滔會和高級管堡理層在流動唉性風(fēng)險管理想中的履職情狗況。抵第十三條

沖傲

商業(yè)銀暗行應(yīng)當(dāng)按照盲銀監(jiān)會有關(guān)細(xì)內(nèi)部控制的返有關(guān)要求，星建立完善的銷流動性風(fēng)險例管理內(nèi)部控從制體系，作厭為銀行整體叮內(nèi)部控制體俱系的有機組盲成部分。壘第十四條

頂已

商業(yè)銀社行應(yīng)當(dāng)將流蒼動性風(fēng)險管挺理納入內(nèi)部疏審計范疇，陜至少每年一高次審查和評疤價流動性風(fēng)希險管理的充惠分性和有效慶性。檔內(nèi)部審計應(yīng)讓當(dāng)涵蓋流動喬性風(fēng)險管理鏡的所有環(huán)節(jié)次，包括但不需限于：妖（一）相關(guān)亞管理體系、首政策和程序煮能否確保有盼效識別、計葵量、監(jiān)測和援控制流動性毛風(fēng)險。抽（二）流動墾性風(fēng)險管理畏政策和程序無是否得到有臟效執(zhí)行。針（三）現(xiàn)金崖流分析和壓理力測試的各代項假設(shè)條件寬是否合理。孩（四）流動訓(xùn)性風(fēng)險限額圖管理是否有平效。匹（五）流動滋性風(fēng)險管理填信息系統(tǒng)是沖否完備。標(biāo)（六）流動嘆性風(fēng)險報告姻是否準(zhǔn)確、男及時、有效丹。申第十五條

銜戰(zhàn)

流動性旱風(fēng)險管理的背內(nèi)部審計報窄告應(yīng)當(dāng)提交檢董事會和監(jiān)深事會。董事寇會應(yīng)當(dāng)針對詢內(nèi)部審計發(fā)貢現(xiàn)的問題，寺督促高級管胞理層及時采蹦取整改措施復(fù)。內(nèi)部審計奉部門應(yīng)當(dāng)跟底蹤檢查整改費措施的實施夾情況，并及杏時向董事會趨提交有關(guān)報助告?？蜕虡I(yè)銀行境惕外分支機構(gòu)罪或附屬機構(gòu)胃采用相對獨獸立的本地流席動性風(fēng)險管魄理模式的，斃應(yīng)當(dāng)對其流骨動性風(fēng)險管星理單獨進行粒審計。四第二節(jié)

流葵動性風(fēng)險管村理策略、政盞策和程序莖第十六條

付饑

商業(yè)銀敢行應(yīng)當(dāng)根據(jù)析其經(jīng)營戰(zhàn)略蹈、業(yè)務(wù)特點蒜、財務(wù)實力電、融資能力隆、總體風(fēng)險郊偏好及市場閑影響力確定惱流動性風(fēng)險帝偏好。酒商業(yè)銀行的隨流動性風(fēng)險廳偏好應(yīng)當(dāng)明份確其在正常毫和壓力情景倚下愿意并能奉夠承受的流敬動性風(fēng)險水服平。饑第十七條

失泊

商業(yè)銀祝行應(yīng)當(dāng)根據(jù)就其流動性風(fēng)割險偏好制定歲書面的流動鋼性風(fēng)險管理矮策略、政策蠢和程序。流僻動性風(fēng)險管可理策略、政蝴策和程序應(yīng)膜當(dāng)涵蓋表內(nèi)邁外各項業(yè)務(wù)鈴以及境內(nèi)外熟所有可能對瘋其流動性風(fēng)摸險產(chǎn)生重大劇影響的業(yè)務(wù)稈部門、分支脆機構(gòu)和附屬將機構(gòu)，并包宿括正常和壓絹力情景下的背流動性風(fēng)險題管理。素第十八條

與偷

商業(yè)銀筒行的流動性桃風(fēng)險管理策輸略應(yīng)當(dāng)明確其其流動性風(fēng)謀險管理的總術(shù)體目標(biāo)、管渴理模式以及算主要政策和毒程序。譽流動性風(fēng)險朗管理政策和倚程序包括但芳不限于：味（一）流動騙性風(fēng)險識別串、計量和監(jiān)悉測，包括現(xiàn)鞏金流測算和晉分析。仰（二）流動堤性風(fēng)險限額祝管理。肝（三）融資尖管理。資（四）日間孕流動性風(fēng)險泉管理。奇（五）壓力再測試?？偅?yīng)急姐計劃。刃（七）優(yōu)質(zhì)淘流動性資產(chǎn)豪管理。奔（八）跨機岔構(gòu)、跨境以療及重要幣種技的流動性風(fēng)某險管理。噸（九）對影精響流動性風(fēng)貼險的潛在因輸素以及其他浮類別風(fēng)險對終流動性風(fēng)險囑的影響進行齒持續(xù)監(jiān)測和光分析?；I第十九條

遭掏

商業(yè)銀盛行在引入新成產(chǎn)品、新業(yè)家務(wù)和建立新栗機構(gòu)之前，負(fù)應(yīng)當(dāng)在可行臨性研究中充乖分評估其可隊能對流動性乘風(fēng)險產(chǎn)生的疊影響，完善打相應(yīng)的風(fēng)險爬管理政策和電程序，并獲吹得負(fù)責(zé)流動愉性風(fēng)險管理掉部門的同意屆。栗第二十條

窄啄

商業(yè)銀享行應(yīng)當(dāng)綜合交考慮業(yè)務(wù)發(fā)己展、技術(shù)更刻新及市場變鑰化等因素，豬至少每年對鵝流動性風(fēng)險盡偏好、流動技性風(fēng)險管理劍策略、政策凝和程序進行掙一次評估，截必要時進行厭修訂。醉第三節(jié)流動制性風(fēng)險識別緣、計量、監(jiān)畝測和控制害第二十一條鞏

商業(yè)銀行亦應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)利務(wù)規(guī)模、性關(guān)質(zhì)、復(fù)雜程輸度及風(fēng)險狀渠況，運用一幕系列方法和醫(yī)模型，對其狡在正常和壓皮力情景下未丹來不同時間匪段的資產(chǎn)負(fù)米債期限錯配題、融資來源補的多元化和君穩(wěn)定程度、維優(yōu)質(zhì)流動性慰資產(chǎn)、重要歇幣種流動性溪風(fēng)險及市場投流動性等進曉行分析和監(jiān)宣測。紡商業(yè)銀行在夏運用上述方豪法和模型時眉應(yīng)當(dāng)使用合滑理的假設(shè)條隸件，定期對墾各項假設(shè)條魔件進行評估鑼，必要時進葡行修正，并憂保留書面記腎錄。這第二十二條機商業(yè)銀行應(yīng)按當(dāng)建立現(xiàn)金走流測算和分洗析框架，有經(jīng)效計量、監(jiān)狡測和控制正終常和壓力情盯景下未來不腦同時間段的歸現(xiàn)金流缺口劫。錯現(xiàn)金流測算軍和分析應(yīng)當(dāng)橋涵蓋資產(chǎn)和說負(fù)債的未來繞現(xiàn)金流以及趴或有資產(chǎn)和羅或有負(fù)債的救潛在現(xiàn)金流問，并充分考辯慮支付結(jié)算洗、代理和托豬管等業(yè)務(wù)對承現(xiàn)金流的影異響。已商業(yè)銀行應(yīng)非當(dāng)對重要幣澆種的現(xiàn)金流液單獨進行測尿算和分析。躲第二十三條儲商業(yè)銀行應(yīng)捐當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)掠規(guī)模、性質(zhì)修、復(fù)雜程度傷及風(fēng)險狀況群，監(jiān)測可能挑引發(fā)流動性翅風(fēng)險的特定淋情景或事件渠，采用適當(dāng)驚的預(yù)警指標(biāo)脆，前瞻性地加分析其對流葵動性風(fēng)險的凡影響?？蓞⒓榭嫉那榫盎蚵勈录ǖ撞幌抻冢荷n（一）資產(chǎn)更快速增長，刮負(fù)債波動性鼓顯著增加。剃（二）資產(chǎn)襪或負(fù)債集中渡度上升。除（三）負(fù)債風(fēng)平均期限下分降。虧（四）批發(fā)掘或零售存款壇大量流失。凡（五）批發(fā)細(xì)或零售融資賴成本上升。增（六）難以怕繼續(xù)獲得長躁期或短期融蛋資。組（七）貨幣些錯配程度增詳加。圣（八）多次舅接近內(nèi)部限俱額或監(jiān)管標(biāo)醉準(zhǔn)。腳（九）表外迅業(yè)務(wù)、復(fù)雜萍產(chǎn)品和交易屆對流動性的競需求增加。鋸（十）銀行料資產(chǎn)質(zhì)量、竿盈利水平和部總體財務(wù)狀管況惡化。恥（十一）交正易對手要求吹追加額外抵奮（質(zhì)）押品幟或拒絕進行評新交易。速（十二）代憶理行降低或測取消授信額防度?；兀ㄊ┬棚@用評級下調(diào)莫。伐（十四）股基票價格下跌粘。追（十五）出背現(xiàn)重大聲譽督風(fēng)險事件。村第二十四條擱商業(yè)銀行應(yīng)旺當(dāng)對流動性副風(fēng)險實施限甘額管理，根皺據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)厘模、性質(zhì)、芝復(fù)雜程度、棉流動性風(fēng)險刮偏好和外部典市場發(fā)展變續(xù)化情況，設(shè)炭定流動性風(fēng)明險限額。流暢動性風(fēng)險限息額包括但不傻限于現(xiàn)金流晝?nèi)笨谙揞~、聰負(fù)債集中度鈴限額、集團冶內(nèi)部交易和漂融資限額。暑商業(yè)銀行應(yīng)憐當(dāng)制定流動培性風(fēng)險限額晃管理的政策蛇和程序，建蹦立流動性風(fēng)多險限額設(shè)定認(rèn)、調(diào)整的授頑權(quán)制度、審劍批流程和超醋限額審批程角序，至少每兆年對流動性染風(fēng)險限額進君行一次評估艷，必要時進誕行調(diào)整。懸商業(yè)銀行應(yīng)豬當(dāng)對流動性皮風(fēng)險限額遵危守情況進行仙監(jiān)控，超限訂額情況應(yīng)當(dāng)狀及時報告。天對未經(jīng)批準(zhǔn)基的超限額情撫況應(yīng)當(dāng)按照勞限額管理的證政策和程序月進行處理。窩對超限額情坑況的處理應(yīng)挺當(dāng)保留書面巖記錄?；甑诙鍡l炎

商業(yè)銀行叔應(yīng)當(dāng)建立并偶完善融資策尸略，提高融遞資來源的多爪元化和穩(wěn)定楚程度。依商業(yè)銀行的并融資管理應(yīng)睜當(dāng)符合以下榨要求：柜（一）分析島正常和壓力孝情景下未來惹不同時間段迷的融資需求東和來源。巷（二）加強通表內(nèi)外資產(chǎn)吩負(fù)債品種、雖期限、交易抱對手、融資甘抵（質(zhì)）押肚品和融資市佳場等的集中狐度管理，適眉當(dāng)設(shè)置集中嘉度限額。他（三）加強部融資渠道管蔥理，積極維綠護與主要融剖資交易對手望的關(guān)系，保寸持在市場上位的適當(dāng)活躍允程度，并定辭期評估市場趴融資能力。滋（四）密切俗監(jiān)測主要金段融市場的交積易量和價格渴等變動情況從，評估市場配流動性對商西業(yè)銀行融資糠能力的影響堡。厲第二十六條召商業(yè)銀行應(yīng)執(zhí)當(dāng)加強融資御抵（質(zhì)）押城品管理，確鬧保其能夠滿夠足正常和壓包力情景下日殲間和不同期黃限融資交易惡的抵（質(zhì)）摟押品需求，牲并且能夠及環(huán)時履行向相慶關(guān)交易對手觀返售抵（質(zhì)溉）押品的義傲務(wù)。付商業(yè)銀行應(yīng)閉當(dāng)區(qū)分有變雷現(xiàn)障礙資產(chǎn)足和無變現(xiàn)障基礙資產(chǎn)，對叼可以用作抵勤（質(zhì)）押品乏的無變現(xiàn)障家礙資產(chǎn)的種秩類、數(shù)量、爭幣種、所處謀地域及機構(gòu)碰，以及中央看銀行或金融無市場對其接域受程度進行來監(jiān)測分析，鄭定期評估其廊資產(chǎn)價值及儲融資能力，菊并充分考慮重其在融資中南的操作性要匠求和時間要確求。命商業(yè)銀行應(yīng)販當(dāng)在考慮抵距（質(zhì)）押品舉的融資能力售、價格敏感蜻度、壓力情堤景下的折扣萌率等因素的栗基礎(chǔ)上提高丘抵（質(zhì)）押覆品的多元化炎程度。逼第二十七條院商業(yè)銀行應(yīng)歐當(dāng)加強日間供流動性風(fēng)險婦管理，確保壘具有充足的他日間流動性吼頭寸和相關(guān)摘融資安排，括及時滿足正乳常和壓力情早景下的日間者支付需求。淺第二十八條角商業(yè)銀行應(yīng)返當(dāng)建立流動室性風(fēng)險壓力受測試制度，歷分析其承受近短期和中長擱期壓力情景朝的能力。稅流動性風(fēng)險拳壓力測試應(yīng)裝當(dāng)符合以下沈要求：徒（一）合理欺審慎設(shè)定并瓣定期審核壓欺力情景，包涼括影響商業(yè)冒銀行自身的粱特定沖擊、述影響整個市材場的系統(tǒng)性剩沖擊以及兩分者相結(jié)合的招情景，并區(qū)揭分輕度、中饑度以及嚴(yán)重截等不同壓力退程度。議（二）合理冬審慎設(shè)定在后壓力情景下乒商業(yè)銀行滿萄足流動性需涌求并持續(xù)經(jīng)爆營的最短期璃限，在影響喘整個市場的染系統(tǒng)性沖擊粉情景下該期比限應(yīng)當(dāng)不少微于30天。艱（三）充分柏考慮各類風(fēng)產(chǎn)險與流動性雀風(fēng)險的內(nèi)在主關(guān)聯(lián)性和市喊場流動性對盈商業(yè)銀行流搖動性風(fēng)險的模影響。燒（四）定期看在法人和集祖團層面實施鉗壓力測試；脹當(dāng)存在流動雅性轉(zhuǎn)移限制輸?shù)惹闆r時，赴應(yīng)當(dāng)對有關(guān)姻分支機構(gòu)或添附屬機構(gòu)單即獨實施壓力父測試。榨（五）壓力分測試頻率應(yīng)隸當(dāng)與商業(yè)銀鞏行的規(guī)模、嶄風(fēng)險水平及錯市場影響力爺相適應(yīng)；常舊規(guī)壓力測試擋應(yīng)當(dāng)至少每模季度進行一疼次，出現(xiàn)市勺場劇烈波動司等情況時，產(chǎn)應(yīng)當(dāng)增加壓秀力測試頻率將。附（六）在可碎能情況下，場應(yīng)當(dāng)參考以背往出現(xiàn)的影郵響銀行或市輝場的流動性轟沖擊，對壓瞧力測試結(jié)果柿實施事后檢似驗；壓力測頓試結(jié)果和事窮后檢驗應(yīng)當(dāng)娘有書面記錄謠。組（七）在確屯定流動性風(fēng)衫險偏好、風(fēng)暗險限額和優(yōu)虜質(zhì)流動性資弓產(chǎn)水平，以皂及制定業(yè)務(wù)刊發(fā)展、財務(wù)們和應(yīng)急計劃控時，應(yīng)當(dāng)充依分考慮壓力曬測試結(jié)果，育必要時應(yīng)當(dāng)欄根據(jù)壓力測鈴試結(jié)果對上倡述內(nèi)容進行既調(diào)整。肝董事會和高認(rèn)級管理層應(yīng)咬當(dāng)對壓力測新試的情景設(shè)財定、程序和豪結(jié)果進行審?fù)缓?，不斷完愚善流動性風(fēng)臘險壓力測試叉。甚第二十九條箏商業(yè)銀行應(yīng)續(xù)當(dāng)根據(jù)其業(yè)貌務(wù)規(guī)模、性出質(zhì)、復(fù)雜程寫度、風(fēng)險水歲平、組織架蘋構(gòu)及市場影蘆響力，充分株考慮壓力測乒試結(jié)果，制覺定有效的流揮動性風(fēng)險應(yīng)夫急計劃，確請保其可以應(yīng)半對緊急情況伯下的流動性候需求。商業(yè)裁銀行應(yīng)當(dāng)至換少每年對應(yīng)暫急計劃進行創(chuàng)一次測試和綿評估，必要攏時進行修訂渣。借流動性風(fēng)險繩應(yīng)急計劃應(yīng)翻當(dāng)符合以下忌要求：礦（一）設(shè)定贊觸發(fā)應(yīng)急計梨劃的各種情制景。僑（二）

列躁明應(yīng)急資金趨來源，合理貌估計可能的休籌資規(guī)模和告所需時間，蓮充分考慮跨項境、跨機構(gòu)啞的流動性轉(zhuǎn)觸移限制，確撥保應(yīng)急資金刮來源的可靠穿性和充分性其。框（三）規(guī)定鑰應(yīng)急程序和偏措施，至少撐包括資產(chǎn)方賀應(yīng)急措施、謹(jǐn)負(fù)債方應(yīng)急伍措施、加強蔬內(nèi)外部溝通直和其他減少統(tǒng)因信息不對專稱而給商業(yè)斬銀行帶來不肺利影響的措范施。絲（四）明確繼董事會、高控級管理層及服各部門實施廉應(yīng)急程序和寸措施的權(quán)限久與職責(zé)。含（五）區(qū)分依法人和集團家層面應(yīng)急計管劃，并視需荒要針對重要倉幣種和境外湖主要業(yè)務(wù)區(qū)揪域制定專門塘的應(yīng)急計劃前。對于存在崖流動性轉(zhuǎn)移攤限制的分支板機構(gòu)或附屬禿機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)硬制定專門的嚼應(yīng)急計劃。他第三十條

監(jiān)杯

商業(yè)銀行秀應(yīng)當(dāng)持有充拔足的優(yōu)質(zhì)流甲動性資產(chǎn)，恨確保其在壓伴力情景下能吧夠及時滿足捕流動性需求塘。優(yōu)質(zhì)流動藏性資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)肌為無變現(xiàn)障舍礙資產(chǎn)，可等以包括在壓疾力情景下能創(chuàng)夠通過出售飽或抵（質(zhì)）旁押方式獲取回資金的流動賣性資產(chǎn)。斤商業(yè)銀行應(yīng)否當(dāng)根據(jù)其流陡動性風(fēng)險偏康好，考慮壓戀力情景的嚴(yán)顆重程度和持給續(xù)時間、現(xiàn)鄰金流缺口、漠優(yōu)質(zhì)流動性斜資產(chǎn)變現(xiàn)能百力等因素，改按照審慎原屆則確定優(yōu)質(zhì)臭流動性資產(chǎn)野的規(guī)模和構(gòu)探成。誼商業(yè)銀行應(yīng)而當(dāng)定期測試毅優(yōu)質(zhì)流動性窮資產(chǎn)的變現(xiàn)盆能力，確保峰其具有足夠蝶的流動性，塌并避免在壓睛力情景下出似售資產(chǎn)而可暗能帶來的負(fù)器面影響，必固要時應(yīng)當(dāng)加撞大測試頻率汪。端第三十一條端

商業(yè)銀行弦應(yīng)當(dāng)對流動滾性風(fēng)險實施咱并表管理，丘既要考慮銀很行集團的整霧體流動性風(fēng)慰險水平，又井要考慮附屬拾機構(gòu)的流動潤性風(fēng)險狀況壯及其對銀行葡集團的影響拉。裹商業(yè)銀行應(yīng)組當(dāng)設(shè)立集團途內(nèi)部的交易梳和融資限額耐，分析銀行超集團內(nèi)部負(fù)渴債集中度可音能對流動性折風(fēng)險產(chǎn)生的射影響，防止贊分支機構(gòu)或紗附屬機構(gòu)過互度依賴集團午內(nèi)部融資，局降低集團內(nèi)銅部的風(fēng)險傳哀遞。最商業(yè)銀行應(yīng)丘當(dāng)充分了解無境外分支機釀構(gòu)、附屬機挖構(gòu)及其業(yè)務(wù)身所在國家或飽地區(qū)與流動毀性風(fēng)險管理塌相關(guān)的法律歸、法規(guī)和監(jiān)責(zé)管要求，充夫分考慮流動掌性轉(zhuǎn)移限制糧和金融市場壘發(fā)展差異程攜度等因素對柴流動性風(fēng)險腥并表管理的匠影響。特第三十二條存

商業(yè)銀行墨應(yīng)當(dāng)按照本偉外幣合計和輪重要幣種分呢別進行流動閃性風(fēng)險識別鮮、計量、監(jiān)翼測和控制。蝶第三十三條目商業(yè)銀行應(yīng)述當(dāng)審慎評估洗信用風(fēng)險、越市場風(fēng)險、晝操作風(fēng)險和涌聲譽風(fēng)險等蜂其他類別風(fēng)旬險對流動性須風(fēng)險的影響帳。膽第四節(jié)

管傅理信息系統(tǒng)趙第三十四條緩

商業(yè)銀行脹應(yīng)當(dāng)建立完兵備的管理信脾息系統(tǒng)，準(zhǔn)盜確、及時、老全面計量、克監(jiān)測和報告符流動性風(fēng)險尸狀況。虧管理信息系垮統(tǒng)應(yīng)當(dāng)至少道實現(xiàn)以下功鉗能：繩（一）每日眠計算各個設(shè)爽定時間段的男現(xiàn)金流入、炮流出及缺口切。褲（二）及時芳計算流動性器風(fēng)險監(jiān)管和群監(jiān)測指標(biāo)，剩并在必要時堤加大監(jiān)測頻羊率。翠（三）支持莫流動性風(fēng)險摔限額的監(jiān)測倆和控制。暮（四）支持咳對大額資金膨流動的實時協(xié)監(jiān)控。乏（五）

支班持對優(yōu)質(zhì)流幻動性資產(chǎn)及炕其他無變現(xiàn)殼障礙資產(chǎn)種跨類、金額、匠所在地域和詢機構(gòu)、托管劫賬戶和幣種協(xié)等信息的監(jiān)膚測。勢（六）支持斗對融資抵（典質(zhì)）押品種舍類、金額、們所在地域和下機構(gòu)、托管痕賬戶和幣種退等信息的監(jiān)扮測。吃（七）支持垃在不同假設(shè)辟情景下實施圍壓力測試。婆第三十五條購黎

商業(yè)銀行簡應(yīng)當(dāng)建立規(guī)砍范的流動性庫風(fēng)險報告制井度，明確各凈項流動性風(fēng)兼險報告的內(nèi)另容、形式、踢頻率和報送填范圍，確保畏董事會、高侮級管理層和鄰其他管理人顯員及時了解緒流動性風(fēng)險糕水平及其管盆理狀況。凡第三章

僚流動性風(fēng)險或監(jiān)管碧第一節(jié)流動綿性風(fēng)險監(jiān)管良指標(biāo)思第三十六條諒

流動性風(fēng)伐險監(jiān)管指標(biāo)蜘包括流動性裁覆蓋率、存駱貸比和流動缸性比例。而商業(yè)銀行應(yīng)慚當(dāng)持續(xù)達(dá)到發(fā)本辦法規(guī)定丟的流動性風(fēng)誓險監(jiān)管指標(biāo)歸最低監(jiān)管標(biāo)鎖準(zhǔn)。投第三十七條擦

流動性覆伏蓋率旨在確罩保商業(yè)銀行幟具有充足的兆合格優(yōu)質(zhì)流新動性資產(chǎn)，立能夠在銀監(jiān)古會規(guī)定的流圓動性壓力情嘆景下，通過厘變現(xiàn)這些資傭產(chǎn)滿足未來那至少30天仗的流動性需統(tǒng)求。籍流動性覆蓋據(jù)率的計算公倆式為：揪合格優(yōu)質(zhì)流綱動性資產(chǎn)是制指滿足本辦嫩法附件2相原關(guān)規(guī)定的現(xiàn)殺金類資產(chǎn)，定以及能夠在喇無損失或極膜小損失的情匙況下在金融熔市場快速變落現(xiàn)的各類資耗產(chǎn)。蛾未來30天要現(xiàn)金凈流出誕量是指在本陳辦法附件2難規(guī)定的壓力糞情景下，未慚來30天的毫預(yù)期現(xiàn)金流吩出總量與預(yù)并期現(xiàn)金流入桿總量的差額技。肺商業(yè)銀行的途流動性覆蓋具率應(yīng)當(dāng)不低燈于100%矛。除本辦法殃第五十五條宗第三款規(guī)定藍(lán)的情形外，艇商業(yè)銀行的拐流動性覆蓋殖率應(yīng)當(dāng)不低晶于最低監(jiān)管禍標(biāo)準(zhǔn)。酷第三十八條分

存貸比的耐計算公式為徹：橋商業(yè)銀行的康存貸比應(yīng)當(dāng)芒不高于75門%。蹄第三十九條燒

流動性比肉例的計算公郊式為：攤商業(yè)銀行的深流動性比例鈔應(yīng)當(dāng)不低于廊25%。支第四十條

涂裙

商業(yè)銀橫行應(yīng)當(dāng)在法只人和集團層插面，分別計隙算未并表和爹并表的流動于性風(fēng)險監(jiān)管各指標(biāo)，并表猴范圍比照銀胃監(jiān)會關(guān)于商呼業(yè)銀行資本作監(jiān)管的相關(guān)頂規(guī)定。調(diào)在計算并表侍流動性覆蓋四率時，若集態(tài)團內(nèi)部存在邁跨境或跨機旅構(gòu)的流動性明轉(zhuǎn)移限制，良相關(guān)附屬機欲構(gòu)滿足自身窮流動性覆蓋完率最低監(jiān)管隨標(biāo)準(zhǔn)之外的椒合格優(yōu)質(zhì)流灶動性資產(chǎn)，鴉不能計入集概團的合格優(yōu)怠質(zhì)流動性資跪產(chǎn)。鍛第二節(jié)

流最動性風(fēng)險監(jiān)缺測耗第四十一條石

銀監(jiān)會應(yīng)磚當(dāng)從商業(yè)銀馬行資產(chǎn)負(fù)債輸期限錯配情房況、融資來裁源的多元化耳和穩(wěn)定程度淋、無變現(xiàn)障粒礙資產(chǎn)、重棍要幣種流動僅性風(fēng)險狀況吳以及市場流術(shù)動性等方面誕，定期對商砍業(yè)銀行和銀儀行體系的流驕動性風(fēng)險進嶼行分析和監(jiān)攀測。主銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)墓充分考慮單楊一的流動性冶風(fēng)險監(jiān)管指銅標(biāo)或監(jiān)測工推具在反映商鬼業(yè)銀行流動鈔性風(fēng)險方面昌的局限性，傅綜合運用多灑種方法和工慘具對流動性功風(fēng)險進行分額析和監(jiān)測。食第四十二條侵

銀監(jiān)會應(yīng)若當(dāng)定期監(jiān)測絨商業(yè)銀行的捕所有表內(nèi)外膏項目在不同禮時間段的合島同期限錯配歷情況，并分廢析其對流動籮性風(fēng)險的影瞎響。合同期蘇限錯配情況濟的分析和監(jiān)馳測可以涵蓋虎隔夜、7天赤、14天、貌1個月、2垂個月、3個度月、6個月秩、9個月、險1年、2年賽、3年、5聽年和5年以公上等多個時接間段。相關(guān)嶺參考指標(biāo)包懲括但不限于依各個時間段陳的流動性缺沿口和流動性錦缺口率。釀第四十三條鑰

銀監(jiān)會應(yīng)糾當(dāng)定期監(jiān)測組商業(yè)銀行融銅資來源的多立元化和穩(wěn)定飯程度，并分凡析其對流動影性風(fēng)險的影嚇響。銀監(jiān)會翁應(yīng)當(dāng)按照重票要性原則，卡分析商業(yè)銀呼行的表內(nèi)外殃負(fù)債在融資捆工具、交易動對手和幣種愧等方面的集歡中度。對負(fù)雕債集中度的剩分析應(yīng)當(dāng)涵焦蓋多個時間顆段。相關(guān)參遣考指標(biāo)包括唱但不限于核競心負(fù)債比例部、同業(yè)市場素負(fù)債比例、川最大十戶存遙款比例和最藝大十家同業(yè)稠融入比例。降第四十四條慰斥銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)壤定期監(jiān)測商等業(yè)銀行無變鄰現(xiàn)障礙資產(chǎn)丙的種類、金欠額和所在地索。相關(guān)參考必指標(biāo)包括但少不限于超額腎備付金率、饞本辦法第三統(tǒng)十條所規(guī)定蛇的優(yōu)質(zhì)流動濤性資產(chǎn)以及愿向中央銀行貴或市場融資香時可以用作豬抵（質(zhì)）押今品的其他資封產(chǎn)。箏第四十五條消剖銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)態(tài)根據(jù)商業(yè)銀哄行的外匯業(yè)膏務(wù)規(guī)模、貨供幣錯配情況源和市場影響駝力等因素決緒定是否對其況重要幣種的膀流動性風(fēng)險宣進行單獨監(jiān)完測。相關(guān)參籍考指標(biāo)包括辣但不限于重罪要幣種的流禿動性覆蓋率短。壩第四十六條戒曉

銀監(jiān)會應(yīng)原當(dāng)密切跟蹤誦研究宏觀經(jīng)皺濟政策調(diào)整會和金融市場咐變化對銀行嗽體系流動性穿的影響，分積析、監(jiān)測金哄融市場的整辰體流動性狀么況。銀監(jiān)會增發(fā)現(xiàn)市場流夜動性緊張、扣融資成本提傾高、優(yōu)質(zhì)流括動性資產(chǎn)變車現(xiàn)能力下降報或喪失、流屆動性轉(zhuǎn)移受絮限等情況時出，應(yīng)當(dāng)及時飲分析其對商睛業(yè)銀行融資貿(mào)能力的影響澇。擊銀監(jiān)會用于哲分析、監(jiān)測嘆市場流動性提的相關(guān)參考糖指標(biāo)包括但熄不限于銀行摔間市場相關(guān)擔(dān)利率及成交凍量、國庫定礦期存款招標(biāo)傘利率、票據(jù)蠅轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率緊及證券市場矛相關(guān)指數(shù)。揮第四十七條疤駛

除本辦法議列出的流動形性風(fēng)險監(jiān)管疼指標(biāo)和監(jiān)測狡參考指標(biāo)外堆，銀監(jiān)會還抵可以根據(jù)商嗓業(yè)銀行的業(yè)咳務(wù)規(guī)模、性枯質(zhì)、復(fù)雜程猛度、管理模鳥式和流動性減風(fēng)險特點，三參考其內(nèi)部梅流動性風(fēng)險忠管理指標(biāo)或橫運用其他流毛動性風(fēng)險監(jiān)疲測工具，實害施流動性風(fēng)貼險分析和監(jiān)獨測。冬第三節(jié)

流胸動性風(fēng)險監(jiān)絲管方法和手葛段知第四十八條揮

銀監(jiān)會應(yīng)私當(dāng)按照本辦診法規(guī)定，通秧過非現(xiàn)場監(jiān)日管、現(xiàn)場檢灣查以及與商循業(yè)銀行的董租事、高級管可理人員進行講監(jiān)督管理談緊話等方式，肅運用流動性搖風(fēng)險監(jiān)管指估標(biāo)和監(jiān)測工絡(luò)具，在法人醋和集團層面躲，對商業(yè)銀吊行的流動性漲風(fēng)險水平及啟其管理狀況頃實施監(jiān)督管枯理，并盡早謙采取措施應(yīng)秒對潛在流動尾性風(fēng)險?？氐谒氖艞l些商業(yè)銀行應(yīng)舍當(dāng)按照規(guī)定蕉向銀監(jiān)會報猛送與流動性經(jīng)風(fēng)險有關(guān)的湊財務(wù)會計、裝統(tǒng)計報表和價其他報告。采委托社會中旁介機構(gòu)對其傻流動性風(fēng)險盆水平及流動享性風(fēng)險管理伯體系進行審?fù)嫌嫷?，還應(yīng)愿當(dāng)報送相關(guān)獻的外部審計壞報告。流動熟性風(fēng)險監(jiān)管歸指標(biāo)應(yīng)當(dāng)按踏月報送。槍銀監(jiān)會可以糖根據(jù)商業(yè)銀乞行的業(yè)務(wù)規(guī)索模、性質(zhì)、導(dǎo)復(fù)雜程度、控管理模式和末流動性風(fēng)險暑特點，確定診商業(yè)銀行報似送流動性風(fēng)依險報表和報其告的內(nèi)容和溫頻率。肝第五十條

弓扒

商業(yè)銀勁行應(yīng)當(dāng)于每素年4月底前劉向銀監(jiān)會報張送上一年度乞的流動性風(fēng)害險管理報告蘆，包括流動姐性風(fēng)險偏好際、流動性風(fēng)們險管理策略廳、主要政策較和程序、內(nèi)熔部風(fēng)險管理站指標(biāo)和限額儀、應(yīng)急計劃預(yù)及其測試情決況等主要內(nèi)恥容。單商業(yè)銀行對漿流動性風(fēng)險尾偏好、流動紋性風(fēng)險管理躍策略、政策異和程序進行類重大調(diào)整的射，應(yīng)當(dāng)在1檢個月內(nèi)向銀灣監(jiān)會書面報座告調(diào)整情況園。茄第五十一條功

商業(yè)銀行膛應(yīng)當(dāng)按照規(guī)察定向銀監(jiān)會冷定期報送流脂動性風(fēng)險壓勝力測試報告維，包括壓力惠測試的情景癥、方法、過精程和結(jié)果。增商業(yè)銀行根廳據(jù)壓力測試添結(jié)果對流動家性風(fēng)險偏好屠、流動性風(fēng)括險管理策略雞、政策和程效序進行重大隨調(diào)整的，應(yīng)陡當(dāng)及時向銀吵監(jiān)會報告相脾關(guān)情況。渡第五十二條裝

商業(yè)銀行敞應(yīng)當(dāng)及時向工銀監(jiān)會報告葡下列可能對擔(dān)其流動性風(fēng)放險水平或管泥理狀況產(chǎn)生叉不利影響的店重大事項和窗擬采取的應(yīng)冠對措施：詳（一）本機驚構(gòu)信用評級頸大幅下調(diào)。估（二）本機息構(gòu)大規(guī)模出露售資產(chǎn)以補籮充流動性。毀（三）本機犧構(gòu)重要融資泉渠道即將受氧限或失效。粘（四）本機擦構(gòu)發(fā)生擠兌頸事件。巾（五）

母慕公司或集團敢內(nèi)其他機構(gòu)玻的經(jīng)營狀況營、流動性狀豐況和信用評排級等發(fā)生重如大不利變化駝。瓦（六）市場沈流動性狀況園發(fā)生重大不模利變化。支（七）

跨喉境或跨機構(gòu)記的流動性轉(zhuǎn)喬移政策出現(xiàn)云不利于流動僻性風(fēng)險管理刺的重大調(diào)整易。焰（八）母公查司、集團經(jīng)啄營活動所在攏國家或地區(qū)這的政治、經(jīng)堂濟狀況發(fā)生四重大不利變夕化。式（九）其他膝可能對其流剝動性風(fēng)險水日平或管理狀衰況產(chǎn)生不利瞎影響的重大瘦事件。問外商獨資銀遞行、中外合貓資銀行境內(nèi)核本外幣資產(chǎn)濃低于境內(nèi)本谷外幣負(fù)債、滔集團內(nèi)跨境唇資金凈流出崖比例超過2掩5%，以及很外國銀行分淹行跨境資金屢凈流出比例且超過50%昏的，應(yīng)當(dāng)在冬2個工作日澡內(nèi)向銀監(jiān)會樂報告。氧第五十三條黎

銀監(jiān)會應(yīng)石當(dāng)根據(jù)對商由業(yè)銀行流動君性風(fēng)險水平獵及其管理狀貨況的評估結(jié)蓋果，確定流辨動性風(fēng)險現(xiàn)奶場檢查的內(nèi)隸容、范圍和梨頻率。產(chǎn)第五十四條盤

商業(yè)銀行偷應(yīng)當(dāng)按照規(guī)認(rèn)定定期披露仇流動性風(fēng)險碗水平及其管護理狀況的相備關(guān)信息，包巖括但不限于釘：擦（一）流動把性風(fēng)險管理頃體系和治理啟結(jié)構(gòu)，包括字但不限于董鎖事會及其專脖門委員會、振高級管理層王及相關(guān)部門框的職責(zé)和作坐用。臺（二）流動口性風(fēng)險偏好突、流動性風(fēng)踏險管理策略肆和政策。維（三）識別辜、計量、監(jiān)害測、控制流盤動性風(fēng)險的時主要方法。柄（四）主要左流動性風(fēng)險冠管理指標(biāo)及剝簡要分析。諒（五）影響父流動性風(fēng)險胞的主要因素蒼。陷（六）壓力冠測試情況。蛙第五十五條慘除本條第三貢款規(guī)定的情緩形外，對于法未遵守流動單性風(fēng)險監(jiān)管艙指標(biāo)最低監(jiān)鹿管標(biāo)準(zhǔn)的商欲業(yè)銀行，銀確監(jiān)會應(yīng)當(dāng)要議求其限期整蠅改，并視情煩形采取《中傘華人民共和墨國銀行業(yè)監(jiān)爛督管理法》竹第三十七條測、第四十六欄條規(guī)定的措疑施。奴如果商業(yè)銀增行流動性覆毛蓋率已經(jīng)或柴即將降至最衫低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)譜以下，應(yīng)當(dāng)辦立即向銀監(jiān)莖會報告。乓當(dāng)商業(yè)銀行趴在壓力狀況股下流動性覆屆蓋率低于最備低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)火時，銀監(jiān)會陡應(yīng)當(dāng)按照本賭辦法附件2艦的相關(guān)規(guī)定早，視情形采譯取相應(yīng)措施促。齡第五十六條畫

對于流動漸性風(fēng)險管理遭存在缺陷的羨商業(yè)銀行，悔銀監(jiān)會應(yīng)當(dāng)釋要求其限期為整改。對于挖逾期未整改銳或者流動性慧風(fēng)險管理存餐在嚴(yán)重缺陷屑的商業(yè)銀行盜，銀監(jiān)會有龍權(quán)采取下列左措施：尺（一）與商久業(yè)銀行董事選會、高級管柔理層進行監(jiān)孕督管理談話亮。鹽（二）要求米商業(yè)銀行進嗽行更嚴(yán)格的偽壓力測試、僻提交更有效般的應(yīng)急計劃帆。脫（三）要求顧商業(yè)銀行增著加流動性風(fēng)歪險管理報告激的頻率和內(nèi)久容。勞（四）

增酒加對商業(yè)銀挑行流動性風(fēng)肝險現(xiàn)場檢查拘的內(nèi)容、范但圍和頻率。晚（五）限制青商業(yè)銀行開疼展收購或其難他大規(guī)模業(yè)巴務(wù)擴張活動泉。歇（六）要求闖商業(yè)銀行降壇低流動性風(fēng)孔險水平。鍬（七）提高之商業(yè)銀行流同動性風(fēng)險監(jiān)擦管指標(biāo)的最普低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)驅(qū)。天（八）提高鵝商業(yè)銀行的躍資本充足率尼要求。甲（九）《中子華人民共和拘國銀行業(yè)監(jiān)代督管理法》陽以及其他法寒律、行政法斤規(guī)和部門規(guī)跳章規(guī)定的有息關(guān)措施?；睂τ谀腹緱澔蚣瘓F內(nèi)其燒他機構(gòu)出現(xiàn)霞流動性困難顯的商業(yè)銀行魔，銀監(jiān)會可胞以對其與母低公司或集團殿內(nèi)其他機構(gòu)剝之間的資金郵往來提出限誤制性要求。脂根據(jù)外商獨槳資銀行、中駱外合資銀行找、外國銀行枝分行的流動銀性風(fēng)險狀況挖，銀監(jiān)會可謊以對其境內(nèi)貍資產(chǎn)負(fù)債比陪例或跨境資夸金凈流出比肥例提出限制餐性要求。腎第五十七條孔對于未按照擴規(guī)定提供流帶動性風(fēng)險報已表或報告、病未按規(guī)定進銜行信息披露蜘或提供虛假癥報表、報告愛的商業(yè)銀行高，銀監(jiān)會可臣以視情形實幣施《中華人受民共和國銀報行業(yè)監(jiān)督管赴理法》第四游十六條、第尸四十七條規(guī)般定的行政處賄罰。鋸第五十八條潤

銀監(jiān)會應(yīng)凍當(dāng)與境內(nèi)外內(nèi)相關(guān)部門加掏強在日常及茅危機期間的淘協(xié)調(diào)合作，陸共同建立信跳息溝通機制枝和流動性風(fēng)珠險應(yīng)急處置后聯(lián)動機制，縫并制定商業(yè)鋼銀行流動性煙風(fēng)險監(jiān)管應(yīng)伐急預(yù)案。付發(fā)生影響單辭家機構(gòu)或市桶場的重大流短動性事件時比，銀監(jiān)會應(yīng)躍當(dāng)與境內(nèi)外水相關(guān)部門加勝強協(xié)調(diào)合作寇，適時啟動謝流動性風(fēng)險循監(jiān)管應(yīng)急預(yù)布案，降低其刷對金融體系語及宏觀經(jīng)濟脊的負(fù)面沖擊避。棄第四章

追附

則食第五十九條遙農(nóng)村合作銀跪行、村鎮(zhèn)銀談行、農(nóng)村信寫用社和外國死銀行分行參踢照本辦法執(zhí)覽行。杰農(nóng)村合作銀療行、村鎮(zhèn)銀衰行、農(nóng)村信蓮用社、外國策銀行分行以互及資產(chǎn)規(guī)模禍小于200扒0億元人民益幣的城市商蚊業(yè)銀行和農(nóng)嫩村商業(yè)銀行改不適用流動貪性覆蓋率監(jiān)率管要求。毅第六十條

路淘

本辦法所爽稱流動性轉(zhuǎn)鋤移限制是指謀由于法律、閉監(jiān)管、稅收園、外匯管制禁以及貨幣不賊可自由兌換功等原因，導(dǎo)陸致資金或融攤資抵（質(zhì)）權(quán)押品在跨境育或跨機構(gòu)轉(zhuǎn)鹿移時受到限鎖制。歲第六十一條西本辦法所稱土無變現(xiàn)障礙碗資產(chǎn)是指未勉在任何交易本中用作抵（讀質(zhì)）押品、火信用增級或德者被指定用予于支付運營經(jīng)費用，在清班算、出售、巷轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)讓柿?xí)r不存在法號律、監(jiān)管、頑合同或操作洗障礙的資產(chǎn)課。心第六十二條施

本辦法所在稱重要幣種持是指以該貨根幣計價的負(fù)叉?zhèn)忌虡I(yè)銀覺行負(fù)債總額晚5%以上的券貨幣。物第六十三條寒

本辦法絮中以上包含頸本數(shù)。禿第六十四條圈

附件1、立附件2、附摧件3、附件粥4是本辦法遷的組成部分億?？暗诹鍡l監(jiān)塊

商業(yè)銀行勉的流動性覆反蓋率應(yīng)當(dāng)在致2023年坑底前達(dá)到1根00%。在鏈過渡期內(nèi)，飼應(yīng)當(dāng)在20熔14年底、鞋2023年芝底、201趟6年底及2烘017年底限前分別達(dá)到傘60%、7廁0%、80墾%、90%通。在過渡期慘內(nèi)，鼓勵有武條件的商業(yè)庸銀行提前達(dá)悲標(biāo)；對于流察動性覆蓋率門已達(dá)到10述0%的銀行晶，鼓勵其流梢動性覆蓋率渴繼續(xù)保持在燦100%之妻上。矛第六十六條賭

本辦法由暗銀監(jiān)會負(fù)責(zé)快解釋。橋第六十七條遷位話

本辦法自鞠2023年扇1月1日起奧施行?！渡萄獦I(yè)銀行流動樂性風(fēng)險管理墊指引》同時者廢止。本辦貓法實施前發(fā)許布的有關(guān)規(guī)孤章及規(guī)范性吵文件如與本志辦法不一致強的，按照本睡辦法執(zhí)行。附件1腹關(guān)于流動性瀉風(fēng)險管理要忍求的說明哲一、現(xiàn)金流訓(xùn)測算分析和尤限額設(shè)定左（一）商業(yè)壽銀行應(yīng)當(dāng)在蛋涵蓋表內(nèi)外雀各項業(yè)務(wù)基票礎(chǔ)上，按照孟本外幣合計晉和重要幣種譯，區(qū)分正常芹和壓力情景漁，并考慮資蛛產(chǎn)負(fù)債未來威增長，分別墾測算未來不列同時間段的匪現(xiàn)金流入和組流出，并形懂成現(xiàn)金流量獸報告。龍（二）未來凱現(xiàn)金流可分槳為確定到期塑日現(xiàn)金流和米不確定到期仰日現(xiàn)金流。頸確定到期日柄現(xiàn)金流是指劍有明確到期烘日的表內(nèi)外族業(yè)務(wù)形成的裙現(xiàn)金流。不報確定到期日變現(xiàn)金流是指撈沒有明確到野期日的表內(nèi)犧外業(yè)務(wù)（如枝活期存款）鑄形成的現(xiàn)金美流。商業(yè)銀爬行應(yīng)當(dāng)按照散審慎原則測認(rèn)算不確定到怎期日現(xiàn)金流咐。嚷（三）商業(yè)呀銀行應(yīng)當(dāng)合論理評估未提散取的貸款承謝諾、信用證南、保函、銀工行承兌匯票齒、衍生產(chǎn)品杜交易、因其謎他履約事項漂可能發(fā)生的喉墊款、為防綿范聲譽風(fēng)險障而超出合同翅義務(wù)進行支膛付等所帶來跡的潛在流動債性需求，將冤其納入現(xiàn)金奧流測算和分歡析，并關(guān)注墾相關(guān)客戶信錘用狀況、償棟債能力和財惰務(wù)狀況變化惰對潛在流動控性需求的影型響。覺（四）商業(yè)臣銀行在測算吉未來現(xiàn)金流各時，可以按法照審慎原則講進行交易客馬戶的行為調(diào)脾整。商業(yè)銀先行所使用的貸行為調(diào)整假顏設(shè)應(yīng)當(dāng)以相慌關(guān)歷史數(shù)據(jù)察為基礎(chǔ)，經(jīng)雀充分論證和萄適當(dāng)程序?qū)徃愫伺鷾?zhǔn)，并厘進行事后檢鼠驗，以確保爪其合理性。然（五）商業(yè)績銀行各個時馳間段的現(xiàn)金敲流缺口為該優(yōu)時間段的現(xiàn)費金流入與現(xiàn)席金流出的差近額。根據(jù)重予要性原則，蹲商業(yè)銀行可杜以選定部分春現(xiàn)金流量少銜、發(fā)生頻率在低的業(yè)務(wù)不嗓納入現(xiàn)金流墨缺口的計算爸，但應(yīng)當(dāng)經(jīng)育其內(nèi)部適當(dāng)搏程序?qū)徍伺疁?zhǔn)。邀（六）商業(yè)待銀行應(yīng)當(dāng)由很負(fù)責(zé)流動性畜風(fēng)險管理的早部門設(shè)定現(xiàn)爬金流缺口限澇額，確?，F(xiàn)料金流缺口限銜額與流動性這風(fēng)險偏好相致適應(yīng)，并經(jīng)任其內(nèi)部適當(dāng)壞程序?qū)徍伺鼫?zhǔn)。商業(yè)銀棍行應(yīng)當(dāng)至少附每年對現(xiàn)金晶流缺口限額甘進行一次評烘估，必要時位予以修訂。像（七）商業(yè)春銀行應(yīng)當(dāng)按薄照以下原則圓設(shè)定未來特敘定時間段的凝現(xiàn)金流缺口絨限額：需1.商業(yè)銀撞行應(yīng)當(dāng)預(yù)測名其未來特定業(yè)時間段內(nèi)的喚融資能力，棉尤其是來自扮銀行或非銀狀行機構(gòu)的批陳發(fā)融資能力鳴，并依據(jù)壓遵力情景下的顯調(diào)減系數(shù)對比上述預(yù)測進戰(zhàn)行適當(dāng)調(diào)整忙。河2.商業(yè)銀秀行應(yīng)當(dāng)按照秧合理審慎的怪方法計算優(yōu)免質(zhì)流動性資櫻產(chǎn)變現(xiàn)所能割產(chǎn)生的現(xiàn)金駱流入。脾3.商業(yè)銀厘行設(shè)定現(xiàn)金尖流缺口限額間時應(yīng)當(dāng)充分返考慮支付結(jié)森算、代理和虛托管等業(yè)務(wù)限對現(xiàn)金流的餃影響。淋二、流動性淹風(fēng)險壓力測糧試的參考壓霧力情景岸（一）流動紡性資產(chǎn)變現(xiàn)執(zhí)能力大幅下樸降。傷（二）批發(fā)偵和零售存款雨大量流失。其（三）批發(fā)姑和零售融資什的可獲得性咐下降。襪（四）融資誠期限縮短和疼融資成本提匹高。饅（五）表外飯業(yè)務(wù)、復(fù)雜井產(chǎn)品和交易盛對流動性造浴成損耗。壺（六）交易返對手要求追兇加抵（質(zhì)）亭押品或減少書融資金額。軋（七）主要攀交易對手違牛約或破產(chǎn)。庫（八）信用進評級下調(diào)或蔥聲譽風(fēng)險上者升。疼（九）母公第司或集團內(nèi)駐其他機構(gòu)出莊現(xiàn)流動性危紅機。?。ㄊ┦袌鰵灹鲃有誀顩r厲出現(xiàn)重大不璃利變化。例（十一）跨霸境或跨機構(gòu)冒流動性轉(zhuǎn)移兇受到限制。銳（十二）中胃央銀行融資礙渠道發(fā)生重愛大不利變化宿。等（十三）銀俯行支付清算絮系統(tǒng)突然中圾斷運行。今三、流動性卡風(fēng)險應(yīng)急計乘劃的參考內(nèi)描容另（一）觸發(fā)徑應(yīng)急計劃的阻情景，包括棍但不限于：繳1.流動性威臨時中斷，然如電子支付風(fēng)系統(tǒng)突然出拋現(xiàn)運作故障伶或者其他緊手急情況。聰2.信用評暫級大幅下調(diào)己或出現(xiàn)重大聰聲譽風(fēng)險。痰3.交易對乏手大幅減少仍融資金額或己主要交易對灣手違約或破內(nèi)產(chǎn)。急4.特定的緊流動性風(fēng)險芝內(nèi)部監(jiān)測指瀉標(biāo)達(dá)到觸發(fā)腔值。悄5.本機構(gòu)呼發(fā)生擠兌事浪件。趨6.母公司揚或集團內(nèi)其套他機構(gòu)出現(xiàn)唐流動性危機舒并可能導(dǎo)致便流動性風(fēng)險狐傳染。川7.市場大勺幅震蕩，流藍(lán)動性枯竭。蔥（二）應(yīng)急找措施歷1.資產(chǎn)方栽應(yīng)急措施包扇括但不限于邀：變現(xiàn)貨幣橋市場資產(chǎn)，漠出售原定持直有到期的證敞券，出售長首期資產(chǎn)、固錘定資產(chǎn)或某行些業(yè)務(wù)條線管（機構(gòu)）等拆。幕2.負(fù)債方峰應(yīng)急措施包美括但不限于鐘：使用中央別銀行融資便新利，從貨幣靠市場融資等網(wǎng)。份（三）危機艘期間內(nèi)外部貫信息溝通和狗報告冰1.危機處決理小組的構(gòu)讀成、職責(zé)分居工和聯(lián)系方純式。您2.相應(yīng)的本制度和系統(tǒng)呀支持，確保縣董事會、高塑級管理層及鹽時收到相關(guān)坐報告，了解羨銀行流動性巾風(fēng)險的嚴(yán)重猴程度。似3.銀行高挎級管理層、秤負(fù)責(zé)流動性財風(fēng)險管理的道部門、其他性相關(guān)部門以布及員工之間咸的信息溝通擁。季4.危機處均理小組與外您界，包括政媽府部門、監(jiān)適管機構(gòu)、分疑析師、投資愿者、中介機鐵構(gòu)、媒體、哪主要客戶和施其他利益相錢關(guān)者的溝通鄙。附件2油關(guān)于流動性袋覆蓋率的說課明悄一、壓力情肉景凈流動性覆蓋冶率所設(shè)定的黑壓力情景包宜括影響商業(yè)小銀行自身的濤特定沖擊以幻及影響整個晉市場的系統(tǒng)緒性沖擊，如率：存1.一定比開例的零售存拔款流失；儉2.無抵（激質(zhì)）押批發(fā)梳融資能力下縫降；沫3.以特定唐抵（質(zhì)）押頃品或與特定坑交易對手進聞行短期抵（際質(zhì)）押融資趕的能力下降驅(qū)；旬4.銀行信伶用評級下調(diào)襪1—3個檔添次，導(dǎo)致額浮外契約性現(xiàn)非金流出或被瑞要求追加抵叛（質(zhì)）押品幣；功5.市場波省動造成抵（租質(zhì)）押品質(zhì)音量下降、衍攔生產(chǎn)品的潛理在遠(yuǎn)期風(fēng)險穴暴露增加，鴨導(dǎo)致抵（質(zhì)抖）押品扣減蘭比例上升、藍(lán)追加抵（質(zhì)瑞）押品等流蝕動性需求；慌6.銀行向瀉客戶承諾的合信用便利和股流動性便利聞在計劃外被稀提??；涌7.為防范賽聲譽風(fēng)險，性銀行可能需亮要回購債務(wù)夸或履行非契緞約性義務(wù)。班二、合格優(yōu)咽質(zhì)流動性資鈴產(chǎn)撥合格優(yōu)質(zhì)流梨動性資產(chǎn)是器指在流動性辣覆蓋率所設(shè)區(qū)定的壓力情然景下，能夠意通過出售或裙抵（質(zhì)）押收方式，在無慰損失或極小叨損失的情況劑下在金融市圾場快速變現(xiàn)屢的各類資產(chǎn)京。合格優(yōu)質(zhì)黎流動性資產(chǎn)績應(yīng)當(dāng)具有以涉下基本特征潤，并滿足相愛關(guān)操作性要故求：骨（一）基本箭特征澤1.屬于無童變現(xiàn)障礙資直產(chǎn)；歌2.風(fēng)險低毒，且與高風(fēng)耀險資產(chǎn)的相牛關(guān)性低；動3.易于定秩價且價值穩(wěn)挑定；碗4.在廣泛拘認(rèn)可、活躍揪且具有廣度身、深度和規(guī)絹模的成熟市誠場中交易，寫市場波動性患低，歷史數(shù)稻據(jù)表明在壓礙力時期的價票格和成交量報仍然比較穩(wěn)恨定；船5.市場基境礎(chǔ)設(shè)施比較索健全，存在健多元化的買牢賣方，市場澇集中度低；轉(zhuǎn)6.從歷史脾上看拆，至在發(fā)生系統(tǒng)選性危機時，辰市場參與者塔傾向于持有皺這類資產(chǎn)。郊（二）操作蠅性要求緒商業(yè)銀行應(yīng)黎當(dāng)具有變現(xiàn)億合格優(yōu)質(zhì)流笨動性資產(chǎn)的票政策、程序濤和系統(tǒng)，能訴夠在流動性碌覆蓋率所設(shè)塊定的壓力情功景下，在3靠0天內(nèi)隨時陽變現(xiàn)合格優(yōu)倚質(zhì)流動性資涌產(chǎn)，以彌補緣現(xiàn)金流缺口盼，并確保變飄現(xiàn)在正常的馳結(jié)算期內(nèi)完油成。孤1.合格優(yōu)賞質(zhì)流動性資樣產(chǎn)應(yīng)當(dāng)由商覽業(yè)銀行負(fù)責(zé)替流動性風(fēng)險儉管理的部門屬控制。負(fù)責(zé)愛流動性風(fēng)險承管理的部門陷持續(xù)具有法警律和操作權(quán)也限，可以將瑞合格優(yōu)質(zhì)流儲動性資產(chǎn)作丑為應(yīng)急資金岔來源單獨管馬理，或者能羊夠在流動性巖覆蓋率所設(shè)灰定的壓力情竊景下，在3勇0天內(nèi)隨時癢變現(xiàn)合格優(yōu)忌質(zhì)流動性資腎產(chǎn)并使用變辯現(xiàn)資金，而偏且不與銀行與現(xiàn)有的業(yè)務(wù)編和風(fēng)險管理側(cè)策略相沖突漁。裹2.商業(yè)銀定行應(yīng)當(dāng)具有效相關(guān)政策和稠程序，能夠味獲得合格優(yōu)順質(zhì)流動性資適產(chǎn)所在地域桿和機構(gòu)、托好管賬戶和幣怠種等信息，無并且每天能慶夠確定合格索優(yōu)質(zhì)流動性槐資產(chǎn)的構(gòu)成紐。蕉3.商業(yè)銀可行可以對合趁格優(yōu)質(zhì)流動凳性資產(chǎn)的市伍場風(fēng)險進行數(shù)套期保值，效但應(yīng)當(dāng)考慮舍由于套期保凍值提前終止教而引發(fā)的現(xiàn)禁金流出。壓4.商業(yè)銀慢行變現(xiàn)合格籠優(yōu)質(zhì)流動性鋸資產(chǎn)，不應(yīng)抄當(dāng)導(dǎo)致其違抖反相關(guān)法律延法規(guī)和監(jiān)管抖要求。技5.如果合棚格優(yōu)質(zhì)流動裂性資產(chǎn)中的病部分資產(chǎn)出瘋現(xiàn)不符合本固辦法所規(guī)定速條件的情形蒜，商業(yè)銀行崇可以在不超耀過30天的萬期限內(nèi)繼續(xù)揉將其計入合刪格優(yōu)質(zhì)流動克性資產(chǎn)。癥（三）構(gòu)成摔和計算四合格優(yōu)質(zhì)流悄動性資產(chǎn)由汗一級資產(chǎn)和膽二級資產(chǎn)構(gòu)縮成。商業(yè)銀效行應(yīng)當(dāng)制定秘相關(guān)政策和狀限額，確保億合格優(yōu)質(zhì)流片動性資產(chǎn)(杯現(xiàn)金、存放石于中央銀行討的準(zhǔn)備金、街主權(quán)實體和酸中央銀行債竹券除外)的炸多元化，避朱免資產(chǎn)類別馳、發(fā)行機構(gòu)諷或幣種等過葉于集中。這1.一級資理產(chǎn)權(quán)一級資產(chǎn)按屈照當(dāng)前市場遺價值計入合驅(qū)格優(yōu)質(zhì)流動植性資產(chǎn)，包冤括：自（1）現(xiàn)金棄；勉（2）存放黃于中央銀行匠且在壓力情株景下可以提噸取的準(zhǔn)備金凡；屬（3）由主籍權(quán)實體、中謹(jǐn)央銀行、國叮際清算銀行恭、國際貨幣牌基金組織、貨歐盟委員會蠅或多邊開發(fā)漠銀行發(fā)行或暴擔(dān)保的，可尚在市場上交軋易且滿足以哭下條件的證惑券:鬧第一，按照晝銀監(jiān)會的資亂本監(jiān)管規(guī)定木，風(fēng)險權(quán)重狀為0%；萌第二，在規(guī)竿模大、具有昆市場深度、抗交易活躍且佳集中度低的洲市場中交易誓；師第三，歷史承記錄顯示，晴在市場壓力垃情景下仍為靜可靠的流動魯性來源；尼第四，最終福償付義務(wù)不休是由金融機過構(gòu)或其附屬鍬機構(gòu)承擔(dān)。鞠（4）當(dāng)銀舅行母國或銀珍行承擔(dān)流動協(xié)性風(fēng)險所在瘡國家（地區(qū)做）的主權(quán)風(fēng)夠險權(quán)重不為膝0%時，由窮上述國家的暢主權(quán)實體或朝中央銀行發(fā)厭行的本幣債阻券；橫（5）當(dāng)銀慕行母國或銀使行承擔(dān)流動探性風(fēng)險所在雷國家（地區(qū)辯）的主權(quán)風(fēng)漏險權(quán)重不為舌0%時，由天上述國家的烏主權(quán)實體或之中央銀行發(fā)平行的外幣債皂券，但僅限鵲于流動性覆偶蓋率所設(shè)定命的壓力情景寶下，銀行在醒承擔(dān)流動性葛風(fēng)險所在國廊家（地區(qū)）止的該外幣現(xiàn)翼金凈流出。候2.二級資衫產(chǎn)帽二級資產(chǎn)由喪2A資產(chǎn)和夫2B資產(chǎn)構(gòu)股成。合格優(yōu)結(jié)質(zhì)流動性資鏡產(chǎn)中二級資病產(chǎn)占比不得適超過40%法，2B資產(chǎn)縣占比不得超嬌過15%。碌2A擠資產(chǎn)在當(dāng)前狐市場價值基閥礎(chǔ)上按85獸%的折扣系傳數(shù)計入合格團優(yōu)質(zhì)流動性油資產(chǎn)，包括狐：本（1）由主蝕權(quán)實體、中慚央銀行、公住共部門實體恢或多邊開發(fā)董銀行發(fā)行或都擔(dān)保的，可嫩在市場上交盯易且滿足以賣下條件的證懸券：獵第一，按照護銀監(jiān)會的資皮本監(jiān)管規(guī)定筆，風(fēng)險權(quán)重片為20%；覆第二，在規(guī)接模大、具有睜市場深度、錘交易活躍且叮集中度低的愈市場中交易個；歌第三，歷史厘記錄顯示，士在市場壓力擾情景下仍為蔽可靠的流動晝性來源，在待嚴(yán)重的流動差性壓力時期緩，該證券在慧30天內(nèi)價圈格下跌不超溫過10%或灑回購交易折綠扣率上升不拋超過10個崇百分點。膽第四，最終疾償付義務(wù)不診是由金融機毒構(gòu)或其附屬幕機構(gòu)承擔(dān)。賺（2）滿足證以下條件的期公司債繩券和擔(dān)保債鄰券：耗第一，不是納由金融機構(gòu)餓或其附屬機毫構(gòu)發(fā)行的公降司債券；盤第二，不是炮由本行或其肯附屬機構(gòu)發(fā)叉行的擔(dān)保債伙券；碧第三，經(jīng)銀勵監(jiān)會認(rèn)可的穗合格外部信相用評級機構(gòu)擋給出的長期炭信用評級至倉少為淚AA挑-；或者缺坊乏長期信用薪評級時，具神有同等的短脫期信用評級久；或者缺乏奸外部信用評未級時，根據(jù)洲銀行內(nèi)部信祝用評級得出讀的違約概率黑與外部信用費評級AA-瞇及以上對應(yīng)噸的違約概率稍相同；意第四，在規(guī)脹模大、具有慢市場深度、址交易活躍且壩集中度低的擾市場中交易弟；污第五，歷史戚記錄顯示，摔在市場壓力令情景下仍為崖可靠的流動卻性來源，在銜嚴(yán)重的流動裕性壓力時期渴，該債券在淡30天內(nèi)價減格下跌不超秧過10%或讓回購交易折粘扣率上升不盼超過10個獻百分點。川2B資產(chǎn)在釋當(dāng)前市場價徹值基礎(chǔ)上按四50%的折碑算系數(shù)計入燕合格優(yōu)質(zhì)流敢動性資產(chǎn)，動包括滿足下生列條件的公賓司債券：甚第一，不是破由金融機構(gòu)近或其附屬機最構(gòu)發(fā)行；懲第二，經(jīng)銀芒監(jiān)會認(rèn)可的姥合格外部信支用評級機構(gòu)樣給出的長期壤信用評級為劣BBB-至凍A+；或者杜缺乏長期信偷用評級時，站具有同等的扯短期信用評家級；或者缺圈乏外部信用鈴評級時，根概據(jù)銀行內(nèi)部銷信用評級得利出的違約概嗎率與外部信阿用評級BB繡B-至A+柴對應(yīng)的違約英概率相同；唉第三，在規(guī)灶模大、具有映市場深度、貧交易活躍且顫集中度低的賺市場中交易臟；彈第四，歷史印記錄顯示，淚在市場壓力蟻情景下仍為遇可靠的流動徑性來源，在挺嚴(yán)重的流動替性壓力時期雅，該債券在瓦30天內(nèi)價脂格下跌不超兔過20%或飼回購交易折時扣率上升不罵超過20個熔百分點。繼商業(yè)銀行應(yīng)跑當(dāng)具有監(jiān)測感和控制2B襖資產(chǎn)潛在風(fēng)少險的政策、垂程序和系統(tǒng)把。桿商業(yè)銀行收虜?shù)降姆虾侠锔駜?yōu)質(zhì)流動哨性資產(chǎn)條件其的抵（質(zhì)）困押品，如果薯根據(jù)法律和交合同可以用斯于再抵（質(zhì)下）押融資，莫則可以納入茂本行合格優(yōu)督質(zhì)流動性資先產(chǎn)計算，但爬交易對手根乏據(jù)合同有權(quán)聯(lián)在30天內(nèi)約收回該抵（意質(zhì)）押品的珠除外。拳3.上限計光算規(guī)則近商業(yè)銀行應(yīng)窩當(dāng)將30天遙內(nèi)到期的涉搏及合格優(yōu)質(zhì)乳流動性資產(chǎn)擾的抵（質(zhì)）貿(mào)押融資、抵幟（質(zhì)）押借勇貸以及抵（夾質(zhì)）押品互磁換交易還原染，相應(yīng)調(diào)整撈各類合格優(yōu)急質(zhì)流動性資改產(chǎn)的數(shù)量，組包括：將以毛合格優(yōu)質(zhì)流贊動性資產(chǎn)交惠換一級資產(chǎn)模的上述交易逢還原，得到星調(diào)整后一級赤資產(chǎn)數(shù)量；氏將以合格優(yōu)埋質(zhì)流動性資乘產(chǎn)交換2A波資產(chǎn)的上述藏交易還原，摸得到調(diào)整后州2A資產(chǎn)數(shù)修量；將以合預(yù)格優(yōu)質(zhì)流動喉性資產(chǎn)交換成2B資產(chǎn)的率上述交易還率原，得到調(diào)撓整后2B資也產(chǎn)數(shù)量。計喜算2A資產(chǎn)全和2B資產(chǎn)派數(shù)量時，應(yīng)怖當(dāng)采用相應(yīng)烤的折扣系數(shù)屠。悼商業(yè)銀行應(yīng)光當(dāng)按照以下懼公式計算2啟B資產(chǎn)調(diào)整的項和二級資座產(chǎn)調(diào)整項。卻2B資產(chǎn)調(diào)玻整項＝Ma勺x｛調(diào)整后磨2B資產(chǎn)－掌15/85金×（調(diào)整后倒一級資產(chǎn)＋朝調(diào)整后旬2A舉資產(chǎn)），調(diào)桌整后2B資鹽產(chǎn)－15/倡60×調(diào)整賽后一級資產(chǎn)估，0｝償二級資產(chǎn)調(diào)芬整項＝Ma防x｛調(diào)整后眨2A資產(chǎn)＋缸調(diào)整后2B頌資產(chǎn)－2B咐資產(chǎn)調(diào)整項彈－2/3×希調(diào)整后一級載資產(chǎn)，0｝扶4.合格優(yōu)僑質(zhì)流動性資優(yōu)產(chǎn)的計算僻（1）合格撤優(yōu)質(zhì)流動性埋資產(chǎn)＝一級僅資產(chǎn)＋2A掩資產(chǎn)＋2B新資產(chǎn)－2B芽資產(chǎn)調(diào)整項選－二級資產(chǎn)恰調(diào)整項，或爆者備（2）合格剪優(yōu)質(zhì)流動性棕資產(chǎn)＝一級作資產(chǎn)＋2A將資產(chǎn)＋2B魚資產(chǎn)－Ma渾x｛（調(diào)整永后2A資產(chǎn)撲＋調(diào)整后2升B資產(chǎn)）－炎2/3×調(diào)罪整后一級資盟產(chǎn)，調(diào)整后翅2B資產(chǎn)－道15/85廉×（調(diào)整后檔一級資產(chǎn)＋念調(diào)整后2A緊資產(chǎn)），0擁｝型三、現(xiàn)金凈攝流出量箭（一）定義血及計算挑現(xiàn)金凈流出肺量是指在流久動性覆蓋率眉所設(shè)定的壓裂力情景下，天未來30天蜜的預(yù)期現(xiàn)金答流出總量與跌預(yù)期現(xiàn)金流錄入總量的差駝額。預(yù)期現(xiàn)愁金流出總量遼是在流動性怒覆蓋率所設(shè)糞定的壓力情兵景下，相關(guān)建負(fù)債和表外往項目余額與游其預(yù)計流失題率或提取率駕的乘積之和膜。預(yù)期現(xiàn)金創(chuàng)流入總量是薯在流動性覆庫蓋率所設(shè)定謙的壓力情景癥下，表內(nèi)外牧相關(guān)契約性耽應(yīng)收款項余辟額與其預(yù)計縣流入率的乘續(xù)積之和?？山?jīng)計入的預(yù)期際現(xiàn)金流入總健量不得超過浩預(yù)期現(xiàn)金流變出總量的7擇5%。本辦兄法中預(yù)計流盞失率、提取愈率、流入率旦統(tǒng)稱為折算棍率。脆（二）現(xiàn)金蘭流出：項目鋤及折算率旺1.零售存猶款彩零售存款是頭指自然人存喝放于商業(yè)銀柄行的存款，勻分為穩(wěn)定存撲款和欠穩(wěn)定寫存款。穩(wěn)定弄存款是指被攝有效存款保臭險計劃完全哪覆蓋或由公棉開保證提供黎同等保護，臉并且存放于憶交易性賬戶透（如自動存降入工資的賬綠戶）或者存訓(xùn)款人與商業(yè)艇銀行之間由披于存在其他既關(guān)系使得提軍取可能性很巧小的存款。禽欠穩(wěn)定存款灰包括未被有嫁效存款保險懸計劃完全覆餡蓋的存款、竭易被迅速提煙走的存款（搬如網(wǎng)上存款悲）等。若難訪以判定某項伏存款為穩(wěn)定山存款，則應(yīng)謊當(dāng)將其視為偵欠穩(wěn)定存款壽。把零售存款項豈目吊折算率沿活期存款和賓30天內(nèi)到姻期的定期存陵款揉（1）穩(wěn)定銷存款陷5%肯滿足有效存屢款保險計劃葡的附加標(biāo)準(zhǔn)誼3%剪（2）欠穩(wěn)搭定存款孟10%限剩余期限或?qū)O提款通知期目超過30天押，且存款人提無權(quán)在30球天內(nèi)提款或較者提前提款蓬導(dǎo)致的罰金族顯著超過利別息損失的定堡期存款昂0%撞有效存款保挺險計劃是指噸有能力迅速帶賠付、保險局覆蓋范圍明險確且公眾廣笑泛知曉的存征款保險計劃絞。有效存款盟保險計劃的旅保險人應(yīng)當(dāng)只具有履行職宋責(zé)的正式法口定授權(quán)，并血在操作上具翠有獨立性、臟透明度和問步責(zé)機制。村有效存款保練險計劃的附醋加標(biāo)準(zhǔn)包括劃：曬（1）保險養(yǎng)人能夠定期田從接受保險太的商業(yè)銀行佳預(yù)先收取費口用；史（2）保險燕人具有充足拘的手段確保誕在發(fā)生大額黨償付需求時血，能夠及時講獲取額外資生金，如獲得臘明晰且具有嘆法律約束力近的政府擔(dān)保制或從政府借叼款的常設(shè)授富權(quán)；潤（3）存款殿保險計劃被層觸發(fā)后，存口款人可在7穴個工作日內(nèi)抖獲得保險償嘆付。賭零售定期存炭款的剩余期越限或提款通賺知期超過3死0天，但商捏業(yè)銀行允許徒存款人在不千支付相應(yīng)罰補金的情況下則提前提取，宴可提前提取胞的部分應(yīng)當(dāng)鉆按活期存款御處理。召2.無抵（孫質(zhì)）押批發(fā)雁融資萍無抵（質(zhì)）百押批發(fā)融資好是指由非自烈然人客戶提勉供，且未用述本行擁有的紙、可在喪失棵清償能力、宣破產(chǎn)清算或吸處置期間被此行使權(quán)利的矛資產(chǎn)作為抵妨（質(zhì)）押品慨的融資?？徒麘粲袡?quán)在3撞0天內(nèi)收回爺、最早合同屢到期日在3糖0天內(nèi)和無綠確定到期日率的無抵（質(zhì)夜）押批發(fā)融萄資項目應(yīng)當(dāng)趕納入流動性虹覆蓋率計算覆?？蛻粲袡?quán)木在合同到期譯日之前收回冷，但合同明貼確規(guī)定且有盈約束力的提竿款通知期超威過30天的逐批發(fā)融資項頑目，不納入目流動性覆蓋總率計算。對端于商業(yè)銀行啊有權(quán)在未來勤30天內(nèi)提貴前償還的無馬抵（質(zhì)）押凳批發(fā)融資，倒若商業(yè)銀行椅不行使該提王前還款權(quán)可徹能導(dǎo)致市場棍認(rèn)為其面臨蟲流動性壓力轟時，商業(yè)銀燃行為防范聲傲譽風(fēng)險將被逆迫行使該提謠前還款權(quán)，叮相關(guān)的預(yù)期作現(xiàn)金流出應(yīng)批當(dāng)納入流動猜性覆蓋率計煉算。朗無抵（質(zhì)）客押批發(fā)融資駛項目肉折算率探小企業(yè)客戶頂?shù)幕钇诖婵铌兒褪Ｓ嗥谙抻言?0天內(nèi)短的定期存款架

偉（1）穩(wěn)定復(fù)存款忙滿足有效存教款保險計劃梳的附加標(biāo)準(zhǔn)害5%汽3%全（2）欠穩(wěn)寶定存款銅10%管業(yè)務(wù)關(guān)系存帝款（不包括臭代理行業(yè)務(wù)見）往由存款保險祖計劃或提供怒同等保護的脊公開保證所壟覆蓋的部分耐滿足有效存星款保險計劃賢的附加標(biāo)準(zhǔn)澡25%揮5%賣3%旋由非金融機誕構(gòu)、主權(quán)實畫體、中央銀唐行、多邊開憲發(fā)銀行和公菠共部門實體發(fā)提供的非業(yè)臣務(wù)關(guān)系存款怎該存款全額璃被有效存款偽保險計劃或惡提供同等保屠護的公開保傭證覆蓋訊40%切20%犁其他法人客尤戶提供的融朗資拍100%段小企業(yè)客戶撕是指在商業(yè)泊銀行的存款旺總額（并表奇口徑）不超沃過800萬臉元并被視同抓零售存款管獲理的非金融款機構(gòu)客戶，隆如商業(yè)銀行路對該客戶存甜在信用風(fēng)險這暴露，該客說戶還應(yīng)當(dāng)滿算足銀監(jiān)會資拒本監(jiān)管規(guī)定突中的微型和條小型企業(yè)條隱件。剩余期隙限或提款通扒知期超過3竿0天的小企但業(yè)客戶定期切存款比照零采售定期存款鉤處理。罩業(yè)務(wù)關(guān)系存娛款是指商業(yè)校銀行為非自撞然人客戶提舍供清算、托吹管和現(xiàn)金管雀理服務(wù)所產(chǎn)壘生的存款。和商業(yè)銀行對愁業(yè)務(wù)關(guān)系存響款的認(rèn)定應(yīng)控當(dāng)經(jīng)銀監(jiān)會瞧認(rèn)可。希清算服務(wù)是播指客戶通過拔直接參與境銀內(nèi)支付結(jié)算釀系統(tǒng)的商業(yè)族銀行間接地恥將資金（或澆證券）轉(zhuǎn)移皂給最終接受哄方，僅限于吃對客戶支付擺指令的傳送另、對賬和確模認(rèn)，日間透旱支、隔夜融乞資和結(jié)算后丟賬戶維護，純以及日間和掃最終結(jié)算頭康寸的確定。鄰?fù)泄芊?wù)是賣指在客戶交月易或持有金竟融資產(chǎn)的過競程中，商業(yè)懼銀行代表客認(rèn)戶對資產(chǎn)進餡行保管、報卻告、處理或周者對相關(guān)營鐮運和管理活飄動提供便利汗，僅限于證孤券交易結(jié)算插、契約性支告付的轉(zhuǎn)移、兼抵押品處理歡與托管相關(guān)雪的現(xiàn)金管理仙服務(wù)，以及旬股利和其他膊收入的收取直、客戶申購車贖回、資產(chǎn)屢和公司信托垂服務(wù)、資金裕管理、第三涌方保管、資輩金轉(zhuǎn)移、股左票轉(zhuǎn)移、支蓄付結(jié)算等代捎理服務(wù)（不屋含代理行業(yè)瑞務(wù)）和存托驗憑證。現(xiàn)金手管理服務(wù)是戲指商業(yè)銀行膝向客戶提供?，F(xiàn)金流管理俱、資產(chǎn)和負(fù)童債管理等以驚及客戶日常威經(jīng)營所必需慮的金融服務(wù)俊相關(guān)產(chǎn)品或鐮服務(wù)，僅限護于匯款、收魄款、資金歸損集、工資支互付管理和資葉金支出控制尸。辦清算、托管疏和現(xiàn)金管理削服務(wù)及相關(guān)耽的業(yè)務(wù)關(guān)系監(jiān)存款應(yīng)當(dāng)滿扇足以下條件崗：疼（1）客戶月在未來30狗天內(nèi)對商業(yè)熟銀行的清算掛、托管和現(xiàn)寬金管理服務(wù)燥存在實質(zhì)性燃依賴。如客議戶具有充足悉的備份安排仔，則不滿足晌該項條件。菠（2）商業(yè)地銀行與客戶疫之間簽訂了鑄具有法律效茂力的清算、或托管和現(xiàn)金鼓管理服務(wù)合亡同。決（3）客戶份終止上述服堆務(wù)合同的提獵前通知期至類少為30天世，或者客戶衛(wèi)轉(zhuǎn)移相關(guān)存軋款的成本（市如交易成本視、信息技術(shù)膊成本、提前曾終止成本或坦法律成本）年較高。球（4）業(yè)務(wù)諸關(guān)系存款存迷放于專門賬搜戶，該賬戶畢向客戶提供睛的收益不足卵以吸引客戶牲存放超出其氣清算、托管過和現(xiàn)金管理警所需的多余青資金。惱商業(yè)銀行應(yīng)焰當(dāng)采用適當(dāng)貴方法（如賬販戶余額與支窄付結(jié)算規(guī)模項的比值、賬乖戶余額與托旁管資產(chǎn)規(guī)模慕的比值等指罩標(biāo)）識別業(yè)勒務(wù)關(guān)系存款量賬戶中的多伯余資金，并冶將其按照非嫌業(yè)務(wù)關(guān)系存年款處理。商歐業(yè)銀行不具孔備多余資金賞識別方法的茅，應(yīng)當(dāng)將全境部存款按照怖非業(yè)務(wù)關(guān)系瘦存款處理。佛如果銀監(jiān)會阻認(rèn)為商業(yè)銀誘行業(yè)務(wù)關(guān)系廣存款的客戶舒集中度過高瑞，可以要求區(qū)對這部分存堪款按照非業(yè)媽務(wù)關(guān)系存款壟處理。會3.抵（質(zhì)蓋）押融資賴抵（質(zhì)）押苗融資是指以搜本行擁有的芳，可在喪失固清償能力、乘破產(chǎn)清算或軟處置期間被茅行使法定權(quán)毫利的資產(chǎn)作瓦為抵（質(zhì)）卵押品的融資川。所有將在槍30天內(nèi)到懇期的抵（質(zhì)毫）押融資項庸目應(yīng)當(dāng)納入?yún)R流動性覆蓋容率計算。夫抵（質(zhì)）押毯融資項目竟折算率熊以一級資產(chǎn)罩作為抵（質(zhì)顯）押品或以朵中央銀行為銷交易對手莖0%各以2A資產(chǎn)車作為抵（質(zhì)申）押品困15%顯以本國主權(quán)斑實體、多邊傘開發(fā)銀行或伯風(fēng)險權(quán)重不稠高于20%借的本國公共供部門實體為迷交易對手，愚且不是以一烈級資產(chǎn)和2扁A資產(chǎn)作為引抵（質(zhì)）押雨品瓶25%拖以2B資產(chǎn)岔作為抵（質(zhì)斗）押品稍50%春其他希100%戲4.其他項即目共其他項目必折算率/現(xiàn)洞金流出委衍生產(chǎn)品交催易的凈現(xiàn)金質(zhì)流出全100%蔑融資交易、淚衍生產(chǎn)品以腳及其他合約衣中包含降級爐觸發(fā)條款所畏導(dǎo)致的流動欄性補充需求晨銀行評級下雨調(diào)1-3個侵（含）檔次雅所增加的抵項（質(zhì)）押品耕要求或者導(dǎo)駐致的現(xiàn)金流匪出副衍生產(chǎn)品及仆其他交易市蠶值變動導(dǎo)致續(xù)的流動性補舞充需求肝前24個月廣內(nèi)出現(xiàn)的3陷0天內(nèi)抵（然質(zhì)）押品凈童流出最大值懸衍生產(chǎn)品及會其他交易中鞋非一級資產(chǎn)智抵（質(zhì)）押扣品估值變化嫌導(dǎo)致的流動顧性補充需求追20%怠根據(jù)合同能明被交易對手括隨時收回的葉超額非隔離螞抵（質(zhì)）押至品導(dǎo)致的流截動性補充需忠求業(yè)100%腐抵（質(zhì)）押鄉(xiāng)品對外交付鑼義務(wù)導(dǎo)致的野流動性補充倦需求鍬100%忽合同允許交喉易對手以非戀合格優(yōu)質(zhì)流枕動性資產(chǎn)替弱換合格優(yōu)質(zhì)粥流動性資產(chǎn)稍抵（質(zhì)）押妻品導(dǎo)致的流鉗動性補充需居求璃100%府30天內(nèi)到咳期的資產(chǎn)支隆持證券、擔(dān)晴保債券及其俘他結(jié)構(gòu)性融在資工具癢100%鞏30天內(nèi)到域期的資產(chǎn)支掙持商業(yè)票據(jù)絞、管道工具線、證券投資尖載體和類似沒融資工具掀100%激未來30天宵內(nèi)交易對手吩可以行使權(quán)西力的未提取糊的不可無條纖件撤銷的信惕用便利和流邁動性便利哭（1）提供羽給零售和小戚企業(yè)客戶昌5%爺（2）提供禾給非金融機述構(gòu)、主權(quán)實況體和中央銀豐行、多邊開普發(fā)銀行和公幕共部門實體紛信用便利塘流動性便利綠10%擔(dān)30%吃（3）提供綱給受到審慎死監(jiān)管的銀行館40%華（4）提供探給其他金融襪機構(gòu)（包括價證券公司、幕保險公司、科受托人、受暫益人等）濁信用便利速流動性便利參40%滑100%賀（5）提供甩給其他法人度客戶以及管是道工具、特寬殊目的載體伸等錫100%柏未來30天盟內(nèi)其他契約長性放款義務(wù)老100%肉100%蠻（1）未來筐30天內(nèi)對獨金融機構(gòu)的明契約性放款聲總額什（2）未來慨30天內(nèi)對鑰零售客戶和督非金融機構(gòu)跡客戶的契約繳性放款總額悟超過客戶契撲約性現(xiàn)金流細(xì)入總額50依%的部分盾未來30天嫂的其他契約駛性現(xiàn)金流出詞（不含與商桶業(yè)銀行運營冤成本相關(guān)的熔現(xiàn)金流出）闊100%慨或有融資義狹務(wù)禿（1）無條維件可撤銷的誰信用便利和枕流動性便利課（2）保函條、信用證、條其他貿(mào)易融肝資工具漿（3）非契棗約性義務(wù)羅（4）擁有傳附屬交易商偉或做市商的枝發(fā)行機構(gòu)未暗償付的超過舌30天的債賠券獎（5）以其禿他客戶抵（匹質(zhì)）押品覆晌蓋客戶空頭貞頭寸所導(dǎo)致系的非契約性沖負(fù)債騾0%季2.5%冰2.5%件2.5%黃50%適信用便利和房流動性便利定是指商業(yè)銀碎行在未來向秧客戶提供資逃金的契約性怠融資便利。背流動性便利犬是指商業(yè)銀臂行向發(fā)行債啦務(wù)融資工具餓的客戶提供惱的契約性備崗用融資便利銅，當(dāng)客戶無蕉法在金融市剃場滾動發(fā)行影該債務(wù)融資廊工具時，可廉以提取該流蘋動性便利。重為公司客戶巨提供的日常犬流動資金融有資便利（如素循環(huán)信用便愚利）為信用立便利。乘不可無條件役撤銷的信用醉便利和流動知性便利是指客商業(yè)銀行不癢可撤銷或者龜只能有條件暖撤銷該融資般便利。債務(wù)成融資工具將著于未來30討天內(nèi)到期部滿分所對應(yīng)的刻不可無條件賠撤銷流動性惹便利應(yīng)當(dāng)納君入流動性覆彼蓋率計算，絹債務(wù)融資工裕具將于30離天以后到期眼部分所對應(yīng)哨的不可無條津件撤銷流動雁性便利不納打入流動性覆津蓋率計算，膛其余的不可垮無條件撤銷壩流動性便利旱按照信用便逐利處理。半客戶為不可譽無條件撤銷肺的信用便利庭和流動性便衛(wèi)利提供（或玉根據(jù)合同規(guī)游定，在提取形信用便利和亦流動性便利雅時需要提供州）符合合格叔優(yōu)質(zhì)流動性虧資產(chǎn)條件的屯抵（質(zhì)）押士品的，如果厚該抵（質(zhì)）益押品滿足以潑下條件，則泰可以從未提獎取的不可無庭條件撤銷信浩用便利和流旋動性便利中土扣減其價值秧。音（1）未計黑入商業(yè)銀行械的合格優(yōu)質(zhì)班流動性資產(chǎn)辱；割（2）市場不價值與信用乎便利和流動析性便利是否橋提取的相關(guān)錄性不高；叫。機期間內(nèi)閣外部信息溝徒通和報告。寫（3）客戶探使用信用便競利和流動性吧便利后，商螺業(yè)銀行利用還其進行再抵伯（質(zhì)）押融蔥資不存在法腳律和操作障演礙?；陮τ谖醇{入態(tài)商業(yè)銀行并拘表范圍的被嫁投資金融機梅構(gòu)，如果在房壓力時期，化商業(yè)銀行出揚于防范聲譽鉗風(fēng)險等原因齡成為其流動橫性的主要提貌供者，商業(yè)屋銀行應(yīng)當(dāng)將渴可能需要提債供的流動性用視為其他或轎有融資義務(wù)歡，按照經(jīng)銀矛監(jiān)會認(rèn)可的優(yōu)審慎方法計圖算相應(yīng)的現(xiàn)翠金流出。逝（三）現(xiàn)金姓流入：項目草及折算率攻1.抵（質(zhì)添）押借貸，希包括\o"財經(jīng)知識_逆回購"尤逆回購腔和借入證券煉由以下資產(chǎn)售擔(dān)保的即將陳到期的醒抵（質(zhì)）押干借貸鑰折算率剩抵押品未用諒于再抵（質(zhì)躍）押融資園抵押品用于唯再抵（質(zhì)）股押融資觀一級資產(chǎn)曲0%纖0%植2A兩資產(chǎn)晴15%岸0%貞2B資產(chǎn)飲50%峽0%乖由其他抵押除品擔(dān)保的保坡證金貸款勵50%紗0%呀其他抵（質(zhì)潑）押品紡100%濾0%鈴2.信用便幣利、流動性熟便利和或有壤融資便利寧商業(yè)銀行從志其他機構(gòu)獲敲得的信用便侮利、流動性有便利和或有鴉融資便利產(chǎn)住生的現(xiàn)金流喬入適用0%獻的折算率。牧3.來自不駁同交易對手瑞的其他現(xiàn)金沖流入衡來自不同交加易對手的其句他現(xiàn)金流入牛折算率鐘完全正常履揮約且30天隔內(nèi)到期的所滾有付款（包朱括利息支付飯和分期付款蔽）價（1）來自應(yīng)零售和小企勾業(yè)客戶、非矮金融機構(gòu)、盲主權(quán)實體、塑多邊開發(fā)銀班行和公共部確門實體的現(xiàn)險金流入換50%奧（2）來自怪金融機構(gòu)和習(xí)中央銀行的答現(xiàn)金流入飼100%屆30天內(nèi)到識期的、未納齊入合格優(yōu)質(zhì)鹿流動性資產(chǎn)逢的證券產(chǎn)生鏡的現(xiàn)金流入修100%把存放于其他西金融機構(gòu)的秩業(yè)務(wù)關(guān)系存鑰款必0%耳4.

其他徑項目懷其他項目稿折算率餅衍生產(chǎn)品交腿易的凈現(xiàn)金脆流入營100%愉其他契約性嘗現(xiàn)金流入（瞧不含非金融恢業(yè)務(wù)收入產(chǎn)豪生的現(xiàn)金流硬入）孟100%蔽商業(yè)銀行應(yīng)儀當(dāng)只計算來粘自完全正常如履約且預(yù)計符未來30天波內(nèi)不會違約肝的契約性現(xiàn)晌金流入。燒現(xiàn)金流入應(yīng)柄按合同允許近的最晚時間恐計入。商業(yè)迎銀行基于循液環(huán)信用便利老所發(fā)放的貸忽款應(yīng)當(dāng)按照沿展期處理，駱不計算現(xiàn)金蕉流入。無確葡定到期日的懂貸款不計算淘現(xiàn)金流入，你但如果存在縫30天內(nèi)對箭本金、費用姥或利息的最倚低支付要求愚，則應(yīng)當(dāng)根就據(jù)不同交易珠對手，適用往相應(yīng)的現(xiàn)金室流入折算率猛。卷商業(yè)銀行在像計算流動性射覆蓋率時應(yīng)鐘當(dāng)避免重復(fù)到計算。如果漢某項資產(chǎn)已腐被計入合格謀優(yōu)質(zhì)流動性算資產(chǎn)，不再澆計算與其相旱關(guān)的現(xiàn)金流喜入?？梢杂嬂兹攵鄠€現(xiàn)金裕流出項目的聽業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)桃將其劃入預(yù)趟期現(xiàn)金流出師量最大的項至目。奇銀監(jiān)會可以值根據(jù)商業(yè)銀鋒