初級銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷二（精選）

初級銀行職業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬試卷二（精選）[單選題]1.流動(dòng)性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀（江南博哥）行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動(dòng)性需求。A.10B.15C.30D.45參考答案：C參考解析：流動(dòng)性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，能夠在銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30日的流動(dòng)性需求。[單選題]2.某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2005--2010年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其()長期集聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)參考答案：B參考解析：本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券”，主要影響次級債券的是交易對手方風(fēng)險(xiǎn)，屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還有利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)的影響，會(huì)產(chǎn)生市場風(fēng)險(xiǎn)；“2011年起因受到金融危機(jī)的沖擊”屬于市場風(fēng)險(xiǎn)；“其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的定義，根據(jù)題中所給的材料，無法判斷商業(yè)銀行面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]3.以下屬于原中國銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出的第一個(gè)層次的監(jiān)管資本要求的是()。A.5％的核心一級資本充足率B.2．5％的儲備資本要求C.0～2．5％的逆周期資本要求D.1％的國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求參考答案：A參考解析：A選項(xiàng)符合題意。B項(xiàng)和C項(xiàng)屬于第二層次的監(jiān)管資本要求；D項(xiàng)屬于第三層次的監(jiān)管資本要求。四個(gè)層次的監(jiān)管資本要求：第一個(gè)層次是最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%;第二個(gè)層次是儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0-2.5%的逆周期資本要求，均由核心一級資本來滿足。第三個(gè)層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1%，由核心一級資本滿足;若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會(huì)的統(tǒng)一規(guī)定。第四個(gè)層次是針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求，確保資本充分覆蓋所有實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]4.在一些銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關(guān)因素進(jìn)行打分，判斷戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)水平。下列屬于行業(yè)因素評估的是()。A.行業(yè)景氣程度B.政策環(huán)境C.戰(zhàn)略匹配D.戰(zhàn)略全局性參考答案：A參考解析：行業(yè)因素評估：(1)行業(yè)景氣程度:未來三年銀行戰(zhàn)略涉及行業(yè)和地區(qū)的景氣情況。(2)市場競爭環(huán)境:未來三年銀行戰(zhàn)略業(yè)務(wù)涉及行業(yè)及地區(qū)的市場競爭環(huán)境。(3)行業(yè)技術(shù)變革:未來三年本行對于行業(yè)技術(shù)變化的應(yīng)對情況。C、D項(xiàng)均屬于銀行管理因素評估，B項(xiàng)屬于外部環(huán)境評估。[單選題]5.2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元(約合4．19萬元人民幣)的價(jià)格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價(jià)格賣出61萬股。這時(shí)操作屏上出現(xiàn)了輸入有誤的警告，但由于這類警告經(jīng)常出現(xiàn)，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結(jié)算機(jī)構(gòu)正式?jīng)Q定按照每股91．2萬日元的價(jià)格實(shí)施強(qiáng)制性現(xiàn)金結(jié)算。為此，該公司的缺失達(dá)到了400多億日元。在該操作風(fēng)險(xiǎn)事件中，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)損失的原因有()。(1)人員因素(2)內(nèi)部流程(3)系統(tǒng)缺陷(4)外部事件A.(1)(3)B.(1)(2)(3)(4)C.(1)(3)(4)D.(1)(2)參考答案：A參考解析：交易員輸錯(cuò)指令屬于人員因素；另外，該交易所證券交易由于系統(tǒng)存在缺陷導(dǎo)致交易無法取消屬于系統(tǒng)缺陷。故本題選A。[單選題]6.商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬簿與銀行賬簿劃分管理制度流程，通常由()負(fù)責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序。A.高級管理層B.董事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)參考答案：C參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)制定交易賬簿與銀行賬簿劃分管理制度流程，明確賬簿劃分標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)列入交易賬簿的金融工具，賬簿劃分管理的職責(zé)分工，賬簿初始劃分和賬簿調(diào)整的流程等。通常由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序。故本題選C。[單選題]7.商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，除了要制定交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額外，還需要制定并實(shí)施合理的()和處理程序。A.超限額監(jiān)控B.授權(quán)管理C.上報(bào)程序D.返回檢驗(yàn)參考答案：A參考解析：商業(yè)銀行在實(shí)施限額管理的過程中，還需要制定并實(shí)施合理的超限額監(jiān)控和處理程序。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，監(jiān)測對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，并及時(shí)將超限額情況報(bào)告給相應(yīng)級別的管理層。故本題選A項(xiàng)。[單選題]8.在信用風(fēng)險(xiǎn)授信集中度管理主要框架分類和要求中，“商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％?！泵枋龅氖?)。A.貸款集中度B.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度C.集團(tuán)客戶授信集中度D.關(guān)聯(lián)方授信集中度參考答案：A參考解析：《中華人民共和國商業(yè)銀行法》指出，商業(yè)銀行對同一借款人的貸款余額與商業(yè)銀行資本余額的比例不得超過10％。這是關(guān)于貸款集中度的要求。故本題選A。[單選題]9.下列()不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。A.非交易性頭寸B.持有該頭寸目的僅是為了保護(hù)資本充足率C.交易性頭寸D.結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關(guān)對沖方式不變參考答案：C參考解析：A．B、D項(xiàng)均屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。結(jié)構(gòu)性外匯敞口是指商業(yè)銀行為保護(hù)資本充足率不受匯率變化而持有的外匯頭寸，應(yīng)滿足三個(gè)條件:一是非交易性頭寸;二是持有該頭寸僅是為了保護(hù)資本充足率;三是結(jié)構(gòu)性頭寸應(yīng)持續(xù)從外匯敞口中扣除，并在資產(chǎn)存續(xù)期內(nèi)保持相關(guān)對沖方式不變。[單選題]10.基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少”屬于()。A.追索失敗B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失參考答案：B參考解析：B選項(xiàng)符合題意，資產(chǎn)損失指由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少。追索失敗指由于工作失誤、失職或內(nèi)部事件，使原本能夠追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。賬面減值指由于偷盜、欺詐、未經(jīng)授權(quán)活動(dòng)等操作風(fēng)險(xiǎn)事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價(jià)值直接減少。其他損失指由于操作風(fēng)險(xiǎn)事件引起的其他損失。[單選題]11.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)()是將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行周期性比對和分析匯報(bào)。A.識別B.計(jì)量C.監(jiān)測D.控制參考答案：C參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是將流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果進(jìn)行周期性比對和分析匯報(bào)。[單選題]12.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)行和維護(hù)實(shí)施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度，以下不正確的是()。A.不能超越本行業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)需求B.要慎重對待系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程C.要追求快速見效，爭取用最短的時(shí)間完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)的全過程D.不能貪大求全參考答案：C參考解析：商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開發(fā)不能片面追求快速見效。[單選題]13.()是商業(yè)銀行最常用的評價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預(yù)期收益率參考答案：C參考解析：持有期收益率是最常用的評價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。[單選題]14.根據(jù)具體的超限原因，可對超限情況進(jìn)一步分類管理，“因市場大幅波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某蕖敝傅氖?)。A.實(shí)質(zhì)性超限B.主動(dòng)超限C.被動(dòng)超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限參考答案：C參考解析：C選項(xiàng)正確，被動(dòng)超限是指因市場大幅波動(dòng)、流動(dòng)性下降、長假休市等非銀行交易行為原因?qū)е碌某?。主?dòng)超限:因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限。非實(shí)質(zhì)性超限:因技術(shù)性或操作性原因?qū)е孪到y(tǒng)提示超限。[單選題]15.商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()。A.事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B.事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D.事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制參考答案：A參考解析：本題按照一定的邏輯順序即可排列正確。對風(fēng)險(xiǎn)首先要防患于未然，排除B、C，而風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，就要控制風(fēng)險(xiǎn)的繼續(xù)擴(kuò)大；“糾正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D。[單選題]16.()是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A.監(jiān)督檢查B.市場準(zhǔn)入C.最低資本充足率要求D.信息披露參考答案：B參考解析：市場準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。[單選題]17.商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在以下()情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。A.違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章B.違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等C.存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患D.以上均正確參考答案：D參考解析：商業(yè)銀行外包活動(dòng)存在以下情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以要求商業(yè)銀行糾正或采取替代方案，并視情況予以問責(zé)。主要情形包括：違反相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)章；違反本機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、內(nèi)控制度及操作流程等；存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患；其他認(rèn)定的情形。故本題選D。[單選題]18.客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，增強(qiáng)對客戶／公眾的透明度。這對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義有()。A.提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B.增加客戶對銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)參考答案：D參考解析：客戶應(yīng)當(dāng)被看作是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，而不僅僅是產(chǎn)品或服務(wù)的被動(dòng)接受者。傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行通常都會(huì)因?yàn)楦偁庩P(guān)系而將很多信息秘而不宣。如今越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向客戶／公眾告知，并廣泛征求意見，以提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品／服務(wù)可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]19.下列不屬于內(nèi)部控制的主要目標(biāo)的是()。A.企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)B.編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表C.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循D.企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)參考答案：D參考解析：內(nèi)部控制的目標(biāo)主要包括以下三個(gè)：第一類目標(biāo)針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標(biāo)，包括業(yè)績和盈利目標(biāo)以及資源的安全性。第二類目標(biāo)關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括中期和簡要的財(cái)務(wù)報(bào)表以及從這些公開發(fā)布的報(bào)表中精選的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，例如業(yè)績公告。第三類目標(biāo)涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循。故本題選D。[單選題]20.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。A.資產(chǎn)業(yè)務(wù)B.負(fù)債業(yè)務(wù)C.貸款業(yè)務(wù)D.證券業(yè)務(wù)參考答案：A參考解析：20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要側(cè)重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性。這主要是當(dāng)時(shí)商業(yè)銀行經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)(如貸款等)。故本題選A。[單選題]21.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險(xiǎn)，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)策略的是()。A.識別風(fēng)險(xiǎn)B.稀釋風(fēng)險(xiǎn)C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.對沖風(fēng)險(xiǎn)參考答案：C參考解析：商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險(xiǎn)，即降低風(fēng)險(xiǎn)、承受風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)。故本題選C。[單選題]22.設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用是()。A.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平B.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)C.滿足監(jiān)管要求D.以上均正確參考答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)限額起著三個(gè)作用：①控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平，風(fēng)險(xiǎn)限額確保風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失不會(huì)超過銀行的承受能力，為銀行管理提供不能逾越的底線；②限額為決策制定者和風(fēng)險(xiǎn)管理者提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)；③滿足監(jiān)管要求，設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)限額也是各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。故本題選D。[單選題]23.資本充足率的定期壓力測試至少()年1次。A.半B.1C.2D.3參考答案：B參考解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少1年1次。不定期壓力測試視經(jīng)濟(jì)金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時(shí)進(jìn)行。[單選題]24.商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是()。A.反洗錢稽核審計(jì)制度B.客戶身份資料和交易記錄保存制度C.大額交易與可疑交易報(bào)告制度D.客戶身份識別制度參考答案：C參考解析：商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系主要包括以下幾容：客戶身份識別制度；大額交易與可疑交易報(bào)告制度；客戶身份資料和交易記錄保存制度；客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分制度；反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；反洗錢保密制度；反洗錢協(xié)助調(diào)查制度；反洗錢稽核審計(jì)制度；反洗錢崗位職責(zé)制度；反洗錢業(yè)務(wù)操作規(guī)程。其中，處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度，處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。故本題選C。[單選題]25.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()。A.核心一級資本B.二級資本C.儲備資本D.其他一級資本參考答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。故本題選A。[單選題]26.商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型有()。A.國別風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)參考答案：D參考解析：商業(yè)銀行發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件屬于法律風(fēng)險(xiǎn)；該事件在網(wǎng)絡(luò)傳播給銀行帶來了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]27.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個(gè)市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收蓋率有95%的可能性落在()A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%參考答案：B參考解析：P(μ-2δ95%的可能性落在[0.1%-0.15%*2,0.1%+0.15%*2]=[-0.2%,0.4%][單選題]28.()是指商業(yè)銀行能夠隨時(shí)以合理的成本吸收客戶存款或從市場獲得需要的資金。A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.負(fù)債流動(dòng)性C.資本流動(dòng)性D.融資流動(dòng)性參考答案：B參考解析：從商業(yè)銀行流動(dòng)性來源看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。（B選項(xiàng)符合題意）資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。商業(yè)銀行持有的流動(dòng)性資產(chǎn)到期收回本金和產(chǎn)生的利息亦能形成流動(dòng)性。表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，亦可消耗流動(dòng)性。故本題選B。[單選題]29.商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計(jì)總敞口、凈總敞口和短邊法計(jì)算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是()。A.450B.440C.290D.140參考答案：B參考解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，本題為110+50+70+30+10+20+150=440；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，本題為110+30+150-（50+70+10+20）=140；短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，然后比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把絕對值較大的作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為110+30+150=290，空頭為50+70+10+20=150，因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290。故最大的是累計(jì)總敞口頭寸440，故本題選B。[單選題]30.金融穩(wěn)定理事會(huì)強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)機(jī)制是有效風(fēng)險(xiǎn)文化的重要內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制中強(qiáng)調(diào)應(yīng)建立一套機(jī)制，使員工能夠表達(dá)對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔(dān)心受到報(bào)復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題是指()。A.誰產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)B.升級程序C.明確的后果D.績效考核參考答案：B參考解析：金融穩(wěn)定理事會(huì)強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)機(jī)制是有效風(fēng)險(xiǎn)文化的重要內(nèi)容，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)機(jī)制的元素包括下列方面：一是“誰產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)”，從高管層到普通員工都應(yīng)該意識到，不管他們的行為是否帶來收益或損失，只要他們的行為與公司的風(fēng)險(xiǎn)偏好、核心價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)管理不一致，就都應(yīng)該為他們的行為承擔(dān)責(zé)任。二是“升級程序”，應(yīng)建立一套機(jī)制，使員工能夠表達(dá)對某些產(chǎn)品或業(yè)務(wù)操作的不同意見。應(yīng)該建立吹哨人制度，使員工在不擔(dān)心受到報(bào)復(fù)的情況下，反映發(fā)現(xiàn)的合規(guī)問題。三是“明確的后果”，要讓所有人明白，違反內(nèi)部政策、程序或風(fēng)險(xiǎn)限額，或者不遵守內(nèi)部的行為準(zhǔn)則，可能會(huì)對個(gè)人的薪酬產(chǎn)生影響，影響個(gè)人職業(yè)發(fā)展，甚至導(dǎo)致被解雇。故本題選B。[單選題]31.下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是()。A.不按規(guī)定進(jìn)行賬實(shí)核對，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核C.銀企不對賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理等抹賬、錯(cuò)賬D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)參考答案：A參考解析：選項(xiàng)BC屬于平賬和賬務(wù)核對業(yè)務(wù)的違規(guī)事項(xiàng)；選項(xiàng)D屬于沖正、掛賬、掛失業(yè)務(wù)的違規(guī)事項(xiàng)。故本題選A。[單選題]32.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程不包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)識別B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)評級D.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量參考答案：C參考解析：按照良好的公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。故本題選C。[單選題]33.下列不屬于匯率風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.國際收支B.通貨膨脹率C.提供外匯交易服務(wù)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)參考答案：D參考解析：D項(xiàng)屬于利率風(fēng)險(xiǎn)，其他項(xiàng)均屬于匯率存在的風(fēng)險(xiǎn)。匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)取決于外匯市場的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場預(yù)期、投機(jī)沖擊，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。[單選題]34.商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。其中，()不屬于高級計(jì)量法體系。A.損失分布法B.內(nèi)部衡量法C.基本指標(biāo)法D.打分卡法參考答案：C參考解析：商業(yè)銀行采用高級計(jì)量法，建立模型使用的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)應(yīng)充分反映本行操作風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際情況。高級計(jì)量法體系中含有損失分布法(LDA)、內(nèi)部衡量法(IMA)和打分卡法(SCA)三種計(jì)量模型。故本題選C。[單選題]35.市場約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)D.外部中介機(jī)構(gòu)參考答案：A參考解析：監(jiān)管部門是市場約束的核心。[單選題]36.操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括()。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報(bào)D.損失金額確定參考答案：A參考解析：損失數(shù)據(jù)收集的步驟包括損失事件識別，損失事件填報(bào)，損失金額確定，損失事件信息審核和損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證。故本題選A。[單選題]37.貸款組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)通常()單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。A.大于B.無法判斷C.等于D.小于參考答案：D參考解析：貸款組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。[單選題]38.下列關(guān)于信貸審批的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序B.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)D.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量參考答案：A參考解析：A項(xiàng)錯(cuò)誤，原有貸款和其他信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序。B項(xiàng)正確，信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā)放。CD項(xiàng)正確，在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購協(xié)議、逆回購協(xié)議、信用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等。故本題選A。[單選題]39.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。A.非預(yù)期損失B.預(yù)期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失參考答案：A參考解析：經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本，是指在一定的置信度和期限下，為了覆蓋和抵御銀行超出預(yù)期的經(jīng)濟(jì)損失(即非預(yù)期損失)所需要持有的資本數(shù)額，是銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)所要求擁有的資本。經(jīng)濟(jì)資本是針對非預(yù)期損失的。故本題選A。[單選題]40.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場有關(guān)的因素，以下不屬于與市場有關(guān)的因素的是()。A.收益波動(dòng)性B.利率水平C.經(jīng)濟(jì)周期D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策參考答案：A參考解析：專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)和與市場有關(guān)的因素。與借款人有關(guān)的因素：借款人的聲譽(yù)、杠桿和收益波動(dòng)性。與市場有關(guān)的因素：經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和利率水平。故本題選A。[單選題]41.下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法參考答案：C參考解析：C選項(xiàng)錯(cuò)誤，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場價(jià)格計(jì)值。在市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。（A項(xiàng)正確）商業(yè)銀行在進(jìn)行市值重估時(shí)通常采用以下兩種方法:盯市:按市場價(jià)格計(jì)值。按照市場價(jià)格對頭寸的計(jì)值至少應(yīng)逐日進(jìn)行，其好處是收盤價(jià)往往有獨(dú)立的信息來源，并且很容易得到，例如交易所報(bào)價(jià)、電子屏幕報(bào)價(jià)或有信譽(yù)的獨(dú)立經(jīng)紀(jì)人提供的報(bào)價(jià)。商業(yè)銀行必須盡可能按照市場價(jià)格計(jì)值。除非銀行作為做市商在某類特定頭寸上保留大量的頭寸，并能夠按照市場中間價(jià)平倉，否則銀行對市場出價(jià)/報(bào)價(jià)信息的使用應(yīng)更加審慎。盯模:按模型計(jì)值。當(dāng)按市場價(jià)格計(jì)值存在困難時(shí)，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值。具體來說，就是以某一個(gè)市場變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值。商業(yè)銀行按模型計(jì)值時(shí)需要格外謹(jǐn)慎，而且必須符合外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。（BD項(xiàng)正確）故本題選C。[單選題]42.()是目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳實(shí)踐操作。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理參考答案：D參考解析：目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)還沒有開發(fā)出適合聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐操作是：(1)推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備。(2)確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。[單選題]43.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中()風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.高級計(jì)量法B.內(nèi)部評級法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.基本指標(biāo)法參考答案：A參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法。其中，高級計(jì)量法風(fēng)險(xiǎn)敏感度高，具有資本激勵(lì)和管理激勵(lì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)管理有機(jī)結(jié)合，有助于展示銀行風(fēng)險(xiǎn)管理成效，因而得到了國際大型銀行的重視。[單選題]44.外債總額與國民總收入之比的一般限度是()。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％參考答案：B參考解析：外債總額與國民總收入之比反映一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是20％～25％，高于這個(gè)限度說明外債負(fù)擔(dān)過重。[單選題]45.下列選項(xiàng)中，不屬于零售銀行2級目錄的是()。A.零售業(yè)務(wù)B.私人銀行業(yè)務(wù)C.銀行卡業(yè)務(wù)D.托管業(yè)務(wù)參考答案：D參考解析：零售銀行的2級目錄有零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。D項(xiàng)屬于代理服務(wù)的2級目錄。[單選題]46.某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補(bǔ)提8億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為()。A.1B.1.2C.0.9D.0.7參考答案：B參考解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=（貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備）×100%=[（4+8）/10]×100%=120%。[單選題]47.下列關(guān)于外部審計(jì)與監(jiān)督檢查關(guān)系的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評價(jià)B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式C.市場主體關(guān)注、評價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)僅有外部審計(jì)D.外部審計(jì)報(bào)告是銀行監(jiān)管的重要資料參考答案：C參考解析：C項(xiàng)錯(cuò)誤，外部審計(jì)和監(jiān)管意見共同成為市場主體關(guān)注、評價(jià)、選擇銀行的重要依據(jù)。[單選題]48.下列關(guān)于商業(yè)銀行借入流動(dòng)性的描述，錯(cuò)誤的是()。A.借入資金的利率是負(fù)債流動(dòng)性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動(dòng)性壓力最便捷的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)參考答案：D參考解析：D選項(xiàng)錯(cuò)誤，商業(yè)銀行通常選擇在需要資金的時(shí)候借入資金，然而因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，會(huì)改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)，所以必須保持相當(dāng)數(shù)量的流動(dòng)資產(chǎn)，以滿足客戶提現(xiàn)、貸款等其他方面的需求。[單選題]49.()應(yīng)建立專門的流動(dòng)性投資組合，主要配置流動(dòng)性最好的國債。A.一級流動(dòng)性儲備B.二級流動(dòng)性儲備C.三級流動(dòng)性儲備D.特級流動(dòng)性儲備參考答案：B參考解析：一家股份制銀行的流動(dòng)性儲備分為三級：一級流動(dòng)性儲備、二級流動(dòng)性儲備和三級流動(dòng)性儲備。其中，二級流動(dòng)性儲備應(yīng)建立專門的流動(dòng)性投資組合。該組合屬于交易賬戶，主要配置流動(dòng)性最好的國債。故本題選B項(xiàng)。一級流動(dòng)性備付包括超額備付金和庫存現(xiàn)金。直接用于流動(dòng)性支付和流動(dòng)性波動(dòng)。銀行將全部交易賬戶、部分持有待售組合、票據(jù)等資產(chǎn)劃為三級流動(dòng)性備付，在危機(jī)情況下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)可以申請對這部分資產(chǎn)進(jìn)行變現(xiàn)。同時(shí)，流動(dòng)性管理團(tuán)隊(duì)對這部分組合的期限、信用等級、產(chǎn)品類型等可以提出相應(yīng)的配置要求。[單選題]50.某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）為10%，違約損失率（LGD）為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為20億元人民幣，則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貨預(yù)期損失為()億元。A.5B.2.5C.1.5D.1參考答案：D參考解析：預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。20*10%*50%=1億元。[單選題]51.按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即()。A.偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)B.厭惡收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)C.偏好收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)D.厭惡收益、偏好風(fēng)險(xiǎn)參考答案：A參考解析：按照馬柯維茨的投資組合理論，市場上的投資者都是理性的，即偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]52.下列關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明顯錯(cuò)誤的是()。A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一C.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約D.如果借款人過去還款記錄良好，則其易于以較低的利率再融資參考答案：C參考解析：C項(xiàng)錯(cuò)誤，如果未來面臨同樣的本息還款要求，在期望收益相等的條件下，收益波動(dòng)性高的企業(yè)更容易違約，信用風(fēng)險(xiǎn)較大。[單選題]53.對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的最大難題是()。A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障參考答案：D參考解析：開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型的難度不在于所應(yīng)用的數(shù)理知識多么深?yuàn)W，關(guān)鍵是模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源是否具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性，以確保最終開發(fā)的模型可以真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況。故本題選D。[單選題]54.下列屬于商業(yè)銀行應(yīng)對災(zāi)難性損失方式的是()。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).利用資本金C.購買商業(yè)保險(xiǎn)D.沖減利潤參考答案：C參考解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以規(guī)避。[單選題]55.聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括()。A.管理危機(jī)過程中的信息交流B.危機(jī)處理過程中持續(xù)溝通C.確保及時(shí)處理投訴和批評D.模擬訓(xùn)練和演習(xí)參考答案：C參考解析：確保及時(shí)處理投訴和批評不屬于聲譽(yù)危機(jī)管理。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括：①制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制；②提高解決問題的能力；③危機(jī)現(xiàn)場處理；④提高發(fā)言人的溝通技能；⑤危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通；⑥管理危機(jī)過程中的信息交流；⑦模擬訓(xùn)練和演習(xí)。C項(xiàng)屬于聲譽(yù)鳳險(xiǎn)管理的具體措施，故本題選C。[單選題]56.()必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。A.證監(jiān)會(huì)B.銀行業(yè)協(xié)會(huì)C.基金業(yè)協(xié)會(huì)D.國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)參考答案：D參考解析：國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其派出機(jī)構(gòu)必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。[單選題]57.核心負(fù)債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。其中核心負(fù)債包括距離到期日()個(gè)月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。A.1B.2C.3D.4參考答案：C參考解析：核心負(fù)債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負(fù)債占總負(fù)債的比例。其中核心負(fù)債包括距離到期日3個(gè)月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。[單選題]58.久期缺口的絕對值()，利率變化對商業(yè)銀行的流動(dòng)性的影響越顯著。A.越大B.越小C.為零D.無法判斷參考答案：A參考解析：久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值影響越大，對其流動(dòng)性的影響也越顯著。[單選題]59.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)是對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識別、整體評價(jià)、持續(xù)監(jiān)測商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要標(biāo)準(zhǔn)。銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)以()為核心，以()為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。A.資本充足率；董事會(huì)B.銀行利潤；高級管理層C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管；法人機(jī)構(gòu)D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管；董事會(huì)參考答案：C參考解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類、分級的監(jiān)測體系。[單選題]60.某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為()。A.2．5％B.2％C.3．33％D.2．94％參考答案：D參考解析：預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露×100％=5／170×100％=2．94％。[單選題]61.過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項(xiàng)敘述正確的是()。A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力C.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失參考答案：C參考解析：根據(jù)該企業(yè)集團(tuán)整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，可以推斷其短期償債能力較弱。故本題選C。[單選題]62.因銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.系統(tǒng)缺陷C.人員因素D.外部事件參考答案：B參考解析：題干中的事件是典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風(fēng)險(xiǎn)。故本題選B。[單選題]63.監(jiān)督董事會(huì)和高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況屬于()的職能。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級管理層D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門參考答案：B參考解析：商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會(huì)和高級管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。故本題選B。[單選題]64.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的()和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。A.風(fēng)險(xiǎn)類型B.業(yè)務(wù)特點(diǎn)C.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)事件參考答案：A參考解析：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別是指商業(yè)銀行在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過程。[單選題]65.商業(yè)銀行在使用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本中，()的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目C.個(gè)人住房抵押貸款D.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目參考答案：D參考解析：D項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％，其余三項(xiàng)均為50％。[單選題]66.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于()活動(dòng)的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和運(yùn)營績效D.風(fēng)險(xiǎn)識別和整體戰(zhàn)略參考答案：B參考解析：在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整依賴于戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的反饋循環(huán)。[單選題]67.我國流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中，存貸比的限額值是()。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％參考答案：B參考解析：我國流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中，存貸比是貸款余額占存款余額的比例，應(yīng)不大于75％。[單選題]68.假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述中，正確的是()。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)B.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為零C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)參考答案：A參考解析：以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其利率會(huì)隨市場狀況波動(dòng)，存在利率風(fēng)險(xiǎn)。故B項(xiàng)錯(cuò)誤。當(dāng)利率上升時(shí)，資產(chǎn)收益固定，負(fù)債成本上升，收益減少。故C項(xiàng)錯(cuò)誤。資金成本屬于機(jī)會(huì)成本，不可用于比較利率風(fēng)險(xiǎn)。故D項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]69.激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。該種風(fēng)險(xiǎn)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的()。A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)B.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)C.品牌風(fēng)險(xiǎn)D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)參考答案：C參考解析：品牌風(fēng)險(xiǎn)是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間。[單選題]70.“業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性也大”指的是操作風(fēng)險(xiǎn)的()特點(diǎn)。A.差異性B.復(fù)雜性C.轉(zhuǎn)化性D.具體性參考答案：A參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的差異性指不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)方式存在差異，原因在于業(yè)務(wù)規(guī)模小、交易量小、結(jié)構(gòu)變化不太迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，雖然操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不一定低，但是發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的頻率相對較低；而業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性也大。故本題選A。[單選題]71.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)是指借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行產(chǎn)生()的風(fēng)險(xiǎn)。A.違約B.破產(chǎn)C.盈利D.損失參考答案：D參考解析：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)是指因借款人或交易對手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]72.某公司2016年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2016年期初存貨為500萬元，2016年期末存貨為600萬元，則該公司2016年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22參考答案：D參考解析：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率，其中，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]。將題中已知數(shù)據(jù)代入可得，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／{產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]}=180×(期初存貨+期末存貨)／產(chǎn)品銷售成本=180×(500+600)／9000=22(天)。[單選題]73.從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估／計(jì)量的主要發(fā)展階段的是()。A.專家判斷法B.信用評分模型C.標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量模型D.違約概率模型參考答案：C參考解析：從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，商業(yè)銀行對客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)評估／計(jì)量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個(gè)主要發(fā)展階段。故本題選C。[單選題]74.“保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循的()原則。A.完整性B.獨(dú)立性C.及時(shí)性D.重要性參考答案：C參考解析：日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測應(yīng)遵循完整性、獨(dú)立性和及時(shí)性原則。及時(shí)性是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。[單選題]75.下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是()。A.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價(jià)值的影響越小C.久期缺口為正時(shí)，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響參考答案：D參考解析：當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性增強(qiáng)；（C項(xiàng)錯(cuò)誤）當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度小，流動(dòng)性增強(qiáng)；（A項(xiàng)錯(cuò)誤）久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的影響越大，對其流動(dòng)性的影響也越顯著。（B項(xiàng)錯(cuò)誤）久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響。（D項(xiàng)正確）故本題選D。[單選題]76.下列不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的是()。A.計(jì)算債券組合久期B.計(jì)算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重定價(jià)期限劃分D.根據(jù)交易對手評級設(shè)置授信額度上限參考答案：D參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等。其中，缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響。具體而言，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段。（C選項(xiàng)正確）外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨幣金額和期限錯(cuò)配。例如，在某一個(gè)時(shí)段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時(shí)，其差額就形成了外匯敞口。（B選項(xiàng)正確）久期分析也稱為持續(xù)期分析或期限彈性分析，也是對銀行資產(chǎn)負(fù)債利率敏感度進(jìn)行分析的重要方法，主要用于衡量利率變動(dòng)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響。（A選項(xiàng)正確）故本題選D。[單選題]77.商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為()。A.累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸多頭500B.累計(jì)總敞口頭寸100，凈總敞口頭寸空頭300C.累計(jì)總敞口頭寸500，凈總敞口頭寸多頭100D.累計(jì)總敞口頭寸200，凈總敞口頭寸空頭100參考答案：C參考解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差。本題中，累計(jì)總敞口頭寸=20+50+100+150+180=500；凈總敞口頭寸=(50+100+150)-(20+180)=100。[單選題]78.關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.從高風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)品種B.從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為無信用風(fēng)險(xiǎn)品種C.從周轉(zhuǎn)性貸款調(diào)整為項(xiàng)目貸款D.從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種參考答案：C參考解析：調(diào)整信貸產(chǎn)品，包括從高風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)品種，從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為無信用風(fēng)險(xiǎn)品種，從項(xiàng)目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種，從部分保證的品種調(diào)整為100％保證金業(yè)務(wù)品種或貼現(xiàn)。C選項(xiàng)寫反了，故本題選C。[單選題]79.下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)的是()。A.正常類貸款遷徙率B.次級類貸款遷徙率C.凈資產(chǎn)收益率D.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率參考答案：C參考解析：凈資產(chǎn)收益率屬于財(cái)務(wù)指標(biāo)，其他幾個(gè)均屬于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)。[單選題]80.以下關(guān)于賬面資本的說法，不正確的是()。A.賬面資本與銀行風(fēng)險(xiǎn)并無關(guān)系B.賬面資本是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額，即所有者權(quán)益C.賬面資本是銀行實(shí)際擁有的資本D.賬面資本包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等參考答案：A參考解析：A項(xiàng)錯(cuò)誤，賬面資本雖然不和風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤，但是風(fēng)險(xiǎn)帶來的任何損失最終都會(huì)反映在賬面上。BCD項(xiàng)正確，賬面資本是銀行持股人的永久性資本技人，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本/實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實(shí)際擁有的資本水平。故本題選A。[多選題]1.一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮的因素方面，屬于與借款人有關(guān)的因素是()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.經(jīng)濟(jì)周期E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策參考答案：ABC參考解析：與借款人有關(guān)的因素：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。D、E兩項(xiàng)是與市場有關(guān)的因素。[多選題]2.經(jīng)過多年努力，某股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平得以提高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加合理，該商業(yè)銀行管理層決定由權(quán)重法轉(zhuǎn)為采用資本計(jì)量高級方法計(jì)量資本，下列表述正確的有()。A.高級方法能夠更加敏感、準(zhǔn)確地反映該行的風(fēng)險(xiǎn)水平B.商業(yè)銀行采用高級方法的實(shí)施成本相對較高C.該商業(yè)銀行采用高級方法可適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.高級方法實(shí)施不需要事先獲得監(jiān)管核準(zhǔn)E.對中小規(guī)模銀行而言，采用高級方法可以節(jié)約成本參考答案：AC參考解析：與權(quán)重法相比，資本計(jì)量的高級方法(如信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法)能更加敏感、準(zhǔn)確地反映風(fēng)險(xiǎn)，對風(fēng)險(xiǎn)管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計(jì)量的高級方法后能夠適度降低風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計(jì)量高級方法體系，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平在獲得監(jiān)管當(dāng)局核準(zhǔn)的情況下，采用資本計(jì)量的高級方法計(jì)量資本要求。[多選題]3.在財(cái)務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括()。A.總資產(chǎn)收益率B.產(chǎn)品銷售利潤率C.普通股權(quán)益報(bào)酬率D.價(jià)格與收益比率E.總成本費(fèi)用凈利潤率參考答案：ABCDE參考解析：盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率、產(chǎn)品銷售利潤率、營業(yè)收入利潤率、總收入利潤率、銷售凈利潤率、銷售息稅前利潤率、資本收益率、銷售成本利潤率、營業(yè)成本費(fèi)用利潤率、總成本費(fèi)用凈利潤率，以及上市公司的每股收益率、普通股權(quán)益報(bào)酬率、股利發(fā)放率、價(jià)格與收益比率等指標(biāo)。[多選題]4.下列有關(guān)偏度和峰度的表述正確的有()。A.偏度用來度量隨機(jī)變量概率分布的不對稱性B.峰度可以用來度量隨機(jī)變量概率分布的陡峭程度C.當(dāng)偏度大于0時(shí)，說明相對而言X右邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多，數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出右偏，也稱正偏D.若峰度小于3，則稱為低峰，圖形上相比正態(tài)分布呈現(xiàn)出矮峰瘦尾E.對于正態(tài)分布來說，偏度等于零，表示數(shù)據(jù)分布左右對稱參考答案：ABCDE參考解析：偏度用來度量隨機(jī)變量概率分布的不對稱性。偏度刻畫了概率密度曲線尾部的相對長度。當(dāng)偏度大于0時(shí)，說明相對而言X右邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多，數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出右偏，也稱正偏。當(dāng)偏度小于0時(shí)，說明相對而言X左邊偏離均值的數(shù)據(jù)較多，數(shù)據(jù)分布呈現(xiàn)出左偏，也稱負(fù)偏。對于正態(tài)分布來說，偏度等于零，表示數(shù)據(jù)分布左右對稱。峰度可以用來度量隨機(jī)變量概率分布的陡峭程度。峰度刻畫了概率密度曲線在平均值處峰值的相對高低。若峰度小于3，則稱為低峰，圖形上相比正態(tài)分布呈現(xiàn)出矮峰瘦尾;若峰度值大于3，則稱為高峰，圖形上相比正態(tài)分布呈現(xiàn)出尖峰肥尾。故本題選ABCDE。[多選題]5.商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括()。A.代理中央銀行業(yè)務(wù)B.代理政策性銀行業(yè)務(wù)C.代收代付業(yè)務(wù)D.代理證券業(yè)務(wù)E.代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)參考答案：ABCDE參考解析：代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。[多選題]6.從資金交易業(yè)務(wù)的流程來看，其可分為前臺交易、中臺風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，后臺結(jié)算／清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括()。A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B.未及時(shí)監(jiān)測和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化C.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位D.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)參考答案：CDE參考解析：CDE符合題意。A項(xiàng)屬于前臺交易需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。B項(xiàng)屬于中臺風(fēng)險(xiǎn)管理需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。[多選題]7.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。A.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷B.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性D.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏E.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化參考答案：ABCD參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：(1)商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性。(2)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營策略存在缺陷。(3)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏。(4)整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。故本題選ABCD。[多選題]8.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則有()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應(yīng)性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則參考答案：ABCDE參考解析：A、B、C、D、E五項(xiàng)均屬于新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則。新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則：統(tǒng)一性原則。全面性原則。適應(yīng)性原則。有效性原則。統(tǒng)籌性原則。[多選題]9.商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評級法初級法時(shí)，可以作為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的有()。A.原始期限不超過一年的應(yīng)收賬款B.銀行承兌匯票C.限制流通的法人股D.依法有權(quán)處分的商用房地產(chǎn)E.公開上市交易股票參考答案：ABDE參考解析：C項(xiàng)不屬于內(nèi)部評級法初級法下的合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具。[多選題]10.下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.土地增值風(fēng)險(xiǎn)D.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)E.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)參考答案：BDE參考解析：個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)包括：(1)“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)。(2)由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)。(3)借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]11.商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級體系能夠()。A.自由調(diào)整評級結(jié)果B.有效識別信用風(fēng)險(xiǎn)C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)D.有效區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)E.有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序參考答案：BCDE參考解析：商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本，應(yīng)建立能夠有效識別信用風(fēng)險(xiǎn)、具備穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評級體系。故本題選BCDE。[多選題]12.下列關(guān)于資產(chǎn)到期日管理的說法，正確的有()。A.在到期日管理中，銀行需要控制資產(chǎn)的到期日結(jié)構(gòu)，特別是控制與負(fù)債的期限錯(cuò)配程度B.流動(dòng)性的到期日管理常常用來應(yīng)對中長期的結(jié)構(gòu)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.短期資產(chǎn)具有更強(qiáng)的流動(dòng)性，但往往具有較低的收益率D.活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，但收益也是最低的E.銀行必須在流動(dòng)性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風(fēng)險(xiǎn)取向以風(fēng)險(xiǎn)容忍度等方式公布出來，在銀行內(nèi)部取得共識參考答案：ABCDE參考解析：在到期日管理中，銀行需要控制資產(chǎn)的到期日結(jié)構(gòu)，特別是控制與負(fù)債的期限錯(cuò)配程度。（A項(xiàng)正確）流動(dòng)性的到期日管理常常用來應(yīng)對中長期的結(jié)構(gòu)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（B項(xiàng)正確）短期資產(chǎn)具有更強(qiáng)的流動(dòng)性，但往往具有較低的收益率。（C項(xiàng)正確）活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，但收益也是最低的。（D項(xiàng)正確）因此，銀行必須在流動(dòng)性和收益性之間取得平衡，將符合銀行特性的風(fēng)險(xiǎn)取向以風(fēng)險(xiǎn)容忍度等方式公布出來，在銀行內(nèi)部取得共識。（E項(xiàng)正確）故本題選ABCDE。[多選題]13.相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征有()。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較低E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后監(jiān)督管理難度較大參考答案：ABCE參考解析：與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：①內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁；②連環(huán)擔(dān)保十分普遍；③真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；④系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；（D項(xiàng)錯(cuò)誤）⑤風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大。故本題選ABCE。[多選題]14.下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.將大量短期借款用于長期貸款B.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢行業(yè)C.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動(dòng)資金參考答案：AB參考解析：A項(xiàng)，若商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債期限的不匹配，從而導(dǎo)致較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。B項(xiàng)，若將貸款集中在幾個(gè)優(yōu)勢行業(yè)會(huì)導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)的過度集中，一旦客戶集體違約，將導(dǎo)致嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。故本題選AB。[多選題]15.下列關(guān)于銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的說法中，正確的有()。A.利率預(yù)測包括對利率變動(dòng)方向、水平以及周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測B.對異常銀行的定義為利率沖擊下經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)超過一級資本20％的銀行C.監(jiān)管要求通過經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)和凈利息收益法(NII)計(jì)量銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)水平，并依據(jù)EVA的結(jié)果計(jì)量資本D.對銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的管理采用表內(nèi)、表外兩種方法E.商業(yè)銀行在計(jì)量銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)過程中，應(yīng)考慮包括缺口風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的重要風(fēng)險(xiǎn)的影響參考答案：ACE參考解析：A項(xiàng)正確，利率預(yù)測的內(nèi)容包括利率變動(dòng)方向、利率變動(dòng)水平、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測。B項(xiàng)錯(cuò)誤，利率沖擊下經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)超過一級資本15％的銀行為異常銀行。C項(xiàng)正確，最新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求銀行通過經(jīng)濟(jì)價(jià)值法(EVA)和凈利息收益法(NII)計(jì)量銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)水平，以經(jīng)濟(jì)價(jià)值計(jì)量結(jié)果作為計(jì)提資本要求的依據(jù)。D項(xiàng)錯(cuò)誤，將銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)控制在設(shè)定的水平界限內(nèi)，是商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理的目的。為此，實(shí)現(xiàn)的方法主要有表內(nèi)方法、表外方法以及風(fēng)險(xiǎn)資本限額三種。E項(xiàng)正確，商業(yè)銀行在計(jì)量銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)過程中，應(yīng)考慮包括缺口風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的重要風(fēng)險(xiǎn)的影響。故本題選ACE。[多選題]16.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)主要包括()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.資本充足程度C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度參考答案：AC參考解析：B、D、E項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)。[多選題]17.市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括()。A.其他債權(quán)人B.銀行股東C.公眾存款人D.外部中介機(jī)構(gòu)E.銀行業(yè)協(xié)會(huì)參考答案：ABCDE參考解析：市場約束的參與方主要包括：監(jiān)管部門；公眾存款人；(銀行)股東；其他債權(quán)人；外部中介機(jī)構(gòu)；其他參與方，如銀行業(yè)協(xié)會(huì)。[多選題]18.下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有()。A.資金實(shí)力B.人力資源C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性D.市場競爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境參考答案：ABC參考解析：實(shí)力類指標(biāo)包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級、運(yùn)營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等。[多選題]19.考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級，短期預(yù)警機(jī)制為三級，下列屬于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級預(yù)警的有()。A.存款一天內(nèi)下降超過200億元，同時(shí)一周內(nèi)持續(xù)下降超過400億元或存款的5％B.本外幣超額準(zhǔn)備金率連續(xù)一周低于1．5％C.被外幣備付率持續(xù)一周低于2％D.存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％E.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌參考答案：DE參考解析：A、C兩項(xiàng)屬于一級預(yù)警，B項(xiàng)屬于二級預(yù)警。DE屬于三級預(yù)警，故本題選DE。[多選題]20.下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法中，正確的有()。A.在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B.在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的C.國外銀行一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額D.在我國，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E.在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制D.E選項(xiàng)正確，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，但當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會(huì)環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時(shí)，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制。故本題選BCDE。參考答案：BCDE參考解析：A選項(xiàng)錯(cuò)誤，區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理與國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理有所不同。C選項(xiàng)正確，國外銀行一般不對一個(gè)國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額，而只是對較大的跨國區(qū)域，如亞太區(qū)、東亞區(qū)、東歐等設(shè)置信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的額度框架。B選項(xiàng)正確，我國幅員遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時(shí)期內(nèi)，實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理還是很有必要的。[多選題]21.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效監(jiān)管的主要目標(biāo)有()。A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定C.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.增進(jìn)市場信心E.推動(dòng)銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長參考答案：ABCD參考解析：國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在總結(jié)國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出了四條銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)：通過審慎有效的監(jiān)管，保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益；通過審慎有效的監(jiān)管，增進(jìn)市場信心；通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解；努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定。故本題選ABCD。[多選題]22.“三道防線”的模式構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的()特性。A.全員性B.全面性C.獨(dú)立性D.專業(yè)性E.垂直性參考答案：ABCDE參考解析：三道防線的模式構(gòu)建了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督架構(gòu)，充分體現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)管理的全員性、全面性、獨(dú)立性、專業(yè)性、垂直性。[多選題]23.氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具()特征。A.全局性B.系統(tǒng)性C.非線性D.更長的時(shí)間跨度和長期影響E.高度不確定性參考答案：ABCDE參考解析：氣候風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行面臨的一種新型風(fēng)險(xiǎn)，相對于傳統(tǒng)金融風(fēng)險(xiǎn)，氣候風(fēng)險(xiǎn)具有以下特征。1.高度不確定性2.更長的時(shí)間跨度和長期影響3.非線性4.全局性和系統(tǒng)性[多選題]24.商業(yè)銀行可以從()維度對貸款組合進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析，有效監(jiān)測信用組合風(fēng)險(xiǎn)。A.行業(yè)B.利潤貢獻(xiàn)度C.產(chǎn)品D.客戶E.區(qū)域參考答案：ABCDE參考解析：組合監(jiān)測方法中，結(jié)構(gòu)分析包括行業(yè)、客戶、產(chǎn)品、區(qū)域等的資產(chǎn)質(zhì)量、收益(利潤貢獻(xiàn)度)等維度。商業(yè)銀行可以依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家的判斷，給予各項(xiàng)指標(biāo)一定權(quán)重，得出對單個(gè)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)判斷的綜合指標(biāo)或指數(shù)。[多選題]25.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求有()。A.評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響B(tài).采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安排和保險(xiǎn)等方式降低影響C.建立維持其運(yùn)營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃D.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序參考答案：ABCD參考解析：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合以下要求：(1)評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運(yùn)行中斷的可能性及其影響。(2)采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機(jī)熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性，并通過應(yīng)急安排和保險(xiǎn)等方式降低影響。(3)建立維持其運(yùn)營連續(xù)性策略的文檔，并制定對策略的充分性和有效性進(jìn)行檢查和溝通的計(jì)劃。(4)業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理部門或信息科技管理委員會(huì)確認(rèn)。故本題選ABCD。[多選題]26.個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析主要關(guān)注()。A.個(gè)人生產(chǎn)或者銷售活動(dòng)失敗B.“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)C.由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)D.借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)E.抵押權(quán)實(shí)現(xiàn)困難的風(fēng)險(xiǎn)參考答案：BCD參考解析：個(gè)人住房按揭貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析包括“假按揭”風(fēng)險(xiǎn)、由于房產(chǎn)價(jià)值下跌而導(dǎo)致超額押值不足的風(fēng)險(xiǎn)和借款人的經(jīng)濟(jì)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。AE項(xiàng)屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容。故本題選BCD。[多選題]27.下列屬于收益度量指標(biāo)的有()。A.絕對收益B.持有期收益率C.預(yù)期收益率D.方差E.標(biāo)淮差參考答案：ABC參考解析：收益的度量指標(biāo)有絕對收益、持有期收益率、預(yù)期收益率。DE屬于風(fēng)險(xiǎn)的度量，故本題選ABC。[多選題]28.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)包括()。A.對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告B.及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財(cái)物狀況等事項(xiàng)C.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級管理層和董事會(huì)報(bào)告D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案E.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)參考答案：ACDE參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)但不限于以下職責(zé)：(1)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報(bào)告。(2)持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級管理層和董事會(huì)報(bào)告。(3)了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)．定期進(jìn)行壓力測試，并制定應(yīng)急預(yù)案。(4)評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商