2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練試卷A卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理強化訓練試卷A卷附答案單選題（共60題）1、風險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A2、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應的表內(nèi)風險權(quán)重是75%，表外風險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D3、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A4、商業(yè)銀行的非預期損失由（）來彌補或應對。A.沖減經(jīng)營利潤B.計提資本C.計提損失準備金D.購買保險【答案】B5、下列選項中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C6、下列選項不是風險預警程序的是（）。A.信用信息的收集和傳遞B.風險分析C.風險避免D.后評價【答案】C7、新產(chǎn)品／業(yè)務風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎(chǔ)上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。A.風險事件B.風險結(jié)果C.風險類型D.風險等級【答案】D8、某商業(yè)銀行當期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是0.10，違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風險暴露（EAD）是20億元人民幣，則該銀行此類借款預期損失為（）億元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】C9、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C10、金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，這屬于商業(yè)銀行()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】D11、風險事件：A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟損失的風險B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風險C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易D.計量交易對手信用風險加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數(shù)據(jù)【答案】B12、計算機2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機”，是指在某些使用了計算機程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進制數(shù)來表示，因此當系統(tǒng)進行跨世紀的日期處理運算時，就會出現(xiàn)錯誤的結(jié)果，進而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風險。A.不完善或有問題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C13、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】D14、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術(shù)性的風險參數(shù)對其進行量化C.金融機構(gòu)“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B15、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C16、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務成本增加、產(chǎn)品/服務過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化（）的管理。A.聲譽風險B.信用風險C.市場風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D17、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C18、某公司流動資產(chǎn)合計6000萬元，流動負債合計4000萬元，存貨合計2000萬元，則該公司的速動比率為()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】A19、基本指標法資本計算中，總收入為凈利息收入加凈非利息收入，（）。A.扣除撥備和營業(yè)費用B.扣除撥備，不扣除營業(yè)費用C.不扣除撥備，也不扣除營業(yè)費用D.不扣除撥備，扣除營業(yè)費用【答案】C20、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C21、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A22、商業(yè)銀行將（）和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領(lǐng)導能力B.企業(yè)社會責任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B23、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B24、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）。A.利用金融衍生品對沖市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額D.利用經(jīng)濟資本配置限制高風險業(yè)務【答案】B25、以下對于戰(zhàn)略風險管理的理解錯誤的是（）。A.經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風險的一個重要工具B.董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險一經(jīng)批準不得更改D.在評估戰(zhàn)略風險時，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件【答案】C26、下列選項中，不屬于市場風險內(nèi)部模型法框架下利率風險的是（）。A.無風險利率B.一般信用利差風險C.特定風險D.股票風險【答案】D27、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設(shè)施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區(qū)【答案】D28、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計量信用風險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B29、監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C30、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應當遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C31、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C32、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A33、假設(shè)其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是（）。A.賣出1份買方期權(quán)（CALLOPTION）B.購買1份買方期權(quán)（CALLOPTION）C.購買1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）D.賣出1份賣方期權(quán)（PUTOPTION）【答案】B34、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。A.不良的業(yè)務或市場行為B.咨詢業(yè)務C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D35、貸款分類與債項評級比較，錯誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風險因素和債項交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項交易損失的特定風險因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時用于貸前審批、貸后管理【答案】C36、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C37、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行可以通過技術(shù)性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化B.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景，短期目標以及長期目標C.商業(yè)銀行正確識別來自內(nèi)外部的戰(zhàn)略風險，有助于經(jīng)營管理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮鬌.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險【答案】A38、采用權(quán)重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A39、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C40、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A41、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.減少經(jīng)濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉(zhuǎn)移D.設(shè)定止損限額【答案】A42、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設(shè)定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經(jīng)濟資本限額D.期限限額【答案】B43、下列選項中，屬于違反用工法的是（）。A.不良的業(yè)務或市場行為B.咨詢業(yè)務C.產(chǎn)品瑕疵D.性別及種族歧視事件【答案】D44、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B45、下列關(guān)于交易賬戶的說法，正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值.并積極管理該項投資組合B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸D.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸【答案】A46、監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警，識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.自我評估和壓力測試B.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查C.外部審計和信息披露D.風險評級和糾正處置【答案】B47、（）應承擔監(jiān)控操作風險管理有效性的最終責任。A.董事會B.高級管理層C.操作風險部門D.合規(guī)部門【答案】A48、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B49、關(guān)于風險識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風險識別包括感知風險和分析風險B.-制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C.感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D.良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性【答案】C50、商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機構(gòu)，并根據(jù)該機構(gòu)提供的調(diào)查報告，與某企業(yè)簽訂了一份長期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟形勢惡化導致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價值嚴重貶損。在這起風險事件中，（）應當承擔風險損失的最終責任。A.貸款審批人B.貸款企業(yè)C.專業(yè)調(diào)查機構(gòu)D.商業(yè)銀行【答案】D51、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D52、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風險都不會改變?【答案】C53、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B54、假設(shè)下列銀行貸款的債務人為同一客戶，則這幾種貸款中風險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A55、損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則不包括（）。A.重要性B.全面性C.多樣性D.及時性【答案】C56、下列關(guān)于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級D.債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率?【答案】B57、風險管理的目標是（）。A.消除風險B.實現(xiàn)收益最大化C.實現(xiàn)收益和風險的平衡D.增加風險【答案】C58、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A59、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設(shè)市場風險管理體系的關(guān)鍵【答案】D60、銀行賬戶利率風險管理計算方法中的利率預測的內(nèi)容不包括（）。A.利率變動方向B.利率變動水平C.利率周期轉(zhuǎn)折點的預測D.利率最大化的時間【答案】D多選題（共40題）1、商業(yè)銀行市場風險管理總體要求包括的主要內(nèi)容有（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.嚴格的內(nèi)部控制和審計C.完善的市場風險管理流程D.全面的市場風險管理政策E.可靠的獨立驗證【答案】ABCD2、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD3、對于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過加強公司治理來提升聲譽風險管理水平的措施有（）A.高級管理層負責建立健全聲譽風險管理制度，完善工作機制，制定重大事項的聲譽風險應對預案和處置方案B.商業(yè)銀行應加強與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗教訓，共同維護行業(yè)整體聲譽C.監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會和高級管理層在聲譽風險管理方面的履職盡責情況，并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會工作報告D.商業(yè)銀行應建立或指定部門作為本機構(gòu)聲譽風險管理部門，并配備相應管理資源E.董事會負責確定聲譽風險管理的策略和總體目標，掌握聲譽風險狀況，監(jiān)督高級管理層開展聲譽風險管理【答案】ACD4、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立（）資本充足率壓力測試工作機制。A.合規(guī)的B.全面的C.審慎的D.建設(shè)性的E.前瞻性的【答案】BC5、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析包括（）。A.橫向分析B.結(jié)構(gòu)分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B6、在我國商業(yè)銀行中，導致違反用工法的原因主要包括（）。A.勞資關(guān)系B.經(jīng)濟波動C.環(huán)境安全性D.差別待遇E.性別歧視【答案】ACD7、下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有（）。A.本外幣備付率連續(xù)一周低于1％B.存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％C.本外幣超額準備金率持續(xù)一周低于1.5D.市場出現(xiàn)恐慌性擠兌E.市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機【答案】ABD8、下列選項中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負債比例D.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD9、商業(yè)銀行在特定時段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動性要求）是由一定數(shù)量規(guī)模的（）決定的。A.流動性資產(chǎn)B.發(fā)放的貸款C.凈利潤D.客戶規(guī)模E.核心存款【答案】AB10、風險事件：A.改革銷售策略和激勵機制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴大產(chǎn)品和業(yè)務規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進行問責E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB11、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可以使用標準法計量操作風險資本。A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線C.建立了與本行的業(yè)務性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復雜程度相適應的操作風險管理體系D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進行風險評估，并將評估結(jié)果納入操作風險監(jiān)測和控制E.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行【答案】CD12、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有（）。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD13、企業(yè)應當建立起內(nèi)部控制體系的相關(guān)要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD14、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進行資產(chǎn)規(guī)模擴張B.保護公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD15、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在未來管理中，加強對信用估值調(diào)整(CVA)和錯向風險的識別和管理B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負責交易對手信用風險管理，形成風險流程管理C.在管理手段上，改進交易對手信用風險計量水平，開發(fā)交易對手信用風險計量系統(tǒng)D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度E.在管理理念上，將交易對手信用風險作為獨立的風險類型加以管理【答案】ABCD16、當風險分散之后仍有較大的風險存在時，商業(yè)銀行可使用（）方法將風險轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風險頭寸B.購買保險C.互換D.期權(quán)E.準時結(jié)算【答案】ABCD17、以下各項屬于流動性負債的是（）。A.活期存款B.超額準備金C.應付賬款D.定期存款E.發(fā)放的票據(jù)和債券【答案】ACD18、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復雜的風險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD19、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本?（）A.業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏B.未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線C.董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行D.銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效E.有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標準法【答案】D20、法人信貸業(yè)務操作風險的控制措施有（）。A.倡導新型的企業(yè)信貸文化B.改革信貸經(jīng)營管理模式C.明確主責任人制度D.提高法律介入程度E.把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)【答案】ABCD21、在全球范圍內(nèi)，各國對銀行監(jiān)管實行嚴格的行業(yè)準人，是因為（）。A.銀行具有很強的公眾性B.銀行面臨著復雜的風險種類C.銀行業(yè)的壟斷和競爭應保持適度均衡D.銀行具有特殊的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)E.銀行對社會經(jīng)濟發(fā)展和資源再分配有著重要的影響【答案】ABCD22、下列有關(guān)替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，驗證操作風險計量系統(tǒng)，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標準法計量操作風險經(jīng)濟資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務條線分配操作風險資本【答案】AB23、在商業(yè)銀行持續(xù)經(jīng)營條件下，能夠用來吸收損失的資本工具有（）A.超額貸款損失準備可計入部分B.優(yōu)先股及其溢價C.一般風險準備D.少數(shù)股東資本可計入部分E.未分配利潤【答案】CD24、關(guān)于戰(zhàn)略風險管理方法，下列說法正確的有（）。A.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正B.戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述風險因素C.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿.戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正E.戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面【答案】ABC25、風險計量模型的監(jiān)督檢查主要包括()。A.建立各類風險計量模型的原理、邏輯和模型函數(shù)是否正確合理B.是否積累足夠的歷史數(shù)據(jù)C.是否建立對管理體系、業(yè)務、產(chǎn)品發(fā)生重大變化，以及其他突發(fā)事件的例外安排D.風險計量目標、方法、結(jié)果的制定、報告體系是否健全E.風險管理人員是否充分理解模型設(shè)計原理，并充分應用其結(jié)果【答案】ABCD26、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD27、已知某企業(yè)集團在A、B、C公司的股份表決權(quán)分別為35％、55％、20％，2008年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析恰當?shù)挠校ǎ.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性B.A.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔保不足狀態(tài)D.銀行L應根據(jù)A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信E.該企業(yè)集團對A.B.C三家公司均形成控制關(guān)系【答案】ABCD28、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應當從零售和公司／機構(gòu)兩個角度進行分析E.商業(yè)銀行應當估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC29、在操作風險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L險的()三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風險類別B.風險成因C.風險成本D.風險損失E.風險發(fā)生頻率【答案】ABD30、風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。A.哲學B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風險管理理念E.價值觀【答案】AD31、風險監(jiān)管核心指標分為（）。A.風險水平類B.風險遷徙類C.風險緩釋類D.風險對沖類E.風險抵補類【答案】AB32、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負債率【答案】ABCD33、下列哪些信用風險預警指標的變化，反映了企業(yè)客戶所在行