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小組成員：

單紅梅沈雯金文秀王玙

股票投資組合案例分析2021/5/91摘要2021/5/92我們要從10只股票中找出6只股票組成有效的投資組合所選的10只股票名稱及代碼詳見下表：NEXT2021/5/9310只股票及大盤的簡單統(tǒng)計數據表

10只股票月平均收益，

方差，標準差均高于同期市

場值，這表明：風險和收益

成正相關變動。

β

反應某種證券收益率

變化受市場收益率變化的影響程度。

哈高科，明星電力，萊鋼

股份，清華同方，邯鄲鋼鐵

β

均大于1，表明：當市場

收益率變動1個單位，該股

票會向同方向變動大于1個

單位，為進攻型股票，反之，

為防守型股票。

NEXT2021/5/94

β

也是反應

單個證券系統(tǒng)風險的指標

根據CAMP有效市場理論，β

值越大，證券的系統(tǒng)風險越高，期望收益率也應越高。

但表中數據并未與該理論符合，如：β

最大的是清華同方，而實際收益最高的是萊鋼股份，這表明：中國的證券市場不是有效市場，實際收益率很大程度上受非系統(tǒng)性風險的影響。NEXT2021/5/95如何選擇投資組合NEXT2021/5/96

方差，協(xié)方差矩陣和選擇投資組合NEXT2021/5/97投資組合從上表中10只股票的非系統(tǒng)性風險可以看出：

中視傳媒，廣州控股，哈高科，萊鋼股份，清華同方，青山紙業(yè)的非系統(tǒng)性風險較大

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