2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理題庫綜合試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、如果期權持有者只能在到期日當天才能行使權力，則這種期權成為()。A.價內期權B.歐式期權C.價外期權D.美式期權【答案】B2、（2020年真題）借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D3、下列關于信用風險的表述，錯誤的是（）。A.只有違約才能導致信用風險B.相比信用風險，市場風險數據更容易獲得C.信用風險范圍不僅限于貸款業(yè)務D.信息不對稱可以引發(fā)信用風險【答案】A4、為確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋的信用風險控制手段的是（）。A.限額管理B.關鍵業(yè)務流程控制C.撥備管理D.不良資產處置【答案】A5、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C6、下列關于我國商業(yè)銀行杠桿率說法正確的是（）。A.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于1％B.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于2％C.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于4％D.杠桿率=（一級資本-一級資本扣減項）／調整后的表內外資產余額，不低于5％【答案】C7、下列關于風險管理和商業(yè)銀行經營關系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能B.健全的風險管理體系能夠保護商業(yè)銀行所有者利益，實現股東價值最大化C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C8、下列()不屬于我國商業(yè)銀行面臨的風險種類。A.信息風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險【答案】A9、關于土地登記分類，下列說法正確的是（）。A.土地登記僅包括初始登記B.土地登記僅包括變更登記C.土地登記包括初始登記和變更登記D.權利的設定登記屬于初始登記【答案】C10、商業(yè)銀行信息科技部門負責建立和實施信息分類和保護體系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全計劃和保持長效的管理機制B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.確定風險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別D.確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全【答案】C11、地基基礎工程和主體結構工程，工程質量保修期限（）。A.至少80年B.之多90年C.至少50年D.為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限【答案】D12、我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.2.5％B.10.5％C.11.5％D.2.5％【答案】C13、（）是市場約束的核心。A.信息披露B.監(jiān)管部門C.債權人D.中介機構【答案】B14、關鍵風險指標監(jiān)測的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風險全局狀況及變化趨勢，揭示誘發(fā)操作風險的系統(tǒng)性原因，實現對全行操作風險狀況的預警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性【答案】D15、在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。下列屬于行業(yè)因素評估的是（）。A.行業(yè)景氣程度B.政策環(huán)境C.戰(zhàn)略匹配D.戰(zhàn)略全局性【答案】A16、某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為（）。A.16.67%B.22.22%C.25.00%D.41.67%【答案】B17、以下是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的外部預警信號的是()A.某項業(yè)務風險水平增加B.盈利水平下降C.所發(fā)行的股票價格下跌D.資產質量下降【答案】C18、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風險管理核心指標》，不良貸款率一般不應高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C19、在國別風險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。A.主權風險B.政治風險C.傳染風險D.轉移風險【答案】D20、無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受（）的監(jiān)督。A.中央銀行B.政府或其授權機構C.行業(yè)協(xié)會D.評級機構【答案】B21、商業(yè)銀行在衡量組合信用風險時，必須考慮到信貸損失事件之間的相關性。則以下說法最恰當的是()。A.預期違約的借款人不一定同時違約B.非預期違約的借款人一定會同時違約C.非預期違約的借款人一定小會同時違約D.預期違約的借款人一定會同時違約【答案】A22、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為500萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經內部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經濟資本為10萬元；經內部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】B23、（）是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求。A.監(jiān)管資本B.經濟資本C.會計資本D.賬面資本【答案】A24、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B25、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內容的是()A.反饋評價B.情景選擇C.過程控制D.情景再現【答案】B26、下列有關流動性監(jiān)管核心指標的計算公式，正確的是()。A.流動性比例=流動性負債余額/流動性資產余額*100%B.人民幣超額準備金率=在中國人民銀行超額準備金存款/人民幣各項存款期末余額*100%C.核心負債比率=核心負債期末余額/核心資產期末余額*100%)D.流動性缺口率=（流動性缺口+未使用不可撤銷承諾）/到期流動性資產*100%【答案】D27、在正常的市場條件下，市場風險報告通常()向高級管理層報告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B28、（）是內部審計應有的特質之一，也是對內部審計工作的內在要求。A.獨立性B.客觀性C.真實性D.及時性【答案】A29、商業(yè)銀行在進行外包活動時還應當對服務提供商進行盡職調查，其調查內容不包括（）。A.管理能力和行業(yè)地位B.外包服務的集中度C.財務穩(wěn)健性D.突發(fā)事件應對能力【答案】B30、在商業(yè)銀行的經營發(fā)展過程中，存款人、貸款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關重要，因此（）對商業(yè)銀行市場價值的威脅最大。A.聲譽風險B.法律風險C.信用風險D.市場風險【答案】A31、下列不是銀行賬戶利率風險管理的必經程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎的是（）。A.銀行賬戶利率風險計量B.銀行賬戶利率風險控制C.利率預測D.風險資本限額【答案】C32、下列關于財政貨幣政策對行業(yè)的影響，說法正確的是（）。A.當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈上升趨勢B.擴張性貨幣政策則不利于行業(yè)發(fā)展C.貨幣政策對不同行業(yè)影響的力度相同D.緊縮性貨幣政策有助于改善行業(yè)經營狀況【答案】A33、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為()。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A34、商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計／開發(fā)應持有的態(tài)度是()。A.追求快速見效，只需考慮短期效果B.系統(tǒng)要大而全，使用國內領先的信息設備C.從戰(zhàn)略高度評價經營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務【答案】C35、下列關于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯誤的是()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張D.維持市場信心【答案】C36、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進人（）。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】A37、假定某公司2015年的銷售成本為50萬元，銷售收入為250萬元，年初資產總額為150萬元，年底資產總額為230萬元，則其總資產周轉率約為（）。A.84％B.108％C.83％D.105％【答案】D38、分析銀行優(yōu)質流動性資產的構成及其占總資產的比重，判斷銀行優(yōu)質流動性資產構成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質流動性資產分析中的()。A.結構分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質同類比較【答案】A39、下列不屬于日常情況下商業(yè)銀行流動性來源的是（）。A.不良貸款核銷B.拆入資金和正回購C.發(fā)行債券D.客戶存款增加【答案】A40、假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述中，正確的是（）。A.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險B.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為零C.資產以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3％的國債，當期資金成本為2％，則該交易不存在利率風險【答案】A41、貸款最低定價等于()。A.(資金成本-經營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經營成本+風險成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經營成本-風險成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經營成本-風險成本+資本成本)÷貸款額【答案】B42、市場風險管理中，經濟增加值的計算公式為EVA等于()。A.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率B.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經濟資本×資本預期收益率C.稅后凈利潤-資本成本-稅后凈利潤-經濟資本÷資本預期收益率D.稅后凈利潤+資本成本-稅后凈利潤-經濟資本÷資本預期收益率【答案】B43、（2018年真題）商業(yè)銀行過去籌集的資金由于受到內外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動，從而對商業(yè)銀行的價值產生沖擊并引發(fā)相關損失的可能性被稱為（）。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產減值風險D.投資風險【答案】B44、（2021年真題）關于商業(yè)銀行風險偏好的作用，下列表述錯誤的是（）。A.如果沒有明確的風險偏好，會在銀行內部造成董事會、管理層、不同業(yè)務領域、分支機構對風險的“胃口”迥異B.使銀行追求財務利潤和發(fā)展速度C.明確表達對待風險的態(tài)度有助于在不同利益相關者之間形成一個共同交流的基礎D.明確風險偏好有助于商業(yè)銀行更清楚地認識自身能夠承擔的風險【答案】B45、下列關于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.指計人資產負債表內的業(yè)務所形成的敞口頭寸B.等于表內的即期資產減去即期負債C.包括變化較小的結構性資產或負債D.未到交割日的現貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C46、目前最恰當的聲譽風險管理方法是()。A.采用精確的定量分析方法B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B47、一般在給水管網（）設置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點B.最高點C.集污井等構筑物D.立管【答案】A48、關于風險管理組織中各機構的主要職責，下列說法正確的是（）。A.風險管理部門對商業(yè)銀行的財務活動、經營決策、風險管理和內部控制進行監(jiān)督B.董事會負責組織實施經董事會審核通過的重大風險管理事項，以及在董事會授權范圍內就有關風險管理事項進行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任D.風險管理部門負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內的風險管理體系【答案】D49、（2018年真題）某一國家或地區(qū)的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.低國別風險B.中等國別風險C.較低國別風險D.較高國別風險【答案】B50、下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D多選題（共20題）1、排水管是（）。A.壓力流B.機械流C.重力流D.自動流【答案】C2、下列關于歷史模擬法的說法，正確的有（）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定C.是一種參數方法D.無須分布假定E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律【答案】AD3、行業(yè)風險預警中經濟周期因素主要作用有（）。A.分析宏觀周期與行業(yè)周期的相關性B.判斷宏觀經濟所處階段C.影響某行業(yè)資金供給D.判斷行業(yè)自身的周期性E.影響出口企業(yè)產品出口【答案】ABD4、文明施工要求，場容管理不包括（）。A.建立施工保護措施B.建立文明施工責任制，劃分區(qū)域，明確管理負責人C.施工地點和周圍清潔整齊，做到隨時處理、工完場清D.施工現場不隨意堆垃圾，要按規(guī)劃地點分類堆放，定期處理，并按規(guī)定分類清理【答案】A5、信用風險被認為是最為復雜的風險種類，它的主要形式包括（）。A.利率風險B.違約風險C.結算風險D.匯率風險E.股票風險【答案】BC6、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風險資產，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（）。A.內部評級初級法B.標準法C.高級計量法D.內部評級高級法E.內部模型法【答案】ACD7、考察和分析企業(yè)的非財務因素，主要從()等方面進行分析和判斷。A.行業(yè)風險B.管理層風險C.員工層風險D.生產與經營風險E.宏觀經濟、社會及自然環(huán)境【答案】ABD8、信訪調查的步驟正確的是（）。①事前通知②說明理由③表明身份④實施調查⑤制作筆錄。A.①②③⑤④B.①②③④⑤C.①③②④⑤D.①③②⑤④【答案】C9、外匯敝口分析的特點包括()。A.計算簡便B.敏感度高C.清晰易懂D.忽略了各種匯率變動的相關性E.難以揭示由各幣種匯率變動的相關性所帶來的匯率風險【答案】ACD10、下列關于風險的說法，正確的有()。A.某法人客戶由于破產而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產價值下降，這反映了銀行的國家風險C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失效，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】D11、市場約束的參與方主要包括（）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.其他債權人E.外部中介機構【答案】ABCD12、施工組織設計的編制的流程（）。A.組織編制組，明確負責人B.收集整理編制依據，并鑒別其完整性和真實性C.編制組分工，并明確初稿完成時間D.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議E.工程施工合同、招標投標文件或相關協(xié)議【答案】ABC13、流動性風險預警信號中的融資信號包括（）。A.快速增長資產的主要資金來源為市場大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債券)交易量上升C.所發(fā)行的股票價格下跌D.債權人提前要求兌付而造成支付能力出現不足E.存款大量流失【答案】D14、良好的聲譽風險管理體系的作用包括（）。A.確保產品和服務的溢價水平B.維持客戶和供應商的忠誠度C.增進和投資者的關系D.強化自身的可信度和利益持有者的信心E.吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力【答案】ABCD15、巴塞爾委員會認為商業(yè)銀行公司治理應遵循八大原則，其中包括()。A.商業(yè)銀行應保持公司治理的透明度B.董事會和高級管理層應有效發(fā)揮內部審計部門、外部審計單位