2023年5月證券分析師之發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)題庫檢測試卷B卷附答案

2023年5月證券分析師之發(fā)布證券研究報(bào)告業(yè)務(wù)題庫檢測試卷B卷附答案

單選題（共50題）1、假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，某只股票的β=1．5，市場風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=8％，無風(fēng)險(xiǎn)利率=4％，而某權(quán)威證券分析師指出該股票在一年以內(nèi)可能上漲10％，你是否會(huì)投資該股票（）。A.是，因?yàn)榭剂匡L(fēng)險(xiǎn)之后，該投資顯然劃算B.否，因?yàn)樵摴善钡娘L(fēng)險(xiǎn)大于市場投資組合的風(fēng)險(xiǎn)C.否，因?yàn)樵摴善钡念A(yù)期收益率低于所要求的收益率D.是，因?yàn)槠涫找媛蔬h(yuǎn)高于無風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】C2、以下政策可以擴(kuò)大社會(huì)總需求的是（）。A.提高稅率B.實(shí)行稅收優(yōu)惠C.降低投資支出水平D.減少轉(zhuǎn)移性支出【答案】B3、為了引入戰(zhàn)略投資者而進(jìn)行資產(chǎn)重組的是（）。A.股權(quán)重置B.資產(chǎn)置換C.股權(quán)回購D.交叉持股【答案】A4、負(fù)責(zé)《上市公司行業(yè)分類指引》的具體執(zhí)行，并負(fù)責(zé)上市公司類別變更等日常管理工作和定期報(bào)備對上市公司類別的確認(rèn)結(jié)果的機(jī)構(gòu)是（）。A.中國證監(jiān)會(huì)B.證券交易所C.地方證券監(jiān)管部門D.以上都不是【答案】B5、一國當(dāng)前持有的外匯儲備是以前各期一直到現(xiàn)期為止的（）的累計(jì)結(jié)果。A.國際收支順差B.國際收支逆差C.進(jìn)口總額D.出口總額【答案】A6、貼現(xiàn)債券又被稱為（）。A.保證債券B.貼水債券C.升水債券D.擔(dān)保債券【答案】B7、下列屬于假設(shè)檢驗(yàn)的一般步驟的有（）。A.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】D8、下列表述正確的有（）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C9、股價(jià)的移動(dòng)是有規(guī)律地運(yùn)行的，證券市場中的勝利者往往是在（）采取行動(dòng)而獲得收益的。A.①④B.②③C.①③D.③④【答案】C10、在進(jìn)行獲取現(xiàn)金能力分析時(shí)，所使用的比率包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ【答案】B11、治理通貨膨脹首先要控制需求，緊縮總需求的政策包括（）。A.①②B.①③C.②④D.②③【答案】C12、分析師發(fā)布證券研究報(bào)告相關(guān)業(yè)務(wù)檔案的保存期限自證券研究報(bào)告發(fā)布之日起不少于（）。A.3年B.5年C.1年D.2年【答案】B13、以下哪項(xiàng)不是市場預(yù)期理論的觀點(diǎn)?（）A.利率期限結(jié)構(gòu)完全取決于對未來即期利率的市場預(yù)期B.如果預(yù)期未來即期利率下降，則利率期限結(jié)構(gòu)呈下降趨勢C.投資者并不認(rèn)為長期債券是短期債券的理想替代物D.市場參與者會(huì)按照他們的利率預(yù)期從債券市場的一個(gè)償還期部分自由地轉(zhuǎn)移到另一個(gè)償還期部分【答案】C14、證券研究報(bào)告的功能主要有（）。A.①②④B.①③④C.①②③④D.②④【答案】C15、按付息方式不同.債券的定價(jià)可分為（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】D16、下列方法中屬于調(diào)查研究法的是()。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ【答案】B17、在半強(qiáng)式有效市場中，證券當(dāng)前價(jià)格反映的信息有（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】C18、邁克爾·波特認(rèn)為，一個(gè)行業(yè)內(nèi)存在著五種基本競爭力量，除了潛在入侵者外，還包括（）。A.①②④B.①③④C.①②③D.②③④【答案】C19、在經(jīng)濟(jì)周期的四階段下，大類行業(yè)的板塊輪動(dòng)規(guī)律基本符合投資時(shí)鐘的內(nèi)在邏輯，一般來說，在收縮階段表現(xiàn)較好的是()。A.能源、材料、金融B.工業(yè)、日常消費(fèi)、醫(yī)療保健C.能源、金融、可選消費(fèi)D.醫(yī)療保健、公共事業(yè)、日常消費(fèi)【答案】D20、在供給曲線不變的情況下，需求的變動(dòng)將引起（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅲ.Ⅳ.ⅤC.Ⅰ.ⅢD.Ⅳ.Ⅴ【答案】C21、下列屬于證券公司證券投資咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布證券研究報(bào)告要求的是（）。A.②③④B.③④C.①②③④D.①②【答案】C22、根據(jù)市場中經(jīng)常出現(xiàn)的規(guī)律性現(xiàn)象制定的交易型策略包括（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、ⅢC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】A23、以下為跨期套利的是（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ【答案】C24、以行業(yè)的集中度劃分標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)可以粗分為()。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ【答案】B25、證券市場呈現(xiàn)上升走勢的最有利的經(jīng)濟(jì)背景條件是（）。A.持續(xù)、穩(wěn)定、高速的GDP增長B.高通脹下GDP增長C.宏觀調(diào)控下GDP減速增長D.轉(zhuǎn)折性的GDP變動(dòng)【答案】A26、小波分析在量化投資中的主要作用是（）。A.進(jìn)行波形處理B.進(jìn)行預(yù)測C.進(jìn)行分類D.進(jìn)行量化【答案】A27、影響長期償債能力的其他因素包括（）。A.①②③④B.②③④C.①②④D.①②③【答案】D28、賣出看漲期權(quán)的目的包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.ⅡD.Ⅱ.Ⅳ【答案】A29、以產(chǎn)業(yè)的集中度為劃分標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)可以粗分為（）。A.I、II、III、IVB.I、II、IIIC.III、IVD.I、II【答案】D30、研究報(bào)告質(zhì)量審核應(yīng)當(dāng)涵蓋的內(nèi)容包括（）。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】D31、債券的利率期限結(jié)構(gòu)主要包括（）收益率曲線。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】A32、對看漲期權(quán)而言，下列說法正確的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ【答案】B33、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，證券投資分析師應(yīng)當(dāng)履行的職業(yè)責(zé)任包括了（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.ⅢD.Ⅲ.Ⅳ【答案】B34、下列說法正確的是（）A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅢD.Ⅱ.Ⅳ【答案】B35、按照資本資產(chǎn)定價(jià)模型，影響特定股票期望收益率的因素有（）。A.①②③B.①③④C.①②④D.②③④【答案】A36、對于期貨市場的運(yùn)行而言，套利交易的積極作用體現(xiàn)在（）。A.①②③B.①②③④C.①③④D.②③④【答案】C37、證券投資顧問服務(wù)與分布證券研究報(bào)告的區(qū)別主要體現(xiàn)在（）不同。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A38、下列屬于跨期套俐的有（）。A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.ⅢC.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅳ【答案】C39、量化投資模型存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)，可能來自以下幾個(gè)方面（）。A.②③④⑤B.①②④⑤C.①②③④D.①②③④⑤【答案】D40、下列關(guān)于誤差修正模型的優(yōu)點(diǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）。A.消除了變量可能存在的趨勢因素，從而避免了虛假回歸問題B.消除模型可能存在的多重共線性問題C.所有變量之間的關(guān)系都可以通過誤差修正模型來表達(dá)D.誤差修正項(xiàng)的引入保證了變量水平值的信息沒有被忽視【答案】C41、通貨膨脹是貨幣的一種非均衡狀態(tài)，當(dāng)觀察到（）現(xiàn)象時(shí)，就可以認(rèn)為出現(xiàn)了通貨膨脹。A.某種商品價(jià)格上漲B.有效需求小于有效供給C.一般物價(jià)水平持續(xù)上漲D.太少的貨幣追逐太多的商品【答案】C42、將或有事項(xiàng)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債，列示于資產(chǎn)負(fù)債表上，必須同時(shí)滿足的條件有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B43、證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)布證券研究報(bào)告時(shí)，關(guān)于信息的審慎使用，下列說法正確的有（）。A.Ⅰ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】B44、有價(jià)證券作為虛擬資本的載體，其價(jià)格運(yùn)動(dòng)形式具體表現(xiàn)為（）。A.I、IIIB.II、IVC.I、Ⅲ、IVD.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】C45、以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.Ⅰ.ⅢB.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ【答案】B46、技術(shù)分析是指以（）為研究對象，以判斷市場趨勢并跟隨趨勢的周期性變化來進(jìn)行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。A.市場規(guī)律B.市場特征C.市場行為D.市場價(jià)格【答案】C47、根據(jù)我國《證券業(yè)協(xié)會(huì)證券分析師職業(yè)道德守則》，機(jī)構(gòu)或者其管理人員對從業(yè)人員發(fā)出指令涉嫌違法違規(guī)的，則（）。A.①②③④B.①②C.③④D.①④【答案】