統(tǒng)計預(yù)測與決策和企管培訓(xùn)資料經(jīng)營決策條件分析

統(tǒng)計預(yù)測與決策問題:敏感性分析及其步驟敏感性分析：在決策過程中，分析概率值變化對最優(yōu)方案選擇所產(chǎn)生的影響大小和方向，以及概率變化引起方案變化的臨界點。敏感性分析的步驟：(1)

求出在保持最優(yōu)方案穩(wěn)定的前提下，自然狀態(tài)概率所容許的變動范圍；(2)

衡量用于預(yù)測和估算這些自然狀態(tài)概率的方法，其精度是否能保證所得概率值在此允許的誤差范圍內(nèi)變動；(3)

判斷所做決策的可靠性；問題:廠長（經(jīng)理）評判意見法的優(yōu)缺點優(yōu)點：（1）預(yù)測迅速、及時和經(jīng)濟；（2）可發(fā)揮機體的智慧，使預(yù)測結(jié)果比較準確可靠；（3）無需大量的統(tǒng)計資料更適用于對不可控因素較多的產(chǎn)品進行預(yù)測；

（4）如果市場情況發(fā)生變化，可立即進行修正；缺點：（1）預(yù)測結(jié)果易受到主觀因素影響；（2）預(yù)測結(jié)果一般化；問題:經(jīng)濟時間序列的變化影響有長期趨勢因素、季節(jié)變動因素、周期變動因素、不規(guī)則變動因素等。問題:一元線性回歸模型進行檢驗的指標主要有標準誤差、相關(guān)系數(shù)、可決系數(shù)

。問題:損益矩陣組一般由三部分組成：

？可行方案；

？自然狀態(tài)及其發(fā)生的概率；

？各種行動方案的可能結(jié)果。

把以上三部分內(nèi)容在一個表上表現(xiàn)出來，該表就稱為損益矩陣表。問題:統(tǒng)計決策的原則應(yīng)當遵循以下基本原則：（1）可靠性原則決策必須建立在大量的準確、及時和完整的信息資料基礎(chǔ)上。（2）可行性原則擬定行動方案時，必須從實際出發(fā)認真進行可行性分析。（3）效益最佳原則即通過各方案的分析比較，所選定的行動方案應(yīng)具有較明顯的經(jīng)濟性。（4）合理性原則決策的直接目的是選出合理的方案。上面介紹的只是統(tǒng)計決策的基本原則，除此之外，還有民主性原則、開拓性原則等。問題:統(tǒng)計決策具備的條件？必須具備四個基本條件：

（１）決策目標必須明確；

（２）存在兩個以上的行動方案；

（３）每個行動方案的效果必須是可以計算的；

（４）能夠預(yù)測出影響決策目標的但決策者無法控制的各種情況以及它們發(fā)生的概率。問題:回歸預(yù)測與時間序列預(yù)測精度比較預(yù)測實證研究表明，各類預(yù)測方法之間并不存在明顯優(yōu)劣,只是不同方法具有各自不同的特點；

回歸預(yù)測和時間序列預(yù)測是兩類不同的定量預(yù)測方法，它們根據(jù)不同的角度對經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，回歸預(yù)測注重分析影響預(yù)測對象的各因素所造成的影響，而時間序列預(yù)測則根據(jù)預(yù)測對象本身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測其未來問題:影響預(yù)測誤差大小經(jīng)濟現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在是進行預(yù)測的前提條件。因此，影響預(yù)測誤差

的主要因素有：

（1）模式或關(guān)系的識別錯誤；

（2）模式或關(guān)系的不確定性；

（3）模式或現(xiàn)象之間關(guān)系的變化性問題:關(guān)于預(yù)測精度1、對某一特定經(jīng)濟現(xiàn)象的預(yù)測，系統(tǒng)的預(yù)測分析能提高多少預(yù)測精度?

2、對于某一特定經(jīng)濟現(xiàn)象的預(yù)測,如何才能提高預(yù)測精度?

3、在已知某一經(jīng)濟現(xiàn)象的預(yù)測精度存在提高可能的情況下,如何選擇合適的預(yù)測方法?問題:預(yù)警系統(tǒng)的作用（1）正確評價當前宏觀經(jīng)濟的狀態(tài)，恰當?shù)胤从辰?jīng)濟形勢的冷熱程度，并能承擔短期經(jīng)濟形勢分析的任務(wù)。

（2）能描述宏觀經(jīng)濟運行的軌跡，預(yù)測其發(fā)展趨勢，在重大經(jīng)濟形勢變化或發(fā)生轉(zhuǎn)折前，能及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒決策者要制定合適的政策，防止經(jīng)濟發(fā)生嚴重的衰退或發(fā)生經(jīng)濟過熱。

（3）能及時地反映宏觀經(jīng)濟的調(diào)控效果，判斷宏觀經(jīng)濟調(diào)控措施是否運用恰當，是否起到了平抑經(jīng)濟波動幅度的效果。

（4）有利于企業(yè)的經(jīng)營決策。

（5）有利于改革措施出臺時機的正確決策。問題:擴散指數(shù)的應(yīng)用擴散指數(shù)（1）當0<DIt<50%時，表明上升指標數(shù)小于下降指標數(shù)，經(jīng)濟系統(tǒng)運行于不景氣空間的后期。

（2）當50%<DIt<100%時，表明上升指標數(shù)多于下降指標數(shù)，經(jīng)濟系統(tǒng)運行于景氣空間，隨著向峰值100%逼近，經(jīng)濟越來越熱。

（3）當100%>DIt>50%時，表明上升指標數(shù)仍然多于下降指標數(shù)，經(jīng)濟系統(tǒng)運行于景氣空間后期，經(jīng)濟正在走下坡路，整個經(jīng)濟系統(tǒng)正處于降溫階段。

（4）當50%>DIt>0時，表明經(jīng)濟運行發(fā)生重大轉(zhuǎn)折，上升指標數(shù)小于下降指標數(shù)，經(jīng)濟系統(tǒng)處于全面收縮階段，經(jīng)濟系統(tǒng)進入一個新的不景氣空間前期。問題:景氣階段分類景氣含義：景氣是對經(jīng)濟發(fā)展狀況的一種綜合性描述，用于說明經(jīng)濟的活躍程度。經(jīng)濟景氣是指總體經(jīng)濟呈上升趨勢，經(jīng)濟不景氣是指總體經(jīng)濟呈下滑的發(fā)展趨勢。類別：

（1）古典周期

（2）現(xiàn)代周期按長度：

（1）短：基欽周期

（2）中：尤格拉周期

（3）中長：庫茲涅茨周期

（4）長：康德拉提耶夫周期問題:干預(yù)模型建模的思路和步驟1、利用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立單變量的時間序列模型。然后利用此模型進行外推預(yù)測，得到的預(yù)測值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。

2、將實際值減去預(yù)測值，得到受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果求估干預(yù)影響的參數(shù)。

3、利用排除干預(yù)影響后的全部數(shù)據(jù)，識別與估計出一個單變量的時間序列模型。

4、求出總的干預(yù)分析模型。問題:干預(yù)分析模型的基本形式干預(yù)變量的形式：干預(yù)分析模型的基本變量是干預(yù)變量，有兩種常見的干預(yù)變量。一種是持續(xù)性的干預(yù)變量，表示T時刻發(fā)生以后,一直有影響，這時可以用階躍函數(shù)表示,形式是：

第二種是短暫性的干預(yù)變量，表示在某時刻發(fā)生,僅對該時刻有影響,

用單位脈沖函數(shù)表示，形式是：問題:ARMA模型的基本形式ARMA模型是描述平穩(wěn)隨機序列的最常用的一種模型，基本模型主要有三種：自回歸模型（AR：Auto-regressive）；

移動平均模型（MA：Moving-Average）；

混合模型（ARMA：Auto-regressiveMoving-Average）。關(guān)于該知識點，是第四節(jié)的主要內(nèi)容，望大家注意查看教材和導(dǎo)學(xué)。問題:平穩(wěn)時間序列的含義時間序列{Yt}取自某一個隨機過程，如果此隨機過程的隨機特征不隨時間變化，則稱過程是平穩(wěn)的；如果該隨機過程的隨機特征隨時間變化，則稱過程是非平穩(wěn)的。問題:一次移動平均法的原理一次移動平均方法是收集一組觀察值，計算這組觀察值的均值，利用這一均值作為下一期的預(yù)測值。在移動平均值的計算中包括的過去觀察值的實際個數(shù)，必須一開始就明確規(guī)定。每出現(xiàn)一個新觀察值，就要從移動平均中減去一個最早觀察值，再加上一個最新觀察值，計算移動平均值，這一新的移動平均值就作為下一期的預(yù)測值。問題:自適應(yīng)過濾法的基本原理自適應(yīng)過濾法的基本原理就在于通過其反復(fù)迭代以調(diào)整加權(quán)系數(shù)的過程，“過濾”掉預(yù)測誤差，選擇出“最佳”加權(quán)系數(shù)用于預(yù)測。整個計算過程從選取一組初始加權(quán)系數(shù)開始，然后計算得到預(yù)測值及預(yù)測誤差（預(yù)測值與實際值之差），再根據(jù)一定公式調(diào)整加權(quán)系數(shù)以減少誤差，經(jīng)過多次反復(fù)迭代，直至選擇出“最佳”加權(quán)系數(shù)。由于整個過程與通信工程中過濾傳輸噪聲的過程極為接近，故被稱為“自適應(yīng)過濾法”。問題:龔珀茲曲線模型模型的適用：多用于新產(chǎn)品的研制、發(fā)展、成熟和衰退分析，特別適用于對處在成熟期的商品進行預(yù)測，以掌握市場需求和銷售的飽和量。是預(yù)測各種商品市場容量的一種最佳擬合線。問題:多項式曲線趨勢外推法問題:趨勢外推法的假設(shè)條件1、假設(shè)條件：

（1）假設(shè)事物發(fā)展過沒有跳躍式變化，一般屬于漸進變化。

（2）假設(shè)事物的發(fā)展因素也決定事物未來的發(fā)展，其條件是不變或變化不大。2、趨勢模型的種類（1）多項式曲線預(yù)測模型：

一次（線性）預(yù)測模型

二次（二次拋物線）模型

三次（三次拋物線）模型

n次（n次拋物線）模型

（2）指數(shù)曲線預(yù)測模型：

指數(shù)曲線預(yù)測模型

修正指數(shù)曲線預(yù)測模型

（3）對數(shù)曲線預(yù)測模型：

（4）生長曲線預(yù)測模型：

皮爾曲線預(yù)測模型

龔珀茲曲線預(yù)測模型問題:時間序列可以分解為哪幾個因素？1、長期趨勢因素（T）

2、季節(jié)變動因素（S）

3、周期變動因素（C）（一般無法直接給出，需判斷，也可忽略不計。）

4、不規(guī)則變動因素（I）（不可計量）問題:時間序列預(yù)測的關(guān)鍵是什么？思想：假定時間序列存在某一種數(shù)據(jù)變化模式或某一種組合模式，并會重復(fù)發(fā)生的。因此可以首先識別出這種模式，然后采用外推的方式就可以進行預(yù)測了。關(guān)鍵：

（1）假定數(shù)據(jù)的變化模式（樣式）可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)識別出來抽樣；

（2）決策者所采取的行動對這個時間序列的影響是很小的。時間序列預(yù)測法主要用來對一些環(huán)境因素，或不受決策者控制的因素進行預(yù)測，如宏觀經(jīng)濟情況，就業(yè)水平，某些產(chǎn)品的需求量等。問題:相關(guān)系數(shù)與可決系數(shù)的關(guān)系是什么？相關(guān)系數(shù)與可決系數(shù)的關(guān)系如下幾點：

1、可決系數(shù)是相關(guān)系數(shù)的平方,

r2=R2。

2、可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)可以用來判斷Y與X之間的關(guān)系；

3、如果可決系數(shù)或相關(guān)系數(shù)的值較小，并不能說明Y與X沒有關(guān)系，只能說明他們之間沒有線性關(guān)系。

4、如果可決系數(shù)或相關(guān)系數(shù)的值較大，只能說明這兩個量之間確實存在線性關(guān)系，但是并不一定就是因果關(guān)系，對于因果關(guān)系的認定，只能通過定性分析來解決。

注意，相關(guān)系數(shù)假設(shè)檢驗只能檢驗r=0的情況，而不能檢驗r等于不為0的某個數(shù)。問題:一元線性回歸模型當具有相關(guān)關(guān)系的兩個隨機變量數(shù)據(jù)分布大體上呈線性趨勢時，采用適當?shù)挠嬎惴椒?，找到兩者之間特定的經(jīng)驗公式，即一元線性回歸模型，然后根據(jù)自變量的變化，來預(yù)測因變量的發(fā)展變化。關(guān)于其模型，同學(xué)們可以參看本課件的第三章相關(guān)內(nèi)容。問題:回歸分析法的理解在統(tǒng)計學(xué)意義上，變量之間的非確定性的相關(guān)關(guān)系可以通過統(tǒng)計的方法給出某種函數(shù)表達式，這種處理變量間相關(guān)關(guān)系的方法就是回歸分析法?；貧w分析就是采用統(tǒng)計的方法估計隨機變量Y與X之間的關(guān)系式。

回歸預(yù)測法是通過大量收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在分析變量間非確定性關(guān)系的基礎(chǔ)上，找出變量之間的統(tǒng)計規(guī)律性，運用統(tǒng)計學(xué)中回歸分析的方法，把變量之間的統(tǒng)計規(guī)律性較好的表現(xiàn)出來，運用自變量的數(shù)據(jù)來對因變量進行預(yù)測。問題:德爾菲法的思考德爾菲法，又稱頭腦風(fēng)暴法,它是根據(jù)有專門知識的人的直接經(jīng)驗,采用背對背的通信方式征詢專家小組成員的預(yù)測意見，經(jīng)過幾輪征詢，使專家小組的預(yù)測意見趨于集中，最后做出符合市場未來發(fā)揮在那趨勢的預(yù)測結(jié)論,也稱專家調(diào)查法。問題:定性預(yù)測和定量預(yù)測的關(guān)系定性預(yù)測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單的迅速，省時省費用。其缺點是：易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗和主觀判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述。

定量預(yù)測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度作數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。其缺點在于：比較機械，不易處理有較大波動的資料，更難于事物預(yù)測的變化。定性預(yù)測和定量預(yù)測并不是相互排斥的，而是可以相互補充的，在實際預(yù)測過程中應(yīng)該把兩者正確的結(jié)合起來使用。問題:定性預(yù)測概念定性預(yù)測是指預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識、具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員與專家，根據(jù)已掌握的歷史資料和直觀材料，運用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展做出性質(zhì)和程度上的判斷，然后，再通過一定形式綜合各方面的的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)。問題:兩種預(yù)測的聯(lián)系與區(qū)別

兩者的主要聯(lián)系是：它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象；它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計方法論。兩者的主要區(qū)別是：

從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象，但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，是一種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷。從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛地應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。問題:預(yù)測的概念預(yù)測是根據(jù)事物以往的歷史資料，通過一定的科學(xué)方法與邏輯推理，經(jīng)過定性分析或定量計算探求事物的演變規(guī)律，據(jù)此推測未來事件的發(fā)展趨勢及其結(jié)果。簡言之，預(yù)測就是根據(jù)過去和現(xiàn)在估計未來，預(yù)測未來。統(tǒng)計預(yù)測與決策第一章統(tǒng)計預(yù)測概述一、預(yù)測的概念預(yù)測是根據(jù)事物以往的歷史資料，通過一定的科學(xué)方法與邏輯推理，經(jīng)過定性分析或定量計算探求事物的演變規(guī)律，據(jù)此推測未來事件的發(fā)展趨勢及其結(jié)果。簡言之，預(yù)測就是根據(jù)過去和現(xiàn)在估計未來，預(yù)測未來。二、要素:依據(jù):真實、恰當?shù)膶嶋H資料；基礎(chǔ)：經(jīng)濟理論；手段：數(shù)學(xué)模型，如回歸分析、時間序列分析等；三、預(yù)測的作用：預(yù)測在決策之前，為決策提供依據(jù)，是決策科學(xué)化的前提；行動計劃在決策之后，是預(yù)測、決策實現(xiàn)的橋梁；預(yù)測產(chǎn)生情報和信息，行動計劃和決策消費情報、信息。四、衡量預(yù)測作用大小的因素預(yù)測的作用大小取決于預(yù)測結(jié)果所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益的多少。相關(guān)因素：（1）預(yù)測費用的高低（2）預(yù)測方法的難易程度（3）預(yù)測結(jié)果的精確程度——精度五、預(yù)測方法的分類定性預(yù)測法：邏輯判斷為主，適用于缺乏歷史統(tǒng)計資料的時間/趨勢轉(zhuǎn)折分析。定量預(yù)測法：回歸預(yù)測法——變量與變量之間相互關(guān)聯(lián)，可以是因果關(guān)系，也可以僅具有相關(guān)關(guān)系。時間序列預(yù)測法——變量隨時間變化，用歷史資料建立模型外推。近期預(yù)測1個月以內(nèi)短期預(yù)測1～3個月中期預(yù)測3個月~2年長期預(yù)測2年以上預(yù)測按內(nèi)容劃分：經(jīng)濟預(yù)測、科學(xué)預(yù)測、政治預(yù)測、社會預(yù)測（人口、就業(yè)、生活方式）、軍事預(yù)測…。六、統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟預(yù)測的主要區(qū)別（1）研究的對象不同；（2）研究的領(lǐng)域不同：七、預(yù)測方法選擇應(yīng)考慮的因素：合適性、費用性、精確性。八、預(yù)測的原則：（1）連貫原則：事物的發(fā)展是按照一定的規(guī)律進行的，在其發(fā)展過程中，這種規(guī)律貫徹始終，不應(yīng)受到破壞，它的未來發(fā)展與其過去和現(xiàn)在的發(fā)展沒有根本的不同。（2）類推原則：事物必須有某種結(jié)構(gòu)，其升降起伏變動不是雜亂無章的，而是有章可循的。九、預(yù)測的作用：預(yù)測在決策之前，為決策提供依據(jù)，是決策科學(xué)化的前提；行動計劃在決策之后，是預(yù)測、決策實現(xiàn)的橋梁；預(yù)測產(chǎn)生情報和信息，行動計劃和決策消費情報、信息。十、統(tǒng)計預(yù)測統(tǒng)計預(yù)測不僅適用于對經(jīng)濟現(xiàn)象的預(yù)測，而且被廣泛應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。P2第二章定性預(yù)測法一、定性預(yù)測的概念及特點定性預(yù)測的概念：利用直觀材料，依靠管理者個人的經(jīng)驗和綜合分析能力，對未來的發(fā)展方向和趨勢做出推斷。直觀簡單，適應(yīng)性強。特點著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預(yù)測，主要憑借人的經(jīng)驗以及分析判斷能力。著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點進行預(yù)測。適用于：宏觀經(jīng)濟形式的發(fā)展、市場總體形勢的演變、企業(yè)的未來發(fā)展方向、經(jīng)營環(huán)境分析和戰(zhàn)略決策等。二、德爾菲預(yù)測方法的特點：反饋性、匿名性、統(tǒng)計性三、德爾菲法的優(yōu)缺點優(yōu)點不受地區(qū)人員的限制，應(yīng)用廣泛、費用較低，可以加快預(yù)測速度和節(jié)約預(yù)測費用；可以獲得各種不同但有價值的觀點和意見；適用:適用于長期預(yù)測和對新產(chǎn)品的預(yù)測。在歷史資料不足或不可測因素較多時尤為適用。缺點:預(yù)測結(jié)果受主觀認識制約，取決于專家的學(xué)識、經(jīng)驗、心理狀態(tài)和對預(yù)測問題感興趣的程度；如果所預(yù)測的產(chǎn)品或顧客群分散于不同地區(qū)，預(yù)測可能不可靠；責任比較分散；四、主觀概率P12主觀概率是人們根據(jù)某幾次經(jīng)驗結(jié)果所作的主觀判斷的量度。即人們根據(jù)某幾次經(jīng)驗結(jié)果，對事物變化做出主觀判斷，估算事物變化的概率，并據(jù)此對事物未來進行預(yù)測的方法。在不確定的外界狀態(tài)下，不確定性事件一般不能在相同的條件下重復(fù)試驗，而是決策者在掌握的信息條件下，根據(jù)他的認識水平，對有關(guān)事件發(fā)生的主觀信任程度，所以稱為主觀概率或個人概率。五、情景預(yù)測法20世紀70年代興起的一種預(yù)測技術(shù)，又稱劇本描述法。對將來的情景作出預(yù)測的一種方法。它把研究對象分為主題和環(huán)境，通過對環(huán)境的研究，識別影響主題發(fā)展的外部因素，模擬外部因素可能發(fā)生的多種交叉情景以預(yù)測主題發(fā)展的各種可能前景。特點：（1）適用范圍廣，不受任何條件的限制；（2）考慮周全、靈活；（3）定性分析與定量分析相結(jié)合；（4）便于發(fā)現(xiàn)未來可能出現(xiàn)的難題；情景預(yù)測法就是為了彌補定性、定量預(yù)測方法存在的不足，可運用定性定量相結(jié)合對未來進行預(yù)測。P22情景預(yù)測法的主要特點體現(xiàn)在定性、定量分析的結(jié)合。P23六、廠長（經(jīng)理）評判意見法企業(yè)的總負責人把企業(yè)的中層管理人員以及熟悉市場情況的各種人員召集到一起，讓他們對未來的市場發(fā)展形式或企業(yè)的某一重大決策問題發(fā)表意見，作出判斷。然后將各種意見匯總，進行分析研究和綜合處理，最后得出預(yù)測結(jié)果。優(yōu)點：（1）迅速、及時、經(jīng)濟；（2）發(fā)揮集體的智慧，預(yù)測結(jié)果比較準確可靠；（3）不需要大量的統(tǒng)計資料，適合于不可控因素較多的產(chǎn)品；（4）方便修正。缺點：（1）容易受主觀因素影響；（2）對市場狀況了解不細（市場變化、顧客期望），預(yù)測結(jié)構(gòu)較一般化，不精確；七.定性預(yù)測及其特點P8定性預(yù)測：預(yù)測者依靠熟悉業(yè)務(wù)知識，具有豐富經(jīng)驗和綜合分析能力的人員和專家，根據(jù)已掌握的歷史和直觀的材料，運用個人的經(jīng)驗和分析判斷能力，對事物的未來發(fā)展做出性質(zhì)和程度上的判斷。然后，再通過一定的形式綜合各方面的意見，作為預(yù)測未來的主要依據(jù)。定性預(yù)測的特點：著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預(yù)測，主要憑借人的經(jīng)驗和分析判斷能力。著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點進行預(yù)測。第三章回歸預(yù)測法一、一元線性回歸預(yù)測法當具有相關(guān)關(guān)系的兩個隨機變量數(shù)據(jù)分布大體上呈線性趨勢時，采用適當?shù)挠嬎惴椒?，找到兩者之間特定的經(jīng)驗公式，即一元線性回歸模型，然后根據(jù)自變量的變化，來預(yù)測因變量的發(fā)展變化。一元線性回歸預(yù)測法是在成對的兩變量數(shù)據(jù)分布大體上呈直線趨勢時，通過適當?shù)挠嬎惴椒ǎ勺兞恐g特定的經(jīng)驗公式。P35在運用一元線性回歸模型預(yù)測時，對剩余殘差項要求具備有為常數(shù)的特性。P35二、檢驗標準誤差回歸直線即估計值與因變量（觀察值）之間的平均平方誤差?？蓻Q系數(shù)衡量因變量與自變量關(guān)系密切程度的指標，取值0～1之間?？蓻Q系數(shù)表明，在Y與X的關(guān)系中，可以利用回歸方程解釋的部分所占的百分比，顯然其數(shù)值越大，Y與X的關(guān)系越確定。三、相關(guān)分析相關(guān)分析著重考慮的是隨機變量Y與X之間的相關(guān)程度（相關(guān)系數(shù)）與相關(guān)方式（方向、系數(shù)），其分析結(jié)果就是兩個變量之間的相關(guān)系數(shù)。相關(guān)分析與回歸分析是緊密結(jié)合的，常常一起使用。一般說來，采用相關(guān)分析確定變量之間是否確實有相關(guān)關(guān)系存在，如果存在，則用回歸分析求出變量之間的定量關(guān)系表達式。在回歸分析中，通常稱我們感興趣的變量，或需要估計的量為因變量，記為y?；貧w預(yù)測法是通過大量收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在分析變量間非確定性關(guān)系的基礎(chǔ)上，找出變量之間的統(tǒng)計規(guī)律性，運用統(tǒng)計學(xué)中回歸分析的方法，把變量之間的統(tǒng)計規(guī)律性較好的表現(xiàn)出來，運用自變量的數(shù)據(jù)來對因變量進行預(yù)測。四、回歸模型參數(shù)b0和b1的估計模型中的b0、b1需要通過樣本觀察值(xi，yi)來進行估計。假設(shè)樣本容量為n→n對觀察值（xi，yi），則b0、b1的估計值為:五、參數(shù)估計的要求：利用數(shù)學(xué)模型對未來進行預(yù)測時，必須對模型中的一些參數(shù)進行估計。對參數(shù)的估計是通過對實際觀測值的運用，構(gòu)建估計量來完成的。而一個有效的估計量應(yīng)滿足一致性、無偏性以及有效性要求。P36六、預(yù)測誤差檢驗在利用回歸方法進行預(yù)測時，必須對預(yù)測誤差進行檢驗。其中檢驗指標標準誤差的計算公式為:P37七、預(yù)測置信區(qū)間利用回歸模型預(yù)測時，需給出一個在一定概率保證程度下的預(yù)測置信區(qū)間，則在小樣本條件下，更為精確的置信區(qū)間計算公式為置信區(qū)間為:P41八、擬合優(yōu)度指標利用回歸模型進行預(yù)測時，必須作估計量與因變量之間的擬合優(yōu)度檢驗。而屬于擬合優(yōu)度指標的是標準誤差、可決系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。P44九、廠長（經(jīng)理）評判意見預(yù)測法的優(yōu)缺點P17優(yōu)點：（1）迅速、及時和經(jīng)濟；（2）可發(fā)揮集體的智慧，使預(yù)測結(jié)果比較準確可靠；（3）不需要大量的統(tǒng)計資料，更適用于對不可控因素較多的產(chǎn)品進行預(yù)測；（4）如果市場情況發(fā)生變化，可及時進行修正；缺點：（1）預(yù)測結(jié)果易受主觀因素影響；（2）預(yù)測結(jié)果比較一般；十、D—W值是檢驗回歸模型剩余項是否存在自相關(guān)的一種有效方法。在實際檢驗中，對于不同顯著性水平α下的D—W值上限和下限，實際D—W值小于等于2時，若出現(xiàn)dw，則認為存在自相關(guān)。P40十一、在利用回歸模型進行預(yù)測時，需要確定一定置信水平下的預(yù)測置信區(qū)間，在小樣本情形下，近似的置信區(qū)間計算公式為：P41十二、在社會經(jīng)濟中，變量之間并不都是呈線性關(guān)系。因而，需要配選適當類型的曲線以實現(xiàn)對實際情況的擬合。常見的曲線有冪函數(shù)曲線、指數(shù)函數(shù)曲線、拋物線函數(shù)曲線等。P52十一、在利用回歸模型進行預(yù)測時，需要確定一定置信水平下的預(yù)測置信區(qū)間，在小樣本情形下，近似的置信區(qū)間計算公式為：P41十二、在社會經(jīng)濟中，變量之間并不都是呈線性關(guān)系。因而，需要配選適當類型的曲線以實現(xiàn)對實際情況的擬合。常見的曲線有冪函數(shù)曲線、指數(shù)函數(shù)曲線、拋物線函數(shù)曲線等。P52第四章時間序列分解法與趨勢分析法一、趨勢外推法模型選擇在對趨勢模型進行選擇時，主要使用的方法是圖形識別法、差分計算法。P68二、經(jīng)濟時間序列的影響因素經(jīng)濟時間序列的變化受多種因素影響，但總體上可將影響因素分為長期變動因素、季節(jié)變動因素、周期變動因素以及不規(guī)則變動因素。P61三、指數(shù)曲線模型在趨勢外推預(yù)測法中，如果時間各期數(shù)值的一階差比率大致相等時，就可以配選指數(shù)曲線模型進行預(yù)測。P77四、時間序列分解P61反映經(jīng)濟現(xiàn)象，如需求或銷量，在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，可以在一個相當長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。時間序列的分解長期趨勢因素（T）：反映經(jīng)濟現(xiàn)象，如需求或銷量，在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，可以在一個相當長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。季節(jié)變動因素（S）經(jīng)濟現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動。自然季節(jié)影響所形成的波動。工作時間規(guī)律——商場周末銷售周期變動因素（C）：也稱循環(huán)變動因素，是各種經(jīng)濟因素影響形成的上下起伏不定的波動。不規(guī)則變動因素（I）：隨機變動因素，各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則波動，如人為因素、政府行為……五、修正指數(shù)曲線模型P79～P83如果新產(chǎn)品進入市場后，呈現(xiàn)出初期迅速增長，隨后逐漸降低增長速度，而增長量的環(huán)比速度又大體上各期相等，最后發(fā)展水平趨于一個正數(shù)的極限常數(shù)。對于這種發(fā)展趨勢，最理想的描述工具是修正指數(shù)曲線模型。六、龔珀茲曲線P84在多元回歸預(yù)測模型中，龔珀茲曲線特別適用于對處于成熟期的商品進行預(yù)測。一般情況下，由于商品都要經(jīng)歷市場進入、銷量快速增長、市場飽和以及銷量下降幾個階段，因此龔珀茲曲線是預(yù)測各種商品市場容量的最佳擬合線。P87七、趨勢外推法的實質(zhì)P67趨勢外推法的實質(zhì)就是利用某種函數(shù)分析描述預(yù)測對象某一參數(shù)的發(fā)展趨勢。八、趨勢外推法及其假設(shè)條件P67趨勢外推法：當有理由相信某種趨勢能夠延伸到未來時，賦予變量所需的值，就可以得到相應(yīng)時刻的時間序列未來值。兩個假設(shè)條件：假設(shè)事物發(fā)展過程沒有跳躍式變化，一般屬于漸進變化；假設(shè)事物的發(fā)展因素也決定事物未來的發(fā)展，其條件不變或變化不大；九、時間序列分解模型P62時間序列Y可以表示為長期趨勢（T）、季節(jié)變動（S）、周期變動（C）和不規(guī)則變動（I）四個因素的函數(shù)，即：YT=F（TT，ST，CT，IT）較常用的模型有：加法模型YT=TT+ST+CT+IT乘法模型YT=TT·ST·CT·IT——應(yīng)用較廣泛在乘法模型中，時間序列值Y和長期趨勢用絕對數(shù)表示，季節(jié)變動S、周期變動C和不規(guī)則變動I用相對數(shù)（百分數(shù)）表示十、曲線擬合優(yōu)度分析曲線擬合優(yōu)度分析將各種曲線擬合預(yù)測的標準誤差進行比較，誤差小者為最優(yōu)擬合，其基礎(chǔ)為假定過去的形態(tài)將延續(xù)到將來。但這種方法僅給出了曲線對以往數(shù)據(jù)進行擬合的效果，而未回答該形態(tài)是否將延續(xù)到將來。預(yù)測者須利用已獲得的有關(guān)時間序列的全部信息，確定過去的變動形態(tài)延續(xù)到將來的可能性，同時也必須考慮環(huán)境和經(jīng)濟中出現(xiàn)干擾的可能性及這些干擾對序列的影響。各種曲線擬合優(yōu)度比較預(yù)測期越長，上述分析越重要。十一、回歸預(yù)測與時間序列預(yù)測精度的比較預(yù)測實證研究表明，各類預(yù)測方法之間并不存在明顯優(yōu)劣,只是不同方法具有各自不同的特點；回歸預(yù)測和時間序列預(yù)測是兩類不同的定量預(yù)測方法，它們根據(jù)不同的角度對經(jīng)濟現(xiàn)象進行預(yù)測，回歸預(yù)測注重分析影響預(yù)測對象的各因素所造成的影響，而時間序列預(yù)測則根據(jù)預(yù)測對象本身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測其未來。第五章時間序列平滑預(yù)測法一、一次指數(shù)平滑法P99模型指數(shù)平滑法實際上是從移動算術(shù)平均法演變而來的，它的優(yōu)點是不需要保留較多的歷史數(shù)據(jù)，只要有最近一期的實際觀測值和這期的預(yù)測誤差值就可以對未來時期進行海預(yù)測。在時間序列指數(shù)平滑預(yù)測模型中，當平滑常熟α取值較大時，預(yù)測值較快反映出時間序列的實際變化。平滑預(yù)測模型中,指數(shù)平滑系數(shù)α的取值決定了修正值的取舍，若α接近于1時，則新的預(yù)測值將包含前一期預(yù)測誤差的全部修正值。一次指數(shù)滑動平均法只適合于水平樣式的數(shù)據(jù)（平穩(wěn)序列），如果歷史數(shù)據(jù)中存在明顯的上升或下降趨勢，或者有季節(jié)性波動則這種方法是不適用的。因此它只能用來對一些變化平衡或緩慢量進行預(yù)測，如對需求量穩(wěn)定的商品的銷量進行預(yù)測。二、二次指數(shù)平滑P104當時間序列具有明顯的線性變化趨勢時，在大多數(shù)情況下，更適于使用二次指數(shù)平滑進行預(yù)測。三、溫特線性與季節(jié)性指數(shù)平滑法P110溫特線性與季節(jié)性指數(shù)平滑法適用于既有傾向性變動，又有季節(jié)性變動的時間進行預(yù)測。四、a值的選擇在指數(shù)平滑法中以前的數(shù)據(jù)作用是逐步衰減的，或者說老的數(shù)據(jù)被逐漸地遺忘。α值越大，數(shù)據(jù)衰減地越快，就像在移動平均法中使用的數(shù)據(jù)越少。這是因為在方程中老的平均值被乘以（1-α），因此老的數(shù)據(jù)的權(quán)值隨著α的增大而迅速衰減。也就是說，越是大的α，在預(yù)測中老數(shù)據(jù)影響越小。a值越小，均方差越小?！D尋找最佳a值，使均方差最小。五、平滑與響應(yīng)α值越小，平均值越平滑（減少波動），而增大α值會導(dǎo)致平均值對新數(shù)據(jù)的響應(yīng)更快。平滑與響應(yīng)是矛盾的，但他們有各自的優(yōu)點。第六章自適應(yīng)過濾法一、自適應(yīng)過濾法概述自適應(yīng)過濾法的基本原理就在于通過其反復(fù)迭代以調(diào)整加權(quán)系數(shù)的過程，“過濾”掉預(yù)測誤差，選擇出“最佳”加權(quán)系數(shù)用于預(yù)測。整個計算過程從選取一組初始加權(quán)系數(shù)開始，然后計算得到預(yù)測值及預(yù)測誤差（預(yù)測值與實際值之差），再根據(jù)一定公式調(diào)整加權(quán)系數(shù)以減少誤差，經(jīng)過多次反復(fù)迭代，直至選擇出“最佳”加權(quán)系數(shù)。由于整個過程與通信工程中過濾傳輸噪聲的過程極為接近，故被稱為“自適應(yīng)過濾法”。二、自適應(yīng)過濾法的優(yōu)點方法簡單易行，可采用標準程序上機運算。需要數(shù)據(jù)量較少。約束條件較少。具有自適應(yīng)性，它能自動調(diào)整權(quán)數(shù)，是一種可變系數(shù)的模型。在原始數(shù)據(jù)的基本模式比較復(fù)雜時，則使用自適應(yīng)過濾法可以獲得優(yōu)于其它預(yù)測方法的預(yù)測結(jié)果。P116三、應(yīng)用準則自適應(yīng)過濾法主要適用于水平的數(shù)據(jù)，對于有線性趨勢的數(shù)據(jù)，可以應(yīng)用差分的方法來消除數(shù)據(jù)的趨勢。當數(shù)據(jù)的波動較大時，在調(diào)整權(quán)數(shù)之前，對原始數(shù)據(jù)值做標準化處理，可以加快調(diào)整速度，使權(quán)數(shù)迅速收斂于“最佳”的一組權(quán)數(shù)，并可使學(xué)習(xí)常數(shù)k的最佳值近似于1/p，從而使自適應(yīng)過濾法更為有效。第七章平穩(wěn)時間序列預(yù)測法一、基本思想將預(yù)測對象隨時間推移而形成的數(shù)據(jù)序列視為一個隨機序列，即除去個別的因偶然原因引起的觀測值外，時間序列是一組依賴于時間t的隨機變量。這組隨機變量所具有的依存關(guān)系或自相關(guān)性表征了預(yù)測對象發(fā)展的延續(xù)性，而這種自相關(guān)性一旦被相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型描述出來，就可以從時間序列的過去值及現(xiàn)在值預(yù)測未來的值。二、平穩(wěn)時間序列設(shè)時間序列取自某一隨機過程，如果此隨機過程地隨機特征不隨時間變化，則這一隨機過程屬于平穩(wěn)時間序列。P129序列取自某一個隨機過程，則稱：過程是平穩(wěn)的——隨機過程的隨機特征不隨時間變化而變化；過程是非平穩(wěn)的——隨機過程的隨機特征隨時間變化而變化；三、協(xié)整關(guān)系如果兩個變量或多個非平穩(wěn)的變量序列，其線性組合后的序列呈平穩(wěn)性，則可稱這些變量序列間有協(xié)整關(guān)系存在。P141四、ARMA模型P151ARMA模型是描述平穩(wěn)隨機序列的最常用的一種模型。ARMA（pq）模型的參數(shù)的精估計一般采用極大似然估計。五、ARMA模型的三種基本形式：自回歸模型（AR：Auto-regressive）；移動平均模型（MA：Moving-Average）；混合模型（ARMA：Auto-regressiveMoving-Average六、時間序列進行特性分析在對時間序列進行特性分析時，需要重點考慮時間序列存在的多種因素，而其中季節(jié)性更為重要。P156七、自相關(guān)分析自相關(guān)分析法是進行時間序列分析的有效方法，它簡單易行,較為直觀，根據(jù)繪制的自相關(guān)分析圖和偏自相關(guān)分析圖，我們可以初步地識別平穩(wěn)序列的模型類型和模型階數(shù)。利用自相關(guān)分析法可以測定時間序列的隨機性和平穩(wěn)性，以及時間序列的季節(jié)性。自相關(guān)：描述的同一個變量在不同時間之間的相關(guān)關(guān)系。第八章干預(yù)分析模型預(yù)測法一、干預(yù)的含義：時間序列經(jīng)常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為干預(yù)。二、研究干預(yù)分析的目的：從定量分析的角度來評估政策干預(yù)或突發(fā)事件對經(jīng)濟環(huán)境和經(jīng)濟過程的具體影響。三、干預(yù)變量的形式P171干預(yù)分析模型的基本變量是干預(yù)變量，則屬于在某一時刻T（或)以后一直產(chǎn)生影響的持續(xù)性變量的是:干預(yù)分析模型的基本變量是干預(yù)變量，有兩種常見的干預(yù)變量。一種是持續(xù)性的干預(yù)變量，表示T時刻發(fā)生以后,一直有影響，這時可以用階躍函數(shù)表示,形式是第二種是短暫性的干預(yù)變量，表示在某時刻發(fā)生,僅對該時刻有影響,用單位脈沖函數(shù)表示，形式是：四、干預(yù)事件的基本類型干預(yù)事件雖然多種多樣，但按其影響的形式，歸納起來基本上有四種類型：干預(yù)事件的影響突然開始，長期持續(xù)下去；干預(yù)事件的影響逐漸開始，長期持續(xù)下去；干預(yù)事件突然開始，產(chǎn)生暫時的影響；干預(yù)事件逐漸開始，產(chǎn)生暫時的影響；五、干預(yù)模型建模的思路：利用干預(yù)影響產(chǎn)生前的數(shù)據(jù)，建立一個單變量的時間序列模型。然后利用此模型進行外推預(yù)測，得到的預(yù)測值，作為不受干預(yù)影響的數(shù)值。最后將實際值減去預(yù)測值，得到的是受干預(yù)影響的具體結(jié)果，利用這些結(jié)果可以求估干預(yù)模型的參數(shù)。第九章景氣預(yù)測法一、景氣和景氣分析景氣：景氣是對經(jīng)濟發(fā)展狀況的一種綜合性描述，用于說明經(jīng)濟的活躍程度。經(jīng)濟景氣是指總體經(jīng)濟呈上升趨勢，經(jīng)濟不景氣是指總體經(jīng)濟呈下滑的發(fā)展趨勢。景氣指標：經(jīng)濟的景氣狀態(tài)，是通過一系列經(jīng)濟指標來描述的，稱為景氣指標。景氣指標是從眾多的經(jīng)濟指標中挑選出來的，分為先行指標、同步指標和滯后指標三類。二、景氣循環(huán)P186景氣循環(huán)又稱經(jīng)濟周期，一個標準的經(jīng)濟周期包括擴張與收縮。三、我國國民經(jīng)濟景氣狀態(tài)先行指標P188反映我國國民經(jīng)濟景氣狀態(tài)先行指標的是外貿(mào)出口創(chuàng)匯。四、景氣指標P189經(jīng)濟的景氣狀態(tài)是通過一系列經(jīng)濟指標來描述的，這些指標參照基準循環(huán)，景氣指標可分為先行指標、同步指標和滯后指標。五、合成指數(shù)P194合成指數(shù)又稱綜合指數(shù)。它的計算方法是先求出每個指標的對稱變化率；然后，求出先行、同步和滯后三組指標的組內(nèi)、組間平均變化率，使得三類指標可比；最后，以某年為基年，計算出其余年份各月（季）的（相對）指數(shù)。先計算出每個指標的對稱變化率，然后再求出先行、同步和滯后三組指標組內(nèi)、組間平均變化率。最后，以某年為基年，計算出其余年份各月（季）的相對指標屬于綜合指數(shù)。六、預(yù)警系統(tǒng)的作用P197（1）正確評價當前宏觀經(jīng)濟的狀態(tài)，恰當?shù)胤从辰?jīng)濟形勢的冷熱程度，并能承擔短期經(jīng)濟形勢分析的任務(wù)。（2）能描述宏觀經(jīng)濟運行的軌跡，預(yù)測其發(fā)展趨勢，在重大經(jīng)濟形勢變化或發(fā)生轉(zhuǎn)折前，能及時發(fā)出預(yù)警信號，提醒決策者要制定合適的政策，防止經(jīng)濟發(fā)生嚴重的衰退或發(fā)生經(jīng)濟過熱。（3）能及時地反映宏觀經(jīng)濟的調(diào)控效果，判斷宏觀經(jīng)濟調(diào)控措施是否運用恰當，是否起到了平抑經(jīng)濟波動幅度的效果。（4）有利于企業(yè)的經(jīng)營決策。（5）有利于改革措施出臺時機的正確決策。第十章灰色預(yù)測法一、灰色預(yù)測的概念（1）灰色系統(tǒng)、白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)白色系統(tǒng)是指一個系統(tǒng)的內(nèi)部特征是完全已知的，即系統(tǒng)的信息是完全充分的。黑色系統(tǒng)是指一個系統(tǒng)的內(nèi)部信息對外界來說是一無所知的，只能通過它與外界的聯(lián)系來加以觀測研究?；疑到y(tǒng)內(nèi)的一部分信息是已知的，另一部分信息是未知的，系統(tǒng)內(nèi)各因素間有不確定的關(guān)系。（2）灰色預(yù)測法灰色預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法?；疑A(yù)測是對既含有已知信息又含有不確定信息的系統(tǒng)進行預(yù)測，就是對在一定范圍內(nèi)變化的、與時間有關(guān)的灰色過程進行預(yù)測?；疑A(yù)測通過鑒別系統(tǒng)因素之間發(fā)展趨勢的相異程度，即進行關(guān)聯(lián)分析，并對原始數(shù)據(jù)進行生成處理來尋找系統(tǒng)變動的規(guī)律，生成有較強規(guī)律性的數(shù)據(jù)序列，然后建立相應(yīng)的微分方程模型，從而預(yù)測事物未來發(fā)展趨勢的狀況?；疑A(yù)測法用等時距觀測到的反映預(yù)測對象特征的一系列數(shù)量值構(gòu)造灰色預(yù)測模型，預(yù)測未來某一時刻的特征量，或達到某一特征量的時間。二、灰色預(yù)測的四種常見類型灰色時間序列預(yù)測：即用觀察到的反映預(yù)測對象特征的時間序列來構(gòu)造灰色預(yù)測模型，預(yù)測未來某一時刻的特征量，或達到某一特征量的時間?；冾A(yù)測：即通過灰色模型預(yù)測異常值出現(xiàn)的時刻，預(yù)測異常值什么時候出現(xiàn)在特定時區(qū)內(nèi)。系統(tǒng)預(yù)測：通過對系統(tǒng)行為特征指標建立一組相互關(guān)聯(lián)的灰色預(yù)測模型，預(yù)測系統(tǒng)中眾多變量間的相互協(xié)調(diào)關(guān)系的變化。拓撲預(yù)測：將原始數(shù)據(jù)作曲線，在曲線上按定值尋找該定值發(fā)生的所有時點，并以該定值為框架構(gòu)成時點數(shù)列，然后建立模型預(yù)測該定值所發(fā)生的時點。三、模型檢驗P207灰色預(yù)測檢驗一般包括殘差檢驗、關(guān)聯(lián)度檢驗和后驗差檢驗。四、數(shù)據(jù)處理方式灰色系統(tǒng)常用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種。累加：累加是將原始序列通過累加得到生成列。累減：原始序列前后兩個數(shù)據(jù)相減，得到累減生成列第十一章狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波一、狀態(tài)空間模型狀態(tài)空間模型是動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。狀態(tài)空間模型包括兩個模型：一是狀態(tài)方程模型，反映動態(tài)系統(tǒng)在輸入變量作用下在某時刻所轉(zhuǎn)移到的狀態(tài)；二是輸出或量測方程模型，它將系統(tǒng)在某時刻的輸出和系統(tǒng)的狀態(tài)及輸入變量聯(lián)系起來。狀態(tài)空間模型是動態(tài)時域模型，該模型是以隱含的時間為自變量，對未來事物發(fā)展變化進行動態(tài)預(yù)測。P224二、狀態(tài)空間模型分類狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同分為：（1）確定性狀態(tài)空間模型；（2）隨機性狀態(tài)空間模型；狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為：（1）離散空間狀態(tài)模型；（2）連續(xù)空間狀態(tài)模型；狀態(tài)空間模型按所描述的動態(tài)系統(tǒng)分為：（1）線性的與非線性的；（2）時變的與時不變的；三、卡爾曼濾波的意義P234卡爾曼濾波的實質(zhì)是由量測值重構(gòu)系統(tǒng)的狀態(tài)向量。它以“預(yù)測—實測—修正”的順序遞推，根據(jù)系統(tǒng)的量測值來消除隨機干擾，再現(xiàn)系統(tǒng)的狀態(tài)，或根據(jù)系統(tǒng)的量測值從被污染的系統(tǒng)中恢復(fù)系統(tǒng)的本來面目?？柭鼮V波的實質(zhì)是一種最優(yōu)遞推數(shù)據(jù)處理算法。四、方法評價P235狀態(tài)空間的特點1.狀態(tài)空間模型不僅能反映系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)，而且能揭示系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)與外部的輸入和輸出變量的聯(lián)系。2.狀態(tài)空間模型將多個變量時間序列處理為向量時間序列，這種從變量到向量的轉(zhuǎn)變更適合解決多輸入輸出變量情況下的建模問題。3.狀態(tài)空間模型能夠用現(xiàn)在和過去的最小信息形式描述系統(tǒng)的狀態(tài)，因此，它不需要大量的歷史數(shù)據(jù)資料，既省時又省力。狀態(tài)空間局限性狀態(tài)空間表示一般是基于馬爾科夫特性，這就意味著給定系統(tǒng)的現(xiàn)在狀態(tài)，則要求系統(tǒng)的將來與過去獨立。如果一個系統(tǒng)不滿足馬爾科夫特性，就不適合用狀態(tài)空間模型。第十二章預(yù)測精度測定與預(yù)測評價一、預(yù)測精度預(yù)測精度是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實際值擬合程度的優(yōu)劣。如何提高預(yù)測精度是預(yù)測研究的一項重要任務(wù)。不過，對預(yù)測用戶而言，過去的預(yù)測精度毫無價值，只有預(yù)測未來的精確度才是最重要的。二、未來的可預(yù)測性P240未未來的可預(yù)測性是影響預(yù)測效果好壞的重要因素，由于受各種因素的影響，經(jīng)濟現(xiàn)象的可測性明顯低于自然現(xiàn)象的可預(yù)測性。在經(jīng)濟預(yù)測中，不同的經(jīng)濟現(xiàn)象的可預(yù)測性也存在極大的差別。三、影響經(jīng)濟現(xiàn)象可預(yù)測性的因素影響經(jīng)濟現(xiàn)象可預(yù)測性的因素大致歸類為總體的大??；總體的同質(zhì)性；需求彈性；競爭的激烈程度等。四、回歸預(yù)測與時間序列預(yù)測的比較P244預(yù)測實證研究表明，各類預(yù)測方法之間并不存在明顯優(yōu)劣,只是不同方法具有各自不同的特點；回歸預(yù)測與時間序列預(yù)測是兩類不同的定量預(yù)測方法。時間序列預(yù)測是根據(jù)預(yù)測對象本身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來；回歸預(yù)測則是注重分析影響預(yù)測對象的各因素所造成的影響。五、影響預(yù)測誤差大小的因素經(jīng)濟現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在是進行預(yù)測的前提條件。因此，影響預(yù)測誤差的主要因素有：模式或關(guān)系的識別錯誤；模式或關(guān)系的不確定性；模式或現(xiàn)象之間關(guān)系的變化性；六、測定預(yù)測精度的方法平均誤差和平均絕對誤差；平均絕對誤差；平均相對誤差和平均相對誤差絕對值；預(yù)測誤差的方差和標準差；預(yù)測誤差的方差比平均絕對誤差或平均相對誤差絕對值能更好地衡量預(yù)測的精確度。因此，在衡量預(yù)測誤差的指標中，具有較好效果的指標是方差。七、預(yù)測精度的幾類典型問題P237對某一特定經(jīng)濟現(xiàn)象的預(yù)測，系統(tǒng)的預(yù)測分析能提高多少預(yù)測精度?對于某一特定經(jīng)濟現(xiàn)象的預(yù)測,如何才能提高預(yù)測精度?在已知某一經(jīng)濟現(xiàn)象的預(yù)測精度存在提高可能的情況下,如何選擇合適的預(yù)測方法?八、組合預(yù)測模型的主要模式P249～P250模式一：線性組合模型；模式二：最優(yōu)線性組合模型；模式三：貝葉斯組合模型；模式四：轉(zhuǎn)換函數(shù)組合模型；模式五：經(jīng)濟計量和系統(tǒng)動力學(xué)組合模型；第十三章統(tǒng)計決策概述一、統(tǒng)計決策的概念決策，就是為了實現(xiàn)特定的目的，在占有一定信息和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，從若干個準備行動方案中選擇一個能實現(xiàn)預(yù)期目標的最優(yōu)化方案并做出決定的過程。通俗來講，決策就是做出決定。而統(tǒng)計決策(Statisticaldecision)，可以從廣義和狹義兩方面來理解。凡是使用統(tǒng)計方法而進行的決策，稱為廣義的統(tǒng)計決策；狹義的統(tǒng)計決策特指風(fēng)險型決策方法。所謂風(fēng)險型決策，是指通過人們大量實踐和觀察后發(fā)現(xiàn)，對可能發(fā)生的結(jié)果（情況）有統(tǒng)計規(guī)律可循，并可根據(jù)這些規(guī)律獲得事件出現(xiàn)的概率分布，而決策者在一次抉擇過程中，盡管掌握了這種統(tǒng)計規(guī)律，但也不可避免地承擔一定風(fēng)險的決策。二、決策的基本條件一個完整的統(tǒng)計決策必須具備四個基本條件：（１）決策目標必須明確；（２）存在兩個以上的行動方案；（３）每個行動方案的效果必須是可以計算的；（４）能夠預(yù)測出影響決策目標的但決策者無法控制的各種情況以及它們發(fā)生的概率。三、決策的基本因素P260決策是一項系統(tǒng)工程，組成決策系統(tǒng)的基本因素包括決策主體、決策目標、決策對象以及決策環(huán)境。四、統(tǒng)計決策的分類P2601．按決策目標多少，可分為單目標決策與多目標決策；2．按決策問題出現(xiàn)的重復(fù)程度可分為程序化決策與非程序化決策；3．按對情況的已知程度可分為確定型決策、非確定型決策和風(fēng)險型決策；確定型決策的特點是結(jié)果是唯一的。4．按決策所需進行優(yōu)化的次數(shù)，可分為單級決策與多級決策；五、決策的基本特征P259未來性；選擇性；實踐性；六、統(tǒng)計決策的原則P268（1）可行性原則；（2）經(jīng)濟性原則；（3）合理性原則：做出正確的決策，必須遵循一定的決策原則。其中在某些情況下，應(yīng)該以令人滿意的、合理的準則代替經(jīng)濟上最優(yōu)的準則是決策合理性原則。七、決策P259決策：就是為了實現(xiàn)特定的目標，根據(jù)客觀的可能性，在占有一定信息和經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，借助一定的工具、技巧和方法，對影響目標實現(xiàn)的諸因素進行準確計算和判斷后，對未來行動做出決定。第十四章風(fēng)險型決策方法一、風(fēng)險型決策的概念概念：根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)生的先驗概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。先驗概率的概念：根據(jù)過去經(jīng)驗或主觀判斷而形成的對各自然狀態(tài)的風(fēng)險程度的測算值。簡言之，原始的概率就稱為先驗概率。二、損益矩陣損益矩陣一般由三部分組成：可行方案；自然狀態(tài)及其發(fā)生的概率；各種行動方案的可能結(jié)果。把以上三部分內(nèi)容在一個表上表現(xiàn)出來，該表就稱為損益矩陣表。三、不同標準的決策方法常用的方法：以期望值為標準的決策方法；以等概率（合理性）為標準的決策方法；以最大可能性為標準的決策方法。第十五章貝葉斯決策方法一、貝葉斯決策的概念P308貝葉斯決策（BayesianDecisionTheory）就是在不完全情報下，對部分未知的狀態(tài)用主觀概率估計，然后用貝葉斯公式對發(fā)生概率進行修正，最后再利用期望值和修正概率做出最優(yōu)決策。貝葉斯決策屬于風(fēng)險型決策，決策者雖不能控制客觀因素的變化，但卻掌握其變化的可能狀況及各狀況的分布概率，并利用期望值即未來可能出現(xiàn)的平均狀況作為決策準則。貝葉斯決策的核心內(nèi)容是利用后驗概率對先驗概率進行修正。二、貝葉斯定理貝葉斯定理有條件概率和全概率組成：條件概率如果兩個事件A和B不是互相獨立的，并且知道事件B中的一個事件已經(jīng)發(fā)生，我們就能得到關(guān)于P(A)的信息。這反映為A在B中的條件概率，記為P(A︱B)：無條件概率P(A)通常稱為先驗概率，而條件概率通常稱為后驗概率。貝葉斯定理假設(shè)樣本空間S被分成一個含有n個互斥事件的集合，每個事件稱為S的一個劃分：用全概率定理和條件概率的定義可以得到貝葉斯定理：第十六章不確定型決策方法一、概述不確定型決策方法與風(fēng)險型決策方法在思想上具有鮮明的區(qū)別。風(fēng)險型決策方法有嚴格的推理和論證。而不確定型決策方法則帶有較強的人為的主觀隨意性。二、不確定型決策方法的種類（1）“好中求好”決策方法；（2）“壞中求好”決策方法；（3）α系數(shù)決策方法；（4）“最小最大后悔值”決策方法；（5）等概率決策方法；三、α系數(shù)決策準則綜合復(fù)習(xí)1.某地高校教育經(jīng)費（x）與高校學(xué)生人數(shù)（y）連續(xù)六年的統(tǒng)計資料如下表所示：教育經(jīng)費x（萬元）316343373393418455在校學(xué)生人數(shù)y（萬人）111618202225要求：(1)建立回歸預(yù)測方程；（2）估計教育經(jīng)費為500萬元時的在校生人數(shù)。解：設(shè)序號教育經(jīng)費xi在校學(xué)生人數(shù)yixi2xiyi131611998563476234316117649548833731813912967144393201544497860541822174724919664552520702511375合計229811289283244109回歸預(yù)測方程：當教育經(jīng)費x=500時，在校學(xué)生人數(shù)預(yù)測值2．某地區(qū)某商品的銷售量和該地區(qū)人口數(shù)有關(guān)資料如下：年份銷售量（萬件）人口數(shù)（萬人）20013．542．120024．043．020034．144．520046．345．520057．546．3要求：當2006年人口為50萬人時，估計該商品的銷售量。解：年度銷售量（萬件）人口數(shù)（萬人）

2003.542.1147.351772.4120024.043.0172.001849.0020034.144.5182.451980.2520046.345.5286.652070.2520057.546.3347.252143.69合計25.4221.41135.709815.60（1）設(shè)所以：（2）當人口總數(shù)達到50萬時，商品銷售量為：（萬件）3．某企業(yè)打算生產(chǎn)一種新型童車，根據(jù)分析和估計，各種生產(chǎn)方案及未來各種情況下的收益值如下表所示收益值狀（萬元）態(tài)方案銷路好θ1銷路一般θ2銷路差θ3大批生產(chǎn)d1中批生產(chǎn)d2小批生產(chǎn)d3302512232012－15012（1）試分別用樂觀決策準則、悲觀決策準則及后悔值決策準則進行決策。（2）若根據(jù)實際情況分析決定取樂觀系數(shù)為：0.6試按α系數(shù)準則進行決策。（3）試按等可能決策準則進行決策解：（1）樂觀決策準則狀收益值態(tài)（萬元）方案銷路好θ1銷路一般θ2銷路差θ3Max(θi)大批生產(chǎn)d1中批生產(chǎn)d2小批生產(chǎn)d3302512232012－1501202512Max(di)

30結(jié)論：選擇大批量生產(chǎn)d1悲觀決策準則:狀收益值態(tài)（萬元）方案銷路好θ1銷路一般θ2銷路差θ3Max(θi)大批生產(chǎn)d1中批生產(chǎn)d2小批生產(chǎn)d3302512232012－15012－15012Max(di)

12結(jié)論：選擇小批量生產(chǎn)d3后悔值決策準則：狀收益值的態(tài)后悔值方案銷路好θ1銷路一般θ2銷路差θ3Max(θi)大批量生產(chǎn)d1中批量生產(chǎn)d2小批量生產(chǎn)d305180311170017518Min(di)

5結(jié)論：選擇中批量生產(chǎn)d2（2）α系數(shù)決策準則大批生產(chǎn)d1：中批生產(chǎn)d2小批生產(chǎn)d3結(jié)論：選擇中批量生產(chǎn)d2（3）等可能決策準則大批生產(chǎn)d1平均值中批生產(chǎn)d2平均值小批生產(chǎn)d3平均值因而因而2006年預(yù)測銷售額為：4．某型號電冰箱近6年的實際銷售額數(shù)據(jù)如下表所列：（單位：萬元年份200020012002200320042005銷售額385458512532600610試用一次指數(shù)平滑法預(yù)測2006年的銷售額（已知2000年的預(yù)測值為402萬元）5.為了分析點荷載與抗壓強度之間的相關(guān)性，測得了以下數(shù)據(jù)：序號12345In23466Rn1018232830其中In表示點荷載值，Rn表示抗壓強度，試求點荷載與抗壓強度之間的相關(guān)系數(shù)。序號In()Rn()

1210410020231893245434231652992462836784168563036900180合計211091012637514

PAGEPAGE1企管培訓(xùn)資料經(jīng)營決策條件分析一.企業(yè)外部環(huán)境分析企業(yè)的外部環(huán)境是指“存在于企業(yè)之外，對企業(yè)的生存和發(fā)展產(chǎn)生決定性影響的各種因素的總和?！逼髽I(yè)外部環(huán)境主要包括企業(yè)的宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境兩部分。（一）宏觀環(huán)境分析企業(yè)的宏觀環(huán)境，是指企業(yè)所面對的其所在產(chǎn)業(yè)外的宏觀環(huán)境，是企業(yè)的間接環(huán)境因素。它主要包括經(jīng)濟環(huán)境、政治法律環(huán)境、社會人文環(huán)境、科學(xué)技術(shù)環(huán)境和國際環(huán)境等。1.經(jīng)濟環(huán)境。它主要指一個國家的經(jīng)濟制度、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)布局、資源狀況、經(jīng)濟發(fā)展水平以及未來的經(jīng)濟走勢。2.政治、法律環(huán)境。它主要指對企業(yè)經(jīng)營活動具有實際與潛在影響的政治力量和有關(guān)的法律法規(guī)等因素的總稱。3.社會人文環(huán)境。它主要指企業(yè)所在社會中成員的民族特征、人口統(tǒng)計特征、文化傳統(tǒng)、價值觀念、宗教信仰、教育水平以及風(fēng)俗習(xí)慣等因素。社會人文環(huán)境直接影響著居民的消費結(jié)構(gòu)和偏好，強烈地影響著人們的購買決策和企業(yè)的經(jīng)營行為。4.科學(xué)技術(shù)環(huán)境。它不僅包括那些引起時代革命性變化的發(fā)明，而且還包括與企業(yè)生產(chǎn)有關(guān)的新技術(shù)、新工藝和新材料的出現(xiàn)和發(fā)展趨勢以及應(yīng)用前景。5.國際環(huán)境。經(jīng)濟全球化作為不可逆轉(zhuǎn)的進程，使得世界各國經(jīng)濟愈益相互開放和融合。從世界經(jīng)濟聯(lián)系的范圍和廣度看，經(jīng)濟全球化囊括了世界所有的國家和地區(qū)，無論發(fā)達國家還是發(fā)展中國家都無法回避，任何一個國家都成為世界市場的一部分。在這個大背景下，企業(yè)管理者應(yīng)十分關(guān)注全球范圍內(nèi)的環(huán)境機會和威脅的戰(zhàn)略分析。一方面，企業(yè)應(yīng)正確確定自己在經(jīng)濟全球化進程中的位置，以此為前提，制定企業(yè)的全球戰(zhàn)略；另一方面，也要充分認識國際跨國集團在世界內(nèi)建立市場的形勢，努力做到準確定位，充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢和克服自己的劣勢，在與跨國集團的競爭和合作中，不斷提升競爭力，維持自己的生存和爭取更好的發(fā)展。（二）微觀環(huán)境分析企業(yè)微觀環(huán)境是從個別企業(yè)視角來觀察、分析其競爭對手競爭實力的分析。對競爭對手的分析有三種診斷因素：未來目標、現(xiàn)行戰(zhàn)略、假設(shè)。1.未來目標.分析與了解競爭對手的競爭目標，有利于預(yù)測競爭對手對其自身定位及檢測財務(wù)成果的滿意度，有助于推斷競爭對手改變競爭戰(zhàn)略的可能性及對其他企業(yè)戰(zhàn)略行為的反應(yīng)程度。競爭對手未來目標的關(guān)鍵問題主要包括了：競爭對手追求的市場地位總體目標；競爭對手各管理部門對未來目標是否取得一致性意見；競爭對手的當前財務(wù)目標及未來財務(wù)目標；競爭對手的核心領(lǐng)導(dǎo)的個人行為對整個企業(yè)未來目標的影響。2.現(xiàn)行戰(zhàn)略.對競爭對手現(xiàn)行戰(zhàn)略的分析，目的是觀察競爭對手正在做什么以及能夠做什么，對競爭對手作分析，主要包括了三個關(guān)鍵性的問題：競爭對手的研發(fā)能力如何和投資能力如何；競爭對手的市場占有率如何以及采取什么樣的銷售方式和促銷策略；競爭對手的產(chǎn)品價格如何制定以及在產(chǎn)品設(shè)計、要素成本和勞動生產(chǎn)率等因素中哪些對產(chǎn)品成本影響較大等等。3.假設(shè).它包括競爭對手自身企業(yè)的假設(shè)和所處行業(yè)及其他公司的假設(shè)。自我假設(shè)是企業(yè)各種行為取向的最根本的原因。但是，對競爭對手作出分析也是重要的，競爭對手的自我假設(shè)包含了幾個關(guān)鍵性的問題：競爭對手如何估計同產(chǎn)業(yè)中的其他企業(yè)的潛在競爭能力；競爭對手如何看待自己在戰(zhàn)略方面的優(yōu)勢和劣勢；競爭對手如何預(yù)測產(chǎn)品的未來需求和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢及其預(yù)測依據(jù)是否可靠；是否有影響競爭對手對其他企業(yè)的戰(zhàn)略行為看法的嚴密的組織準則或法規(guī)或某種強烈的信條。二.企業(yè)內(nèi)部條件分析企業(yè)在制定經(jīng)營決策時，不僅要考慮企業(yè)所處的外部環(huán)境，而且還要知己，即對企業(yè)自身的內(nèi)部條件和能力加以正確的估計。所謂企業(yè)的內(nèi)部條件是指企業(yè)能夠加以控制的內(nèi)部因素。企業(yè)內(nèi)部環(huán)境或條件是企業(yè)經(jīng)營的基礎(chǔ)，是企業(yè)制定經(jīng)營目標和經(jīng)營決策的出發(fā)點、依據(jù)和條件，是競爭取勝的根本，對企業(yè)的內(nèi)部條件進行分析，其目的在于掌握企業(yè)目前的狀況，明確企業(yè)所具有的長處和弱點，以便使確定的目標能夠?qū)崿F(xiàn)，并使選定的經(jīng)營活動能發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢，有效的利用企業(yè)的資源；同時對企業(yè)的弱點，能夠加以避免或采取積極改進的態(tài)度。企業(yè)內(nèi)部條件分析包括以下內(nèi)容：第一，基本情況分析。包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)狀況、企業(yè)經(jīng)營目標與經(jīng)營方針、長