2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫練習(xí)考試卷B卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫練習(xí)考試卷B卷附答案

單選題（共54題）1、根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B2、期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.平價期權(quán)D.價內(nèi)期權(quán)【答案】B3、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C4、下列關(guān)于金額風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失B.金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移D.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失【答案】A5、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A6、下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是()。A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換【答案】D7、（2021年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。A.增資擴(kuò)股B.計提資本金C.計提損失準(zhǔn)備金D.購買保險【答案】D8、商業(yè)銀行的核心“無形資產(chǎn)”是()。A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)B.完善的公司治理機(jī)構(gòu)C.健全的內(nèi)部控制機(jī)制D.有效的風(fēng)險管理策略【答案】A9、（）通過分析單家銀行不同時期的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及占比，得出覆蓋短期流動性缺口能力的變化情況。A.總量分析B.趨勢分析C.結(jié)構(gòu)分析D.同質(zhì)同類比較【答案】B10、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進(jìn)行了有效控制。A.事前B.事中C.事后D.事前、事中、事后三個階段都【答案】D11、對土地權(quán)利變更的原因和事實等也要進(jìn)行審查是因為權(quán)利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質(zhì)審查主義D.物的編成主義【答案】C12、對聲譽(yù)風(fēng)險管理結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是()。A.監(jiān)事會B.股東大會C.首席信息官D.董事會和高級管理層【答案】D13、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A14、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險.社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險B.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險C.在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失D.國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍【答案】A15、以下關(guān)于期權(quán)的論述，錯誤的是（）。A.期權(quán)價值由時間價值和內(nèi)在價值組成B.在到期前，當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值為零時，仍然存在時間價值C.對于一個買方期權(quán)而言，標(biāo)的資產(chǎn)的執(zhí)行價格等于即期市場價格時，該期權(quán)的時間價值為零D.價外期權(quán)的內(nèi)在價值為零【答案】C16、（??）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.專家判斷法D.高級計量法【答案】C17、下面關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法，正確的是()A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額C.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額管理和國家風(fēng)險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是有必要的【答案】D18、國際收支平衡，是指國際收支差額處于一個相對合理的范圍內(nèi)，即()。A.無巨額的國際收支赤字，有巨額的國際收支盈余B.有巨額的國際收支赤字，又有巨額的國際收支盈余C.無巨額的國際收支赤字，又無巨額的國際收支盈余D.有巨額的國際收支赤字，無巨額的國際收支盈余【答案】C19、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實際運(yùn)營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D20、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關(guān)的因素、與市場有關(guān)的因素，以下不屬于與市場有關(guān)的因素的是（）。A.收益波動性B.利率水平C.經(jīng)濟(jì)周期D.宏觀經(jīng)濟(jì)政策【答案】A21、2018年年初某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2018年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為（）。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C22、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C23、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務(wù)歸人銀行賬戶D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價【答案】A24、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證D.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)【答案】D25、備案機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)建設(shè)單位在竣工驗收過程中有違反國家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定行為的，應(yīng)在收訖竣工驗收備案文件（）日內(nèi)，責(zé)令停止使用，重新組織竣工驗收。A.5B.15C.10D.8【答案】B26、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B27、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是()。A.結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險B.對衍生產(chǎn)品而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是債務(wù)的全部賬面價值C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征D.信用風(fēng)險又被稱為結(jié)算風(fēng)險【答案】A28、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的．以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B29、國際銀行業(yè)開展實質(zhì)性風(fēng)險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A30、合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元人民幣。A.100B.200C.300D.400【答案】A31、企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有（）的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟(jì)化C.單向、經(jīng)濟(jì)化D.多向交互式、智能化【答案】D32、（2019年真題）重大聲譽(yù)事件發(fā)生后（）小時內(nèi)向國務(wù)院銀保監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報告有關(guān)情況。A.6B.4C.12D.24【答案】C33、全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、()和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A34、銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括()。A.隸屬B.獨(dú)立C.支持D.不能混淆【答案】A35、不屬于情景分析應(yīng)遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態(tài)性【答案】A36、假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0．05％，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的該借款人違約概率為（）。A.0.05％B.0.04％C.0.03％D.0.02％【答案】A37、（2018年真題）績效考評應(yīng)堅持（）的原則，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險防控，建立兼顧效益與風(fēng)險、財務(wù)因素與非財務(wù)因素、當(dāng)期成果與可持續(xù)發(fā)展的績效考評指標(biāo)體系。A.統(tǒng)籌兼顧B.公開透明C.綜合平衡D.地域制衡【答案】C38、土地權(quán)利證書由（）直接發(fā)放。A.人民政府B.土地所有者C.國土資源行政主管部門D.土地執(zhí)法部門【答案】C39、工序未執(zhí)行施工操作規(guī)程，無證上崗引起的質(zhì)量事故屬于（）。A.操作責(zé)任事故B.指導(dǎo)責(zé)任事故C.一般質(zhì)量事故D.嚴(yán)重質(zhì)量問題【答案】B40、作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險的重要工具。A.連續(xù)營業(yè)方案B.購買商業(yè)保險C.業(yè)務(wù)外包D.降低操作風(fēng)險【答案】B41、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險管理政策和操作流程0A.董事會和股東會B.董事會和風(fēng)險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風(fēng)險管理委員會【答案】C42、()是指經(jīng)營決策錯誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策，對銀行的收益或資本形成現(xiàn)實和長遠(yuǎn)的影響。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C43、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A44、商業(yè)銀行對客戶進(jìn)行財務(wù)分析的目的是()。A.幫助企業(yè)加快發(fā)展B.為企業(yè)改革提供依據(jù)C.搞好和客戶的關(guān)系以便更好地開展業(yè)務(wù)D.識別企業(yè)信用風(fēng)險【答案】D45、違約的定義是（）的重要定義。A.權(quán)重法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.經(jīng)濟(jì)資本管理D.內(nèi)部評級法【答案】D46、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)由（）審核批準(zhǔn)。A.董事會B.高級管理層C.監(jiān)事會D.股東大會【答案】A47、關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，下列說法錯誤的是（）。A.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C48、企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分是指（）。A.風(fēng)險價值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口【答案】D49、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評級初級法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級計量法D.內(nèi)部評級高級法【答案】B50、通風(fēng)與空調(diào)工程的調(diào)試和調(diào)整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達(dá)到某一個適當(dāng)?shù)拈_度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調(diào)節(jié)閥達(dá)到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達(dá)到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調(diào)節(jié)閥達(dá)到60%開度，就可滿足要求【答案】A51、銀行以風(fēng)險為本的監(jiān)管使其能夠通過對機(jī)構(gòu)信息的收集、對業(yè)務(wù)和各類風(fēng)險及風(fēng)險管理程序的評估，能更好地了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風(fēng)險，具有()。A.前瞻性B.計劃性C.靈活性D.針對性【答案】A52、商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高B.客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高C.客戶信用等級越高，限額越高D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高【答案】D53、市場流動性風(fēng)險反映了商業(yè)銀行在無損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風(fēng)險（）。A.相應(yīng)越高B.相應(yīng)越低C.不變D.不一定【答案】B54、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險管理核心指標(biāo)》，不良貸款率一般不應(yīng)高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C多選題（共14題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險管理的關(guān)系，說法正確的有()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險管理密切相關(guān)，相互作用B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理是商業(yè)銀行核心競爭力的體現(xiàn)C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行戰(zhàn)略的一個十分重要的方面D.風(fēng)險管理目標(biāo)包括戰(zhàn)略目標(biāo)E.風(fēng)險管理過程本身是實現(xiàn)風(fēng)險管理目標(biāo)以及整個戰(zhàn)略目標(biāo)的重要路徑【答案】AC2、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝校ǎ┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險。A.資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品B.加強(qiáng)貸后管理C.限額管理D.配置經(jīng)濟(jì)資本E.加強(qiáng)信貸審批【答案】ABCD3、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險的財務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時，則下列做法恰當(dāng)?shù)挠校ǎ.分析未來的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.考慮不同發(fā)展時期的現(xiàn)金流特性C.考慮正常的經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能及時且足額償還貸款D.根據(jù)當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值而不予與貸款E.以上都正確【答案】AB4、市場準(zhǔn)人的主要目標(biāo)包括(?)。A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系B.維護(hù)銀行市場秩序C.保護(hù)存款者的利益、D.有條件形成壟斷競爭E.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】ABC5、流動性比率/指標(biāo)法是各國監(jiān)管部門和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。下列各選項中，屬于流動性比率/指標(biāo)的有（）。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率【答案】ABC6、有效的風(fēng)險偏好聲明應(yīng)該滿足以下原則（）。A.定性的陳述B.具有前瞻性C.定量指標(biāo)D.基于總體風(fēng)險偏好、風(fēng)險能力、風(fēng)險輪廓，應(yīng)為每類實質(zhì)性風(fēng)險和總體風(fēng)險確定能夠接受的最高風(fēng)險水平E.與銀行長短戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】ABCD7、在監(jiān)管實踐中，資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行的（）過程。A.設(shè)立B.市場準(zhǔn)入C.持續(xù)經(jīng)營D.風(fēng)險管理E.市場退出【答案】AC8、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理體系包括（）。A.有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)B.可靠的獨(dú)立驗證機(jī)制C.全面的市場風(fēng)險管理政策與流程D.嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計E.完備、可靠的IT系統(tǒng)【答案】ABCD9、從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包含的要素有()A.內(nèi)部控制環(huán)境B.風(fēng)險識別與評估C.內(nèi)部控制措施D.監(jiān)督與評價E.改進(jìn)【答案】ABC1