2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格證《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》歷年真題匯編（共267題）

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格證《初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理》歷年真題匯編（共267題）1、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本。（單選題）A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法試題答案：B2、通常在商業(yè)銀行實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況下，下列對(duì)資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期B.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期C.資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零D.資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等試題答案：A3、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為250億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。（單選題）A.1.33%B.1.60%C.2.00%D.3.08%試題答案：B4、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。（多選題）A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量難以保證C.實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)所需要的資源匱乏D.政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境發(fā)生變化E.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷試題答案：A,B,C,E5、某銀行2016年年初正常類(lèi)貸款余額為10000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款盤(pán)金融之和為900億元，期間正常類(lèi)貸款因回收減少了800億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為（）。（單選題）A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%試題答案：C6、在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）可以用于（）方面的管理。（多選題）A.資本配置B.目標(biāo)設(shè)定C.計(jì)量損失D.績(jī)效考核E.業(yè)務(wù)決策試題答案：A,B,D,E7、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，借款人或債務(wù)人由于本國(guó)外匯儲(chǔ)備不足或外匯管制等原因，無(wú)法獲得所需外匯償還其境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，被稱(chēng)為（）。（單選題）A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.政治風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.外匯風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A8、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估試題答案：D9、下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職業(yè)獨(dú)立性的是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)具備足夠的職權(quán)、資源以及與董事會(huì)進(jìn)行直接溝通的渠道B.設(shè)置獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)薪酬與業(yè)務(wù)條線(xiàn)收入掛鉤D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)以獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門(mén)的報(bào)告路線(xiàn)直接向高管層和董事會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況試題答案：C10、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款損失核銷(xiāo)的表述，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.核銷(xiāo)后銀行的債權(quán)關(guān)系仍然存在，需要建立貸款核銷(xiāo)檔案B.核銷(xiāo)是銀行內(nèi)部財(cái)務(wù)處理過(guò)程，核銷(xiāo)后不再進(jìn)行會(huì)計(jì)確認(rèn)和計(jì)量C.核銷(xiāo)是指對(duì)無(wú)法回收的，認(rèn)定為損失的貸款進(jìn)行減值準(zhǔn)備核銷(xiāo)D.核銷(xiāo)后銀行應(yīng)移交對(duì)貸款的追索權(quán)試題答案：D11、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的顯著作用主要體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核在（）兩個(gè)方面。（單選題）A.流動(dòng)性管理和績(jī)效考核B.風(fēng)險(xiǎn)管理和績(jī)效考核C.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理D.資本金管理和負(fù)債管理試題答案：B12、下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線(xiàn)業(yè)務(wù)部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（）。（單選題）A.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門(mén)的操作風(fēng)險(xiǎn)B.協(xié)助其他部門(mén)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)C.建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)D.擬定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程試題答案：A13、下列關(guān)于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成B.行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定的，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分試題答案：B14、商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí)，未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無(wú)抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）類(lèi)別。（單選題）A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D15、以下說(shuō)法正確的是（）。（多選題）A.董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理D.各專(zhuān)業(yè)部門(mén)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作E.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性試題答案：A,B,C,D,E16、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列業(yè)務(wù)條線(xiàn)對(duì)應(yīng)的系數(shù)是18%的有（）。（多選題）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷(xiāo)售D.代理業(yè)務(wù)E.零售銀行業(yè)務(wù)試題答案：A,B,C17、評(píng)估利率變化對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況的影響是（）。（單選題）A.現(xiàn)金流分析法B.缺口分析法C.流動(dòng)性比率／指標(biāo)法D.久期分析法試題答案：D18、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。（單選題）A.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低B.來(lái)源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高C.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高D.來(lái)源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低試題答案：D19、在對(duì)商業(yè)銀行客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，下列各項(xiàng)不屬于對(duì)單一法人客戶(hù)的非財(cái)務(wù)因素分析的是（）。（單選題）A.客戶(hù)的企業(yè)管理者的人品B.客戶(hù)企業(yè)的效率比率分析C.客戶(hù)的銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)分析，如銷(xiāo)售份額及渠道、競(jìng)爭(zhēng)程度、銷(xiāo)售量及庫(kù)存D.客戶(hù)企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征試題答案：B20、下列關(guān)于商業(yè)銀行高級(jí)管理層對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.負(fù)責(zé)組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.及時(shí)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況D.負(fù)責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序以及具體操作規(guī)程試題答案：A21、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本可以分為（）。（單選題）A.賬面資本、經(jīng)濟(jì)資本、監(jiān)管資本B.持續(xù)經(jīng)營(yíng)資本、破產(chǎn)清算資本C.核心一級(jí)資本、其他一級(jí)資本、二級(jí)資本D.實(shí)收資本、資本公積、盈余資本試題答案：A22、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢(qián)管理措施的表述，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.通過(guò)第三方識(shí)別客戶(hù)身份的，如第三方未采取客戶(hù)身份識(shí)別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任B.商業(yè)銀行在為客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)時(shí)，不需要客戶(hù)出示身份證明文件C.客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年D.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)試題答案：B23、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。（單選題）A.信用信息的收集和傳遞B.風(fēng)險(xiǎn)分析C.風(fēng)險(xiǎn)避免D.后評(píng)價(jià)試題答案：C24、對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管理的最佳做法是（）。（單選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)員工言行和理財(cái)產(chǎn)品B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)主要針對(duì)高管言行和新聞媒體C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)盡可能覆蓋商業(yè)銀行的各種行為D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)重在對(duì)銀行內(nèi)部控制制度建設(shè)試題答案：C25、行業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有（）。（多選題）A.行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損B.行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調(diào)整C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D.產(chǎn)能明顯過(guò)剩E.行業(yè)整體衰退試題答案：A,C,D,E26、商業(yè)銀行預(yù)測(cè)未來(lái)利率將上升，則下列方法中有助于降低此種利率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）A.提供固定利率的住房按揭貸款B.將閑置資金購(gòu)買(mǎi)固定收益證券C.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單D.對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)證券化E.降低固定利率的長(zhǎng)期貸款比例試題答案：C,E27、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。（單選題）A.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款試題答案：D28、遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素不包括（）。（單選題）A.即期匯率B.兩種貨幣之間的匯率差C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差試題答案：B29、下列商業(yè)銀行客戶(hù)中，最適合采用專(zhuān)家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。（單選題）A.已上市的中型企業(yè)B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)試題答案：C30、下列關(guān)于信貸審批的說(shuō)法中，不正確的是（）。（單選題）A.信貸審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營(yíng)銷(xiāo)和發(fā)放B.原有貸款的展期無(wú)須再次經(jīng)過(guò)審批程序C.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)做統(tǒng)一考慮和計(jì)量D.在進(jìn)行信貸決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B31、（）是商業(yè)銀行進(jìn)行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的最前端。（單選題）A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.財(cái)務(wù)控制部門(mén)C.法律／合規(guī)部門(mén)D.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)試題答案：B32、操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容不包括（）。（單選題）A.信息系統(tǒng)B.風(fēng)險(xiǎn)狀況C.損失事件D.誘因和對(duì)策試題答案：A33、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以?xún)敻兜狡趥鶆?wù)或其他支付義務(wù)、滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)B.大量存款人的擠兌行為可能會(huì)使商業(yè)銀行面臨較大的流動(dòng)性危機(jī)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)管理水平D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D34、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表示的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A為900億元，負(fù)債L為800億元，資產(chǎn)久期DA為6年，負(fù)債久期DL為3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5.5%上升到6%，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價(jià)值（）。（單選題）A.增加14.36億元B.減少14.22億元C.減少14.63億元D.增加14.22億元試題答案：B35、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的表述，正確的是（）。（單選題）A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)包括對(duì)客戶(hù)的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押金額C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只針對(duì)銀行的表外資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露只包括對(duì)客戶(hù)已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額試題答案：A36、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)，下列表述正確的有（）。（多選題）A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指實(shí)際發(fā)生的最大損失B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值C.VAR的計(jì)算涉及兩個(gè)因素，即置信水平、持有期的選取D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者本身，則時(shí)間的間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性；如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，時(shí)間間隔應(yīng)該短，反之時(shí)間間隔就應(yīng)該長(zhǎng)E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失試題答案：A,C,D,E37、商業(yè)銀行下列情形中，主要面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）A.銀行因?qū)ν鈳抛邉?shì)具有某種預(yù)期而持有的外幣頭寸B.為客戶(hù)提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即軋平的外幣頭寸C.外幣貸款的借款人出現(xiàn)違約行為D.外匯衍生產(chǎn)品的交易對(duì)手未能如期履行合約E.銀行資產(chǎn)與負(fù)債之間的幣種不匹配試題答案：A,B,E38、薪酬機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持的原則有（）。（多選題）A.綜合平衡B.薪酬水平與風(fēng)險(xiǎn)成本調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相適應(yīng)C.收益與安全性的平衡D.短期激勵(lì)和長(zhǎng)期激勵(lì)相協(xié)調(diào)E.業(yè)績(jī)與激勵(lì)平衡試題答案：B,D39、下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是（）。（單選題）A.產(chǎn)品或組合敞口限額B.單-客戶(hù)貸款集中度限額C.敏感度限額D.止損限額試題答案：B40、下列關(guān)于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.預(yù)期損失是商業(yè)銀行對(duì)該筆貸款可估計(jì)或可預(yù)見(jiàn)到的損失B.預(yù)期損失并不一定會(huì)真實(shí)發(fā)生C.預(yù)期損失就是該筆貸款未來(lái)發(fā)生的信用損失D.預(yù)期損失主要根據(jù)同類(lèi)貸款的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算推定試題答案：C41、商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額體系時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮的因素有（）。（多選題）A.外部市場(chǎng)的發(fā)展變化B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C.資本實(shí)力以及與之相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的既往業(yè)績(jī)E.從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)試題答案：A,B,C,D,E42、商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時(shí)，通常會(huì)要求借款人提供第三方信用擔(dān)保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模試題答案：B43、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于銀行的交易業(yè)務(wù)和非交易業(yè)務(wù)中，分為（）。（單選題）A.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C44、假設(shè)某企業(yè)信用評(píng)級(jí)為B，對(duì)其項(xiàng)目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)違約后此類(lèi)項(xiàng)目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)企業(yè)的同類(lèi)項(xiàng)目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，該信用評(píng)級(jí)為B企業(yè)的1年期違約概率約為（）。（單選題）A.5.0%B.6.5%C.8.0%D.7.0%試題答案：B45、銀行應(yīng)保持負(fù)債來(lái)源的（）。（單選題）A.集中性與多樣性B.分散性與單一性C.集中性與單一性D.分散性與多樣性試題答案：D46、（）是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避試題答案：D47、某商業(yè)銀行在期末對(duì)企業(yè)客戶(hù)評(píng)級(jí)進(jìn)行分析時(shí)發(fā)現(xiàn)，年初被評(píng)為AA級(jí)的1000個(gè)客戶(hù)中，年內(nèi)發(fā)生違約的客戶(hù)有5個(gè)，則下列表述中正確的是（）。（單選題）A.該行從級(jí)客戶(hù)的違約頻率為0.5%B.該行從級(jí)客戶(hù)的貸款不良率為0.5%C.該行從級(jí)客戶(hù)的違約概率為0.5%D.該行從級(jí)客戶(hù)的違約損失率為0.5%試題答案：A48、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括（）。（多選題）A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素B.與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析E.銀行日常經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)范試題答案：A,C,D49、商業(yè)銀行在完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制的同時(shí)，還要制定本、外幣流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃，其主要內(nèi)容是（）。（單選題）A.制定危機(jī)處理方案與彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)D.建立多層次的流動(dòng)性屏障試題答案：A50、商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類(lèi)流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力是指（）。（單選題）A.資產(chǎn)流動(dòng)性B.資本流動(dòng)性C.負(fù)債流動(dòng)性D.表外流動(dòng)性試題答案：A51、下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。（單選題）A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率C.客戶(hù)授信集中度D.不良貸款率試題答案：C52、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準(zhǔn)備4億元，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備6億元，則該銀行的貸款準(zhǔn)備充足率是（）。（單選題）A.150％B.67％C.60％D.40％試題答案：A53、若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動(dòng)性比率的分析，正確的有（）。（多選題）A.銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低B.銀行大額負(fù)債依賴(lài)度越低，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越高C.銀行流動(dòng)資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低D.銀行核心存款比例越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)越低E.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿(mǎn)足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)試題答案：C,D,E54、內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是（）。（單選題）A.監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行的效果B.幫助識(shí)別、評(píng)價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)C.內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會(huì)報(bào)告D.評(píng)價(jià)與銀行治理、運(yùn)營(yíng)和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露試題答案：C55、商業(yè)銀行通常將（）看作對(duì)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值威脅最大的風(fēng)險(xiǎn)。該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生并任其蔓延，將短時(shí)間內(nèi)摧毀存款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的信心。（單選題）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C56、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少____年觀(guān)測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用____年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（單選題）A.5；4B.6；5C.5；3D.6；4試題答案：C57、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。（單選題）A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值試題答案：A58、在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款人利益的緩沖器作用的是（）。（單選題）A.商業(yè)銀行現(xiàn)金流B.商業(yè)銀行資本金C.商業(yè)銀行負(fù)債D.商業(yè)銀行準(zhǔn)備金試題答案：B59、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)制定本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。（單選題）A.監(jiān)事會(huì)B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.董事會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)試題答案：C60、關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織的公司治理觀(guān)點(diǎn)，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.如果股東的權(quán)利受到損害，他們沒(méi)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及保持企業(yè)財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作試題答案：A61、在分析單一法人客戶(hù)的非財(cái)務(wù)因素時(shí)，在管理層風(fēng)險(xiǎn)方面不需要關(guān)注的是（）。（單選題）A.某機(jī)械公司的管理層決策過(guò)程B.某文化公司王總經(jīng)理的年齡C.某證券公司何副總的誠(chéng)信度D.某保險(xiǎn)公詞客戶(hù)主管的素質(zhì)試題答案：B62、根據(jù)投資組合理論，當(dāng)兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關(guān)時(shí)，該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是（）。（單選題）A.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和B.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)與各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和無(wú)關(guān)C.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)大于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和D.該資產(chǎn)組合的整體風(fēng)險(xiǎn)等于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)之和試題答案：A63、一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線(xiàn)（）。（多選題）A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果D.是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果E.是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果試題答案：A,B,C,D,E64、（）是指商業(yè)銀行無(wú)法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿(mǎn)足正常業(yè)務(wù)開(kāi)展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。（單選題）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B65、根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類(lèi)，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件應(yīng)當(dāng)屬于（）。（單選題）A.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件B.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件C.外部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件試題答案：A66、投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這是描述（）和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。（單選題）A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B67、商業(yè)銀行向某客戶(hù)提供一筆3年期的貸款1000萬(wàn)元，該客戶(hù)在第1年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%，第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶(hù)違約后，銀行的貸款將遭受全部損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為（）。（單選題）A.985.62萬(wàn)元B.960.26萬(wàn)元C.925.47萬(wàn)元D.957.57萬(wàn)元試題答案：D68、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。（多選題）A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系C.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效E.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門(mén)職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級(jí)別試題答案：A,B,C,D,E69、商業(yè)銀行對(duì)（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。（單選題）A.票據(jù)貼現(xiàn)率B.存款準(zhǔn)備金率C.國(guó)債收益率D.存貸款基準(zhǔn)利率試題答案：D70、（）是各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。（單選題）A.流動(dòng)性比率／指標(biāo)法B.自我評(píng)估法C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法D.因果分析模型試題答案：A71、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。（多選題）A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時(shí)，市場(chǎng)利率微小變化對(duì)凈利息收益無(wú)影響B(tài).當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致凈利息收益增加試題答案：A,B,E72、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C73、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。（多選題）A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.避免所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.增進(jìn)市場(chǎng)信心D.增進(jìn)公眾對(duì)現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定試題答案：A,C,D,E74、下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙指標(biāo)計(jì)算的說(shuō)法，正確的有（）。（多選題）A.正常貸款遷徙率=[（期初正常類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）／（期初正常類(lèi)貸款余額一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額+期初關(guān)注類(lèi)貸款余額-期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少額）]×l00%B.期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初次級(jí)類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為可疑類(lèi)的貸款余額C.期初關(guān)注類(lèi)貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類(lèi)貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷(xiāo)等原因而減少的貸款D.次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率=[期初次級(jí)類(lèi)貸款向下遷徙金額／（期初次級(jí)類(lèi)貸款余額-期初次級(jí)類(lèi)貸款期間減少的金額）]×100%E.期初可疑類(lèi)貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為損失類(lèi)的貸款余額試題答案：A,C,D,E75、銀行必須對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行擔(dān)保分析，這個(gè)所謂的“擔(dān)?！敝饕菫榱耍ǎ?。（多選題）A.維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益B.提高貸款償還的可能性C.降低商業(yè)銀行資金損失的風(fēng)險(xiǎn)D.提高銀行對(duì)法人客戶(hù)的指導(dǎo)能力E.為商業(yè)銀行提供一個(gè)可以影響或控制的潛在還款來(lái)源試題答案：A,B,C,E76、企業(yè)的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為（）。（多選題）A.總體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)C.原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)D.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)E.銷(xiāo)售風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A,B,C,D,E77、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量就是對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量可以基于專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采取定性、定量或者定性與定量相結(jié)合的方式D.準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果需要建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)之上試題答案：A78、流動(dòng)性比率／指標(biāo)法是各國(guó)監(jiān)管部門(mén)和商業(yè)銀行廣泛使用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。下列屬于流動(dòng)性比率／指標(biāo)的有（）。（多選題）A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.大額負(fù)債依賴(lài)度C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率D.總資產(chǎn)報(bào)酬率E.易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率試題答案：A,B,C,E79、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括（）。（多選題）A.不良資產(chǎn)率B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求C.貸款損失準(zhǔn)備率D.單一客戶(hù)授倍集中度E.預(yù)期損失率試題答案：A,C,D,E80、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。（單選題）A.專(zhuān)家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.期望模型試題答案：A81、信用評(píng)分模型對(duì)個(gè)人客戶(hù)而言，可觀(guān)察到的特征變量不包括（）。（單選題）A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)D.收入試題答案：A82、個(gè)人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在（）。（多選題）A.客戶(hù)作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約B.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)C.客戶(hù)在表外業(yè)務(wù)中自行違約D.商業(yè)銀行員工知識(shí)/技能匱乏E.客戶(hù)作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過(guò)程中的違約試題答案：A,C,E83、假設(shè)商業(yè)銀行的一個(gè)資產(chǎn)組合由相互獨(dú)立的兩筆貸款組成，如下表所示，則該資產(chǎn)組合一年期的預(yù)期損失為（）萬(wàn)元。（單選題）A.4B.15C.36D.28試題答案：C84、下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的是（）。（單選題）A.均值VaR是以均值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的平均損失C.零值VaR是以期末價(jià)值作為基準(zhǔn)來(lái)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失試題答案：A85、在正常市場(chǎng)條件下，下列資產(chǎn)負(fù)債匹配方式中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)最低的是（）。（單選題）A.負(fù)債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主B.負(fù)債以零售客戶(hù)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中長(zhǎng)期貸款為主D.負(fù)債以公司／機(jī)構(gòu)存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主試題答案：B86、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有（）。（多選題）A.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)B.客戶(hù)評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定C.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定試題答案：B,C,D87、下列關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入是指按照盈利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)品種D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)入是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可試題答案：C88、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為（）。（單選題）A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段試題答案：A89、商業(yè)銀行擁有良好的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系能夠（）。（多選題）A.有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排序B.有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)C.準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D.自由調(diào)整評(píng)級(jí)結(jié)果E.有效區(qū)分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)試題答案：A,B,C,E90、下列最容易發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。（單選題）A.柜面業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)試題答案：A91、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)債項(xiàng)評(píng)級(jí)和違約損失率（LGD）估計(jì)時(shí)，通常需要考慮（）。（多選題）A.客戶(hù)所處行業(yè)B.貸款品種、期限C.還款方式D.抵押和擔(dān)保E.客戶(hù)所在地區(qū)試題答案：A,B,C,D,E92、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于（）。（單選題）A.25%B.30%C.50%D.75%試題答案：A93、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。（單選題）A.流動(dòng)性比率=流動(dòng)性資產(chǎn)余額/流動(dòng)性負(fù)債余額×100％B.人民幣超額準(zhǔn)備金存款是指銀行存入中央銀行的各種存款中高于法定準(zhǔn)備金要求的部分C.核心負(fù)債比率不得低于60％D.流動(dòng)性缺口為60天內(nèi)到期的流動(dòng)性資產(chǎn)減去60天內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債的差額試題答案：D94、銀行的第三道防線(xiàn)是指（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)B.業(yè)務(wù)條線(xiàn)部門(mén)C.合規(guī)部門(mén)D.內(nèi)部審計(jì)試題答案：D95、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多選題）A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況B.銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E.未考慮到利率變動(dòng)的兩面性試題答案：B,C,E96、有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明應(yīng)該滿(mǎn)足的原則有（）。（多選題）A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃時(shí)所使用的關(guān)鍵背景信息和假設(shè)B.與銀行長(zhǎng)短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)C.具有前瞻性D.定量指標(biāo)E.定性的陳述試題答案：A,B,C,D,E97、下列關(guān)于貸款分類(lèi)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有（）。（多選題）A.綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.它實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)D.通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶(hù)評(píng)級(jí)完成E.可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷試題答案：D,E98、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，債務(wù)人因所在國(guó)發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國(guó)有化或被征用而承受的風(fēng)險(xiǎn)是（）。（單選題）A.政治風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A99、董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢(xún)（）的意見(jiàn)和建議。（單選題）A.股東B.專(zhuān)家C.最大多數(shù)員工D.各職能部門(mén)試題答案：C100、下列關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利試題答案：D101、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（）被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。（多選題）A.治理結(jié)構(gòu)B.內(nèi)部控制C.最低資本要求D.市場(chǎng)約束E.監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查試題答案：C,D,E102、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施試題答案：D103、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，這里的商品不包括（）。（單選題）A.大米B.玉米C.黃金D.石油試題答案：C104、下列屬于商業(yè)銀行核心一級(jí)資本的有（）。（多選題）A.實(shí)收資本或普通股B.損失準(zhǔn)備缺口C.優(yōu)先股D.資本公積可計(jì)入部分E.盈余公積試題答案：A,D,E105、建立良好的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在（）。（多選題）A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失B.招募和保留最佳雇員C.維持客戶(hù)和供應(yīng)商的忠誠(chéng)度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求試題答案：A,B,C,D,E106、（）作為操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的有效手段，一直是商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。（單選題）A.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)外包D.降低操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B107、商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。（單選題）A.2%B.1.5%C.2.5%D.1%試題答案：D108、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述，正確的有（）。（多選題）A.良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高，且未來(lái)收益難以確定，得不償失C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長(zhǎng)期性管理D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理E.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力試題答案：A,C,E109、一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行的打分卡模型中包含下列（）指標(biāo)。（多選題）A.企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況B.企業(yè)對(duì)外合作關(guān)系C.企業(yè)基本情況D.企業(yè)主資產(chǎn)狀況E.企業(yè)主個(gè)人信用試題答案：A,B,C,D,E110、在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的最根本驅(qū)動(dòng)力是（）。（單選題）A.客戶(hù)利益B.股東利益C.資本D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求試題答案：C111、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線(xiàn)類(lèi)型的是（）。（單選題）A.正向收益率曲線(xiàn)B.波動(dòng)收益率曲線(xiàn)C.水平收益率曲線(xiàn)D.反向收益率曲線(xiàn)試題答案：D112、下列方法中不適用于計(jì)量銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（單選題）A.敏感性分析B.久期分析C.缺口分析D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法試題答案：D113、下列關(guān)于貸款分類(lèi)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的有（）。（多選題）A.綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.它實(shí)際上是根據(jù)預(yù)期損失對(duì)信貸資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)C.主要用于貸后管理，更多地體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)D.通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶(hù)評(píng)級(jí)完成E.可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理，是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷試題答案：D,E114、作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法，缺口分析通常用來(lái)衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重于分析（）。（單選題）A.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D115、在其他條件都相同的情況下，甲公司選擇99%置信水平，乙公司選擇95%置信水平，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的是（）。（單選題）A.乙公司風(fēng)險(xiǎn)回避程度低，更為保守B.甲公司愿意承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)C.甲公司風(fēng)險(xiǎn)回避程度高，更為保守D.甲乙兩公司無(wú)法比較試題答案：C116、下列關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法，正確的是（）。（單選題）A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸B.記入交易賬戶(hù)的頭寸在交易方面所受的限制很多C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶(hù)頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)投資組合D.銀行賬戶(hù)記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶(hù)或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸試題答案：C117、權(quán)威信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將一家受金融危機(jī)影響的AAA級(jí)企業(yè)改評(píng)為AA級(jí)，則表明與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的商業(yè)銀行所面臨的（）增加。（單選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C118、銀行業(yè)公司治理區(qū)別于公司治理一般原則的表現(xiàn)不包括（）。（單選題）A.高杠桿性，以及由此導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)上的高風(fēng)險(xiǎn)B.高不對(duì)稱(chēng)性和高關(guān)聯(lián)度C.對(duì)經(jīng)營(yíng)失敗的低容忍度D.確保公司永續(xù)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化試題答案：D119、對(duì)多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是（）。（單選題）A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額試題答案：C120、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。（單選題）A.久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱B.久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，則商業(yè)銀行的流動(dòng)性減弱C.久期缺口的絕對(duì)值越大，利率變化對(duì)銀行整體價(jià)值的影響越小D.久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒(méi)有影響試題答案：D121、董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。（單選題）A.間接責(zé)任B.最終責(zé)任C.連帶責(zé)任D.保證責(zé)任試題答案：B122、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶(hù)，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散試題答案：B123、在商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷而造成操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。（單選題）A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊(cè)嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因?yàn)橥ㄓ嵪到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會(huì)計(jì)差錯(cuò)層出不窮D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)而使用客戶(hù)的資金進(jìn)行投資，造成客戶(hù)損失試題答案：B124、下列關(guān)于監(jiān)督檢查的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充，互為依據(jù)，在監(jiān)管活動(dòng)中發(fā)揮著不同的作用B.通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查可修正非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的結(jié)果C.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)收集到全面、可靠和及時(shí)的信息，這將大大減少現(xiàn)場(chǎng)檢查的工作量D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果將提高現(xiàn)場(chǎng)檢查的質(zhì)量試題答案：D125、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。（多選題）A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額B.單一客戶(hù)限額C.行業(yè)限額D.區(qū)域限額E.集團(tuán)客戶(hù)限額試題答案：A,B,D,E126、下列對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的表述，正確的有（）。（多選題）A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測(cè)B.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種多維的風(fēng)險(xiǎn)，具有非常明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)E.所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B,D,E127、下列屬于內(nèi)部控制第二類(lèi)目標(biāo)的是（）。（單選題）A.編制可靠的公開(kāi)發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表B.涉及對(duì)于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績(jī)和盈利目標(biāo)D.資源的安全性試題答案：A128、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。（單選題）A.短期收益B.長(zhǎng)期收益C.中期收益D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值試題答案：A129、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。（單選題）A.抵押品名稱(chēng)B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)D.抵押物移交的時(shí)間試題答案：D130、我國(guó)商業(yè)銀行核心一級(jí)資本數(shù)量近年來(lái)一直處于上升態(tài)勢(shì)，下列屬于核心一級(jí)資本范疇的有（）。（多選題）A.優(yōu)先股及其溢價(jià)B.實(shí)收資本或普通股C.資本公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備E.未分配利潤(rùn)試題答案：B,C,D,E131、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級(jí)低于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)甲企業(yè)的貸款利率高于對(duì)乙企業(yè)的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.分享對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避試題答案：B132、下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（）。（多選題）A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰D.商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮試題答案：A,B,C,D,E133、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法.定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析試題答案：A134、（）能夠綜合衡量商業(yè)銀行盈利水平及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平。（單選題）A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.資本充足率（CAR）D.資產(chǎn)收益率（ROA）試題答案：A135、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是（）。（單選題）A.操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面B.操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利C.對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)具有相對(duì)獨(dú)立性，不會(huì)引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D136、已知某國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行按照五級(jí)分類(lèi)法對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)，次級(jí)類(lèi)貸款為6億，可疑類(lèi)貸款為2億，損失類(lèi)貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。（單選題）A.0.25B.0.85C.0.82D.0.30試題答案：C137、商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)法人客戶(hù)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，對(duì)（）的分析判斷至關(guān)重要。（單選題）A.財(cái)務(wù)狀況B.客戶(hù)的基本信息C.集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)交易D.子公司的經(jīng)營(yíng)狀況試題答案：C138、商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的（）。（單選題）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：D139、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)當(dāng)符合的要求有（）。（多選題）A.建立各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型B.監(jiān)測(cè)各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序試題答案：C,D,E140、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過(guò)貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。（單選題）A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C141、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠（）。（多選題）A.由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對(duì)賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付B.做到各部門(mén)職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突C.由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D.由市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況E.確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)保持相對(duì)獨(dú)立試題答案：B,D,E142、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。（單選題）A.17%B.7%C.10%D.15%試題答案：B143、下列對(duì)于久期公式的理解，不正確的是（）。（單選題）A.久期是對(duì)金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價(jià)格反向變動(dòng)C.價(jià)格變動(dòng)的程度與久期的長(zhǎng)短有關(guān)D.久期越長(zhǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度越小試題答案：D144、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的具體職責(zé)的是（）。（單選題）A.監(jiān)控各類(lèi)限額B.核準(zhǔn)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)C.協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D.受理風(fēng)險(xiǎn)損失索賠試題答案：D145、（）是商業(yè)銀行買(mǎi)賣(mài)遠(yuǎn)期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買(mǎi)賣(mài)合約，它賦予合同購(gòu)買(mǎi)者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。（單選題）A.外匯掉期B.外匯遠(yuǎn)期C.外匯期權(quán)D.外匯期貨試題答案：C146、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。（單選題）A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段試題答案：A147、下列有關(guān)在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)上實(shí)行事業(yè)部模式的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.在總部設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官和專(zhuān)職的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作B.在各事業(yè)部設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)事業(yè)部范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作C.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)總部首席風(fēng)險(xiǎn)官單線(xiàn)報(bào)告D.各事業(yè)部的風(fēng)險(xiǎn)官和風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)接受首席風(fēng)險(xiǎn)官的垂直管理試題答案：C148、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)的定義做了一個(gè)嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因（）而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)敞口?！保ǘ噙x題）A.監(jiān)管措施B.解決民事?tīng)?zhēng)議C.解決商事?tīng)?zhēng)議D.管理體系E.制度建設(shè)試題答案：A,B,C149、下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“內(nèi)部流程”類(lèi)別的是（）。（單選題）A.金融機(jī)構(gòu)“重前臺(tái)、輕后臺(tái)”的發(fā)展模式從長(zhǎng)期來(lái)看可能導(dǎo)致?lián)p失B.未在抵押貸款的管理辦法中明確規(guī)定“先落實(shí)抵押手續(xù)，后放款”C.信貸調(diào)查人員在調(diào)查過(guò)程中接受各種形式的賄賂／好處協(xié)助騙貸D.2008年汶川大地震給當(dāng)?shù)囟嗉疑虡I(yè)銀行造成損失試題答案：B150、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述中，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失B.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積C.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失試題答案：A151、外部審計(jì)的作用有（）。（多選題）A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)B.客觀(guān)上對(duì)銀行產(chǎn)生約束C.提高銀行經(jīng)營(yíng)的透明度D.提高銀行的經(jīng)營(yíng)效益E.有利于引導(dǎo)投資者、社會(huì)公眾對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷試題答案：B,E152、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）。（多選題）A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失試題答案：A,B,E153、操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級(jí)計(jì)量法重要因素的有（）。（多選題）A.外部損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素E.借款人信用記錄試題答案：A,B,C,D154、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失之間的關(guān)系，下列描述正確的有（）。（多選題）A.損失是一個(gè)事后概念B.承擔(dān)高風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)帶來(lái)高收益C.某項(xiàng)業(yè)務(wù)的預(yù)期損失較高反映了該業(yè)務(wù)的不確定性或風(fēng)險(xiǎn)較高D.通常情況下，當(dāng)期收益較高的業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較高E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念試題答案：A,D,E155、商業(yè)銀行降低貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)的最有效辦法是（）。（單選題）A.將貸款分散到不同的行業(yè)和區(qū)域B.將貸款分散到正相關(guān)的行業(yè)C.將貸款集中到個(gè)別高收益行業(yè)D.將貸款集中到少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)試題答案：A156、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)B.選擇外包服務(wù)提供者是要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去D.銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移試題答案：D157、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的表述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是事后管理B.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)以客戶(hù)為中心C.風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的合理平衡D.風(fēng)險(xiǎn)管理主要是控制風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C158、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的戰(zhàn)術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)D.建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策，與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起試題答案：B159、某商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項(xiàng)因素的情況下，根據(jù)我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級(jí)資本不得（）億元，一級(jí)資本不得（）億元，總資本要求不得（）億元。（單選題）A.高于900，高于1600，高于2100B.低于1000，低于1200，低于1600C.低于900，低于1200，低于1600D.高于1000，高于1600，高于2100試題答案：B160、下列關(guān)于銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的說(shuō)法正確的是（）。（多選題）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告應(yīng)該按照層次進(jìn)行劃分B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系的核心問(wèn)題是，“我們應(yīng)該讓哪些人，在什么時(shí)間，知道什么信息”C.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按周報(bào)告D.日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)可以按日?qǐng)?bào)告E.一些復(fù)雜的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo)，關(guān)注中長(zhǎng)期的指標(biāo)，可以按月報(bào)告試題答案：A,B,D,E161、（）是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀(guān)察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值（得分）來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類(lèi)于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（單選題）A.專(zhuān)家評(píng)定模型B.違約概率模型C.信用評(píng)分模型D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)模型試題答案：C162、下列屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有（）。（多選題）A.未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值變動(dòng)情況B.銀行對(duì)敏感性缺口的控制欠缺靈活性C.如果實(shí)際利率的走勢(shì)與銀行的預(yù)期相反，銀行會(huì)發(fā)生更大的損失D.資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負(fù)債利率支出的變化E.未考慮到利率變動(dòng)的兩面性試題答案：B,C,E163、商業(yè)銀行在計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)的緩釋程度最高不超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。（單選題）A.8%B.20%C.25%D.50%試題答案：B164、國(guó)別限額可依據(jù)（）三個(gè)因素確定。（多選題）A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)重要性C.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)D.國(guó)家重要性E.國(guó)家經(jīng)濟(jì)實(shí)力試題答案：A,C,D165、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。（多選題）A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額B.單一客戶(hù)限額C.行業(yè)限額D.區(qū)域限額E.集團(tuán)客戶(hù)限額試題答案：A,B,D,E166、根據(jù)監(jiān)管要求，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。（單選題）A.11.5%B.10.5%C.8%D.11%試題答案：A167、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷(xiāo)等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。（單選題）A.120%B.90%C.100%D.70%試題答案：A168、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義中，印證了商業(yè)銀行力圖通過(guò)改善公司治理結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，從而降低風(fēng)險(xiǎn)損失的管理理念的是（）。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的期望收益C.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)的盈利D.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性試題答案：A169、下列關(guān)于商業(yè)銀行對(duì)借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)因素的分析與判斷，明顯錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.通常收益波動(dòng)性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.在預(yù)期收益相等的條件下，收益波動(dòng)性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約C.資產(chǎn)負(fù)債比率是判斷借款人違約概率的重要指標(biāo)之一D.如果借款人過(guò)去還款記錄良好，則其易于較低的利率在融資試題答案：B170、下列有關(guān)流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是（）。（單選題）A.流動(dòng)性比例=流動(dòng)性負(fù)債余額／流動(dòng)性資產(chǎn)余額×100%B.人民幣超額準(zhǔn)備金率=在中國(guó)人民銀行超額準(zhǔn)備金存款／人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%C.核心負(fù)債比率=核心負(fù)債期末余額／核心資產(chǎn)期末余額×100%D.流動(dòng)性缺口率=（流動(dòng)性缺口+未使用不可撤銷(xiāo)承諾）／到期流動(dòng)性資產(chǎn)×100%試題答案：D171、為了緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。（多選題）A.計(jì)提經(jīng)濟(jì)資本B.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)限額C.外包非核心業(yè)務(wù)D.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)E.制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案試題答案：C,D,E172、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用對(duì)沖策略的是（）。（單選題）A.匯率風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B173、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是（）。（單選題）A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析試題答案：B174、在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類(lèi)價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。（單選題）A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值試題答案：B175、商業(yè)銀行交易賬戶(hù)中的金融工具和商品頭寸原則上應(yīng)滿(mǎn)足一定條件，下列表述錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.能夠進(jìn)行積極的管理B.能夠準(zhǔn)確估值C.在交易方面不能隨時(shí)平盤(pán)D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C176、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。（單選題）A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程試題答案：B177、與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)具有（）。（單選題）A.特殊性、非營(yíng)利性B.普遍性、非營(yíng)利性C.特殊性、營(yíng)利性D.普遍性、營(yíng)利性試題答案：B178、當(dāng)采用權(quán)重法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級(jí)債務(wù)工具的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。（單選題）A.100%B.20%C.0D.50%試題答案：A179、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）A.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶(hù)安全質(zhì)疑B.在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊(duì)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，柜員服務(wù)態(tài)度惡劣C.銀行投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失D.銀行大量挪用客戶(hù)存款E.出售理財(cái)產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險(xiǎn)，使客戶(hù)蒙受巨大損失試題答案：A,B,C,D,E180、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)中，對(duì)于信用等級(jí)較低的客戶(hù)，商業(yè)銀行可在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上調(diào)高利率。這是商業(yè)銀行采取的（）的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（單選題）A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散試題答案：B181、如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。（單選題）A.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)試題答案：C182、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法表述正確的是（）。（單選題）A.銀行必須自行計(jì)量違約概率B.銀行自行計(jì)量違約損失率的數(shù)額C.違約損失率可由監(jiān)管設(shè)定，也可自行計(jì)量D.與權(quán)重法的要求相同試題答案：A183、在商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的核心要素是（）。（單選題）A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平C.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平試題答案：D184、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有（）。（多選題）A.基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)家意見(jiàn)，將每一個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素B.商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)完全依靠外部專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀(guān)準(zhǔn)確試題答案：A,B,C185、（）指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占用，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。（單選題）A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置試題答案：C186、商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法時(shí)，可以作為合格信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的有（）。（多選題）A.銀行承兌匯票B.公開(kāi)上市交易股票C.依法有權(quán)處分的商業(yè)房地產(chǎn)D.原始期限不超過(guò)一年的應(yīng)收賬款E.限制流通的法人股試題答案：A,B,C,D187、商業(yè)銀行對(duì)同時(shí)符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為75%。（題目過(guò)時(shí)）（多選題）A.單筆貸款超過(guò)600萬(wàn)元B.只適用于生產(chǎn)加工類(lèi)型的企業(yè)C.符合國(guó)家相關(guān)部門(mén)規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露占本行信用風(fēng)險(xiǎn)暴露總額的比例不高于0.5%E.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過(guò)500萬(wàn)元試題答案：C,D,E188、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說(shuō)法正確的有（）。（多選題）A.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約損失大幅上升B.承擔(dān)過(guò)高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致貸款收益顯著下降，從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.可能因錯(cuò)誤判斷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損D.操作風(fēng)險(xiǎn)可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響E.任何涉及商業(yè)銀行的負(fù)面消息都可能危及其聲譽(yù)，最終使商業(yè)銀行被動(dòng)陷入流動(dòng)性危機(jī)試題答案：A,B189、商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。（單選題）A.高級(jí)管理層B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.董事會(huì)D.外包管理團(tuán)隊(duì)試題答案：C190、某商業(yè)銀行選取過(guò)去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)為780萬(wàn)元人民幣，置信水平為99%，持有期為1天。則該銀行在未來(lái)250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會(huì)有（）天交易賬戶(hù)的損失超過(guò)780萬(wàn)元。（單選題）A.2.5B.3.5C.2D.3試題答案：A191、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括（）兩個(gè)維度。（單選題）A.內(nèi)部評(píng)級(jí)和外部評(píng)級(jí)B.客戶(hù)評(píng)級(jí)和監(jiān)管評(píng)級(jí)C.客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.分行評(píng)級(jí)和總行評(píng)級(jí)試題答案：C192、商業(yè)銀行客戶(hù)擔(dān)保方式主要有保證、抵押、質(zhì)押、留置與定金。關(guān)于擔(dān)保的方式，下列表述正確的是（）。（單選題）A.抵押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保B.醫(yī)院可以作為貸款擔(dān)保的保證人C.在動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押中，債務(wù)人或第三方為出質(zhì)人，債權(quán)人為質(zhì)權(quán)人，移交的動(dòng)產(chǎn)為質(zhì)物D.收受定金的一方不履行約定的債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)全額返還定金試題答案：C193、下列關(guān)于久期的描述錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.久期可以用于對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度分析B.久期越長(zhǎng)，債券價(jià)格變動(dòng)幅度越大C.久期是用于衡量利率敏感度的指標(biāo)或者利率彈性的指標(biāo)D.當(dāng)市場(chǎng)利率發(fā)生變化時(shí)，債券價(jià)格將發(fā)生同比例變動(dòng)試題答案：D194、在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中，內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于（）（多選題）A.貸款定價(jià)B.授信審批C.經(jīng)濟(jì)資本D.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)E.績(jī)效考核試題答案：A,B,C,D,E195、以下有關(guān)資本的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量試題答案：B196、下列不屬于根據(jù)商業(yè)銀行資本金水平和操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力將操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行劃分的是（）。（單選題）A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B197、商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理指引必須在設(shè)立授信權(quán)限方面作出職責(zé)安排和相關(guān)規(guī)定，授信權(quán)限管理通常遵循的原則包括（）。（多選題）A.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策B.給予每一交易對(duì)方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)C.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變（如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)及主要合同）都應(yīng)備案，但為了提高審批效率，不一定要得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗(yàn)和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進(jìn)行考核E.集團(tuán)內(nèi)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)分別視具體情況，各自采用最適合的標(biāo)準(zhǔn)試題答案：A,B,D198、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商非銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)不包括（）。（單選題）A.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況試題答案：A199、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有（）。（多選題）A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E.減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件試題答案：A,B,D,E200、下列可能對(duì)商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有（）。（多選題）A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品／服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷B.商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營(yíng)特色和社會(huì)責(zé)任感C.商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰D.商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化，出現(xiàn)支付困難E.商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮試題答案：A,B,C,D,E201、貸款重組可以采取的措施有（）。（多選題）A.減少貸款額度B.調(diào)整貸款利率C.增加控制措施D.調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限試題答案：A,B,C,D,E202、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失，下列表述正確的有（）。（多選題）A.是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B.代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失C.是商業(yè)銀行沒(méi)有預(yù)計(jì)到的損失D.代表大量貸款或交易組合過(guò)去一段時(shí)期的平均損失E.預(yù)期損失率=預(yù)期損失／資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口試題答案：A,B,E203、商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來(lái)彌補(bǔ)或應(yīng)對(duì)。（單選題）A.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)B.計(jì)提資本金C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金D.變現(xiàn)資產(chǎn)試題答案：A204、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指（）。（單選題）A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖試題答案：C205、下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)法，正確的有（）。（多選題）A.國(guó)家控制的企業(yè)間因?yàn)楸舜送車(chē)?guó)家控制而成為關(guān)聯(lián)方B.橫向多元化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要是集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購(gòu)、資金往來(lái)以及債務(wù)重組C.縱向一體化集團(tuán)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易主要集中在上游企業(yè)為下游企業(yè)提供半成品作為原材料，以及下游企業(yè)再將產(chǎn)成品提供給銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售D.與單一法人客戶(hù)相比.集團(tuán)法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)具有內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁的特征E.集團(tuán)法人客戶(hù)內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的基本動(dòng)機(jī)之一是實(shí)現(xiàn)整個(gè)集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制試題答案：B,C,D,E206、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的有（）。（多選題）A.即期外匯交易中，交易對(duì)手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營(yíng)困境C.自動(dòng)取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶(hù)指令完成交易D.借款人的外部信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)E.保函業(yè)務(wù)中因客戶(hù)未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任試題答案：A,B,C,D,E207、風(fēng)險(xiǎn)文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中逐步形成的（）。（多選題）A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險(xiǎn)管理理念E.價(jià)值觀(guān)試題答案：A,D,E208、新聞平臺(tái)收集到的信息包括（）。（多選題）A.貨幣供應(yīng)增加或緊縮B.消費(fèi)信心指數(shù)C.GDP增長(zhǎng)率D.政治恐怖主義E.官僚主義試題答案：A,B,C,D,E209、按約束的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，限額主要分為（）。（多選題）A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額E.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額試題答案：A,B,C,D,E210、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的描述，錯(cuò)誤的是（）。（單選題）A.根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序B.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)事件的直接責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任C.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)容忍度和風(fēng)險(xiǎn)偏好D.督促高級(jí)管理層有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制并及時(shí)處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)試題答案：B211、授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定，其中最常用的組合限額設(shè)定維度包括（）。（多選題）A.行業(yè)B.產(chǎn)品C.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)D.擔(dān)保E.國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)試題答案：A,B,C,D212、假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類(lèi)貸款800億元，關(guān)注類(lèi)貸款200億元，次級(jí)類(lèi)貸款35億元，可疑類(lèi)貸款10億元，損失類(lèi)貸款5億元，一般準(zhǔn)備、專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為（）。（單選題）A.20%B.80%C.100%D.120%試題答案：D213、過(guò)去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶(hù)的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。（單選題）A.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力B.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)D.該企業(yè)集