中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理高分題型打印

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單選題（共50題）1、在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險管理指明方向。該模型是對操作風(fēng)險的（）三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險成因、風(fēng)險指標(biāo)和風(fēng)險類別B.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失事件C.風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額D.風(fēng)險程度、風(fēng)險發(fā)生時間和損失金額【答案】A2、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試的說法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁検牵ǎ?。A.銀行應(yīng)合理設(shè)計輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景B.壓力測試適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)C.銀行所選擇的壓力測試應(yīng)確保所設(shè)計情景能有效傳導(dǎo)至各類實質(zhì)風(fēng)險D.銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢變化，建立定期評估、更新壓力測試方法的機制【答案】B3、財務(wù)比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D4、假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為150萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A.54％B.108％C.120％D.150％【答案】B5、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C6、下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險管理制度和程序B.負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險C.負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險水平D.負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價市場風(fēng)險管理的全面性、有效性【答案】A7、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A8、以下關(guān)于操作風(fēng)險評估方法的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進(jìn)行全面且有針對性的識別，并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險自我評估的過程中，可依據(jù)評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)所反映的風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險自我評估法和關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法，定期對主要操作風(fēng)險進(jìn)行壓力測試和情景分析【答案】A9、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。A.法律風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】D10、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B11、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險價值【答案】D12、2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響。A.《商業(yè)銀行壓力測試指引》B.《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》【答案】B13、在實踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A14、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。A.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域B.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失C.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等【答案】C15、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序【答案】C16、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】B17、活期存款和現(xiàn)金具有()的期限和()的流動性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最長；最低；最低C.最短；最高；最低D.最長；最低；最高【答案】C18、（）是銀行所有風(fēng)險中最具破壞力風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】C19、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）.A.增加33.02億元B.減少33.17億元C.減少33.02億元D.增加33.17億元【答案】B20、期貨市場所具有的兩個最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.價值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險和套利D.對沖風(fēng)險和價值發(fā)現(xiàn)【答案】D21、假設(shè)下列銀行貸款的債務(wù)人為同一客戶，則這幾種貸款中風(fēng)險最大的是（）。A.貸款金額為2000萬元且可收回率為40％B.貸款金額為1000萬元且無任何擔(dān)保C.貸款金額為1100萬元且有保證擔(dān)保D.貸款金額為2200萬元且可收回率為50％【答案】A22、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B23、信用風(fēng)險很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險【答案】B24、聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A25、商業(yè)銀行管理操作風(fēng)險，最主要的途徑應(yīng)當(dāng)是（）。A.加強內(nèi)部控制體系的建設(shè)B.購買商業(yè)保險C.設(shè)立應(yīng)急預(yù)案和連續(xù)營業(yè)計劃D.業(yè)務(wù)外包【答案】A26、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和（）。A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護(hù)債權(quán)人利益C.維護(hù)市場的正常秩序D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A27、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施后，通常情況下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】B28、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.超限額處理D.風(fēng)險限額識別【答案】D29、采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務(wù)工具的風(fēng)險權(quán)重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A30、一認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A.實際匯率變量B.通貨膨脹C.違約史指標(biāo)D.人口增長率【答案】D31、風(fēng)險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B32、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A33、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風(fēng)險管理部門D.高級管理層【答案】A34、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程說法，正確的是（）。A.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響、風(fēng)險優(yōu)先排序B.識別風(fēng)險因素、評估可能性和影響、評估主要風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序C.識別風(fēng)險因素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估主要風(fēng)險因素、評估可能性和影響D.識別風(fēng)險因素、評估主要風(fēng)險兇素、風(fēng)險優(yōu)先排序、評估可能性和影響【答案】A35、系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管改革政策框架包括了三大支柱，其中不屬于三大支柱的是（）。A.提高損失吸收能力B.提升監(jiān)管強度和有效性C.推動處置機制建設(shè)D.提高資本的利用率【答案】D36、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個下降時，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對債券價格對債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B37、（）指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約。A.期權(quán)B.互換C.期貨D.遠(yuǎn)期【答案】B38、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于外部經(jīng)營管理活動C.戰(zhàn)略風(fēng)險產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風(fēng)險與市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險等交織在一起【答案】B39、關(guān)于影響期權(quán)價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，賣方期權(quán)的價值增大C.如果買方看漲期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C40、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2002-2007年間，其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。2008年受到金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動性風(fēng)險，經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動性風(fēng)險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。A.聲譽風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險，戰(zhàn)略風(fēng)險和操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險D.信用風(fēng)險，聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】C41、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進(jìn)新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D42、當(dāng)市場資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時，可能會出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類型是（）。A.水平收益率曲線B.波動收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D43、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。A.依法原則B.公開原則C.公平原則D.公正原則【答案】C44、假設(shè)某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權(quán)（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權(quán)的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D45、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C46、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）A.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0【答案】B47、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險?【答案】B48、在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注（）。A.在未來的經(jīng)營活動中是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C49、風(fēng)險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B50、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C多選題（共20題）1、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪【答案】ABCD2、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險指標(biāo)的說法正確的有（）。A.資本積累率是評價目標(biāo)行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)B.行業(yè)盈虧系數(shù)是衡量行業(yè)風(fēng)險程度的關(guān)鍵指標(biāo)C.勞動生產(chǎn)率是衡量生產(chǎn)技術(shù)水平及單位員工產(chǎn)出的重要指標(biāo)D.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)銷售利潤率是衡量產(chǎn)品附加值、市場競爭力及其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)【答案】ABCD3、下列關(guān)于違約的說法中，正確的有（）。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約的定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險暴露(EAD)等信用風(fēng)險參數(shù)的基礎(chǔ)D.體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險管理理念E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD4、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，正確的是（）A.風(fēng)險承擔(dān)機制和薪酬激勵機制能夠很好地反映風(fēng)險文化B.風(fēng)險文化是風(fēng)險治理的重要內(nèi)容C.風(fēng)險文化應(yīng)與風(fēng)險偏好相一致D.風(fēng)險文化是企業(yè)文化的重要組成部分E.風(fēng)險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng)險管理理念、哲學(xué)和價值觀【答案】AD5、商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為75％。A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)D.單筆貸款超過600萬元E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元【答案】BC6、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD7、風(fēng)險事件：A.哲學(xué)B.公司治理原則C.內(nèi)部控制體系D.風(fēng)險管理理念E.價值觀【答案】AD8、我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD9、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險敏感性指標(biāo)表述正確的有（）A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標(biāo)，也被視為時間損耗B.期權(quán)Delta為0.5，表示標(biāo)的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格變化50%C.期權(quán)Vega是用于衡量市場波動對期權(quán)價值敏感性的指標(biāo)D.期權(quán)Vega的絕對值與期權(quán)存續(xù)期時間負(fù)相關(guān)，存續(xù)期越長Vega絕對值越小E.期權(quán)的Delta是不變的，因此DetlaHedge是不需要進(jìn)行動態(tài)調(diào)整【答案】AB10、下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。A.CreditMetrics的本質(zhì)是VaR模型B.CreditMetrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaRC.CreditRisk＋模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)D.CreditPortfolioView比較適合保守類型的借款人E.在計算過程中，CreditRisk＋模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的【答案】AC11、《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。A.內(nèi)部審計B.風(fēng)險偏好框架C.風(fēng)險偏好聲明關(guān)鍵因素D.風(fēng)險限額E.內(nèi)部管理角色和職責(zé)【答案】BCD12、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險，評估內(nèi)容主要包括（）。A.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境B.內(nèi)部控制因素C.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)D.情景分析E.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)【答案】ABCD13、下列關(guān)于期權(quán)風(fēng)險敏感性指標(biāo)表述正確的有（）A.期權(quán)Theta是期權(quán)剩余期限的敏感性指標(biāo)，也被視為時間損耗B.期權(quán)Delta為0.5，表示標(biāo)的資產(chǎn)價格變動一個單位，期權(quán)價格變化5