基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識通關試題庫(有答案)

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎知識通關試題庫(有答案)

單選題（共50題）1、目前我國銀行間債券市場債券結算主要采用（）方式。A.見款付券B.純券過戶C.券款對付D.見券付款【答案】C2、我國封閉式基金的估值頻率是（）。A.每月B.每個交易日C.每周D.每半個月【答案】B3、可轉換債券的（）來自債券利息收入。A.純粹債券價值B.轉換權利價值C.票面利率D.轉換價格【答案】A4、下列關于衍生品合約的特點，說法錯誤的是（）。A.衍生品合約涉及基礎資產的跨期轉移B.衍生品合約只要支付少量保證金或權利金就可以買入，可以以小搏大C.一般衍生品合約的風險一般要比復雜衍生品合約的風險大D.衍生資產價格與標的資產的價格具有聯(lián)動性，兩者一般高度相關【答案】C5、在全國銀行間債券市場，中央結算公司應該做的工作不包括（）。A.定期向中國人民銀行報告?zhèn)Y算情況B.及時為參與者提供債券托管服務C.為賬戶所有人保密D.為參與者的報價、交易提供中介及信息服務【答案】D6、以下不屬于投資經理在投資組合反饋階段工作內容的是（）。A.監(jiān)控B.業(yè)績評估C.再平衡D.優(yōu)化【答案】D7、以下策略中，屬于"自下而上"策略的是（）A.投資經理小吳認為國家正大力扶持新能源汽車發(fā)展，所以在其配置中挑選新能源汽車行業(yè)投資B.投資經理小王根據(jù)上市公司中報，選擇其中業(yè)績表現(xiàn)突出的股票進行投資C.投資經理小周根據(jù)宏觀經濟數(shù)據(jù)判斷中一定時期內經濟復蘇無望,便減少了股票配置比重D.投資經理小鄭判斷周邊局勢緊張將推高軍工行業(yè)股價，于是増加了軍工行業(yè)股票配置【答案】B8、關于貝塔系數(shù)的說法中，以下錯誤的是（）。A.貝塔系數(shù)是評估證券或投資組合非系統(tǒng)性風險的指標B.貝塔系數(shù)反映的是投資對象對市場變化的敏感程度C.貝塔系數(shù)大于1時，表明投資組合價格變動方向與市場一致，且變動幅度比市場大D.貝塔系數(shù)等于1時，表明投資者的變動幅度與市場一致【答案】A9、房地產投資信托基金的主要收益來自()。A.固定比例的管理費B.傭金C.租金收入D.穩(wěn)定的股息和證券價格增值【答案】D10、相比個人投資者，機構投資者通常具有的特征不包括（）。A.資金實力雄厚，投資規(guī)模相對較小B.具有比個人投資者更高的風險承受能力C.投資管理專業(yè)D.投資行為規(guī)范【答案】A11、2018年我國經濟可能有上升、持平、下降三種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率分別為40%、35%、25%,每種經濟狀態(tài)資產A的收益分別為30%、16%、-10%,每種經濟狀態(tài)資產B的收益率分別為10%,4%,1%,則資產A和資產B的收益率協(xié)方差是（）A.0.0055B.0.0134C.0.0145D.0.0059【答案】A12、均值、中位數(shù)與分位數(shù)，以下說法錯誤的是（）A.對于一組數(shù)據(jù)來說，中位數(shù)是大小處于中間位置的那個數(shù)值B.投資管理領域中，均值經常被用來作為評價基金經理業(yè)繢的基準C.中位數(shù)就是上50%分位數(shù)D.有些時候，一組數(shù)據(jù)的均值與中位數(shù)相同【答案】B13、甲公司2015年末銷售總收入為3000萬元，其權益乘數(shù)為2，總負債為750萬元，銷售利潤率為5%，則甲公司的資產收益率為（）。A.20%B.5%C.10%D.25%【答案】C14、關于基金公司投資管理部門設置，以下表述正確的是（）。A.研究部是基金投資運作的基礎部門，向基金投資決策部門提供研究報告及投資計劃建議B.投資決策委員會向交易部下達交易指令C.交易部是基金投資運作的基礎部門，負責建立股票池，提出行業(yè)資產配置建議D.投資部是基金公司管理基金投資的最高決策機構【答案】A15、相信市場定價有效的投資者認為：系統(tǒng)性地跑贏市場是不可能的，除了靠一時的運氣戰(zhàn)勝市場之外，此時其會采?。ǎ.主動投資策略B.積極投資策略C.被動投資策略D.模擬歷史策略【答案】C16、權益乘數(shù)的計算方法是（）。A.資產除以所有者權益B.負債除以所有者權益C.資產除以負債D.負債除以資產【答案】A17、（）是銀行存款類金融機構的重要短期融資工具。A.同業(yè)存單B.大額可轉讓定期存單C.定期存款D.中期票據(jù)【答案】A18、下列關于證券市場做市商和經紀人的說法，錯誤的是()。A.利潤來源不同B.市場流動性貢獻不同C.不能共同合作完成證券交易D.市場角色不同【答案】C19、關于單利和復利的區(qū)別，下列說法正確的是（）。A.單利的計息期總是一年，而復利則有可能為季度、月或日B.用單利計算的貨幣收入沒有現(xiàn)值和終值之分，而復利就有現(xiàn)值和終值之分C.單利屬于名義利率，而復利則為實際利率D.單利僅在原有本金上計算利息，而復利是對本金及其產生的利息一并計算利息【答案】D20、流動性風險有兩方面的影響，從資金供給的角度看取決于（）的資金供給。A.主板市場B.創(chuàng)業(yè)板市場C.股票市場和貨幣市場D.一級市場和二級市場【答案】C21、已知甲公司年負債總額為200萬元，資產總額為500萬元，無形資產凈值為50萬元，流動資產為240萬元，流動負債為160萬元，年利息費用為20萬元，凈利潤為100萬元，所得稅為30萬元，則（）。A.年末資產負債率為40%B.年末產權比率為1/3C.年利息保障倍數(shù)為6.5D.年末長期資本負債率為10.76%【答案】A22、投資交易中的操作風險是指（）。A.由于匯率變動所產生的基金價值的不確定性B.由于人員、流程、系統(tǒng)或外部因素帶來的交易失誤，導致基金資產或基金公司遭受損失的風險C.由于宏觀政策的變化導致的對基金收益的影響D.由于違反法律、法規(guī)、交易所規(guī)則、基金合同所導致公司遭受損失的風險【答案】B23、關于衍生工具的特點，下列表述錯誤的是（）。A.衍生工具需要按期支付利息和償還本金B(yǎng).衍生工具的價值與合約標的資產價值緊密相關C.衍生工具會影響交易者未來某一時間的現(xiàn)金流D.衍生工具面臨無法平倉或變現(xiàn)的流動性風險【答案】A24、關于遠期利率，以下說法錯誤的是()。A.是利率衍生品的定價依據(jù)B.可以預示市場對未來利率走勢的期望C.是計算貼現(xiàn)因子的依據(jù)D.是中央銀行制定貨幣政策的參考工具【答案】C25、以下選項中，屬于不存在活躍市場投資品種估值原則的是（）。A.在估值日有報價的，除會計準則規(guī)定的例外情況外，應將該報價不加調整地應用于該資產或負債的公允價值計量B.估值日無報價且最近交易后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應采用最近交易日的報價確定公允價值C.有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，應對報價進行調整，確定公允價值D.應采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術確定公允價值【答案】D26、某公司發(fā)行了面值為1000元的5年期零息債券，現(xiàn)在的市場利率為8%，那么該債券的現(xiàn)值為（）A.680.58B.680.79C.680.62D.680.54【答案】A27、中央結算公司在銀行間債券交易中提供的主要服務是()A.提供交易平臺B.監(jiān)督債券市場運行C.擔任做市商角色D.交易結算功能【答案】A28、下列不屬于私募股權投資的戰(zhàn)略形式的是（）。A.成長權益B.并購投資C.價值投資D.危機投資【答案】C29、基金管理費是指（）。A.基金管理人管理基金資產而向基金收取的費用B.基金托管人為基金提供托管服務而向基金收取的費用C.用于支付銷售機構傭金以及基金管理人的基金營銷廣告費、促銷活動費、持有人服務費等方面的費用D.基金動作過程中各項費用總和【答案】A30、下列選項中屬于亞洲主要證券交易所的是()。A.泰國證券交易所B.吉隆坡證券交易所C.河內證券交易所D.新加坡證券交易所【答案】D31、()是指投資者在短期內以一個合理的價格將投資資產變現(xiàn)的容易程度。A.變現(xiàn)性B.流動性C.收益性D.永久性【答案】B32、很多情況下，我們不僅需要了解數(shù)據(jù)的期望值和平均水平，還要了解這組數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，，其波動性和不可預測性（）。A.越強B.越弱C.沒有影響D.視情況而定【答案】A33、在某基金公司的晨會上，投資經理A提到，“可以通過投資股票、債券、期貨等來分散基金的非系統(tǒng)性風險，且也可一定程度上降低系統(tǒng)性風險”；投資經理B補充道：“系統(tǒng)性風險主要受宏觀因素影響，應該加強對經濟、政治和法律等因素的關注”。關于兩人的說法，下列表述正確的是（）。A.兩者均正確B.A經理的說法錯誤，B經理的說法正確C.兩者均不正確D.A經理的說法正確，B經理的說法錯誤【答案】B34、下列條款中，屬于給予發(fā)行人額外權力的嵌入條款是（）。A.轉換條款B.回售條款C.承銷條款D.贖回條款【答案】D35、()指期權的買方只有在期權到期日才能執(zhí)行期權，既不能提前也不能推遲。A.美式期權B.歐式期權C.看漲期權D.看跌期權【答案】B36、企業(yè)破產時，以下幾類投資者中最先獲得企業(yè)資產清償?shù)氖?)A.次級債券持有人B.優(yōu)先無保證債券持有人C.有保證債券持有人D.企業(yè)股權持有人【答案】C37、在充分有效市場的前提下，關于資本市場線上的任一組合的風險情況，以下表述正確的是（）A.A既有系統(tǒng)性風險，也有非系統(tǒng)性風險B.B只有系統(tǒng)性風險，沒有非系統(tǒng)性風險C.C只有非系統(tǒng)性風險，沒有系統(tǒng)風險D.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險均被完全分散【答案】B38、以下選項中不屬于滬港通下的港股通標的的是（）。A.新增恒生綜合小型股指數(shù)的成分股B.恒生綜合大型股指數(shù)成份股C.恒生綜合中型股指數(shù)成份股D.同時在上交所、港交所上市的A+H股公司股票【答案】A39、關于中央銀行票據(jù)，以下表述正確的是（）A.中國人民銀行與商業(yè)銀行的票據(jù)交易不改變商業(yè)銀行超額準備金的數(shù)量B.央票以6個月期以下為主C.央票分為普通央行票據(jù)和專項央行票據(jù)D.央票市場的參與者比較廣泛【答案】C40、報價驅動中，最為重要的角色是（）。A.買方B.賣方C.做市商D.證券交易所【答案】C41、以下關于基金業(yè)績計算說法錯誤的是（）。A.基金收益率計算一般要求采用考慮了基金分紅再投資的算術平均收益率B.常見的基金回報率計算期間有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以來、最近一年、最近兩年、最近三年、最近五年、最近十年等C.夏普比率、信息比率等風險調整后收益也是基金業(yè)績計算的重要部分D.風險調整后收益使得兩只基金可以在風險水平相等的條件下進行對比【答案】A42、（）是指私募股權基金將其所持有的創(chuàng)業(yè)企業(yè)股權出售給對象企業(yè)的管理層從而退出的方式。A.管理層回購B.杠桿收購C.并購投資D.風險投資【答案】A43、主動投資的業(yè)績主要取決于（）。A.信息深度和信息廣度B.信息深度和信息內容C.信息廣度和信息內容D.信息內容和信息時效【答案】A44、下面屬于貨幣時間價值的應用的是（）。A.A賣的比買的精B.B谷賤傷農C.C早收晚付D.不要為灑掉的牛奶哭泣【答案】C45、關于現(xiàn)金流量表，以下表述錯誤的是（）A.現(xiàn)金流量表是以權責發(fā)生制為基礎編制的，而非根據(jù)收付實現(xiàn)制（即實際現(xiàn)金流量和現(xiàn)金流出）為基礎編制的B.現(xiàn)金流量表的作用，包括反應企業(yè)的現(xiàn)金流量，評價企業(yè)為了產生現(xiàn)金凈流量的能力C.現(xiàn)金流量表，所表達的是企業(yè)在特定會計期間內現(xiàn)金（包含現(xiàn)金等價物）的增減變動等情形D.分析現(xiàn)金流量表，有助于投資者估計今后企業(yè)的償債能力，獲取現(xiàn)金的能力，創(chuàng)造現(xiàn)金流量的能力和支付股利的能力【答案】A46、關于跟蹤誤差與主動此重。以下表述正確的是（）。A.跟蹤誤差與主動比重都是相對于業(yè)績比較基準的風險指標，跟蹤誤差反映投資組合與基準組合持倉的差異。主動比重反映投資組合真實收益率與基準收益率的偏離度B.跟蹤誤差是相對于業(yè)績比較基準的風險指標，而主動比重是相對于投資組合歷史持倉的風險指標C.跟蹤誤差是反映投資對象對市場敏感度的指標，主動比重是相對于業(yè)績比較基準的相對風險指標D.跟蹤誤差與主動比重都是相對于業(yè)績比較基準的風險指標，跟蹤誤差反映投資組合與基準組合持倉的差異【答案】B47、夏普比率是諾貝爾經濟學獎得主()于1966年根據(jù)資本資產定價模型(CAPM)提出的經風險調整的