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文檔簡介

第四章平穩(wěn)時間序列模型的建立

第一節(jié)

時間序列的預(yù)處理第二節(jié)

模型識別與定階第三節(jié)模型參數(shù)估計第四節(jié)

模型檢驗與優(yōu)化第五節(jié)其它建模方法1、建模流程(有限長度)時序樣本→模型識別與定階→模型參數(shù)估計→模型適用性檢驗→模型優(yōu)化2、基本前提⑴平穩(wěn)序列{Xt}⑵零均值序列EXt=0建模步驟流程圖平穩(wěn)非白噪聲序列計算樣本相關(guān)系數(shù)模型識別參數(shù)估計模型檢驗?zāi)P蛢?yōu)化序列預(yù)測YN一起、淹平性穩(wěn)斷性疼檢恒驗二允、歷純腐隨記機秘性先檢剛驗三線、砍計眼算輔樣疊本意自承相報關(guān)辣函汗數(shù)四杯、恥關(guān)防于爪非橡零警均您值分的央平攀穩(wěn)舌序昆列第咸一殺節(jié)時坊間壟序常列恩的暫預(yù)污處鏈理本丹章羽所息介蠻紹彎的刪是承對零翠均首值賴平叮穩(wěn)噴序動列建桌立A蛙R蔽M傲A模禍型燈,老因然此唱,顏在沙對布實炒際源的度序警列皆進漿行氣模架型臂識忽別逆之掉前挽,紫應(yīng)橡首序先錯檢忌驗蠢序燒列晃是出否恐平肢穩(wěn)礦,適若丟序渾列共非揭平鍋穩(wěn)志,公應(yīng)訴先莖通門過灶適弊當齒變摘換張將陣其撐化區(qū)為洲平獵穩(wěn)副序篇列村,富然騾后瀉再糊進席行哄模窮型拉識存別.序跡列的的控非弓平項穩(wěn)愉包寨括均傭值次非碰平稻穩(wěn)和方羊差蛇非盈平里穩(wěn).均煙值宗非啊平蹄穩(wěn)垮序扁列勸平師穩(wěn)念化苦的墳方困法馳:眼差肢分染變居換.方快差儀非裁平逮穩(wěn)露序雕列美平邊穩(wěn)苗化蠻的翠方愁法偉:匹對猶數(shù)房誠變崖?lián)Q艷、弦平翅方蜻根膠變孟換燃等.序蜘列千平拼穩(wěn)紋性昨的撈檢鐮驗螺方窩法谷和剪手涌段會主戀要甘有:序才列災(zāi)趨吃勢劈燕圖杏、這自掘相課關(guān)孩圖奏、程單堡位泛根否檢們驗由、帳非籌參岡數(shù)萌檢訓驗欺方回法貌等裝等.一振、辯平忙穩(wěn)餐性介檢蕩驗—圖畫檢沸驗臥方懶法(糾一鐵)菌時帖序燒圖債檢商驗根漿據(jù)雙平刃穩(wěn)拍時敘間鈴序澤列灘均猴值頃、鐵方螞差瞇為詳常念數(shù)決的辱性午質(zhì)鳥,煩平銜穩(wěn)栽序而列襖的先時裝序禾圖雷應(yīng)乎該常顯碑示鵲出昨該糞序引列改始貍終譯在楊一評個序常森數(shù)騾值很附間近計隨盞機梅波已動扶,軟而納且哄波鐮動憶的去范管圍啞有兆界絹、施無突明稍顯掃趨雖勢滲及萬周鄙期嶺特央征.(旬二逆)桌自稻相扭關(guān)狂圖腥檢但驗平脊穩(wěn)趙序漢列司通兔常晉具蠟有漁短俘期壘相音關(guān)薯性.該校性善質(zhì)廈用豈自困相怕關(guān)塊函煎數(shù)陽來顆描泉述跟就蹄是扔隨惕著巴延右遲驕期喝數(shù)蔽的蜻增伯加融,正平焦穩(wěn)儲序診列株的優(yōu)自伴相巨關(guān)悅函鎖數(shù)躺會對很地快倦地粉衰渡減荒向識零.例抹題例1檢蜻驗1縣9怨6但4年—?!?澆9國9筑9年竹中泥國焦紗枯年童產(chǎn)撥量穴序黨列的框平炭穩(wěn)王性例2檢妥驗1古9炊6埋2年1月—喬—現(xiàn)1激9信7頃5年1計2月誓平京均墾每蘆頭德奶會牛宵月增產(chǎn)膏奶神量懶序悉列折的猜平販穩(wěn)拍性例3檢茶驗1話9積4孝9年—乏—1碰9變9扎8年譽北非京奶市遭每陸年嗓最小高席氣董溫蹈序臭列郊的黃平架穩(wěn)訪性例1時玩序切圖例1自樸相萬關(guān)蟻圖例2時既序絮圖例2自薪相洋關(guān)秧圖例3時暫序料圖例3自出相激關(guān)針圖(脆一駕)總純州隨程機芽序趨列梳的絞定微義純閑隨氏機降序翁列劈燕也臥稱紹為敗白弱噪外聲摸序縮慧列蛙,采它敢滿微足袋如辛下住兩煌條除性貞質(zhì)二裕、隨純劣隨躺機遲性爆檢舊驗(冷二崗)速純兆隨諒機農(nóng)性紐奉檢墊驗檢稅驗靈原頁理假穗設(shè)孩條忠件檢搖驗觸統(tǒng)產(chǎn)計冰量判匪別拒原卸則應(yīng)贈用辰舉筍例B沾a相r鵝l淡e識t貌t定孩理如梁果儲一塔個爬時停間材序訓列敗是雙純捆隨造機舌的并,正得蟻到任一耍個館觀弦察竟期盲數(shù)底為胸的另觀國察藍序熊列圍,常那京么資該臭序扇列坐的屈延押遲醉非熟零嗽期梁的掙樣羽本磨自桶相崖關(guān)撤系超數(shù)商將損近甘似豆服燃從獸均池值再為旺零論,掉方藝差蒸為泛序禁列寬觀課察饅期辮數(shù)卸倒暮數(shù)競的價正麥態(tài)侮分銳布1、問檢孤驗鼓原米理2、垮假自設(shè)融條杠件原栗假照設(shè)疏:助延未遲踏期炊數(shù)魄小陳于葛或妙等消于逮期學的枯序妥列第值啄之規(guī)間牙相信互另獨墳立備顏擇船假面設(shè)讀:須延涌遲觸期宏數(shù)處小豪于舉或紫等摟于帖期教的啞序脅列內(nèi)值劑之概間睡有擦相蹄關(guān)勺性3、蔑檢港驗披統(tǒng)突計炸量Q統(tǒng)忌計龜量L濫B統(tǒng)加計異量4、之判刪別監(jiān)原指則拒逗絕繼原計假聾設(shè)當板檢禾驗虎統(tǒng)頑計轎量臂大縫于辯分舞位方點瘦,課或孩該搏統(tǒng)寒計膚量辦的P值考小瓦于架時世,螞則倚可瓣以注以權(quán)的確置肚信耀水蝴平型拒我絕夜原坐假妻設(shè)罪,摩認腫為慶該術(shù)序睡列梅為邁非韻白扶噪構(gòu)聲夫序放列接查受站原融假慚設(shè)當?shù)隀z褲驗租統(tǒng)霧計柴量生小耗于激分低位緣瑞點抽,稼或汽該漸統(tǒng)績計交量忙的P值浴大廚于抱時將,脊則臘認演為元在割的匠置勒信禮水紹平繁下竹無蔥法岡拒槍絕完原吊假胡設(shè)笑,獸即按不景能錦顯大著擦拒義絕圣序筑列膽為斥純倍隨懂機鼻序科列津的礎(chǔ)假碌定例4、熟標猾準留正企態(tài)禽白墊噪握聲幫序拿列叮純伶隨溝機兔性莫檢隆驗樣而本鋪自燒相邊關(guān)憤圖5、呆應(yīng)緣瑞用穴舉叮例檢吹驗途結(jié)狡果延遲統(tǒng)計量檢驗統(tǒng)計量值P值延遲6期2.360.8838延遲12期5.350.9454由指于P值輛顯載著膠大打于潮顯屑著荷性逢水昨平嘴,翻所硬以玻該夕序控列社不慣能掛拒頓絕賢純憤隨曉機席的衰原光假賤設(shè).例5、對1摸9辛5濱0年—構(gòu)1駐9夢9霜8年憂北街京紅市宅城段鄉(xiāng)氏居率民支定克期信儲脅蓄膜所測占圖比嚴例由序投列核的洋平沃穩(wěn)期性爪與勿純獵隨蔑機爭性生進撲行冷檢燈驗自堆相旦關(guān)盜圖白翁噪詠聲痕檢釋驗傾結(jié)擊果延遲階數(shù)LB統(tǒng)計量檢驗LB檢驗統(tǒng)計量的值P值675.46<0.00011282.57<0.0001三資、驢計漲算風樣澤本帆相應(yīng)關(guān)柴函凡數(shù)樣壯本杠自舉相順關(guān)百函桃數(shù)樣相本芳偏鉛自里相條關(guān)獄函廊數(shù)四鑒、酒關(guān)因于亡非婆零來均翁值兵的檢平消穩(wěn)脂序蘇列非監(jiān)零誰均哀值艇的陪平歐穩(wěn)驕序縱列攻有蓄兩萬種閱處利理仁方搖法喪:設(shè)xt為休一濫非這零爪均山值晨的里平哲穩(wěn)庫序韻列取,猴且姐有E(xt)伯=μ方籃法嶺一:用驚樣塑本枝均撓值稼作肢為梯序昨列飯均院值μ的棕估油計節(jié),責建音模顯前繡先桿對怒序洋列里作盾如代下倦處單理異:令然述后躍對恩零侄均姐值搶平膛穩(wěn)武序顏列wt建很模.方艱法機二在單模吵型幟識禾別郵階戴段爭對啞序臟列床均狀值棄是傲否拼為胃零起不崖予驗考網(wǎng)慮匠,毒而穿在火參蕉數(shù)強估田計虎階搜段階,堡將售序寺列勒均再值粥作絞為嘩一境個側(cè)參痕數(shù)錯加儉以景估緩計.以栗一影般染的A吃R我M嘗A(p,q)為臟例雕說疫明風如味下矛:將兄上堅式壩展禽開廉得架:此接時暑,收所略要嬌估庸計引的坐未慮知洽參姜數(shù)眼有p+q+塵1個.第火二序節(jié)晝模隸型噸識澆別碑與琴定辰階一姥、縮慧模迅型撈識董別二去、樸模毒型餅定慰階一代、驕模銷型詞識躲別基汁本衛(wèi)原絲式則選擇模型拖尾P階截尾AR(P)q階截尾拖尾MA(q)拖尾拖尾ARMA(p,q)零錢均鑄值馳平代穩(wěn)殘序盯列凡??市拖WR孩別低的普主誤要鄉(xiāng)豐根層據(jù)小是姓序叔列粗的蕩自誤相冤關(guān)冤函葵數(shù)(A毅C核F)和孔偏旬自術(shù)相絲式關(guān)岔函僻數(shù)(P憑A歡C候F)的諒特負征.若虛序逗列xt的雖偏閑自柔相餃關(guān)天函線數(shù)短在k>p以凱后煎截曲尾東,林即k>p時溫,麥,料而掠且停它衫的問自排相扣關(guān)掏函圈數(shù)索拖杜尾歉,糊則困可擦判歡斷陷此丙序也列慮是A鵝R(p)序授列.若舊序嶄列xt的棋自襲相恢關(guān)徹函役數(shù)跑在k>q以蘆后竄截辰尾扒,恰即k>q時必,塌,宴而踢且闖它張的栽偏噸自滑相犁關(guān)攀函控數(shù)益拖耕尾袋,鐵則兵可配判抱斷派此聯(lián)序屯列咳是M倆A(q)序污列.若鑰序燃列xt的攏自粥相擴關(guān)習函兵數(shù)迎、泳偏活相駐關(guān)暴函耍數(shù)坐都冬呈襯拖較尾呀形童態(tài)冒,代則扔可蒜斷爛言斬此喉序距列腦是A拍R紙M航A序膚列.若穴序連列栽的但自賢相魯關(guān)平函迷數(shù)塞和郵偏滅自兇相海關(guān)潛函千數(shù)址不它但殼都吳不劫截睛尾館,身而餡且廈至獲少縣有筋一準個吼下皮降沫趨躬勢等勢施緩剛慢親或叔呈間周州期鋒性稅衰微減邁,撐則溫可扯認碧為探它院也斤不胡是擺拖顯尾艦的侄,默此渡時削序搜列桐是估非躲平流穩(wěn)匠序談列刷,愉應(yīng)挪先塘將菊其謊轉(zhuǎn)漂化丑為宜平予穩(wěn)竄序耳列椒后醋再稈進茄行再模叫型違識害別.模擁型禮定撓階井的堡困栗難因械為唇由叨于股樣爽本毅的頓隨洋機伴性買,棕樣箭本檢的鐘相棉關(guān)冒系煎數(shù)琴不勵會宿呈泊現(xiàn)訓出嚇理防論挽截夸尾球的桑完撫美女情龜況箭,床本蠻應(yīng)擦截揪尾啟的機或射仍畢會謝呈賤現(xiàn)盈出朋小統(tǒng)值封振耽蕩孝的牧情漠況由窩于先平東穩(wěn)步時碗間升序基列針通屑常久都然具鉗有飛短寒期踏相日關(guān)架性糞,討隨著著摟延胡遲嘆階串數(shù)澡,綠與旱都阻會韻衰朋減屬至淘零蝴值辱附絞近番作笛小腰值爺波咐動?當?shù)溁蚨阍趹傺哟蜻t繪若別干喇階呼之矮后嫩衰展減梨為農(nóng)小幟值兔波洞動扮時榆,特什坡么晉情比況恩下斃該咬看車作恭為兆相犯關(guān)收系凳數(shù)旺截椅尾讓,所什姐么互情曬況湯下喘該番看帶作丟為棄相糠關(guān)嫁系恭數(shù)掙在遺延涌遲惕若角干掠階押之逐后悉正沒常長衰框減澆到劇零臟值皂附掘近蠢作拐拖膀尾嘆波壁動箭呢侵?二嶺、扭模瞎型井定急階樣蠟本俗相怖關(guān)地系賴數(shù)減的突近鮮似郵分楚布B覺a哀r衰l敬e獨t索tQ患u伍e票n炒o犧u物i戚l漫l執(zhí)e1、耀經(jīng)嚷驗昂定闖階緒方源法9晃5%糖的摘置此信蹄區(qū)罪間模奮型牽定裝階蜜的故經(jīng)劑驗節(jié)方劈燕法如績果鬧樣跳本(偏)自毒相贏關(guān)鄭系貢數(shù)矩在鋪最清初擇的p階增明憂顯灘大裹于煮兩帽倍鏡標州準水差守范盒圍推,揉而溜后茅幾主乎9濤5%執(zhí)的豬自雞相階關(guān)時系蒜數(shù)長都肉落末在2倍破標院準西差息的許范攏圍贊以掏內(nèi)步,而赴且翠通方常眨由見非蒜零層自年相幟關(guān)羊系卸數(shù)繞衰獨減活為陜小驗值櫻波善動曾的穗過方程喚非遙常捧突艱然.這達時個,印通談常地視丙為(偏)自喂相房誠關(guān)萄系饅數(shù)洞截洽尾.截號尾友階義數(shù)轉(zhuǎn)為p.例1⑴上勢海予延烤中般實缸業(yè)董股組票蹲數(shù)懲據(jù)姑識懶別聚(熊一捆階利差震分愁后參)⑵平孔均辟每薄日具生傲產(chǎn)挑汽獲車亮廢柱品押數(shù)她據(jù)蓋的射識欄別(n=屢4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