8.時間序列復(fù)習題

第九章時間序列分析復(fù)習題、選擇題某一時間序列經(jīng)一次差分變換成平穩(wěn)時間序列，此時間序列稱為（）A.1階單整B.2階單整C.K階單整D?以上答案均不正確如果兩個變量都是一階單整的，則（ ）A．這兩個變量一定存在協(xié)整關(guān)系B．這兩個變量一定不存在協(xié)整關(guān)系C．相應(yīng)的誤差修正模型一定成立D．還需對誤差項進行檢驗平穩(wěn)性檢驗的方法有（）DW檢驗A.平穩(wěn)性的非參數(shù)檢驗B.自相關(guān)函數(shù)檢驗C.單位根檢驗DW檢驗二、名詞解釋：1隨機過程；2隨機時間序列；廣義平穩(wěn)過程；嚴格平穩(wěn)過程；差分平穩(wěn)過程；平穩(wěn)過程；協(xié)整；K階單整；時間序列的非平穩(wěn)性；隨機游走；帶漂移的隨機游走；12.13.三、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14.15.16.17.18.19.四、偽回歸；誤差校正機制（ECM）；簡答題結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的區(qū)別；結(jié)構(gòu)建模實際使用上的局限；數(shù)據(jù)驅(qū)動建模簡要步驟；引入隨機過程和隨機時間序列概念的意義；分析嚴格平穩(wěn)過程和廣義平穩(wěn)過程的差異；簡述DF檢驗；ADF檢驗的適用條件；用將隨機游走變量進行差分的辦法是其變換成平穩(wěn)序列以避免偽回歸，但是這樣做的缺陷是什么？簡述：兩變量的協(xié)整關(guān)系檢驗；簡述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路；協(xié)整隱含的意義；簡述兩變量協(xié)整檢驗的步驟；單位根檢驗與協(xié)整之間是否有差別，如果有，差異何在？協(xié)整與偽回歸之間有何聯(lián)系？確定性趨勢和隨機性趨勢之間的差別何在？簡述建立誤差校正模型的步驟；什么是誤差校正機制（ECM）？它與協(xié)整有什么關(guān)系？用協(xié)整的辦法將一隨機游走過程變成平穩(wěn)過程的基本思想是什么？列舉一隨機游走過程變成平穩(wěn)過程的一些方法；判斷并說明：

1、 判斷并說明：協(xié)整性檢驗可以看做避免偽回歸的預(yù)檢驗；2、 判斷并說明：對變量的協(xié)整性檢驗可以看做是對經(jīng)濟理論正確性的檢驗；3、 如果時間序列是1(4)的，只需要3次差分就可以將其變?yōu)槠椒€(wěn)的。4、 結(jié)構(gòu)法建模對數(shù)據(jù)的依賴性很強；5、 數(shù)據(jù)驅(qū)動建模法對數(shù)據(jù)的依賴很強；6、 我們在實際中遇到的時間序列數(shù)據(jù)大部分是平穩(wěn)的，一般不需要進行平穩(wěn)性檢驗；7、 兩個變量具有各自的長期波動規(guī)律，所以它們之間會有長期的穩(wěn)定關(guān)系；8、 任何一組時間序列都存在誤差校正機制，反映短期調(diào)節(jié)行為；五、計算題1有如下AR(2)隨機過程：Xt=0.1Xt1O.O6X2 ；t該過程是否是平穩(wěn)過程？2求MA(3)模型yt=1?Ut*0.8Ut」-0.55/-0.3Ut」的自協(xié)方差和自相關(guān)函數(shù)。3設(shè)動態(tài)數(shù)據(jù)x1=0.8,x2=0.7,x3=0.9,x4=0.74,x5=0.82,x6=0.92,x7=0.78,&=0.86,x9=0.72,x10=0.84,求樣本均值x，樣本方差玄，樣本自協(xié)方差、烏和樣本自相關(guān)函數(shù)？、?2。4判斷如下ARMAi程是否是平穩(wěn)過程：xt=0.7xt」—0.1xtQ t-0.14t5以Qt表示糧食產(chǎn)量， A表示播種面積， Ct表示化肥施用量，經(jīng)檢驗，他們?nèi)?shù)后都是I(1)變量且相互之間存在CI(1，1)關(guān)系。同時經(jīng)過檢驗并剔除了不顯著的變量(包括滯后變量)，得到如下糧食生產(chǎn)模型：InQt=：0 ：11nQt 21nAt ：3InCt ：4InCt^譏推導(dǎo)誤差修正模型的表達式，并指出誤差修正模型中每個待估參數(shù)的經(jīng)濟意義。6固定資產(chǎn)存量模型Kt=；；0比VtXbItd'T中，經(jīng)檢驗，Kt~I(2),It~I(1)，試寫出由該ADL模型導(dǎo)出的誤差修正模型的表達式。7、以下是天津食品消費相關(guān)數(shù)據(jù)，試完成誤差修正模型的建立

年份人均食物年支出人均年生活費收入職工生活費用定基價格指數(shù)195092.28151.21195197.92165.61.1451952105182.41.163321953118.08198.481.2540591954121.92203.641.2753781955132.96211.681.2753781956123.84206.281.2728271957137.88225.481.2957381958138226.21.2814851959145.08236.881.2802031960143.04245.41.2968461961155.42401.4459841962144.24234.841.4488751963132.72232.681.4112051964136.2238.561.3448781965141.12239.881.2978071966132.84239.041.2874251967139.2237.481.27971968140.76239.41.278421969133.56248.041.2860911970144.6261.481.2745161971151.2274.081.2719671972163.2286.681.27196719731652881.2770551974170.52293.521.2732241975170.16301.921.2744971976177.36313.81.2744971977181.56330.121.2783211978200.4361.441.2783211979219.6398.761.2911041980260.76491.761.356951981271.085011.3745911982290.28529.21.3814641983318.48552.721.3883711984365.4671.161.4133621985418.92811.81.